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1、巴塞尔巴塞尔II与金融创新与金融创新交通银行 张路1巴塞尔协议的主要里程碑巴塞尔协议的主要里程碑 十国集团组成了巴塞尔银行监管委员会 1975年2月对银行的国外机构的监管原则 1975年9月关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告 （又称巴塞尔报告 ） 1988年7月资本计量和资本标准的国际协议：修订框架（又称巴塞尔新资本协议） 2004年6月 巴塞尔巴塞尔II巴赛尔新资本协议巴赛尔新资本协议第一支柱第一支柱 第二支柱第二支柱 第三支柱第三支柱最低资本最低资本要求要求 监管检查监管检查 信息披露信息披露 o促使银行建立全面的风险管理体系o鼓励银行不断改进风险管理方法和技术o银行内控与外部监管
2、结合o市场约束力度加大最低资本要求与风险偏好最低资本要求与风险偏好最低监管要求最低监管要求最低监管要求最低监管要求战略风险法律风险声誉风险流动性风险操作风险市场风险信用风险百年不遇百年不遇百年不遇百年不遇千年不遇千年不遇千年不遇千年不遇资本管理以及监管资本套利资本管理以及监管资本套利预期损失非预期损失异常损失损失价值分布相对概率 预期损失一般通过提取拨备来覆盖，从业务收益中做为成本扣除 从监管的角度，监管资本监管资本要求覆盖其余风险 从银行的角度，经济资本经济资本要求覆盖非预期损失 巴塞尔II推行的内部评级法IRB力图减少两者的差距 中外银行的数据比较中外银行的数据比较平均美国银行中国上市银行
3、资本充足率11.69.1核心资本充足率8.16.4资本杠杆率7.14.1ROA1.410.59ROE15.5114.58市盈率13.820.8 数据来源：中美两国商业银行四大关键指标比较 陈忠民 o2003年4月，银监会成立，确立了“管法人，管风险、管内控，提高透明度”的思路o2003年11月4日，启动了“1104”工程o2003年12月，通过了中华人民共和国银行业监督管理法 o2004年2月，发布商业银行资本充足率管理办法，第53条明确最迟要在07年1月1日达到最低资本要求 中国银监会主要里程碑中国银监会主要里程碑o企业软预算约束o规模和速度情结o转移风险的市场和客户成熟度o金融工程的人才 中国商业银行的生态环境中国商业银行的生态环境金融创新与战略转型金融创新与战略转型分子策略分母策略监管要求外部渠道：上市、可转债、次级债等内部渠道：利润留存、一般准备等改善资本结构增加融资便利内部优化业务发展内部管理调整业务结构转换营销模式增加交叉销售全面风险管理组织流程再造人力资源开发转变增长方式成本和效率可持续发展的赢利能力 In God we trust, all others bring data -W. Edwards Deming 金融工程的前景广阔金融工程的前景广阔 谢谢大家！结束语结束语
