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1、上海证券交易所交易规则简介 本次规则修改，沪深的主要差别n1、交易参与者业务单元n2、交易时间n3、市价订单n4、订单申报的规格要求n5、订单申报价格限制n6、大宗交易的门槛n7、收盘1、交易参与者业务单元n1、交易参与者业务单元：将取代席位，成为会员进入上交所交易的通道。n2、获得参与者资格的条件：取得本所席位和交易权。什么是PBUnPBU（Participant Business Unit 参与者交易业务单元）n“参与者交易业务单元”是指交易参与人据此参与本所证券交易，享有及行使相关交易权利，并接受本所相关交易业务管理的基本单位n“交易参与人”是指向本所申请取得相应席位和交易权，进入本所市
2、场进行证券交易的的会员及本所认可的机构。席位、PBU、MISSn席位n财产&交易权（功能权、性能权）n收费优惠：流量、流速nPBUn面向总部的风险管理n面向创新业务的权限管理n面向集中交易的账户整合n接入服务系统n由MISS(会员集成系统服务器)组成，含接入服务系统软件nPBU的技术实现载体n流速控制新交易系统参与者结构PBU #1经纪业务分部经纪业务分部业务类型业务类型 自营自营/资产管理资产管理/企业年金企业年金权证权证/一一级级交易商交易商PBU #2PBU #n: PBU #aPBU #bPBU #z: 参与者可参与者可把某一业把某一业务类型集务类型集中在一个中在一个PBU上上PBU
3、MM衍生工具衍生工具PBU FutPBU Opt可再按业务类型加上新的可再按业务类型加上新的PBU（自营，资产管理、企业年金）（自营，资产管理、企业年金）参与者参与者n系统提供参与者、系统提供参与者、PBU两个层次，参与者根据交易所的监管要求，两个层次，参与者根据交易所的监管要求，灵活地组织灵活地组织PBU结构，在交易管理上建立业务防火墙。结构，在交易管理上建立业务防火墙。n在新一代交易系统中，在新一代交易系统中， PBU是参与者获取交易服务的业务组织单位是参与者获取交易服务的业务组织单位新交易系统用户概览2、交易时间大宗交易时间3、沪深市价订单的对比（3.4.4条）上海市场五档成交，剩余撤销
4、深圳市场本方最优价本方最优价对手方最优价对手方最优价五档成交，剩余撤销五档成交，剩余撤销上海市场五档成交，剩余转限价深圳市场即时成交，剩余撤销即时成交，剩余撤销全额成交或撤销全额成交或撤销五档成交，剩余转限价订单n剩余量的处理次序：五档成交，剩余转限价订单n例子：市价订单是买方向，量是1300股情况1情况2情况3价格档位价格（元）价格（元）量（股）量（股）价格（元）价格（元）价格（元）价格（元）卖卖510.10200无无无无卖卖410.08100无无无无卖卖310.06200无无无无卖卖210.05200无无无无卖卖110.02500无无无无买买110.0060010.00无无4、订单申报的规
5、格要求沪3.4.8条、深3.3.9条债债券交易券交易质押式回购买买断式回断式回购购债债券券单单位位回回购单购单位位上海市场1手手100手1000手手1手手1000元元面面值值1手手1000元元标标准券准券深圳市场10张张10张无无规规定定1张张100元元面面值值1张张100元元标标准券准券债券最小申报量订单申报的规格要求沪3.4.11条、深3.3.12条A股股债债券交易券交易买买断式回断式回购购B股质押式回购上海市场0.01元元0.01元元0.01元元0.001美元0.005元深圳市场0.01元元0.01元元无无规规定定0.01港元0.01元最小报价单位订单申报的规格要求沪3.4.9深3.3.
6、10股票、基金股票、基金权证权证债券债券质押式回购质押式回购买断式回购买断式回购上海市场上海市场100万股（份）万股（份）同股票同股票1万手万手同债券同债券5万手万手深圳市场深圳市场100万股（份）万股（份）无无10万张万张同债券同债券无无单笔申报最大数量5、申报价格笼子（3.4.15）n集合竞价价格笼子（3.4.16）n连续竞价深圳市场的申报价格限制集合竞价股票股票债债券券债债券券质质押式回押式回购购900以内以内上下上下30上下上下100深圳市场的申报价格限制连续竞价股票股票债债券券债债券券质质押式回押式回购购上下上下10上下上下10上下上下1006、大宗交易的门槛沪3.7.1条深3.6.
7、1条A股B股基金国债国债回购其他债券上海单只证券单只证券50万股、万股、300万人万人民币民币50万股、万股、30万美元万美元300万份、万份、300万元万元1万手、万手、1000万元万元同国债同国债1000手、手、100万元万元深圳单只证券单只证券50万股、万股、300万人万人民币民币5万股、万股、30万港币万港币300万份、万份、300万元万元1万张、万张、100万元万元同国债同国债同国债同国债多只证券多只证券500万元、万元、每只不低每只不低于于20万万无无500万元、万元、每只不低每只不低于于100万万份份500万元、万元、每只不低每只不低于于1.5万张万张无无同国债同国债7、收盘与收盘价n上海市场收盘与收盘价n深圳市场谢 谢！
