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1、 Econometrics 2010 1社会科学研究方法社会科学研究方法计计 量量 经经 济济 学学旅游管理学院市场营销系旅游管理学院市场营销系陈倩陈倩Tel:65778379Tel:65778379E-Mail:E-Mail:200102001020112011第第1 1学期学期Econometrics Econometrics 2010 2（3）教学方式）教学方式课堂讲授课堂讲授以教师讲授为主以教师讲授为主导，着重讲解统导，着重讲解统计和计量经济学计和计量经济学中的基本思想、中的基本思想、经济背景、基本经济背景、基本方法和应用等方法和应用等教学实践教学实践 以学生动手为以学生动手为主，在教
2、师指导主，在教师指导下学习计算机软下学习计算机软件，培养动手能件，培养动手能力力课程论文课程论文以学生自主研究以学生自主研究为主，由学生自为主，由学生自己去体验教学方己去体验教学方法的实际应用，法的实际应用，训练大家的研究训练大家的研究能力以及理论联能力以及理论联系实际的能力系实际的能力 Econometrics 2010 3 （6 6） 课程成绩课程成绩 出勤及课堂表现：出勤及课堂表现：20%20% 上机试验：上机试验：30%30%上机操作和上机综合练习上机操作和上机综合练习 期末考核：期末考核：50%50%课程论文（问卷的设计、课程论文（问卷的设计、数据分析、研究报告的撰写）数据分析、研究
3、报告的撰写） Econometrics 2010 4提出问题提出问题分析问题分析问题解决问题解决问题发现问题发现问题始始 点点提出命题提出命题（判断假说）（判断假说）解决问题解决问题（结论、方案）（结论、方案）观观 点点（是什么）（是什么）支支 点点（为什么）（为什么）终终 点点（怎么样）（怎么样）分析问题分析问题（理论解说）（理论解说）研究的基本思路研究的基本思路 Econometrics 2010 5 确定确定题目目 背景研究背景研究 拟定假定假设 进行行设计（模型的（模型的设计） 描述性分析描述性分析 统计分析法分析法计量量经济分析分析定性与定量分析法定性与定量分析法 审核核分分类编码复
4、复查汇总 研究研究论证和和准准备阶段段 收集收集资料料阶段段分析研分析研究究阶段段形成形成结果果阶段段 观察法、察法、实验法、法、访问法、法、问卷法卷法实地收集实地收集间接收集间接收集 查阅文献法文献法网网络媒体媒体期刊期刊杂志志研究成果研究成果 ：n 研究研究报告告n论文文n专著著研究的基本步骤研究的基本步骤 Econometrics 2010 6课程安排课程安排数据的类型与数据收集（问卷的设计）数据的类型与数据收集（问卷的设计）问卷的抽样方式及信度效度的度量问卷的抽样方式及信度效度的度量描述性统计分析描述性统计分析上机上机-1参数估计与假设检验参数估计与假设检验方差分析方差分析相关与回归分
5、析相关与回归分析上机上机-2案例学习案例学习论文的撰写论文的撰写 Econometrics 2010 7 确定确定题目目 背景研究背景研究 拟定假定假设 进行行设计（模型（模型的的设计） 描述性分析描述性分析 统计分析法分析法计量量经济分析分析定性与定量分析法定性与定量分析法 审核核分分类编码复复查汇总 研究研究论证和和准准备阶段段 收集收集资料料阶段段资料整料整理理阶段段 分析研分析研究究阶段段 观察法、察法、实验法、法、访问法、法、问卷法卷法实地收集实地收集间接收集间接收集 查阅文献法文献法网网络媒体媒体期刊期刊杂志志研究成果研究成果 ：n 研究研究报告告n论文文n专著著研究的基本步骤研究
6、的基本步骤 Econometrics 2010 8 弗兰西斯培根说过，“如果你从肯定开始，必将以问题告终；如果你从问题开始，则将以肯定结束。” 、确定研究课题及其意义 Econometrics 2010 9 爱因斯坦说过，“提出一个问题往往比解决一个问题更重要，因为解决一个问题也许是一个数学上或实验上的技能而已。而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看旧的问题，都需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正起步。” Econometrics 2010 10 构成研究课题的三个途径： v 第一，新问题，新方法v 第二，老问题，新方法v 第三，新问题，老方法河北两县争赵云故乡河北两县争赵云故乡为争
7、曹操故乡为争曹操故乡 安徽毫州叫板河南安阳安徽毫州叫板河南安阳“梁祝故乡之争梁祝故乡之争” 三地混战三地混战 Econometrics 2010 11问题界定要注意的事项问题界定要注意的事项心里上：有没有兴趣；兴趣是否浓厚？心里上：有没有兴趣；兴趣是否浓厚？学科上：基本知识够不够？学科上：基本知识够不够？问题的范围是否界定清楚？涉及的因素有哪些？问题的范围是否界定清楚？涉及的因素有哪些？对该问题已有的研究成果如何？对该问题已有的研究成果如何？是否可以收集到有关研究资料？是否可以收集到有关研究资料？是否有能力及条件进行研究？是否有能力及条件进行研究？资源和时间能否支持研究？资源和时间能否支持研究
8、？ Econometrics 2010 12描述性分析描述性分析 统计分析法分析法计量量经济分析分析定性与定量分析法定性与定量分析法 审核核分分类编码复复查汇总 研究研究论证和和准准备阶段段 收集收集资料料阶段段资料整料整理理阶段段 分析研分析研究究阶段段 观察法、察法、实验法、法、访问法、法、问卷法卷法实地收集实地收集间接收集间接收集 查阅文献法文献法网网络媒体媒体期刊期刊杂志志研究成果研究成果 ：n 研究研究报告告n论文文n专著著研究的基本步骤研究的基本步骤 确定确定题目目 背景研究背景研究 拟定假定假设 进行行设计（模型（模型的的设计） Econometrics 2010 131、明确研
9、究的背景和意义。、明确研究的背景和意义。2、确定研究目的和问题、确定研究目的和问题 该选题前人已做过哪些研究？该选题前人已做过哪些研究？ 已解决了哪些问题？已解决了哪些问题？ 未解决哪些问题？未解决哪些问题？ 我将从什么问题入手研究？我将从什么问题入手研究？缺陷、不足、空白等缺陷、不足、空白等缺陷、不足、空白等缺陷、不足、空白等背景研究背景研究现实现实意义意义学术学术意义意义 Econometrics 2010 15描述性分析描述性分析 统计分析法分析法计量量经济分析分析定性与定量分析法定性与定量分析法 审核核分分类编码复复查汇总 研究研究论证和和准准备阶段段 收集收集资料料阶段段资料整料整理
10、理阶段段 分析研分析研究究阶段段 观察法、察法、实验法、法、访问法、法、问卷法卷法实地收集实地收集间接收集间接收集 查阅文献法文献法网网络媒体媒体期刊期刊杂志志研究成果研究成果 ：n 研究研究报告告n论文文n专著著研究的基本步骤研究的基本步骤 确定确定题目目 背景研究背景研究 拟定假定假设 进行行设计（模型（模型的的设计） Econometrics 2010 16假设的定义和作用假设的定义和作用假设的定义：假设的定义： 假设就是研究者对于研究结果的一种设想，假设就是研究者对于研究结果的一种设想，对于研究问题中变量间关系的一种预期。对于研究问题中变量间关系的一种预期。 可以说假设就是还没被证明的
11、定理。它是对可以说假设就是还没被证明的定理。它是对为研究问题的一种尝试性解释。为研究问题的一种尝试性解释。没有大胆的猜想，就做不出伟大的发现。没有大胆的猜想，就做不出伟大的发现。牛顿牛顿 Econometrics 2010 17例如：例如：A企业员工满意度及其影响因素研究企业员工满意度及其影响因素研究研究目的：员工的满意度及影响因素研究目的：员工的满意度及影响因素 1、该企业职工的满意度水平如何。、该企业职工的满意度水平如何。2、影响职工满意度的因素有哪些？、影响职工满意度的因素有哪些？影响因素：工作本身、绩效管理、团队合作、创影响因素：工作本身、绩效管理、团队合作、创新氛围、结构与岗位、薪酬
12、福利、沟通新氛围、结构与岗位、薪酬福利、沟通研究问题与假设研究问题与假设（实例）（实例） Econometrics 2010 18描述性分析描述性分析 统计分析法分析法计量量经济分析分析定性与定量分析法定性与定量分析法 审核核分分类编码复复查汇总 研究研究论证和和准准备阶段段 收集收集资料料阶段段资料整料整理理阶段段 分析研分析研究究阶段段 观察法、察法、实验法、法、访问法、法、问卷法卷法实地收集实地收集间接收集间接收集 查阅文献法文献法网网络媒体媒体期刊期刊杂志志研究成果研究成果 ：n 研究研究报告告n论文文n专著著研究的基本步骤研究的基本步骤 确定确定题目目 背景研究背景研究 拟定假定假设
13、 进行行设计（模型（模型的的设计） Econometrics 2010 19沟通沟通员工满意度员工满意度工作本身工作本身绩效管理绩效管理团队合作团队合作创新氛围创新氛围结构与岗位结构与岗位薪酬福利薪酬福利员工满意度调查概念模型图员工满意度调查数学模型 Econometrics 2010 20绩效管理绩效管理员工满意度员工满意度r2=0.543培训与发展培训与发展薪酬薪酬=0.318组织结构与岗位组织结构与岗位=0.251=0.139=0.183让员工工满意度提高的关意度提高的关键驱动因素分析因素分析结果果 Econometrics 2010 21 提出研究的经济问题和度量方式（提出研究的经济问
14、题和度量方式（GDP、股票、股票、汽车、满意度）汽车、满意度） 对研究的经济现象进行实际统计观测对研究的经济现象进行实际统计观测分析影响因素分析影响因素 根据经济理论、实际经验根据经济理论、实际经验选出主要因素选出主要因素分析各种因素与所研究经济现象的相互关系分析各种因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互的数学关系式决定相互的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系确定所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系 需要科学的数量分析方法需要科学的数量分析方法分析和检验所得数量结论的可靠性分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计方法需要运用统计方法运用数量研究结果作实际的经济分析
15、和预测运用数量研究结果作实际的经济分析和预测 对数量分析的实际应用对数量分析的实际应用问题的共性：问题的共性： Econometrics 2010 22（3）收集数据）收集数据（1） 确定研究问题和对象确定研究问题和对象（2）建立模型）建立模型（4）估计模型的参数）估计模型的参数（5）检验模型的经济假设）检验模型的经济假设（6）检验模型参数的显著性）检验模型参数的显著性（7）运用模型进行经济分析和预测）运用模型进行经济分析和预测建建立立模模型型的的一一般般步步骤骤 建立模型的步骤和要点建立模型的步骤和要点 模型设定模型设定选择变量选择变量和数学关系式和数学关系式收集数据收集数据为参数估为参数估
16、计奠定基础计奠定基础参数估计参数估计确定变量确定变量间的数量关系间的数量关系模型检验模型检验为检验所为检验所得结论的可靠性得结论的可靠性模型应用模型应用作经济分作经济分析和经济预测析和经济预测 Econometrics 2010 23建立模型的步骤和要点建立模型的步骤和要点 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 三、模型参数的估计三、模型参数的估计 四、模型的检验四、模型的检验 五、模型的应用五、模型的应用 Econometrics 2010 24一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型模型：对经济现象或过程的一般模拟：对经济现象或过程的一
17、般模拟设定设定（Specification）：）：模型只能抓住主要因素和主要特征，不得不模型只能抓住主要因素和主要特征，不得不舍弃某些因素。舍弃某些因素。对所研究经济变量之间的关系选用适当的数对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来学关系式近似地、简化地表达出来模型的设计和形式的取舍具有一定的主观性。模型的设计和形式的取舍具有一定的主观性。（只能是画漫画，而不是拍照）（只能是画漫画，而不是拍照） Econometrics 2010 25 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。 例如：在供大于求和供不应求两种
18、情况下企业例如：在供大于求和供不应求两种情况下企业生产函数是否一样？生产函数是否一样？ 对问题进行描述或定性分析：影响因素。对问题进行描述或定性分析：影响因素。 选择变量：因变量和自变量选择变量：因变量和自变量在单方程模型中变量分为解释变量和被解释变量；在单方程模型中变量分为解释变量和被解释变量；作为研究对象的变量，也就是因果关系中的作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果果”，在模型中称为被解释变量或因变量，在单一，在模型中称为被解释变量或因变量，在单一方程模型中处于左端。方程模型中处于左端。作为原因的变量，称为解释变量或自变量，常位作为原因的变量，称为解释变量或自变量，常位于右端。于右端
19、。一、模型设定一、模型设定 Econometrics 2010 26 确定模型包含的变量确定模型包含的变量 考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。例如：粮食销售量例如：粮食销售量=F（市常住人口、人均收入、肉（市常住人口、人均收入、肉销售量、蛋销售量、鱼虾销售量）销售量、蛋销售量、鱼虾销售量）一、模型设定一、模型设定 Econometrics 2010 27遗漏重要变量。遗漏重要变量。财政收入财政收入=4219.1+4.729*股票融资额股
20、票融资额（各项税收）（各项税收）选择无关变量选择无关变量居民消费居民消费=2898+0.3*收入收入+12.7*年龄年龄不独立。不独立。为研究居民的消费行为，构造居民消费函数：消费为研究居民的消费行为，构造居民消费函数：消费=a+B收入收入+C储蓄储蓄伪回归。伪回归。Gdp=a+B身高。身高。 Econometrics 2010 28选择变量的其他注意事项选择变量的其他注意事项选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。主要标准。选择变量不可能一次完成，往往要经过选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。多次反复。 Econometrics 2010 29
21、确定模型的数学形式确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果：生产函数、利用经济学和数理经济学的成果：生产函数、需求函数、消费函数或投资函数等。需求函数、消费函数或投资函数等。根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图如果不能事先确定，选择可能的形式试模拟如果不能事先确定，选择可能的形式试模拟线性关系线性关系线性关系线性关系线性关系线性关系曲线关系曲线关系曲线关系曲线关系曲线关系曲线关系 Econometrics 2010 30 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系 例如：家庭书刊年消费支出例如：家庭书刊
22、年消费支出=+家庭月平均收入家庭月平均收入 +户主受教育年度户主受教育年度+ 其中其中 、的符号、大小、的符号、大小、 关系关系 Econometrics 2010 31一手数据和二手数据一手数据和二手数据数据的来源数据的来源一手数据一手数据（直接来源）（直接来源）二手数据二手数据（间接来源）（间接来源） 一是来自一是来自调查或观调查或观察，二是来自实验察，二是来自实验。调查是取得社会经济调查是取得社会经济数据的重要手段。数据的重要手段。下一页下一页二、样本数据的收集二、样本数据的收集 Econometrics 2010 32二手数据的来源二手数据二手数据国家统计资料国家统计资料行业协会信息资
23、料行业协会信息资料图书资料图书资料计算机信息网络计算机信息网络国际组织国际组织主要是公开出版主要是公开出版或报道的数据，或报道的数据，有些是未公开出有些是未公开出版的数据。在我版的数据。在我国，公开出版或国，公开出版或报道的社会经济报道的社会经济数据主要来自国数据主要来自国家和地方的统计家和地方的统计部门以及各种报部门以及各种报刊媒介。刊媒介。 Econometrics 2010 33使用二手数据需要注意的问题使用二手数据需要注意的问题应注意数据的含义、计算口径和计算方法，避应注意数据的含义、计算口径和计算方法，避免误用或滥用；免误用或滥用；注意二手数据的时间性，不能用过时的数据；注意二手数据
24、的时间性，不能用过时的数据；应充分搞清这些数据的来源和可靠程度；应充分搞清这些数据的来源和可靠程度；应注明数据的出处，以尊重他人的劳动成果。应注明数据的出处，以尊重他人的劳动成果。 Econometrics 2010 34相关数据网站相关数据网站 第二外国语学院第二外国语学院 图书馆图书馆 http:/人大经济论坛：人大经济论坛：间接收集数据：国家统计局和各职能部门，各省市自治区统计局出版的统间接收集数据：国家统计局和各职能部门，各省市自治区统计局出版的统计年鉴。计年鉴。直接作调查。直接作调查。二、样本数据的收集二、样本数据的收集 Econometrics 2010 35 在经验分析中常用的数
25、据有三种：在经验分析中常用的数据有三种： 时间序列数据（时间序列数据（time series ） 横截面数据（横截面数据（ cross-section ） 面板数据（面板数据（panel data） 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 Econometrics 2010 36 时时间间序序列列数数据据是是按按时时间间周周期期（即即按按固固定定的的时时间间间间隔隔）收收集集的的数数据据，如如年年度度或或季季度度的的国国民民生生产产总总值值、就就业业、货货币币供供给给、财财政政赤赤字字或或某某人人一一生生中中每每年年的的收收入入都都是是时间序列的例子。时间序列的例子。常用的时间间隔：年、季度、月
26、、日常用的时间间隔：年、季度、月、日二、样本数据的收集二、样本数据的收集是按时间顺序取得的一系列数据。是按时间顺序取得的一系列数据。 Econometrics 2010 37时间序列时间序列中国历年主要宏观经济指标数据集 Econometrics 2010 38采采用用时时间间序序列列需需注注意意的的问问题题（例例：我我国国自自建建国国以以来来的的1949-2010年年GDP数据）数据）所选择的时间段的经济行为必须具有一致性所选择的时间段的经济行为必须具有一致性数据的可比性。数据的可比性。二、样本数据的收集二、样本数据的收集 Econometrics 2010 39 横横截截面面数数据据是是在
27、在同同一一时时点点收收集集的的不不同同个个体体（如如个个人人、公公司司、国国家家等等）的的数数据据。如如人人口口普普查查数数据据，世世界界各各国国2000年年国国民民生生产产总总值值，全全班班学生成绩等都是横截面数据的例子。学生成绩等都是横截面数据的例子。 二、样本数据的收集二、样本数据的收集是在同一时点或是大约在同一时点所收集的数据。是在同一时点或是大约在同一时点所收集的数据。 Econometrics 2010 40横截面数据横截面数据1995年世界各国基本情况数据集 Econometrics 2010 41时序数据和截面数据的区别时序数据和截面数据的区别前者：同一个体在不同时间的数据；前
28、者：同一个体在不同时间的数据；后者：一组个体在同一个时刻的数据。后者：一组个体在同一个时刻的数据。例如，一名学生的体重，被连续的记录了十例如，一名学生的体重，被连续的记录了十年，得到一个容量为年，得到一个容量为10的时间序列数据；的时间序列数据；在某一时间，记录一个班级所有在某一时间，记录一个班级所有30个学生个学生的体重，得到一个容量为的体重，得到一个容量为30的截面数据。的截面数据。 Econometrics 2010 42面板数据面板数据 兼有时间序列和横截面成分的数据称为面板数据兼有时间序列和横截面成分的数据称为面板数据（panel data），如），如19852005中国各省中国各省
29、GDP数数 据。据。二、样本数据的收集二、样本数据的收集对多个事物在不同时期或时点上进行测量得到的数据对多个事物在不同时期或时点上进行测量得到的数据 。 Econometrics 2010 43面板数据例：从面板数据例：从1997年到年到2000年年我国各省的我国各省的GDP Econometrics 2010 44二、样本数据的收集二、样本数据的收集收集数据时应注意的问题收集数据时应注意的问题数据的完整性数据的完整性模型中包含的所有变量都应得到相同容量的样本观测值。数据的准确性数据的准确性统计数据或调查数据本身是准确的；它必须是模型研究中准确需要的；数据的可比性：统计口径数据的可比性：统计口
30、径行业生产函数中反映逐年产出量的总产值是否具有可比性？研究结果不会比数据的质量更好！研究结果不会比数据的质量更好！ Econometrics 2010 45三、模型参数的估计三、模型参数的估计 为什么要对参数作出估计？为什么要对参数作出估计？一般来说参数是未知的，不可直接观测。一般来说参数是未知的，不可直接观测。由由于于随随机机项项的的存存在在，参参数数也也不不能能精精确确计计算算，有有待待通过样本观测值选择适当方法去估计。通过样本观测值选择适当方法去估计。 参数估计的常用方法：参数估计的常用方法： 普通最小二乘法、极大似然估计、矩估计方法普通最小二乘法、极大似然估计、矩估计方法估计中所涉及的
31、具体计算，放手交给计算机去完估计中所涉及的具体计算，放手交给计算机去完成吧！成吧！ Econometrics 2010 46什么是检验什么是检验： 对对模模型型和和所所估估计计的的参参数数加加以以评评定定，判判定定在在理理论论上上（经济意义上）是否有意义，在统计上是否显著（经济意义上）是否有意义，在统计上是否显著 为什么要检验为什么要检验： 理论依据可能不充分理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果，样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果， 可能违反计量经济估计的基本假定可能违反计量经济估计的基本假定四、模型的检验
32、四、模型的检验 Econometrics 2010 47经济意义检验经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果检验参数估计值是否抽样的偶然结果计量经济学检验计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定是否符合计量经济方法的基本假定预测检验预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比将模型预测的结果与经济运行的实际对比四、模型的检验四、模型的检验 Econometrics 2010 48四、模型的检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系根据拟定的符号、大小、关系例如：例如：家庭书
33、刊年消费支出家庭书刊年消费支出=-0.03-1.03家庭月平均家庭月平均收入收入 +3.45户主受教育年度户主受教育年度家庭书刊年消费支出家庭书刊年消费支出=-0.03+1.03家庭月平均家庭月平均收入收入 + 3.45户主受教育年度户主受教育年度家庭书刊年消费支出家庭书刊年消费支出=-0.03+0.05家庭月平均家庭月平均收入收入 + 3.45户主受教育年度户主受教育年度 Econometrics 2010 49 统计检验统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有：应用
34、的统计检验准则有：拟合优度检验拟合优度检验方程的显著性检验（检验）方程的显著性检验（检验）变量显著性检验（检验）变量显著性检验（检验）四、模型的检验四、模型的检验 Econometrics 2010 50 计量经济学检验计量经济学检验目的在于检验模型的计量经济学性质，包括：目的在于检验模型的计量经济学性质，包括：序列自相关检验序列自相关检验异方差检验异方差检验解释变量多重共线性检验解释变量多重共线性检验随机解释变量随机解释变量四、模型的检验四、模型的检验 Econometrics 2010 51 模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定 包括：包括： 稳定性检验：稳定
35、性检验：扩大样本重新估计扩大样本重新估计 预测性能检验：预测性能检验：对样本外一点进行实际预测对样本外一点进行实际预测四、模型的检验四、模型的检验 Econometrics 2010 52检验，检验，再检验检验，检验，再检验研究是一个动态过程，模型通过上述各研究是一个动态过程，模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修正模型，再设计，再能通过，则需修正模型，再设计，再估计，再检验。估计，再检验。 Econometrics 2010 53 经济结构分析（经济结构分析（估计经济关系）估计经济关系）例：分析消费增加对例：分析消费增加对GDP的拉动作用
36、；的拉动作用；广告对销售收入和利润的影响？广告对销售收入和利润的影响？我国城镇居民的边际消费倾向是多少？我国城镇居民的边际消费倾向是多少？刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？学校刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？学校名气？名气？ 五、模型的应用五、模型的应用 Econometrics 2010 54模型的应用例（模型的应用例（1）-经济结构分析经济结构分析Demand and elasticities of demand ln Q = + lnP +lnI在北京汽车市场，当消费者收入增加在北京汽车市场，当消费者收入增加1%，汽车需求量会增加多少？，汽车需求量会增加多少？如果价格下调如
37、果价格下调1%，需求量会增加多少？，需求量会增加多少？ Econometrics 2010 55政策评价（验证假设）政策评价（验证假设）用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价价例：分析道路收费政策对汽车消费市场的影响；例：分析道路收费政策对汽车消费市场的影响；确实存在工资的性别歧视吗？确实存在工资的性别歧视吗？政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全国政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全国的燃油消耗？的燃油消耗？出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的境出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的境况？况？五、模型的应用五、模型的应用 Econo
38、metrics 2010 56模型的应用例（模型的应用例（2）-政策评价政策评价工资与受教育程度、工作时间（经验）、性工资与受教育程度、工作时间（经验）、性别和民族的关系别和民族的关系lnW=a0+a1EDUC+a2AGE+a3 SEX+ a4RACE问题问题1：男性比女性工资高吗？：男性比女性工资高吗？汉族比少数民族赚得更多吗？汉族比少数民族赚得更多吗？平均来看，受教育多的人（如博士），比受平均来看，受教育多的人（如博士），比受教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？教育少的人（如高中毕业生）的工资高吗？ Econometrics 2010 57预测：预测：由由预预先先测测定定的的解解释释变变
39、量量去去预预测测应应变变量量在在样样本本以以外外的的数据数据 （动态预测、空间预测）（动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势；例：预测股票市场价格的走势；预测厂商产品的销量；预测厂商产品的销量；政府预测经济发展走势；政府预测经济发展走势；城市预测交通发展、能源需求等城市预测交通发展、能源需求等 五、模型的应用五、模型的应用 Econometrics 2010 58中日生活水平比较中日生活水平比较如果说我国人民的生活水平还没有日本如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用建模的方法进行定量分的描述。若用建模的方法进行定
40、量分析，将会使我们对此问题理解的更深析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。刻、更具体。模型的应用例（模型的应用例（3）-预测预测 Econometrics 2010 59中日两国的恩格尔系数序列中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998） Econometrics 2010 60数据初步分析数据初步分析(1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢。慢后快；日本是先快后慢。(2) 中国中国1956年的恩格尔系数与日本年的恩格尔系数与日本1946年年的恩格尔系数近似相等，食品支出约占的恩格尔系数近似相等，食品支出约占总支出的总支出的63
41、%。50多年间，日本降了多年间，日本降了0.4，中国降了，中国降了0.2。 Econometrics 2010 61模型分析模型分析中国中国(1981-98) ： Engel= 0.60 0.0077 t ( 69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW= 0.86, F = 79.9日本日本(1981-95)： Engel= 0.29 0.0043 t (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW= 1.2, F= 3721995年日本的恩格尔系数是年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国年中国的恩格尔系数是的恩格尔系数是0.445。以。以1981-1998年的平年
42、的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至至少需要少需要30年年!系数的含义系数的含义是什么？是什么？ Econometrics 2010 62 通过以上介绍可见，实际分析通过以上介绍可见，实际分析中从模型的建立到模型的应用是中从模型的建立到模型的应用是一一 个复杂的过程，下图概括个复杂的过程，下图概括 描述了这一过程的基本步骤。描述了这一过程的基本步骤。 Econometrics 2010 63模型构建过程模型构建过程 Econometrics 2010 64一个例子：凯恩斯的消费理论一个例子：凯恩斯的消费理论（1）理论或假说的陈述：）理论或假说的陈述：
43、凯恩斯认为，基本的心理定律时，通常或凯恩斯认为，基本的心理定律时，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但消费比不上收入增加加而增加其消费，但消费比不上收入增加得那么多。得那么多。用经济术语来说：边际消费倾向，即收入用经济术语来说：边际消费倾向，即收入每变化一个单位的消费变化量，是大于每变化一个单位的消费变化量，是大于0而小于而小于1的。的。 Econometrics 2010 65一个例子：凯恩斯的消费理论一个例子：凯恩斯的消费理论（2）理论数学模型的设定：确定型关系）理论数学模型的设定：确定型关系Y= 0+ 1X X-收入；收入；Y-
44、消费消费0 11（3）计量经济模型：相关关系）计量经济模型：相关关系Y= 0+ 1X+ ：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入之间的统计关系。之间的统计关系。 的存在表明即使可支配收的存在表明即使可支配收入相同，消费支出也存在一定的随机性。入相同，消费支出也存在一定的随机性。 0、 1及及 的方差：待估参数的方差：待估参数注意：模型的函数形式应根据具体数据模式选择 Econometrics 2010 66一个例子：凯恩斯的消费理论一个例子：凯恩斯的消费理论（4）样本数据的收集和整理）样本数据的收集和整理美国1980-1991年个人消费支出和国内总产
45、值数据 单位:10亿美元年份消费(Y)总产值(X)年份消费(Y)总产值(X)1980198119821983198419851986198719881989199019912447.1 3776.32476.9 3843.12503.7 3760.32619.4 3906.62746.1 4148.52865.8 4279.82969.1 4404.53052.2 4539.93162.4 4718.63223.3 4838.03260.4 4877.53240.8 4821.0 Econometrics 2010 67一个例子：凯恩斯的消费理论一个例子：凯恩斯的消费理论 0、 1的估计值分别
46、为：的估计值分别为：-224.45和和 0.7176 =-224.45+0.7176X se: (-2.311) (32.085) R2=0.99，F=1029.43检检验验模模型型的的系系数数的的合合理理性性（包包括括系系数数的的大大小小、符符号号等等），检检验验模模型型的的结结果果是是否与建模时的假说一致。否与建模时的假说一致。（5）计量经济模型的参数估计：用软件得到为什么要估计？为什么要估计？为什么要估计？为什么要估计？Y=0+1X+ Econometrics 2010 68一个例子：凯恩斯的消费理论一个例子：凯恩斯的消费理论（6）模型的应用：）模型的应用：经济预测经济预测例：预测94年
47、国内总产值达60万亿美元时，消费支出将平均达多少美元？ =-224.158+0.717660000=42.829（万亿美元） Econometrics 2010 69第三节第三节 统计和计量经济分析软件统计和计量经济分析软件必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。几乎是不可能的。目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。本运算。 Econometrics 2010 70几种常用的软件几种常用的软件(So
48、ftware)典型的统计典型的统计/计量软件计量软件SASSPSSEviewsS-plusExcelMatlabREviewsEviewsMatlabMatlabExcelExcelSASSASSPSSSPSS Econometrics 2010 71应用统计学涉及大量数据的处理工作，需应用统计学涉及大量数据的处理工作，需要借助统计软件完成。要借助统计软件完成。统计软件的种类很多。本课程要求使用统计软件的种类很多。本课程要求使用SPSS和和Eiews软件。软件。对软件的操作是对理论学习的必要补充，对软件的操作是对理论学习的必要补充，安排安排2-3次上机实践课。次上机实践课。对统计软件的掌握情况
49、通过上机实践课程对统计软件的掌握情况通过上机实践课程上的上机练习来完成。上的上机练习来完成。 Econometrics 2010 72ExcelExcel软件也具有较强的统计分析功能。软件也具有较强的统计分析功能。其数据分析模块提供了常用的统计方法其数据分析模块提供了常用的统计方法可以做出美观的图形可以做出美观的图形提供提供megastat插件，完全能实现基本的统插件，完全能实现基本的统计分析功能。计分析功能。 Econometrics 2010 73IBM SPSS Statistics大部分统计方法都可以通过鼠标操作得到相大部分统计方法都可以通过鼠标操作得到相应的分析结果，学习成本非常低。
50、应的分析结果，学习成本非常低。包含的统计方法较为齐全。包含的统计方法较为齐全。不足：不适用于一些较为复杂，需要涉及编不足：不适用于一些较为复杂，需要涉及编程的模型。程的模型。 Econometrics 2010 74EviewsEviews是是Econometrics Views的缩写，直译的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行进行“观察观察”。EViews 预测分析计量软件在科学数据分析预
51、测分析计量软件在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。成本分析等领域应用非常广泛。对时间序列的处理具有绝对的优势。对时间序列的处理具有绝对的优势。操作相对操作相对SPSS难一些。难一些。 Econometrics 2010 75 Econometrics 2010 76 Econometrics 2010 77MatlabMATLAB是矩阵实验室（是矩阵实验室（Matrix Laboratory）的简称，是美国的简称，是美国MathWorks公公司出品的商业司出品的商业数学软件数学软件，在数值分析和数值，在数值分析和
52、数值计算上首屈一指。计算上首屈一指。 Econometrics 2010 78SAS软件软件具有非常强大的数据分析能力，是数据分具有非常强大的数据分析能力，是数据分析和统计分析领域的巨无霸。析和统计分析领域的巨无霸。财富财富全球全球500强企业前强企业前100家企业中的家企业中的91家在用家在用SAS。 需要学习一定的编程技术；需要学习一定的编程技术；软件的使用成本非常高。软件的使用成本非常高。 Econometrics 2010 79R 软件软件完全免费的开源统计软件完全免费的开源统计软件需要学习编程技术，学习成本稍高；需要学习编程技术，学习成本稍高；功能非常强大，适合专门的数据分析人功能非常强大，适合专门的数据分析人员使用。员使用。从国际来看用户增长很快。从国际来看用户增长很快。 Econometrics 2010 8080谢 谢80
