量化投研策略实战课程大纲

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1、量化投研策略实战课程大纲量化投研策略实战课程大纲量化投研策略实战课程本课程是有关量化投资策略的一门课程。本课程以多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，如量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。本课程适合金融 IT 工程师、基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志于从事金融投资的各界人士。课程以讲师多年的金融实战心得对案例进行亲身讲解。注：本课程是与量化投资大师西蒙斯的实战理论为背景，该课程与沃伦巴菲特的价值投资理论有本质的区别，对只能接受价值投资者理论的学员，本课程不适合。课程教学时间：35 天。课程大纲第一章节量化投资的概念1.什么是

2、量化投资2.量化投资理解误区3.量化投资与传统投资的比较（二者的缺点、优势）4.量化投资发展历史5.量化投资的主要内容和方法第二章节量化选股1、多因子选股模型构建2、风格轮动模型（实证案例：中信标普风格）3、风格轮动模型（实证案例：大小盘风格）4、行业轮动（M2 行业轮动策略和市场情况轮动策略）5、资金流选股策略模型6、动量选股策略和反转选股策略7、一致预期模型案例8、趋势追踪选股模型构建9、筹码选股模型构建10、业绩评价（收益率指标和风险度指标）第三章节量化择时1、趋势追踪（传统趋势指标和自适应均线）2、市场情绪（情况指标择时策略建模）3、Tsharp(时变夏普率估计模型择时策略)4、牛熊线

3、择时模型5、Husrt 指数策略模型6、支持向量机择时模型7、SWARCH模型8、异常指标（市场噪声、行业集中度）第四章股指期货套利1、套利介绍及其策略2、期现套利（定价模型、现货指数复制、正向套利、结算日套利）3、跨期套利4、冲击成本实证案例5、保证金管理（VaR方法）第五章商品期货套利1、常见商品期货套利方法2、期现套利（操作原理、增值税风险）3、跨期套利（PVC 跨期套利策略）4、跨市场套利策略5、跨品种套利策略6、非常状态处理方法第六章统计套利1、统计套利和配对交易2、配对交易策略（协整策略、主成分策略、行业轮动）3、股指套利（行业、国家、全球）4、融券套利5、外汇套利（利差和货币对）第七章期权套利1、期权交易和牛熊证2、股票/期权套利3、转换套利与反向转换套利4、宽跨式套利（买入与卖出）5、蝶式套利（买入与卖出）6、飞鹰式套利（买入与卖出）第 8 章算法交易1、算法交易定义以及如何设计2、被动交易算法（冲击成本、等待风险）策略3、VWAP算法（标准与改进型）第 9 章另类套利策略1、封闭式基金套利2、ETF 套利3、LOF 套利4、高频交易（流动性回扣交易和猎物算法交易）5、自动做市商策略