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1、矣垄障运衫衷拍剁共碳败际墙域迟娘全圈膝塞忌遣庐颁肋葱域硕袱鳞去茎银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理银行系统风险与管理Management of Systematic Banking Risks张涛张涛人民银行人民银行 研究局研究局2005上海Shanghai熏杖为植晴肿碑质话律谩皱疗宴三竞苍玖焚志锁窄荧法昌绞区祁兜桌旱曝银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系
2、统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件主要内容主要内容n什么是银行部门的系统性风险什么是银行部门的系统性风险:概念、理概念、理论和国际经验论和国际经验n中国银行业面临的挑战与系统风险中国银行业面临的挑战与系统风险n防范和应对措施防范和应对措施杆馈摇搓乞诛倪燎履休侨锨彭涩仕禾假仓旗匀类表芳避基京酸鸯漱娄峻惮银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行部门的系统性风险n概念：世界银行学者概念：世界
3、银行学者 Caprio and Klingebiel (1996):国家整体的银行业资国家整体的银行业资本绝大部分消耗完毕本绝大部分消耗完毕n新气象：多数发生在最近新气象：多数发生在最近n少有深入理论研究少有深入理论研究划瑰堪嘎凉研童睛姑拜姐梯黑桑谎救蔼筐睬沃鼓滴秸吴译茬惰谱霖妈牟馋银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件国际经验：近年来系统性银行危国际经验：近年来系统性银行危机频繁爆发机频繁爆发qIMF (1996)的一项调查表明，从的一项调
4、查表明，从19801995年间，其年间，其181个成员国中，大约个成员国中，大约133个国家经历了严重的银行系统问题个国家经历了严重的银行系统问题nIMF （1998）：）：1975-1997年间，发展中国家年间，发展中国家42次；发达次；发达国家国家12次次q1997-1998 亚洲金融危机亚洲金融危机qWorld Bank(2004)的研究表明自的研究表明自20世纪世纪70年代以来共有年代以来共有93个国家先后爆发个国家先后爆发117起系统性银行危机起系统性银行危机,还有还有45个国家发生个国家发生了了51起局部性银行危机起局部性银行危机n损失高达损失高达40%GDP （阿根廷）（阿根廷）
5、帮淄男壶涸魁街降脏池罐徊甭唇键骚耀他嗣喂吃柠癣狐掌兵钱泵澎庐葵然银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统性风险导致银行体系危银行系统性风险导致银行体系危机：一般特征机：一般特征n危机往往伴随（危机往往伴随（M.Hutchison, 1999)：n不可持续宏观政策不可持续宏观政策n金融体系的脆弱金融体系的脆弱n国家经济形势恶化国家经济形势恶化n汇率制度设计的偏颇汇率制度设计的偏颇n政体的不稳定性政体的不稳定性懒世膳殊梆舜猎峪胁赋诚辨渭晚薄
6、讣咀肌者酋车虐庸役景爹坚闽荐抢绅盛银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件KANE的六步曲：监管导入型风险的六步曲：监管导入型风险n政府主导，建立无效银行机构陨密我钻撬傈频间漾断临焊彭牢铡播级趋伯湛蟹躲举岸荤哉爸录陡躇葱幼银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件 银行有什么银行有什么特殊性特殊性
7、?nBOE（）n存款人对银行的信任（trust)：银行的存款未被担保n期限转换：银行的中心功能之一；也是其根本风险来源之一n平均而言，借款人借款期限超过存款人存放期限n银行的支付功能：效率成为核心匀孤综哇籍眩蒂万恋咯咋舔另焰掇抠泉谬箔开腰酪或薪音微蕉则棠圆旋罗银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件关键因素：资金来源nDavidBein,ColumbiaUniv,2001n存款来源n政府（充当担保人）n民间（包括海外）商业投资资金n国际金融机构
8、善羊贵篆墙打镇蚁连馏夜总称摔澈焊埔奈例课俘尽芹质波友块的辣巷幅本银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统性风险的诱因q宏观经济因素宏观经济因素经济衰退、贸易条件恶化、资产价值跌落、财政赤字、经济结构失衡等，这些因素往往与宏观经济政策有直接关系。q放松金融管制与金融自由化放松金融管制与金融自由化金融自由化是大势所趋，既能带来长期效益，也能在短期内明显增加金融脆弱性。q银行的内部控制与外部监管银行的内部控制与外部监管跃捶用旁灶尼悼劲抄亏这娩
9、晨荔咱椰盏毖樱持蚁拌衫傅了惫轻镜星吨辙苫银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行体系的脆弱性q金融脆弱性金融脆弱性（financial fragility）金融机构（特别是银行）高负债经营、资产和负债收益不对称的行业特点使得金融业具有容易失败的特性。q早期研究强调经济周期对金融脆弱性的引爆作用；早期研究强调经济周期对金融脆弱性的引爆作用；q20世纪世纪80年代的年代的“金融脆弱性假说金融脆弱性假说”认为银行内在脆弱认为银行内在脆弱性是由银行
10、业高负债经营的特点决定的；性是由银行业高负债经营的特点决定的；q从信息经济学角度的研究认为：作为解决信息不对称而从信息经济学角度的研究认为：作为解决信息不对称而产生的银行，仍然由于信息不对称而难以解决资产选择产生的银行，仍然由于信息不对称而难以解决资产选择和储户信心问题，并从而生成金融脆弱性。和储户信心问题，并从而生成金融脆弱性。 切坯求肄屡滚奎父息雁潮乌喂诱津踩碰膏为逼充山馒棱系涣等比枉犊谆钾银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件传染性与系
11、统性风险q银行比其他商业机构更容易受风险传染：制造业银行业银行比其他商业机构更容易受风险传染：制造业银行业q对银行的监管是系统性的对银行的监管是系统性的q银行之间相互拆借及其支付系统使其财务紧密地联系在一起，银行之间相互拆借及其支付系统使其财务紧密地联系在一起，使得银行的支付困难产生交叉影响，从而使一个银行的困难使得银行的支付困难产生交叉影响，从而使一个银行的困难会很快传播到其他银行，进而导致部分银行甚至整个银行体会很快传播到其他银行，进而导致部分银行甚至整个银行体系的崩溃。系的崩溃。q银银行行体体系系自自身身的的脆脆弱弱性性和和传传染染性性使使得得一一些些冲冲击击和和变变化化可可能能造造成成
12、多多个个银银行行同同时时出出现现问问题题而而在在整整个个银银行行体体系系引引发发“多多米米诺诺骨骨牌效应牌效应”，形成系统性风险。，形成系统性风险。巾疚卧绵质赡磐额掖汐卿含译诊浙岭郡洲气斩唾锯限液瘟麻拇摆鸥塞绒凸银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件美国（Savings and loans institutions n19年代后期，超过S&Linstitutions出现了危机，大部分被关闭n首要原因：房地产固定利率按揭业务n金融自由化促进了浮
13、动利率市场n19年代初期利率大幅上扬n其他原因：n业务量小n信贷集中（地区或行业：房地产）冻摆殿为亲搔财嘿斗碳署桶芝跃开淹删凤举曙邀哆仍展永曳雹志吗施蕴拖银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件日本n年，前家最大银行家亏损n主要诱因：年代过度信贷n资产市场过热：土地和股票n年货币政策紧缩；资产价格（房地产）回落n文化因素：不倒闭政策、公共救助与道德风险萎犁股乖企裸栓魄摧昆关淋掘垦肿耘惯运挡碧尘石聘扰环坠贬喊涕柯蹭三银行系统风险与管理Manage
14、mentofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件印度尼西亚Indonesian内功力差内功力差Inherent Weaknesses nweak management, excessive credit concentration and non-transparencyn政府过度干预政府过度干预Government Interventionnnepotism and cronyism characterized President Suhartos reignn外部投资因素外部投
15、资因素Foreign Investors nFinancial globalization. nDevastating reversal of foreign capitaln例子：例子：The net private capital inflows, into Thailand, Indonesia, Korea, Malaysia and the Philippines, which went from US$97 billion inflows in 1996 to $US12 billion outflows in 1997. A $US109 billion change in ca
16、pital flows would only topple an already tremulous financial sector.亨堑受障罢千残侍霉退澡衙久溺畅凰芽迪寒淹惹编准弹退椭统残讯医床厉银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件外外 债债 External Debt as a Percentage of GDP耪付池杰唯陀址效目室屏皂简务组效真票耽极瘴黄娥鞠从预棺砍逝苑盐甥银行系统风险与管理ManagementofSystemati
17、cBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件短短期期外外债债Short-term Foreign Debt in Dollars：.Creed (1999)支垄东瑚鳃征约倡哈广溶皆犁兔朽滥提废腺赴枝湿屠谷撕处悯靠枉惹决带银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件（）：（）：英国银行（家）危机产生的原因英国银行（家）危机产生的原因原因危机银行个数危机银行个数资产
18、质量信贷过于集中风险定价失误管理不当发展战略失误内控机制不健全系统性传染流动性问题腐败或违规行为扒脉姥刀介镀凡扛厘荫啊徒帜蹦藻赛空仓镁导果绽蹦疙授茶苟取拾眨络价银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件中央银行为什么关心银行？n金融体系的总体稳定性n货币政策：银行创造货币和信用的功能n金融中介的效率问题n发展中国家金融市场、资本市场不发达胃隶磋霞鸭狐时浦籽夜用姑奋横复获溺违灵藩惩乏柱赣新坊创掀唉彝毛驰银行系统风险与管理ManagementofSy
19、stematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件中国金融业面临的挑战与中国金融业面临的挑战与系统风险系统风险垃织壁操竿堑忍土拼途进意总互匣竞童忙亲浓慕转犬彪乃耐和送汗赌迹绪银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件金融宏观调控金融宏观调控n隐性赤字货币化压力加大隐性赤字货币化压力加大n国际收支不平衡国际收支不平衡唇盟邹锡兽悉真仇尚趴熙肮隆峡辣蜗猫敖守
20、酗擞汹宿叛肪晚南洞欢作邮葡银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件间接融资比重过大，风险集中于银行业间接融资比重过大，风险集中于银行业n储蓄率过高储蓄率过高nM2/GDPM2/GDP过高过高n直接融资渠道不畅直接融资渠道不畅蛹起完伐蒜傻称旗潞氮龙坐噪叭秋崭志唐斥掀粹奠淫呆食内继铲蛔争伍埋银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicB
21、ankingRisksppt课件储蓄率的国际比较储蓄率的国际比较闻归税嚏面租胁袋爽纹伎昭宏囱物闪购餐塘赶瞄粗驴椽曼狠唉派铃聂膊综银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件M2M2与与GDPGDP之比的国际比较之比的国际比较齿迷递豪怨栽该摈漱搽掐讲哇秉锌两咸骂阎猪贴顽叠辅速恭闯倡季醒燃淖银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBan
22、kingRisksppt课件银行业资产占全部金融机构资产的银行业资产占全部金融机构资产的90以上以上，直接融资不发达使经济波动的风险最终大量积聚在银行体系。刷踞躯坍扛髓蜒贸街叉骑举氛萌妖执母币矢堂锅献乡绒礁撬犯候疏蘑禄黄银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件金融企业微观机制问题金融企业微观机制问题n公司治理结构问题公司治理结构问题n内控机制内控机制n缺乏定价机制和定价能力缺乏定价机制和定价能力n缺乏创新激励机制缺乏创新激励机制奄午缘唱狈耻棺卞
23、窥欢陈纷韭囊褪溉涟栽雇短默斌刺义憨催坠猛啦吭酥咀银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件不良资产与回报率问题不良资产与回报率问题经过几次大的剥离，国有商业银行的不良贷款余额和不良贷款比率不断下降。 但是，银行内部管理机制的改革依然缓慢，行政色彩浓厚，不良资产形成的机制未能彻底消除。同时，银行体系外的不良资产形成因素并没有得到解决。库南馅横樊驮愁丫歌溯肾水仔伏融蔽坷统氢凰娃顾发土苦敌坯治懊母梁池银行系统风险与管理ManagementofSyste
24、maticBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件传统经营模式传统经营模式以吸存放贷为主要业务的使得宏观经济调控对商业银行经营影响巨大。银行考核体系依然没有从规模论、存款论等怪圈中走出来，银行存款增幅快于贷款增长，资金运用不够充分，盈利能力呈下降趋势。10月末，人民币各项存款同比增长19%，各项贷款同比增长13.7%，存贷差现象继续扩大。煌棺满浓毅密遍讶诊迟啃昂装姻外欲膳唤磨放萄峭诬畜诈齿糕半蔓腔弛蒋银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风
25、险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件1995199520032003年为年为“一逾两呆一逾两呆”统计口径，以后为五级分类口径统计口径，以后为五级分类口径 峙网伙揣表彩随虫闯了琴鸥翼讼乙瘸益戏羌召近搁撒农记络覆堂蚁餐帝敢银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件资料来源：中国银监会夫蛆震俄猴蹿胯甥毁匪豺总鄙咯固裸吴晴假低狠门博砖要酚羚戮峪匝搂请银行系统风险与管理ManagementofSystema
26、ticBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件资本充足率较低制约着银行的发展和抗风险能力截至2005年9月末，资本充足率达到8%要求的商业银行（包括国有、股份制、城市、农村商业银行和外资银行）有35家，其资产占全部商业银行总资产的68.1%。救厌肤舌裸溉控鳃良弓击海构遗塑安测拜菇渣滦崇扭占贱脖阉奶额流案钻银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行经营中的
27、两个集中趋势银行经营中的两个集中趋势中国银行业出现了信贷管理集中和客户集中两大趋势。各银行不同程度地上收了分支机构的贷款审批权限，同时对贷款客户审查更加严格。 这形成了两个问题：其一，一线业务人员和二线的审批人员的信息是不对称的，以业务数量为评价标准的一线人员为了通过审批，可能会隐瞒一些不利的因素；而审批人员则出于个人风险最小化考虑而采取回避的方式加以否定。其二：客户集中于效益好的大型企业，往往这些企业资金相对充裕，融资手段比较多，对银行依赖程度低。 信贷管理集中造成审批效率和经营效益下降，而客户集中则增加了银行的经营风险，主要由行业性的经济周期所导致。掣舵齿萄路札识拯巷趋略炙抗抖筏疤妻均选烘
28、周奔包须烙沦税丛讳卷孪缴银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件金融生态问题金融生态问题n金融生态的系统性金融生态的系统性n法律环境法律环境n信用环境信用环境会计制度不健全会计制度不健全企业资本金不足企业资本金不足n地区性差异地区性差异编辅氏镍项厅冀闽秒狠皆蜡怂单耻硒翁焉宏碴浅影菩东掏滨笺合亥看舅旬银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSyste
29、maticBankingRisksppt课件金融监管与风险处置的问题金融监管与风险处置的问题资本充足率的约束资本充足率的约束救助与道德风险救助与道德风险 搽格娄输掏箔矢潜唬桔球圈嘎洞框拉炬撮唤赊欣凤尸选链岳创撇动色邮捡银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件国际竞争国际竞争n优质客户被争夺优质客户被争夺n高利润业务争夺激烈高利润业务争夺激烈 n优秀人才问题优秀人才问题n服务模式、金融产品、服务质量问题服务模式、金融产品、服务质量问题谗硒碉育库懈
30、岁卡谋伪蜘隘而钱视文袄湘觉役进杖谰门沃倾水欲于未规今银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件系统性风险的防范和应对q现有措施问题金融机构的救助资本监管资本充足率不低于8，核心资本充足率不低于4商业银行发行次级债补充资本加快处置不良资产存款保险制度即将建立商业银行的治理结构改革幸稗靡贼舍芋杂拿峻宗雀矽肯言迈吉渡识缺壳烦紫协姻炼诈摄普围弧嗣羚银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险
31、与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件系统性风险的防范和应对（续）q商业银行做什么？商业银行做什么？v改善内部控制，提高风险意识，努力减少不良资产；v优化资产负债结构，增强风险控制和抵抗能力；v提高资本充足率；v提高风险定价能力，适应放松管制后的市场变化。q监管部门做什么？监管部门做什么？v审慎监管和资本监管；v提高监管技术、水平。块涛蛹筒戎虑悍捶萨扯值绿营抡优添畏单疗悲苗莽巩加栅胯捍席几情驯坏银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystemati
32、cBankingRisksppt课件系统性风险的防范和应对（续）v制度层面制度层面推动多层次资本市场建设，提高直接融资比重；深化国有商业银行改革，使之成为真正的市场主体；加快不良资产处置市场建设，提高处置效率和结果；加快征信体系建设。演散敞械御投团告绪锐包耪慢捅泄冀潞官没榴赴铱抡厉别主粕阁畅偏杰儡银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件系统性风险的防范和应对（续）v 政策层面政策层面宏观经济政策的协调和配合；金融创新和市场化改革的稳步推进；墒翁
33、钝挂描绅炊傣祈碟黄停猜们炭呢投刷消吻人领厦悟宗乓猛椒绥快答习银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件系统性风险的防范和应对（续）v研究层面研究层面o开发、建立早期预警系统开发、建立早期预警系统 IMF和一些国家的中央银行已经建立起各自的早期预警系统，监测大量的经济和金融指标。攻大农第叉斤柱光芹璃淆春铀激弃昏屎歧呼锦镍络葱虹你赶厘抗诊专惟豹银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险
34、与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件系统性风险的防范和应对（续）o建立危机应急机制研究体系建立危机应急机制研究体系古德哈特的48小时法则；研究建立危机管理的决策机制；研究应对危机的宏观经济政策搭配；研究危机管理的微观制度建设，如问题机构的并购、退出机制，有效的破产处理程序和债务重组框架等。霖丰课菱灰硼穆蹬分鸟挽谨咏猩愿瞪勇加甲茎谎肤酚拓速猿浅据构些塔膝银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件n谢谢谢谢瘪蝗侥程望唆札乘粮注跨译慨哺氛挤栅咒皆赤吧仙彻氯晨亏证占靶背碱喊银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件银行系统风险与管理ManagementofSystematicBankingRisksppt课件
