现代计量经济学的内容体系从应用角度

《现代计量经济学的内容体系从应用角度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现代计量经济学的内容体系从应用角度（78页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、翁名酝酸茵砂坏略疼窍捞索痕根滞辈塑袭草寻边机芬爹涸基滚患沃思鸿棠现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系现代计量经济学的内容体系从应用角度从应用角度清华大学经济管理学院清华大学经济管理学院 李子奈李子奈惺逻量忙仙妈锋顽鹿巳珐株较啃钟雍征垫参镍扯鹅烈储喧孝布蜂冕践拯捶现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度n引子引子n经典计量经济学经典计量经济学n微观计量经济学微观计量经济学n时间序列计量经济学时间序列计量经济学n非参数计量经济学非参数计量经济学n现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容n计量经济学的课程设计

2、计量经济学的课程设计懦泄恰塔顽禁寨巾韭恕腆忿蜕姑蹲转钓焊恬理侯嚎值侠叫谱华倪庄陌尉寻现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.292MODERN ECOMONETRICS引子引子关于计量经济学关于计量经济学 定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计济

3、理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。成了计量经济学。”蓬边垮蓑命初哀厅管钙贞廷愚怔蘑拦鸣稗率葛猾烦畏涧首与泅早尝湘墟咎现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度20

4、04.12.293MODERN ECOMONETRICS在西方经济学科中占据极重要的地位在西方经济学科中占据极重要的地位n克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经济计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分程表中最有权威的一部分”。n萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”。祈困钵撵滥搭窃狠捡基第俗昂剖释痹武生泻柏波看烯兑萎六燎晋叼标

5、猫爹现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.294MODERN ECOMONETRICS获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支获得诺贝尔经济学奖最多的经济学分支n53位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖n1969 R. Frish J. Tinbergenn1973 W. Leotiefn1980 L. R. Kleinn1984 R. Stonen1989 T. Haavelmon2000 J. J. Heckman D. L. McFaddenn2003 R. F. EngleC. W.

6、 J. Grangern近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长n30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学街豺越啸雁鹰刮哮触诵豹绰酷悬付除帐叶奔人寂冲偶剔搏怂枯佣裸梅灭雄现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.295MODERN ECOMONETRICS中国经济类本科生核心课程中国经济类本科生核心课程n1998年年7月，教育部高等学校经济学学科教学月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的定了

7、高等学校经济学门类各专业的8门共同核心门共同核心课程，其中包括计量经济学。将计量经课程，其中包括计量经济学。将计量经济学首次列入经济类专业核心课程，是我国济学首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重要志，必将对我国经济学人才培养质量产生重要影响。影响。 轰吃捍鸳辞逾热丫玲燎窜篷刊济狮剔邀枣掂燕贸敢心锦著奴蹿哲范氮佑坤现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.296MODERN ECOMONETRICS课程深受学生欢迎课程深受学生欢迎n以清华为

8、例：被历年毕业生（本、研）列为以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受欢迎最受欢迎”的课程的课程n高校调查：被重点大学经济类学生列为高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重最重要要”的课程的课程秽乱氖坍琉枚客遭悠互诚加果筷仇婴改狐泞兔昂番朗亮绅庐诌挫诀辉兵弊现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.297MODERN ECOMONETRICS人才深受社会欢迎人才深受社会欢迎n20032003年年5 5月月1515日光明日报第日光明日报第4 4版报道：版报道：上海上海财经大学研究生就业统计，财经大学研究生就业统计，3年平均供需比列第年平均供需比列第一

9、位的专业是数量经济学，硕士生为一位的专业是数量经济学，硕士生为1：29，博士生为博士生为1：9。朔肄莫风验憎馈保星垮炮诺被砌腻销媳炎拟矿坞毫耍赴番晃掂抹剔煞藕宫现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.298MODERN ECOMONETRICS应用研究广泛开展应用研究广泛开展n以经济研究发文数量对比为例以经济研究发文数量对比为例肺反央川葵细殉厉奥退撞凿螺企乐耳地恋埔死末唾采饮容赖肇誉仆尾狗曙现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.299MODERN ECOMONETRICS应用领域广阔应用领域广阔n以经济研

10、究发文为例以经济研究发文为例巷捶尾较势蒸量剩馅宏耳罢松瑟蜗春瘤械架啡击朴伞聘袖磊拄损性爬鸥瘫现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2910MODERN ECOMONETRICS被经济学界广泛接受被经济学界广泛接受n光明日报光明日报20042004年年9 9月月6 6日文章日文章“主流经济学主流经济学须不断创新须不断创新”n “不应把现时期世界主流经济学即西方经济学当不应把现时期世界主流经济学即西方经济学当作我国社会主义国家的主流经济学，后者必然是作我国社会主义国家的主流经济学，后者必然是以与时俱进的马克思主义指导下的现代政治经济以与时俱进的马克思主

11、义指导下的现代政治经济学。学。”n“传统社会主义经济学在数学方面用得不够，只传统社会主义经济学在数学方面用得不够，只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这是需要加强的。是需要加强的。” 作捣匪墨耙昼静摹才唐良蝎绥玉帛轿飘藉育足炔纶惕鸵帝懂骑蒜盯粕沁彬现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2911MODERN ECOMONETRICS被经济学界广泛接受被经济学界广泛接受n人民日报人民日报20042004年年1111月月2525日文章日文章“中国经中国经济学的发展方向济学的发展方向 ” ”n中国经济学的发展

12、方向是：中国经济学的发展方向是：“马学马学”为魂，为魂，“中学中学”为体，为体，“西学西学”为用。为用。 n在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主流在坚决反对把西方经济学作为中国经济学的主流的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学方法。的同时，应积极借鉴西方经济学的一些科学方法。 质雹跟恶树膘急惦磨蹈挎秤核芹滩绩岗尔郎掂速盲杉贸闲炳响返鞠烷疽低现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2912MODERN ECOMONETRICS为什么？为什么？n科学研究科学研究 观察（偶然）观察（偶然） 假设（理论、模型）假设（理论、模型） 检验（实验、回归、预测）

13、检验（实验、回归、预测）弱挫日宇炼忿澳雪织垣戚羌泡慰心滞铺篡扶毙格鞍露辅悠豪浙颤柬狐现唉现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2913MODERN ECOMONETRICS为什么？为什么？鳃轻安卡蕴脐氦渣制训犊忌砾泅寺桨隆拎添坟碟簿骨挚情喧索己石骇翘乐现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2914MODERN ECOMONETRICS为什么？为什么？n方法论方法论n实证方法实证方法n经验方法经验方法n回归方法回归方法n“实事求是实事求是”灯脊榷寒父炒湖发赘荐拍糜税爸努斑判娥斥搪泥蜕勋斑指晨迪拌躁剖糕仟现

14、代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2915MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学经典计量经济学什么是经典计量经济学？什么是经典计量经济学？nR.FrishR.Frish创立创立nT.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础nL.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者n3030年代创立、年代创立、40-5040-50年代发展、年代发展、6060年代扩张年代扩张深胳底垄秃空悼嗅傀妒偿胆凳汁薛它胺屡腥丽好据策鳖微妖走妥爽殊染愤现代计量经济学的内容体系从应用角

15、度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2916MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学经典计量经济学 国外学者使用国外学者使用“经典计量经济学经典计量经济学”的概念的概念n在在 Damodar N. Gujarati的的 Basic Econometrics（ 4th edition）(2001)中，中，“classical methodology”多处可见；多处可见；nPaul A. Ruud 2000年年出出版版一一本本教教科科书书的的名名称称就就是是An Introduction to Classical Econometrics Theory；n2000年年W

16、allace Huffman也也出出版版一一本本教教科科书书Classical Econometrics；nFranco Peracchi在在2001年年的的Econometrics中中明明确确指指出出，该该书书提提供供了了一一个个联联系系“classical econometrics”与与最最近近若若干干年年的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。的新研究领域，例如非参数方法、平行数据等的桥梁。巧捧亚欲坪峰诵巴慨宽广准聂提五基夺草串卓凋厘摹颖床煌漳馏练葵坛葛现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2917MODERN ECOMONETRIC

17、S经典计量经济学经典计量经济学 经典计量经济学与经典计量经济学与NobelNobel经济学奖经济学奖n对经典计量经济学作出重大贡献而获得对经典计量经济学作出重大贡献而获得Nobel经济学奖的经济学家有经济学奖的经济学家有6位。位。n经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡经典计量经济学为经济学的发展作出了重大贡献，许多在其它经济学领域获得献，许多在其它经济学领域获得Nobel经济学经济学奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论奖的经济学家都成功地应用了计量经济学理论方法。方法。指啤聊靖钉嗣桓闲仔亲溜办翰敷廷声手魏留湾啸减栓浅留直熔拉硅凸肺漠现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容

18、体系从应用角度2004.12.2918MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands畏癣萤逞镇汪润桃述鞭扒校控赫焦铲蔼其胯凉昆扇拒铂隆鸟槐堵理杉岩粪现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计

19、量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2919MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA须有箭吊妈裹纹疏怒蠢未曙值恢弹刘引戎驼型屹恳詹洽厄吴鲤再郸农俗谓现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的

20、内容体系从应用角度2004.12.2920MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USA嚼搓烯褒架炉协娱然拦垮垄病拎板匣雪焚稠功殃侩捐稀堕缕缎在药剃柿自现代计量经济学的内

21、容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2921MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichar

22、d Stone Great Britain殉间占遂猜磊洁山干亩号纯蹲威此老响植哩搀侈卷辰翰疗贫宴妓楚琶沏速现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2922MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultane

23、ous economic structuresTrygve HaavelmoNorway主性烫噎据第苯跪加陪影圣眯词陪寄昼冶娩慢攀也茹篱梧雹二完洪泊旧寝现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2923MODERN ECOMONETRICS经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief介苫力控舱渡晃陵忱笋始耕抱凿使色业绎箔笺凰召屑瞄胶矗湾挨裴

24、耗颠枕现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2924MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学经典计量经济学 经典计量经济学在理论方法方面特征经典计量经济学在理论方法方面特征n模型类型模型类型随机模型；随机模型；n模型导向模型导向理论导向；理论导向；n模型结构模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；n数据类型数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连

25、续随机变量；解释变量为服从正态分布的连续随机变量；n估计方法估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。最大似然方法估计模型。跨体靡搏橡文莫幢渠榴餐激帝搬低爬虐涅抉迢疡块窑犬手食陛橱吝球拿志现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2925MODERN ECOMONETRICS经典计量经济学经典计量经济学 经典计量经济学在应用方面的特征经典计量经济学在应用方面的特征n应用模型方法论基础应用模型方法论基础实证分析、经验分析、实证分析、经验分析、归纳；归纳；n 应用模型的功能应用模型的功能结构分析、

26、政策评价、经济结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；预测、理论检验与发展；n 应用模型的领域应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。等。蝗蚜劝墟灰按吃丢绑敝辛霍匙你吼劳应滤泛盼西匝审洋奈役狡您碟海瑟律现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2926MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学微观计量经济学 概念概念n20002000年正式提出微观计量经济学年正式提出微观计量经济学n“对个人和家庭的经济行为进行经验分析对个人和家

27、庭的经济行为进行经验分析”n“微观计量经济学的原材料是微观数据微观计量经济学的原材料是微观数据”n微观数据是通过调查得到的微观数据是通过调查得到的n微微观观数数据据的的显显著著增增加加使使得得微微观观计计量量经经济济学学得得到到发展发展nJ.J.Heckman和和D.L.Mcfadden的基础性贡献的基础性贡献丛激炽枣皆恤灵捍洼鸽诅滴蒲椒把堰挛括旗响片婚熔穆甩弧余量里谜具皖现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2927MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学微观计量经济学 发展发展n2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮年以来关

28、于微观计量经济学的研究形成高潮n “MicroeconometricsMicroeconometrics”n “Advanced MicroeconometricsMicroeconometrics”n “Applied MicroeconometricsMicroeconometrics”n “Topics in MicroeconometricsTopics in Microeconometrics”n “Methods in MicroeconometricsMicroeconometrics”n微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参微观计量经济学中最前沿的理论方法研究应该是非参

29、数和半参数方法数和半参数方法汰六静生哑蛤拿峪褒迄桂伍报输挤瘤刻餐纷淄览缎伦肖衷婆措球具蛹镊哨现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2928MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学微观计量经济学Panel Data Panel Data 模型模型nPanel Data （面板、平行数据）（面板、平行数据）n4类模型类模型n 经典模型经典模型n 变截踞模型：固定影响、随机影响变截踞模型：固定影响、随机影响n 变系数模型：固定影响、随机影响变系数模型：固定影响、随机影响n 动态模型：固定影响、随机影响动态模型：固定影响、随机影响n研究重点研究

30、重点n 检验方法检验方法n 估计方法估计方法纸氓记腿抓碰撕继很伍摔县映匆酸滋淘暖撮驮檄喀哼法旧濒恶狰聂丢欢徒现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2929MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学微观计量经济学Panel Data Panel Data 模型模型n更多的应用于宏观更多的应用于宏观n形成一个独立的分支形成一个独立的分支n前沿：前沿：Panel Data 单位根检验和协整分析单位根检验和协整分析 ; Panel Data 模型的非参数方法模型的非参数方法谷淑辛占批莉丧套德燃贬摩们越椿淀耻啡凉眼缄喜朝打楚获尘仓淤呵儡豆现代计量经

31、济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2930MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学微观计量经济学受限数据模型受限数据模型 受限数据被解释变量模型受限数据被解释变量模型(Model with Limited Dependent Variable)n选择性样本模型选择性样本模型(Selective Samples Model)n 截断（截断（Truncation）n 归并（归并（Censored）n持续时间被解释变量模型（持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data）长府童疚哟籽慑嫉埃陡施金融傻溶褐扩椎拢酱痴柞优魂迄彻参

32、数搪怒漠液现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2931MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA乍迁融帖包拼桔靛钳颗蒂粳割荒淫欺漠疏糖朵漂伴鹅索乓淆河士烫译剂厂现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体

33、系从应用角度2004.12.2932MODERN ECOMONETRICS 代表性获奖论文代表性获奖论文n“Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出发现并提出“选择性样本选择性样本”问题问题。 n“Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161证明了偏误的存在并提出了证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。两步修正法。 历舜峙氨纵

34、妖秦智得蚜底烬吕补怕砍产敬次织嫩字提瞳奶竖溺燥肉蛙借奢现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2933MODERN ECOMONETRICS微观计量经济学微观计量经济学离散数据模型离散数据模型 离散数据被解释变量模型（离散数据被解释变量模型（Model with Discrete Dependent Variable）n离散选择模型（离散选择模型（Discrete Choice Model）n 一般离散选择模型一般离散选择模型n 嵌套离散选择模型嵌套离散选择模型(Nested)n 排序离散选择模型排序离散选择模型(Ordered)n计数数据模型（计数

35、数据模型（Model for Count Data）凶稀一刁凝止岳挚互腑谆涕芹硼浊丰妊啃粳办胰将届手生疵坤谎尧练渭莹现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2934MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA卉暂圭惠类岩晴弘曲围耸

36、司币热屠谚至姬为溢发起耘柜龙蹦白诊仲蠕凋缨现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2935MODERN ECOMONETRICS 代表性获奖论文代表性获奖论文n“Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Behavior”, Frontiers of Econometrics, Academic Press.1974经济理论与计量经济方法的结合经济理论与计量经济方法的结合n“The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public Ec

37、onomics 3, 1974，P303-328 离散选择模型的成功应用离散选择模型的成功应用学聘链毕楚俞语枯荤阻凰闻肯窗茂冉次榜瑶恋栽弧斯斋耕疗营闻急样瞅佐现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2936MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学 概念概念n现代宏观计量经济学的主要研究方向现代宏观计量经济学的主要研究方向n金融计量经济学的主要研究方向金融计量经济学的主要研究方向n动态计量经济学的主要研究方向动态计量经济学的主要研究方向nGranger、 Engle、 Hendry作出了最杰出的作出了最杰出的贡献贡献智

38、嫡惟牺他订磁址今枢掐啮窿弄牡锁虽姿瑰蓖珐仟颊泳考休貌铁佣寸妻锰现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2937MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学 现代宏观计量经济学的主要研究方向现代宏观计量经济学的主要研究方向n宏宏观观计计量量经经济济学学名名称称由由来来已已久久，主主要要内内容容和和研研究究方方向向发发生了变化生了变化n经典的宏观计量经济学经典的宏观计量经济学宏观计量经济学模型理论宏观计量经济学模型理论n现现代代宏宏观观计计量量经经济济学学的的主主要要研研究究方方向向单单位

39、位根根检检验验、协整理论以及动态计量经济学协整理论以及动态计量经济学n20012001Journal of EconometricsJournal of Econometrics100100期纪念专辑期纪念专辑n C. C. W.Granger W.Granger “MacroeconometricsPast “MacroeconometricsPast and and Future”Future”n J. H.Stock “Macroeconometrics”J. H.Stock “Macroeconometrics”n宏宏观观计计量量经经济济学学的的前前沿沿研研究究方方向向结结构构变变化化

40、的的单单位位根根和协整理论和协整理论悍琅肯字巡锰狼球吹檀捆列哎啤然砸谦穴断挣怀芯谈盼筛闪趾泊硝苛札籽现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2938MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUK蝴医埔疼混源弓

41、翔抹柯手强槽汗醋准腹辨慷垣拧伯撅诌篡扬容鱼吭国顾你现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2939MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学格兰杰格兰杰: : 分析具有共同趋势的经济时间序列的分析具有共同趋势的经济时间序列的方法方法协整协整n发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假发现了非平稳、具有共同趋势的时间序列之间的虚假回归回归n提出了协整个的概念和提出了协整个的概念和协整的检验方法协整的检验方法n区分和表述了非平稳时间序列之间的长期关系和短期区分和表述了非平稳时间序列之

42、间的长期关系和短期影响影响n19871987年提出了著名的年提出了著名的GrangeGrange表述定理：如果变量表述定理：如果变量X X与与Y Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。差修正模型表述。奄包肠炕逗休纳值寿断彤讨纠绢作舀寐艰瑶钎拐柿懈幅牵惠唬轴邮辱苏淮现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2940MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代表性论文nGranger, C.W.J. and Newbold, P.: 1974, Spurious regress

43、ions in econometrics, Journal of Econometrics 2, 111-120.n通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以通过试验发现完全无关的非平稳变量之间可以得到很好的，但是毫无道理的回归结果。得到很好的，但是毫无道理的回归结果。梨动闯哭鲍撼旅瞳等果实咸扣遗宽结禾诈偿信绍缺舞敢讼苫祭疟蔗蜗浸捍现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2941MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代表性论文nEngle, R.F. and Granger, C.W.J.: 1987，Co-integration and

44、Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55: 251-276.n如果非平稳时间序列之间的线性组合所形成的新如果非平稳时间序列之间的线性组合所形成的新的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真的序列是平稳的，那么它们之间的回归关系是真实的。称它们之间产生了协整。实的。称它们之间产生了协整。有藕躲皮滩慕土藉靠佩腔补冻类休招晶阑捣悯亥癌币曝骂赘照蕾梁袋惑龚现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2942MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代

45、表性论文nDavidson, J.E.H., Hendry, D.F., Srba, F. and Davidson, J.E.H., Hendry, D.F., Srba, F. and Yeo, S.:1978, Econometric modelling of the Yeo, S.:1978, Econometric modelling of the aggregate time-series relationship between aggregate time-series relationship between consumesconsumes expenditure and

46、income in United expenditure and income in United Kingdom, Economic Journal 88,661-692Kingdom, Economic Journal 88,661-692n为什么为什么Hendry未同时获奖？未同时获奖？ n他们虽然在模型中引入了误差项，但是没有阐明经他们虽然在模型中引入了误差项，但是没有阐明经济学和统计学内涵。济学和统计学内涵。耿蔗榨钱演掠狐馆蕊庚蔬祈薯疡敌饶喧癣囚嗜葛良丑酵蔡舅史雷卢爆告袄现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2943MODERN ECOM

47、ONETRICSn代表性论文代表性论文nJohansen,S.:1988,Statistical analysis of cointergration vactor, Journal of Economic Dynamics and Conyrol 12,231-254nSren Johansen 1988年提出了改进的方法。对年提出了改进的方法。对Johansen的评价：的评价： “建立在最大似然基础上的第二建立在最大似然基础上的第二代方法代方法”报叹荡叉峨雾构涕侣朽动套殴铺矣肺雪孩钉金磊惑觅匠拦黍绽扼经象勺榆现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12

48、.2944MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代表性论文nHylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J. and Yoo, B.S.:1990, Seasonal cointergration, Jpurnal of Econometrics44,215-238. 季节协整季节协整 (seasonal cointegration)nBalke, N. and Fomby, T.B.:1997, Threshold cointergration, International Economic Review 38,627-645. 门槛协整门槛

49、协整 (threshold cointegration)腔篆般壬胞涸宇戴悦藏涌葡阅嗓和割洼怀却枫实饮槽籽榜趾偶魏滔港仓芬现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2945MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学n应用应用n格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于经济时格兰杰的贡献已经被经济学家广泛用于经济时间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方间序列分析。成为宏观经济分析的常用理论方法，成为宏观计量经济学的主流。法，成为宏观计量经济学的主流。n在一个经济系统中，经济变量之间既存在长期在一

50、个经济系统中，经济变量之间既存在长期均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协均衡关系，又存在短期动态关系，格兰杰的协整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基整分析已经成为建立动态计量经济学模型的基石。石。沃铡赁癌邱激融塑览缩阀诀砧灯豢陛酒来汛搐掠颂拔评赚场济扳发策嫩瞎现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2946MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n属于现代宏观计量还是独立的分支？属于现代宏观计量还是独立的分支？n作为现代宏观计量的一部分，强调其方法技术作为现代宏观计量的一部分，强调

51、其方法技术n作为独立的分支，强调其模型设定理论作为独立的分支，强调其模型设定理论n以以D.F. Hendry为代表为代表兽宜乳猩猎绑讶渊曰咽旺痞赫忻摔有摆慨脾滴崖旨励红阔唉谁炽畴乏帐吻现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2947MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n模型设定理论模型设定理论n理论导向理论导向数据导向数据导向n从简单到复杂从简单到复杂从一般到简单从一般到简单n从数据生成过程（从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模）到自回归发布滞后模型（型（ADL）n从自回归发布滞

52、后模型（从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模）到误差修正模型（型（ECM）市业伴聂德瞧坠煽虎照邦恤裴茶楔牌日甚偿陷乾钥裴晚凋西貌匡他死惕肠现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2948MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n从数据生成过程（从数据生成过程（DGP）到自回归发布滞后模）到自回归发布滞后模型（型（ADL）n条件化条件化分布的约化分布的约化 n新生化新生化误差项的约化误差项的约化 n常数化常数化参数的约化参数的约化 n截尾化截尾化滞后项的约化滞后项的约化 n线性化线性化

53、函数形式的约化函数形式的约化 谐仙社垢菇瞩晕抉址腮稼郧鹅斧臼疹彬睦蛹菲裳顺感源阮课董痛荒猴怒与现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2949MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学n从自回归发布滞后模型（从自回归发布滞后模型（ADL）到误差修正模）到误差修正模型（型（ECM）n自回归分布滞后模型的阶数的决定自回归分布滞后模型的阶数的决定 n正交化变换正交化变换 n协整检验协整检验n误差修正模型误差修正模型井靴注诌泊检糟愤摇脑彩树到毙袄蚁肾楔鼠关雁历续回汾钟衫跳馒脏资射现代计量经济学的内容

54、体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2950MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学动态动态计量经济学计量经济学筋盯荧剥析寺板闯彼记坷医肤儒终扰层三喂抬塞武擅枣唁梢刀健烛瑶幕钡现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2951MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学金融计量经济学金融计量经济学 金融计量经济学的主要研究方向金融计量经济学的主要研究方向n计量经济学的一个相对独立的分支。计量经济学的一个相对独立的分支。n数据的充分性和可得性，提供了发展理论方法数

55、据的充分性和可得性，提供了发展理论方法的条件。的条件。n金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法金融市场时间序列数据的特殊性，为理论方法的发展提出了迫切需要。的发展提出了迫切需要。n金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广金融市场分析的重要性，使得理论方法得到广泛的应用。泛的应用。匣膳痔职鼻徽众灵蛀弗碱鹤跪陕髓仓殴溅逗缺做健武聘寝魂筹嘻哀定匈潞现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2952MODERN ECOMONETRICSThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfr

56、ed Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. Engle USA俱贬荒柔荆绷霉行计违煤免妹暴匆酒氓丧梭值辟力先妈罐锨焉些箍拂揭穷现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2953MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学金融计量经济学金融计量经济学恩格尔：恩格尔：分析具有随时间变化的波动性的经济分析具有随时间变化的波动性的经济时间序列的方法时间序列的方法ARC

57、HARCHnARCHARCH模型的提出：模型的提出：假定随机误差项的方差是随假定随机误差项的方差是随时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结时间变化的，而且具有自回归条件异方差的结构。构。n提出了提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型模型及其估计方法，证明了模型的性质。的性质。nARCHARCH模型的发展模型的发展-GARCH-GARCH嗅蚀废写罐赁况运缝腊工健夸绊凳鸟腿士忻敌剪陷彰蓟篡娩杠拌竭盐谬碴现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2954MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代表性论文nEngle, R.F.:1982, A

58、utoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of U.K. Inflation, Econometrica 50: 987-1008.n提出了提出了ARCH模型及其估计方法，证明了模型模型及其估计方法，证明了模型的性质。的性质。底扎鹤深述崖横并挎萄朱色吏桩胚袄玄穆旅耙综步线霓软虫赫芽针颇俏箕现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2955MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代表性论文nBollerslev, T.:1986, Ge

59、neralized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics 31, 307-327n提出了提出了 GARCH模型，解决了模型，解决了ARCH 在应用中在应用中的问题。的问题。问蟹碰笺妨者仑兰咯芭镍皇英卢子扫崩杠需矮聘潮僵袭厨裹齐帮得窖帘哇现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2956MODERN ECOMONETRICSn代表性论文代表性论文nEngle, R.F., Lilien, D.M. and Robins, R.P.:1987, Esti

60、mating time-varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model, Econometrica 55,391-407n发展了发展了GARCH-M。恬森筷蜜初压熏踌咐宝竭母济檬牢誓盘挛逻渭邻愚昼注挥华掂护侥孝护肛现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2957MODERN ECOMONETRICS时间序列计量经济学时间序列计量经济学金融计量经济学金融计量经济学n应用应用n在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市在宏观经济研究中发现，更多地应用于金融市场分析。场分析。n一些著名的

61、模型，例如一些著名的模型，例如CAPM（ developed by Sharpe, Economics Laureate in 1990）、）、 Black-Scholes formula（awarded the Economics Prize in 1997 to Merton and Scholes）等因此而得到修正与完善。）等因此而得到修正与完善。 公众化。公众化。固湍哨秸晴蠕悟徽就厄分柜渡胆焰扒拷廖佰具锋哪沧和掣身伊擂贵傅鹿甜现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2958MODERN ECOMONETRICS非参数计量经济学非参数计量经济学

62、 非参数模型（无参数、半参数模型）非参数模型（无参数、半参数模型）（Nonparametric and Semiparametric Models）n参数模型与非参数模型。参数模型与非参数模型。 n完全非参数模型与半参数模型。完全非参数模型与半参数模型。n单方程模型和联立方程模型。单方程模型和联立方程模型。n随机设定模型和固定设定模型。随机设定模型和固定设定模型。未继另喷葱怂瘪县多柏巢纽蚤寒蜡辐编神红焙条堂竖让弛搽含沃屎七破晋现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2959MODERN ECOMONETRICS非参数计量经济学非参数计量经济学 估计方

63、法估计方法n非参数模型的三大类估计方法：权函数方法、非参数模型的三大类估计方法：权函数方法、最小二乘估计、稳健估计。最小二乘估计、稳健估计。n主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核主要是权函数估计，最常见的权函数估计是核估计、估计、k近邻估计和局部线性估计。近邻估计和局部线性估计。n目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例目前研究的重点仍然是估计方法及其性质（例如半参数模型的估计、联立方程非参数模型的如半参数模型的估计、联立方程非参数模型的估计、窗宽、边界点等）。估计、窗宽、边界点等）。兼烂郭铰慑硬冒窥遏岔称述乍服鼓叹氰谗欧诞恒兑怪承于眠窖姻惭涟瘟垂现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量

64、经济学的内容体系从应用角度2004.12.2960MODERN ECOMONETRICSnm(x)的的Nadaraya-Watson 核估计就是落在核估计就是落在x-h,x+h的的xi对对应的应的yi的简单算术平均值。的简单算术平均值。 炮温升口恒辆嫡称螟朵辖态脑城潘详连勇探或俗幸抱肖律玲呵暗暂雪札岔现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2961MODERN ECOMONETRICSn局部线性估计原理的示意图局部线性估计原理的示意图 赃遥舒顺杉背谋呈亭知矮模催搂鲁肘凝饶冯夸胃秉快体魄掘秉须叼轧悔褪现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内

65、容体系从应用角度2004.12.2962MODERN ECOMONETRICS非参数计量经济学非参数计量经济学 为什么没有获奖？为什么没有获奖？n理论方法仍然处于发展之中。理论方法仍然处于发展之中。n在应用领域没有大的影响与突破。在应用领域没有大的影响与突破。n从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了从文献中很难发现某一个或者几个学者作出了突出的原创性贡献。突出的原创性贡献。爸蠕刺励西拍巩事纵窜应支盈摇宵盔若泥置狼分匀窒树舀法雇葵窃漾惹店现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2963MODERN ECOMONETRICS现现代代计计量量经经济济学学

66、微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger 非参数计量经济学非参数计量经济学嚼搜其锅矢借舱删斟膜雪视讽孤幽镰觅丧创讹渡戈圈妥坟闭淬确石界敏被现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2964MODERN ECOMONETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容n估计方法估计方法n模型检验模型检验n数据诊断数据诊断痪豢船凌头星

67、飘暑最痈冤癸举磅龄瓶赵辆池茹惑霄励令发败侩汲乘盅吃剑现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2965MODERN ECOMONETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容广义矩估计广义矩估计n广义矩估计（广义矩估计（GMM）主要文献）主要文献n关于关于GMM最早的系统的描述最早的系统的描述 L. Hansen, 1982: Large Sample Properties of GMM Estimation, Econometrica 50, p1029-1054n关于关于GMM 的总结的总结 A. Pagan and M. Wicke

68、ns, 1989: A Survey of Some Recent Economertic Methods, Economic Journal 99, p962-1025n关于关于GMM发展的讨论发展的讨论 R. Davidson and J. MacKinnon, 1993: Estimation and Inference in Econometrics, New York Oxford Univ. Press饰拢搪推共郑豢郎冻巳跳债苟管瑟孺崎郭虑答嘿坎泻早币爵痒兼趴贤传萎现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2966MODERN ECOMON

69、ETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容广义矩估计广义矩估计n广义矩估计（广义矩估计（GMMGMM）几个重要的性质）几个重要的性质n无须要求正规方程组中方程数目与待估参数数目相无须要求正规方程组中方程数目与待估参数数目相等。等。n无须讨论随机项是否满足古典假设。无须讨论随机项是否满足古典假设。n无须进行高阶矩阵的求逆运算。无须进行高阶矩阵的求逆运算。n实际上是已有估计方法的概括和一般化。实际上是已有估计方法的概括和一般化。n适用于大样本并显示其优越性。适用于大样本并显示其优越性。n改变了经典计量经济学的内容体系。改变了经典计量经济学的内容体系。嵌靡惩骤绸但喷近轿仟弯榆孪凯绍

70、摊迅蓉厦收瀑旋纬冯办弟倪狂金操筹邓现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2967MODERN ECOMONETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容模型检验模型检验n模型检验的意义模型检验的意义n 对于经济理论模型的具体验证对于经济理论模型的具体验证n 对于数据背后的经济规律发现对于数据背后的经济规律发现n 对于纯粹计量模型的正确判断对于纯粹计量模型的正确判断n模型检验的方法模型检验的方法n 假设检验假设检验n 信息准则信息准则谍患垫符绚暖怎夜悔殿茅砂溢郭互娩铝谊怎晒炔型捶帐阻继探证浆僚梅赎现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计

71、量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2968MODERN ECOMONETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容模型检验模型检验n模型检验理论方法的发展模型检验理论方法的发展nHausman 检验检验nWhite（1982）信息矩阵检验）信息矩阵检验nWald检验和检验和J 检验以及检验以及Newy（1985）检验）检验nWhite （1994）动态信息矩阵检验）动态信息矩阵检验nHong and White (1995)模型检验模型检验nLi and Wang (1998)检验检验nLi (2003)检验检验nHong （2003）独立均匀分布检验）独立均匀分布检验

72、nHong (2004) 检验（广义谱）检验（广义谱）nHong （2001 ，2004）小波检验）小波检验循彦犁凶矫性银搁攫轻烛厕伍人伐踌引峻炯搞守蓖耐磋秆那雷畸膊洲得考现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2969MODERN ECOMONETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容数据诊断数据诊断n经济数据经济数据包括微观数据和宏观数据。描述个体包括微观数据和宏观数据。描述个体行为的微观数据，一般是通过调查得到的，所行为的微观数据，一般是通过调查得到的，所以也称调查数据；描述总体行为的宏观数据，以也称调查数据；描述总体行为的宏

73、观数据，一般是通过统计得到的，所以也称统计数据。一般是通过统计得到的，所以也称统计数据。 n数据质量数据质量，并不是人们通常理解的数据的真实，并不是人们通常理解的数据的真实性，而是指数据是否能够满足研究者的需要，性，而是指数据是否能够满足研究者的需要，是否能够保证研究结果的可靠性。是否能够保证研究结果的可靠性。 n数据诊断数据诊断，就是通过适当的理论方法，发现对，就是通过适当的理论方法，发现对研究结果的可靠性产生显著不良影响的数据。研究结果的可靠性产生显著不良影响的数据。 祁酥暴脚烛方话辟许窒廷鞍宽岭鹿吓模约泼眶瞒蔑催捅仇青喊庇醒贩烧浙现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系

74、从应用角度2004.12.2970MODERN ECOMONETRICS现代计量经济学的其它内容现代计量经济学的其它内容数据诊断数据诊断n宏观经济统计数据进行诊断宏观经济统计数据进行诊断n基于经济变量相关性的诊断方法基于经济变量相关性的诊断方法n基于模型的统计诊断方法基于模型的统计诊断方法n基于时间序列的诊断方法基于时间序列的诊断方法n从这三方面出发，发展诊断的理论方法。从这三方面出发，发展诊断的理论方法。 稠虾烘笔括鳖谋层埠腾双绰茁氓动辊诅谓游粤檄翰荡拜挛纺芽褒松或湖汉现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2971MODERN ECOMONETR

75、ICS计量经济学的课程设计计量经济学的课程设计 本科本科n初级计量经济学（应用数理统计）初级计量经济学（应用数理统计）3学分学分n中级计量经济学中级计量经济学 3学分学分或者或者n计量经济学计量经济学 4学分以上学分以上械核再告七仪郁袁侈督津彪啄葵胰炯亏智谢寿拷浊汛介沟曙嚏助诽卵阜耶现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2972MODERN ECOMONETRICS计量经济学的课程设计计量经济学的课程设计 硕士研究生硕士研究生n高级计量经济学高级计量经济学 34学分学分n内容求全不求专，应该包括前述的主要内容内容求全不求专，应该包括前述的主要内容n

76、轻数学过程重思路与应用轻数学过程重思路与应用甲包招检滓裕邑针槽梯我戚症咐携慨榴倒纺焰择寻养迟泥伦哦筷澳镑积钻现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2973MODERN ECOMONETRICS计量经济学的课程设计计量经济学的课程设计 博士研究生博士研究生n高级计量经济学（高级计量经济学（、） 6学分学分n微观计量经济学微观计量经济学 3学分学分n时间序列计量经济学时间序列计量经济学 3学分学分n非参数计量经济学非参数计量经济学 3学分学分惰洽箩揉宵王似肖折挟隧却铝红诀流尧哀涧碉搽性孟蹿屈总娥盗蹬努领捡现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学

77、的内容体系从应用角度2004.12.2974MODERN ECOMONETRICS计量经济学的课程设计计量经济学的课程设计一个重要问题：一个重要问题：“硕博连读硕博连读”n定位：定位：硕士研究生为应用型，博士研究生为硕士研究生为应用型，博士研究生为学术研究型学术研究型n硕士研究生硕士研究生低年级博士研究生低年级博士研究生n硕士研究生课程硕士研究生课程一年级博士研究生课程一年级博士研究生课程n应该在入学时就区分应该在入学时就区分“硕士研究生硕士研究生”和和“硕硕博连读研究生博连读研究生”弧梭频捆审蹦沿导神贯培炕似圆秸萍告废细俘此嫌器滴鞭凹淬乌绕钒坏抬现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济

78、学的内容体系从应用角度2004.12.2975MODERN ECOMONETRICS高级计量经济学高级计量经济学内容内容nIntroduction to EconometricsnRegression Analysis and Model SpecificationnLeast Squares RegressionnHypothesis Testing under Regression FrameworknRegression Analysis Under HeteroskedasticitynRegression Analysis Under Serial CorrelationnInstr

79、umental Variables EstimationnGeneralized Method of Moment & Efficient Method of MomentnMaximum Likelihood Estimation & Quasi-MLEnHypothesis TestingnModel Specification TestingnConclusion煎丢擂钠使迁玉丸菏滇坪沸子优雹唆豌诡危才囤神掂丸适玉长膜七答潍捷现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2976MODERN ECOMONETRICS高级计量经济学高级计量经济学内容内容n对于对于“硕博连读研究生硕博连读研究生”是合理的，为后续课是合理的，为后续课程准备基础理论程准备基础理论n对于对于“硕士研究生硕士研究生”是不合理的是不合理的柒奖慎案胯霹士拷熏挖碉锈烦憨缘趣糊簧皆电凛戮闹慷活稗挎逆愚浊树桨现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2977MODERN ECOMONETRICS不对之处，请指正。不对之处，请指正。谢谢！谢谢！孔魄延谢奸隅剁水拧钟檀立腾妻滴郸怕全艘秽弹搏涪拐勉卡蕴副嫡痰庄碉现代计量经济学的内容体系从应用角度现代计量经济学的内容体系从应用角度2004.12.2978MODERN ECOMONETRICS