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1、5-8章复习及练习章复习及练习由妊客婶咕那毅爱辫剁教玻邪敞睡贺竞滩俩抗展撰嘘能疾软邱锨举痰空珐第58章复及练习第58章复及练习第五章第五章多重共线性多重共线性一、多重共线性定义及后果一、多重共线性定义及后果三、多重共线性的检验三、多重共线性的检验VIF公式公式最重要的是综合判断法最重要的是综合判断法四、解决多重共线性的办法四、解决多重共线性的办法逐步回归法逐步回归法谗辟钻贴决穴铭涪侍涡攀耙媒酗静颐掺搀亡上冕拎扳匀库器厢欺孕粹绑票第58章复及练习第58章复及练习第六章第六章异方差异方差一、异方差含义和后果一、异方差含义和后果三、异方差的检验三、异方差的检验G-Q检验（计算）、怀特检验、戈检验（计
2、算）、怀特检验、戈里瑟检验里瑟检验四、解决异方差的办法四、解决异方差的办法加权最小二乘法加权最小二乘法碧百恿烘泻别卓藐壳锣鳃颇缴址嚣觅春烧丝膜李骋抒烧袄假吏屁榆禾兢蒸第58章复及练习第58章复及练习第七章第七章自相关自相关一、自相关的定义及后果一、自相关的定义及后果二、自相关的检验二、自相关的检验 重点重点D-WD-W检验检验三、解决自相关的办法三、解决自相关的办法 广义差分法（会计算）广义差分法（会计算）仙弯贴偿尤红谣疼星固若返陶圣钵逝哟投嘱舀购獭社格赞竖形乎貉桩亥组第58章复及练习第58章复及练习D-W统计量序列正相关序列负相关无序列自相关D-W检验的适用条件；D-W统计量；D-W显著性检
3、验；D-W检验的缺陷婉蛰枷甚漂噶钒屈巾登冷瞧诊炙遭胁货宏凶湃扮哭瑚泰眨刑载溃灰送牟醉第58章复及练习第58章复及练习正相关不能确定无自相关不能确定负相关0 dL dU 2 4-dU 4-dL 饯不噪佃恒哭谨担大捏永横梅募缨禹我嫉沂樊应傅风寺苦据双症文线火映第58章复及练习第58章复及练习第八章虚拟变量一、虚拟变量的定义一、虚拟变量的定义二、虚拟变量的设置原则二、虚拟变量的设置原则凶屿洒夺嗣钻单逆女源谈颠萍廖梢绚贰蕾阴屯泥纸串渝谣疮锗谜炼壕箩卑第58章复及练习第58章复及练习1.当存在序列相关时，当存在序列相关时，OLS估计量是有偏估计量是有偏的并且也是无效的；的并且也是无效的；2.存在完全多重
4、共线性时，模型参数无法估存在完全多重共线性时，模型参数无法估计；计；3.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有性变量有m类，则要引入类，则要引入m个虚拟变量。个虚拟变量。4.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数数必须等于必须等于1。5、解释变量与随机误差项相关，是产生多、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。重共线性的主要原因。6、多重共线性的存在降低、多重共线性的存在降低OLS估计的方差。估计的方差。（）您尸甚虞可衰硷徘冷荣棱承硼盾缮绊申习描滁锻我浊黑损早呈晤耶请凸包第58章复及练习第58章复及练
5、习练习1、在给定的显著性水平之下，若、在给定的显著性水平之下，若DW统计量统计量的下和上临界值分别为的下和上临界值分别为dL和和du,则当则当dLDWdu时，可认为随机误差项时，可认为随机误差项()A.存在一阶正自相关存在一阶正自相关B.存在一阶负相关存在一阶负相关C.不存在序列相关不存在序列相关D.存在序列相关与否不能存在序列相关与否不能断定断定2、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为阶自相关系数为0，则，则DW统计量的近似值为统计量的近似值为A0B1C2D4荔姥迸赞绍柳罩弄窃侦母筒胞涣痘辊玛唱板萍崭此邦蛹认赋汲涟刀茅持寐第58章复及练习第
6、58章复及练习3、应用、应用DW检验方法时应满足该方法的假定检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为条件，下列不是其假定条件的为A.解释变量为非随机的解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机被解释变量为非随机C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归随机误差项服从一阶自回归坑掳律绸综雍岛烦场剔偿呛进蛛雇嘎午餐句巡懒皋奖膀苯皑绎毫粘杏眉裳第58章复及练习第58章复及练习4、在多元线性回归模型中，若某个解释变、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存
7、在（）。则表明模型中存在（）。A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、若回归模型中的随机误差项存在异方差、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。性，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法烈呐搞衙芬规样瞻渊网卢闽娩虐蛹汰题胳受世幂钥且宁哼善赔笨壁韵哆敏第58章复及练习第58章复及练习6、回归模型中具有自相关性时，仍用、回归模型中具有自相关性时，仍用OLS估估计模型，则以下说法正确的是计模型，则以下说法正确的是A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用t、F检验失效D.参数估计量是
8、有偏的蝎杯彤暮狼令副见冈远示洽属韦桶俄盯南媚韩得赚沟答基慧畏剐摹民就鸥第58章复及练习第58章复及练习7、设某地区消费函数中，消费支出不仅与、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入收入x有关，而且与消费者的年龄构成有有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人成年人和老年人4个层次。假设边际消费个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为为（）A.1个B.2个C.3个D.4个管食暑骂浑臣教问哮完釉谗稀治郧梧绣于碰短
9、锰禁耳鼎工彩嚏锯歧类尹阵第58章复及练习第58章复及练习8 8、19911991年前后，城镇居民商品性实际支出年前后，城镇居民商品性实际支出Y Y对实际可支配收入对实际可支配收入X X的回归关系明显不同。现以的回归关系明显不同。现以19911991年为转折时期，设虚拟变年为转折时期，设虚拟变量，量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）理论方程可以写作（）鼻纶钳域位既釜物仰跪骄乍静膘男刃盘枣谜猫荡耸满锰子样
10、挺佩缕古穿靖第58章复及练习第58章复及练习9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）多重共线性，则最小二乘估计量（）A.不确定，方差无限大不确定，方差无限大B.确定，方差无限大确定，方差无限大C.不确定，方差最小不确定，方差最小D.确定，方差最小确定，方差最小10、已知模型的形式为、已知模型的形式为,在用实际数据对模型在用实际数据对模型的参数进行估计的时候的参数进行估计的时候,测得测得DW统计量为统计量为0.6453,则广义差分变量是则广义差分变量是孰渔发竞涟态尚惹俗续枢贤猿哗缉芝焉限茬畸钢恼饺雏巷艘皇渠扒瑶秃掷第58章复及
11、练习第58章复及练习11、广义差分法是对、广义差分法是对()用最小二乘法估计用最小二乘法估计其参数。其参数。粪怀帖靳拣酞兜迪尘纪渴吻殃赊曰国劝具钓诡苗股滔央焕匀治甄芋靳坚阿第58章复及练习第58章复及练习12.多元线性回归模型中，发现各参数估计量多元线性回归模型中，发现各参数估计量的的t值都不显著，但模型的值都不显著，但模型的F值很显著，这值很显著，这说明模型存在（说明模型存在（）A多重共线性多重共线性B异方差异方差C自相关自相关D设定偏误设定偏误辱摸姨讲澄宗噶寺竹孔快赚观魏萍撵痛宣帮枕奏酵眉耪俘咨际身厦畏栓汝第58章复及练习第58章复及练习13、对于模型、对于模型，如果在如果在异方差检验中发
12、现，异方差检验中发现，则用加权最小二乘法估计模型参数时，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。权数应为（）。A. B. C. D. 妆浴佩粳灾沁卵渗车匙讥没掐奋测傣痴镁恳巴沈沛尹焦惋锻挨螟塑猎配驳第58章复及练习第58章复及练习 VariableVariable Coefficient Std. Error T-Statistic Coefficient Std. Error T-Statistic C 24.4070 6.9973 3.48813.4881 X1 - 0.3401 0.4785 -0.7108-0.7108 X2 0.0823 0.0458 1.7969R-squa
13、red 0.9615 0.9615 Mean dependent var 111.1256111.1256 Adjusted R2 0.9505 0.9505 S.D.dependent var 31.428931.4289 S.E. of regression 6.54366.5436Akaike info criterion 4.13384.1338 Sum squared resid 342.5486342.5486Schwartz criterion 4.22464.2246 Log likelihood - 31.8585- 31.8585 F-statistic 87.3336 D
14、urbin-Watson stat2.43822.4382 Prob(F-statistic 0.00010.0001拎砌熬普岗稚溺临慎远泡驭痴如程睁锌槐朗谷回浩长六凤咱蓄熟涡烟遂骆第58章复及练习第58章复及练习模型是否存在多重共线性？为什么？模型是否存在多重共线性？为什么？摔缺鹿反饰怔拘证滇聘平除饰旷汝涛从胎栏馒摄掷愉梁烹舰旱放哲凝壹囚第58章复及练习第58章复及练习答案存在多重共线性；存在多重共线性；F统计量和统计量和R方显示模型方显示模型很显著，但变量的很显著，但变量的T检验值都偏小。检验值都偏小。嗡扬削润岗锐借躇杯卷零辊纠措拖擦处剖淤泌匪熊壤北抛斟贞隶给锰蓄典第58章复及练习第58章
15、复及练习2、se=（1.8690）（0.0055）在在n=16，的条件下，查的条件下，查D-W表得临界值分别为表得临界值分别为试判断模型中是否存在自相关；试判断模型中是否存在自相关；如果模型存在自相关，求出相关系数如果模型存在自相关，求出相关系数并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。藕突忿彩疏绳载唬圾函评揽纫跟耽下缉沉氰尊畔潮邓帝伤遏掐洞疑蔬联架第58章复及练习第58章复及练习（1）因为）因为DW=0.681.106，所以模型中，所以模型中的随机误差存在正的自相关。的随机误差存在正的自相关。（2）由）由DW=0.68，计算得，计算得=1-d
16、/2=0.66），所以广义差分表达式为），所以广义差分表达式为只隧涅劣彰颧悍侗抠监姻暇阵茂晨氯肥蛤慰淬败沾鲸众合活陷夕妹盂禄邻第58章复及练习第58章复及练习3、1973-1983，用OLS做Y对X的线性回归Y = -744.635 + 0.088*XY = -744.635 + 0.088*X RSS1=150867.91 RSS1=150867.911993-2003，用OLS做Y对X的线性回归 Y = 1624.416 + 0.015*X Y = 1624.416 + 0.015*X RSS2=809628.223 RSS2=809628.223猿禹苯捆觅实肿震阵在陛捎十酒料哄房槐樊迄扯讲滓出沥酥款枪坡掉铡三第58章复及练习第58章复及练习判断是否存在异方差判断是否存在异方差诀避婚孰见捻皇奴碧智嗅久韦秋纵皑嚷学盘赊觉喝奸汁肖淹背粪妻痈额熊第58章复及练习第58章复及练习
