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1、上海期货交易所上海期货交易所结算交割业务风控要点介绍结算交割业务风控要点介绍资金资金资金资金风控要点风控要点风控要点风控要点结算结算结算结算风控要点风控要点风控要点风控要点交割交割交割交割风控要点风控要点风控要点风控要点主要内容主要内容资金风控要点资金风控要点资金风控要点资金风控要点 会员开立、更名、更换、或注销会员开立、更名、更换、或注销会员开立、更名、更换、或注销会员开立、更名、更换、或注销专用资金帐户，须先向交易所结算部提交书面专用资金帐户，须先向交易所结算部提交书面专用资金帐户，须先向交易所结算部提交书面专用资金帐户，须先向交易所结算部提交书面申请，经交易所同意后，再凭交易所结算部签申
2、请，经交易所同意后，再凭交易所结算部签申请，经交易所同意后，再凭交易所结算部签申请，经交易所同意后，再凭交易所结算部签发的专用通知书到存管银行办理发的专用通知书到存管银行办理发的专用通知书到存管银行办理发的专用通知书到存管银行办理保证金账户管理保证金账户管理注意：未经批准的账户即使有资金也不能使用注意：未经批准的账户即使有资金也不能使用建议至少在建议至少在建议至少在建议至少在2 2 2 2家家家家以上存管银行开户（须指定一个为主账户），以上存管银行开户（须指定一个为主账户），以上存管银行开户（须指定一个为主账户），以上存管银行开户（须指定一个为主账户），以防范银行系统故障风险以防范银行系统故障
3、风险以防范银行系统故障风险以防范银行系统故障风险五家指定存管银行五家指定存管银行五家指定存管银行五家指定存管银行资金划拨资金划拨 会员与交易所之间的资金往来只能通过会员与交易所之间的资金往来只能通过“期货资金管期货资金管理系统理系统”在会员的在会员的专用资金账户专用资金账户和交易所的和交易所的专用结算专用结算账户账户之间进行划转（之间进行划转（15：00之前提交的申请当天处理，之前提交的申请当天处理，15：00之后提交的申请下一工作日处理）之后提交的申请下一工作日处理）上海期货交易所只允许在交易所所在地的存管银行开上海期货交易所只允许在交易所所在地的存管银行开立专用资金账户（立专用资金账户（异
4、地入金将被退回原账户异地入金将被退回原账户）期货资金管理系统使用注意事项期货资金管理系统使用注意事项建议授权4-5人（至少3人，1名高级管理员，2名业务操作员，高级管理员不能做业务）保证金、交割货款、内转申请都可以使用申请流程权限设置的建议 基本型（2人）：制单、复核（提交） 审核型（3人）：制单、复核、审核（提交） 严格型（4人）：制单、复核、审核、提交系统故障时的应急措施（票据支付、柜面申请）结算风控要点结算风控要点结算风控要点结算风控要点 核对核对核对核对数据数据数据数据初次初次初次初次结算结算结算结算审批审批审批审批出金出金出金出金银行银行银行银行转帐转帐转帐转帐日终日终日终日终结算结
5、算结算结算结算流程结算流程结算流程结算流程一般收市后一般收市后一般收市后一般收市后1515：1313开始初次结算，开始初次结算，开始初次结算，开始初次结算，1515：3333完成日终结算完成日终结算完成日终结算完成日终结算发布发布发布发布正式数据正式数据正式数据正式数据保证金保证金 仓单充抵保证金仓单充抵保证金交存仓单：可用金额交存仓单：可用金额下一交易日下一交易日使用使用提取仓单：占用金额场内提取仓单：占用金额场内实时扣除实时扣除（资金不足时不得提取）（资金不足时不得提取）交易所会在盘中进行交易所会在盘中进行实时结算实时结算，对资金不足的会员，对资金不足的会员进行电话提醒，请会员配合交易所做
6、好资金调拨工进行电话提醒，请会员配合交易所做好资金调拨工作或进行减仓作或进行减仓每季度结息每季度结息每季度结息每季度结息利率与保证金管理水平挂钩分为三档利率与保证金管理水平挂钩分为三档利率与保证金管理水平挂钩分为三档利率与保证金管理水平挂钩分为三档（逐年提高，长假时利率会提高，具体见会（逐年提高，长假时利率会提高，具体见会（逐年提高，长假时利率会提高，具体见会（逐年提高，长假时利率会提高，具体见会员服务系统通知）员服务系统通知）员服务系统通知）员服务系统通知）结算准备金利率结算准备金利率结算参数调整结算参数调整 不定期发布因持仓变化、涨跌停板或长假等其他情不定期发布因持仓变化、涨跌停板或长假等
7、其他情况引起的保证金调整况引起的保证金调整每月底发布下一月结算参数调整表每月底发布下一月结算参数调整表（临近交割月份保证金调整和进入（临近交割月份保证金调整和进入6个月内手续费调个月内手续费调整）整）自然人持仓与非整倍数头寸自然人持仓与非整倍数头寸 进入交割月份的第一个交易日起，持仓数量应调整进入交割月份的第一个交易日起，持仓数量应调整为为交割单位的整倍数交割单位的整倍数，否则非整倍数头寸将被强平，否则非整倍数头寸将被强平（强平盈利将被没收）（强平盈利将被没收）自然人不得参与实物交割自然人不得参与实物交割自然人持仓的最后期限各品种不尽相同，要特别注自然人持仓的最后期限各品种不尽相同，要特别注意
8、时间节点意时间节点（交易所会进行提示，但会员自身也应加强检查）（交易所会进行提示，但会员自身也应加强检查）交割风控要点交割风控要点交割风控要点交割风控要点仓单仓单交割前必须先在仓单系统中完成交割前必须先在仓单系统中完成开户并启用开户并启用（交易所会进行（交易所会进行提示，但会员自身也应加强检查）提示，但会员自身也应加强检查）参与当月交割的仓单应将仓储费付至参与当月交割的仓单应将仓储费付至第五交割日第五交割日参与当月交割的仓单有效期或质检有效期应涵盖参与当月交割的仓单有效期或质检有效期应涵盖第五交割日第五交割日交割螺纹钢、线材的每批商品的有效期限为生产日起的交割螺纹钢、线材的每批商品的有效期限为
9、生产日起的9090天天内，并且应在生产日起的内，并且应在生产日起的3030天天内送入指定交割仓库方可制作内送入指定交割仓库方可制作仓单。仓单。在库天然橡胶的商检证、质检证（或检测在库天然橡胶的商检证、质检证（或检测/ /鉴定报告）自签鉴定报告）自签发之日起发之日起9090天天内有效。期满后，其相应的商品应当重新检验内有效。期满后，其相应的商品应当重新检验合格后方可用于下次交割。合格后方可用于下次交割。 当年生产的国产天然橡胶如要用于实物交割，最迟应当在第当年生产的国产天然橡胶如要用于实物交割，最迟应当在第二年的二年的六月份以前六月份以前（不含六月）入库完毕，超过期限不得制（不含六月）入库完毕，
10、超过期限不得制作仓单作仓单螺纹钢交割商品补充规定螺纹钢交割商品补充规定 客户在进行某一螺纹钢期货合约卖出交割时，交割商品公称客户在进行某一螺纹钢期货合约卖出交割时，交割商品公称直径分布应当符合下列要求：直径分布应当符合下列要求： 1 1、交割数量、交割数量60006000吨，可以是同一公称直径。吨，可以是同一公称直径。 2 2、60006000吨吨 交割数量交割数量90009000吨，至少是两个公称直径，吨，至少是两个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的60%60%。 3 3、90009000吨吨 1800018000吨，至少是
11、四个公称直径，并且每一吨，至少是四个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的公称直径交割数量不得高于其总交割数量的30%30%。 同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。交割结算价交割结算价燃料油交割结算价：为该合约最后燃料油交割结算价：为该合约最后1010个个交易日交易日按时间的加权平均价按时间的加权平均价黄金交割结算价：为该合约最后黄金交割结算价：为该合约最后5 5个个有成交交易有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价日的成交价格按照成交量的加权平均价其余品种的交割结算价等于其余品种的交割结算价等于最后交易日最后交易日结算价结
12、算价交割结算价与最后交易日结算价之间的价差以交割结算价与最后交易日结算价之间的价差以“盈亏盈亏”方式结算方式结算交割货款交割货款买方会员最迟须在买方会员最迟须在第三交割日第三交割日1414：0000前付清货款前付清货款交易所一般可在交易所一般可在第二交割日第二交割日中午前完成配对，买方中午前完成配对，买方会员应及时上网查看配对是否完成。通过银行转帐会员应及时上网查看配对是否完成。通过银行转帐付款的可即时获得仓单，通过内转方式付款的需在付款的可即时获得仓单，通过内转方式付款的需在结算完成后才能获得仓单结算完成后才能获得仓单交割货款申请内转的，将会影响交割货款申请内转的，将会影响下一交易日下一交易
13、日会员场会员场内的可用资金，会员应充分了解不同方式对资金的内的可用资金，会员应充分了解不同方式对资金的影响影响交易所统一在交易所统一在第三交割日第三交割日支付货款，如卖方会员未支付货款，如卖方会员未提出内转申请，交割货款将自动付至卖方会员在存提出内转申请，交割货款将自动付至卖方会员在存管银行的专用资金账户（主账户）管银行的专用资金账户（主账户）增值税发票增值税发票风控要点风控要点要及时通知客户开具或领取增值税发票，并做好核对，要及时通知客户开具或领取增值税发票，并做好核对，每月按时完成税务申报每月按时完成税务申报（已有会员发生因客户未及时领取增值税发票造成进项（已有会员发生因客户未及时领取增值
14、税发票造成进项税无法抵扣而要求会员赔偿的纠纷）税无法抵扣而要求会员赔偿的纠纷）增值税发票流转过程增值税发票流转过程卖方客户开给卖方会员卖方客户开给卖方会员卖方会员开给交易所卖方会员开给交易所交易所开给买方会员交易所开给买方会员买方会员开给买方客户买方会员开给买方客户（黄金除外，特别处理）（黄金除外，特别处理）风控建议风控建议1.1.及时获取交易所的各项通知及时获取交易所的各项通知 （最好安排专人每日上网查看）（最好安排专人每日上网查看）2.2.根据各交易所的规则，梳理制定公司内根据各交易所的规则，梳理制定公司内部的风控流程，特别是要列出重要的时间部的风控流程，特别是要列出重要的时间节点及应采取的风控措施，并对客户进行节点及应采取的风控措施，并对客户进行及时提醒及时提醒3.3.将各种风险点及可以采取的强平等风控将各种风险点及可以采取的强平等风控措施在经纪合同中予以明确约定措施在经纪合同中予以明确约定感谢各位参会感谢各位参会
