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1、单位根检验单位根检验第一节第一节 单序列单位根检验单序列单位根检验 第二节第二节 面板数据单位根检验面板数据单位根检验1第一节第一节 单序列单位根检验单序列单位根检验一一序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验在时间序列分析中的地位二二序列单位根检验软件相关操作序列单位根检验软件相关操作三三不同检验结果后续分析思路不同检验结果后续分析思路四四协整检验协整检验2一一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位序列单位根检验在时间序列分析中的地位 时间序列总体分析思路时间序列总体分析思路 时间序列时间序列 平稳性检验平稳性检验 原：不平稳原：不平稳 若是平稳序列若是平稳序列 非平稳序列非平稳序
2、列 单序列单序列 多序列多序列 考虑差分平稳考虑差分平稳ARMA 多元回归分析多元回归分析 差分平稳差分平稳I（d） 不平稳不平稳 单序列单序列 多序列多序列（同阶）（同阶） 无规律分析终止无规律分析终止 ARIMA 协整检验协整检验 原：不协整原：不协整 协整协整 不协整不协整 长期关系模型长期关系模型 分析终止分析终止 进一步考虑进一步考虑ECM（误差修正模型）（误差修正模型）3二二 序列单位根检验软件相关操作序列单位根检验软件相关操作说明说明 操作操作结果结果4检验的目的：检验的目的：（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性非平稳序列在各个时点上
3、随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性（2）用序列做回归分析可防止伪回归）用序列做回归分析可防止伪回归检验方法：检验方法： 方法有方法有ADF DFGLS PP与与 KPSS ERS NP 前三种前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用建议少用 后三种后三种是软件是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便是去除原序列趋势后进行检验，应用方便原假设：原假设：6种方法中种方法中除除KPSS外是：不稳定（存在单位根）外是：不稳定（存在单位根）判定规则判定规则 P规则：小于临界值则接受规则：小于临界值则接受H1 临界值法临界值法 具体：左
4、则单边：具体：左则单边： ADF DFGLS PP NP 接受（原假设）域接受（原假设）域 统计值大于临界值统计值大于临界值 右则单边：右则单边： KPSS ERS 接受（原假设）域接受（原假设）域 统计值小于临界值统计值小于临界值 备注：只要软件提供了备注：只要软件提供了P值就直接按值就直接按P规则规则 做判定；除非没有提供的情况下做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法才动用临界值法 序列平稳性检验（单位根检验）序列平稳性检验（单位根检验）说明说明5说明说明原：不平稳原：不平稳（ KPSS 除外）双击序列双击序列View/unit Root Test单位根检验窗口单位根检验窗口单位根检
5、验窗口单位根检验窗口 序列平稳性检验（单位根检验）序列平稳性检验（单位根检验）操作操作6种方法可种方法可供选择，点供选择，点方法说明方法说明见请点见请点：序列序列序列序列单整检验（差单整检验（差单整检验（差单整检验（差分平稳检验）分平稳检验）分平稳检验）分平稳检验）此处选择一般做序此处选择一般做序列图进行决定列图进行决定View Graphs 确定：是否有截距与趋势项滞后项无须更滞后项无须更改，系统自动改，系统自动选择。选择。6原假设：原假设：6种方法中种方法中除除KPSS外是：不稳定（存在单位根）外是：不稳定（存在单位根）判定规则判定规则 P规则：规则：大于临界值大于临界值则接受原假设则接受
6、原假设 临界值法临界值法 具体：左则单边：具体：左则单边： ADF DFGLS PP NP 接受（原假设）域接受（原假设）域 统计值大于临界值统计值大于临界值 右则单边：右则单边： KPSS ERS 接受（原假设）域接受（原假设）域 统计值小于临界值统计值小于临界值 备注备注：只要软件提供了只要软件提供了P值就直接按值就直接按P规则规则 做判定；除非没有提供的情况下做判定；除非没有提供的情况下 才动用才动用临界值法临界值法 序列平稳性检验（单位根检验）序列平稳性检验（单位根检验）结果结果7三三 不同检验结果后续分析思路不同检验结果后续分析思路分析思路分析思路差分平稳差分平稳8不同检验结果后续分
7、析思路不同检验结果后续分析思路 时间序列总体分析思路时间序列总体分析思路 时间序列时间序列 平稳性检验平稳性检验 原：不平稳原：不平稳 若是平稳序列若是平稳序列 非平稳序列非平稳序列 单序列单序列 多序列多序列 考虑差分平稳考虑差分平稳ARMA 多元回归分析多元回归分析 差分平稳差分平稳I（d） 不平稳不平稳 单序列单序列 多序列多序列（同阶）（同阶） 无规律分析终止无规律分析终止 ARIMA 协整检验协整检验 原：不协整原：不协整 协整协整 不协整不协整 长期关系模型长期关系模型 分析终止分析终止 进一步考虑进一步考虑ECM（误差修正模型）（误差修正模型）9Test for unit roo
8、t in中确定序列在中确定序列在水平值、一阶差水平值、一阶差水平值、一阶差水平值、一阶差分、二阶差分分、二阶差分分、二阶差分分、二阶差分下进行单位根检验。下进行单位根检验。若若一次差分平稳一次差分平稳则为则为一阶单整一阶单整I(1)； 若若两次差分平稳两次差分平稳则为则为二阶单整二阶单整I(2)。 序列差分检验序列差分检验（单整平稳检验）（单整平稳检验）10同阶单整序列（同阶非平稳序列）同阶单整序列（同阶非平稳序列）构构 建建回归方程回归方程，获，获得残差得残差检验残差检验残差项的平稳性，若平稳，则称非项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系平稳序列间存在协整关系（长期稳定关（长期稳定
9、关系）系） 四四 序列间协整检验序列间协整检验 （方程的残差平稳检验）11第二节第二节 面板数据的平稳性（单位根检验）面板数据的平稳性（单位根检验）请点请点 说明说明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果212分析数据的平稳性（单位根检验）说明分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验注：所有序列者要检验 原：不稳定原：不稳定（Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：稳定）原：稳定） 目的：目的：防止虚假回归或伪回归防止虚假回归或伪回归方法方法： 相同根下：相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、AD
10、F-Fisher 和和PP-Fisher5模式：模式： 三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。序图做出模式选择）。秩序秩序：水平（：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模再检验只含截距项的模型，最后检
11、验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。13分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象，对象，View/Unit Root Test，输入相应的，输入相应的Pool序列名序列名填写模式，先做填写模式，先做序列图再选择序列图再选择 填写秩序填写秩序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边所
12、有所有栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改14 例例10.4中中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果的水平变量的所有方法的单位根检验结果: 各种方法的结果各种方法的结果(除除Breitung检验检验 外外)都接受原假设，都接受原假设， I?存在单位根，是非平稳的。存在单位根，是非平稳的。只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳15 例例10.4中中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果: 各种方法的结果都拒绝原假设，所以可各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论：以得出结论： I?是是I(1)的。的。所有P值均小于0.05，说明平稳16
