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1、1风险管理风险管理28种主要风险种主要风险:1)信贷2)市场3)利率4)流动性5)运营6)可信度7)声誉8) 法律法规3风险管理的目标风险管理的目标对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备4风险管理组织架构风险管理组织架构(负责统管风险管理)- 内部审计- 资产与债务委员会- 运营风险管理委员会- 法规委员会- 信贷风险委员会 5各下属部门的功能职责各下属部门的功能职责1.内部审计内部审计负责内部稽核有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;在银行内享有特殊的独立地位,确保各
2、部门管理高层会执行其建议.6各下属部门的功能职责各下属部门的功能职责2.资产与债务委员会资产与债务委员会 (ALCO)负责审视:直接间接市场声誉利率流动性提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome7各下属部门的功能职责各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会运营风险管理委员会负责审视:直接间接业务运营声誉可信度开发风险识别与评估模型8各下属部门的功能职责各下属部门的功能
3、职责3.运营风险管理委员会运营风险管理委员会例:HBUS识别评估风险识别评估风险制定制定/修改修改:规程规程内控内控应急方案应急方案具体项目具体项目运营损失事件运营损失事件运营风险资料库运营风险资料库追踪分析追踪分析经验吸取经验吸取9各下属部门的功能职责各下属部门的功能职责4.法规委员会法规委员会负责审视:直接间接法律法规声誉一个重要业务:反洗钱10风险管理风险管理信贷风险管理信贷风险管理11风险管理风险管理-信贷风险管理信贷风险管理什么是信贷风险什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么信贷风险管理的目标是什么?12风险管理风险管理-信贷风险管理信贷风险管理什么是信贷风险什么是信贷风险?“信贷
4、风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”13CommonSituationswhereCreditRisksarise:借款:不能还款.担保:清算债务时得不到偿还财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.贸易融资:settlementwillnotbeeffected.跨境业务:款项划转受到限制14运营风险管理运营风险管理-目标目标“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”“TomaximizetheBanksriskadju
5、stedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”15合理信贷风险管理的要点合理信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点合理操作合理操作1.建立恰当的信贷风险环境建立恰当的信贷风险环境2.在合理的信贷给予程序下操作在合理的信贷给予程序下操作3.保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序4.确保信贷风险的充分控制确保信贷风险的充分控制16合理信贷风险管理的要点合理信贷风险管理的要点1.建立恰当的信贷风险环境建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷风险
6、策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险17合理信贷风险管理的要点合理信贷风险管理的要点2.在合理的信贷给予程序下操作在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内18合理信贷风险管理的要点合理信贷风险管理的要点3.保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统压力测试19合理信贷风险管理的要点合理信贷
7、风险管理的要点4.确保信贷风险的充分控制确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统20地区总部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部地区总部地区首席信贷官地区首席信贷官集团总部集团总部集团首席信贷官集团首席信贷官政策政策个人金融服务个人金融服务批准批准项目项目MIs地区地区 CRM个人金融服务个人金融服务准则准则批准批准风险识别风险识别信贷恢复信贷恢复21CRM队伍的角色和职责队伍的角色和职责部门队伍队伍职责职责信贷风险管理政策审查/规范化信贷政策、规程和准则批准 大额信贷 复杂借贷 特殊借贷风险识别 识别潜在问题
8、帐户 加强各部门的行业知识信贷恢复 重估 / 重组问题帐户 退出问题关系项目 信贷风险管理模型(例如KMVandMoodysRiskAdvisers)MI 制定常规的Mis用于监测风险:-资产质量-集中度-风险额度个人金融服务 管理个人金融服务的信贷组合22信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度MI政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政
9、策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷款的系统商业风险识别连贯的内部风险评级系统政策人事商业批准管理层信息MI监控整个信贷组合的组成和质量的系统MI压力测试商业政策独立且持续的信贷审查系统批准风险识别确保信贷给予功能管理恰当内部审计管理问题贷款的系统风险识别信贷恢复23汇丰信贷文化汇丰信贷文化24汇丰信贷文化汇丰信贷文化5C+1PConservative保守Constructive建设性Competitive竞争性Collective集体性Communicative沟通性 + focusingon致力于Profit利润25汇丰信贷文化汇丰信贷文化保守保
10、守“我们新的五年策略计划是增长管理。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率然而同时，我我们们并并不不会会放放弃弃风风险险防防范范的的保守作风这一汇丰的优良传统。保守作风这一汇丰的优良传统。”Sir John Bond约翰邦得爵士约翰邦得爵士Group Chairman集团主席集团主席26汇丰信贷文化汇丰信贷文化保守保守长期关系了解你的客户一致的信用评估标准（培训）27汇丰信贷文化汇丰信贷文化保守保守能做的态度个人的授权适应变革/驱动变革28汇丰信贷文化汇丰信贷文化竞争性竞争性集团策略-增长管理致力于于增值风险回报平衡快速反应29汇丰信贷文化汇丰信贷文化集体性集体性团队合作
11、30汇丰信贷文化汇丰信贷文化沟通性沟通性与各部门的互动工作指南31汇丰信贷文化汇丰信贷文化利润32信贷政策和准则信贷政策和准则业务指南分级业务指南分级33业务指南分级业务指南分级GroupStandardsManual(GSM)集团标集团标准手册准手册FunctionalInstructionManual(FIMs)职能指导手册职能指导手册BusinessInstructionManuals(BIMs)业业务指导手册务指导手册LendingGuidelines借贷指南借贷指南34业务指南分级业务指南分级相关相关分发方分发方集团主席/集团CEO相关职能部门的全球主管当地总部分支关联公司区域/国家
12、借贷准则借贷准则整个集团客户集团全球产品职能/运营集团所有业务BIMsFIMsGSM35信贷政策和准则信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新信贷政策和指导的审查及更新36信贷政策和准则的审查和更新信贷政策和准则的审查和更新审查频率每年一次特别法律规章声誉部门之间部门内新产品37信贷政策和准则信贷政策和准则信贷组合管理信贷组合管理38信贷组合管理的目标信贷组合管理的目标形成多元化的信贷组合，避免集中风险警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点保持优质的贷款记录39信贷组合种类信贷组合种类按行业按国家按信贷等级40按行业分类的信贷组合按行业分类的信贷组合集团总部统一管理相关风险相关联的敏感度对集团总
13、部定期回报统治坏帐经验行业多变性41按国家分类的信贷组合按国家分类的信贷组合集团总部将国家分成六类：一流正常一般个例考虑受限禁止根据：以往的经验当前的状况对该国的了解最新的政治、经济和市场数据国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。42按信贷等级分类的信贷组合按信贷等级分类的信贷组合集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险43信贷等级信贷等级447个信贷级别个信贷级别Vs5个信贷级别个信贷级别对借款人评级对借款人评级Vs对单项借款评级对单项借款评级信贷风险评级系统信贷风险评级系统45信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)1级级低风险低风险q极佳的财务状况
14、极佳的财务状况,流动性流动性,资本状况，资本状况，收入收入,现金流现金流,管理和还款能力管理和还款能力q借款由现金全额保证或是由借款由现金全额保证或是由“Euromoney”杂志评选出来的前杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信家银行所签发的备用信用证担保用证担保q借款人的穆迪评级是借款人的穆迪评级是Aaa到到A3或是或是标准普尔评级是标准普尔评级是AAA到到A462级级满意风险满意风险q令人满意的或是较好的财务状况令人满意的或是较好的财务状况,流流动性动性,资本资本状况状况,收入收入,现金流现金流,管理和管理和还款能力还款能力q借款人的穆迪评级是借款人的穆迪评级是Baa1到到Baa3或是
15、标准普尔评或是标准普尔评级是级是BBB+到到BBB-信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)473级级一般风险一般风险q收入或现金流有变差迹象收入或现金流有变差迹象q没有审计过的财务报表没有审计过的财务报表q账户交易记录或是还款纪录有问题账户交易记录或是还款纪录有问题q需要更频繁的监控需要更频繁的监控q还款能力尚可还款能力尚可q借款人的穆迪评级是借款人的穆迪评级是Ba1到到Ba3或是或是标准普尔评级是标准普尔评级是BB+到到BB-信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)484级级关注级别关注级别q财务状况持续恶化财务状况持续恶化q需要频繁的监控需要频繁的监控q还款能力尚可还款能力尚可信贷风险评
16、级系统信贷风险评级系统(续续)495级级次级风险次级风险q财务状况较差财务状况较差q还款能力及意愿较差还款能力及意愿较差q容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项q款项还是可以全部收回款项还是可以全部收回信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)506级级呆坏账呆坏账q被归为坏账被归为坏账q本金和利息的还款不大可能本金和利息的还款不大可能q银行可能会觉得必须变现抵押品才可银行可能会觉得必须变现抵押品才可q以还款以还款q利息不能入账利息不能入账(香港金管局香港金管局90天逾期天逾期)q需要全额或部分拨备需要全额或部分拨备信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)517
17、级级损失损失清算或结业的后阶段清算或结业的后阶段需要全额拨备需要全额拨备收回款项的可能性很小收回款项的可能性很小要进行相应的撇账要进行相应的撇账信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)52信贷风险评级系统信贷风险评级系统(续续)由于巴塞尔协议2,评级应:-重心为客户;少些主观判断性;Scorecards支持(MRA);延伸(从7到10或者22);与违约的可能性(PD)相联系53信贷业务流程和有关责任信贷业务流程和有关责任前线风险管理部申请受理审批风险监察组不良资产组调查审查审批发放跟踪监控回收重组和核销54有效的部门间合作有效的部门间合作 明确理解特定的目标和策略 部门高层必须支持遵从这个共同
18、目标中 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户55有效的部门间合作有效的部门间合作有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见 持续且积极的对话，更新和反馈 相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识56信贷系统应有的特色信贷系统应有的特色1)有效率, 由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。2)业务发展和风险管理应该分开, 取到一个制衡作用。3)适度的审批权力下放4)高透明度和适当的弹性5)明确的信贷政策和操作守则6)业务部门适当的分工,有助于相互制衡7)有效的找出问题根源及商机57审批过程中的考虑因素审批过程中的考虑因素有否符
19、合银行的整体贷款政策遵从监管机构的指引会否给银行带来声誉风险对银行会否产生长期溢利客户业务的前景、盈利及有关风险溢利和风险成本的考虑客户的长期关系58信贷权限的界别信贷权限的界别汇丰银行的授权体系1.信贷决定是个人责任2.除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷委员会3.權力下放59信贷权限的界别信贷权限的界别汇丰银行的授权体系4.将最多80%的地區行政總裁权限授权给当地信贷风险管理部门5.每年审查一次或者更换地區行政總裁权60信贷权限的界别信贷权限的界别授權的依據 處理的行业性质个人的信贷经验 客户的风险评级 业务品种 (例如，特殊贷款 SLA 及 GLA)客户组合的大小经济环境商业战略和业务需要61
