《第10讲 日内交易模型和tick模型的编写》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第10讲 日内交易模型和tick模型的编写（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 日内交易模型和日内交易模型和TICKTICK模型的编写模型的编写 文华财经文华财经 研究部研究部1、期货市场交易模式介绍2、日内交易模型的编写3、TICK模型的编写课程内容注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。期货市场交易模式介绍日内交易短线交易波段交易中长线交易日内速战速决模式（高频交易）日内趋势交易TICK日内分钟级三五天三五个月日内交易模型的编写1、日内趋势交易模型介绍2、日内交易模型编写要点日内趋势交易模型介绍N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;HHV(H,2)&CHV(C,2)&N=3&TIME1445,BK;LLV(L,2)&C=3&TIME
2、1445,SK;/开仓的时间要控制在清仓之前，否则清仓后又会开仓CREF(H,1),BP;TIME=1450,CLOSEOUT;/当日收盘前10分钟无论多空都平仓（模型清仓）AUTOFILTER;日内趋势交易模型交易次数多，持仓时间短，每笔交易盈亏小趋势行情中表现优异，盘整行情表现平平尾盘清仓，避免隔夜单出现日内交易模型编写要点1、选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情2、开仓时间的控制（区分夜盘&非夜盘合约）3、尾盘清仓语句的编写4、坚决止损5、如何实现只用当日数据计算日内交易模型编写要点选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;H1:=V
3、ALUEWHEN(N=1,H);L1:=VALUEWHEN(N=1,L);HH:=HV(H,N);LL:=LV(L,N);(CH1|CHH)&PANZHENG=0,BK;(CL1|CLL)&PANZHENG=0,SK;C=SKLOW+10*MINPRICE,BP;AUTOFILTER；PANZHENG=0，当前这根k线不处于盘整状态，后市大涨或大跌的可能性大PANZHENG=1，当前这根k线处于盘整状态，后市不会大涨或大跌日内交易模型编写要点选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情规避盘整行情时交易，资金曲线更为平滑日内交易模型编写要点开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）开仓的时间要控制在清仓之前
4、，否则清仓后又会开仓日内交易模型编写要点开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）MID:=MA(CLOSE,26);TMP2:=STD(CLOSE,26);TOP:=MID+2*TMP2;BOTTOM:=MID-2*TMP2;/布林通道UPBAND:=HV(HIGH,5);DNBAND:=LV(LOW,5);/唐奇安通道(TIME0910&TIME2100)&CTOP&H=UPBAND,BPK;(TIME0910&TIME2100)&CBOTTOM&L=1450&TIME=1500|TIME1&CTOP&H=UPBAND,BPK;/在1分钟周期下，当天最后一根K线不开仓CLOSEMINUTE1&C
5、BOTTOM&L=1450&TIME=1500|TIME=0100,CLOSEOUT;AUTOFILTER;注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。日内交易模型编写要点开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）CLOSEMINUTE，返回K线开始时间距离收盘前的分钟数。注：1、该函数只能用于收盘价模型。2、该函数返回当根K线开始时间距离收盘的分钟数。3、该函数需要在分钟，小时周期使用；不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，日线及以上周期使用。4、该函数的返回值包含小结和午休的时间。5、CLOSESEC返回的是交易所的时间，不是本机的时间。6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日
6、收盘，15点收盘才算作当日收盘。7、CLOSEMINUTE在合约交割日，返回实际收盘时间。8、CLOSEMINUTE加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按照正常的非交割日进行计算。9、该函数不支持和CLOSESEC同时使用。日内交易模型编写要点尾盘清仓语句的编写一个指令：CLOSEOUT 清仓指令，平掉所有方向的仓位。两类函数：1、取得K线时间：TIME2、取得距收盘前时间：CLOSEMINUTE CLOSESEC日内交易模型编写要点尾盘清仓语句的编写CROSS(C,MA(C,5)&TIME1513,BPK;CROSS(M
7、A(C,5),C)&TIME=1513,CLOSEOUT;/收盘前两分钟，清仓。AUTOFILTER;使用TIME函数时要注意：1、区分股指合约&商品合约2、区分夜盘合约&非夜盘合约3、区分秒周期&非秒周期怎样编写可以使模型无需修改，直接应用于所有品种和所有周期呢？日内交易模型编写要点尾盘清仓语句的编写CROSS(C,MA(C,5)&CLOSEMINUTE12,BPK;CROSS(MA(C,5),C)&CLOSEMINUTE12,SPK;MULTSIG_SEC(0,0,1);/使用TICK数据回测，出信号立即下单，不复核CLOSEMINUTE1=2,CLOSEOUT;/收盘前两分钟，清仓。AU
8、TOFILTER;日内交易模型编写要点尾盘清仓语句的编写CLOSEMINUTE1，返回距离收盘前的分钟数。注：1、该函数只能用于指令价模型。2、历史K线：该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。盘中：该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。3、该函数需要在分钟，小时，日线周期使用；不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，周线及以上周期使用。4、该函数返回值包含小结和午休的时间。5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。8、CLOSEMINUTE1
9、加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按照正常的非交割日进行计算。9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。日内交易模型编写要点坚决止损NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;OO:=VALUEWHEN(NN=1,O);HH:=HHV(H,NN);LL:=LLV(L,NN);PREDAYRANGE:=MAX(HH-LL),O*0.01);UPPERBAND:=OO+PREDAYRANGE*0.3;LOWERBAND:=OO-PREDAYRANGE*0.3;HUPPERBAND&TIME1514&CO
10、UNT(BARSBK=1|BARSSK=1,N)2,BK;/一天只交易两次LLOWERBAND&TIME1514&COUNT(BARSBK=1|BARSSK=1,N)2,SK;/一天只交易两次LSKPRICE*(1+0.01),BP;TIME=1514,CLOSEOUT;AUTOFILTER;注意：1：止损语句的编写2：灵活运用COUNT函数实现日内交易次数的控制日内交易模型编写要点如何实现只用当日数据计算DAYTRADEDAYTRADE 日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历史割裂。1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。
11、2、回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。DAYTRADE1DAYTRADE1 日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历史割裂，并且每一个函数只使用当日K线数据进行计算，历史数据不参与计算。1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。2、回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。3、不同函数对当天数据的引用不同，使用时需注意函数用法，如：MA(X,N)函数N的取值：当天如果k线小于N根，则返回空值。如果k线为大于等于N根，则取N。HHV(X,N)函数N的取值：当天如果k线小于N根，则返回实际根数，如果k线为大于等于N根，则
12、取N。日内交易模型编写要点如何实现只用当日数据计算资金和指标只用日内数据计算，历史数据不参与计算DAYTRADE1;/只用当日数据计算 HH:HV(H,20);LL:LV(L,20);/前20个周期的高低点，当天未满20个周期，则为空值。CROSSUP(C,HH),BK;CROSSDOWN(C,LL),SK;CSKPRICE+5*MINPRICE,BP;CLOSEMINUTEREF(J,2)&JREF(J,1)&TIME151450,BK;REF(J,1)REF(J,1)&TIMEBKPRICE+0.4,SP;NEWSKPRICE-0.4,BP;NEWSKPRICE+0.4,BP;TIME=1
13、51450,CLOSEOUT;AUTOFILTER;注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格TICK模型策略介绍TICK趋势模型M:=30;J:MA(NEW,M);EVERY(NEWJ,10)&NEWHV(NEW,20)&TIME151450,SK;EVERY(NEWJ,10)&NEWLV(NEW,20)&TIMEBKPRICE+0.8,SP;NEWSKPRICE-0.8,BP;NEWSKPRICE+0.8,BP;EVERY(NEW=SKPRICE,40)&BARSSK40,BP;EVERY(NEW40,SP;TIME=151450,CLOSEOUT;AUTOFILTER;编写要点：1：思路和普
14、通趋势模型一致2：TICK图无高开低收的概念，最新价用NEW函数来取得注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格TICK模型策略介绍TICK趋势模型MA(CLOSE,30);A:=(ASK1*ASK1VOL+ASK2*ASK2VOL+ASK3*ASK3VOL+ASK4*ASK4VOL+ASK5*ASK5VOL)/(ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL+ASK4VOL+ASK5VOL);B:=(BID1*BID1VOL+BID2*BID2VOL+BID3*BID3VOL+BID4*BID4VOL+BID5*BID5VOL)/(BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL+BID4VOL+
15、BID5VOL);DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(A,30),COLORRED,COLORGREEN);DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(B,30),COLORRED,COLORGREEN);/文华通道线CROSS(NEW,MA(A,30),BPK;CROSS(MA(B,30),NEW),SPK;AUTOFILTER;文华通道线：上涨趋势通道线为红色，下跌趋势为绿色TICK模型策略介绍TICK盘口模型DEF_TICKDATA(1,10);SETBIGVOL(50);SHE:=ASKBIGCOUNT;/TICK图所定义数据区主动卖大单次数的和BHE:=B
16、IDBIGCOUNT;/TICK图所定义数据区主动买大单次数的和SHE=4&RISING(10)=1,SK;BHE=4&RISING(10)=0,BK;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP;NEW=SKPRICE-4*MINPRICE,BP;NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP;AUTOFILTER;关于成交量和持仓量1、成交量代表市场活跃度2、成交量/持仓量 代表投机度，投机度强一般波动性大3、增仓、放量伴随大涨，代表相当强势4、减仓、缩量伴随下跌，代表相当弱势
17、5、价量仓方向不统一，代表分歧和能量不均TICK模型策略介绍TICK盘口辅助判断趋势MA1:MA(NEW,60);DEF_TICKDATA(0,10);BHE:=BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL;SHE:=ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL;NEWMA1&NEWHV(NEW,20)&ASKVOLSHE*1.5,3),BK;NEWMA1&NEWBIDVOL&EVERY(BHE*1.5MA1,5),BP;EVERY(NEWMA1,5),SP;AUTOFILTER;关于价格涨跌1、匀速拉升或者匀速下跌容易导致大跳水或大反弹2、阶梯上涨或者下跌，不易转向3、不断加速易触板4、不断减速需要修正走势
