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1、R语言与高性能计算光大金融工程研究团队光大金融工程研究团队刘道明刘道明20112011年年9 9月月2 2日日证券研究报告P2?1Why RWhy RP3R会逐渐取代会逐渐取代MatlabP4R的丰富资源的丰富资源P5Computation2高性能计算高性能计算P6提高计算速度的步骤提高计算速度的步骤P7向量计算向量计算Descriptionlapplylapply returns a list of the same length as returns a list of the same length as X X, each element of which is the , each
2、element of which is the result of applying result of applying FUNFUN to the corresponding element of to the corresponding element of X X. . sapplysapply is a user-friendly version of is a user-friendly version of lapplylapply by default returning a vector or by default returning a vector or matrix i
3、f appropriate. matrix if appropriate. vapplyvapply is similar to is similar to sapplysapply, but has a pre-specified type of return value, so it , but has a pre-specified type of return value, so it can be safer (and sometimes faster) to use. can be safer (and sometimes faster) to use. replicaterepl
4、icate is a wrapper for the common use of is a wrapper for the common use of sapplysapply for repeated evaluation of an for repeated evaluation of an expression (which will usually involve random number generation). expression (which will usually involve random number generation). Usagelapplylapply(X
5、, FUN, .) (X, FUN, .) sapplysapply(X, FUN, ., simplify = TRUE, USE.NAMES = TRUE) (X, FUN, ., simplify = TRUE, USE.NAMES = TRUE) vapplyvapply(X, FUN, FUN.VALUE, ., USE.NAMES = TRUE) (X, FUN, FUN.VALUE, ., USE.NAMES = TRUE) replicatereplicate(n, expr, simplify = TRUE) (n, expr, simplify = TRUE) P8向量计算
6、向量计算P9调用调用CP10调用调用CwriteLines(#include writeLines(#include #include #include void add(double* x,double* y,double *z)void add(double* x,double* y,double *z) int i=0;int i=0;for (i=0;i 10000000;i+)for (i=0;i 10000000;i+) zi=xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+zi=xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+yi+xi+yi+
7、xi+yi+xi+yi;yi+xi+yi; , add.c), add.c)system(R CMD SHLIB add.c)system(R CMD SHLIB add.c)dyn.load(sprintf(add%s, .Platform$dynlib.ext)dyn.load(sprintf(add%s, .Platform$dynlib.ext)system.time(system.time(.C(add,x,y,z)3.C(add,x,y,z)3) )dyn.unload(add.dll)dyn.unload(add.dll)P11调用调用CP12并行计算并行计算P13并行计算并行计
8、算P14GPU运算运算P15GPU运算运算谢谢！光大证券研究所 金融工程研究团队刘道明（负责人） 证书编号：S0930510120008 电话： P16于栋华 证书编号：S0930510120010 电话：张美云 证书编号：S0930510120007 电话：021-22169155 联系人：冯剑 电话： 联系人：李聚华 电话：021-22169321 联系人：倪蕴韬 电话：021-22169338 联系人：张斯会 电话：特别声明特别声明 本证券研究报告仅供光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。 光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总
9、公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一，经营业务许可证编号：z22831000。 本公司已获业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。 本证券研究报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该
10、等更新。本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，供投资者参考。 本证券研究报告报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就任何人依据报告中的内容而最终操作建议作出任何形式的保证和承诺。 在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的唯一参考因素。 在任何情况下，本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议，本公司及其附属机构（包括光大证券研究所）不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。 本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理部和投资业务部可能会作出与本报告的推荐不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在作出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。 本证券研究报告报告的版权仅归本公司所有，任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表、篡改或者引用。17
