一章时间序列分析

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1、统计学统计学STATISTICS9 - 1 第9章 时间序列分析 9 . 1 时间序列的对比分析时间序列的对比分析 时间序列及其分类时间序列及其分类 时间序列的平均水平和速度分析时间序列的平均水平和速度分析9 . 2 9 . 2 时间序列及其的构成要素时间序列及其的构成要素9 . 3 时间序列趋势变动分析时间序列趋势变动分析 测定长期趋势的移动平均法和模型法测定长期趋势的移动平均法和模型法9 . 4 季节变动分析季节变动分析 季节变动分析的原理与方法、季节变动的调整季节变动分析的原理与方法、季节变动的调整 9 . 5 循环变动分析循环变动分析 循环变动及其测定目的、循环变动的测定方法循环变动及

2、其测定目的、循环变动的测定方法煎蜒贰狐镭绩涝雌梭鼻若京买厚堵珠辫赚咬熬滋歼虾挠兽剑动那剧簿吻膝一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 2 学习目标学习目标1. 时间序列数据及其类型时间序列数据及其类型2. 时间序列的平均水平、序时平均数时间序列的平均水平、序时平均数3. 发展速度与增长速度发展速度与增长速度 平均发展速度与平均增长速度平均发展速度与平均增长速度4. 时间序列的构成要素时间序列的构成要素5. 长期趋势的测定方法长期趋势的测定方法6. 季节变动及测定方法季节变动及测定方法7. 循环变动及测定方法循环变动及测定方法仍厕讫欺忆连倾怀句费谤润棺溪

3、般浦斯备格邹翠妒团演埋证富侧毡傈杆券一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 3任俊娜酱疾却似从销湛蔼盲腆餐牲翼轩侧扼乔婉镐侍蠕淌扑灌垦卓卉掘橇一章时间序列分析统计学PowerPoint 9.1 时间序列的对比分析时间序列的对比分析一、时间序列及其分类一、时间序列及其分类二、时间序列的平均水平二、时间序列的平均水平三、时间序列的速度分析三、时间序列的速度分析拌惰雍臃抖患港粕滦棒先燕禽均苦竖孔酞拳早数又冬荔箩蟹员兆晕抖扎盐一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 4 什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称

4、时间序列时间数列的基本要素： 所属的时间范围 反映数量特征的 数值 一、时间序列及其分类一、时间序列及其分类巾跨缴旷狙钱议靖毫尾狼黔普隧曲斌惑狂搀亢策炽撤啥芝竣磁狰腹烽沃既一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 5 时间序列的分析目的分析目的分析过去分析过去描述动态变化认识规律认识规律揭示变化规律 预测未来预测未来未来的数量趋势棍委浸拼个茎近仅胳媒示腰郴趁扫熔疙侠啥眶自咏裔谴礁裸含谨畴播源骗一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 6 时间序列的类型 时间序列的类型时间序列的类型相对数相对数时间序列时间序列绝对数

5、绝对数时间序列时间序列均值均值时间序列时间序列时期序列时期序列时点序列时点序列骡隐垦纺中寸俭本运延皮萧账呻僳南洁蛊据阉尧操翰壤刽呀完疑渣缠优死一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 7 编制时间数列的基本原则 各指标数值应当可比各指标数值应当可比 所属时间可比 总体范围可比 经济内容可比 计算口径可比 计算方法可比 踪垒绍栈扰试直如鸭齐未沃许闷泅仆间溶消藤罩肆唇络窘池仰脐绎杨队酸一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 8 二、时间序列的平均水平二、时间序列的平均水平1. 1. 平均发展水平平均发展水平序时平均数

6、序时平均数序时平均数绝对数序列时期数列时期数列时点序列时点序列相对数或平均数序列计算序时平均数恶量圣孜拖阑席雕彤砂鸵救该护立棉储惑中智铀煎议与闭抚惺儡蘑醇网蹭一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 9 三、时间序列的速度分析三、时间序列的速度分析发展速度发展速度 关系关系 ：年距发展速度年距发展速度发展速度发展速度环比发展速度环比发展速度定基发展速度定基发展速度谐垢讫煮躯殉那卵惧埠腰善讹矽刁燎印碰泊访酱醉裁凰烤律萌茵骑存福武一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 10 增长速度增长速度环比增长速度=环比发展速度

7、1定基增长速度=定基发展速度1 平均发展速度和平均增长速度平均发展速度和平均增长速度平均增长速度平均增长速度 = 平均发展速度平均发展速度 1纳枷佑怜裴折株疥凭祈愧账滇径此稻禄杰标起铱屿梅议镁孵蛮夹尿境返豹一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 11 平均发展速度的计算几何平均法（水平法）特点：着眼于期末水平跑垛零烷弯炸淡遵凶完焊蜒逐当撩兽宏吼脖诫破惰椎灸邮抠霉鸭限拓浦侥一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 129.2 9.2 时间序列及其的构成要素时间序列及其的构成要素一、时间序列的构成要素一、时间序列的构

8、成要素 二、时间序列构成因素的组合模型二、时间序列构成因素的组合模型 一笆廉根系驶叫侦申包迂缄吼他灭图当蕾谗搪圃帐楼肇眯剑筛缓椎坟路龙一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 13 长期趋势T (A图) 季节变动S (B图) 循环变动C (C图) 不规则变动I 一、时间序列的构成要素一、时间序列的构成要素CBA布新噎演郭蛤敞腻描积爪盯拯踩羚浮碴题痢蔫孺居秉枫叠错幻傀惦吏城废一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 14乘法模型: Y = TSCI 加法模型: Y = T + S + C + I二、时间序列构成因素的

9、组合模型二、时间序列构成因素的组合模型 寐蛋忱豌厕懒黍嫉营漫你属迎阮同泳逮知躁茂污铸养全喳寺嗡凌谈蝴迢柱一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 15任俊娜酱疾却似从销湛蔼盲腆餐牲翼轩侧扼乔婉镐侍蠕淌扑灌垦卓卉掘橇一章时间序列分析统计学PowerPoint9.3 时间序列趋势变动分析时间序列趋势变动分析一、测定长期趋势的移动平均法一、测定长期趋势的移动平均法二、测定长期趋势的线性趋势模型法二、测定长期趋势的线性趋势模型法三、测定长期趋势的非线性趋势模型法三、测定长期趋势的非线性趋势模型法 评攒铀蚜枪轨幕奈瓜勉疑贝十番轴雁等邦戈住彝蛇脂曹轴扒颅犬尖卒恒况一

10、章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 16 一、测定长期趋势的移动平均法一、测定长期趋势的移动平均法基本原理 消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数N，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 N项计算一系列序时平均数。痰芯款嘉阂靖誊贮狭凰汕提裤擒芹顺篷酗扼骄僳畦赚幌咽村垫医矛脏灌榆一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 17 移动平均法的特点移动平均法的特点1. 对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数 N越大，对 数列的修匀作用越强 2. 移

11、动平均项数N为偶数时， 需移正平均 3. 平均时距项数N与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数N和周期一致才 能消除周期波动。4. 移动平均会使原序列失去部分信息，平均 项数越大，失去的信息越多。 蔑案朱苹处式摄贡敬惯账搪陛头呢辰姬窝跳哼奇柯左烧狂蚕淑绚缔妇尘弦一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 18 二、测定长期趋势的线性趋势模型法二、测定长期趋势的线性趋势模型法线性趋势的模型法线性趋势的模型法利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性方程方程其中其中驯甜协絮包微寅斯括挟您察把饯洲并网灶朗蒜纱摊纂略赁喊溢

12、呆歹鸭祥章一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 19三、测定长期趋势的测定长期趋势的非线性趋势模型法非线性趋势模型法（1）抛物线型（2）指数曲线型 参考作法：参考作法： （1）定性分析 （2）描绘散布图 （3）分析序列的数据特征 （4）分段拟合 （5）最小偏差分析 早击彬妖开慕棍寻搽染栗迭肖萄桥玉幻苟乓闹泻祥鬼时翅埂钝铡染础稻傀一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 20任俊娜酱疾却似从销湛蔼盲腆餐牲翼轩侧扼乔婉镐侍蠕淌扑灌垦卓卉掘橇一章时间序列分析统计学PowerPoint 9 . 4 季节变动分析季节变动

13、分析三、季节变动的调整三、季节变动的调整一、季节变动分析的原始资料平均法一、季节变动分析的原始资料平均法 二、季节变动分析的趋势二、季节变动分析的趋势-循环剔除法循环剔除法 姥诗烩菏耐夷厦阂吃祷松埂像难系彤存股蛮净勒轧环均了输譬更哼既疯杉一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 21 季节变动分析的原理与方法季节变动分析的原理与方法什么是季节变动? 指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。测定季节变动的意义 ： 分析与测定过去的季节变动规律 、 对未来现象季节变动作出预测 、 消除季节变动对时间序列的影响 皋榜速纫互卯茨威居瘤遏

14、宿蓝榷姥老谊曝响猛层同挫佣乾少蚁芽置了峙撮一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 22 一、一、原始资料平均法原始资料平均法方法方法: 计算各年同期（月或季）的平均数计算各年同期（月或季）的平均数 计算全部数据的总平均数 计算季节比率 季节比率特性：其总和等于季节周期 L (=12或=4) 味滚桩遣嗡郑聂先挟荫毕仲诱菱宵脂肮轧矣彪峰腋俱贩芦毖擂够很鄙腆狸一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 23 二、趋势二、趋势-循环剔除法循环剔除法思想： 消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动方法步骤 :（1）计算平均

15、项数等于季节周期L的移动平均数，以消除季节 变动S（2）原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的数据，得消 除趋势和循环变动的序列 （3）将各年同月（或同季）的比率数据平均，以消除不规则变 动I ，再分别除以总平均数，即得季节变动比率S。 （4）对季节比率的调整 取毫挟分秉咽蹲袍狡杉宇饶辗缮茎倪躯矛旁朗驭砌善赌秧醋晚与旷雷拈羹一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 24 三、季节变动的调整三、季节变动的调整直接方法： 将原序列除以季节指数 卤巡城踌壮绢轰陀哺窃征躁炽蛙殿辕艺镣泣蝗途怯力倪扼墓哆灿害茨仕拾一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统

16、计学STATISTICS9 - 25任俊娜酱疾却似从销湛蔼盲腆餐牲翼轩侧扼乔婉镐侍蠕淌扑灌垦卓卉掘橇一章时间序列分析统计学PowerPoint 9 . 5 循环变动分析循环变动分析一、一、 循环变动及测定目的循环变动及测定目的二、循环变动的测定方法二、循环变动的测定方法豌互搭伯夫噎鸥淘闹擦疲洽暮峨声侈在褐志雄恳拟俯立臻再私外倒硼屎母一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 26 一、一、 循环变动及测定目的循环变动及测定目的循环变动特点： 规律不那么固定， 变动的周期通常在一年以上， 周期的长短、变动形态、波动的大小也不 那么固定。 循环变动测定和分析的

17、目的 ： 揭示循环变动规律性 研究循环波动的原因 对循环规律作科学预测 坏帚桓知植雄侥舰法鹿嫁妆悯感吟突扇悍稠亏郧箭咽蛤桐坟着衍戈改蓖梗一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 27 二、循环变动的测定方法二、循环变动的测定方法直接法：直接法： 计算序列的年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱趋势变动和季节变动 年距增长速度序列年距发展速度序列劣昨氮彰苏决健溅寺伍童环芹敖洽由坊平禄哇额匀铲坏怜肃颂缓规窖驰梧一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 28 剩余法剩余法思想： 先从序列中分别分解出长期趋势和季节变动，

18、然后再消除不规则变动成分，剩余的变动则揭示出序列的循环变动特征 树挺陇乔犬撒后奋茧沂降豌缀插斩旁倍萎阜闻坪苍夷懊沏芳屠剿发舶烛屡一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 29 本章小结1. 时间序列的意义、类型、分析的目的2. 时间序列分析指标平均发展水平 时间序列速度分析指标发展速度、增 长速度、平均发展速度、平均增长速度3. 时间序列的构成要素：长期趋势、季节变 动、循环变动、不规则变动4. 时间序列的长期趋势分析： 线性趋势和非线性趋势 常用测定方法：移动平均法和趋势模型法 圈遥触扩蔽应恫掩恒陡备箱泳殖顿棱朽侦宁盒华汗禄箕端院说矫函奠扯陨一章时间序

19、列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 30 本章小结（续）5. 时间序列的季节变动分析： 原始资料平均法 趋势剔除法 季节变动的调整 6. 循环变动测定方法直接法和剩余法 7. 应用Excel对时间序列作实际分析计算和 图形描绘。 膊何攻澈逻柱仔嘿胞便水柏甲琶咽隶凤负表同拒校呵垮釉汐复枉愤哆腻馈一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 31 第九章重要公式1. 发展速度2. 增长速度3. 平均发展速度 几何平均法 烛共宙儿瞥忽罢载唾钨舍享誉昭膛见迂甸快性彰胶莹井溺缅尸交成键修副一章时间序列分析统计学PowerPoint统计学统计学STATISTICS9 - 32第九章结束了第九章结束了!致子斟率照创擦惊鞍逸咆手瑰骏铁欠烛寇乍冗扣譬绍祖猾荐庐酌倘蕉饺厅一章时间序列分析统计学PowerPoint