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1、 计量经济学 第一章第一章 导导 论论12 第一章第一章 导论导论对对计量经济学计量经济学整体的概略认识整体的概略认识对学科或课程整体认识的必要性对学科或课程整体认识的必要性: : 大系统与子系统的关系大系统与子系统的关系; ; 不能瞎子摸象不能瞎子摸象内容：内容：什么是计量经济学什么是计量经济学 计量经济学的基本研究方式计量经济学的基本研究方式 计量经济学中最基本的概念计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据和模型变量、参数、数据和模型n 2第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学 本节基本内容本节基本内容: 计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质计量经济学的
2、性质 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系 34 4 什么是计量经济学什么是计量经济学? ? 实例实例1 1：对中国经济增长的定量研究对中国经济增长的定量研究中国经济总量的度量及增长的状况怎样中国经济总量的度量及增长的状况怎样? ? (GDP (GDP的度量、增长速度、波动的度量、增长速度、波动) )分析影响中国分析影响中国GDPGDP增长的因素有哪些？增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等）（如投资、消费、出口、货币供应量等）中国中国GDPGDP与各种影响因素关系的性质是什么？与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少）（如增加、减少）各种因素对中国各种因
3、素对中国GDPGDP影响的程度和具体数量规律是什么？影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起（各种因素变动具体会引起GDPGDP变动多少）变动多少）所作数量分析结果的可靠性如何？所作数量分析结果的可靠性如何？对经济增长的政策效应分析、对中国对经济增长的政策效应分析、对中国GDPGDP发展趋势的预测等发展趋势的预测等4从感性认识到理性认识从感性认识到理性认识先看实例先看实例: :5 5 实例2：中国家庭用汽车市场的研究 家用家用汽车市场状况如何？汽车市场状况如何？（用销售量观测）（用销售量观测）影响汽车销量的主要因素是什么？影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道
4、路状况、政策、消费行为特征等）（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）各种因素对汽车销量影响的性各种因素对汽车销量影响的性 质怎样？质怎样？（正、负）（正、负）各种因素影响汽车销量的具体各种因素影响汽车销量的具体 数量关系是什么？数量关系是什么？所得的分析结论是否可靠？所得的分析结论是否可靠？今后汽车市场的发展前景怎样？今后汽车市场的发展前景怎样？ 应如何制定汽车的产业政策？应如何制定汽车的产业政策？566 实例3：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样股票价格变动的情况怎样? ? （用股价指数观测）（用股价指数观测）影响股票价格变动的主要影响股票价格变动的主要 因素是什么
5、因素是什么? ? （基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）股价与各种影响因素的关系是什么股价与各种影响因素的关系是什么? ? （利空、利多）（利空、利多）各种因素影响的具体数量规律是什么？各种因素影响的具体数量规律是什么？所得的数量分析结果可不可靠？所得的数量分析结果可不可靠？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？7 这类实例需要研究的共性问题这类实例需要研究的共性问题：提出所研究的经济问题及度量方式提出所研究的经济问题及度量方式（如（如GDPGDP、股票价格、汽车）、股票价格、汽车） 确定作为确定作
6、为研究对象研究对象的经济现象的变量的经济现象的变量分析主要影响因素分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）根据经济理论、实际经验） 选择若干作为选择若干作为影响因素影响因素的变量的变量 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互联系的数学关系式决定相互联系的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律 需要有科学的数量分析方法需要有科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法需要运用统计检验方法 运用数量研究的结果作经济分析
7、和经济预测运用数量研究的结果作经济分析和经济预测 对数量分析的实际应用对数量分析的实际应用结论：结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究78 产生的历史：产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究起因：对经济问题的定量研究 名词：名词：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：标志：1930年成立计量经济学会年成立计量经济学会 说明：说明： “计量经济学计量经济学” “经济计量学经济计量学”一、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展特点特点 计量经济学的重要特点是它自身并
8、没有固定的经济计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。来自数学和统计学。计量经济学产生的意义计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征更科学的表现，是现代经济学的重要特征9 计量经济学的发展计量经济学的发展 计算机应用计算机应用 模型的变量和方程模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 应用领域的拓展应用领域的拓展 宏
9、观、微观经济领域应用宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验对经济理论假设和政策假设的检验10 理论与方法的新突破理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、列模型、协整理论、Panel Data数据模型、空数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域间计量经济模型等新的研究领域 11 二、计量经济学的性质二、计量经济学的性质若干代表性表述：若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经
10、济学和数学的结合。计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希）（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典）（美国现代经济词典）“计计量量经经济济学学可可定定义义为为：根根据据理理论论和和观观测测的的事事实实，运运用用合合适适的的推推理理方方法法使使之之联联系系起起来来同同时时推推导导，对对实实际际经济现象进行的数量分析。经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）（萨谬尔逊等）各种表述的共性：各种表述的共性： 计量经济学与经济
11、理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系12 一般性定义 计计量量经经济济学学是是以以经经济济理理论论和和经经济济数数据据的的事事实实为为依依据据，运运用用数数学学和和统统计计学学的的方方法法，通通过过建建立立数数学学模模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体研究的主体（出发点、归宿、核心）（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律经济现象及数量变化规律 研究的工具研究的工具（手段）：（手段）： 模型数学和统计方法模型数学和统计方法 必须明确：必须明确： 方方法法手手段段要要服服从从研研究究对对象象的的
12、本本质质特特征征（与与数数学学不不同同）, , 方法是为经济问题服务方法是为经济问题服务13注意：计量经济研究的三个方面理论理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的计量经济研究的基础基础数据数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的计量经济研究的原料原料或或依据依据方法方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的计量经济研究的工具工具与与手段手段三者缺一不可三者缺一不可1415计量经济学研究的基本概述计量经济学研究的基本概述： 准 备 阶 段
13、 计 量 过 程 运 用 阶 段 根据数据运用方法对模型估计、检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价经济计量经济计量模型模型经济经济模型模型数量化经济经济理论理论加工的加工的数据数据统计统计数据数据经济计经济计量方法量方法数理数理统计统计事事 实实反映为补充改造计量经济学的学科类型计量经济学的学科类型 理论计量经济学理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题16三、计量经济学与其他学科的关系三、计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的
14、关系联系：联系：计计量量经经济济学学研研究究的的主主体体经经济济现现象象和和经经济济关关 系的数量规律系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据济运行规律为依据 经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善加以验证、充实、完善 17 18区别：区别： 经济理论重在定性分析，并不对经济关系提经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计，计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容对经济
15、理论提出经验的内容联系：联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经经济济统统计计提提供供的的数数据据是是计计量量经经济济学学据据以以估估计计参参数数、验证经济理论的基本依据验证经济理论的基本依据经经济济现现象象不不能能作作实实验验，只只能能被被动动地地观观测测客客观观经经济济现现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据192、计量经济学与经济统计学的关系区别区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对 经济经济现象现象进行描述和计量进行描述和计量计量经济学主要利用数理
16、统计方法对经济变量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量 间的间的关系关系进行计量进行计量20 联系：联系： 数理统计学是计量经济学的方法论基础数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别：区别： 数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性；般的随机变量的统计规律性； 计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法经济计量方
17、法 213、计量经济学与数理统计学的关系 第二节第二节 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 需要做的工作需要做的工作 选择变量和数学关系式选择变量和数学关系式 模型设定模型设定 确定变量间的数量关系确定变量间的数量关系 估计参数估计参数 检验所得结论的可靠性检验所得结论的可靠性 模型检验模型检验 作经济分析和经济预测作经济分析和经济预测 模型应用模型应用22 一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型：模型：对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定设定（Specification）: 模模型型只只能能抓抓主主要要因因素素和和主主要要特特征征, ,不不
18、得得不不舍舍弃弃某些因素某些因素 对对所所研研究究经经济济变变量量之之间间的的关关系系选选用用适适当当的的数数学关系式近似地、简化地表达出来学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍模型的设计和形式的取舍具有一定主观性具有一定主观性 23 构成计量经济模型的基本要素构成计量经济模型的基本要素经济变量经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对表现经济变量相互依存程度的、决定经
19、济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。稳定的因素，通常不能直接观测。随机扰动项随机扰动项模型中没有包含的所有因素的代表模型中没有包含的所有因素的代表例如：例如： Y 消费支出消费支出 X收入收入 、 参数参数 u随机误差项随机误差项24 设定计量经济模型的基本要求设定计量经济模型的基本要求要有科学的理论依据要有科学的理论依据选择适当的数学形式选择适当的数学形式 类型类型: : 单一方程、联立方程单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式线性形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型：两种不好的模型： 太过复杂太过复杂真实但不实用真实但不实用 过
20、分简单过分简单不真实不真实 包含随机误差项包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性方程中的变量要具有可观测性25 二、估计参数为什么要对参数作估计？为什么要对参数作估计？ 一一般般来来说说参参数数是是未未知知的的，又又是是不不可可直直接接观观测测的的。由由于于随随机机项项的的存存在在，参参数数也也不不能能通通过过变变量量值值去去精精确确计计算算。只只能能通通过过变变量量样样本本观观测测值值选选择择适适当当方法去估计。方法去估计。 （如如何何通通过过变变量量样样本本观观测测值值去去科科学学地地估估计计总总体体模型的参数是计量经济
21、学的核心内容）模型的参数是计量经济学的核心内容） 26两个概念两个概念 参数的估计值参数的估计值：所估计参数的具体数值：所估计参数的具体数值 参数的估计式参数的估计式：估计参数数值的公式：估计参数数值的公式参数估计的常用方法参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法27 三、模型检验三、模型检验为什么要检验？为什么要检验？ 建模的理论依据可能不充分建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽
22、样的某种偶然样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠论上是否有意义，在统计上是否可靠28 对计量经济模型检验的方式对计量经济模型检验的方式经济意义检验经济意义检验 所估所估计的模型与的模型与经济理理论是否相符是否相符 统计推断检验统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定是否符合计
23、量经济方法的基本假定 预测检验预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比将模型预测的结果与经济运行的实际对比29四、模型应用 经济结构分析构分析 分析分析变量之量之间的数量比例关系的数量比例关系（如：如： 边际分析、分析、弹性分析、性分析、乘数分析）乘数分析） 例：分析消例：分析消费增加增加对GDPGDP的拉的拉动作用作用 经济预测 由由预先先测定定的的解解释变量量去去预测应变量量在在样本本以以外外的的数数据据 （动态预测、空、空间预测） 例：例：预测股票市股票市场价格的走价格的走势30政策评价政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评
24、价把计量经济模型作为经济活动的实验室）把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响例：分析道路收费政策对汽车市场的影响验证理论验证理论 验证既有理论的正确性，发现新的理论验证既有理论的正确性，发现新的理论3132经济理论经济理论实际经济活动实际经济活动搜集统计数据搜集统计数据设定计量模型设定计量模型参数估计参数估计模型检验模型检验是否符合标准是否符合标准模型应用模型应用经济预测经济预测结构分析结构分析政策评价政策评价修订模型修订模型符合符合不符合不符合计量经济学的研究过程计量经济学的研究过程验证理论验证理论 第三节 变量、参数、数据与模型 本节基本内容本节基本内容
25、: : 将贯穿于全部课程的基本概念和基本问题将贯穿于全部课程的基本概念和基本问题 计量经济模型中的变量计量经济模型中的变量 参数的估计方法参数的估计方法 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据 计量经济模型的建立计量经济模型的建立33一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量 从变量的因果关系区分：从变量的因果关系区分： 被解释变量被解释变量（应变量）（应变量）要分析研究的变量要分析研究的变量解释变量解释变量（自变量）（自变量）说明应变量变动主要原说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项）因的变量（非主要原因归入随机误差项）34 从变量的性质区分从变量的性质区分 内
26、生变量内生变量其数值由模型所决定的变量，是其数值由模型所决定的变量，是 模型求解的结果模型求解的结果 外生变量外生变量其数值由模型以外决定的变量其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量）（相关概念：前定内生变量、前定变量） 注意注意: : 外外生生变变量量数数值值的的变变化化能能够够影影响响内内生生变变量量的的变变化化，内生变量却不能反过来影响外生变量内生变量却不能反过来影响外生变量35二、参数的估计方法单一方程模型单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计 法等法等联立方程模型联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘
27、法等常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则：准则： 参数估计值应符合参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真尽可能地接近总体参数真 实值实值”的准则的准则”。36三、计量经济学中应用的数据数据的来源数据的来源： 各种经济统计数据各种经济统计数据 专门调查取得的数据专门调查取得的数据 人工制造的数据人工制造的数据数据类型数据类型: 时间数列数据（同一空间、不同时间）时间数列数据（同一空间、不同时间） 截面数据（同一时间、不同空间）截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据混合数据（面板数据 Panel Data） 虚拟变量数据虚拟变量数据数据的要求：数据的要求： 真实性、完整性、可比性
28、真实性、完整性、可比性 37四、计量经济模型的建立经济模型经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象拟，是对复杂经济现象的简化与抽象特点：特点：只能在一定假定前提下只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素忽略次要因素，突出主要因素38可利用来建立计量经济模型的关系：可利用来建立计量经济模型的关系： 行为关系行为关系（如生产、投资、消费）（如生产、投资、消费） 生产技术关系生产技术关系 （如投入产出关系）（如投入产出关系） 制度关系制度关系（如税率）（如税率） 定义关系定义关系 计量经济模型的数学形式：计量经济模型的数学形式： 线性模型：如线性模型：如 非线性模型：如非线性模型：如39 本章学习要点1. 计量经济学的性质计量经济学的性质2. 计量经济学与相关学科的联系与区别计量经济学与相关学科的联系与区别3. 学习计量经济学的必要性学习计量经济学的必要性 4. 计量经济学研究的基本思路和步骤计量经济学研究的基本思路和步骤5. 模型的设定、参数估计、模型检验的要求模型的设定、参数估计、模型检验的要求6. 模型中的变量及其类型模型中的变量及其类型7. 计量经济研究中数据的类型计量经济研究中数据的类型8. 参数估计的方法类型参数估计的方法类型9. 建立计量经济模型的依据建立计量经济模型的依据4041
