《时间序列计量经济学协整》由会员分享，可在线阅读，更多相关《时间序列计量经济学协整（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、时间序列计量经济学协整Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望经济时间序列类型时间序列的特征: 趋势 (决定性或者随机的)三种主要类型: 决定性趋势的时间序列随机趋势的时间序列稳定性时间序列 (没有任何趋势)随机性趋势时间序列分析时间序列三种类型图示稳定性如果满足下面三个条件，随机时间序列 具有弱稳定性:1.对所有时期（t），其均值恒定;2.对所有时期（t），其方差恒定;3.对所有时期（t），其协方差恒定.稳定性分析稳定性分析稳定性分析稳定性时间序列的自相关函数时间序列的单位
2、根不稳定的时间序列需要差异化才能够变得稳定。当时间序列 Yt 通过一次差异化就获得稳定，Yt 被认为具有一个单位根。也可以说，Yt 具有一阶积分。表示为： YtI(1); DYt=Yt-Yt-1I(0).Yt 单位根的个数 =Yt 取得稳定需要差异化的次数. 如果 Yt 具有 d 个单位根，那么 Yt 需要 d 次差异化才能变稳定。可以表示为： YtI(d); 也可以说，Yt 具有 d 阶积分。时间序列单位根图示时间序列单位根的ADF统计测试The Augmented Dickey-Fuller (ADF) 测试是最常用的针对非稳定性时间序列的统计测试.这里 p 的选择取决于能否使得残余部分变
3、成白色噪音.谬误回归(Spurious Regression)尽管非稳定性的时间序列没有任何相关性，但是统计上经常显示为高相关性。主要原因是时间序列具有趋势特征，这些时间趋势具有高相关性。谬误回归分析协整(Cointegration)结论时间序列具有趋势特征，主要是决定性趋势和随机趋势.时间序列类型: 趋势稳定的, 单位根的和稳定性的.回归分析主要是建立在稳定性的时间序列的基础之上。非稳定性的时间序列的回归分析中，如果没有存在协整，这样的回归是谬误的。其统计结果具有误导性。单位根时间序列的回归分析中，如果发现残余是稳定的，没有任何趋势存在，这样的时间序列之间具有协整关系。 协整反映了非稳定性时间序列之间的长期关系。
