2023年期货从业资格题库及答案3

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1、2023年期货从业资格题库第 一 部 分 单 选 题（ 300题）1、根据我国法律规定，期货交易的交割，由 （ ）统一组织进行。A. 期货交易所B .中国证监会C .期货交易公司D. 国务院期货监督管理机构【 答案】：A2、下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（）。A .交易者预期标的资产价格下跌，可卖出看跌期权B .卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险C .如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸D .如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸【 答案】：D3、证券公司介绍其客户到期货公司开户，当期货、现货市场行情发生重大变化致该客户期货账户可能出现风险时

2、，证券公司可以（）。A .为客户提供融资B .代客户下达平仓指令C .向客户提示风险D .利用证券资金账户为客户追加期货保证金【 答案】：C4、一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（）策略。A .买进看跌期权B . 卖出看涨期权C . 卖出看跌期权D . 买进看涨期权【 答案】：A5 、 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（ ）。A . 1 / 3以上理事联名提议B . 中国证监会提议C . 理事长提议D . 期货交易所章程规定的情形【 答案】：C6 、期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（）。A . 结算账

3、户B . 交易账户C . 交易编码D . 结算编码【 答案】：C7 、客户以5 0元/ 吨的权利金卖出执行价格为2 35 0元/ 吨的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。A . 卖出执行价格为2 35 0元/ 吨的玉米看跌期货期权B . 买入执行价格为2 35 0元/ 吨的玉米看涨期货期权C . 买入执行价格为2 35 0元/ 吨的玉米看跌期货期权D . 卖出执行价格为2 35 0元/ 吨的玉米看涨期货期权【 答案】：B8 、 () 对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行核查验证。A . 中国证监会及其派出机构B . 中国金融期货交易所C . 中国期货保证金监控中心公司D .

4、 中国期货业协会【 答案】：C9 、某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+1 0, 则在基差为()时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。A . +1 0B . +2 0C . - 1 0D . - 2 0【 答案】：A1 0、D F 检验回归模型为yt=a+ Bt+ Y y t 1+u t , 则原假设为()oA. n o ： v = 1B . H O : Y = 0C . H O ： a = 0D . I I O ： a = 1【 答案】：A1 1 、相同条件下，下列期权时间价值最大的是()。A . 平值期权B . 虚值期权C . 实值期权D . 看涨期权【 答案】：A

5、1 2 、期货交易所以其全部财产承担（ ）责任。A . 民事B . 行政C . 刑事D . 经济【 答案】：A1 3 、 大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（ ）结算价。A . 最后交割日B . 配对日C . 交割月内的所有交易日D . 最后交易日【 答案】：B1 4 、证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不得低于流动负债余额（ 不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金） 的 （）。A . 5 0 %B . 7 0 %C . 1 2 0 %D . 1 5 0 %【 答案】：D1 5 、禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险，这体

6、现了期货市场的（）作用。A . 锁定利润B . 利用期货价格信号组织生产c . 提高收益D . 锁定生产成本【 答案】：D1 6 、当期货价格高于现货价格时，基 差 为 （）。A . 负值B . 正值C . 零D . 无法确定【 答案】：A1 7 、期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。A . 吊销期货公司营业执照B . 强制转让期货公司股权C . 变更期货公司业务范围D . 注销期货公司期货业务许可证【 答案】：D1 8 、王某曾在甲期货公司从事过5笔小麦期货合约交易，后经人介绍,又与乙期货公司签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未由其

7、签字确认。之后，王某在乙期货公司从事期货经纪业务中亏损2 0 万元。下列关于责任的表述中，正确的是（）。A . 由王某承担，因为王某已有交易经历B . 由签订期货经纪合同的经办人员承担C . 由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得了介绍费D . 由乙期货公司承担【 答案】：A1 9、套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定()。A . 最大的可预期盈利额B . 最大的可接受亏损额C . 最小的可预期盈利额D . 最小的可接受亏损额【 答案】：B2 0 、会员制期货交易所的最高权力机构是( ) 。A . 会员大会B . 股东大会C . 理事会D . 董事会【 答

8、案】：A2 1 、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给()OA . 中国证监会B . 中国证监会派出机构C . 期货交易所D . 期货自律组织【 答案】：B2 2 、建立金融期货投资者适当性制度的目的不包括( ) 。A . 建立并完善以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度B . 保障金融期货市场平稳. 规范和健康运行C . 提高金融期货交易量D . 保护投资者合法权益【 答案】：C2 3 、期货交易所涉及占其净资产（）以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼，期货交易所应当及时向中国证监会报告。A . 5%B . 1 0 %C . 1 5%D . 2 0 %【 答案】：B2

9、 4 、 （）应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A . 期货公司B . 期货交易所C . 国务院期货监督管理机构D . 监控中心【 答案】：D2 5、非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额的，未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司依法有权采取的措施是（ ）。A . 及时向中国证监会举报B . 及时向期货交易所报告C . 对该非结算会员的持仓强行平仓D . 对该非结算会员进行公开谴责【 答案】：C2 6 、某投资者委托给期货公司2 0 万元进行管理投资，后投资者发现该公司并没有从事代理期货投资的资格，并向法院起诉，则该投

10、资者应向 （ ）起诉。A . 投资者住所地中级人民法院B . 交易所所在地中级人民法院C . 期货公司所在地中级人民法院D . 投资者户口所在地高级人民法院【 答案】：C2 7、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起（）内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。A . 1 个月B . 2 个月C . 3 个月D . 6个月【 答案】：D2 8 、证券期货经营机构从事私募资产管理业务，最 近 （）年未因重大违法违规行为被行政处罚或者刑事处罚，最 近 （）年未因重大违法违规行为被监管机构采取行政监管措施。A . 2 ； 1B . 3 ； 1C . 4 ； 2D . 5； 3

11、【 答案】：A2 9 、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1 . 4 1 U S D / G B PO 1 2 0天后，即期汇率为1 . 3 5U S D / G B P , 新的利率期限结构如表3 所示。假设名义本金为1 美元，当前美元固定利率为R fi x = 0 . 0 63 2 , 英镑固定利率为R fi x = 0 . 0 52 8 o 1 2 0 天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约A . 1 . 0 1 52B . 0 . 9 68 8C . 0 . 0 4 64D . 0 . 71 77【 答案】：C3

12、 0 、全面结算会员期货公司应当以（）向期货交易所缴纳结算担保金。A . 客户保证金B . 风险准备金C . 非结算会员保证金D . 自有资金【 答案】：D3 1 、和普通期货投机交易相比，期货价差套利风险（）。A . 大B . 相同C . 小D . 不确定【 答案】：C3 2 、 （）不属于 保险+ 期货 运作中主要涉及的主体。A . 期货经营机构B . 投保主体C . 中介机构D . 保险公司【 答案】：C3 3 、期货公司应当提示客户可以通过()查询期货交易结算报告。A . 期货保证金安全存管监控机构B . 期货交易所自助系统C . 期货业协会D . 期货公司电子邮局【 答案】：A3 4

13、 、目前我国期货交易所采用的交易方式是()。A . 做市商交易B . 柜 台 ( O T C ) 交易C . 公开喊价交易D . 计算机撮合成交【 答案】：D3 5、公司制期货交易所一般不设()。A . 董事会B . 总经理C . 专业委员会D . 监事会【 答案】：C3 6、 期货从业人员执业行为准则( 修订) 中所称机构不包括( )A . 期货公司B . 期货交易所C . 期货投资咨询机构D . 为期货公司提供中间介绍业务的机构【 答案】：B3 7、资产管理业务中，客户应当（）。A . 独立承担投资风险B . 与期货公司共同承担投资风险C . 不承担投资风险D . 与期货公司商量如何承担投

14、资风险【 答案】：A3 8 、期货公司首席风险官向（ ）负责。A . 中国期货业协会B . 期货交易所C . 期货公司监事会D . 期货公司董事会【 答案】：D3 9 、 （）是商品基金的主要管理人，是基金的设计者和运作的决策者。A . 交易经理（）B . 期货佣金商（ FC M）C . 商品基金经理（ C P O）D . 商品交易顾问（ C T A ）【 答案】：C4 0、 （）,期货交易所、期货公司所在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的. 人民法院可以依法冻结该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。A . 有证据证明该保证金账户中有不属于期货公司权益资金的部分B . 有证据证明

15、该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分C . 有证据证明该保证金账户中有超出期货交易所权益资金的部分D . 有证据证明该保证金账户中有不属于期货交易所权益资金的部分【 答案】：B4 1 、套期保值本质上能够（）。A . 消灭风险B . 分散风险C . 转移风险D . 补偿风险【 答案】：C4 2 、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1 美元= 6 . 2 7 0元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（ S IIIB 0R ）为 5 . 0 6 6 % , 美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（ LIB OR ）为 0. 1 7 2 7 % , 则一个月 （ 实际天数为3 1 天

16、）远期美元兑人民币汇率应为（）。A . 4. 2 9 6B . 5 . 2 9 6C . 6 . 2 9 6D . 7 . 2 9 6【 答案】：C4 3 、4月 1 8 日5月份玉米期货价格为1 7 5 6 元/ 吨。7月份玉米期货合约价格为1 8 00元/ 吨，9月份玉米期货价格为1 8 3 0元/ 吨，该市场为（）OA . 熊市B . 牛市C . 反向市场D . 正向市场【 答案】：B4 4、期货公司变更住所，应 当 向 （）提交规定的申请材料。A .迁出地期货交易所B. 迁出地工商行政管理机构C .拟迁入地期货交易所D .拟迁入地中国证监会派出机构【 答案】：D4 5、下列选项中，期货

17、交易所会员、客户不得用作保证金的是（ ）OA .标准仓单B .可流通的国债C .现金D .可以立即变现的房产【 答案】：D4 6、下列关于期货保证金的表述，错误的是（）。A .非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于非结算会员期货公司所有B .非结算会员期货公司的客户出入金，只能通过非结算会员期货公司的期货保证金账户办理C .非结算会员期货公司收取的保证金，除用于客户的期货交易外，任何机构和个人不得占用. 挪用D .非结算会员期货公司与全面结算会员期货公司业务资金的往来，只能通过各自的期货保证金账户办理【 答案】：A4 7、敏感性分析研究的是（）对金融产品或资产组合的影响。A .多种风险因子的

18、变化B .多种风险因子同时发生特定的变化c. 一些风险因子发生极端的变化D .单个风险因子的变化【 答案】：D4 8、期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（ ）签字确认。A .法定代表人B. 结算负责人C .经营管理主要负责人D .财务负责人【 答案】：A4 9、境外经纪机构在接受境外交易者委托后，可以委托期货公司进行（）期货交易。A .境内特定品种B .境外特定品种C .境内全品种D .境外全品种【 答案】：A5 0、我国1 0年期国债期货合约标的为（）。A .面值为1 0 0万元人民币、票面利率为3 %的名义长期国债B .面

19、值为1 0 0万元人民币、票面利率为6 %的名义长期国债C .面值为1 0万元人民币、票面利率为3 %的名义长期国债D .面值为1 0万元人民币、票面利率为6 %的名义长期国债【 答案】：A5 1 、期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起（ ）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A . 3B . 5C . 7D . 1 0【 答案】：B5 2 、现在，（）正通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。A . 介绍经纪商B . 居间人C . 期货信息资讯机构D . 期货公司【 答案】：C5 3 、我国客户下单的方式中，最主要的方式是（）。A . 书

20、面下单B . 电话下单C . 互联网下单D . 口头下单【 答案】：C5 4 、2月份到期的执行价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳的玉米期货看涨期权（ A ）,其标的玉米期货价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳，权利金为2 5 美分/蒲式耳，3月份到期的执行价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳的玉米期货看涨期权 （ B ）,其标的玉米期货价格为3 6 0 美分/ 蒲式耳，权利金为2 5 美分/ 蒲式耳。比较A 、B两期权的内涵价值（）。A . A小于B . B A 大于BC . A 与 B相等D . 不确定【 答案】：C5 5 、某经营机构于2 0 1 6 年 3月 2 0 日与客户王某签定了 一份期货

21、经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（）。A . 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失B . 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金但无须赔偿客户的损失C . 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失D . 如果该机构没有按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，则该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失【 答案】：D5 6 、我国会员制期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括（）。A. 交易部门B

22、. 交割部门C . 财务部门D . 法律部门【 答案】：D5 7 、9 月 1 5 日，美国芝加哥期货交易所1 月份小麦期货价格为95 0 美分/ 蒲式耳，1 月份玉米期货价格为3 2 5 美分/ 蒲式耳，套利者决定卖出 1 0 手 1月份小麦合约的同时买入1 0 手 1月份玉米合约，9 月 30日 ,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为8 3 5 美分/ 蒲分耳和2 90 美 分 / 蒲 式 耳 （）。该交易的价差（）美分/蒲式耳。A. 缩小5 0B. 缩小6 0C . 缩小8 0D . 缩小4 0【 答案】：C5 8 、下列关于期货市场价格发现功能的说法中，错误的是（）。A

23、. 由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，所以能够不断地产生期货价格B. 期货市场价格发现的效率较高，期货价格的权威性很强C . 期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境D . 期货价格是由大户投资者商议决定的【 答案】：D5 9、作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）OA, 增加其久期B. 减少其久期C . 互换不影响久期D . 不确定【 答案】：B6 0 、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A. 卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B. 担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险C . 看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D . 看跌期权空头

24、可对冲持有的标的物空头【 答案】：D6 1 、某投资者在2月份以5 0 0 点的权利金买进一张5月份到期执行价格为2 1 0 0 0 点的恒指看涨期权，同时又以3 0 0 点的权利金买进一张5月到期执行价格为2 0 0 0 0 点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。 （ 不计交易费用）A. 2 0 5 0 0 点 ; 1 97 0 0 点B. 2 1 5 0 0 点 ; 1 97 0 0 点C 2 1 5 0 0 点 ;2 0 3 0 0 点D . 2 0 5 0 0 点 ; 1 97 0 0 点【 答案】：B6 2 、期货投资者保障基金启动资金的来源为

25、（ ）.A. 期货交易所风险准备金B. 期货公司交易手续费C . 期货交易所交易手续费D . 国家专项资金【 答案】：A6 3 、拟设立、收购或者参股机构所在国家或者地区的期货监管机构应与 （）签署监管合作备忘录。A. 中国期货业协会B. 中国证券监督管理委员会C . 中国证监会D . 中国证券监督管理委员会派出机构【 答案】：C6 4 、A 市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2 0 1 5 年 8月 1日，甲某下单买进玉米期货5 0 手。由于玉米价位不断下跌，同年9月 1 5 日已亏损5 0 万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司

26、强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的1 7 万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A . A 市所在地中级人民法院B . B 市所在地高级人民法院C . B 市所在地中级人民法院D . A市所在地任一基层人民法院【 答案】：C6 5 、根 据 期货公司期货投资咨询业务试行办法， 期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，应当做出必要的岗位独立. 信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司（ ）应当对上述事项进行检查落实。A . 总经理指定的副总经理B . 总经理C . 董事长D . 首席风险官【 答案】：D6 6 、下列不是期货市场在宏观经济中的作用的

27、是（）。A . 有助于市场经济体系的建立和完善B . 促进本国经济的国际化C . 锁定生产成本，实现预期利润D . 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济【 答案】：C6 7 、负责组织期货从业人员资格考试的机构是（ ）。A . 期货交易所B . 中国证监会C . 中国期货业协会D . 期货保证金安全存管监控机构【 答案】：C6 8 、证券期货经营机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的（）。A . 1 0 %B . 2 0 %C . 3 0 %D . 5 0 %【 答案】：B6 9 、某看涨期权，期权价格为0 . 0 8 元，6个月后到期，其 T h e

28、t a= -0 . 2o在其他条件不变的情况下，1 个月后，该期权理论价格将变化（）元。A . 6 . 3B . 0 . 0 6 3C . 0 . 6 3D . 0 . 0 0 6【 答案】：B7 0 、当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A . 所在期货经营机构B . 中国期货业协会C . 中国证监会派出机构D . 期货交易所【 答案】：A7 1 、中国某公司计划从英国进口价值2 0 0 万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9 . 2 3 6 9 , 3 个月期英镑兑人民币远期合约价格为9 . 1 8 2 6

29、. 为规避汇率风险，则该公司（）。A . 买入2 0 0 万英镑的远期合约，未来会付出1 8 3 6 . 5 2 万元人民币B . 买入2 0 0 万英镑的远期合约，未来会收到1 8 3 6 . 5 2 万元人民币C . 卖出2 0 0 万英镑的远期合约，未来会付出1 8 3 6 . 5 2 万元人民币D . 卖出2 0 0 万英镑的远期合约，未来会收到1 8 3 6 . 5 2 万元人民币【 答案】：A7 2 、下列关于跨期套利的说法，不正确的是（）。A . 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B . 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C . 正向市场上的套利

30、称为牛市套利D . 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的【 答案】：C7 3 、芝加哥期货交易所1 0 年期的美国国债期货合约的面值为1 0 0 0 0 0美元，如果其报价从9 8 - 1 7 5 跌至9 7 - 0 2 0 , 则表示合约价值下跌了（）美元。A . 1 0 0 0B . 1 2 5 0C . 1 4 8 4 . 3 8D . 1 4 9 6 . 3 8【 答案】：C7 4、国际上第一次出现的金融期货为（）。A .利率B .股票C .股指D外汇【 答案】：D7 5、当期权处于（）状态时，其时间价值最大。A .实值期权B .平值期权C

31、.虚值期权D .深度虚值期权【 答案】：B7 6、关于看涨期权的说法，正确的是（）。A .卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险B .买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险C .卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险D .买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险【 答案】：D7 7、按 照 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（）提交书面报告，详细说明原因。A .全体股东B .全体董事C .全体董事和全体股东D . 总经理【 答案】：B7 8 、短期国库券期货属于（）。A . 外汇期货B .

32、 股指期货C . 利率期货D. 商品期货【 答案】：C7 9 、期货公司会员应当根据（ ）统一编制的试卷对投资者进行测试。A . 国家工商总局B . 中国期货业协会C . 中国证监会D. 中国金融期货交易所【 答案】：D8 0 、当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）OA . 实值期权B . 虚值期权C . 平值期权D. 市场期权【 答案】：B8 1 、G amma是衡量De l t a相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,G amma是期权价格对标的物价格的（）导数。A . 一阶B . 二阶C . 三阶D. 四阶【 答案】：B8 2 、期权定价模型中，既能对欧式期权进行定

33、价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。A . B - S- M 模型B . 几何布朗运动C . 持有成本理论D. 二叉树模型【 答案】：D8 3 、在今年7月时，C B O T 小麦市场的基差为- 2 美分/ 蒲式耳，到了 8月，基差变为5美分/ 蒲式耳。表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差（）。A . 走强B . 走弱C . 平稳D. 缩减【 答案】：A8 4 、7月份，大豆的现货价格为5 0 4 0 元/ 吨，某经销商打算在9月份买进 1 0 0 吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 0 3 0 元/ 吨的价格买入1

34、0 0 吨 1 1 月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5 0 6 0 元/ 吨，期货价格相应升为5 0 8 0 元/ 吨,该经销商买入1 0 0 吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确 的 是 （ ）OA . 该市场由正向市场变为反向市场B . 该市场上基差走弱3 0 元/ 吨C . 该经销商进行的是卖出套期保值交易D. 该经销商实际买入大豆现货价格为5 0 4 0 元/ 吨【 答案】：B8 5 、中国证券监督管理委员会规定“ 不得高于” 一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的（）。A . 5 0 %B . 6 0 %C . 7 0 %D. 8 0 %【 答案】：D8

35、 6 、 （）最早以法律形式规定商业银行向中央银行缴存存款准备金。A . 美国B . 英国C . 荷兰D. 德国【 答案】：A8 7 、期货投资者保障基金的启动资金由（）从其积累的风险准备金中按照截至2 0 0 6年 1 2 月 3 1 日风险准备金账户总额的1 5% 缴纳形成。A . 基金管理公司B . 证券交易所C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：D88、 日K线是用当日的（）画出的。A . 开盘价、收盘价、最高价和最低价B . 开盘价、收盘价、结算价和最高价C . 开盘价、收盘价、平均价和结算价D . 开盘价、结算价、最高价和最低价【 答案】：A89 、下列不属于反转形态的是（

36、 ） 。A . 双重底B . 双重顶C . 头肩形D . 三角形【 答案】：D9 0 、 基差的计算公式为（）。A . 基差= 期货价格- 现货价格B . 基差= 现货价格- 期货价格C . 基差= 远期价格- 期货价格D . 基差= 期货价格- 远期价格【 答案】：B9 1 、假设大豆每个月的持仓成本为2 0 3 0 元 /吨 ，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差（）时，交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。（ 不考虑交易手续费）A . 小于2 0 元 /吨B . 大于2 0 元 /吨 ，小于3 0 元/吨C大于3 0 元/吨D . 小于3 0 元 /吨【 答案】：

37、C9 2 、对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债的转换因子（）。A . 小于或等于1B . 大于或等于1C . 小 于 1D . 大于1【 答案】：C9 3 、2 0 1 5年 1 月 1 6 日3月大豆C B 0 T 期货价格为9 9 1 美分/蒲式耳，到岸升贴水为1 4 7 . 4 8美分/蒲式耳，当日汇率为6. 1 881 ,港杂费为1 80元/吨。考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5 月前后，2 0 1 5年 1 月1 6 日大连豆粕5 月期货价格为3 0 60 元/吨，豆油5 月期货价格为561 2元/吨。按照0 . 7 85的出粕率，0 . 1 85的

38、出油率，1 2 0 元/吨的压榨费用来估算，则 5 月盘面大豆期货压榨利润为（）元/吨。A . 1 2 9 . 4 8B . 1 3 9 . 4 8C . 1 4 9 . 4 8D . 1 59 . 4 8【 答案】：C9 4 、社会总投资，6 向金额为（）亿元。A . 2 6B . 3 4C . 1 2D . 1 4【 答案】：D9 5、 期货公司监督管理办法规定，客户既未对交易结算报告的内容确认，也未在期货经纪合同约定的时间内提出异议的， （）。A . 客户不得开新仓B . 视为客户对交易结算报告内容有异议C . 期货公司应催促客户尽快确认D . 视为客户对交易结算报告内容的确认【 答案】

39、：D9 6、取得金融期货结算业务资格的期货公司在终止金融期货结算业务前，应当结清相关期货业务，并依法返还客户的（）和其他资产。A . 手续费B . 佣金C . 保证金D . 开户费【 答案】：C9 7 、股指期货是目前全世界交易最（ ） 的期货品种。A . 沉闷B . 活跃C . 稳定D . 消极【 答案】：B9 8 、刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后。私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（ ）。A . 不得以他人名义参与期货交易B . 不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C . 不得在投资者不知情的情况下给介绍人返还佣金D

40、. 除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【 答案】：D9 9 、 （）交易的集中化和组织化，为期货交易的产生及其市场形成奠定了基础。A . 现货市场B . 证券市场C . 远期现货市场D . 股票市场【 答案】：C1 0 0 、下列关于期货合约价值的说法，正确的是（）。A . 报价为9 5 - 1 6 0 的 3 0 年期国债期货合约的价值为9 5 5 0 0 美元B . 报价为9 5 - 1 6 0 的 3 0 年期国债期货合约的价值为9 5 0 5 0 美元C . 报价为9 6 - 0 2 0 的 1 0 年期国债期货合约的价值

41、为9 6 6 2 5 美元D . 报价为9 6 - 0 2 0 的 1 0 年期国债期货合约的价值为9 6 6 0 2 . 5美元【 答案】：A1 0 1 、 （）,我国推出5年期国债期货交易。A . 2 0 1 3 年 4月 6日B . 2 0 1 3 年 9月 6日C . 2 0 1 4 年 9月 6日D . 2 0 1 4 年 4月 6日【 答案】：B1 0 2 、某上市公司大股东（ 甲方） 拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（ 乙方） 为其设计了如表7 2所示的股票收益互换协议。A . 甲方向乙方支付1 . 9 8 亿元B . 乙方向甲方支付1 . 0 2 亿元

42、C . 甲方向乙方支付2 . 7 5 亿元D . 甲方向乙方支付3亿元【 答案】：A1 0 3 、我国第一个股指期货是（）。A . 沪深3 0 0B . 沪深5 0C . 上证5 0D . 中证5 0 0【 答案】：A1 0 4 、平值期权和虚值期权的时间价值（）零。A . 大于B . 大于等于C . 等于D . 小于【 答案】：B1 0 5 、某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为4 2 港 元 / 股 ，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元/ 股的价格买入执行价格为5 2 港元/ 股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（）时，该投资者应该会放弃行权。 （ 不考虑交易手续费

43、）A . 4 2 港元/ 股B . 4 3 港元/ 股C . 4 8 港元/ 股D . 5 5 港元/股【 答案】：D1 0 6 、期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指（）。A . 平仓B . 交割C . 结算D . 内幕交易【 答案】：A1 0 7 、假设产品运营需0 . 8 元，则用于建立期权头寸的资金有（）y c oA . 4 . 5B . 1 4 . 5C . 3 . 5D . 9 4 . 5【 答案】：C1 0 8 、公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（ ）。A . 主持股东大会. 董事会会议和董事会正常工作B

44、. 组织协调专门委员会的工作C . 检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D . 组织实施股东大会. 董事会通过的制度和决议【 答案】：D1 0 9 、价格存两条横着的水平直线之间上下波动，随时间推移作横向延伸运动的形态是0。A . 双 重 顶 （ 底）形态B . 三角形形态c . 旗形形态D . 矩形形态【 答案】：D1 1 0 . 中国证监会（）中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。A . 指导和实施B . 审查和监督C . 管理和监督D . 指导和监督【 答案】：D11k国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。A . 期货交割结算价又转换因子- 应计利息B . 期货交割结算价X转

45、换因子+ 应计利息C . 期货交割结算价/ 转换因子+ 应计利息D . 期货交割结算价又转换因子【 答案】：B1 1 2 、设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于量化交易策略思想的来源的是（）。A . 经验总结B . 经典理论C . 历史可变性D . 数据挖掘【 答案】：C1 1 3 、根 据 期货从业人员管理办法，以下人员中属于期货从业人员的 是 （）。A . 期货公司的管理人员B . 中国期货业协会的工作人员，C . 期货交易所的工作人员D . 中国证监会的工作人员【 答案】：A1 1 4 、可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是（）OA . 央票B . 企

46、业债C . 公司债D . 政策性金融债【 答案】：B1 1 5 、目前国际进行外汇交易，银行间的报价普遍采用（）。A . 直接标价法B . 间接标价法C . 美元标价法D . 欧元标价法【 答案】：C1 1 6 、以下关于利率期货的说法中，正确的是（）。A . 目前在中金所交易的国债期货都属于短期利率期货品种B . 3个月的欧洲美元期货属于短期利率期货品种C . 中长期利率期货合约的标的主要是中长期国债，期限在5年以上D . 短期利率期货一般采用实物交割【 答案】：B1 1 7 、宏观经济分析的核心是（）分析。A . 货币类经济指标B . 宏观经济指标C . 微观经济指标D . 需求类经济指标

47、【 答案】：B1 1 8 、我国钢期货的交割月份为（）。A .1 、 3 、 5 、 7 、 8 、 9 、 1 1 、 1 2 月B .1 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 1 0、 1 1 月C .1 、 3 、 5 、 7 、 9 、 1 1 月D . 1 1 2 月【 答案】：D1 1 9 、我国1 0年期国债期货合约的交易代码是（）。A . T FB . TC . FD . A u【 答案】：B1 2 0、其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其 （）。A .看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B .看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C .

48、看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D .看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升【 答案】：D1 2 1 、国债期货套期保值策略中， （）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。A .投机行为B .大量投资者C .避险交易D .基差套利交易【 答案】：D1 2 2 、2 006 年 9月， （）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段A .中国期货保证金监控中心B .中国金融期货交易所C .中国期货业协会D .中国期货投资者保障基金【 答案】：B1 2 3 、当客户的可用资金为负值时，以下合理的处理措施是（）。A .期货公司直接对客户实行强行

49、平仓B .期货交易所将对客户实行强行平仓C .期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D .期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓【 答案】：C1 2 4 、2 001 年 “ 9 * 1 1 ”恐怖袭击事件在美国发生，投资者纷纷抛售美元,购入黄金保值，使得世界黄金期货价格暴涨。同时，铜、铝等有色金属期货价格和石油期货价格也暴涨，而美元则大幅下跌。这 属 于 （）对期货价格的影响。A .经济波动周期因素B .金融货币因素c .经济因素D .政治因素【 答案】：D1 2 5 、以下关于国债期货买入基差策略的描述中，正确的是（）。A .卖出国债现货,B .买入国债现货,C

50、.卖出国债现货,D .买入国债现货,买入国债期货,卖出国债期货,买入国债期货,卖出国债期货,待基差缩小后平仓获利待基差缩小后平仓获利待基差扩大后平仓获利待基差扩大后平仓获利【 答案】：D1 2 6 、2 01 5 年 2月 1 5 日，某交易者卖出执行价格为6 . 7 5 2 2 元的C欧元兑人民币看跌期货期权（），权利金为0. 02 1 3 欧元，对方行权时该交易者（）。A .卖出标的期货合约的价格为6 . 7 3 09 元B .买入标的期货合约的成本为6 . 7 5 2 2 元C , 卖出标的期货合约的价格为6 . 7 7 3 5 元D .买入标的期货合约的成本为6 . 7 3 09 元【

51、 答案】：D1 2 7 、证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在 （ ）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A . 3B . 5C . 1 0D . 2 0【 答案】：B1 2 8 、E u r i b o r 的确定方法类似于l i b o r , 以 （ ）为 1 年计息。A . 3 6 6 日B . 3 6 5 日C . 3 6 0 日D . 3 5 4 日【 答案】：B1 2 9 、首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向（）报告。A . 期货业协会B . 公司住所地期货交易所C . 公司住所地中国证监会派出

52、机构D . 公司董事会【 答案】：C1 3 0 、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（）风险管理要求。A . 可以降低B , 不得降低C , 必须提高D . 不得提高【 答案】：B1 3 1 、交易者以4 5 美元/ 桶卖出1 0 手原油期货合约，同时卖出1 0 张执行价格为4 3 美元/ 桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/ 桶，当标的期货合约价格下跌至4 0 美元/ 桶时，交易者被要求履约，其损益结果 为 （）。 （ 不考虑交易费用）A . 盈利5美元/ 桶B . 盈利4美元/ 桶C . 亏损5美元/ 桶D , 亏损1 美元/ 桶【 答案】：B1 3 2 、某企业有

53、一批商品存货，目前现货价格为3 0 0 0 元/ 吨，2 个月后交割的期货合约价格为3 5 0 0 元/ 吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为3 0 0 元/ 吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3 5 0 0 元/ 吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除3 0 0元/ 吨的持仓费之后，仍可以有2 0 0 元/ 吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3 0 0 0 元/ 吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（）。A . 期转现B . 期现套利C , 套期保值D . 跨期套利【 答案】：B1 3 3 、下列关于期货

54、公司股东会的表述，错误的是（）。A . 期货公司股东会每月应当至少召开一次会议B . 期货公司股东按照出资比例或者所持股份比例行使表决权C . 期货公司股东会每年应当至少召开一次会议D . 期货公司股东会应当按照 公司法和公司章程，对职权范围内的事项进行审议和表决【 答案】：A1 3 4 、若期货交易所因为章程规定的营业期限届满而解散，需要由（）批准。A . 中国期货业协会B . 中国证监会C. 中国证券业协会D . 国家工商总局【 答案】：B1 3 5、某投资者M考虑增持其股票组合1 0 0 0 万，同时减持国债组合1 0 0 0 万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1 0 0 0 万元

55、国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深3 0 0 股指期货。假如9月 2日M卖出 1 0 份国债期货合约（ 每份合约规模1 0 0 万元） ，沪深3 0 0 股指期货9月合约价格为2 9 8 4 . 6点。9月 18日（ 第三个星期五） 两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是1 0 5. 7 4 3 6 元，沪深3 0 0 指数期货合约最终交割价为3 3 2 4 . 4 3 点。M将 得 到 （）万元购买成分股。A . 1 0 6 7 . 6 3B . 1 0 1 7 . 7 8C. 9 8 2 . 2 2D . 9 6 1 . 3 7【 答案】：A1 3 6 、根 据 期货经营机构投

56、资者适当性管理实施指引（ 试行），经营机构按其风险承受能力至少划分为（）。A . 六类B . 五类C. 四类D . 三类【 答案】：B1 3 7 、对在委托销售中违反（ ）义务的行为，委托销售机构和受托销售机构应当依法承担相应法律责任，并在委托销售合同中予以明确。A . 完整性B . 公平性C. 适当性D . 准确性【 答案】：C1 3 8 、下列不能利用套期保值交易进行规避的风险是（）。A . 农作物增产造成的粮食价格下降B . 原油价格上涨引起的制成品价格上涨C. 进口价格上涨导致原材料价格上涨D . 燃料价格下跌使得买方拒绝付款【 答案】：D1 3 9 、下列期货公司股权变更的情形应当经

57、中国证监会或其派出机构批准 的 是 （ ）。A , 单个股东的持股比例增加到3 %B . 有关联关系的股东合计持股比例增加到6 %C. 单个股东的持股比例增加到1 %D . 有关联关系的股东合计持股比例增加到3 %【 答案】：B1 4 0 、根 据 期货交易管理条例的规定，有权任免期货交易所负责人的机构是（）oA . 国务院期货监督管理机构派出机构B . 国务院期货监督管理机构C. 中国期货业协会D . 国务院【 答案】：B1 4 1 、人们通常把（）称之为“ 基本面的技术分析”。A . 季口性分析法B . 分类排序法C . 经验法D . 平衡表法【 答案】：A1 4 2 、6月 1 1 日，

58、菜籽油现货价格为8 8 0 0 元/ 吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8 9 5 0 元/ 吨。至 8月份，现货价格至7 9 5 0 元/ 吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8 8 5 0 元/ 吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（ ）元/A . 8 0 5 0B . 9 7 0 0C . 7 9 0 0D . 9 8 5 0【 答案】：A1 4 3 、证券公司为期货公司提供中间介绍业务过程中发生重大事项的，应 当 在 （ ）个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。

59、A . 5B . 3C . 2D . 1 0【 答案】：C1 4 4 、1 月 1 6 日，C B 0 T 大豆3月合约期货收盘价为8 0 0 美分/ 蒲式耳。当天到岸升贴水1 4 5 . 4 8 美分/ 蒲式耳。大豆当天到岸价格为（）美元/ 吨。A . 3 8 9B . 3 4 5C . 4 8 9D . 5 1 5【 答案】：B1 4 5 、1 0 月 1 8 日，C M E 交易的D E C 1 2 执行价格为8 5 美元/ 桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8 . 3 3 美元/ 桶和0 . 7 4美元/ 桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为9 2 . 5 9 美元/

60、 桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。A . 内涵价值= 8 . 3 3 美元/ 桶，时间价值= 0 . 8 3 美元/ 桶B . 时间价值= 7 . 5 9 美元/ 桶，内涵价值= 8 . 3 3 美元/ 桶C . 内涵价值= 7 . 5 9 美元/ 桶，时间价值= 0 . 7 4 美元/ 桶D . 时间价值= 0 . 7 4 美元/ 桶，内涵价值= 8 . 3 3 美元/ 桶【 答案】：C1 4 6 、一段时间后，1 0 月股指期货合约下跌到3 1 3 2 . 0点；股票组合市值增长了 6 . 7 3 % ：基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万

61、元。A . 8 1 1 3 . 1B . 8 3 5 7 . 4C . 8 5 2 4 . 8D . 8 6 5 1 . 3【 答案】：B1 4 7 、 （）,我国第一家期货经纪公司成立。A . 1 9 9 2 年 9 月B . 1 9 9 3 年 9 月C . 1 9 9 4 年 9 月D . 1 9 9 5 年 9 月【 答案】：A1 4 8 、下列不属于期货公司首席风险官职责的有（）。A . 对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B . 负责期货公司日常经营管理C . 检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D . 按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【

62、 答案】：B1 4 9 、现实中套期保值操作的效果更可能是（）。A . 两个市场均赢利B . 两个市场均亏损C . 两个市场盈亏在一定程度上相抵D . 两个市场盈亏完全相抵【 答案】：C1 5 0 、某交易者以8 7 1 0 元 / 吨 买 入 7月棕楣油期货合约1 手，同时以8 7 8 0 元 / 吨 卖 出 9月棕桐油期货合约1 手，当两合约价格为（ ） 时，将所持合约同时平仓，A . 7月 8 8 8 0 元/ 吨,B . 7月8 8 4 0 元/ 吨,C . 7月 8 8 1 0 元/ 吨,D . 7月 8 7 2 0 元/ 吨,该交易者盈利最大。9月 8 8 4 0 元/ 吨9月 8

63、 8 6 0 元/ 吨9月 8 8 5 0 元 / 吨9月 8 8 2 0 元 / 吨【 答案】：A1 5 1 、被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）内解除对其采取的有关措施。A . 3 日B . 5 日C . 1 0 日D . 1 5 日【 答案】：A1 52 、关于期货公司资产管理业务，表述正确的是( ) 。A . 应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺B . 既可以为单一客户，也可以为多个客户办理资产管理业务C . 可在不同账户之间进行买卖，以转移资产管理账户收益或者亏损D .

64、 公司和客户共享收益. 共担风险【 答案】：B1 53 、T F 1 50 9期货价格为97. 52 5, 若对应的最便宜可交割国债价格为99. 64 0 , 转换因子为1 . 0 1 67至 T F 1 50 9合约最后交割日，该国债资金占用成本为1 . 54 81 , 持有期间利息收入为1 . 50 85, 则 T F 1 50 9的理论价 格 为 ()。A . 1 . 0 1 67( 99. 64 0 + 1 . 54 81 - 1 . 50 85)B . 1 / 1 . 0 1 67( 99. 64 0 + 1 . 54 81 )C . 1 / 1 . 0 1 67( 99. 64 0

65、 + 1 . 54 81 - 1 . 50 85)D . 1 . 0 1 67( 99. 64 0 - 1 . 50 85)【 答案】：C1 54 、期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为( ) 参加诉讼。A . 原告B . 被告C . 第三人D . 证人【 答案】：C1 55、中国证监会及其派出机构履行监管职责，期货从业人员信息和资料的， （）应当按照要求及时提供。A . 期货业协会B . 中国证监会C . 公安机关D . 期货交易所【 答案】：A1 56、卖出基差交

66、易与买入基差交易相比，卖出基差交易风险更，获利更0 （）A . 大；困难B . 大；容易C . 小；容易D . 小；困难【 答案】：C1 57、6 月份，某交易者以2 0 0 美元/ 吨的价格卖出4手（ 2 5吨 / 手 ） 执行价格为4 0 0 0 美 元 / 吨 的 3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4 1 70 美 元 / 吨 ，则该交易者的净损益为（）。A . - 2 0 0 0 0 美元B . 2 0 0 0 0 美元C . 3 70 0 0 美元D . 3 70 0 0 美元【 答案】：B1 58、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货交易所

67、承担主要赔偿责任，赔 偿 额 （）。A . 不超过损失的50 %B . 不超过损失的90 %C , 不超过损失的80 %D . 不超过损失的60 %【 答案】：D1 59、期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（）。A . 交易编码B . 交易账户C . 结算编码D . 结算账户【 答案】：A1 60 、下列关于郑州商品交易所的表述，正确的有（）。A . 成立于1 9 9 3 年 5月 2 8 日B . 郑州商品交易所实行公司制C . 1 9 9 0 正式推出标准化期货合约D . 会员大会是交易所的权利机构【 答案】：D1 6 1 、下列关于股指期货交叉套期保值的

68、理解中，正确的是（）。A . 被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致B . 通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值C . 通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值D . 通常能获得比普通套期保值更好的效果【 答案】：A1 6 2、沪深3 0 0 股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）OA . 上一交易日结算价的20 %B . 上一交易日结算价的土 1 0 %C . 上一交易日收盘价的20 %D . 上一交易日收盘价的1 0 %【 答案】：A1 6 3 、某投资者买入5 0 万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者

69、决定利用欧元期货进行空头套期保值（ 每张欧元期货合约为1 2. 5万欧元）。3月 1日，外汇即期市场上以E U R / U S D = 1 . 3 4 3 2购买5 0 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为E U R / U S D = L 3 4 5 0 , 6月 1日，欧元即期汇率为E U R / U S D = L 21 20 ,期货市场上以成交价格A . 盈利1 8 5 0 美元B . 亏损 1 8 5 0 美元C . 盈利1 8 5 0 0 美元D . 亏损1 8 5 0 0 美元【 答案】：A1 6 4 、沪深3 0 0 股票指数的编制方法是（）。A . 加权平均法B .

70、 几何平均法C . 修正的算术平均法D . 简单算术平均法【 答案】：A1 6 5、 期货公司金融期货结算业务试行办法所称期货公司金融期货结算业务，是指期货公司作为实行（）的金融期货交易所的结算会员，依 据 期货公司金融期货结算业务试行办法规定从事的结算业务活动。A .会员统一结算制度B .每日无负债结算制度C. 会员分级结算制度D .保证金结算制度【 答案】：C1 6 6、期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是（）A .交割仓库B .期货结算所C. 期货公司D .期货保证金存管银行【 答案】：A1 6 7、在正向市场中，期货价格与现货价格的差额与（）有关。A .报价

71、方式B .生产成本C .持仓费D .预期利润【 答案】：C1 6 8、下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（）。A. 会员大会由总经理主持B .会员大会有3 / 4以上会员参加方为有效C .总经理是当然理事D . 理事会的日常工作由总经理主持【 答案】：C1 6 9 、非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由 （）按照期货交易所的规定办理。A .结算会员B .中国证监会C .该期货公司D .非结算会员【 答案】：D1 7 0 、根 据 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法， 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产（ ）的，为固定收益类资产管理计划。A . 8

72、0 %B . 6 0 %C . 7 0 %D . 9 0 %【 答案】：A1 7 1 、期货公司变更注册资本，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（）内作出批准或者不批准的决定。A . 1 0 日B . 1 5 日C . 2 0 日D . 3 0 日【 答案】：C1 7 2 、下 列 （）不属于专业投资者。A .社会保障基金B .期货公司C . QF I ID . QD I I【 答案】：D1 7 3 、下列哪种期权品种的信用风险更大（）A . C M E 集团上市的商品期货期权和金融期货期权B .香港交易所上市的股票期权和股指期权C .我国银行间市场交易的人民币外汇期权D .中国金融期

73、货交易所的股指期权仿真交易合约【 答案】：C1 7 4 、6月 1 1 日， 菜籽油现货价格为8 8 0 0 元 /吨 。甲榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8 9 5 0 元 /吨 。至 8月份，现货价格至7 9 5 0 元 /吨 ，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8 8 5 0 元 /吨 ，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元 /吨 。A . 8 0 5 0B . 9 7 0 0C . 7 9 0 0D . 9 8 5 0【 答案】：A1 7 5 、美联储认为（）能更好的反

74、映美国劳动力市场的变化。A .失业率B .非农数据C. ADP全美就业报告D.就业市场状况指数【 答案】：D176、在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（）来进行交割。A. 10年期国债B.大于10年期的国债C.小于 10年期的国债D.任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债【 答案】：D177、为了规避市场利率上升的风险，应进行的操作是（）。A.卖出套期保值B.买入套期保值C.投机交易D.套利交易【 答案】：A178、某期货公司的期未财务报表显示，公司净资产为13000万元， 负债 （ 不含客户权益）为 3000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为30

75、0万元，该公司期未净资本为 （ ）.A . 13500 万元B. 12500 万元C 13200万元D . 12800 万元【 答案】：D1 7 9 、公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置，应 当 经 （）批准。A . 国务院B . 中国证券监督管理委员会C . 期货业协会D. 理事会【 答案】：B1 8 0 、期权也称选择权，期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格， （）一定数量某种特定商品或金融指标的权利。A . 头入B . 卖出C . 买入或卖出D. 买入和卖出【 答案】：C1 8 1 、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入5

76、0 手，成交价格为4 0 0 0 元/ 吨。当价格升到4 0 3 0 元/ 吨时，买入3 0 手；当价格升到 4 0 4 0 元/ 吨 , 买 入 2 0 手；当价格升到4 0 5 0 元/ 吨时, 买入1 0 手,该交易者建仓的方法为（）。A . 平均买低法B . 倒金字塔式建仓C . 平均买高法D. 金字塔式建仓【 答案】：D1 8 2 、会员大会由会员制期货交易所的（）会员组成。A . 1 / 2B . 1 / 3C . 3 / 4D. 全体【 答案】：D1 8 3 、以6 %的年贴现率发行1 年期国债，所代表的年实际收益率为（）OA . 5 . 5 5 %B . 6 . 6 3 %C

77、. 5 . 2 5 %D. 6 . 3 8 %【 答案】：D1 8 4 、点价交易之所以使用期货价格计价基础，是 因 为 （）.A . 交易双方都是期货交易所的会员B . 交易双方彼此不了解C . 交易的商品没有现货市场D, 期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格【 答案】：D1 8 5 、K线为阳线时， （）的长度表示最高价和收盘价之间的价差。A . 上影线B . 实体C . 下影线D. 总长度【 答案】：A1 8 6 、下列关于F C M 的表述中，正确的是（）。A . 不属于期货中介机构B . 负责执行商品基金经理发出的交易指令C . 管理期货头寸的保证金D. 不能向客户提供投资项

78、目的业绩报告【 答案】：C1 8 7 、某交易者在2月份以3 0 0 点的权利金买入一张5月到期、执行价格 为 1 0 5 0 0 点的恒指看涨期权，持有到期若要盈利1 0 0 点，则标的资产几个为（）点。不考虑交易费用A . 1 0 1 0 0B . 1 0 4 0 0C . 1 0 7 0 0D. 1 0 9 0 0【 答案】：D1 8 8 、2 0 1 6 年张某在甲期货公司营业部开户并存入5 0 0 0 万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因张某一直没有交易，营业部经理赵某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。赵某违反规定的行为 有 （）。A . 挪用客户保证金B . 不按照规

79、定处理客户交易C . 收取保证金不入账D . 不按照规定接受客户委托【 答案】：A1 8 9 、关于期货合约的标准化，说法不正确的是（）。A . 减少了价格波动B . 降低了交易成本C . 简化了交易过程D . 提高了市场流动性【 答案】：A1 9 0 、下列关于平仓的说法中，不正确的是（）。A . 行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润B . 行情处于不利变动时，应平仓限制损失C . 行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D . 应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【 答案】：C1 9 1 、 （）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（ 亏）与现货头寸亏 （ 盈）

80、幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。A . 卖出套期保值B . 买入套期保值C . 完全套期保值D . 不完全套期保值【 答案】：C1 9 2 、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并 应 当 （）。A . 划入期货公司自有资金B . 将客户保证金共同存放C . 与自有资金分开，将客户保证金共同存放D . 与自有资金分开，专户存放【 答案】：D1 9 3 、下列关于涨跌停板的表述中，正确的是（）。A . 合约在1 个交易日中的交易价格不得高于规定的价格，但可以低于规定的价格B . 合约在1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度

81、的报价将被视为无效C . 合约在1 个交易日中，超出规定的涨跌幅度的交易价格不能擅自撤销D . 期货交易者所持有合约在1 个交易日中的持仓不得超出期货交易所规定的最高和最低数额【 答案】：B1 9 4、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买1 0 0 万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为1 2 . 5 万欧元。3月 1日，外汇即期市场上以EU R / U S D = L 3 43 2购 买 1 0 0 万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为E

82、 U R /U S D = 1 . 3 45 0 。6月 1日，欧元即期汇率为E U R /U S D = 即期汇率为E U R /U S D = 1 . 21 20 ,期货市场上以成交价格 E U R /U S D = 1 . 21 0 1A . 盈利3 70 0 0 美元B . 亏损3 70 0 0 美元C . 盈利3 70 0 美元D . 亏损3 70 0 美元【 答案】：C1 95 、普通投资者可以申请转化成为专业投资者需满足最近（）年末净资产不低于（）万元，最 近 （）年末金融资产不低于（）万元。A . 1 ； 1 0 0 0 ； 1 ； 5 0 0B . 2； 1 0 0 0 ；

83、2； 5 0 0C . 1 ； 20 0 0 ； 1 ； 5 0 0D . 2； 20 0 0 ； 2； 5 0 0【 答案】：A1 96 、期货公司有不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款；没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上5 0 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A . 1 倍以上5倍以下B . 3倍以上5倍以下C . 1 倍以上3倍以下D . 1 倍以上8倍以下【 答案】：A1 97、期货公司先后分别收到客户王某和李某的指令，均要求购买同一

84、手期货，李某出具的价格比王某高，并且承诺如果这笔期货能够买至L期货公司可以从中收取1 0 % 的劳务费，则期货公司应当先传递（）的指令。A . 王某B . 李某C . 同时传递D . 通知二人协商解决，否则均不予传递指令【 答案】：A1 98 、以下不属于外汇期货跨期套利的是（）。A . 牛市套利B . 熊市套利C . 蝶式套利D . 统计和期权套利【 答案】：D199、 ()最早开发了价值线综合指数期货合约，是首家以股票指数为期货交易对象的交易所。A.芝加哥商业交易所B.美国堪萨斯期货交易所C.纽约商业交易所D.伦敦国际金融期货交易所【 答案】：B200、假定标准普尔500指数分别为1500

85、点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8. 68元和0. 01元，则产品中期权组合的价值为()元。A. 14. 5B. 5.41C. 8. 68D . 8. 67【 答案】：D201、假设沪深300股指期货的保证金为1 5 % ,合约乘数为3 0 0 ,那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金( ) 元。A. 5000X 15%B. 5000X300C. 5000X15%+300D . 5000X300X15%【 答案】：D202、期货公司资产管理业务投资非期货类品种的，期货公司应当自开立账户之日起( )A. 15B . 1

86、0C . 5D . 3【 答案】：C2 0 3、取得经理层人员任职资格但连续（）年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A . 2B . 3C . 4D . 5【 答案】：D2 0 4、期货公司（）应当负责对本公司境内特定品种期货交易相关业务活动进行监督和检查，并履行督促整改和报告等义务。A .总经理B .独立董事C .董事长D .首席风险官【 答案】：D2 0 5、期货公司应当建立交易、结算、财务等数据的备份制度，交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存（）年。A . 5B . 1 0C . 1 5D . 2 0

87、【 答案】：D2 0 6 、 某套利者在4月 1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约，价格分别为1 3 4 2 0 元 / 吨 和 1 3 5 2 0 元 / 吨 ，持有一段时间后价差扩大的情形是（）。A . 7月期货合约价格为1 3 4 6 0 元/ 吨,/ 吨B . 7月期货合约价格为1 3 4 0 0 元/ 吨,/ 吨C . 7月期货合约价格为1 3 4 5 0 元/ 吨,/ 吨D . 7月期货合约价格为1 3 5 6 0 元/ 吨,/ 吨8月份期货合约价格为1 3 5 0 0 元8月份期货合约价格为1 3 6 0 0 元8月份期货合约价格为1 3 4 0 0 元8月份期货合约价

88、格为1 3 3 0 0 元【 答案】：B2 0 7 、 （ ）对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行核查验证。A . 中国证监会及其派出机构B . 中国金融期货交易所C . 中国期货保证金监控中心公司D . 中国期货业协会【 答案】：C2 0 8 、芝加哥商业交易所（ C M E ）面值为1 0 0 万美元的3个月期欧洲美元期货，当成交指数为9 8 . 5 6 时，其年贴现率是（）。A . 0 . 3 6 %B . 1 . 4 4 %C . 8 . 5 6 %D . 5 . 7 6 %【 答案】：B2 0 9 、首席风险官因正当履行职责而被解聘的， （）可以依法对期货公司及相关责任人员采取相

89、应的监管措施。A . 期货公司董事会B . 中国期货业协会C . 中国证监会及其派出机构D . 期货交易所【 答案】：C2 1 0 、通过期货从业资格考试的人员，可以取得（ ） .A . 中国期货业协会颁发的从业资格证书B . 中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明C . 中国证监会颁发的从业资格考试合格证明D . 中国证监会颁发的从业资格证书【 答案】：B2 1 1 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下处理（）OA . 核减净资本B . 核增净资本C .

90、核减净资产D . 核增净资产【 答案】：A2 1 2 、通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接地对利率产生影响的是（）。A . 财政政策B . 货币政策C . 利率政策D . 汇率政策【 答案】：D2 1 3 、期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（ ）。A . 管理费B . 教育费C . 监管费D . 交易费【 答案】：C2 1 4 、4月 1日，沪深3 0 0 现货指数为3 0 0 0 点，市场年利率为5 % , 年指数股息率为1 虬 若交易成本总计为3 5 点，则 6 月 2 2 日到期的沪深3 0 0 指数期货（）。A . 在 3 0 62 点以上存在反向套利机会B .

91、 在 3 0 62 点以下存在正向套利机会C . 在 3 0 2 7 点以上存在反向套利机会D . 在 2 9 9 2 点以下存在反向套利机会【 答案】：D2 1 5 、期货从业人员被迫执行违法违规指令，在 （）情况下可以从轻、减轻或者免予行政处罚。A . 依法履行了报告义务的B . 辞职的C . 公开声明的D . 依法赔偿损失的【 答案】：A2 1 6、期货公司的书面风险监管报表的保存期限应当不少于()年。A . 5B . 8C . 1 0D . 1 5【 答案】：A2 1 7 、I S M 采购经理人指数是在每月第()个工作日定期发布的一项经济指标。A . 1B . 2C . 8D . 1

92、 5【 答案】：A2 1 8 、如果专业投资者满足认定要求的条件发生变化，应及时告知()OA . 经营机构B . 期货协会C . 中国证监会派出机构D . 期货交易所【 答案】：A2 1 9 、在即期外汇市场上处于空头地位的交易者，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行()。A . 空头套期保值B . 多头套期保值C . 正向套利D . 反向套利【 答案】：B2 2 0 、某投机者买入2张 9月份到期的日元期货合约，每张金额为1 2 5 0 0 0 0 0 日元，成交价为0 . 0 0 68 3 5 美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0 . 0 0 7 0

93、3 0 美元/日元。该笔投机的结果是（）。A . 亏损4 8 7 5 美元B . 盈利4 8 7 5 美元C . 盈利1 5 60 美元D . 亏损1 5 60 美元【 答案】：B2 2 1 、（ 1 0 ）下列情形中，应认定期货经纪合同无效的是（）。A . 未取得金融期货经纪业务资格的期货公司从事金融期货业务B . 期货公司与客户签订合同后，未及时向中国期货业协会备案C . 期货经纪合同约定的手续费低于经营成本D . 期货经纪合同的格式不符合中国期货业协会的要求【 答案】：A2 2 2 、股指期货套期保值可以回避股票组合的（）A . 经营风险B . 偶然性风险C . 系统性风险D . 非系统

94、性风险【 答案】：C2 2 3 、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中，错误的是（）。A . 拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B . 公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C . 应当根据章程的规定进行提名和聘任D . 应当由股东会作出决议【 答案】：D2 2 4 、一张3月份到期的执行价格为3 8 0 美分/ 蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为3 50 美分/ 蒲式耳，权利金为3 5美分/ 蒲式耳，其内涵价值为（）美分/ 蒲式耳。A . 3 0B . 0C . -5D . 5【 答案】：A2 2 5、某投资者上一交易日结

95、算准备金余额为1 57 4 7 5元，上一交易日交易保证金为1 1 60 5元，当日交易保证金为1 8 3 9 0 元，当日平仓盈亏为 8 50 0 元，当日持仓盈亏为7 50 0 元，手续费等其他费用为60 0 元，当日该投资者又在其保证金账户中存入资金50 0 0 0 元，该投资者当日结算准备金余额为（）元。A . 1 660 9 0B . 2 1 669 0C . 2 1 60 9 0D . 2 0 4 4 8 5【 答案】：C2 2 6、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A . 6个月B .

96、 1 年C . 2年D . 3年或永久【 答案】：D2 2 7 、6 月 1 0 日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑50 0 万、卖出一个月远期英镑50 0 万，这是一笔（）。A . 掉期交易B . 套利交易C . 期货交易D . 套汇交易【 答案】：A2 2 8 、期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A . 面谈B . 公证C . 书面D . 电话【 答案】：C2 2 9 、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（ ） 个工作日内向中国证

97、监会相关派出机构报告。A. 2B. 3C. 5D. 7【 答案】：B2 3 0 、国际大宗商品定价的主流模式是（）方式。A. 基差定价B. 公开竞价C. 电脑自动撮合成交D. 公开喊价【 答案】：A2 3 1 、现 行 期货交易管理条例 自 （）起施行。A. 2 0 0 7 年 4月 1 5 日B. 2 0 0 3 年 7月 1日C. 1 9 9 9 年 9月 1日D. 1 9 9 5 年 1 0 月 2 5 日【 答案】：A2 3 2 、某期货公司注册资本金为9 0 0 0 万元，甲公司出资4 6 0 万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其

98、他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A. 乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B. 乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C. 中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D. 工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【 答案】：C2 3 3 、1 9 9 5 年 2月发生了国债期货“ 3 2 7 ”事件，同年5月又发生了“ 3 1 9 ”事件，使国务院证券委及中国证监会于1 9 9 5 年 5月暂停了国债期货交易。在 1 9 9 9 年，期货经纪公司最低注册资本金提高到了（）OA. 2 0 0 0 万元B. 3

99、0 0 0 万元C. 5 0 0 0 万元D. 1 亿元【 答案】：B2 3 4 、 （）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。A. 中国期货协会B. 期货交易所C. 中国证监会D. 中国证券监督管理委员会派出机构【 答案】：C2 3 5 、某锌加工商于7月与客户签订了一份3个月后交货的合同。生产该批产品共需原料锌锭5 0 0 吨，当前锌锭的价格为1 9 8 0 0 元/ 吨。为了防止锌锭价格在3 个月后上涨，决定利用期货市场进行套期保值。该制造商开仓买入1 1 月份锌期货合约1 0 0 手，成交价格为1 9 9 5 0 元/ 吨。到了 1 0 月中旬，现货价格涨至2 0 5 5

100、 0 元/ 吨。该制造商按照该价格购入锌锭，同时在期货市场以2 0 6 5 0 元/ 吨的价格将锌期货合约全部平仓。以下对套期保值效果的叙述正确的是（）。A. 期货市场亏损5 0 0 0 0 元B. 通过套期保值，该制造商锌锭的实际购入成本相当于是1 9 8 5 0 元/ 吨C . 现货市场相当于盈利3 7 5 0 0 0 元D . 因为套期保值中基差没有变化，所以实现了完全套期保值【 答案】：B2 3 6 、（ ） 是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费用后，便拥有了在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向期权卖方买人一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进的义务。A. 看涨期权B.

101、看跌期权C . 美式期权D . 欧式期权【 答案】：A2 3 7 、 期货从业人员管理办法中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金的规定，主要是针对（）的期货从业人员。A. 中国期货业协会B. 期货投资咨询机构C . 期货公司D . 为期货公司提供中间介绍业务的机构【 答案】：C2 3 8 、两种商品为替代品，则两者的需求交叉价格弹性系数为（）。A. 负值B. 零C . 正值D . 1【 答案】：C2 3 9 、期货公司应当设（ ）, 对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。？A. 总经理B. 董事长C . 监事D . 首席风险官【 答案】：D2 4 0 、某期货交易所的铝期货

102、价格于2 0 1 6 年 3月 1 4 日、1 5 日、1 6 日连续3日涨幅达到最大限度4%, 市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铝期货合约的保证金由合约价值的5%提高到6%, 并采取按一定原则减仓等措施。除了上述已经采取的措施外，还可以采取的措施是（）。A. 把最大涨幅幅度调整为5 %B,把最大涨跌幅度调整为3 %C . 把最大涨幅调整为5%, 把最大跌幅调整为一 3 %D . 把最大涨幅调整为4 . 5%, 最大跌幅不变【 答案】：A2 4 1 、时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称 为 （）。A.

103、平稳时间序列B. 非平稳时间序列C . 单整序列D . 协整序列【 答案】：A2 4 2 、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法是由（）制定的。A . 期货交易所B. 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C . 中国期货业协会D . 期货公司【 答案】：B2 4 3 、国际贸易中进口商为规避付汇时外汇汇率上升，则 可 （），进行套期保值。A . 在现货市场上买进外汇B. 在现货市场上卖出外汇C . 在外汇期货市场上买进外汇期货合约D . 在外汇期货市场上卖出外汇期货合约【 答案】：C2 4 4 、非结算会员应当按照（ ）的时间和方式查询交易结算报告。A . 全面结算会员期货公司规

104、定B. 结算协议约定C . 期货交易所规定D . 中国证监会规定【 答案】：B2 4 5 、证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（ ）年。A . 1B. 2C . 3D . 5【 答案】：D2 4 6 、关于基点价值的说法，正确的是（）。A . 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值B. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比C . 基点价值是指利率变化1 0 0 个基点引起的债券价值变动的绝对值D . 基点价值是指利率变化1 0 0 个基点引起的债券价值变动的百分比【

105、答案】：A2 4 7 、下列不属于升贴水价格影响因素的是（）。A . 运费B. 利息C . 现货市场供求D . 心理预期【 答案】：D2 4 8 、到目前为止，我国的期货交易所不包括（）。A . 郑州商品交易所B. 大连商品交易所C . 上海证券交易所D . 中国金融期货交易所【 答案】：C2 4 9 、标准的美国短期国库券期货合约的面额为1 0 0 万美元，期限为9 0天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（）美元。A . 2 5B. 3 2 . 5C . 5 0D . 1 0 0【 答案】：A2 5 0 、对于金融衍生品业务而言， （）是最明显的风险。

106、A . 操作风险B. 信用风险C . 流动性风险D . 市场风险【 答案】：D2 5 1 、 下列关于止损单的表述中，正确的是（）。A . 止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格B. 止损单中的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓C . 止损单中价格选择可以用基本分析法确定D . 止损指令过大，能够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大【 答案】：A2 5 2 、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A . 5 %B . 5 % 1 0 %C . 5 % 1 5 %D . 1 5 %2 0 %【 答案】：C2 5 3 、 （）应当依据 期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户

107、管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A . 期货公司B . 期货交易所C . 中国期货保证金监控中心D . 中国期货业协会【 答案】：C2 5 4 、期货公司的期货从业人员不得有下列（）行为。A . 提供期货市场信息B . 挪用客户的期货保证金或者其他资产C . 不以本人名义从事期货交易D . 当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【 答案】：B2 5 5 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司出现（）情形时，中国证监会派出机构应当在2个工作日内对公司进行现场检查。A . 报送的风险监管报表由虚假记载的B . 未按期报送风险监管报表的C . 风险监管指标达到

108、预警标准的D . 风险监管指标不符合规定标准的【 答案】：D2 5 6 、看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需 要 （）。A . 买入相同期限、B . 卖出相同期限、C . 买入相同期限、D . 卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约【 答案】：B2 5 7 、就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的()名会员额度名单及数量予以公布。A . 1 0B . 1

109、 5C . 2 0D . 3 0【 答案】：C2 5 8 、期权的( ) 是指期权权利金中扣除内涵价值的剩余部分，又称为外涵价值。A . 内涵价值B . 时间价值C . 执行价格D . 市场价格【 答案】：B2 5 9 、下列关于汇率政策的说法中错误的是( )A . 通过本币汇率的升降来控制进出口及资本流动以达到国际收支平衡目的B . 当本币汇率下降时，有利于促进出口C . 一国货币贬值，受心理因素的影响，往往使人们产生该国货币汇率上升的预期D . 汇率将通过影响国内物价水平、短期资本流动而间接地对利率产生影响【 答案】：C2 60、协整检验通常采用() 。A . D W 检验B . E -

110、G 两步法C . I M 检验D . 格兰杰因果关系检验【 答案】：B2 61、下列有关海龟交易的说法中。错误的是（）。A . 海龟交易法采用通道突破法入市B . 海龟交易法采用波动幅度管理资金C . 海龟交易法的入市系统采用2 0 日突破退出法则D . 海龟交易法的入市系统采用1 0 日突破退出法则【 答案】：D2 62 、2月 2 5 日，5 月份大豆合约价格为1750元/ 吨，7 月份大豆合约价格为172 0元/ 吨，某投机者根据当时形势分析后认为，两份合约之间的价差有扩大的可能。A . 买入5 月份大豆合约,B . 买入5 月份大豆合约,那么该投机者应该采取（）措施。同时卖出7 月份大

111、豆合约同时买入7 月份大豆合约C . 卖出5 月份大豆合约,D . 卖出5 月份大豆合约,同时买入7 月份大豆合约同时卖出7 月份大豆合约【 答案】：A2 63、 （）导致场外期权市场透明度较低。A . 流动性较低B . 一份合约没有明确的买卖双方C . 种类不够多D . 买卖双方不够了解【 答案】：A2 64、全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与（）相互独立、分别管理。A . 非结算会员保证金账户B . 个人客户保证金账户C . 特别结算会员保证金账户D . 其自有资金账户【 答案】：D2 65、沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。A . 10B . 2 0C . 30D

112、. 60【 答案】：D2 66、7 月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9 月铜期货合约价格100元/ 吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9 月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57500元/ 吨的平值9 月铜看涨期权，支付权利金100元/ 吨。如A . 57000B . 56000C . 55600D . 55700【 答案】：D2 67、 （）反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。A .生产者价格指数B .消费者价格指数C

113、. G D P平减指数D .物价水平【 答案】：B2 6 8 、期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A .交易保证金的1 0%B .结算准备金的2 0%C .手续费收入的2 0%D .经营利润的3 0%【 答案】：C2 6 9 、下列不属于期货公司首席风险官职责的有（ ）。A .对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B .负责期货公司日常经营管理C .检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D .按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【 答案】：B2 7 0、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法

114、规、规 章 和 期货公司期货投资咨询业务试行办法规定，遵循 （ ），基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A .诚实信用原则B .公开原则C .实质重于形式原则D .理论联系实际原则【 答案】：A2 7 1 、期货公司风险监管指标规定，期货公司的净资本不得低于人民币（ ）OA . 5 00万元B . 1 000万元C . 3 000万元D . 2 000万元【 答案】：C2 7 2 、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（）核准的任职资格。A .中国期货协会B .期货交易所C .中国证券监督管理委员会D .财政部【 答案】：C2 7 3 、某机构投资者持有价值为2 00

115、0万元，修正久期为6 . 5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7 . 5 。若国债期货合约市值为 9 4 万元，修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。（ 不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式：组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对A .卖出5手国债期货B .卖出1 0手国债期货C .买入5手国债期货D .买入1 0手国债期货【 答案】：C2 7 4 、期货公司变更法定代表人的，应 当 向 （）提交变更法定代表人申请书等申请材料。A . 住所地的期货交易所B . 住所地的中国证监会派出机构C . 拟任法定代表

116、人所在地的工商行政管理机构D . 国务院国有资产监督管理机构【 答案】：B2 75、 （）反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势及程度的相对数。A . 生产者价格指数B . 消费者价格指数C . G D P 平减指数D . 物价水平【 答案】：B2 76、某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3 70 0 美元/ 吨买入L M E的 1 1 月铜期货，同时买入相同规模的1 1 月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3 74 0 美元/ 吨，期权费为60 美元/ 吨。A . 3 4 2B . 3 4 0C . 4 0 0D . 4 0 2【 答案】：A2 77、城镇登记

117、失业率数据是以基层人力资源和社会保障部门上报的社会失业保险申领人数为基础统计的，一般每年调查（）次。A . 1B . 2C . 3D . 4【 答案】：C2 78 、经理层人员取得任职资格但未实际任职的人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在 每 年 （）向住所地的中国证券监督管理委员会派出机构提交年检登记表。A . 第一季度B . 第二季度C . 第三季度D . 第四季度【 答案】：A2 79 、下面属于熊市套利做法的是（）。A . 买入1 手 3月大豆期货合约,B . 卖出1 手 3月大豆期货合约,C . 买入1 手 3月大豆期货合约,D . 卖出1 手 3月大豆期货合约,同时卖出1 手

118、5 月大豆期货合约第二天买入1 手 5 月大豆期货合约同时卖出2手 5 月大豆期货合约同时买入1 手 5 月大豆期货合约【 答案】：D2 8 0 、为了防止棉花价格上涨带来收购成本提高，某棉花公司利用棉花期货进行多头套期保值，在 1 1 月份的棉花期货合约上建仓3 0 手，当时的基差为- 4 0 0 元 / 吨 ，平仓时的基差为- 50 0 元 / 吨 ，该公司（）o （ 棉花期货合约规模为每手5 吨，不计手续费等费用）A . 实现完全套期保值B . 不完全套期保值，且有净亏损1 50 0 0 元C . 不完全套期保值，且有净亏损3 0 0 0 0 元D . 不完全套期保值，且有净盈利1 50

119、 0 0 元【 答案】：D2 8 1 、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。A . 期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大B . 期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C . 期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大D . 期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小【 答案】：D2 8 2 、交易量应在（）的方向上放人。A , 短暂趋势B . 主要趋势C. 次要趋势D. 长期趋势【 答案】：B2 8 3 、 证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中净资本不得低于（）亿元。A . 5B . 1

120、 0C. 1 2D. 2 0【 答案】：C2 8 4 、申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于（）OA . 1 0 人B . 1 5 人C. 2 0 人D. 3 0 人【 答案】：B2 8 5 、反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。A . 扩大B . 缩小C. 平衡D. 向上波动【 答案】：A2 8 6 、国债基差的计算公式为（）。A . 国债基差= 国债现货价格- 国债期货价格转换因子B . 国债基差= 国债现货价格+ 国债期货价格转换因子C. 国债基差= 国债现货价格- 国债期货价格/ 转换因子D. 国债基差= 国债现货价格+ 国债期货价格/ 转换因子【 答案】

121、：A2 8 7 、7月初，某套利者在国内市场买入9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出1 1 月份天然橡胶期货合约，成交价分别为2 8 1 7 5 元/ 吨和2 8 5 5 0 元 / 吨 。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为2 9 2 5 0 元 / 吨 和 2 9 5 5 0 元 / 吨 ，则该套利者（）。A , 盈利7 5 元/ 吨B . 亏损7 5 元/ 吨C. 盈利2 5 元 / 吨D. 亏损2 5 元/ 吨【 答案】：A2 8 8 、期货交易流程的首个环节是（）。A . 开户B . 下单C. 竞价D. 结算【 答案】：A2 8 9 、郑州商品交易所硬白小麦期货合约

122、中规定的基准交割品为（ ） 。A . 符合GB 1 3 5 1 2 0 0 8 的一等硬白小麦B . 符合GB 1 3 5 1 2 0 0 8 的三等硬白小麦C. 符合GB 1 3 5 1 1 9 9 9 的二等硬冬白小麦D. 符合GB 1 3 5 1 1 9 9 9 的三等硬冬白小麦【 答案】：B2 9 0 、下列不属于期货交易所职责的是（）。A . 提供交易的场所、设施和服务B . 组织并监督交易、结算和交割C. 保证合约的履行D. 按照法律规定对期货市场进行管理【 答案】：D2 9 1 、甲是某期货公司客户，某日结算时，甲持仓的期货品种期货交易所规定的保证金比例为5 % , 期货公司对甲

123、收取的保证金比例为7 虬 下列关于甲交易后的责任承担的表述，正确的是（）。A . 期货公司应通知甲追加保证金，期货公司通知后，期货公司只能对由于行情向持仓不利的方向变化导致甲透支发生的扩大损失承担部分责任B . 期货公司履行了通知义务后，甲未能按约定追加保证金又不平仓的,期货公司应对甲的持仓进行平仓C. 期货公司应通知甲追加保证金，期货公司未通知的，甲的损失主要应由期货公司承担D. 期货公司履行了通知义务后，甲未及时追加保证金又不平仓，期货公司允许其持仓的，对保留持仓期间造成的所有损失，期货公司应承担责任【 答案】：A2 92 、在我国，金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不低于上旬

124、末一般存款金额的（）。A. 4 %B . 6%C . 8%D . 1 0 %【 答案】：C2 93 、风险监管报表是（ ）编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。A. 期货交易所B . 会计师事务所C . 期货公司D . 中国证监会【 答案】：C2 94 、金融期货最早生产于（）年。A. 1 968B . 1 970C . 1 972D . 1 982【 答案】：C2 95 、6 月 1 0 日，大连商品交易所9 月份豆粕期货合约价格为3 0 0 0 元/吨，而 9 月玉米期货合约价格为2 1 0 0 元/ 吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入1 0 0 手 （

125、每手1 0 吨）9 月份豆粕合约，卖出1 0 0 手 （ 每手1 0 吨）9 月份玉米合约。7 月 2 0 日，该交易者同时将上述期货平仓，价格分别为3 4 0 0 元/ 吨和2 4 0 0 元/ 吨。A. 跨市套利B . 跨品种套利C . 跨期套利D . 牛市套利【 答案】：B2 96、对于会员或客户的持仓，距离交割月份越近，限额规定就（）OA. 越低B . 越高C . 根据价格变动情况而定D . 与交割月份远近无关【 答案】：A2 97、下列关于期货公司与客户关系的表述中，错误的是（）。A. 期货公司应当建立. 健全客户投诉处理制度B . 期货公司与客户之间发生期货业务纠纷时，只能提请期货

126、交易所调解处理C . 除依法接受调查和检查外，期货公司应当为客户保密D . 期货公司应当建立客户资料档案【 答案】：B2 98、2 0 0 9年 1 月 2 2 日，某期货公司董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。2 0 0 9年 2月 4日，监管机构就该公司2 0 0 8年操纵市场案做出处罚决定。对于该公司被监管机构处罚一事的处理，下列做法正确的是（） OA. 期货公司在股东会上予以报告B . 期货公司口头通知控股股东C . 期货公司通知全体董事，由董事通知股东D . 期货公司书面通知全体股东或进行公告【 答案】：D2 99、国际常用的外汇标价法是（）。A . 直接标价法B . 间接标价法C .

127、 美元标价法D . 英镑标价法【 答案】：A3 0 0 、下列属于期货结算机构职能的是（）。A . 管理期货交易所财务B . 担保期货交易履约C . 提供期货交易的场所、设施和服务D . 管理期货公司财务【 答案】：B第 二 部 分 多 选 题（ 200题）1 、我国期货市场在过去的发展过程中，经 历 了 （）等阶段。A . 初创阶段B . 治理与整顿C . 全面取缔D . 稳步发展【 答案】:A B D2 、指数化投资的主要目的是（）。A . 优化投资组合，使之尽量达到最大化收益B . 争取跑赢大盘C . 优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小D . 复制某标的指数走势【 答案】：C D

128、3 、在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的， （ ）向对方承担违约的责任。A . 期货交易所应当代期货公司B . 期货公司应当代客户C . 违约客户D . 交割仓库代违约方【 答案】：A B4 、对于境外短期融资企业而言，可 以 （ ）作为风险管理的工具。A . 外汇期货B . 外汇期权C . 股指期货D . 汇率互换【 答案】：A B5 、 在 下 列 （）情况下，会员制期货交易所应当召开临时会员大会。A . 会员理事不足期货交易所章程规定人数的2 / 3B . 1 / 4 以上会员联名提议C . 理事会认为必要D . 理事长认为必要【 答案】：A C6 、期货公司首席风险官向公司住所

129、地中国证监会派出机构提交的上一年度全面工作报告的内容包括（ ）。A . 期货公司合规经营. 风险管理状况B . 期货公司内部控制状况C . 首席风险官所做的尽职调查D . 首席风险官提出的整改意见【 答案】：A B C D7 、下列关于期货及其衍生品的说法中，正确的是（）。A . 期货交易对象是标准化合约，互换交易对象是非标准化合约B . 期权交易不能通过放弃了结C . 期货交易和远期交易的履约方式相同D . 期货交易采用双向交易方式【 答案】：A D8 、场外期权的复杂性主要体现在哪些方面？（）A .交易双方需求复杂B .期权价格不体现为合约中的某个数字，而是体现为双方签署时间更长的合作协议

130、C .为了节约甲方的风险管理成本，期权的合约规模可能小于甲方风险暴露的规模D .某些场外期权定价和复制存在困难【 答案】：A B C D9 、4月 1 0 日，某交易者在C M E 市场交易4手 6月期英镑期货合约，价格为G B P / U SD = L 4 4 7 5 （ 交易单位为6 2 5 0 0 英镑） ；同时在L IF F E 市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为G B P / U SD = 1 . 4 8 8 5 （ 交易单位为2 5 0 0 0 英镑） 。5月 1 0 日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为G B P / U SD = 1 . 4 8 2 5 o若该交易

131、者在C M E 、L IF F E 市场进行套利，则合理的交A .卖出L IF F E 英镑期货合约B .买入L IF F E 英镑期货合约C .卖出C M E 英镑期货合约D .买入C M E 英镑期货合约【 答案】：A D1 0 、 （）属于反向市场。A .远期期货合约价格低于近期期货合约价格B .远期期货合约价格高于近期期货合约价格C .期货价格低于现货价格D .期货价格高于现货价格【 答案】：A Cn 、根 据 期货市场客户开户管理规定，A .客户资料不符合实名制要求B .客户交易编码申请表及相关资料格式不正确C .客户没有期货交易的经历D .客户交易编码申请表及相关资料内容不完整【

132、答案】：A B D1 2 、对于单个股票的B系数来说（ ）。A . B系数大于1 时,的整个市场B . B系数大于1 时,的整个市场C . B系数小于1 时,的整个市场D . 6系数等于1 时,个市场一致说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整【 答案】：B C D1 3 、关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。A .买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险B .买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险C .买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险D .买进看涨期权可对冲标

133、的物多头的价格风险【 答案】：A C1 4 、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金。可以作为期货保证金的有价证券是（）。A .可转换公司债券B .企业债券C .经期货交易所认定的标准仓单D .可流通的国债【 答案】：C D1 5 、证券公司符合下列（）情形之一者，可申请介绍业务资格。A .全资拥有一家期货公司B .控股一家期货公司C .与一家期货公司被同一机构控制D .被一家期货公司控股【 答案】：A B C1 6 、期货公司的期货从业人员不得有的行为包括（）。A .收付、存取或者划转期货保证金B .进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C . 挪用客户的期货保证金或

134、者其他资产D . 代理客户从事期货交易【 答案】：B C1 7 、无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者 （ ）。A . 一般用于实行外汇管制国家的货币B . 本金需现汇交割C . 本金无需实际收付D . 本金只用于汇差的计算【 答案】：A C D1 8 、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取的措 施 有 （）。A . 责令停业整顿B . 指定其他机构托管C . 指定其他机构接管D . 宣告破产【 答案】：A B C1 9、每日价格最大波动限制的确定主要取决于标的物市场价格波动的（）OA . 频繁

135、程度B . 波幅的大小C . 最小变动价位D . 时间【 答案】：A B2 0 、期货公司申请设立分支机构，应当具备的条件包括（）。A . 公司治理健全，内部控制制度符合有关规定并有效执行B . 符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定C . 具有符合业务发展需要的分支机构设立方案D . 申请日前2个月符合风险监管指标标准【 答案】：A B C2 1 、某经营机构于2 0 1 9年 3月 2 0 日与客户王某签订了 一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（）。A . 如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则收取的佣金应当返还给客户B .

136、如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则收取的佣金无须返还给客户C . 如果该机构是按客户的交易指令入市交易的，则交易结果由客户承担D . 虽然该机构是按客户的交易指令入市交易的，但交易结果仍由该机构自己承担【 答案】：A C2 2 、在实际运用中，经济先行指标对于我们提前判断经济何时转折、A . 中国先行经济指数B . 各国经济综台先行指标C . 中围宏观经济先行指数D . 美国先行经济指数【 答案】：B C D2 3 、期货价差套利的作用包括（）。A . 有助于提高市场波动性B . 有助于提高市场流动性C . 有助于提高市场交易量D . 有助于不同期货合约之间价格趋于合理【 答案】：B

137、D2 4 、期货交易所办理（），应当经国务院期货监督管理机构批准。A. 制定或者修改章程、交易规则B. 上市、中止、取消或者恢复交易品种C. 依法开展经纪业务D . 国务院期货监督管理机构规定的其他事项【 答案】:ABD2 5 、关于希腊字母，说法正确的是（）。A. T h e t a 值通常为负B. Rh o 随期权到期趋近于无穷大C. Rh o 随期权的到期逐渐变为0D . 随着期权到期日的临近，实值期权的G a m m a 趋近于无穷大【 答案】：AC2 6 、期货风险管理子公司提供的风险管理服务和产品包括（）。A. 仓单质押B. 做市业务C. 基差交易D . 分仓交易【 答案】：ABC

138、2 7、期货公司应当建立健全（）制度，严格落实投资者适当性制度。A. 控制B. 内控C. 规范D . 合规【 答案】：BD2 8 、下列说法正确的有（）。A. 互换交易是一系列期权交易的组合B. 远期合约是期货和互换的基础C. 期货和互换是对远期合约在不同方面创新后的衍生工具D . 远期协议可以被用来给期货定价，也可以被用来给期权定价【 答案】：BC2 9 、根据涨跌停板制度，期货合约在一个交易日中的交易价格波动（ ）规定的涨跌幅度。A. 可以大于B. 可以小于C. 可以等于D . 不可以等于【 答案】：BC3 0、关于期权权利金的描述，正确的是（）。A. 权利金是指期权的内在价值B. 权利金

139、是指期权的执行价格C. 权利金是指期权合约的价格D . 权利金是指期权买方支付给卖方的费用【 答案】：CD3 1 、利率互换的常见期限有（）A. 2年B. 4年C. 5年D . 6年【 答案】：ABC3 2 、下面构成交割违约的有（）。A. 在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单B. 买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款C. 在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付符合规格的现货D . 买方期货公司未向卖方期货公司交付足额货款【 答案】：AB3 3 、下列关于期货投资者保障基金的管理和监管的说法中，正确的有（）OA. 对保障基金的管理应当遵循安全. 稳健的原则B. 保障基金应当

140、实行独立核算. 分别管理C. 保障基金应当与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离D . 保障基金管理机构. 期货交易所及期货公司，应当妥善保存有关保障基金的财务凭证. 账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整.真实【 答案】：AB C D3 4 、期货投资者保障基金的管理和运用遵循（ ）的原贝上A. 公开B . 合理C . 有效D . 公平【 答案】：AB C3 5 、技术分析理论包括（）。A. 波浪理论B . 江恩理论C . 相反理论D . 道氏理论【 答案】：AB C D3 6 、关于期货公司及其分支机构的经营管理，表述正确的有（ ）。A. 期货公司可根据需求设置不同规模的营业部B .

141、期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构C . 实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理及会计核算D . 期货公司对分支机构实行集中统一管理【 答案】：AC D3 7 、根 据 期货从业人员管理办法，下列属于期货从业人员执业行为规范的有（ ）。A. 诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B . 保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C . 坚持客户一切利益优先的原则D . 向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得做出不当承诺或者保证【 答案】:AB D3 8 、按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。A. 加元B . 英镑C . 欧元D

142、. 日元【 答案】：AD3 9 、企业在套期保值操作上所面临的风险包括（）。A. 基差风险B . 现金流风险C . 流动性风险D . 操作风险【 答案】：AB C D4 0、A 期货公司为了吸引更多的客户在本公司交易，在许多方面都施行了宽松的政策。甲客户的保证金不足，A 期货公司履行了通知义务，但甲客户称资金一周后才能到位，要求暂时保留持仓，期货公司予以默认。后行情一直不利于甲客户，造成巨大损失。甲客户声称A 期货公司未履行通知义务，要求A期货公司承担损失。下列关于责任承担的说法正确的是（）。A . A期货公司如果未与客户书面协商一致，A期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80 %

143、B. A 期货公司如果与客户书面协商一致，损失应当由客户承担，穿仓的损失由A期货公司承担C . A期货公司如果未与客户书面协商一致，A期货公司应当承担全部赔偿责任D . A期货公司如果未与客户书面协商一致，损失应当由客户和A期货公司共同承担【 答案】：A B4 1 、 （）的任职资格，由期货公司住所地的中国证券监督管理委员会派出机构依法核准。A . 财务负责人B. 董事长C . 监事D . 营业部负责人【 答案】：A C D4 2 、下列产品中属于金融衍生品的是（）。A . 期货B. 外汇C . 期权D . 互换【 答案】：A C D4 3 、某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期

144、货经纪、资产管理业务和期货自营业务。下列关于该拟设期货公司业务范围的表述正确的是（ ）。A . 不得从事期货自营业务B. 从事金融期货经济业务，应当在公司成立后申请业务资格C . 从事商品期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格D . 公司设立后即可从事资产管理业务【 答案】：A B4 4 、期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,（）A . 应当认定为无效B. 期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失C . 客户的交易损失自行承担D . 期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任【 答案】: A BD4 5 、下列关于期货交易所性质的表述，正确的有

145、（）。A . 期货交易所拥有合约标的商品B. 期货交易所不参与期货价格形成C . 期货交易所自身不参与期货交易活动D . 期货交易所提供交易的场所. 设施和服务【 答案】：BC D4 6 、期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则（ 修订） ，情节显著轻微，且没有造成后果的， （）。A . 中国期货业协会予以公开谴责B. 可免于纪律惩戒C . 由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育D . 中国证监会予以警告【 答案】：BC4 7 、下列关于止损指令的说法中，正确的有（）。A . 止损指令是实现“ 限制损失、累积盈利”的有力工具B. 止损单中的价格一般不能太接近于当时的市场价

146、格，以免价格稍有波动就不得不平仓C . 止损单中的价格不能离市场价格太远，否则易遭受不必要的损失D . 止损指令可以在上涨行情中使用【 答案】：A B C D4 8 、关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的有（）。A . 为获得权利金价差收益B . 为赚取权利金C . 有限锁定期货利润D . 为限制交易风险【 答案】：B C4 9 、期货市场在宏观经济中的作用有（）。A . 提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济B . 为政府制定宏观经济政策提供参考依据C . 促进本国经济的国际化D . 有助于市场经济体系的建立与完善E【 答案】：A B C D5 0 、下列关于外汇衍生品交易的说法

147、中，正确的是（）。A . 可以规避汇率风险B . 可以帮助企业实现风险管理的目标C . 可以获得暴利D . 可以增强综合国力【 答案】：A B5 1 、期货公司（）的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上5万元以下的耨款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。A . 伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的B . 伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的C . 任用不具备资格的期货从业人员的D . 进行混码交易的【 答案】：A B C D5 2 、某投资公司选择A期货公司开立期货账户，申请开立交易编码。由于两公司相距遥

148、远，该投资公司要求期货公司将开户文件以快递方式邮寄过来。为了表示开户的真实性，该投资公司将整个开户过程全程录像后，连同填写好的开户文件和录像一并邮寄给期货公司。A . 单位客户开户代理人头部正面照B . 开户代理人身份证正反面扫描件C . 单位客户有效身份证明文件扫描件D . 公司开户代理人的开户录音【 答案】：A B C5 3 、回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项Ri的基本假设是( )OA . 随机项ui与自变量的任一观察值x i 不相关B . E ( u i ) = 0 , V (p i ) = 。1 1 2 = 常数C .

149、 每个随机项R i 均为独立同分布，服从正态分布的随机变量D . 每个随机项U i 之间均互不相关【 答案】：A B C D5 4 、升贴水的高低与()有关。A . 点价所选取的期货合约月份的远近B . 期货交割地与现货交割地之间的运费C . 期货交割商品品质与现货交割商品品质的差异D . 持仓费的高低【 答案】：A B C5 5 、与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）OA . 手续费少B . 市场冲击成本低C . 指数成分股每半年调整一次D . 跟踪误差小【 答案】：A B D5 6 、甲、乙是某期货公司的客户，做期货交易。甲持有空头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向

150、期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割；乙虽然正常交割，但在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向（）主张权利。A . 期货交易所B . 交割仓库C . 期货公司D . 乙的交易对手方【 答案】：A B5 7 、王某是某期货公司的首席风险官，王某在开展工作过程中，发现期货公司在保证金安全存管工作中存在重大问题，王某将问题反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但是未完全达到要求。王某在张某的说服下，接受了整改的结果。 日后期货公司由于保证金安全等风险指标的问题出现，则说法正确的是（）。A . 王某应当及时向期

151、货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或监事会报告B. 必要时，王某应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告C. 王某由于履行报告义务的，所以不需承担责任D . 王某如因坚持要求期货公司整改而遭到公司解聘，可向证监会报告,证监会有权要求公司重新聘任王某。【 答案】：A B5 8 、关于大连商品交易所的说法，正确的有（）。A . 不以营利为目的B. 农产品期货品种均在该所上市交易C. 理事会是会员大会的常设机构D . 实行会员制【 答案】：A CD5 9 、关于跨品种套利，说法正确的有（）。A . 股票指数期货与股票指数间套利属于跨品种套利B. 小麦期货与玉米期货套利属于跨品种套利C. 铜期货

152、与铝期货间套利属于跨品种套利D . 大豆. 豆油和豆粕期货间套利属于跨品种套利【 答案】：BCD6 0 、以 下 （）属于全面结算会员期货公司为非结算会员结算应当签订结算协议的内容。A . 交易指令下达方式B. 风险管理措施C. 协议变更和解除D . 非结算会员结算准备金最低余额【 答案】：A BCD6 1 、境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，其依法承担的法律责任是（ ）。A . 责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5 倍以下的罚款B. 没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，并处1 0 万元以上1 0 0万元以下的罚款C. 情节严重的，暂停其境外期货交易D

153、. 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处1万元以上1 0 万元以下的罚款【 答案】：A CD6 2 、从业人员有违反有关法律、法规、规 章 或 期货从业人员执业行为 准 则 （ 修订）规定的，下 列 （）人员可以向中国期货业协会进行举报。A . 投资者B. 聘用该人员期货经营机构C. 其他期货从业人员D . 其他期货机构【 答案】：A BCD6 3 、下列关于保护性点价策略的说法正确的是（ ）A . 保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值，以便有效规避价格波动风险B . 保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的

154、范围之内C . 当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升D . 优点主要是成本很低【 答案】：A B C6 4 、下列属于期货交易的基本特征的有（）。A . 无保证金交易B . 当日无负债结算C . 合约标准化D . 场外交易【 答案】：B C6 5 、 郑州商品交易所的期货交易指令包括（）。A . 限价指令B . 市价指令C . 跨期套利指令D . 止损指令【 答案】：A B C6 6 、常见的互换类型有（）。？A . 权益互换B . 货币互换C . 远期互换D . 利率互换【 答案】: A B D6 7 、证券公司介绍其（）开立期货账户的，应当将被介绍人期货账户信息报所在地中国证监会派出

155、机构备案。A . 负责证券业务的高管人员B . 独立董事C . 实际控制人D . 控股股东【 答案】：C D6 8 、公司制期货交易所会员应当履行的义务包括（ ）。A . 遵守国家有关法律、法规的规定B . 遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则C . 接受期货交易所的监督管理D . 按照规定缴纳各种费用【 答案】：A B C D6 9 、客户王某认为期货公司未将自己的交易指令入市交易，向法院提起诉讼，要求期货公司赔偿自己的交易损失。法院在审理过程中，将期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与王某交易指令记录进行核对，期货公司如要证明已经入市交易，下列因素中必须完全一致的是（）。

156、A . 交易品种B . 买卖方向C . 交易时间D . 价格【 答案】：A B7 0 、下 列 （）属于有效市场隐含的假设条件。A . 投资者的投资行为模式是投有偏差的B . 投资者的投资行为模式是有偏差的C . 投资者自足以自身利益最大化为目标D . 投资者总足以社会利盏最大化为目标【 答案】：A C7 1 、某种商品期货合约交割月份的确定，一 般 由 （ ）等特点决定。A . 生产B . 使用C . 流通D . 储藏【 答案】：A B C D7 2 、根 据 期货交易管理条例的规定，期货公司不得（）。A . 从事或者变相从事期货自营业务B . 为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资C

157、. 对外担保D . 经营境外期货经纪业务【 答案】：A B C7 3 、外汇远期的交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定（）等交易条件，到期才进行交割。A . 币种B . 汇率C . 金额D . 交割时间【 答案】：A B C D7 4 、大连期货商品交易所上市的期货品种包括（ ）。A . 焦炭B . 动力煤C . 棕桐油D . 焦煤【 答案】：A C D7 5 、国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同，规定付款期为3个月，以美元结算。同时，该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算,付款期也为3个月。则该企业可在C M E 通 过 （）进行套期保值，对冲汇率风险。A . 卖出C N Y

158、 / E U R 期货合约B . 买入C N Y / E U R 期货合约C . 卖出C N Y / U S D 期货合约D . 买入C N Y / U S D 期货合约【 答案】：A D7 6 、套期交易中模拟误差产生的原因有()。A . 组成指数的成分股太多B . 股市买卖有时间限制C . 组成指数的成分股太少D . 严格按比例复制很可能会产生零碎股，而股市买卖有最小单位限制E【 答案】：A D7 7 、 ( ) 和中国期货业协会组成了中国“ 五位一体”的期货监管协调工作机制。A . 中国证监会B . 证监局C . 期货交易所D . 中国期货保证金监控中心有限责任公司【 答案】：A B C

159、 D7 8 、某投资公司选择A期货公司开立期货账户，申请开立交易编码。由于两公司相距遥远，该投资公司要求期货公司将开户文件以快递方式邮寄过来。为了表示开户的真实性，该投资公司将整个开户过程全程录像后，连同填写好的开户文件和录像一并邮寄给期货公司。A .出具单位客户的授权委托书B.出具代理人的身份证和其他开户证件C .其有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照D .不用出具单位客户的授权委托书【 答案】：A BC7 9、国债基差交易策略包括（A .买入基差策略为买入国债现货、B.卖出基差策略为卖出国债现货、C .买入基差策略为卖出国债现货、D .卖出基差策略为买入国债现货、） O卖出国债期货买

160、入国债期货买入国债期货卖出国债期货【 答案】：A B8 0 、相对于场内期权而言，场外期权在合约条款方面更加灵活，其优点好包括（ ）。A . 一对一交易B.有明确的买方和卖方C .有特定交割场所D .且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握【 答案】:A BD8 1 、期货公司在接受客户开户申请时，必须向客户提供“ 期货交易风险说明书”，客户应仔细阅读并理解。以下说法正确的有（）。A .单位客户应在该“ 期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人授权他人签字B.单位客户应在该“ 期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人签字C .个人客户可授权他人在

161、该“ 期货交易风险说明书”上签字D .个人客户应亲自在该“ 期货交易风险说明书”上签字【 答案】:A BD8 2 、根 据 期货交易所管理办法的规定，下列属于期货交易所职责的 是 （）。A .制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则B.发布市场信息C .监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务D .查处违规行为【 答案】：A BC D8 3 、下列关于期货投机的说法，正确的有（ ）。A .投机者按持有头寸方向来划分，可分为机构投资者和个人投资者B.投机者为套期保值者提供了更多的交易机会C . 一定会增加价格波动风险D.期货投机者承担了套期保值者希望转移

162、的风险【 答案】：BD8 4 、某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略，交易过程如表5所示。则该投资者第3笔交易可行的价格 是 （）元。A . 5 5 2 5B . 5 5 3 0C . 5 5 3 5D . 5 5 4 5【 答案】：A B C D8 5 、下列关于期权交易的说法中，正确的有（）。A . 期权交易是买卖一种选择权B . 当买方选择行权时，卖方必须履约C . 当买方选择行权时，卖方可以不履约D . 如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除【 答案】：A B D8 6 、期货交易所不应该（）。A . 拥有合约标的商品B . 参

163、与期货价格的形成C . 提供交易设施和服务D . 参与期货交易活动【 答案】:A B D8 7 、全球外汇市场的交易中包括不同类型的工具，其中主要有（）.外汇期权. 外汇期货及其他外汇市场工具等。A . 外汇现货（ 即期交易）B . 外汇远期C . 外汇掉期D . 货币互换【 答案】：A B C D8 8 、4月 1 0 日，C M E 市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1 . 4 4 7 5 , 在 LI F F E 市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1 . 4 4 8 5 ,若某交易者预期价差将会缩小， 则其在C M E 、LI F F E 市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。

164、A . 卖出LI F F E 英镑兑美元期货合约B . 卖出C M E 英镑兑美元期货合约C . 买入C M E 英镑兑美元期货合约D . 买入LI F F E 英镑兑美元期货合约【 答案】：A C8 9 、远期现货交易的（），为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。A . 集中化B . 公正性C . 流动性D . 组织化【 答案】：A D9 0 、在关于波浪理论的描述中，正确的有（）。？A . 一个完整的周期通常由8个子浪形成B . 4浪的浪底一定比1 浪的浪尖高C . 5浪是上升的最后一浪，所以5浪的浪尖是整个周期的最高点D . 波浪理论中的任何一浪，其要么是主浪，要么是调整浪【 答案

165、】: A B D9 1 、刘某、王某、张某、李某为期货公司从业人员. 因执业过程中存在违法违规行为，中国期货业协会对刘某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对张某采取了撤销从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施，则上述4人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的有（ ）。A . 王某B . 张某C . 文 （ 某D . 李某【 答案】：A C D9 2 、期货公司开展期货投资咨询服务，下列做法中错误的是（ ）。A . 应客户要求，以公司业务员小刘的名义收取服务报酬B . 与客户小林约定各自出资5 0 万元共同投资， 按 1 的比例共享收益,共担损失C . 市场传言国家将出台某政策措施,

166、 根据该传言为客户小马设计投资方案D . 向客户小王保证收益不低于1 0 % , 并约定收益高于30 % 时， 超出部分1 ： 1 的比例和小王分红【 答案】：A B C D93、我国交易所市场对附，乜债券的讣息规定有（）。A . 全年天数统一按实际全年天数训算B . 全年天数统按36 5 天训算C . 累讣利息天数每月按30 天训算D . 利息累积天数按实际天数训算，算头不算尾【 答案】：B D94、企业持有到期仓单可与交割对象企业协商进行仓单串换来方便交货。仓单串换业务中的串换费用包括（ ）。A . 期货升贴水B . 生产计划调整费用C . 货运费用D . 串换价差【 答案】:A B D9

167、5 、全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的,应当符合（）的有关规定。A . 中国证券监督管理委员会B . 中国银监会C . 期货交易所D . 中国期货业协会【 答案】：A C96 、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度包括 （）A . 保证金制度B . 当日无负债结算制度C . 涨跌停板制度D . 持仓限额和大户持仓报告制度【 答案】：A B C D97 、根据公司发展需要，某期货公司拟聘请独立董事，下列人员中，不得担任该期货公司独立董事的有（）。A . 该期货公司的分公司的经理B . 该期货公司

168、董事长配偶的弟弟C . 在持有该期货公司2 %股权的单位任普通职位的郑某D . 2 年前曾担任该期货公司法律顾问的王某【 答案】：A B98 、在某一价位附近之所以形成对期货价格运行的支撑或压力，主要是 由 （）所决定的。A . 投资者的持仓分布B , 持有成本C . 投资者的心理因素D . 机构主力的斗争【 答案】：A B C99、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）用于进行期货交易。A . 信贷资金B . 财政资金C . 自有资金D . 银行资金【 答案】：A B1 0 0 、某种商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（）等方面的特点影响。A . 生产B . 使用C . 储

169、藏D . 流通【 答案】：A B C D1 0 1 、外汇掉期交易的特点包括（）。A . 一般为一年以内的交易B . 不进行利息交换C . 进行利息交换D . 货币使用不同的汇率【 答案】:A B D1 0 2 、根 据 （）等行政法规和规章，制定期货市场客户开户管理规定。A. 期货交易管理条例B . 期货交易所管理办法C . 期货公司管理办法D. 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法【 答案】：A B C1 0 3 、应用波浪理论应考虑的因素是（）。A . 形态B . 比例C . 时间D . 空间【 答案】：A B C1 0 4 、7月份，大豆现货价格为5 0 1 0 元/ 吨。某生产

170、商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5 0 5 0 元/ 吨的价格卖出 1 0 0 吨 1 1 月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4 9 8 0元/ 吨，期货价格降为5 0 0 0 元/ 吨。该农场卖出1 0 0 吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法正确的是（）。A . 市场上基差走强B . 该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利C . 实际卖出大豆的价格为5 0 3 0 元/ 吨D . 该生产商在此套期保值操作中净盈利1 0 0 0 0 元【 答案】：A B C1 0 5 、下列关于商品需求弹性的说法中，正确的有（）。A . 需求的价格弹性是指价格

171、变动现时需求量变动的百分比B . 价格稍有下降即引起需求的大量增加时，称为需求富有弹性C . 当价格下跌很多，仅引起需求的少量增加时，则称为需求缺乏弹性D . 商品需求弹性是商品需求量变动率与价格变动率之比【 答案】：A B C D1 0 6 、以下属于跨品种套利的是（ ）。A . A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货问的套利B . 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利C . A交易所5月大豆期货与8交易所5月大豆期货间的套利D . 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利【 答案】：A B1 0 7 、刑法第一百八十条第四款规定的行为人” 明示、暗示他人从事相关交易活动”，应

172、当综合以下方面进行认定，包 括 （ ）A . 行为人与他人之间具有亲友关系、利益关联、交易终端关联等关联关系；B . 他人从事的相关交易活动明显不具有符合交易习惯、专业判断等正当理由；C . 行为人获取未公开信息的初始时间与他人从事相关交易活动的初始时间具有关联性；D . 行为人具有获取未公开信息的职务便利；【 答案】：A B C D1 0 8、关于结算担保金和结算准备金的表述，正确的有（ ）。A . 期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行B . 期货公司应当按照保证金安全存管监控机构的具体规定，缴存结算担保金. 结算准备金C . 全面结算会员期货公司应当使

173、用自有资金缴存结算担保金D . 期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金【 答案】：A C D1 0 9 、期权风险度量指标包括（ ）指标。A . D e l t aB . Ga m m aC . T h e t aD . V e g a【 答案】：A B C D1 1 0 . 保障基金管理机构应当定期编报保障基金的（）报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。A . 筹集B . 管理C . 使用D . 监督【 答案】：A B C1 1 1 , 量化交易系统变更管理的核心风险控制要素包括（ ）。A . 授权B . 可审计性C . 分阶段部署D . 验证【 答案】：A B1 1

174、2 、以下是某会员制期货交易所交易规则的内容，其中符合法律规定的 是 （）。A . 期货交易、结算和交割制度B . 保证金的管理和使用制度C . 违规、违约行为及其处理办法D . 会员资格及其管理办法【 答案】：A B C1 1 3 、 期货公司首席风险官管理规定（ 试行） 的制定目的包括（）OA . 完善期货公司治理结构B . 加强内部控制和风险管理C . 促进期货公司依法稳健经营D . 维护期货投资者合法权益【 答案】：A B C D1 1 4、期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者 期货从业人员执业行为准则（ 修订） ，下列人员或机构可以向中国期货业协会举报的是 （）。A . 其他期货

175、从业人员B . 其他期货经营机构C . 聘用期货从业人员的期货经营机构D . 投资者【 答案】：A B C D1 1 5、下列属于会员制期货交易所会员享有的权利的有（）。A . 使用期货交易所提供的交易设施B . 参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权C . 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D . 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权【 答案】：A B C D1 1 6、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度， （I应当至少保存2 0 年。A . 有关开户、变更、销户的客户资料档案B . 交易结算记录C . 错单记录D . 客户投诉档案E【 答案】：A B C D1

176、1 7、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有（ ）。A . 小赵刚过了 16 岁生日B . 小钱双腿残疾，行动不便C . 小孙具有初中文化程度D . 小李到证券公司工作满1 年【 答案】：A C118 、 下列关于证券公司业务的表述中，正确的有（ ）。A . 证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议B . 证券公司不得为客户从事期货交易提供融资，但可以提供担保C . 证券公司不得利用客户的资金账号从事期货交易D . 期货公司经客户同意，可以代客户接收. 保管. 修改交易密码【 答案】：A C119、下列属于跨期套利的有（）。A . 买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买

177、入A期货交易所9月菜籽油期货合约B . 卖出A期货交易所6月棕桐油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕桐油C . 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约D . 买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9 月豆粕期货合约【 答案】：C D12 0 、 期货公司申请（ ）境外经营机构，应当按照外汇管理部门相关规定办理有关手续。A . 设立B . 收购C . 拜访D . 参观【 答案】：A B12 1、根 据 期货公司风险监管指标管理办法， 期货公司风险监管指标不符合规定标准的，期货公司应当履行的报告义务有（ ）。A . 及时向全体股东报告或进行信息披露B

178、. 当日向全体董事书面报告C . 当日向总经理书面报告D . 当日向公司住所地中国证监 会派出机构书面报告【 答案】：A B D12 2 、影响市场利率的政策因素中，最直接的因素有（）。A . 财政政策B . 收入政策C . 货币政策D . 汇率政策【 答案】：A C D12 3 、 取得经理层人员任职资格的人员，担 任 （）职务的，不需重新申请任职资格，由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。A . 董事B . 独立董事C . 监事D . 营业部负责人【 答案】：A C D12 4 、下列属于期货程序化交易中的入市策略的是（ ）。A . 突破策略B . 均线交叉策略C . 固定时间周期策

179、略D . 形态匹配策略【 答案】：A B C D12 5 、在我国，交割仓库不得有的行为有（）。A . 出具虚假仓单B . 泄露与期货交易有关的商业秘密C . 违反国家有关规定参与期货交易D . 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库【 答案】：A B C D1 2 6 、对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有 （）。？A . 如何对冲D e l t a 风险暴露B . 期权的价格C . 发行产品的成本D . 收益【 答案】：A B C D1 2 7、下列期货公司人员中，应当每两年参加一次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训的有（ ）。A . 独立董事B

180、. 首席风险官C . 董事长D . 总经理【 答案】：A B C D1 2 8、期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得从事的行 为 有 （）A . 向客户做出获利保证，或者约定分享收益或共担风险B . 以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务C . 利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易D . 接受客户委托代为从事期货交易【 答案】：A B C D1 2 9、下列构成交割违约的有（）。A . 在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单B . 在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款C . 在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付

181、符合规格的现货D . 在交割日，买方期货公司未向卖方期货公司交付足额货款【 答案】：A B1 3 0 、对涨跌停板的调整一般具有以下特点（ ）。A . 新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的2倍或者3倍B . 在某一期货合约交易的过程中，当合约价格方向连续涨跌停板、遇国家法定长假，或其他交易所认为市场风险明显变化时，交易所可以根据其市场风险调整其涨跌停板幅度C . 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的最高值确定D . 对同时适用交易所规定的两种或者两种以上涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定的涨跌停板的中间值确定

182、【 答案】：A B C1 3 1 、利用场内金融工具进行风险对冲时，要经历的几个步骤（ ）。A . 要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量B . 要识别现有的风险暴露、风险因子，并进行风险度量C . 形成风险对冲计划，执行计划并及时监控和调整D. 根据风险因子的属性选择合适的场内金融工具，并根据所需要对冲的风险量来确定所需要建立的场内金融工具持仓量【 答案】：A B C D1 3 2 、期货交易所为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持（）A . 期货交易所自有账户中的资金B . 期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金C . 期货交易所会员向

183、期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券D. 属于期货交易所自有的有价证券【 答案】：B C1 3 3 、期货交易的（）由国务院有关主管部门统一制定并公布。A , 收费项目B , 收费标准C . 管理办法D. 自律准则【 答案】：A B C1 3 4 、某期货公司因电网严重故障，无法正常营业，现需要申请停业。该公司申请停业需要提交的材料包括（）。A . 申请书B . 关于处理客户资产等情况的报告C . 停业决议书D. 中国期货业协会规定的其他材料【 答案】：A B C1 3 5 、取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员，有下列（）情形的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。

184、A . 未按规定参加资格年检的B . 未通过资格年检的C . 连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的D. 2年前从事过业务部经理【 答案】：A B C1 3 6 、营业部应当具备满足期货业务需要的营业场所，且（ ） 。A . 营业场所属于产权清晰. 使用权稳定的经营性房产，且期货公司拥有该房产所有权或者使用权证明B . 营业场所具备消防设施和灭火器材，保持安全出口和应急通道顺畅,符合消防安全管理规定C . 中国证监会规定的其他条件D. 营业人员来自于社会招聘【 答案】：A B C1 3 7 、下列关于期货公司董事会的表述，正确的有（）。A . 期货公司必须设立董事会B . 规模小. 股东数量

185、少的期货公司可以自行决定C . 董事会每年应当至少召开两次会议D . 期货公司可以设立独立董事【 答案】：A D1 3 8、根 据 期货从业人员管理办法的规定，参加期货从业资格考试,应当符合的条件有（ ）。A . 具有高中以上文化程度B . 年满1 8周岁C. 具有完全民事行为能力D . 有履行职责所必需的时间和精力【 答案】：A B C1 3 9 、期货公司从事期货投资咨询业务需要具备的资格是（）。A . 经中国证监会批准取得期货投资咨询业务资格B . 从事期货投资咨询业务的人员具备3年以上期货投资咨询业务从业经验C. 从事期货投资咨询业务的人员取得期货投资咨询业务从业资格D . 注册资本不

186、低于80 0 0 万元人民币【 答案】：A C1 4 0 、股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。A . 近月和远月合约之间的时间长短B . 市场利率C. 现货指数价格D . 红利率【 答案】：A B CD1 4 1 、在人民币升值预斯下，该公司的美元风险敞口较大主要因为（）OA . 其预留美元现汇的行为可能对其自身贸易有利，但从金额来看未必合理B . 公司对未来汇率走势并不清晰C. 对外汇风险管理工具认识不足D . 财务配套方面并没有做好准备【 答案】：A B CD1 4 2 、债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率,以下关系表述正确的有（）。A . 票

187、面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大B . 剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大C. 票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息频率不同的债券，具有较低付息频率债券的修正久期较小D . 票面利率相同，付息频率相同，到期收益率相同，剩余期限不同的债券，到期期限较长的债券，修正久期较大【 答案】：A B CD1 4 3 、下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（ ）。A . 对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B . 对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券

188、价值减去固定利率债券价值C. 对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D . 浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现【 答案】：B C1 4 4 、下列关于期货合约持仓量的描述，正确的是（）。A . 在买卖双方中，一方为卖出开仓，另一方为买入平仓时，持仓量不变B . 买卖双方都是人市开仓，一方买入开仓，另一方卖出开仓时，持仓量减少C. 买卖双方均为原交易者，一方卖出平仓，另一方买入平仓时，持仓量减少D . 在买卖双方中，一方为买入开仓，另一方为卖出平仓时，持仓是增加【 答案】：A C1 4 5 、 期货公司首席风险官管理

189、规定制定目的是（ ）。A . 完善期货公司治理结构B . 加强内部控制和风险管理C . 促进期货公司依法稳健经营D . 维护期货公司投资者合法权益【 答案】：A B C D1 4 6 、有效市场的前提包括（）。A . 投资者数日众多，投瓷者部以利润最大化为目标B . 任何与期货投资相关的信息都以随机方式进入市扬C . 决策者追求满意方案不一定是最忧方案D . 投资者对新信息的反应和调整可迅速完成【 答案】：A B D1 4 7 、关 于 B系数，以下说法正确的是（）。A . B系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较B . B系数大于1 , 说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的

190、风险程度C . 股票组合的3系数比单个股票的B系数可靠性高D . 单个股票的B系数比股票组合的B系数可靠性高【 答案】：A C1 4 8 、实际上，许多期货佣金商同时也是（ ），向客户提供投资项目的业绩报告，同时也为客户提供投资于商品投资基金的机会。A . 商品基金经理B . 商品交易顾问C . 交易经理D . 托管人【 答案】：A C1 4 9 、经营机构在销售产品或者提供服务的活动时不得（）。A . 向符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务B . 向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务C . 向风险承受能力最低类别的投资者销售或者提供风险等级高于其风险承受能力的产品

191、或者服务D . 向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见【 答案】：B C D1 5 0 、由于遇到了强台风自然灾害天气，某期货公司房屋倒塌、设备严重受损，已经无法继续营业，不得不申请停业。如果该期货公司准备申请停业，应 该 （ ）。A . 妥善处理客户资产B . 清退客户C . 成立清算组D . 转移客户【 答案】:ABD1 5 1 、全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应当在当日结算前向（）报告。A. 期货保证金安全存管监控机构B. 中国期货业协会C . 中国证监会D . 期货交易所【 答案】:AD1 5 2 、对于研究分析报

192、告，期货公司应（）。A. 建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查B. 采取有效措施，保证研究分析人员独立形成研究分析意见和结论C . 防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息为自身及其他利益相关方谋取不当利益D . 建立相关规章制度，明确相关研究人员要定期做出研究分析报告，报告期限一般为3 个月或6个月【 答案】：ABC1 5 3 、下列属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职条件的有（ ）OA. 诚实守信的品质B. 良好的职业道德C . 履行职责所必需的经营管理能力D . 具有硕士研究生以上学历【 答案】：ABC1

193、 5 4 、期货公司办理下列事项，应当经国务院期货监督管理机构批准的有 （）。A. 合并、分立、停业、解散或者破产B. 变更业务范围C . 变更注册资本且调整股权结构D . 新增持有5%以上股权的股东或者控股股东发生变化【 答案】：ABC D1 5 5 、钱某已取得期货从业资格考试合格证明，2 0 1 5 年 2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据规定，钱某还应该满足的条件包括（）。A. 品行端正B, 未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施或者禁入期已经届满C . 具有完全民事行为能力D . 最近3年未受过刑事处罚【 答案】:ABD1 5 6 、证券公司从事中间

194、介绍业务的人员，禁止从事下列哪些行为？（ ）A . 提供期货行情信息B . 代理客户进行期货交易C . 从事期货交易D . 协助客户办理开户手续【 答案】：B C1 5 7 、存款准备金制度的初始作用是保证存款的（ ），之后才逐渐演变成为货币政策工具。A . 借贷B . 清算C . 支付D . 安全【 答案】：B C1 5 8 、会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的（）进行核查和验证。A . 真实性B . 准确性C . 合法性D . 完整性【 答案】：A B D1 5 9 、货币互换的特点包括（）。A . 可以发挥不同融资市场的比较优势，降低融资成本B .

195、既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险C . 是多个外汇远期的组合D . 约定双方在未来确定的时点交换现金流【 答案】：A B C D1 6 0 、期货公司具有的职能有（）。A . 根据客户指令代理买卖期货合约，办理结算和交割手续B . 对客户账户进行管理，控制客户交易风险C . 为客户提供期货市场信息D . 进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问【 答案】：A B C D1 6 1 、对于交易所交易基金（ E T F ） ,以下说法正确的有（）。A . 是一种封闭式基金B . 是一种开放式基金C . 可以作为期权交易的标的物D . 是一种上市交易的基金【 答案】：B C D1 6

196、 2 、期货行情相关术语包括（）。A . 合约B . 开盘价C . 收盘价D . 最高价E【 答案】：A B C D1 6 3 、期货公司的职能包括( )等。A . 根据客户指令代理买卖期货合约B . 对客户账户进行管理，控制客户交易风险C . 为客户提供期货市场信息D . 担保交易履约【 答案】：A B C1 6 4 、 ()按照自律规则对期货公司实行自律管理。A . 中国期货业协会B . 期货交易所C . 期货保证金安全存管监控机构D . 中国证券监督管理委员会及其派出机构【 答案】：A B1 6 5 、 期货从业人员管理办法所称从事期货经营的机构，包括()OA . 期货交易所的非期货公司

197、结算会员B . 期货公司C . 从事外汇期货交易的商业银行D . 期货交易所【 答案】：A B1 6 6 、期货从业人员必须遵守的有()。A . 遵守有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定B . 遵守中国期货业协会和期货交易所的自律规则C . 不得从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为D . 不得协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为【 答案】：A B C D1 6 7 、非结算会员保证金不足以承担其违约责任的，全面结算会员应当以 （ ）代为承担。A . 期货投资者保障基金B . 自有资金C . 客户保证金D . 风险准备金【 答案】：B D1 6 8

198、 、若某机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失，其应赔偿损失的范围包括 （ ）。A . 交易手续费B . 税金C . 利润D . 利息【 答案】:A B D1 6 9 、某投资者以4 5 8 8 点的价格买入I F 1 5 0 9 合约1 0 张，同时以4 5 2 9点的价格卖出I F 1 5 1 2 合约1 0 张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（）。A . 价差扩大对投资者有利B . 价差缩小对投资者有利C . 投资者的收益取决于沪深3 0 0 期货合约未来价格的升降D . 投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与

199、两合约绝对价格的升降无关【 答案】：A D1 7 0 、根 据 期货市场客户开户管理规定，下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的 有 （）。A . 于下一个交易日转发给相关期货交易所B . 进行审核，审核通过后在统一开户系统中直接注销C . 于当日转发给相关期货交易所D . 进行审核，审核通过后由期货交易所注销【 答案】：A B D1 7 1 、下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的是（）OA . 当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变B . 当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格

200、可能不随之改变C . 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低D . 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高【 答案】：B D1 7 2 、以下构成跨期套利的是（）。A . 买入L M E 5 月铜期货，一天后卖出L M E 6 月铜期货B . 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货C . 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出L M E 6 月铜期货D . 卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货【 答案】：B D1 7 3 、面值为1 0 0 万美元的3 个月期国债，当指数报价为9 2 . 7 6 时，以下正确 的

201、 有 （ ）。A . 年贴现率为7 . 2 4 %B . 3个月贴现率为7 . 2 4 %C . 3 个月贴现率为1 . 8 1 %D . 成交价格为9 8 . 1 9 万美元【 答案】：A C D1 7 4 、以下选项中，属于期货公司资产管理业务投资范围的有（）。A . 封闭式证券投资基金B . 开放式证券投资基金C . 国债D . 公司债券【 答案】：A C1 7 5 、期货期权的价格，是 指 （）。A . 权利金B . 是期权买方为获得在约定期限内按约定价格购买或出售某种资产的权利而支付给卖方的费用C . 对于期货期权的买方，可以立即获得的收入D . 对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最

202、高限度【 答案】：A B1 7 6 、关于价差套利，下列说法中正确的有（）。A . 在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易B . 在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易。C . 在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况。D . 在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向【 答案】：B C1 7 7 、 ( ) 结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A . 期货交易所B . 期货业协会C . 期货公司D . 非期货公司【 答案】：A C D1 7 8 、下列关于我国期货交易所对持仓限额

203、制度具体规定的说法中，正确 的 有 ()。A . 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B . 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制C . 同一客户在不同期货公司开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额D . 交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额【 答案】：A B C D1 7 9 、2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月 1 0 日- 3月 3 1 日间的点加权。点价交易合同签订后，该电缆厂判断期货价格进入下行通道。则合理的操作是()OA . 卖出套期保值B . 买入套期保值C . 等

204、待点价时机D . 尽快进行点价【 答案】：A C1 8 0 、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料有（ ）。A . 申请书B . 任职资格申请表C . 身份、学历、学位证明D . 中国证监会规定的其他材料【 答案】：AB C D1 8 1 、2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月 1 0 日 3月 3 1 日间的点加权。电缆厂之所以愿意与冶炼厂签订点价交易合同，原 因 是 （）。A. 预斯基差走强B . 预斯基差走弱C . 预期期货价格走强D . 预期期货价格走弱【 答案】：AD1 8 2 、下列属

205、于国务院期货监管管理机构职责的有（ ）A. 制定有关期货市场监督管理的规章. 规则B . 监督检查期货交易的信息公开情况C . 对中国期货业协会的活动进行指导和监督D . 制定期货业务人员资格标准和管理办法【 答案】：AB C D1 8 3 、中国证券监督管理委员会及其派出机构可以对（）进行延伸检查。A. 期货公司子公司B . 期货公司的控股股东C . 期货公司的实际控制人D . 期货公司的客户【 答案】：AB C1 8 4 、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供的服务包括（）OA. 提供期货行情信息、交易设施B . 协助办理开户手续C . 代期货公司、客户收付期货保证金D . 中国证

206、券监督管理委员会规定的其他服务【 答案】:AB D1 8 5 、关于价格趋势的表述，正确的是（）。A. 由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为下降趋势B . 由一系列相继上升的波峰和下降的波谷形成的趋势为上升趋势C . 由一系列相继下降的波峰和波谷形成的价格走势为下降趋势D . 由一系列相继上升的波峰和波谷形成的价格走势为上升趋势【 答案】：C D1 8 6 、期货公司开展期货投资咨询业务时。不 得 （ ）。A. 向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险B . 以虚假信息. 市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务C . 以个人名义收取服务报酬D . 泄露客户商业秘密【

207、 答案】：AB C D1 8 7 、下列属于托管人主要职责的有（）。A. 记录、报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有交易B . 保管基金资产C . 催缴现金证券的利息D . 计算财产本息【 答案】：AB C D1 8 8 、在中国金融期货交易所，按照业务范围，会员分为（）和四种类型。A .交易会员B .交易结算会员C .全面结算会员D .特别结算会员【 答案】：A B C D1 8 9 、以下可以设计成期货合约的有（）。A .棉纱B .中证5 0 0 指数C .降雪量D .碳排放权【 答案】：A B C D1 9 0 、从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券,同时也做空了

208、普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括 （ ）。A .利率B .指数价格C .波动率D .汇率【 答案】：A B C1 9 1 、中国期货业协会应当注销期货从业人员从业资格的情形不包括( )OA .期货从业人员被解聘B .期货从业人员被暂停职务C .期货从业人员被中国证监会立案调查D .期货从业人员被公安机关行政拘留【 答案】：B C D1 9 2 、确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录 中 的 ( ) 为标准。A .交易指令数量是否一致B .价格、交易时间是否相符C .买卖方向是否一致D .品种是否

209、一致【 答案】：B C D1 9 3 、 ( ) 期货是郑州商品交易所推出的期货品种。A .铁合金B .动力煤C .晚釉稻D .甲醇【 答案】：A B C D1 9 4 、根 据 境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法，境内特定品种期货交易实行交易者适当性制度。 ( )应当执行交易者适当性制度。A .期货交易所B .期货公司C .境外经纪机构D .境外交易者【 答案】：A B C1 9 5 、在险价值风险度量方法中，a = 9 5 意 味 着 （ ）。A .有 9 5 % 的把握认为最大损失不会超过V a R 值B .有 9 5 % 的把握认为最大损失会超过V a R 值

210、C .有 5 % 的把握认为最大损失不会超过V a R 值D .有 5 % 的把握认为最大损失会超过V a R 值【 答案】：A D1 9 6 、下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（）。A .期货投机交易通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B .套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C .期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D .套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到1 冲现贷市场的价格波动风险【 答案】：A B C D1 9 7 、资产管理计划不得直接或者间接投资的项目包括（）A .投资项目被列入国家发展和改革委员会发布的

211、淘汰类产业目录B .投资项目违反国家产业政策C .投资项目违反国家环境保护政策要求D .通过穿透核查，资产管理计划最终投向上述投资项目【 答案】：A B C D1 9 8 、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（）。A .风险控制B .数据处理C .交易信号D .指令执行【 答案】：A B C D1 9 9 、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（）。A .高位套利B .买入套利C .低位套利D .卖出套利【 答案】：B D2 0 0 、关于远期利率协议的说法，正确的有（）。A .买卖双方不需要交换本金B .卖方为名义借款人C .买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金D .买方为名义贷款人【 答案】：A C