2023年期货从业资格题库7

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1、2023年期货从业资格题库第一部分 单选题（ 30 0 题）1 、欧式期权的买方只能在（）行权。A . 期权到期日3 天B . 期权到期日5 天C . 期权到期日1 0 天D . 期权到期日【 答案】：D2、（ ） 的国际货币市场分部于1 9 7 2年正式推出外汇期货合约交易。A . 芝加哥期货交易所B . 堪萨斯期货交易所C . 芝加哥商品交易所D . 纽约商业交易所【 答案】：C3、大豆出口的价格可以表示为：大豆出口价格=交货期内任意一个交易日C B 0 T 大豆近月合约期货价格+ C N F 升贴水价格（ F O B 升贴水+ 运费），关于这一公式说法不正确的是（）。A . 期货价格由买

2、方在规定时间内和规定的期货合约上自由点价B . 离 岸 （ F O B ）现货升贴水，是由买方在谈判现货贸易合同时报出C . F O B 升贴水可以为正值（ 升水），也可以为负值（ 贴水）D . 美国大豆贸易中普遍采用基差定价的交易模式【 答案】：B4 、在我国，计算货币存量的指标中，M,表 示 （）。A . 现金+准货币B . 现金+金融债券C . 现金+活期存款D . 现金【 答案】：C5 、下列关于期货公司股东会的表述中，错误的是（）。A . 期货公司可以向股东作出最低收益. 分红的承诺B . 期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权C . 期货公司股东会每年应当至少召开一

3、次会议D . 期货公司股东会应当按照 中华人民共和国公司法和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决【 答案】：A6 、 （）成为公司法人治理结构的核心内容。A . 风险控制体系B . 风险防范C . 创新能力D . 市场影响【 答案】：A7 、某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价1 0 0 万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还 1 0 0 万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（）。A . 10 0 万元属于非法所得，应上交国库B . 10 0 万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C . 客户张某和期货公司应各

4、分得5 0 万元D . 10 0 万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【 答案】：D8 、申请首席风险官的任职资格应当具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务（）年以上经验。A . 2B . 3C . 5D . 7【 答案】：B9 、国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国，对方支付4 2万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势，相反,起波动幅A . 6 . 29 0 0B . 6 .

5、3 8 6 6C . 6 . 3 8 25D . 6 . 4 8 25【 答案】：B10 、下列关于交易单位的说法中，错误的是（）。A . 交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量B . 对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素C . 在进行期货交易时，不仅可以以交易单位（ 合约价值）的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买D . 若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些【

6、答案】：C11、沪深3 0 0 股指期货的合约价值为指数点乘以（）元人民币。A . 4 0 0B . 3 0 0C . 2 0 0D . 1 0 0【 答案】：B1 2 、期货交易所总经理每届任期（）年。A . 5B . 4C . 3D . 2【 答案】：C1 3 、美国银行公布的外汇牌价为1 美元兑6 . 7 0 元人民币，则这种外汇标价方法是（）A .美元标价法B .浮动标价法C .直接标价法D .间接标价法【 答案】：D1 4 、江恩认为，在 （）的位置的价位是最重耍的价位A . 2 5 %B . 5 0 %C . 7 5 %D . 1 0 0 %【 答案】：B1 5 、非结算会员对交易

7、结算报告的内容有异议的，应 当 （ ）。A .在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议B .在期货交易所规定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议C .在结算协议约定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议D .在期货交易所规定的时间内书面向期货交易所提出异议【 答案】：C1 6 、通过期货从业资格考试的人员，可以获得（）。A .中国期货业协会颁发的资格证书B .中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明C .中国证监会颁发的从业资格证书D .中国证监会颁发的从业资格考试合格证明【 答案】：B1 7 、期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由 （）予以公告。A .期货交易所自己B

8、.期货业协会C .中国证监会D .中国证监会派出机构【 答案】：C1 8 、依法负责期货从业人员资格的认定、管理及撤销的机构是( ) OA .中国证监会B .中国期货业协会C .期货保证金安全存管监控机构D .期货交易所【 答案】：B1 9 、中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起( ) 个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。A . 5B . 2 0C . 1 5D . 1 0【 答案】：D2 0 、移动平均线的英文缩写是()。A . M AB . M A C DC . D E AD . D I F【 答案】：A2 1 、期货公司进行资产管理业务带来的收益和损失()。

9、A , 由客户承担B .由期货公司和客户按比例承担C .收益客户享有，损失期货公司承担D .收益按比例承担，损失由客户承担【 答案】：A2 2 、如果违反了期货市场套期保值的（ ）原则，则不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。? ?A .商品种类相同B .商品数量相等C .月份相同或相近D .交易方向相反【 答案】：D2 3 、 A期货交易所欲变更其注册资本，必 须 经 （）批准。A .中国证监会B .中国银保监会C .住所地的工商行政管理部门D .期货业协会【 答案】：A2 4 、申请期货公司董事、监事、财务负责人、营业部负责人的人员，自取得任职资格之日起（）个工作日内未在期货公

10、司任职，其任职资格自动失效。A . 1 5B . 2 0C . 3 0D . 6 0【 答案】：C2 5 、以下关于最便宜可交割债券的描述，正确的是（A . 隐含回购利率最低的的债券是最便宜可交割债券B . 隐含回购利率最高的的债券是最便宜可交割债券C . 转换因子最大的债券是最便宜可交割债券D . 转换因子最小的债券是最便宜可交割债券【 答案】：B2 6 、申请设立期货公司，注册资本应不低于（A . 3 0 0 0 万元B . 5 0 0 0 万元C . 1 亿元D . 2亿元【 答案】：C2 7 、期货业协会的章程由会员大会制定，并 报 （A . 国务院期货监督管理机构B . 期货交易所C

11、 . 国家工商行政管理总局D . 国务院商务主管部门【 答案】：A2 8 、从投资品种上看，个人投资者主要投资于（A . 商品E T FB . 商品期货C . 股指期货D . 股票期货【 答案】：A2 9 、下列关于我国商业银行参与外汇业务的描述,A . 管理自身头寸的汇率风险B . 扮演做市商C . 为企业提供更多、更好的汇率避险工具）人民币。）备案。)O错误的是（）。D , 收益最大化【 答案】：D3 0 、某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，2 4 2 1 3 0 , 3 2 5 5 6 0 ；乙，5 1 5 1 0 0 0 ,5 0 4

12、4 6 0 0 ；丙 , 4 7 6 6 3 5 0 , 8 7 7 9 9 0 0 ； 丁，5 4 5 7 0 , 5 6 3 6 0 0 。则 （ ）客户将收到“ 追加保证金通知书”。A . 甲B . 乙C . 丙D . 丁【 答案】：B3 1 、当标的资产的价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，看跌期权多头的收益（）。A . 不变B . 增加C . 减少D , 不能确定【 答案】：B3 2 、当价格从S A R 曲线下方向上突破S A R 曲线时，预示着上涨行情即将开始，投资者应该（）。A . 持仓观望B . 卖出减仓C . 逢低加仓D . 买入建仓【 答案】：D3 3 、某日

13、本投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约避险。则该投资者应该（）。A . 卖出人民币兑美元远期合约,B . 买入人民币兑美元远期合约,C . 买入人民币兑美元远期合约,D . 卖出人民币兑美元远期合约,卖出美元兑日元远期合约卖出美元兑日元远期合约买入美元兑日元远期合约买入美元兑日元远期合约【 答案】：A3 4 、期现套利是利用（）来获取利润的。A , 期货市场和现货市场之间不合理的价差B . 合约价格的下降C . 合约价格的上升D . 合约标的的相关性【 答案】：A3 5 、对于技术分析理解有误的是（）。A .

14、 技术分析可以帮助投资者判断市场趋势B . 技术分析提供的量化指标可以警示行情转折C . 技术分析方法是对价格变动的根本原因的判断D . 技术分析方法的特点是比较直观【 答案】：C3 6 、 （）应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A . 期货经营机构B . 期货业协会C . 期货交易所D . 中国证监会【 答案】：A3 7 、某期货公司的期末净资本为5 0 0 0 万元，风险资本准备为5 5 0 0 万元。根 据 期货公司风险监管指标管理办法的规定，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（ ）。A . 责令限期整改B , 限制或暂停部分期货业务C . 限制

15、有关股东行使股东权利D . 责令有关股东限期转让股权【 答案】：A3 8 、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，要求董事长、总经理和副总经理中，至 少 （）人的期货或者证券从业时间在（）年以上。A . 3 ； 3B . 3 ； 5C . 5 ； 3D . 5 ； 5【 答案】：B3 9 、某投资者持有5 0 万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在 3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为L 3 0 1 0 , 3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1 . 3 0 2 8 o 3个月后，欧元兑美元即期汇率为1 . 2 6 9 8 , 该投资者将欧元兑美元期

16、货合约平仓，价格为1 . 2 6 7 9 。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（）万美元，在期货市场（）万美元。 （ 欧元兑美元期货合约的合约规模为1 2 . 5万欧元，不计手续费等费用）A . 升值1 . 5 6 , 损失1 . 5 6 5B . 缩水1 . 5 6 , 获利1 . 7 4 5C . 升值1 . 7 5 , 损 失 1 . 5 6 5D . 缩水1 . 7 5 , 获利1 . 7 4 5【 答案】：B4 0 、未经中国证券监督管理委员会或其派出机构批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5 % 以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给

17、予警告，单处或者并 处 （）万元以下罚款。A. 1B . 3C . 5D . 10【 答案】：B4 1、在 8 月和12 月黄金期货价格分别为9 4 0 美元/ 盎司和9 5 0 美元/ 盎司时，某套利者下达“ 买入8 月黄金期货，同时卖出12 月黄金期货，价差为10 美元/ 盎司”的限价指令， （）美元/ 盎司是该套利者指令的可能成交价差。A.小于 10B .小于8C .大于或等于10D .等于9【 答案】：C4 2 、 （）自创建以来一直交易活跃，至今其价格依然是国际有色金属市场的晴雨表。A.伦敦金属交易所（ L M E ）B .纽约商品交易所（ C 0 M E X ）C .纽约商业交易所

18、（ N Y M E X ）D .芝加哥商业交易所（ C M E ）【 答案】：A4 3 、期货公司的股东及实际控制人质押所持有的期货公司股权的，应当 在 （）日内通知期货公司。A. 2B . 3C . 2 0D . 3 0【 答案】：B4 4 、某交易者卖出执行价格为5 4 0 美元/ 蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为3 5 美元/ 蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（）美元/ 蒲式耳。（ 不考虑交易费用）A. 5 2 0B . 5 4 0C . 5 7 5D . 5 85【 答案】：C4 5 、某交易者以5 0 美元/ 吨的价格买入一张3个月后到期的铜看涨期权，执行价格为880 0

19、 美 元 / 吨 。期权到期时，标的铜价格为87 5 0 美元 / 吨 ，则该交易者到期净损益为（）美 元 / 吨 。（ 不考虑交易费用）A. 5 0B . 10 0C . - 10 0D . - 5 0【 答案】：D4 6 、从交易头寸来看，期货市场上的投机者可以分为（ ） 。A.多头投机者和空头投机者B .机构投机者和个人投机者C .当日交易者和抢帽子者D .长线交易者和短线交易者【 答案】： A4 7 、6月 5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约4 0 手，成交价格4 2 10 元/ 吨，当天平仓2 0 手合约，成交价格为4 2 2 0 元/ 吨，当日结算价格4 2 2 5 元/ 吨，交

20、易保证金比例为5 % , 则该客户当天合约占用的保证 金 为 （）元。 （ 交易单位为10 吨/ 手）A. 4 2 2 5 0B . 4 2 10 0C . 4 2 10D . 4 2 2 5【 答案】：A4 8、5月初，某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约，成交价格分别为2 0 2 0 元 / 吨 和 2 0 3 0 元 / 吨 。平仓时，下列选项（ ） 使该交易者盈利最大。（ 不计交费用）A. 7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 10 元 / 吨 和 2 0 0 0 元/ 吨B . 7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 10 元 / 吨 和 2 0 4

21、0 元/ 吨C . 7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 3 0 元 / 吨 和 2 0 5 0 元/ 吨D . 7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2 0 3 0 元 /吨和2 0 4 5 元/ 吨【 答案】：B4 9 、期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A.国务院期货监督管理机构和财政部门B .中国期货业协会和财政部门C .期货交易所和财政部门D .期货监督管理机构与期货交易所协商确定【 答案】：A5 0 、会员制期货交易所会员大会由（）主持。A.董事长B .监事长C .总经理D .理事长【 答案】：D5 1、期货投机具有

22、（）的特征。A . 低风险、低收益B . 低风险、高收益C . 高风险、低收益D . 高风险、高收益【 答案】：D5 2 、 （）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。A . 价格B . 消费C . 需求D . 供给【 答案】：D5 3 、证券公司可以接受下列（）的委托从事中间介绍业务。A . 参股的期货公司B . 非关联的期货公司C . 控股的期货公司D . 任何期货公司【 答案】：C5 4 、2月份到期的执行价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳的玉米期货看涨期权（ A ）,其标的玉米期货价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳，权利金为2 5 美分/蒲式耳，3月份到期的执

23、行价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳的玉米期货看涨期权 （ B ）,其标的玉米期货价格为3 6 0 美分/ 蒲式耳，权利金为2 5 美分/ 蒲式耳。比较A 、B两期权的内涵价值（）。A . A小于B . B A 大于BC . A与 B相等D . 不确定【 答案】：C5 5 、蝶式套利与普通的跨期套利相比（）。A . 风险小，利润大B . 风险大，利润小C . 风险大，利润大D . 风险小，利润小【 答案】：D5 6 、某投资者开仓买入1 0 手 3月份的沪深3 0 0 指数期货合约，卖出1 0手 4月份的沪深3 0 0 指数期货合约，其建仓价分别为2 8 0 0 点和2 8 5 0点，上一交易日

24、结算价分别为2 8 1 0 点和2 8 3 0 点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2 8 4 0 点和2 8 7 0 点，则该交易持仓盈亏为（）元。A . - 3 0 0 0 0B . 3 0 0 0 0C . 6 0 0 0 0D . 2 0 0 0 0【 答案】：C5 7 、对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是（）。A . 补充期货交易所结算资金的流动性B . 作为其他违约客户的破产财产，清偿债务C . 为客户交存保证金，支付税款D . 弥补期货公司的亏损【 答案】：C5 8 、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超

25、过公司经理层人员总数的（ ） 。A . 3 0 %B . 2 5 %C . 2 0 %D . 1 0 %【 答案】：A5 9 、行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得的，可 以 （）。A . 从严处罚B . 免予刑事处罚C . 依法不起诉D . 从轻处罚【 答案】：D6 0 、某保险公司拥有一个指数型基金，规模为5 0 亿元，跟踪的标的指数为沪深3 0 0 指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未 来 6个月的股票红利为3 1 9 5 万元。方案二：运用期货加现金增值策略

26、构建指数型基金。将 4 5 亿元左右的资金投资于政府债券（ 以年收益2 . 6 % 计算）同时5亿 元 （ 1 0% 的资金）左右买入跟踪该指数的沪深3 00股指期货头寸。当时沪深3 00指数为2 8 7 6 点，6个月后到期的沪深3 00指数期货的价格为3 2 2 4 点。设 6个月后指数为3 5 00点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案一的收益为（）万元。A . 1 08 5 00B . 1 1 5 6 8 3C . 1 1 1 7 3 6 . 5 3 5D . 1 6 5 2 3 5 . 2 3 5【 答案】：C6 1 、在我国，依法对期货交易所实行集中统

27、一的监督管理的机构是（）OA .财政部B .中国证监会C .商务部D .中国期货业协会【 答案】：B6 2 、某期货交易所的铝期货价格于2 01 6 年 3月 1 4 日、1 5 日、1 6 日连续 3日涨幅达到最大限度4 % , 市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铝期货合约的保证金由合约价值的5 % 提高到6 % ,并采取按一定原则减仓等措施。除了上述已经采取的措施外，还可以采取的措施是（）。A .把最大涨幅幅度调整为5 %B , 把最大涨跌幅度调整为3 %C .把最大涨幅调整为5 % , 把最大跌幅调整为-3 %D .把最大涨幅调整为4 . 5 % , 最大跌幅不变【 答

28、案】：B6 3 、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报（）中国证券监督管理委员会派出机构备案,并按照中国证券监督管理委员会的规定履行信息披露义务。A .证券公司所在地B .控股股东、实际控制人所在地C .期货公司所在地D .任意【 答案】：A6 4 、宏观经济分析是以为研究对象，以为前提。 （）A .国民经济活动；既定的制度结构B .国民生产总值；市场经济C .物价指数；社会主义市场经济D .国内生产总值；市场经济【 答案】：A6 5 、 （）依法对保证金安全实施监控。A . 证监会B. 期货保证金安全存管监控机构C. 证券交易所D . 证券公司【 答案】

29、：B6 6 、 期货公司首席风险官应当在（）内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。A . 每月结束之日起5个工作日B. 每季度结束之日起5个工作日C. 每季度结束之日起1 0 个工作日D . 每半年度结束之日起3 0 个工作日【 答案】：C6 7 、经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料， 对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年。A . 3B. 5C. 1 0D . 2 0【 答案】：D6 8 、根 据 期货公司监督管理办法的规定，期货公司分支机构终止的，应当先行妥善处理该分支机构的客户资产，结 清 （）并终止经营活动。A

30、 . 工作人员工资B. 分支机构业务C. 交易账户和客户编码D . 营业场所和设施的相关费用【 答案】：B6 9 、能源期货始于（）年。A . 2 0 世纪6 0 年代B. 2 0 世纪7 0 年代C. 2 0 世纪8 0 年代D . 2 0 世纪9 0 年代【 答案】：B7 0 、期货公司拟解聘首席风险官的，应 当 向 （）报告。A . 期货业协会B. 住所地中国证监会派出机构C. 董事会D . 总经理【 答案】：B7 1 、申请设立期货公司，具备任职资格的高级管理人员不少于（）人。A . 3B. 5C. 7D . 1 5【 答案】：A7 2 、下列有关申请期货公司董事、监事和高级管理人员的

31、任职资格必需具备的条件中，错误的是（）。A . 具有本科以上学历B. 履行职责所必需的经营管理能力C. 良好的职业道德D . 诚实守信的品质【 答案】：A7 3 、艾略特波浪理论最大的不足是（）。A . 面对同一个形态，不同的人会有不同的数法B. 对浪的级别难以判断C. 不能通过计算出各个波浪之间的相互关系D . 一个完整周期的规模太长【 答案】： B7 4 、中金所的国债期货采取的报价法是（）。A . 指数式报价法B. 价格报价法C. 欧式报价法D . 美式报价法【 答案】：B7 5 、 大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（ ）结算价。A . 最后交割日B. 配对日C. 交割月内的所有交易

32、日D . 最后交易日【 答案】： B7 6 、全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的,应 在 （）向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。A . 3日内B. 5日内C. 当日结算前D . 当日结算后【 答案】：C7 7 、当巴西灾害性天气出现时，国际市场上可可的期货价格会（A , 上涨B.下跌C .不变D .不确定上涨或下跌【 答案】：A7 8 、某期货公司期末财务报表显示，该公司总资产为7 0 0 0 万元，净资产为3 0 0 0 万元，在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为5 0 0万元，负债调整值为3 0 0 万元，客户因可用资金为负（ 尚未穿仓）而应追加的保证

33、金为1 0 0 万元。A . 2 9 0 0B. 2 1 0 0C . 2 7 0 0D . 2 8 0 0【 答案】：C7 9 、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A .居间人隶属于期货公司B.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C .期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D .期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【 答案】：B8 0 、以下关于中国期货业协会章程的叙述中正确的是（）。A .由协会董事会制定，并报会员大会批准B.由协会董事会制定，并报会员大会备案)Oc .由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管理机构备案D .由协会会员大会制定，并报国务院期货监督管

34、理机构批准【 答案】：C8 1 、某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议，双方组成套期保值小组，共同设计并实施L L D P E 买入套期保值方案。现货市场的风险控制及货物采购由农膜企业负责，期货市场的对冲交易资金及风险控制由期货风险管理公司负责。最终将现货与期货两个市场的盈亏合计后，双方利益共享，风险共担。2月初，L L D P E 现货价格为9 8 0 0 元/ 吨，处于历史低位。期货风险管理公司根据现货企业未来三个月内需要购买的2 0 0 0 吨 L L D P E 的保值要求，在期货市场上以9 5 0 0 元/ 吨的价格买入三个月后到期的2 0 0 0 吨 L L D

35、P E 期货合约。三个月后，L L D P E 期货价格上涨至1 0 5 0 0 元/ 吨，现货价格上涨至1 0 5 0 0 元/吨，则农膜企业和期货风险管理公司各盈利( )元。A . 3 0 0 0 0 0B. 4 0 0 0 0 0C . 7 0 0 0 0 0D . 1 0 0 0 0 0 0【 答案】：A8 2 、人民币远期利率协议于( ) 首次推出。A . 1 9 9 3 年B. 2 0 0 7 年C . 1 9 9 5 年D . 1 9 9 7 年【 答案】：B8 3 、申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于( ) OA . 1 0 人B. 1 5 人C . 2 0

36、人D . 3 0 人【 答案】：B8 4 、6月，中国某企业的美国分厂急需5 0 万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用C M E 美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6 .0 0 0 0 , 3个月期的期货价格为6 . 1 0 0 0 。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为6 . 0 2 0 0 , 期货价格为6 .1 1 3 0 。则对于该中国企业来说（）。（ C M E美元兑人民币合约规模为A . 适宜在即期外汇市场上买进5 0 万美元，同时在C M E 卖出5 0 万美元兑人民币期货进行套期保值B . 2个月后，需要在即期外汇市场上买入

37、5 0 万美元，同时在C M E 卖出5 0 万美元兑人民币期货进行套期保值C . 通过套期保值在现货市场上亏损1 万人民币，期货市场上盈利0 . 2 5万人民币D . 通过套期保值实现净亏损0 . 65 万人民币【 答案】：A8 5 、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇 期 货 （）。A . 空头套期保值B . 多头套期保值C . 卖出套期保值D . 投机和套利【 答案】：B8 6、我国1 0 年期国债期货合约标的为票面利率为（）名义长期国债。A . 1 %B . 2 %C . 3%D . 4 %【 答案】：C8 7 、某期货公司成立于2 0 1 0 年 6 月，注册

38、资本金为8 0 0 0 万元，甲公司出资4 8 0 万元，为其第五大股东，则甲公司在期货公司股东会的表决 权 占 （）。A . 由公司章程自由约定B . 20%C.6%D . 5 %【 答案】：C8 8 、 （）是会员制期货交易所的权力机构。A . 股东大会B . 会员大会C . 董事会D . 理事会【 答案】：B8 9、公司制期货交易所的权力机构是（）。A . 理事会B . 股东大会C . 董事会D . 会员大会【 答案】：B90 、在基差（ 现货价格一期货价格） 为+ 2 时，买入现货并卖出期货，在基 差 （）时结清可盈亏相抵。A . + 1B . + 2C . + 3D . - 1【 答

39、案】：B91 、以下属于虚值期权的是（）。A . 看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格B . 看跌期权的执行价格高于当时标的物的市场价格C . 看涨期权的执行价格等于当时标的物的市场价格D . 看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格【 答案】：D92 、2 0 1 5 年甲期货交易所的手续费收入为2 0 0 0 万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A . 5 0 0 万元B . 4 0 0 万元C . 30 0 万元D . 2 0 0 万元【 答案】：B93、下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（ ）OA . 广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B

40、 . 对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C . 要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D . 鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【 答案】：B94 、资产管理计划的相关文件由相关人员保存，保存期限自资产管理计划终止之日起不少于（）年。A . 1 0B . 2 0C . 3D . 5【 答案】：B95 、股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（）。A.因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果B .因此，常常是持有一种股指期货合约，用交割时间不同的另一种期货合约为其保值C .因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一种期货合约

41、为其保值D .因为被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致【 答案】：D9 6 、经营机构在销售产品或者提供服务的过程中，应 当 （），全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险。A.勤勉尽责，审慎履职B .诚实信用，勤勉尽责C .公平对待，审慎履职D .以上都不对【 答案】：A9 7 、以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（）。A.买入沪深3 0 0 E T F , 同时卖出相近规模的I F 18 0 9B .买入I F 18 0 9 , 同时卖出相近规模的I C 18 12C .买入I F 18 0 9 , 同时卖出相近规模的I H 18 1

42、2D .买入I F 18 0 9 , 同时卖出相近规模的I F 18 12【 答案】：D9 8 、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2 9 9 7 元/ 吨，收盘价为2 9 6 8 元/ 吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4 % , 下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（）元/ 吨。A. 3 0 8 7B . 3 0 8 6C . 3 117D . 3 116【 答案】：D9 9 、当人们的收人提高时，期货的需求曲线向（）移动。A.左B .右C .上D .下【 答案】：B10 0 、敏感性分析研究的是（）对金融产品或资产组合的影响。A.多种风险因子的变化B .多种风险因子同时发生特定的

43、变化C .一些风险因子发生极端的变化D .单个风险因子的变化【 答案】：D10 1、申请总经理、副总经理的任职资格，应当担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于（）年，或者具有相当职位管理工作经历。A. 2B . 3C . 5D . 10【 答案】：A10 2 、若某年11月，C B 0 T 小麦市场的基差为- 3 美分/ 蒲式耳，到了 12月份基差变为3美分/ 蒲式耳，这种基差变化称为（）。A.走强B .走弱C .不变D .趋近【 答案】：A1 0 3 、期货交易所按照其章程的规定实行（）。A . 集中管理B . 委托管理C. 分级管理D . 自律管理【 答案】：D1 0 4

44、 、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（ ）。A . 相互混合、分别管理B . 相互独立、共同管理C. 相互独立、分别管理D . 相互混合、共同管理【 答案】：C1 0 5 、期货合约到期交割之前的成交价格都是（）。A . 相对价格B . 即期价格C. 远期价格D . 绝对价格【 答案】：C1 0 6 、以S & P 5 0 0 为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3 % , 标的资产为90 0 美元，连续复利的无风险年利率为8 %,则该远期合约的即期价格为（）美元。A . 90 0B . 91 1 . 3 2C. 91 9. 3 2D . - 3 5 . 3 2【 答案】

45、：B1 0 7 、1月 1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是6 3 2 0 0 元/ 吨,5月份铜合约的价格是6 3 0 0 0 元 / 吨 。某投资者采用熊市套利，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。A . 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了 5 0 元/吨B . 3月份铜合约的价格下跌了 7 0 元 / 吨 ，5月份铜合约的价格保持不变C. 3月份铜合约的价格下跌了 2 5 0 元 / 吨 ，5月份铜合约的价格下跌了1 7 0 元/ 吨D . 3月份铜合约的价格下跌了 1 7 0 元 / 吨 ，5月份铜合约的价格下跌了2 5 0 元/ 吨【 答案】：C1 0 8

46、 、沪深3 0 0 指数期货对应的标的指数采用的编制方法是()。A . 简单股票价格算术平均法B . 修正的简单股票价格算术平均法C. 几何平均法D . 加权股票价格平均法【 答案】：D1 0 9、 () 应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A . 中国期货业协会B . 期货交易所C. 期货保证金存管银行D . 期货保证金安全存管监控机构【 答案】：A1 1 0 、上海期货交易所的正式运营时间是()。A . 1 998 年 8 月B . 1 999 年 1 2 月C. 1 990 年 1 0 月D . 1 993 年 5 月【 答案】：B1 1 1 、

47、()自创建以来，交易稳定发展，至今其价格依然是国际有色金属市场的“ 晴雨表”。A . 芝加哥商业交易所B . 伦敦金属交易所C. 美国堪萨斯交易所D . 芝加哥期货交易【 答案】：B1 1 2 、期货公司开展资产管理业务时， （）。A . 可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖B , 依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务C. 应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺D. 与客户共享收益，共担风险【 答案】：B1 1 3 、 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（ ）。A . 1 / 3

48、以上理事联名提议B . 中国证监会提议C . 理事长提议D. 期货交易所章程规定的情形【 答案】：C1 1 4 、期货公司进入预警期后，期货公司净资本等风险监管指标发生（）以上变化的业务，称为重大业务A . 5%B . 1 0 %C . 1 5%D. 20 %【 答案】：B1 1 5、1 2月 1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格1 0 元/ 吨的价格作为交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以2220 元/吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为221 0 元 / 吨 ，下一年2 月 1 2 日，该油脂企

49、业实施点价，以 260 0 元/吨的期货价格为基准A . 在期货市场盈利3 8 0 元/ 吨B . 与饲料厂实物交收的价格为259 0 元/ 吨C . 结束套期保值时该交易者的基差为- 60 元/ 吨D. 通过套期保值操作，豆粕的售价相当于223 0 元/ 吨【 答案】：D1 1 6、下列关于期货交易所名称的陈述，错误的是（ ）。A . 商品现货批发市场可以使用“ 期货交易所”的名称B . 经批准设立的期货交易所，其名称应当标明“ 商品交易所”或者“ 期货交易所”字样C . 经批准设立的期货交易所，其名称可以标明“ 期货交易所”字样D. 经批准设立的期货交易所， 其名称可以标明“ 商品交易所”

50、字样【 答案】：A1 1 7 、对基差买方来说，基差交易中所面临的风险主要是（）。A . 价格风险B . 利率风险C . 操作风险D. 敞口风险【 答案】：D1 1 8 、下列属于结算机构的作用的是（）。A . 直接参与期货交易B . 管理期货交易所财务C . 担保交易履约D. 管理经纪公司财务【 答案】：C1 1 9 、 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过2 0%,期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告,说明原因，并 在 （）个工作日内向全体董事提交书面报告。A . 1B . 2C . 3D. 5【 答案】：D1 20 、当沪深3 0 0 指数期货合约1

51、手的价值为1 20 万元时，该合约的成交 价 为 （）点。A . 3 0 0 0B . 4 0 0 0C . 50 0 0D. 60 0 0【 答案】：B1 21 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的 是 （ ）。A . 中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B . 期货公司必须对预计负债进行专项说明C . 期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D. 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【

52、 答案】：D1 22、某期货公司因风险控制不力导致保证金出现缺口，中国证监会按照 期货投资者保障基金管理办法规定决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲投资者的保证金遭受损失，若甲为个人投资者，其保证金损失数额为9 万元，则甲可以得到的保障基金补偿金额为（）。A . 5 万元B . 9 万元C . 8. 1 万元D . 6. 4 万元【 答案】：B1 23、当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。A . 水平套利B . 垂直套利C . 反向套利D . 正向套利【 答案】：D1 24、外汇掉期交易的种类不包括（）。A . 隔日掉期B . 即期对远期

53、掉期C . 即期对即期掉期D . 远期对即期掉期【 答案】：C1 25、如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（）。A . 基差走强B . 基差走弱C . 基差上升D . 基差下跌【 答案】：B1 26、为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根 据 （）制定本办法。A. 期货从业人员管理办法B . 期货交易管理条例C. 期货从业人员执业行为准则I） . 期货公司监督管理办法【 答案】：B1 27、某期货公司客户李先生的期货账户中持有S R 0 90 5空头合约1 0 0手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例,当日结算价为30 83元/ 吨，

54、李先生的客户权益为30 350 0 元。该期货公司S R 0 90 5的保证金比例为1 7 % 。S R 是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为1 0 吨/ 手。A . 32B . 43C . 45D . 53【 答案】：B1 28、假设当前3 月和6 月的欧元/ 美元外汇期货价格分别为1 . 350 0 和1 . 351 0o 1 0 天后，3 月和6 月的合约价格分别变为1 . 351 3和 1 . 3528。那么价差发生的变化是（）。A . 扩大了 5 个点B . 缩小了 5 个点C扩大了 1 3个点D . 扩大了 1 8个点【 答案】：A1 29、下列有关会员制期货交易所理事会

55、的说法，不正确的是（）。A . 理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责B . 理事会设理事长1 人、副理事长1 2 人C . 理事会会议至少每半年召开1 次D . 理事会每次会议应当于会议召开1 5 日前通知全体理事【 答案】：D1 30 、证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不得低于流动负债余额（ 不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金） 的 （）。A . 5 0 %B . 7 0 %C . 1 2 0 %D . 1 5 0 %【 答案】：D1 3 1 、在价格形态分析中， （）经常被用作验证指标。A . 威廉指标B . 移动平均线C . 持仓量D . 交易量【 答案】：D1 3

56、 2 、某组股票现值1 0 0 万元，预计1 个月后可收到红利1 万元，当时市场年利率为6% ,买卖双方签订了 3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为 元，合理价格为元。 （）A . 1 0 0 0 0 ； 1 0 0 5 0 0 0B . 5 0 0 0 ； 1 0 1 0 0 0 0C . 2 5 1 0 0 ； 1 0 2 5 1 0 0D . 4 9 0 0 ； 1 0 0 4 9 0 0【 答案】：D1 3 3 、某铜管加工厂的产品销售定价每月约有7 5 0 吨是按上个月现货铜均价+ 加工费用来确定，而原料采购中月均只有4 0 0 吨是按上海上个月期价+ 3 8

57、0 元/ 吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A . 7 5 0B . 4 0 0C . 3 5 0D . 1 0 0【 答案】：C1 3 4 、因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师. 注册会计师，自被撤销资格之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事. 监事和高级管理人员的任职资格。A . 1B . 3C . 5D . 1 0【 答案】：C1 3 5 、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得以下哪个机构核准的任职资格？（）。A . 中国期货业协会B . 期货交易所C . 中国证监会D . 期货保证金安全存管监控机构【 答案】：C1 3 6 、甲是某期

58、货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（ ）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A . 6 个月B . 1 年C . 2年D . 3年【 答案】：C1 3 7 、期货公司营业都负责人的任职资格由（）依法核准。A . 期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B . 期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C . 营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D . 期货公司住所地的中国证监会派出机构【 答案】：A1 3 8 、使用期货投资者保障基金前， （ ）应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清

59、理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。A . 保障基金管理机构B . 中国证监会和保障基金管理机构C . 期货交易所D . 期货公司保证金监控中心【 答案】：B13 9 、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。 （ 不计交易费用）A . 随着标的物价格的大幅波动而增加B . 最大为权利金C . 随着标的物价格的下跌而增加D . 随着标的物价格的上涨而增加【 答案】：B14 0 、张某是甲期货公司的客户。甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失1 5 万元。张某可能得到期货投资者保障

60、基金补偿的最大金额为（）万元。A . 15B . 14 . 5C . 14D . 10【 答案】：B14 1、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之 日 起 （）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A . 2B . 3C . 5D . 10【 答案】：C14 2 、目前在我国，对每一晶种每一月份合约的限仓数额规定描述正确的 是 （）。A . 限仓数额根据价格变动情况而定B . 交割月份越远的合约限仓数额越低C . 限仓数额与交割月份远近无关D . 进入交割月份的合约限仓数额较低【 答案】：D14 3 、下列关于期

61、货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是（） OA . 期货交易所设总经理1 人，副总经理若干人B . 总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C . 总经理任期为3年，可以连选连任D . 未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【 答案】：A14 4 、某投机者买入2张 9月份到期的日元期货合约，每张金额为12 5 0 0 0 0 0 日元，成交价为0 . 0 0 68 3 5 美元/ 日元，半个月后，该投机者将2张合约卖出对冲平仓，成交价为0 . 0 0 7 0 3 0 美元/ 日元。该笔投机的结果是（）。 （ 不计手续费等其他费用）A . 亏损4 8 7 5 美元B . 盈利4 8 7

62、 5 美元C . 盈利15 60 美元D . 亏损15 60 美元【 答案】：B14 5 、某交易者在1 月份以15 0 点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10 0 0 0 点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以10 0 点的权利价格卖出一张执行价格为10 2 0 0 点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10 3 0 0 点。A . 0B . 15 0C . 2 5 0D . 3 5 0【 答案】：B14 6、 （）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。A .期货交易所B .中国期货市场监控中心C .中国期货业协会D .中

63、国证监会【 答案】：C1 4 7 、当前，我国的中央银行没与下列哪个国家签署货币协议？ （）A .巴西B .澳大利亚C .韩国D .美国【 答案】：D1 4 8 、沪深3 00股指期货合约的交易保证金为合约价值的（）。A . 1 0%B . 1 1 %C . 8 %D . 6%【 答案】：A1 4 9 、公司制期货交易所的机构设置不包含（）。A .理事会B .监事会C .董事会D .股东大会【 答案】：A1 5 0、在正向市场中熊市套利最突出的特点是（）。A .损失巨大而获利的潜力有限B .没有损失C .只有获利D .损失有限而获利的潜力巨大【 答案】：A1 5 1 、期货公司允许客户在保证金

64、不足的情况下进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0万元的，并处1 0万元以上3 0万元以下的罚款。A . 1 倍以上3倍以下B . 1 倍以上5倍以下C . 3倍以上5倍以下D . 3倍以上7 倍以下【 答案】：A1 5 2 、期货公司向会员收取的保证金，属 于 （）所有。A .期货公司B .会员C .期货交易所D .国务院期货交易管理机构【 答案】：B1 5 3 、以下选顶中不符合 期货从业人员管理办法中规定的期货从业资格申请条件的是（ ）A .最近3年内未受过刑事处罚B .最近3年内因违法违规行为被撤销证券从业资格C .

65、品行端正，具有良好的职业道德D .未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满【 答案】：B1 5 4 、黄金期货看跌期权的执行价格为1 6 00. 5 0美元/盎司，当标的期货合约价格为1 5 8 0. 5 0美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。A . 3 0B . 2 0C . 1 0D . 0【 答案】：B1 5 5 、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，不 得 （）。A .提高保证金收取标准B .降低风险管理要求C .降低手续费收取标准D .提高手续费收取标准【 答案】：B1 5 6 、某投资者在我国期货市场开仓卖出1 0手铜期货合

66、约，成交价格为 6 7 000元 /吨 ，当日结算价为6 6 9 5 0元 /吨 。期货公司要求的交易保证金比例为6% 。该投资者的当日盈亏为（）元。 （ 合约规模5吨 /手 ，不计手续费等费用）A . 2 5 0B . 2 5 0 0C . - 2 5 0D . - 2 5 0 0【 答案】：B1 5 7 、某投资者卖出5手 7月份的铅期货合约同时买入5手 1 0 月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（）。A .期现套利B .期货跨期套利C .期货投机D .期货套期保值【 答案】：B1 5 8 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司出现（）情形时，中国证监会派出机构应当在2个工

67、作日内对公司进行现场检查。A .报送的风险监管报表由虚假记载的B .未按期报送风险监管报表的C .风险监管指标达到预警标准的D .风险监管指标不符合规定标准的【 答案】：D1 5 9 、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令人市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由（）承担。A .该经营机构B .客户C .期货交易所D .客户和经营机构共同承担【 答案】：B1 6 0 、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突的，A .自身利益优先；先开发的客户利益优先B .客户利益优先；先开发的客户利益优先C .客户利益优先

68、；公平对待D .自身利益优先；公平对待【 答案】：C1 6 1 、2月 1日， 某交易者在国际货币市场买入1 0 0 手 6月期欧元期货合约， 价格为1 .3 6 0 6 美元/欧元，同时卖出1 0 0 手 9月期欧元期货合约，价格为L 3 4 6 6 美元/欧元。 5月 1 0 日，该交易者分别以L 3 5 2 6美元/欧元和1 .2 6 9 1 美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（）0（ 1 手欧元期货是1 2 5 0 0 0 欧元）A .亏损8 6 . 8 7 5 万美元B .亏损1 0 6 . 8 7 5 万欧元C .盈利为1 0 6 . 8 7 5 万欧元D .盈利为8 6

69、. 8 7 5 万美元【 答案】：D1 6 2 、首席风险官向（）负责。A .期货公司股东大会B .期货公司监事会C .期货公司董事会D .中国证监会【 答案】：C1 6 3 、期货公司在客户开户时，对于个人客户，应 当 （ ）办理开户手续，签署开户资料。A .亲自或委托他人B .亲自C .可以委托他人D .委托他人同时并亲自打电话通知期货公司【 答案】：B1 6 4 、道氏理论认为，趋 势 的 （）是确定投资的关键。A .起点B .终点C .反转点D .黄金分割点【 答案】：C1 6 5 、当现货总价值和期货合约的价值已定下来后.所需买卖的期货合约数随着B系数的增大而（）。A .变大B .不

70、变C .变小D .以上都不对【 答案】：A1 6 6 、甲是某国有期货公司的会计，在职期间，多次利用职务之便窃取公司财务达2 0 余万元，后来甲又故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易，获利达1 0 余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万 元 “ 信息费”。甲窃取公司公款的行为构成（ ）。A . 盗窃罪B . 贪污罪C . 职务侵占罪D . 挪用公款罪【 答案】：B1 6 7 、期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，保存期限不得少于（）年。A . 5B . 1 0C . 1 5D . 2 0【 答案】：D1 6 8 、张某在阅读期货公司的宣传材料

71、后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了 期货经纪合同。下列关于开户的做法正确 的 是 （ ）。A . 期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B . 张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C . 未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D . 期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【 答案】：C1 6 9 、期权的买方（）。A . 获得权利金B . 付出权利金C . 有保证金要求D . 以上都不对【 答案】：B1

72、7 0 、期货交易应当在由国务院期货监督管理机构审批而设立的（）、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。A . 期货交易所B . 期货公司C . 证券交易所D . 证券公司【 答案】：A1 7 1 、4月 2 2 日，某投资者预判基差将大幅走强，即以1 0 0 . 1 1 元买入面值1 亿元的“ 1 3 附息国债0 3 ”现券，同时以9 7 . 3 8 元卖出开仓1 0 0手 9月国债期货；4月 2 8 日，投资者决定结束套利，以 1 0 0 . 4 3 元卖出面值1 亿元的“ 1 3 附息国债0 3 ”，同时以9 7 . 4 0 元买入平仓1 0 0手 9月国债期

73、货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。A . 4 0B . 3 5C . 4 5D . 3 0【 答案】：D1 7 2、当期货公司出现重大事项时，应当立即（）通知全体股东。A .电话B .邮件C .书面D .任何形式【 答案】：C1 7 3、2 0 0 9年1月2 2日，某期货公司董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。2 0 0 9年2月4日，监管机构就该公司2 0 0 8年操纵市场案做出处罚决定。对于该公司被监管机构处罚一事的处理，下列做法正确的是（）OA .期货公司在股东会上予以报告B .期货公司口头通知控股股东C. 期货公司通知全体董事，由董事通知股东D. 期货公司书面通知全体股东或进行公告

74、【 答案】：D1 7 4、会员制期货交易所会员大会结束之日起（）日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。A . 7B . 1 0C . 1 5D . 3 0【 答案】：B1 7 5 、假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为（）时,发行人将会亏损。A . 5 . 3 5 %B . 5 . 3 7 %C . 5 . 3 9%D . 5 . 4 1 %【 答案】：A1 7 6 、公司制期货交易所股东大会会议结束之日起（ ）内，期货交易所应当将会议全部文件报告中国证监会。A . 3日B . 7日C . 1 0 日D . 1 5 日【 答案】：C1 7 7 、根 据 期货交易管理条例的

75、规定，有权任免期货交易所负责人的机构是（）oA . 国务院期货监督管理机构派出机构B . 国务院期货监督管理机构C . 中国期货业协会D . 国务院【 答案】：B1 7 8 、利率类结构化产品通常也被称为（）。A . 利率互换协议B . 利率远期协议C . 内嵌利率结构期权D , 利率联结票据【 答案】：D1 7 9、中国的某家公司开始实施“ 走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5 . 6 5 % 。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在20 1 5 年 9 月 1日，该公司用 5亿元向

76、花旗银行换取0 . 8亿美元，并在每年9 月 1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0 . 8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。A . 3 20B . 3 3 0C . 3 4 0D . 3 5 0【 答案】：A1 8 0 、以下不属于影响产品供给的因素的是（）。A . 产品价格B . 生产成本C . 预期D . 消费者个人收入【 答案】：D1 8 1 、核心C P I 和核心P P I 与 C P I 和 P P I 的区别是（ ）。A . 前两项数据剔除了食品和能源成分B . 前两项数据增添了能源成分C . 前两项

77、数据剔除了交通和通信成分D . 前两项数据增添了娱乐业成分【 答案】：A1 82 、M A C D 指标的特点是（）。A . 均线趋势性B . 超前性C . 跳跃性D , 排他性【 答案】：A1 83 、目前，我国各期货交易所普遍采用了（）。A . 市价指令B . 长效指令C . 止损指令D . 限价指令【 答案】：D1 84 、 外商投资期货公司管理办法所称外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司（）以上股权的期货公司。A . 1 %B . 3 %C . 5 %D . 1 0 %【 答案】：C1 85 、下列不属于国务院期货监督管理机构职责的是（）。A . 负

78、责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作B . 制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施C . 开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动D . 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理【 答案】：A1 86 、假设某债券投资组合价值是1 0 亿元，久期为1 2 . 8, 预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为 0 ,当前国债期货报价为1 1 0 元，久期为6 . 4 , 则投资经理应（）OA . 买入1 81 8份国债期货合约B . 买入2 0 0 份国债期货合约C . 卖出1 81 8份国债期货合约D . 卖出2 0

79、 0 份国债期货合约【 答案】：C1 87 、甲期货公司共有1 0 家营业部，现有净资产5 0 0 0 万元，资产调整值 为 1 0 0 万元，负债调整值为2 0 0 万元，有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1 0 0 0 万元,该期货公司客户权益总额为1 0 亿元。甲期货公司的净资本是（）。A . 4 1 0 0 万元B . 5 1 0 0 万元C . 3 9 0 0 万元D . 4 0 0 0 万元【 答案】：B1 88、期货公司涉及重大诉讼时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）。A . 5 日内知会国务院期货监督管理机构

80、B . 5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告C . 1 0 日内知会国务院期货监督管理机构D . 1 0 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告【 答案】：B1 8 9 、在我国，某交易者3月 3日买入1 0 手 5 月铜期货合约的同时卖出 1 0 手 7月铜期货合约，价格分别为4 58 0 0 元/ 吨和4 6 6 0 0 元/ 吨；3月 9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5 月和7月平仓价格分别为 4 6 8 0 0 元/ 和4 7 1 0 0 元/ 吨。铜期货合约的交易单位为5 吨/ 手，该交易者盈亏状况是（ ）元。 （ 不计手续费等其他费用）A . 亏损 2 50 0 0

81、B . 盈利 2 50 0 0C . 盈利 50 0 0 0D . 亏损 50 0 0 0【 答案】：B1 9 0 、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报（）备案，并按照规定履行信息披露义务。A . 期货公司B . 所在地中国证监会派出机构C . 期货交易所D . 期货业协会【 答案】：B1 9 1 、某日，我国黄大豆1 号期货合约的结算价格为3 1 1 0 元/ 吨，收盘价为3 1 2 0 元/ 吨，若每日价格最大波动限制为 4 % , 大豆的最小变动价 为 1 元/ 吨，下一交易日不是有效报价的是（）元/ 吨。A . 2 9 8 6B . 3 2 3

82、4C . 2 9 9 6D . 3 2 4 4【 答案】：D1 9 2 、期货公司首席风险官连续（）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A . 2B . 3C . 4D . 5【 答案】：A1 9 3 、 C M E 交易的玉米期货看跌期权，执行价格为4 50 美分/ 蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为4 7 8 . 5 美分/ 蒲式耳时，则看跌期权的内涵价值为（）。A . 内涵价值=1B . 内涵价值=2C . 内涵价值=0D . 内涵价值=- 1【 答案】：C1 9 4 、7月 3 0 日，某套利者卖出1 0 手堪萨斯交易所1 2 月份小麦合约的同

83、时买入1 0 手芝加哥期货交易所1 2 月份小麦合约，成交价格分别为12 50 美分/ 蒲式耳和1 2 6 0 美分/ 蒲式耳。9月 1 0 日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1 2 52 美分/ 蒲式耳和1 2 7 0 美分/ 蒲式耳。该套利交易（）美元。（ 每手50 0 0 蒲式耳，不计手续费等费用）A . 盈利9 0 0 0B . 亏损4 0 0 0C . 盈利4 0 0 0D , 亏损9 0 0 0【 答案】：C1 9 5、在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4 53 0元 / 吨 ，最低卖出申报价为4 52 6 元 / 吨 ，前一成交价为4 52

84、 7 元/ 吨,则最新成交价为（）元 / 吨 。A . 4 53 0B . 4 52 6C . 4 52 7D . 4 52 8【 答案】：C1 9 6 、当期货从业人员与投资者存在利益冲突，无法继续提供期货业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A . 所在地中国证券监督管理委员会派出机构B . 所在期货经营机构C . 中国期货业协会D . 期货交易所【 答案】：B1 9 7 、金融期货产生的主要原因是（ ） 。A . 经济发展的需求B . 金融创新的发展C . 汇率、利率的频繁剧烈波动D . 政局的不稳定【 答案】：C1 98、 期货交易管理条例 自 （）起正式实施。A.

85、 2 0 0 7年 4月 1 5 日B . 2 0 0 7年 3月 2 8 日C . 2 0 0 3 年 7 月 1日D . 2 0 0 2 年 5月 7 日【 答案】：A1 99、在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9 月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A. 价差将缩小B . 价差将扩大C . 价差将不变D . 价差将不确定【 答案】：B2 0 0 、下列选项中，不属丁持续整理形态的是（）。A. 三角形B . 矩形C . V形D . 楔形【 答案】：C2 0 1 、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规 章 和 期货公司期货投资咨询业务试行办法规定

86、，遵循 （），基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A. 诚实信用原则B . 公开原则C . 实质重于形式原则D . 理论联系实际原则【 答案】：A2 0 2 、审定公司制期货交易所章程、交易规则及其修改草案是公司制期货交易所（）的职权。A. 监事会B . 董事会C . 专门委员会D . 股东大会【 答案】：D2 0 3 、9 月 1 0 日，白糖现货价格为6 2 0 0 元/ 吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6 1 5 0 元/ 吨的价格在1 1 月份白糖期货合约上建仓。1 0 月 1 0 日，白糖现货价格跌至5 72 0 元/ 吨，期货价格跌至5 7

87、0 0 元/ 吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为（）元/ 吨。A. 6 1 0 0B . 6 1 5 0C . 6 1 70D . 6 2 0 0【 答案】：C2 0 4 、中国金融期货交易所为了与其分级结算制度相对应，配套采取（）OA. 当日结算制B . 结算担保制C . 结算担保金制度D . 会员结算制【 答案】：C2 0 5 、某交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该（）。A. 正向套利B . 反向套利C . 牛市套利D . 熊市套利【 答案】：D2 0 6 、期货合约是期货交易所统一制定的、规 定 在 （）和地点交割一定数量标的物的标准化

88、合约。A. 将来某一特定时间B . 当天C . 第二天D . 一个星期后【 答案】：A2 0 7、某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。A . 预期经济增长率上升，通胀率下降B . 预期经济增长率上升，通胀率上升C . 预期经济增长率下降，通胀率下降D . 预期经济增长率下降，通胀率上升【 答案】：B2 0 8 、在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是（）。A . 存款准备金率B . 一年期存贷款利率C . 一年期国债收益率D . 银行间同业拆借利率【 答案】：B2 0 9、美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对（）进行调查。A . 机

89、构B . 家庭C . 非农业人口D . 个人【 答案】：A2 1 0 、下列关于期货保证金的表述，错误的是（）。A . 非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于非结算会员期货公司所有B . 非结算会员期货公司的客户出入金，只能通过非结算会员期货公司的期货保证金账户办理C . 非结算会员期货公司收取的保证金，除用于客户的期货交易外，任何机构和个人不得占用. 挪用D . 非结算会员期货公司与全面结算会员期货公司业务资金的往来，只能通过各自的期货保证金账户办理【 答案】：A2 1 1 、期货公司变更（）以上的股权，应当经国务院期货监督管理机构批准。A . 1 %B . 2 %C . 3 %D . 5

90、 %【 答案】：D2 1 2 、王某于2 0 1 5 年 5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，王某发现甲期货公司在经营中存在风险隐患，于是王某依法对其进行质询和调查，但是甲期货公司认为这是本公司的商业秘密，王某不宜进一步调查，王某盛怒之下遂提出辞职。以上案例中，王某违反了 期货公司首席风险官管理规定（ 试行）的 第 （）条规定。A . 九B . 十二C . 十八D . 三 H 【 答案】：C2 1 3 、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突的，原则予以处理，应当遵循（）的原则；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（）的予以处理。A . 自身利益优先；先

91、开发的容户利益优先B . 客户利益优先；先开发的客户利益优先C . 客户利益优先，公平对待D . 自身利益优先；公平对待【 答案】：C2 1 4 、以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。A . 计划购入现货者预期价格上涨，可买入看跌期权规避风险B . 如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护C .买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益D .交易者预期标的物价格下跌，可买进看跌期权【 答案】：D2 1 5 、I S M 通过发放问卷进行评估，I S M 采购经理人指数是以问卷中的新订单、生产、就业、供应商配送、存货这5项指数为基础，构建5个扩散指数加权计算得出。通常供应商配送指

92、数的权重为（）。A . 3 0 %B . 2 5 %C . 1 5 %D . 1 0 %【 答案】：C2 1 6 、C M E 集团的玉米期货看涨期权，执行价格为4 5 0 美分/蒲式耳，权利金为4 2 7 美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为4 7 8 2美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分/蒲式耳。A . 2 8 . 5B . 1 4 . 3 7 5C . 2 2 . 3 7 5D . 1 4 . 6 2 5【 答案】：B2 1 7 、非法设立期货交易场所，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处 （）的罚款。A .1 万元以上5万元以下B .1 万元以上

93、1 0 万元以下C .5 万元以上1 0 万元以下D .5 万元以上1 5 万元以下【 答案】：B2 1 8 、甲被某国有企业派往其参股的某非国有期货公司担任经理，在职期间，甲擅自动用公司的公款用于个人购买股票，准备赚了钱以后归还。但由于甲缺乏股票知识，赔了不少钱，不得不连续挪用公款达1 0万元，最终甲无力归还这笔款。则甲的行为构成（）。A .贪污罪B .挪用公款罪C .挪用资金罪D .职务侵占罪【 答案】：B2 1 9 、2 0 1 5 年，某期货交易所的手续费收入为5 0 0 0 万元人民币，根据 期货交易所管理办法的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为 （）。A . 5 0 0 万元B

94、 . 1 0 0 0 万元C . 2 0 0 0 万元D . 2 5 0 0 万元【 答案】：B2 2 0 、设立期货公司，应 由 （）批准。A .期货交易所B .中国期货业协会C .国务院期货监督管理机构派出机构D .国务院期货监督管理机构【 答案】：D2 2 1 、首席风险官应当保守（）的商业秘密和客户信息。A .客户B .期货公司C .期货交易所D .自身【 答案】：B2 2 2 、美式期权的时间价值总是（）零。A .大于B . 大于等于c . 等于D . 小于【 答案】：B2 2 3 、中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（）。A . 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

95、B . 最后半小时成交价格按照成交量的加权平均价C . 最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均价D . 最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均价【 答案】：A2 2 4 、巴西是咖啡和可可等热带作物的主要供应国，在其他条件不变的情况下，如果巴西出现灾害性天气，则国际市场上咖啡和可可的价格将 会 （）。A . 下跌B . 上涨C . 先跌后涨D . 不变【 答案】：B2 2 5 、小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了 期货经纪合同，下列关于开户的

96、做法中正确的是（ ）OA . 期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B . 小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C . 期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D . 未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【 答案】：D2 2 6 、某投资者在芝哥商业交易所以13 78 . 5的点位开仓卖出S & P 5 0 0指数期货（ 合约乘数为2 5 0 美元） 3月份合约4手，当天在13 75 . 2的点位买进平仓3手，在 13 8 2 . 4的点位买进平仓1 手，则该投资者（）美元。（ 不计手续费等费用）A . 盈利3 0 0 0B . 盈利15

97、 0 0C . 盈利6 0 0 0D . 亏损15 0 0【 答案】：B2 2 7、下列不属于外汇期货的交易成本的是（）。A . 交易所收取的佣金B . 期货经纪商收取的佣金C . 中央结算公司收取的过户费1 ） . 中国证监会收取的通道费【 答案】：D2 2 8 、规范化的期货市场产生地是（）。A . 美国芝加哥B . 英国伦敦C . 法国巴黎D . 日本东京【 答案】：A2 2 9 、关于期权权利的描述，正确的是（）。A . 买方需要向卖方支付权利金B . 卖方需要向买方支付权利金C . 买卖双方都需要向对方支付权利金D . 是否需要向对方支付权利金由双方协商决定【 答案】：A2 3 0

98、、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提（）。A , 资产减值准备B . 风险准备金C . 净资产减值损失D , 资产折旧【 答案】：A2 3 1 、从中长期看，G D P 指标与大宗商品价格呈现较明显的正相关关系,经济走势从（）对大宗商品价格产生影响。A . 供给端B . 需求端C . 外汇端D . 利率端【 答案】：B2 3 2 、期 货 公 司 （）应当有效执行公司制度，防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整。A . 总经理B . 监事长C . 副总经理D . 高级管理人员【 答案】：A2 3 3 、当看涨期权空头接受买方行权要求时，其

99、履约损益为（）。（ 不计交易费用）A . 标的资产买价- 执行价格+ 权利金B . 执行价格- 标的资产买价- 权利金C , 标的资产买价- 执行价格+ 权利金D . 执行价格- 标的资产买价+ 权利金【 答案】：D2 3 4 、1 1 月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的F O B 升贴水报价为1 1 0 美分/ 蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为7 3 . 4 8 美元/ 吨，约合2 0 0 美分/ 蒲式耳，中国进口商务必于1 2 月 5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的C B O T大豆1

100、 月期货合约价格平均为8 5 0 美分/蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（ C N F ）价 为 （）美分/ 蒲式耳。A . 9 6 0B . 1 0 5 0C . 1 1 6 0D . 1 1 6 2【 答案】：C2 3 5 、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1 手 （ 1 0 吨 / 手 ）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2 0 0 0 港 元 / 吨 ，期权权利金为2 0 港 元 / 吨 。到 8月份时，9月大豆期货价格涨到2 2 0 0 港 元 / 吨 ，该投机者要求行使期权,于是以2 0 0 0 港 元 /

101、吨买入1 手 9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利()港元。A . 1 0 0 0B . 1 5 0 0C . 1 8 0 0D . 2 0 0 0【 答案】：C2 3 6 、 ( ) 是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A . E SB . V A RC . D R MD . C V A R【 答案】：B2 3 7 、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是()。A . 预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约,买入B货币期货合约B . 预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约,买入

102、B货币期货合约C . 预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约D . 预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约【 答案】：A2 3 8 、 在点价交易中，卖方叫价是指( ) 。A . 确定具体时点交易价格的权利归属卖方B . 确定现货商品交割品质的权利归属卖方C . 确定升贴水大小的权利归属卖方D . 确定期货合约交割月份的权利归属卖方【 答案】：A2 3 9 、美元标价法即以若干数量（ ） 来表示一定单位美元的价值的标价方法，美元与非美元货币的汇率作为基础，其他货币两两间的汇率则通过套算而得。A . 人民

103、币B . 欧元C . 非美元货币D . 日元【 答案】：C2 4 0 、证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A . 2B . 1C . 3D . 5【 答案】：D2 4 1 、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可的，撤销其期货业务许可， （）。A . 处以违法所得5倍罚款B . 处以违法所得3倍罚款C . 没收违法所得D . 处以违法所得4倍罚款【 答案】：C2 4 2 、天 津 “ 泥人张”彩塑形神具备，栩栩如生，被誉为民族艺术的奇葩，深受中

104、外人十喜A . 上涨不足5 %B . 上涨5 % 以上C , 下降不足5 %D . 下降5 % 以上【 答案】：B2 4 3 、中国金融期货交易所、期货公司应当加强对投资者交易行为的合法合规性管理，督促投资者遵守金融期货交易相关法律、行政法规、规章及中金所业务规则，持续开展投资者（）。A . 法制教育B . 风险教育C . 道德教育D . 认知教育【 答案】：B2 4 4 、根 据 （ 证券期货经营机构私葬资产管理业务管理办法。下列关于确定资产管理计划类别的表述，正确的是（ ）。A . 投资于存款. 债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产9 0 %的，为固定收益类B . 投资于股票.

105、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产8 0 % 的， 为权益类C. 投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产9 0 % , 且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产3 0 % 的，为商品及金融行生品类D. 投资于债权类. 股权类. 商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类. 权益类. 商品及金融衍生品类产品标准的，为特别类【 答案】：B2 4 5、基差交易也称为（）。A . 基差贸易B . 点差交易C. 价差交易D. 点差贸易【 答案】：A2 4 6、某期货公司的期末报表显示，其净资本为60 0 0 万元。监管部门发现该公司报表存在以下问题：第一

106、，公司使用部分闲置的自用资金用于申购新股，在期末时仍有2 0 0 0 万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（ 申购新股资金的风险调整比例为5% 1 ；第二，公司资产负债表中的“ 期货风险准备金”为 2 0 0 万元，但公司在计算净资本A . 570 0 万元B . 59 0 0 万元C. 63 0 0 万元D. 61 0 0 万元【 答案】：D2 4 7、 （）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。A . 价差套利B . 期限套利C. 套期保值D. 期货投机【 答案】：A2 4 8 、 ()是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格。A . 权

107、利金B . 执行价格C. 合约到期日D. 市场价格【 答案】：B2 4 9 、持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的()。A . 比例B . 金额C. 最高数额D. 数量【 答案】：D2 50 、期货从业人员违反 期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以( ) 。A . 进行调查，限制其人身自由B . 进行调查，给予纪律惩戒C. 给予其惩戒、公开谴责D. 采取责令改正、监管谈话等措施【 答案】：D2 51 、现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由() OA . 投资者自负B . 后续缴纳的保障基金补偿c . 交易所补偿D. 期货公司补偿【 答案】：B2 52 、2

108、0 0 8 年 9月，某公司卖出1 2 月到期的S &P 50 0 指数期货合约，期指为1 4 0 0 点，到了 1 2 月份股市大涨，公司买入1 0 0 张 1 2 月份到期的S &P 50 0 指数期货合约进行平仓，期指点为1 570 点。S &P 50 0 指数的乘数为2 5 0 美元，则此公司的净收益为（ ） 美元。A . 4 2 5 0 0B . - 4 2 5 0 0C . 4 2 5 0 0 0 0D . - 4 2 5 0 0 0 0【 答案】：D2 5 3 、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报（）备案。A . 所在地中国证监会派出机构B

109、 . 与其建立介绍业务委托关系的期货公司C . 中国期货业协会D . 所在地工商行政管理机构【 答案】：A2 5 4 、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可 （）。A . 协助办理开户手续B . 代客户收付期货保证金C . 代客户进行期货结算D . 代客户进行期货交易【 答案】：A2 5 5 、有权指定交割仓库的是( ) 。A . 期货交易所B . 中国期货业协会C . 国务院期货监督管理机构派出机构D . 国务院期货监督管理机构【 答案】：A2 5 6 、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1 0 0 0 份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是()

110、OA . 欧式看涨期权B . 欧式看跌期权C . 美式看涨期权D . 美式看跌期权【 答案】：C2 5 7 、5月份，某进口商以6 7 0 0 0 元/ 吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以6 7 5 0 0 元/ 吨的价格卖出9月份铜期货合约，至 6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格3 0 0 元/ 吨的价格成交。该进口商开始套期保值时的基差为()元 / 吨 。A . 3 0 0B . - 5 0 0C . - 3 0 0D . 5 0 0【 答案】：B2 5 8 、就看涨期权而言，标的物的市场价格( ) 期权的执行价格时，内

111、涵价值为零。? ?A . 等于或低于B . 不等于C . 等于或高于D . 高于【 答案】：A2 5 9 、下列关于外汇掉期的说法，正确的是()oA . 交易双方约定在两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换B . 交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币C . 交易双方需支付换入货币的利息D . 交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖一定金额的某种外汇【 答案】：A2 6 0 、李某被某国有金融机构派往某非国有期货公司任职，在职期间，李某擅自挪用公司的公款用于自己购买股票，但由于李某操作不当最终无力归还。李某的行为构成()。A . 挪用资金罪B . 泄露内幕信息罪C .

112、贪污罪D .挪用公款罪【 答案】：D2 61 、某套利者买入5 月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为1 0 1 50 元/ 吨和1 0 1 1 0 元/ 吨，平仓时两合约的期货价格分别为1 0 1 2 5元/ 吨和1 0 1 7 5元/ 吨,则该套利者平仓时的价差为()元/ 吨。A. 50B . - 50C . 4 0D . - 4 0【 答案】：B2 62 、在其他条件不变的情况下，一国经济增长率相对较高，其国民收入增加相对也会较快，这样会使该国增加对外国商品的需求，该国货币汇率（ ） 。A,下跌B .上涨C .不变D .视情况而定【 答案】：A2 63 、某投机者以7

113、 8 0 0 美元/ 吨的价格买入1 手铜合约，成交后价格上涨到7 9 50 美元/ 吨。为了防止价格下跌，他应于价位在（）时下达止损指令。A. 7 7 8 0 美元/ 吨B . 7 8 0 0 美元/ 吨C . 7 8 7 0 美元/ 吨D . 7 9 50 美元/ 吨【 答案】：C2 64 、某投资者在上海期货交易所卖出期铜（ 阴极铜） 1 0 手（ 每手5 吨） ，成交价为3 7 50 0 元/ 吨，当日结算价为3 7 4 0 0 元/ 吨，则该投资者的当日盈亏为（）。A.盈利50 0 0 元B .亏损1 0 0 0 0 元C .盈利1 0 0 0 元D .亏损2 0 0 0 元【 答案

114、】：A2 65、下列选项中，关于期权的说法正确的是（）。A.买进或卖出期权可以实现为标的资产避险的目的B .期权买卖双方必须缴纳保证金C .期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约D .期权买方可以选择行权，也可以放弃行权【 答案】：D2 66、关丁被浪理论，下列说法错误的是（）。A.波浪理论把人的运动周期分成时间相同的周期B .每个周期都是以一种模式进行，即每个周期都是由上升（ 或下降）的 5 个过程和下降（ 或上升）的 3个过程组成C .浪的层次的确定和浪的起始点的确认是应用波浪理论的两大难点D .波浪理论的一个不足是面对司一个形态，不同的人会产生不同的数法【 答案】：A2 67 、某国债期货

115、合约的理论价格的计算公式为（）。A.（ 现货价格+ 资金占用成本） / 转换因子B .（ 现货价格+ 资金占用成本） 转换因子C .（ 现货价格+ 资金占用成本- 利息收入） 转换因子D .（ 现货价格+ 资金占用成本- 利息收入）/ 转换因子【 答案】：D2 68 、我国5 年期国债期货合约，可交割国债为合约到期日首日剩余期限 为 （）年的记账式付息国债。A. 2 3 . 2 5B . 4 5. 2 5C . 6. 5- 1 0 . 2 5D . 8 - 1 2 . 2 5【 答案】：B2 69 、财政政策是指（）。A.控制政府支出和税收以稳定国内产出、就业和价格水平B .操纵政府支出和税收

116、以便收入分配更公平C . 改变利息率以改变总需求D . 政府支出和税收的等额增加会引起经济紧缩【 答案】：A2 7 0 、下列关于客户资产的表述中，错误的是（）。A . 客户的保证金可以与期货公司的自有资产统一管理B . 期货公司破产时，客户的保证金不属于破产财产C . 除依法划转外，任何单位或者个人不得以任何形式占用、挪用客户保证金D . 客户的保证金和委托资产属于客户资产【 答案】：A2 7 1 、关于基差定价，以下说法不正确的是（）。A . 基差定价的实质是一方卖出升贴水，一方买入升贴水B . 对基差卖方来说，基差定价的实质，是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现

117、货交易中的对手C . 决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化D . 如果基差卖方能使建仓时基差与平仓时基差之差尽可能大，就能获得更多的额外收益【 答案】：D2 7 2 、若投资者预期市场利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择 （）。A . 买入期货合约B . 多头套期保值C . 空头策略D . 多头套利【 答案】：C2 7 3 、经营机构评估相关产品或服务的风险等级， （ ）协会名录规定的风险等级。A . 高于B . 低于C . 不得高于D , 不得低于【 答案】：D2 7 4 、证券组合的叫行域中最小方差组合（）。A . 可供厌恶风险的理性投资者选择B . 其期望收益

118、率最大C . 总会被厌恶风险的理性投资者选择D . 不会被风险偏好者选择【 答案】：A2 7 5 、保护性点价策略的缺点主要是（）。A . 只能达到盈亏平衡B . 成本高C . 不会出现净盈利D . 卖出期权不能对点价进行完全性保护【 答案】：B2 7 6 、风险度是指（）。A , 可用资金/ 客户权益x l O O %B . 保证金占用/ 客户权益X I 0 0 %C . 保证金占用/ 可用资金x l O O %D . 客户权益/ 可用资金X 1 0 0 %【 答案】：B2 7 7 、在我国，取得期货交易所会员资格，应 当 经 （ ）批准。A . 中国证监会B . 中国期货业协会C . 国家

119、工商总局D .期货交易所【 答案】：D2 7 8、根 据 期货市场客户开户管理规定的规定，期货公司应当对客户 进 行 （）审核。A.注册制B .登记制C .实名制D .资料一致登记【 答案】：C2 7 9 、现货市场每吨成本上升5 5 0 元，期货市场每吨盈利5 80 元，每吨净盈利3 0 元。A.通过套期保值操作，玉米的售价相当于15 2 0 元/ 吨B .对农场来说，结束套期保值时的基差为- 5 0 元/ 吨C .通过套期保值操作，玉米的售价相当于15 3 0 元/ 吨D .农场在期货市场盈利10 0 元/ 吨【 答案】：C2 80 、一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1

120、年，面值为10 0 0 0 元。当前市场中的1 年期无风险利率为2 .0 5 % 。票据中的看跌期权的价值为4 3 0 元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于（）% oA. 2 . 0 5B . 4. 3 0C . 5 . 3 5D . 6 . 4 4【 答案】：D2 81、按照风险监管指标标准，期货公司应当持续符合负债与净资产的比例不得高于（）。A. 10 0 %B . 12 0 %C . 12 5 %D . 15 0 %【 答案】：D2 82 、下列关于套期保值的描述中，错误的是（）。A.套期保值的本质是“ 风险对冲”B .一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值

121、是失败的C .套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段D .不是每个企业都适合做套期保值【 答案】：B2 83 、 （ ）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.中国期货业协会B .期货保证金安全存管监控机构C .期货交易所D .期货保证金存管银行【 答案】：A2 84 、标准仓单需经过（）注册后方有效。A.仓库管理公司B .制定结算银行C .制定交割仓库D .期货交易所【 答案】：D2 85 、在其他条件不变的情况下，客户甲预计玉米将大幅增产，则甲最有可能进行的操作是（）。A.买入玉米看跌期权B .卖出玉米看跌期权C .买入玉米看涨期权D .买入玉米

122、远期合约【 答案】：A2 86 、期货会员的结算准备金（）时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。A.低于最低余额B . 高于最低余额C . 等于最低余额D . 为零【 答案】：A2 8 7 、当一种期权趋于（ ）时，其时间价值将达到最大。? ?A . 实值状态B . 虚值状态C . 平值状态D . 极度实值或极度虚值【 答案】：C2 8 8 、 （）是最著名和最可靠的反转突破形态。A . 头肩形态B . 双 重 顶 （ 底）C . 圆弧形态D . 喇叭形【 答案】：A2 8 9 、通 过 （）是我国客户最主要的下单方式。A . 微信下单B . 电话下单C . 互联网下

123、单D . 书面下单【 答案】：C2 9 0 、美国堪萨斯期货交易所的英文缩写为（）。A . C B 0 TB . C M EC . K C B TD . 1 M E【 答案】：C2 9 1 、期货公司营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A . 期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B . 期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C . 营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D . 期货公司住所地的中国证监会派出机构【 答案】：A2 9 2 、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）A . 期货从业人员资格B . 证券投资咨询资格C . 证券销

124、售人员资格D . 期货投资咨询资格【 答案】：A2 9 3 、在期货交易中，根据商品的供求关系及其影响因素预测期货价格走势的分析方法为（）。A . 江恩理论B . 道氏理论C . 技术分析法D . 基本面分析法【 答案】：D2 9 4 、期货保证金存管银行是由（）指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。A . 证监会B . 交易所c . 期货公司D . 银行总部【 答案】：B2 9 5 、关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定的内容是（）OA . 由期货公司分担客户投资损失B . 由期货公司承诺投资的最低收益C . 由客户自行承担投资风险D . 由期货公司承担投资风险【 答案】：

125、C2 9 6 、生产经营者通过套期保值并没有消除风险，而是将其转移给了期货市场的风险承担者即（）。A . 期货交易所B . 其他套期保值者C . 期货投机者D . 期货结算部门【 答案】：C2 9 7 、某投机者买入C B 0 T 3 0 年期国债期货合约，成交价为9 8 - 1 7 5 , 然后以9 7 - 0 2 0 的价格卖出平仓，则该投机者（）。A . 盈利1 5 5 0 美元B . 亏损1 5 5 0 美元C . 盈利1 4 8 4 . 3 8 美元D . 亏损1 4 8 4 . 3 8 美元【 答案】：D2 9 8 、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失的，以下表述正确 的

126、是 （）。A . 期货公司承担赔偿责任B . 非受托人承担赔偿责任C . 非受托人无需承担责任D . 客户自己也要承担责任【 答案】：A2 9 9 、期货公司应当建立交易、结算、财务等数据的备份制度，交易指令记录、交易结算记录、错单纪律、客户投诉档案以及其他业务纪律应当至少保存（）年。A . 5B . 1 0C . 1 5D . 2 0【 答案】：D3 0 0 、 （ ）和期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A . 中国期货业协会B . 中国证监会C . 期货公司D . 中国证监会及其派出机构【 答案】：A第 二 部 分 多 选 题 （ 2 0 0 题）1 、 期货公司客户可以通过（ ）等

127、委托方式下达交易指令。A . 书面B . 计算机C . 互联网D . 电话【 答案】：A B C D2 、金融期货按照标的物的不同可以分为（）。A . 利率期货B . 外汇期货C . 股指期货D . 股票期货【 答案】：A B C D3 、在指令种类上，套利者可以选择（），如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令。A . 市价指令B . 交易指令C . 限价指令D . 停止指令【 答案】：A C4 、违约互换业务中，企 业 （）将触发C D S 。A . 员工流失B . 有大量应付债券C . 倒闭D . 有大量预付债券【 答案】：B C5 、下列论述属于波浪理论的是（）。A . 价格

128、上涨、下跌现象是不断重复的。而且价格涨跌规律具有周期性特征。像水的波浪一样，循环往复B . 价格运行的大的周期可以细分出小的周期，小的周期又可以再细分成更小的周期；价格周期无论时间长短，都是以一种运动模式进行C . 一个完整的价格周期要经过8个过程，上升周期由5个上升过程（ 上升浪）和 3个下降调整过程（ 调整浪）组成D . 一个完整的价格周期要经过8个过程，下跌周期有5个下跌过程（ 下跌浪）和 3个上升调整过程（ 调整浪）组成【 答案】：A B C D6 、在风险度量中，最常见的敏感性指标包括（ ）。A . 股 票 B系数B . 债券久期C . 债券凸性D . 债券转换因子【 答案】:A B

129、 C7 、2 0 1 5 年 1 1 月 2 6 日，王某通过甲期货公司进行大豆期货交易，交易指令为卖出大豆2 0 1 6 年 3月期货合约，价格为2 0 0 0 元/ 吨。该期货公司在市场上将该合约以2 1 0 0 元/ 吨的价格成交，则 （）。A . 高于客户指令价格的差价利益是1 0 0 0 0 元B . 差价利益必须返还给王某C . 在没有约定时，王某可以要求期货公司返还差价利益D . 差价利益可以由甲期货公司与王某约定处理【 答案】：C D8 、下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（）。A . 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“ 实际持有天数X实际计息天数

130、”B . 根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“ 实际持有天数/ 实际计息天数”C . 发票价格= 国债期货交割结算价X转换因子+应计利息D . 发票价格= 国债期货交割结算价X转换因子-应计利息【 答案】：B C9 、下列属于期货交易所的职责的是（）。A . 为期货交易提供集中履约担保B . 设计合约. 安排合约上市C . 组织并监督交易、结算和交割D . 按照章程和交易规则对会员进行监督管理【 答案】：A B C D1 0 、下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（）。A . 召集会员大会，并向会员大会报告工作B . 拟订期货交易所章程. 交易规则及其修改草案，提交

131、会员大会审定C . 决定会员的接纳和退出D . 选举和更换会员理事【 答案】：A B C1 1 、期货公司向客户收取的保证金，依法可划转的情形包括（）。A . 为客户支付手续费. 税款B . 为客户交存保证金C . 为期货公司支付购买设备. 设施的款项D . 依据客户的要求支付可用资金【 答案】: A B D1 2 、甲是某期货公司的会计，在职期间多次故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易，获利达1 0 余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万 元 “ 信息费”。甲指示乙进行期货交易并收取乙的“ 信息费”的行为（）。A . 构成泄露内幕信息罪B . 构成受贿罪C . 构成贪污罪

132、D . 不构成犯罪【 答案】：A B1 3 、在各国期货交易所进行的自律管理中，制定客户定单处理规范的规定主要涉及的内容包括（）。A . 对所使用的指令类型作出特别的限定B . 要求公平、合理、及时地执行交易指令C . 对定单流程作出规定D . 规定处理定单的佣金和交易所服务水平【 答案】：A B C D1 4 、关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（)OA . 成交双方中买方为开仓、B . 成交双方中买方为平仓、C . 成交双方均为开仓操作,D . 成交双方均为平仓操作,卖方为平仓，持仓量不变卖方为开仓，持仓量不变持仓量减少持仓量减少【 答案】:A B D1 5 、货币金融指标包括（ ）等

133、。A . 美元指数B . 采购经理人指数C . 失业率D . 货币供应量【 答案】：A D1 6 、某经营机构于2 0 1 6 年 3月 2 0 日与客户王某签定了 一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（）。A . 如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则收取的佣金应当返还给客户B . 如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则收取的佣金无须返还给客户C . 如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则交易结果由客户承担D . 虽然该机构是按客户的交易指令入市交易的，但交易结果仍由该机构自己承担【 答案】：A C1 7 、期货公司的股东及实际控制人

134、出现下列（）情形的，应当在3个工作日内通知期货公司。A . 质押所持有的期货公司股权B , 不能正常行使股东权利或者承担股东义务，可能造成期货公司治理的重大缺陷C . 涉嫌严重违法违规经营，被有权机关调查，采取强制措施D . 变更名称【 答案】：A B C D1 8 、有下列（ ） 情形，操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，情节严重的，处 5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1 倍以上5倍以下罚金。A . 单独或者合谋，集中资金优势. 持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵期货交易价格的B . 以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响期货交易价格或者期

135、货交易量的C . 与他人串通，以事先约定的时间. 价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的D , 以其他方法操纵期货交易价格的【 答案】：A B C D19、下列属于基差走强的情形有（ ）。A . 基差为正且数值越来越大B . 基差为负值且绝对值越来越小C . 基差为正且数值越来越小D . 基差从正值变负值【 答案】：A B2 0、企业可以利用商品期货和现货的基差进行（ ）。A . 贸易定价B . 仓单串换C . 库存管理D . 合作套保【 答案】: A B C D2 1、影响套期保值操作中交割月份的选择的主要因素包括（）。A . 合约的流动性B . 合约月份不匹配C .

136、合约的有效性D . 不同合约的基差的差异性【 答案】：A B D2 2 、期货公司风险监管指标包括（）。A . 期货公司净资本B . 期货公司净资产C . 净资本与公司风险资本准备的比例D . 流动资产与流动负债的比例【 答案】：A C D2 3 、按照收入法，最终增加值由（ ）相加得出。A . 劳动者报酬B . 生产税净额C . 固定资产折旧D . 营业盈余【 答案】：A B C D2 4 、期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不 得 （）。A . 与他人合资、合作经营管理分支机构B . 将分支机构承包C . 将分支机构租赁D . 将分支机构委托给他人经营管理【 答案】：A B C D2

137、 5 、期权交易标准期限包括（）。A . 2 个月B . 5个月C . 6个月D . 3年【 答案】：A C D2 6 、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容是（）。A . 设立目的和职责B . 名称、住所和营业场所C . 组织机构的组成、职责、任期和议事规则D . 财务会计、内部控制制度【 答案】：A B C D2 7 、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（ ）。A . 风险控制B . 数据处理C . 交易信号D . 指令执行【 答案】：A B C D2 8 、保本型股指联结票据是由（ ）与 （ ）组合构成的。A . 固定收益证券B .

138、 普通股票C . 股指期权D . 期货期权【 答案】：A C2 9 、下列行为中，属于期货居间人越权代理的有（）。A . 接受期货公司和客户委托，为其订立期货经纪合同提供中介服务B . 代签交易账单C . 代理客户委托下达交易指令D . 代理客户委托调拨资金【 答案】：B C D3 0 、关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。A . 金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性B . 使得期货与现货的价差趋于合理C . 金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者D . 使得期货与现货的价差扩大【 答案】：A B C3 1 、下列属于期权的价格组成部分的有（

139、）。A . 内涵价值B . 时间价值C . 空间价值D . 额外价值【 答案】：A B3 2 、申请设立期货公司，应当符合 中华人民共和国公司法的规定,并 具 备 （ ）。A . 注册资本最低限额为人民币2 0 0 0 万元B . 董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格C . 有符合法律、行政法规规定的公司章程D . 主要股东以及实际控制人信誉良好，最近2年无重大违法违规记录【 答案】：B C3 3 、某交易者以9 7 1 0 元 / 吨 买 入 7月棕稠油期货合约1 0 0 手，同时以9 7 8 0 元 / 吨 卖 出 9月棕桐油期货合约1 0 0 手，当两合约价格为

140、（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。 （ 不计手续费等费用）A . 7月份合约为9 7 3 0 , 9月份合约为9 7 5 0B . 7月份合约为9 7 2 0 , 9月份合约为9 7 7 0C . 7月份合约为9 7 5 0 , 9月份合约为9 7 4 0D . 7月份合约为9 7 0 0 , 9月份合约为9 7 8 5【 答案】：A B C3 4 、关于股指期货理论价格相关的假设条件，下列描述中正确的有()OA . 暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略B . 期、现两个市场都有足够的流动性，使得交易者可以在当前价位上成交C . 融券以及卖空极易

141、进行，且卖空所得资金随即可以使用D . 融券以及卖空极难进行，且卖空所得资金暂时不可以使用【 答案】：A B C3 5 、某期货公司开展期货投资咨询业务，其下列做法正确的是( )A . 不同客户之间存在利益冲突的， 应当遵循公平对待的原则予以处理B . 应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和风险，可以就市场行情做出确定性的判断C . 应当与客户签订期货投资咨询服务合同，明确约定服务的具体内容、费用标准等相关事项D . 应当告知客户自主做出期货交易决策， 独立承担期货交易的后果， 不得泄露客户的投资决策计划信息【 答案】：A C D3 6 、为检验食物支出和生活费收入之间的G r a

142、n g e 因果关系，在弹出的 x 和Ay序列框中，点 击 V i e w -G r a n g e r C a u s a l i t yr ,在弹出的“ l a g S p e c i f i c a t i o n ”对话框下的l a g s t o I n c l u d e ”分别输入“ 1 ”、 “ 2 ”、 “ 3 ”和 “ 4 ”，分别得出表3 - 7 表 3 7 0 , 可知( )A . 在 1 0 % 的显著性水平下， “ 生活费收入”不 是 “ 食物支出”格兰杰的原因B . 在 5 % 的显著性水平下， “ 食物支出”是 “ 生活费收入”格兰杰的原因C . 在 5 % 的

143、显著性水平下， “ 食物支出”不 是 “ 生活费收入”格兰杰的原因D . 在 1 0 % 显著性水平下， ” 生活费收入”是 “ 食物支出”格兰杰的原因【 答案】：C D3 7 、1 8 7 6 年成立的伦敦金属交易所（ L M E ）,开金属期货交易之先河，主要从事（）的期货交易。A . 铜B . 铝C . 铅D . 锡【 答案】：A D3 8 、下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正 确 的 有 （ ）。A . 侧重分析价格变动的中长期趋势B . 以供求决定价格为基本理念C . 以价格决定供求为基本理念D . 侧重分析价格变动的短期趋势【 答案】：A B3 9 、期货公司变更法定代表人

144、的，应当向住所地的中国证监会派出机构提交的申请材料有（ ） 。A . 股东会关于变更法定代表人的决议文件B . 变更法定代表人申请书C . 高级管理人员和从业人员名单. 简历和相关资格证明D . 拟任法定代表人任职资格证明【 答案】:A B D4 0 、王某是甲期货公司的客户，他可以通过（）或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。A . 书面B . 电话C . 互联网D . 口头【 答案】：A B C4 1 、下列关于期货公司期货投资咨询业务规则的说法中，不正确的是（）OA . 期货公司及其从业人员不得对期货投资咨询服务能力进行虚假、误导性的宣传，不得欺诈或者误导客户

145、B . 期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息C . 期货公司开展期货投资咨询业务活动，应当遵循具体的业务操作规范，并应与自身的管理能力、业务水平和人员配置相适应，有效执行期货投资咨询业务管理制度，加强合规检查，防范经营风险D . 期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面形式保存客户相关信息E【 答案】：C D4 2 、2月 1 1 日利率为6. 5 % , A企业预计将在6 个月后向银行贷款人民币1 0 0 万元，贷款

146、期为半年，但担心6 个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6 个月后企业A按年利率6. 4 7 % （ 一年计 2次复利）向银行贷入半年1 0 0 万元贷款。8月 1日F R A 到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利。A . 6 . 4 5 %B . 6 . 4 6 %C . 6 . 4 8 %D . 6 . 4 9 %【 答案】：A B4 3 、某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务和期货自营业务。下列关于拟设期货公司业务的表述中，正确的有（ ）。A . 从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格B . 从事期货

147、自营业务，需经国务院批准C . 从事资产管理业务，应当依法登记备案D . 不得从事期货自营业务，须调整其有关方案【 答案】：A C D4 4 、期货交易所交易规则应当载明的事项包括（ ）。A . 期货交易、结算和交割制度B . 风险管理制度和交易异常情况的处理程序C . 保证金的管理和使用制度D . 期货交易信息的发布办法【 答案】:A B C D4 5 、目前在我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限有（ ）OA . 1 周B . 2 周C . 2 月D . 1 月【 答案】：A B C D4 6 、境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同（ ）制订，并报国务院

148、批准。A . 国务院商务主管部门B . 国有资产监督管理机构C . 银行业监督管理机构D . 外汇管理部门【 答案】：A B C D4 7 、兴德期货是一家刚成立的期货公司，则该公司不得有下列（ ）行为和活动。A . 从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外B . 从事或者变相从事期货自营业务C . 为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资D . 对外担保【 答案】：A B C D4 8 、期货从业人员违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的，情节严重的， （）。A . 撤销其期货从业资格B . 3年内拒绝受理其从业资格申请C .

149、3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请D . 暂停从业资格6至 1 2 个月【 答案】：A C4 9 、2 0 1 2 年 4月中国制造业采购经理人指数为5 3 . 3 % , 较上月上升0 . 2个百分点。 从 1 1 个分项指数来看，生产指数、新出口订单指数、供应商配送时间指数上升，其中生产指数上升幅度达到2个百分点，从业人员指数持平，其余7个指数下降，其中新订单指数、采购量指数降幅较小。该指数是由（）编制和发布的。A . 国家发展与改革委员会B . 商务部c . 国家统计局D . 中国物流与采购委员会【 答案】：C D50、期货公司首席风险官不得有下列()行为。A . 擅离职守，无故不履行

150、职责或者授权他人代为履行职责B . 利用职务之便牟取私利C . 滥用职权，干预期货公司正常经营D . 在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务【 答案】：A B C D51、外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则( )OA . 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+ 远端掉期点的做市商买价B . 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+ 近端掉期点的做市商买价C . 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+ 近端掉期点的做市商卖价D . 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+ 远端掉期点的做市商卖价【 答案】：A C52 、下列情况被中国期货保证金监控中心在复核中发现，中国期货保证金监控中

151、心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司的有()OA . 客户资料不符合实名制要求B . 客户姓名或者名称与其期货结算账户户名一致C . 客户交易编码申请表及相关资料内容不完整. 格式不正确D . 中国证监会规定的其他情形【 答案】：A C D53 、 （）应当妥善保存有关期货投资者保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整、真实。A . 中国证监会B . 财政部C . 期货投资者保障基金管理机构D . 期货交易所和期货公司【 答案】：C D54 、期货交易所、非期货公司结算会员（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处 1 万元以上10万元以下的罚款。A

152、 . 违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的B . 限制会员实物交割总量的C . 违反规定收取手续费的D . 任用不具备资格的期货从业人员的E【 答案】：A B C D55、公司制期货交易所股东大会行使下列（）职权。A . 选举和更换由职工代表担任的董事、监事B . 审议批准董事会、监事会和总经理的工作报告C . 决定期货交易所董事会提交的其他重大事项D . 期货交易所章程规定的其他职权【 答案】：B C D56 、期货从业人员在执业过程中应当（）。A . 以个人名义接受投资者委托B . 如实向投资者告知期货投资的风险C . 如实向投资者申明所具有的执业能力D . 确保股东利益

153、最大化【 答案】：B C57 、以下点价技巧合理的有（ ）。A . 接近提货月点价B . 分批次多次点价C . 测算利润点价D . 在提货前分批次逢期价回升时点价【 答案】:A B C58 、根 据 期货交易管理条例，如果客户在期货交易中发生违约，客户保证金不足的A . 期货公司先以风险准备金代为承担违约责任B . 期货公司先以自有资金代为承担违约责任C . 由期货交易所先以风险准备代为承担违约责任，并由此取得对该客户的追偿权D . 期货公司依法代客户承担违约责任后，取得对该客户的追偿权【 答案】:A B D59 、股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）。A . 市场冲击成本B . 借贷

154、利率差C . 期货买卖手续费D . 股票买卖手续费【 答案】：A C D6 0 、期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者 期货从业人员执业行为准则（ 修订） 规定的， （）可以向中国期货业协会举报。A . 其他期货经营机构B . 其他期货从业人员C . 聘用期货从业人员的期货经营机构D . 投资者【 答案】：A B C D6 1 、导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（ ）。A . 股票价格B . 利率C . 汇率D . 波动率【 答案】：A B C D6 2 、期货公司应当根据中国金融期货交易所制定的标准和指引（ ） OA . 制定投资者适当性标准的实施方案B . 建立并有效执行

155、客户开发管理制度和开户审核工作制度C . 完善业务流程与内部分工D . 加强责任追究【 答案】：A B C D6 3 、洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行 为 （）。A .通过转账或者其他结算方式协助资金转移的B .提供资金账户的C .协助将资金汇往境外的D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的【 答案】：A B C D6 4、总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的,首席风险官应当及时向（）报告，必要时向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构报告。A .期货公司董事长B .董事会常设的风险管理委员会C .监事会D.中国证券监督管理委员会【 答案

156、】：A B C6 5 、孙某原来是某食品公司的职员，没有期货从业经历。现拟申请某期货公司的独立董事一职，根 据 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法规定，申请该职位必须有两名推荐人的书面推荐意见，孙某找到了以下4 个人，其中可以作为推荐人的有（ ）。A .张某是某期货公司的监事B .王某是某期货公司的总经理，任 职 1 1 个月C .陈某是孙某原单位的总经理D.钱某在某期货公司任监事会主席2年以上【 答案】：C D6 6 、点价模式有（ ）。A . 一次性点价B .分批点价C .即时点价D.以其他约定价格作为所点价格【 答案】：A B C D6 7 、期货公司违法经营或者出现重大风

157、险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司相关接责任人员采取的措施包括（）。A .通知出境管理机关依法阻止其出境B .申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产C .吊销从业资格D.记入信用记录【 答案】：A B6 8 、如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式，不正确的有（）。A . 隐含回购利率= （ 期货报价x转换因子-交割日应计利息）-国债购买B . 隐含回购利率= （ 期货报价x转换因子+交割日应计利息）+国债购买价格C . 隐含回购利率= （ 期货报价x转换因子+交割日应计利息）-国债

158、购买价格D . 隐含回购利率= （ 期货报价/ 转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格【 答案】:A B D6 9 、期权的标的资产可以是（）。A . 现货资产B . 期货资产C . 实物资产D . 金融资产【 答案】：A B C D7 0 、1 月循环期权的到期月包括（）。A . 1 月B . 4月C . 7月D . 1 0 月【 答案】：A B C D7 1 、在基差交易中，点价的原则包括（ ）。A . 所点价格具有垄断性B . 市场的流动性要好C . 所点价格不得具有操控性D . 方便交易双方套期保值盘的平仓出场【 答案】：B C D7 2 、农产品的季节性波动规律包括（ ）。A .

159、消费旺季价格相对低位B . 供应旺季价格相对高位C . 供应淡季价格相对高位D . 消费淡季价格相对低位【 答案】：C D7 3 、 下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的说法，正确的是（）OA . 期货交易所对结算会员结算B . 结算会员对非结算会员结算C . 非结算会员对其受托的客户结算D . 期货交易所对投资者进行结算【 答案】：A B C7 4 、对涨跌停板的调整一般具有以下特点（ ）。A . 新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍B . 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险

160、明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度C . 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定D . 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定【 答案】：A B C7 5 、关于波动率及其应用，以下描述正确的有（）。A . 利用期货价格的波动性和成交持仓量的关系可判断行情走势B . 某段时期的波动率处于极低的位置预示着行情可能出现转折C . 可以利用期货价格波动率的均值回复性进行行情研判D . 可以利用波动率指数对多个品种的影响进行投资决策【 答案】：A B C D7 6 、根

161、据 期货交易管理条例，下列人员中不得担任期货交易所的负责人的有（ ）A . 4年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长B . 6年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人C . 5 年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理D . 3年内因违纪行为被撤销资格的律师【 答案】：A C D7 7 、期货公司有下列情形之一的，应当立即书面通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告（）。A . 财务状况恶化，不符合中国证监会规定的风险监管指标标准B . 拟更换董事长. 总经理C . 发生突发事件，对期货公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响D . 客户发生重大透支. 穿仓【 答案】：A

162、 B C D7 8 、世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数有（）。A . 金融时报指数B . 香港恒生指数C . 道琼斯平均价格指数D . 标准普尔50 0 指数【 答案】：A B C D7 9 、下列属于高频交易策略的有（ ）。A . 流动性交易策略B . 市场微观结构交易策略C . 事件交易策略D . 统计套利策略【 答案】：A B C D8 0 、世界主要交易的货币对的标价一般由小数点前一位加上小数点后（）组成。A . 2B . 3C . 4D . 5【 答案】：C D8 1 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司应当建 立 （）。A . 与风险监管指标项适应的内部控

163、制制度B . 动态的风险监控和资本补充机制C . 与期货投资者保障基金相适应的内部控制制度D . 保证金监管制度【 答案】：A B8 2 、下列基差变动属于基差走弱的情形的有（）。A . 基差从- 5 到T OB . 基差从+ 4到- 2C . 基差从+ 1 0 到+ 5D . 基差从+ 1 0 到+ 1 5【 答案】:A B C8 3 、甲获得从业资格考试合格证明。2 0 0 9 年 2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格 请。但经过调查，发现甲在2 0 0 7年 3月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格。那么该期货公司（）OA . 不能为甲办理从业资格哨请B . 可以为甲办理

164、从业资格申请C . 仍然可聘用印，但甲不得开展期货业务D . 必须解聘甲【 答案】：A C8 4 、公司制期货交易所会员应当履行的义务是（）。A . 执行会员大会、理事会的决议B . 遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策C . 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定D . 接受期货交易所监督管理【 答案】：B C D8 5 、美国某投资机构预计美联储将降低利率水平，而其他国家相关政策保持稳定，决定投资于日元、加元期货市场，适合选择（ ）合约。A . 买入日元期货B . 卖出日元期货C . 买入加元期货D . 卖出加元期货【 答案】：A C8 6 、商品市场的供给量由（）组成。A

165、 . 前期库存量B . 当期出口量C . 当期生产量D . 当期进口量【 答案】：A C D8 7、 依 照 期货交易管理条例的规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施有（）。A . 对期货交易所、期货公司、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查B . 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C . 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证D . 查询与被调查事件有关单位的保证金账户和银行账户【 答案】：A B C D8 8 、根据公司发展需要，某期货公司拟聘请独立董事，下列人员中，不得担任该期货公司独立董事的有（）。A . 该期货公司的分公司的经理B . 该期货公司董事

166、长配偶的弟弟C . 在持有该期货公司2 %股权的单位任普通职位的郑某D . 2年前曾担任该期货公司法律顾问的王某【 答案】：A B8 9 、关于期权交易，下列说法正确的有（）。A . 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险B . 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险C . 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险D . 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险【 答案】：A C9 0 、对买入套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形有（）。（ 不计手续费等费用）A . 基差从1 0 元/ 吨变为- 2 0 元/ 吨B . 基差从3 0 元/ 吨变为1 0 元/ 吨C

167、. 基差从T0元/ 吨变为- 3 0 元/ 吨D . 基差从TO元/ 吨变为2 0 元/ 吨【 答案】：A B C9 1 、下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述，正确的有（）OA . 对非结算会员的所有结算科目的内容应当与期货交易所保持一致B . 根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告C . 确保交易结算报告真实. 准确和完整D . 建立并执行当日无负债结算制度【 答案】：A B C D9 2 、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的，处 5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处 5年以上有期徒刑。A票据B . 存单C . 资信

168、证明D . 信用证【 答案】：A B C D9 3 、以下属于跨期套利的是（）。A . 卖出6月棕桐油期货合约，同时买入8月棕桐油期货合约B . 买入5月豆油期货合约，同时卖出9月豆油期货合约C . 买入5月菜籽油期货合约，同时卖出5月豆油期货合约D . 卖出4月锌期货合约，同时卖出6月锌期货合约【 答案】：A B9 4 、根据相关规定，对于期货投资者保障基金的资金来源，以下说法正确的是（）。A . 保障基金总额达到5亿元人民币的规模后，经批准，期货交易所.期货公司可以暂停缴纳保障基金B . 保障基金的规模. 缴纳比例和缴纳方式，可根据期货市场发展状况.市场风险水平等情况予以调整C . 期货公

169、司按照代理交易额的千万分之五的统一标准缴纳D . 期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的3 % 缴纳【 答案】：B D9 5 、下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（）。A . 期货投机交易通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B . 套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C . 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D . 套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到1 冲现贷市场的价格波动风险【 答案】：A B C D9 6 、除 期货交易所管理办法第十条规定，规定的事项外，会员制期货交易所章程还应当载明下列（）事项。A .

170、会员资格及其管理办法B .会员的权利和义务C .对会员的纪律处分D .以上都不需要【 答案】：A B C9 7 、期货公司发生下列（）情形的，中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。A .高级管理人员和业务人员不符合规定要求B .超出法规规定的投资范围从事资产管理业务C .风险监管指标不符合规定D .超出合同约定的投资范围从事资产管理业务【 答案】:A B C D9 8 、从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括 （ ）。A .利率B .指数价格C .波动率D .汇率【 答案】：A B C9 9 、计算某会员的当日

171、盈利，应当先取得该会员（）的数据。A .平当日仓盈亏B .交易保证金C .平历史仓盈利D .持仓盈亏【 答案】：A C D1 0 0 、以下选项属于跨市套利的有（）。A .买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约B .卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约C .买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约D .卖出A期货交易所5月 P T A 期货合约，同时买入A期货交易所7月P T A 期货合约【 答案】：B C1 0 1 、期货公司董事会决定免除首席风险官职务时，应 当 （ ）.A .同时确定拟任人选或者代

172、行职责人选B .按照相关规定履行相应程序C .听取被免职首席风险官的辩解和说明D .征求相关中国证监会派出机构的意见【 答案】：A B1 0 2 、期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官（）履行职责提供必要的条件。A .独立B .有效C .恪守诚信D .勤勉尽责【 答案】：A B1 0 3 、下列属于期货市场中的缺口的有（）。A .普通缺口B .突破缺口C .逃避缺口D , 疲竭缺口【 答案】：A B C D1 0 4 、期货公司停业的，应当向中国证券监督管理委员会提交的材料包括 （）A .停业说明书B .停业决议文件C .关于处理客户资产的报告D . 处置或者清退客户情况的报告【 答案

173、】：B C D1 0 5、金融机构从事金融衍生品交易时，可能会面临市场风险的业务有（）OA . 提供金融衍生品相关的风险管理服务B . 提供金融衍生品相关的财富管理服务C . 为了做市而主动进行金融衍生品的交易D . 为了自有资金管理而主动进行金融衍生品的交易【 答案】：A B C D1 0 6、根据起息日的远近，掉期汇率可分为（）。A . 近端汇率B . 远端汇率C . 起始汇率D . 末端汇率【 答案】：A B1 0 7 、关于期权卖方了结期权头寸及权利义务的说法，正确的有（）OA . 没有选择行权或者放弃行权的权利B . 可以选择放弃行权，了结后权利消失C . 可以选择行权了结，买进或卖

174、出期权标的物D . 可以选择对冲了结，了结后义务或者责任消失【 答案】：A D1 0 8 、目前，主要应用的数据挖掘模型有（ ） 。A . 分类模型B . 关联模型C . 聚类模型D . 顺序模型【 答案】:A B C D1 0 9 、期货公司董事、监事和高级管理人员有下列（ ） 情形的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其进行监管谈话，出具警示函。A . 未按规定履行职责B . 未按规定参加业务培训C . 违规兼职或者未按规定报告兼职情况D . 未按规定报告相关人员代为履行职责的情况【 答案】:A B C1 1 0 、？ 期货从业人员有（ ）情形的，暂停其从业资格6 个月至1 2 个月

175、;情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。？A . 贬低或诋毁其他机构、期货从业人员的B . 获取不正当利益的C . 向投资者隐瞒重要事项的D . 违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的【 答案】：A B C D1 1 1 、目前我国期货市场已上市的品种有（ ）等。A . 螺纹钢B . 黄金C . P T AD . 白银【 答案】：A B C D1 1 2 、期货从业人员受到中国期货业协会下列哪些纪律惩戒的，应当参加协会组织的专项后续职业培训（）。A . 训诫B . 公开谴责C . 暂停从业资格D . 警告【 答案】：A B C1 1 3 、客户可以通过（ ）等委托方

176、式下达交易指令。A . 计算机B . 互联网C . 书面D . 电话【 答案】：A B C D1 1 4 、下列关于侵权行为责任的正确描述有（ ）。A . 期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司承担B . 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C . 期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的,所造成的损失由期货公司最多承担8 0 %D . 期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的. 应当承担赔偿责任【 答案】：A B D

177、1 1 5、套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A . 组成指数的成分股太多B . 短时期内买进卖出太多股票有困难C . 准确模拟将使交易成本大大增加D . 股市买卖有最小单位的限制【 答案】：A B C D1 1 6 、在进行外汇远期交易时，交易双方将按约定的（）进行交易。A . 时间B . 币种C . 金额D . 汇率【 答案】：A B C D1 1 7 、期货市场的组织结构由（）组成。A . 期货交易所B . 中介与服务机构C . 交易者D . 期货监督管理机构【 答案】：A B C D1 1 8 、可以适用于牛市套利的可储存商品通常有小麦（）等。A . 棉花B . 大豆C . 糖D

178、. 铜【 答案】：A B C D1 1 9 、根 据 期货交易所管理办法的规定，下列不具有申请期货交易所会员资格的是（ ）。A . 上海期货交易所副总经理王某B . 芝加哥期货交易所在我国设立的分支机构C . 某国有企业下设的进出口公司D . 香港某期货经纪公司【 答案】:A B D1 2 0 、某交易者以4 1 0 0 元 / 吨 买 入 5 月大豆期货合约1 手，同时以4 2 0 0 元 / 吨 卖 出 9月大豆期货合约1 手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。 （ 不计手续费等费用）A . 5月 4 2 0 0 元 / 吨 ，9月 4 1 8 0 元/ 吨B .

179、 5月 4 2 0 0 元 / 吨 ，9月 4 2 7 0 元/ 吨C. 5月 4 1 4 0 元 / 吨 ，9月 4 1 7 0 元/ 吨D . 5月 4 2 0 0 元 / 吨 ,9月 4 3 1 0 元/ 吨【 答案】:A B C1 2 1 、以下说法正确的有（）。A . 外汇期货期权的行使有效期一般为美式期权B . 外汇期货期权的行使有效期一般为欧式期权c . 期权行权后的交割可以在到期日前任何时候行使，D . 期权行权后的交割需在约定日期行使【 答案】：A C1 2 2 、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（ ）进行监督检查的期货公司高级管理人员。A . 合法性B . 风险管理

180、状况C. 合法合规性D . 风险性【 答案】：B C1 2 3 、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某可能受到的纪律惩戒是（）。A . 暂停从业资格B . 公开谴责C. 训诫D . 罚款【 答案】:A B C1 2 4 、经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金的情形有（ ）。A . 期货公司涉及重大诉讼可能增加自身负债水平B . 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力C. 已按规定足额缴纳上一年度保障基金D . 保障基金总额足以覆盖市场风险【 答案】：B D1 2 5 、期货公司首席风

181、险官制定的宗旨是（ ）。A . 完善期货公司治理结构B . 加强内部控制和风险管理C. 促进期货公司依法稳健经营D . 维护期货投资者合法权益【 答案】：A B CD1 2 6 、在险价值风险度量方法中，a = 9 5 意 味 着 （）。A . 有 9 5 %的把握认为最大损失不会超过V a R 值B . 有 9 5 %的把握认为最大损失会超过V a R 值C. 有 5 %的把握认为最大损失不会超过V a R 值D . 有 5 %的把握认为最大损失会超过V a R 值【 答案】：A D1 2 7 、期货交易所指定交割仓库时，主要考虑指定交割仓库的（）。A . 所在地区的生产或消费集中程度B .

182、 储存条件C. 运输条件D. 质检条件【 答案】：A B C D1 2 8 、根 据 期货交易所管理办法的规定，期货交易实行的制度有（ ）A . 限仓制度和套期保值审批制度B . 大户持仓报告制度C . 当日无负债结算制度D. 客户交易编码制度【 答案】：A B C D1 2 9 、在套期保值操作上，企业面临（）等各种风险。A . 基差变动B . 流动性风险C . 现金流风险D. 操作风险【 答案】：A B C D1 3 0 、在期货市场中，货币因素对期货价格的影响主要表现在以下（）方面。A . 利率B . 汇率C . 通货膨胀率D. 货币供给量【 答案】:A B D1 3 1 、套期保值交易

183、选取的工具较广，包 括 （）等衍生工具。A . 期货B . 期权C . 远期D. 互换【 答案】：A B C D1 3 2 、美式期权允许期权买方（）。A . 在期权到期日之后的任何一个交易日行权B . 只能在期权到期日行权C . 在期权到期日之前的任何一个交易日行权D. 在期权到期日行权【 答案】：C D1 3 3 、期货公司变更控股股东的，应当符合的条件有（ ）.A , 股权受让方符合持有相应股权的法定条件B . 拟变更的股权不存在被冻结等情形C . 期货公司与股东之间不存在交叉持股情形D, 期货公司为股权受让方提供一定的财务支持【 答案】：A B C1 3 4 、期货风险管理子公司提供的

184、风险管理服务和产品包括（）。A . 仓单服务B . 基差交易C . 定价服务D. 分仓交易【 答案】：A B C1 3 5 、我国国债市场交易的主体主要包括（）。A . 特殊结算成员B . 商业银行和信用社C . 非银行金融机构D. 其他金融机构【 答案】：A B C D1 3 6 、钢材贸易商在（）时，可以通过卖出套期保值对冲钢材价格下跌的风险。A . 计划将来买进钢材现货，但价格未确定B . 卖出钢材现货，担心价格上涨C . 计划将来卖出钢材现货，但价格未确定D. 持有钢材现货，担心价格下跌【 答案】：C D1 3 7 、下列关于期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现的情形中，中国

185、证监会及其派出机构可以认定任职人员不适当的有()OA . 向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果B . 拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果C . 1 年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话D . 累计3次被行业自律组织纪律处分【 答案】：A B C D1 3 8、期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报，影响中国证监会及其派出机构对期货公司风险状况判断的，中国证监会派出机构应当要求期货公司立即报送更正的风险监管报表，并可以视情况采取的监管措施包括( ) 。A . 出具警示涵B . 监管谈话C . 耨款D . 拘留【 答案】：A B1 3 9、关于香港恒生

186、指数，以下说法正确的是( ) 。A . 采用加权平均法计算B . 目前由3 0 0 家在香港上市的有代表性的公司组成C . 目前由3 3 家在香港上市的有代表性的公司组成D . 由香港恒生银行于1 96 9年开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数【 答案】：A D1 4 0 、期货交易所非期货公司结算会员的期货从业人员不得有下列()行为。A . 代理客户从事期货交易B , 向需要追加保证金的客户发送强行平仓通知书C . 代理客户开展资产管理业务D . 向客户发送各类投资建议【 答案】：A C D1 4 1 、申请设立期货公司，应当符合 公司法的规定，其应具备的条件 包 括 （）A . 注

187、册资本最低限额为人民币3 0 0 0 万元B . 董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格C . 有符合法律、行政法规规定的公司章程D . 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录【 答案】：A B C D1 4 2 、期货公司执行客户交易指令，数量发生错误的，下列说法正确的有 （）。A . 少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失B . 交易全部无效，期货公司赔偿客户交易损失C . 多于指令数量的部分由期货公司承担D . 除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担【 答案】：A C D1 4 3 、期货公司有下列（）行为的，

188、责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A . 向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的B . 隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的C . 未将客户交易指令下达到期货交易所的D . 向客户提供虚假成交回报的【 答案】：A B C D1 4 4 、期货公司章程应对首席风险官的（ ）作出规定。A . 职责范围B . 权利义务C . 任期D . 工作报告的内容和格式【 答案】：A B C1 4 5 、

189、非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应当及时向（）提出。A . 全面结算会员期货公司B . 特别结算会员期货公司C . 期货交易所D . 客户【 答案】：A C1 4 6 、下面对会员制期货交易所会员所享有权利表述不准确的有（）OA . 任意转让会员资格B . 主持召开临时会员大会C . 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权D . 参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权【 答案】：A B1 4 7 、在江恩循环周期理论中， （）循环周期是江恩分析的重要基础。？A . 1 0 年B . 2 0 年C . 3 0 年D . 6 0 年【 答案】：A C1 4 8 、以下关于期货的分析方法

190、，说法正确的是（ ）。A . 对于持仓报告的分析也要考虑季节性的因素B . 季节性分析方法不适用于工业品价格的分析C . 平衡表的分析法主要应用于农产品价格的分析D . 对于C F T C 持仓报告的分析主要分析的是非商业持仓的变化【 答案】：A C D1 4 9 、某期货交易所指定的交割仓库，因经济纠纷案件而被查封，导致期货卖方存储的货物被法院扣押而无法出具交割仓单。为此卖方将期货交易所连带告上法庭。这是一起以期货交易所为第三人的商事案件。A. 以期货交易所为被告的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖B . 以第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民

191、法院管辖C . 以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖D . 以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的高级人民法院管辖【 答案】:AB C1 5 0 、期货公司错误执行客户交易指令，下列关于交易结果的表述，正确 的 有 （）OA. 客户认可的，由客户承担B . 客户不认可的，由期货公司和客户按照过错大小分担C . 客户不认可的，多于指令数量的部分由期货公司承担D . 客户不认可的，交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由客户承担【 答案】：AC1 5 1 、某美国外汇交易商预测英镑兑

192、美元将贬值，则该投资者（ ）。A,可能因持有英镑而获得未来资产收益B . 可以买入英镑/ 美元期货C . 可能因持有英镑而担心未来资产受损1 ） . 可以卖出英镑/ 美元期货【 答案】：C D1 5 2 、下列属于场内金融工具的是（ ）。A. 远期融资B . 债券C . 股票D . 期货【 答案】：B C D1 5 3 、中国生产者价格指数包括（ ）。A. 工业生产者出厂价格指数B . 工业生产者购进价格指数C . 核心工业品购入价格D . 核心工业品出厂价格【 答案】：AB1 5 4 、下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。A. 对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B

193、. 对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值C . 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D . 浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现【 答案】：B C1 5 5 、金融期货主要包括（）。A. 股指期货B . 利率期货C . 外汇期货D . 黄金期货【 答案】：AB C1 5 6 、期货公司有下列（）行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的耨款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上3 0 万元以下的罚款;情节严重的，责令停

194、业整顿或者吊销期货业务许可证。A. 接受符合规定条件的单位或者个人委托的B . 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的C . 违反规定从事与期货业务无关的活动的D . 从事或者变相从事期货自营业务的【 答案】：B C D1 5 7 、下列关于夏普比率的说法，正确的是（ ）。A . 在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高B . 夏普比率由收益率和其标准差决定C . 在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高D . 夏普比率由无风险利率来决定【 答案】：A B1 5 8 、关于跨期套利，以下说法正确的有（）。A . 在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份

195、合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B . 根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C , 买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D . 卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形【 答案】：A B C D1 5 9 、会员制期货交易所有下列（）情形之一的，应当召开理事会临时会议。A . 1 /4 以上理事联名提议B . 期货交易所章程规定的情形C . 中国证券监督管理委员会提议D . 1 /3 以上理事联名提议【 答案】：B C D1 6 0 、 期货公司执行客户交易指令，数量发生错误的，下列说法正确的 有 （）。A . 客户不

196、认可时，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失B . 交易全部无效，期货公司赔偿客户交易损失C . 客户不认可时，多于指令数量的部分由期货公司承担D . 除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担【 答案】：A C D1 6 1 、下列关于结构化产品的市场参与者说法正确的有（）。A . 结构化产品创设者这个角色通常由投资银行、证券经纪商和自营商以及部分商业银行来扮演B . 创设者通过识别投资者的需求，进而设计出能满足投资者需求的结构化产品，并甄选合适的发行机构作为产品的发行者C . 创设者参与产品设计方案的实施以及风险的对冲操作D . 发行者通常是具有较高信用评级的机构，以便能有效

197、地将结构化产品投资的信用风险和市场风险分离开来，不需要较高的产品发行能力【 答案】：A B C1 6 2 、期货公司应当报送（）风险监管报表。A . 月度B . 季度C . 半年度D . 年度【 答案】：A D1 6 3 、在这些世界最著名的股票指数中， （）的编制采用算术平均法，而其他指数都采用加权平均法编制。A .道琼斯工业平均指数B .标准普尔5 00指数C .纽约证交所综合股票指数D .日经2 2 5 股价指数【 答案】：A D1 64 、 期货公司首席风险官管理规定（ 试行） 的制定宗旨包括（）OA .促进期货公司依法稳健经营B .维护期货投资者合法权益C .加强期货公司内部控制和风

198、险管理D .完善期货公司治理结构【 答案】：A B C D1 65 、关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（）。A .金融期货期现套利交易。促进了期货市场流动性B .使得期货与现货的价差趋于合理C .金融现货市场本身具有额外费用低、流动性好等特点，吸引了期现套利交易者D . 一定会使得期货与现货的价差扩大【 答案】：A B C1 66、申请独立董事的任职资格，应当具备的条件有（ ）。A .具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位B .有履行职责所必需的时间和精力C .通过中国证监会认可的资质测试D .具有从事期货.证券等金融业务或者法律.会计业务3年以上经验【 答案】：A B C1

199、 67、根据我国 刑法规定，下列哪些机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对直接责任人员判处刑相（）oA .保险公司B .期货公司C .商业银行D .证券公司【 答案】：A B C D1 68、下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有（ ）。A .菱形形态B .钻石形态C .圆弧形态D .三角形态【 答案】：A B C1 69 、下列标的资产的期权既有美式期权又有欧式期权的是（）。A . C M E 集团交易的外汇期货期权B . G B P / U S DC . E U S / U SD . C M E 集团交易的股指期货期权【 答案】：A

200、 B C1 7 0 、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后，期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给（）。A . 全面结算会员期货公司B . 非结算会员C . 特别结算会员期货公司D . 客户【 答案】：A B1 7 1 、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ）,情节严重的，处 5年以下有期徒刑或者拘役。A票据B . 存单C . 资信证明D . 信用证【 答案】：A B C D1 7 2 、研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明( )等内容。A . 期货公司名称及其业务资格B . 研究分析人员姓名C . 研究分析人员从业证号D . 制作日期【 答案】

201、：A B C D1 7 3 、结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括( )OA . 会员当日持仓表B . 会员资金结算表C . 会员当日成交合约表D . 会员当日平仓盈亏表【 答案】：A B C D1 7 4 、 利用该模型对黄金价格进行分析得到的合理解释是()。A . 如果原油价格和黄金E T F 持仓量均保持稳定，标普5 0 0 指数下跌1 %,则黄金价格下跌0 . 3 2 9 %的概率超过9 5 %B . 如果标普5 0 0 指数和黄金E T F 持仓量均保持稳定，原油价格下跌1 %,则黄金价格下跌0 . 1 9 3 %的概率超过9 5 %C . 由该模型推测，原油价格、黄金

202、持仓量和标普5 0 0 指数是影响黄金价格的核心因素. 黄金的供求关系、地缘政治等可以忽略D . 模型具备统计意义，表明原油价格、黄金持仓量和标普5 0 0 指数对黄金价格具有显著性影响【 答案】：A B D1 7 5 、某期货公司股东大会通过决议，任命期货公司现任总经理王某为期货公司董事长，兼任总经理一职，关于期货公司拟更换董事长，下列说法中正确的有（）。A . 王某担任期货公司董事长，还应当再取得中国证监会核准的董事长任职资格B. 王某担任董事长应具有大学本科以上学历或取得学士以上学位C . 王某不能同时兼任董事长. 总经理D . 应召开股东会，股东会决议通过后，期货公司即可任命王某【 答

203、案】：ABC1 7 6 、与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）OA. 手续费少B. 市场冲击成本低C . 指数成分股每半年调整一次D . 跟踪误差小【 答案】:ABD1 7 7 、有价证券充抵保证金的金额不得高于（）中的较低值。A. 有价证券基准计算价值的8 0 %B. 有价证券基准计算价值的9 0 %C . 会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的3倍D . 会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍【 答案】：AD1 7 8 、会员单位应当完善客户纠纷处理机制，为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的（），妥善处理纠纷。A. 方法B. 程序C . 途径

204、D . 时间【 答案】：ABC1 7 9 、国内期货交易所在的进行计算机撮合成交时，循 环 （）原则。A. 时间优先B. 套保优先C . 数量优先D . 价格优先【 答案】：AD1 8 0 、通常情况下，场外交易衍生品的特点有（ ）。A. 可随时结算B. 结算的频率远远高于产品存续期间交易日的数量C , 结算的频率远远低于产品存续期间交易日的数量D . 到期才结算【 答案】：C D1 8 1 、下列关于结算担保金的表述中，正确的有（ ）。A. 全面结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金B. 交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金C . 全面结算会员期货公

205、司不得向非结算会员收取结算担保金D . 全面结算会员期货公司可以向非结算会员收取结算担保金【 答案】：ABC1 8 2 、以下关于债券久期的描述，正确的是（)OA. 其他条件相同的条件下,B. 其他条件相同的条件下,C . 其他条件相同的条件下,D . 其他条件相同的条件下,债券的到期期限越长，久期越大债券的息票率越高，久期越大债券的付息频率越高，久期越小债券的到期收益率越高，久期越小【 答案】：AC D1 8 3 、下列属于期货公司期货投资咨询业务的有（）。A. 协助客户建立风险管理制度. 操作流程，提供风险管理咨询. 专项培训等风险管理顾问服务B . 收集整理期货市场信息及各类相关经济信息

206、，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作. 提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务C. 为客户设计套期保值. 套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务D . 接受客户委托代为从事期货交易【 答案】：A B C1 8 4 、下列关于期转现交易的优越性的说法中，正确的有（）。A . 加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本B . 比 “ 平仓后购销现货”更便捷C. 可以灵活商定交货品级. 地点和方式D . 比远期合同交易和期货实物交割更有利【 答案】：A B CD1 8 5 、申请设立期货公司，持 有 5 % 以上股权的股东应当具备的条件有0。A . 实收

207、资本和净资产均不低于人民币2 0 0 0 万元，持续经营2个以上完整的会计年度，在最近2个会计年度内至少1 个会计年度盈利B . 实收资本和净资产均不低于人民币2亿元C. 包括对期货公司的出资在内的累计对外长期股权投资不超过自身净资产D , 负债低于净资产的5 0 % , 不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险【 答案】：B CD1 8 6 、证券公司与期货公司（）中间介绍业务委托协议的，双方应当按规定报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A .协商B.终止C. 变更D . 签订【 答案】：B CD1 8 7 、关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（）。A . 期货市场的主要功

208、能是风险定价和配置资源B . 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣D . 远期市场价格可以替代期货市场价格【 答案】：B C1 8 8 、货币互换本金交换的形式主要包括（）。A . 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B . 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C . 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D . 主管部门规定的其他形式【 答案】：A B C D1 8 9 、中国证监会、自律组织在针对特定市场、

209、产品或者服务制定规则时，可以考虑风险性、复杂性以及投资者的认知难度等因素，从（ ）等方面，规定投资者准入要求。A , 收入水平B . 资产规模C . 风险识别能力和风险承担能力D . 投资认购最低金额【 答案】：A B C D1 9 0 、未依法经期货公司股东会或者董事会决议，期货公司控股股东、实际控制人不得任免期货公司的（）或者非法干预期货公司经营管理活动。A . 董事B . 监事C . 高级管理人员D . 财务人员【 答案】：A B C1 9 1 、会员单位应当完善客户纠纷处理机制，为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的（ ），妥善处理纠纷。A . 方法B . 程序C . 途径D . 时间

210、【 答案】：A B C1 9 2 、期货交易所实施下列（）行为，应当事前向中国证监会批准和报告。A . 制定或者修改章程、交易规则B . 上市、中止、取消或者恢复交易品种C . 上市、修改或者终止合约D . 制定或者修改交易规则的实施细则【 答案】：A B C D1 9 3 、中国期货业协会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格 的 （）。A . 认定B . 管理C . 撤销D . 监督【 答案】：A B C1 9 4 、下列关于期货公司首席风险官报告义务的表述，正确的有（）OA . 首席风险官发现涉嫌挪用客户保证金等违法违规行为的，应当立即向住所地中国证监会派出机构报告B . 首席风险

211、官发现涉嫌占用客户保证金等违法违规行为的，应当立即向公司董事会报告C . 首席风险官发现股东干预期货公司正常经营的，应当立即向住所地中国证监会派出机构报告D . 首席风险官发现涉嫌占用. 挪用客户保证金等违法违规行为的，可以根据情况自行决定向当地监管机构工或者公司董事会报告【 答案】：A B C1 9 5 、关于基本分析与技术分折，下列说法正确的有（）。？A . 技术分析法和基本分析法分析价格趋势的基本点是不同的B . 基本分析劣于技术分析C . 技术分析法很大程度上依赖于经验判断D . 技术分析法的基点是事后分析【 答案】：A C D1 96 、下列关于期货投资者保障基金的管理和监管的说法中

212、，正确的有（）OA . 对保障基金的管理应当遵循安全. 稳健的原则B . 保障基金应当实行独立核算. 分别管理C . 保障基金应当与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离D . 保障基金管理机构. 期货交易所及期货公司，应当妥善保存有关保障基金的财务凭证. 账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整.真实【 答案】：A B C D1 97、在期货市场客户开户管理中，对于特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循实质重于形式的原则，确 保 （）对应关系准确。A . 客户姓名或者名称B . 特殊单位客户C . 分户管理资产D . 期货结算账户E【 答案】：B C D1 98、下列关于外汇期货蝶式套利的操

213、作中，正确的是（）。A . 交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约B . 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约C . 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍D . 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和【 答案】:A B D1 99、下列选项中属于 期货从业人员管理办法规定的期货从业人员的 是 （ ）。A . 期货公司的管理人员和专业人员B . 期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员C . 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员D . 为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员【 答案】：A B C D2 0 0 、以 下 （）冈素的正向变化会导致股价的上涨。A . 公司净资产B . 公司增资C . 公司盈利水平D . 股份分割【 答案】：A C D