《许振宇计量经济学原理及应用闯关习题答案_经济-经济学》由会员分享，可在线阅读，更多相关《许振宇计量经济学原理及应用闯关习题答案_经济-经济学（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、. . - 优选 第一章 计量经济学概述 一、单项选择题 1-5CACAA 6-10 CDABA 二、简述题 1什么计量经济学模型？计量经济学模型包括哪三个要素？ 计量经济模型 The model of Econometrics 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式，通常用随机性的数学方程加以描述，数学方程式主要由经济变量、参数以及随机误差三大要素组成。 2计量经济学模型的构建步骤 第二章 一元线性回归模型 一、单项选择题 1-5 ACACC 6-10CBCDA 二、简述题 答案见教材 三、软件操作题 参考教材 31页 第三章 多元线性回归模型 一、单项选择题 1-5 ADBBD 6
2、-10 CACAC 二、简述题 答案见教材 三、软件操作题 参考教材 47页和 49页 第四章 异方差性问题 一、单项选择题 1-5 CBADA 6-10 BACBB 二、判断题 1-5 三、简述题 1简述戈德菲尔德- 夸特检验法G-Q 检验法根本步骤？ 将样本观察值按观察值 Xi 的大小排队; 将序列中间的 c=n/4 个观察值除去，并将剩下的观察值划分一样的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2； 对每个子样分别进展 OLS 回归，并计算各自的残差平方和； 提出假设。即 H0：两局部数据的方差相等。构造 F 统计量 F=RSS2/RSS1 假设 F 大于临界值，那么认为模型存在异方
3、差，如果小于临界值，那么认为模型不存在异方差。 2.加权最小二乘法的根本思路和具体步骤？ 根本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。 具体步骤： 1选择权重 w 2计算we2，并使其到达最小，计算参数估计值。 理论模型的建立 样本数据的收集 模型参数的估计 理论模型的检验 反 馈 . . - 优选 四、计算分析题 1.1用 GQ 检验法检验模型是否存在异方差。 求 F 统计量为 给定0.05，查 F 分布表，得临界值为0.05(6,6)4.28F。 比拟临界值与 F 统计量值，有F=5.69244830.05(6,6)4.28F，说明该模型的随机误差项存在异方差
4、。 2用怀特white检验法检验模型是否存在异方差。 nR2=210.5659=11.88390.05(2)=5.99 说明该模型的随机误差项存在异方差。 3第一种方法适合大样本，类型为单调性异方差，用 F 检验来判断有无异方差；第二种方法适合大样本，类型没有限制，用卡方检验来判断有无异方差。 2.1从图 1 可以看出残差平方2ie随iX的变动而变化，因此，模型很可能存在异方差。 2加权最小二乘法。其根本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。 3 表 2 权数为 w2=1/X2时模型效果最好， 因为该回归结果拟合优度最高 为 0.9387 ，且变量 t 检验都通
5、过。最终模型为：368.62032.9528iiYX 4异方差的形式为：24()iiVar uX 3. 1GQ 检验法检验异方差性： 第一步：首先将变量 X 按从小到大进展排序。 第二步：构造子样本区间。在此题中，样本容量 n=31，删除中间 1/4 的观测值，即大约 7 个观测值，余下局部平分得两个样本区间：112 和 2031，它们的样本个数均是 12个，即1212nn。 第 三 步 ： 分 别 对 前 后 各 12 个 样 本 数 据 进 展 回 归 ， 得 到 的 残 差 平 方 和 为2185879910ie，2824.57 10ie，F 统计量为 282214.57 10=5.32
6、85879910iieFe 4.3 第四步：判断。在=0.05下，查 F 分布表得临界值为0.05= .F （10，10）297，因为0.055.32= .FF （10，10）297，所以拒绝原假设，说明模型确实存在异方差。 2对变量取对数，估计模型lnlniiiYXu，在回归命令窗口输入 log(y) c log(x),得到对数模型回归结果。 对数模型回归结果 对上述对数回归模型做怀特检验可知：23.616423nR20.05=（2）5.9915， 所以承受原假设，说明模型不存在异方差，经过对数变换，模型已消除异方差。 对数模型的怀特检验 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用
7、随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 所以模型估计结果为：ln5.
8、2748780.693019lniiYX 说明房地产业每增加 1%增加值，地区生产总值增长 0.69%，房地产行业的开展对地区经济开展具有重要推动作用。 4.1采用截面数据易导致异方差。 2检验是否存在异方差 a.图形法 首先估计回归模型，生成残差序列ie.回归结果如下： 接着绘制残差平方序列2ie对iX的散点图。 由散点图可以看出，残差平方2ie与解释变量 X 的散点图主要分布在图形中的下三角局部，大致看出残差平方2ie随iX的变动呈增大的趋势，因此，模型存在异方差。 b.GQ 检验方式 第一步：首先将变量 X 按从小到大进展排序。 第二步：构造子样本区间。在此题中，样本容量 n=28，删除
9、中间 8 个观测值，余下局部平分得两个样本区间：110和 1928，它们的样本个数均是 10个，即1210nn。 第 三 步 ： 分 别 对 前 后 各 10 个 样 本 数 据 进 展 回 归 ， 得 到 的 残 差 平 方 和 为21249763.4ie，223205773ie，F 统计量为 第四步：判断。在=0.05下，查 F 分布表得临界值为0.05=3.44F （8，8），因为0.0512.84=3.44FF （8，8），所以拒绝原假设，说明模型确实存在异方差。 c.White检验 用 Eviews 软件直接进展 White 检验，结果如下： 从 white 检验结果可以看出25.0
10、86350nR。此外在=0.10下，查2分布表,得临界值20.10=4.60517（2）； 比 拟 计 算 的2统 计 量 与 临 界 值 ， 因 为25.086350nR20.10=（2）4.60517，所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，说明模型存在异方差。 由上面的各种异方差检验结果可知，销售收入X销售利润Y的影响模型存在异方差。 3加权最小二乘法修正异方差。 在实际 Eviews 操作中，我们选用三个权数1232111,ttwwwXXX。回归结果分别为： 经估计检验发现用权数31wX的效果最好。对权数31wX得到的修正模型进展异方差检验，选择 White 检验，检验结果如下所示。 由于21
11、.388407nR20.05=（2）5.9915，所以承受原假设，模型不存在异方差，经过加权后，模型消除了异方差。 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果
12、小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 最终修正后的回归模型结果为：85.734478.637424YX 第五章 序列相关问题 一、单项选择题 1-5 BDDAB 6-7 CD 二、判断题 1-5 三、简述题 1.DW 检验的局限性主要有哪些 (1)DW 检验有两个无法确定的区域，当luddd或44ulddd时，不能确定其是否存在序列相关。 (2)只能检验一阶序列相关，不适合于高阶序列相关的检验。 (3)样本容量要足够大，至少大于 15。这是因为 DW 统计量的上下界表一般要求15n，样本容量再
13、小，15n时，DW 检验上下界表的数据不完善，利用残差很难对序列相关的存在作出比拟正确的结论。 (4)DW 检验有运用的前提条件，只有符合这些条件 DW 检验才是有效的。 2.自相关的原因及后果？ (1)自相关产生的原因：经济变量固有的惯性;模型中遗漏了重要的解释变量;模型设定偏误;随机因素的影响. (2)自相关后果：参数估计量虽是无偏的，但不再具有最小方差性; 变量的显著性检验失去意义; 模型的预测失效。 四、计算分析题 1.1DEBT 6.03+0.65GDP 2n=19,k/=1，查表 dl=1.074； DW0.811.074，因此判断模型存在正序列相关。 311t 110.4050.
14、59520.5950.4050.65(0.595)+ttttdwYYXX则模型变换为 2. 1DW 检验法。 DW 检验法的根本前提： a.解释变量 X 非随机； b.随机误差项t为一阶自回归形式； c.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量； d.回归含有截距项； e.数据序列无缺失项； 2n=20,k/=2，查表 dl=1.100；du=1.537； DW=0.458723 dl=1.100，因此判断模型存在正自相关。 自相关系数=1-d/2=0.7706385 广义差分模型为 1111122210.77063850.2293615(0.7706385)(0.7706385)+ttttt
15、ttYYXXXX3.1模型估计结果为 2 5% 显 著 性 水 平 下 ， 由 n=36,k=1可 知 ：1.206.1.315ludd， 由 于是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临
16、界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 0.395483lDWd，故存在正序列相关。 3用科克兰奥克特法修正序列相关. 估计结果为： 21.81535 8.020868 22=0.998131=0.998014RR F=8543.624 DW=2.066501 此时2.066501DW，4duDWdu1.195.1.307ludd ，已消除序列相关。 第六章 多重共线性问题 一、单项选择题 1-5 BACAC 6-7 DDC 二、简述题 答案见教材 三、软件操作题
17、参考教材 105页和 112页 第七章 随机解释变量问题 一、简述题 答案见教材 二、软件操作题 参考教材 120页和 122页 第八章 虚拟变量问题 一、单项选择题 1-5 DBCBC 6-8 CBB 二、简述题 答案见教材 三、计算分析题 参考教材 129页和 140页 第九章滞后变量模型 一、单项选择题 1. C 2. B 3B 4D 5D 6D 7D 二、多项选择选择题 1. ABC 2. ABCE 3ABC 4CD 5BCD 6ABCD 三、简答题 1有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。 2无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后
18、模型。 3一般来说，解释变量对被解释变量的影响不可能在短时间完成，在这一过程常存在时间滞后，也就是说，解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。此外，由于经济是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等
19、构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 活动的惯性， 一个经济指标之前的变化态势往往会延续到本期， 从而形成被解释变量的档期变化同自身过去取值水平相关的情形。 这种被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为滞后现象。 产生滞后效应的原因主要有三种： 心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去假设干期投资形成的固定资产。 制度原因：如定期存款到
20、期才能提取，造成了它对社会购置力的影响具有滞后性。 4. 对模型，如果是无限期的分布滞后模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进展估计。 如果是有限期的分布滞后模型，普通最小二乘回归也会遇到如下问题：(1) 没有先验准那么确定滞后期长度；(2) 如果滞后期较长，而样本数较小，将缺乏足够的自由度进展传统的统计检验；(3) 同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型会存在高度的多重共线性。通过对各滞后变量加权，组成线性合成变量而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。 常用的方法有：(1) 经历加权法(2) 阿尔蒙(Almon)多项式法(3) 科伊克(Koyck)方法
21、(4) 帕斯卡Pascal方法。 五、实际操作题 1. 下表给出了某行业 1990-2009年的库存额 Y 和销售额 X 的资料。假定库存额取决于本年销售额和前三年销售额，估计如下有限分布滞后模型： 年份 X Y 年份 X Y 1990 26.48 45.069 2000 41.003 68.221 1991 24.74 50.642 2001 44.869 77.965 1992 28.236 51.871 2002 46.449 84.655 1993 27.28 52.07 2003 50.282 90.815 1994 30.219 52.709 2004 53.555 97.074
22、1995 30.796 53.814 2005 52.859 101.64 1996 30.896 54.939 2006 55.917 102.44 1997 33.113 58.123 2007 62.017 107.71 1998 35.032 60.043 2008 71.398 120.87 1999 37.335 63.383 2009 82.078 147.13 假定系数可用二次多项式近似，即 那么原模型可变为 其中 具体操作步骤： 第一步： 翻开 Eviews7.2， 点击 FileNewWorkfile Create， 在弹出的对话框里面开场 Start data和完毕年份E
23、nd data分别输入 1990和 2009，点击 OK。在对话框里面输入 data x y ,点击 enter，把 x 和 y 相对应的数据输入表中，如以下图所示： 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相
24、等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 第二：点击 QuickGenerate Series by Equation，在弹出的对话框里面输入： Z0=X+X(-1)+X(-2)+X(-3)，点击 OK。再依次根据 X 的数据，生成线性组合变量 Z1 和 Z2，其中 Z1 和 Z2 对应的方程为：Z1=X(-1)+2*X(-2)+3*X(-3) ；Z2=X(-1)+4*X(-2)+9*X(-3) 。 第三：点击 QuickEstimate Equ
25、ation，在弹出的对话框里面输入 Y C Z0 Z1 Z2 ；在 Method栏中选择最小二乘法Least Squares ，点击 OK，屏幕显示回归估计结果如下。 表中 Z0 Z1 Z2 对应的系数分别是的估计值。将他们代入分布滞后系数的阿尔蒙多形式中，可算出的估计值为： 从而，分布滞后模型的最终估计式为： 2.用分布滞后模型研究某国 19852004年效劳业库存量 Y 和销售量 X 的关系， 数据如下表： 年份 Y X 年份 Y X 1985 470.69 264.80 1995 682.21 410.03 1986 506.42 277.40 1996 779.65 448.69 19
26、87 518.70 287.36 1997 846.55 464.49 1988 500.70 272.80 1998 908.75 502.82 1989 527.07 302.19 1999 970.74 535.55 1990 538.14 307.96 2000 1016.45 528.59 1991 549.39 314.96 2001 1024.45 559.17 1992 582.13 331.13 2002 1077.19 620.17 1993 600.43 350.32 2003 1208.70 713.98 1994 633.83 373.35 2004 1471.35
27、840.38 试检验效劳业库存量 Y 和销售量 X 是否存在因果关系？ 第一步：翻开 Eviews7.0，点击 FileNewWorkfile Create，如以下图 1 所示，在弹出的对话框里面开场Start data和完毕年份End data分别输入 1985和 2004，点击 OK，如以下图所示： 第二：在弹出的对话框里面输入 data y x，点击 enter 键，在弹出的对话框中输入 y 和 x 的数据，把相应的数据输入进去，如下右图所示： 第三：点击 QuickGroup StatisticsGranger Causality Test后进入 Series List窗口，在弹出的空
28、白处录入 y x 后点击 OK，如下如所示，进入 Lag Specification指定滞后长度画面，选择适合的滞后长度，例如滞后长度为 2，点击 OK 那么有以下结果： 第四： 在此窗口点击 View Granger Causality后，修改滞后长度，比方滞后长度等于 3，再点击 OK 那么有： 第五：重复点击 View Granger Causality后，修改滞后长度，比方滞后长度等于 4、5，再点击 OK 分别有以下结果： 对上述结果总结如下： 滞后长度 M=n Granger 因果性 F 值 P 值 结论 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述
29、数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 2 YX XY 16.4417 1.48167 0.
30、0003 0.2632 不拒绝 拒绝 3 YX XY 4.45018 1.50905 0.0312 0.2716 不拒绝 拒绝 4 YX XY 3.75856 0.89396 0.0612 0.5151 不拒绝 拒绝 5 YX XY 9.73594 1.43122 0.0233 0.3751 不拒绝 拒绝 第十章 联立方程模型 一、简述题 答案见教材 二、软件操作题 参考教材 179页 第十一章 时间序列平稳性问题 一、选择题 1.B 2.A 3.D 4.A 5.BC 二、简述题 1.描述平稳时间序列的条件。 如果时间序列tX满足以下条件： 1均值tE （X）=u，u 为常数，与时间 t 无关
31、； 2方差2tVar（X）=，2为常数，与时间 t 无关； 3协方差tt kkCov（X,X）=是只与时期间隔 k 有关，与时间 t 无关的常数； 那么称该时间序列是平稳的stationary)。 2.单整变量的单位根检验为什么从 DF 检验开展到 ADF 检验？ DF 方法对时间序列进展平稳性检验中，实际上假定了随机误差项tu不存在序列相关。但在实际检验中，大多数经济时间序列不满足这个假设，表现出随机误差项存在序列相关，导致 DF 检验出现偏误。 为了保证单位根检验的有效性， Dicky 和 Fuller对 DF 检验进展了扩大，在检验模型中参加被解释变量的适当滞后项，使得随机项不存在序列相
32、关，从而保证检验的可信度。这就是 ADF 检验。 3.协整理论的提出，有何重要意义？ 虽然两个非平稳时间序列变量存在各自的波动规律， 但如果它们是协整的， 那么它们之间存在一个长期稳定的比例关系； 但是如果它们不是协整的， 那么它们之间就不存在一个长期稳定的比例关系。所以协整性检验也是区别真实回归与伪回归的有效方法。 4.简述误差修正模型的建立过程。 1用普通最小二乘法估计协整回归方程，得到变量间长期关系模型. 2建立短期动态关系，即误差修正模型。将长期关系模型中各变量以一阶差分形式重新加以构造， 并将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入， 共同构造误差修正模型，并用 OLS 法估计。
33、 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的
34、残差平方. . - 优选 三、计算分析题 1、 1图形检验法。 画出基尼系数 GINI 的趋势图，该趋势图表现出了一个上升的趋势，即在不同的时间段上，其均值是不同的，因此可初步判断是非平稳的。 2ADF 检验 对于 GINI 序列进展 Level项单位根检验， 经过尝试， ADF 检验结果如下图。 依据 ADF检验的相关知识，其检验方程式为： 括号中给出的是 t 统计量的值，其中-2.062510是 ADF 统计量的值，大于 ADF 分布临界值，所以 GINI 序列存在单位根，为非平稳时间序列。 2.由习题 11.1可知 GINI 序列为非平稳的。继续对 GINI 的差分序列tGINI做单位根
35、检验，经过尝试，选择既不包含常数项也不时间趋势项的回归方程。回归结果表示如下： ADF 统计量的值为-5.341715 ，小于 ADF 分布临界值， ，所以 GINI 的差分序列是平稳的，不存在单位根。由此可见tGINII （1）。 3.1首先用 ADF 检验法检验 lnOFDI 和 lnEX 的平稳性。检验结果如下表所示。 变量 类型 ADF 值 5%临界值 稳定性 lnOFDI c,t,0 -2.956119 -3.562882 不稳定 DlnOFDI (c,0,0) -6.860081 -2.963972 稳定 LnEX c,t,0 -2.513952 -3.562882 不稳定 dln
36、EX (c,0,0) -5.534937 -2.963972 稳定 注：1、D 表示一阶差分。2、在平稳性检验时存在三个参数， c,t,i分别表示常数项、时间趋势项、滞后项，其中滞后期是选用 SIC 标准自动确定，当为零时表示不含该项。 从 ADF 检验结果可知，lnOFDI 和 lnEX 都是一阶单整的。 2用 EG 两步法判断两变量是否存在协整。 首先，对 lnEX、lnOFDI 序列直接进展简单的 OLS 回归，结果为： 得到用于检验协整关系的残差为ln-5.218895-0.690442lnteEXOFDI。 接着对残差序列进展水平项的单位根检验。检验结果如下图。由该图可知，残差序列的
37、t 统计量为-3.084041 ，小于各个水平下的临界值，从而拒绝原假设，说明残差序列不存在单位根，是平稳序列，lnEX 和 lnOFDI 之间存在协整关系。 残差序列单位根检验结果 4. 1首先用 ADF 检验法检验 lnY 和 lnX 的平稳性。检验结果如下表所示。 变量 类型 ADF 值 5%临界值 稳定性 lnY c,t,8 1.078840 -3.587527 不稳定 DlnY (c,0,0) -9.079988 -2.951125 稳定 LnX c,t,0 -1.337494 -3.544284 不稳定 dlnX (c,0,0) -8.886155 -2.951125 稳定 注：1
38、、D 表示一阶差分。2、在平稳性检验时存在三个参数， c,t,i分别表示常数项、时间趋势项、滞后项，其中滞后期是选用 SIC 标准自动确定，当为零时表示不含该项。 从 ADF 检验结果可知，lnY 和 lnX 都是一阶单整的。 2用 EG 两步法判断两变量是否存在协整。 首先，对 lnY、lnX 序列直接进展简单的 OLS 回归，结果为： 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教
39、材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方. . - 优选 得到用于检验协整关系的残差为ln0.6014320.880969lnteYX。 接着对残差序列进展水平项的单位根检验。检验结果如下图。由该图可知，残差序列的t 统计量为-3.734996 ，小于各个水平下的临界值，从而拒绝原假设，说明
40、残差序列不存在单位根，是平稳序列，lnY 和 lnX 之间存在协整关系。 残差序列单位根检验结果 (3)建立误差修正模型 误差修正模型回归结果表示为： 可见 LY 关于 LX 的短期弹性为 0.85505，即人均实际可支配收入每增加 1%，人均实际消费支出会增加 0.855051% 。 是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式通常用随机性的数学方程加以描述数学方程式主要由经济变量参数以及随机误差三大要素组成计量经济学模型的构建步骤反馈样本数据的收集模型参数的估计第二章一元线性回归考教材页一单项选择题二简述题答案见教材三软件操作题参考教材页和页第四章异方差性问题一单项选择题二判断题三简述题简述戈德菲尔德夸特检验法检验法根本步骤将样本观察值按观察值的大小排队将序列中间的个观察值除去提出假设即两局部数据的方差相等构造统计量假设大于临界值那么认为模型存在异方差如果小于临界值那么认为模型不存在异方差加权最小二乘法的根本思路和具体步骤根本思路对较小的残差平方给予较大的权重对较大的残差平方
