2023年期货从业资格题库18

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1、2023年期货从业资格题库第 一 部 分 单 选 题（ 300题）1、下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述中，错误的 是 （）。A .期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务B .期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理C. 期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排D .期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立【 答案】：A2、下列属于 期货从业人员管理办法所称的“ 从事期货经营业务的机构”的 是 （）。A

2、 .从事期货业务的法律事务所B. 期货交易所C.期货公司D .期货交割仓库【 答案】：C3、关于道氏理论，下列说法正确的是（）。A. 道氏理论认为平均价格涵盖一切因素，所有可能影响供求关系的因素都可由平均价格来表现。B .道氏理论认为开盘价是晟重要的价格，并利用开盘价计算平均价格指数c. 道氏理论认为，工业平均指数和公共事业平均指数不必在同一方向上运行就可以确认某一市场趋势的形D .无论对大形势还是每天的小波动进行判断，道氏理论都有较大的作用【 答案】：A4、修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。A .票面利率B .票面价格C.市场利率D. 期

3、货价格【 答案】：C5、我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（）为依据。A .开盘价B .收盘价C.结算价D .成交价【 答案】：C6、任何单位或者个人违反 期货交易管理条例规定，情节严重的. 由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为（）。A .期货市场禁止进入者B .期货市场不受欢迎者C. 期货市场违法者D .期货市场不能接受者【 答案】：A7、期货公司法定代表人、经营管理主要负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，向 （）报送。A .期货交易所B .中国期货业协会C .公司住所地的财政部门D. 公司住所地中国证监会派出机构【 答案】

4、：D8、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾（）年，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A . 3B . 4C . 5D . 6【 答案】：C9、以下哪项属于进入完全垄断市场障碍的来源？ （）A .政府给予一个企业排他性地生产某种产品的权利B. 企业生产和销售的产品没有任何相近的替代品C .关键资源出几家企业拥有D .在些行业，只有个企业生产比更多企业生产的平均成本低，存在范围经济【 答案】：A1 0 、期货公司监控中心应将当日

5、通过复核的客户资料转发给相关的（ ）OA . 客户B . 证监会C . 期货交易所D . 证券交易所【 答案】：C1 1 、期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本不低于人民币（）亿元。A . 1B . 2C . 3D . 4【 答案】：A1 2 、从事期货业务（）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的,学历可以放宽至大学专科。A . 3B . 5C . 8D . 1 0【 答案】：D1 3 、当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（ 不计交易费用），买进看涨期权者的损失（）。A . 随着标的物价格的下降而增加，最大至权利金B . 随着标的物价格的下跌而减少C . 随着标的物价格的下跌保持不变

6、D . 随着标的物价格的下跌而增加【 答案】：A1 4 、基于三月份市场样本数据，沪深3 0 0 指数期货价格（ Y ）与沪深3 0 0 指 数 （ X ）满足回归方程：Y = - 0 . 23 7 + 1 . 0 6 8 X ,回归方程的F 检验的P值为0 . 0 4 . 对于回归系数的合理解释是：沪深3 0 0 指数每上涨一点，则沪深3 0 0 指数期货价格将（）。A . 上涨1 . 0 6 8 点B. 平均上涨1 . 0 6 8 点C. 上涨0 . 23 7 点D . 平均上涨。23 7 点【 答案】：B1 5 、假如面值为1 0 0 0 0 0 美元的1年期国债，按 照 8% 的年贴现

7、率发行,则该国债的发行价和实际收益率分别为（）A . 9 20 0 0 美 元 ; 8 %B. 1 0 0 0 0 0 美 元 ; 8 %C. 1 0 0 0 0 0 美元：8 . 7 %D . 9 20 0 0 美元；8 . 7 %【 答案】：D1 6 、日K线实体表示的是（）的价差。A . 结算价与开盘价B. 最高价与开盘价C,收盘价与开盘价D . 最低价与开盘价【 答案】：C1 7 、期货公司为单位客户申请交易编码时，应当按照规定要求向监控中心提交该单位客户的（）扫描件。A . 组织机构代码证B. 营业执照C. 有效身份证明文件D . 单位客户的授权委托书【 答案】：C1 8 、假设淀粉

8、每个月的持仓成本为3 0 4 0 元 /吨 ，交易成本5元/吨,某交易者打算利用淀粉期货进行期现套利. 则一个月后的期货合约与现货的价差处于（）时不存在明显期现套利机会。A . 大于4 5 元/吨B. 大于3 5 元/吨C. 大于3 5 元 /吨 ，小于4 5 元/吨D . 小于3 5 元 /吨【 答案】：C1 9 、某投资者在20 1 5 年 3月份以1 8 0 点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9 6 0 0 点的恒指看涨期权，同时以24 0 点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9 3 0 0 点的恒指看涨期权。在 5月份合约到期时，恒指期货价格为9 28 0 点，则该投资者的收

9、益情况为（）点。A . 净获利8 0B. 净亏损8 0C 净获利6 0D . 净亏损6 0【 答案】：C20 、关于期货公司的表述，正确的是（）。A . 风险控制体系是公司法人治理结构的核心内容B. 主要从事融资业务C. 公司最重要的风险是自有资金投资失败的风险D . 不属于金融机构【 答案】：A21 、期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失， （）。A . 期货交易所承担次要赔偿责任B. 期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之六十C. 期货交易所不承担责任D . 期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十【 答案】：B22、非结算会员下达的交易

10、指令应当经全面结算会员期货公司审查或者验证后进入（）。A . 期货交易所B . 证券交易所C . 证券公司D. 期货公司【 答案】：A2 3 、营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A . 中国证监会B . 期货公司所在地中国证监会派出机构C . 期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构D. 中国期货业协会【 答案】：C2 4 、期货公司对营业部实行“ 四统一”，即统一结算、统一风险管理、统一财务管理和会计核算、统 一 （）。A , 资金管理B . 资金调拨C . 客户管理D. 交易管理【 答案】：B2 5 、下列不是会员制期货交易所的是（）。A . 上海期货交易所B . 大连商品交易所C .

11、 郑州商品交易所D. 中国金融期货交易所【 答案】：D2 6 、期货公司主要股东为自然人的，个人金融资产不低于人民币（）万元A . 1 0 0 0B . 2 0 0 0C . 3 0 0 0D. 5 0 0 0【 答案】：C2 7 、 （）自创建以来一直交易活跃，至今其价格依然是国际有色金属市场的晴雨表。A . 伦敦金属交易所（ L M E ）B . 纽约商品交易所（ C O M E X ）C . 纽约商业交易所（ N Y M E X ）D. 芝加哥商业交易所（ C M E ）【 答案】：A2 8 、下列关于金融期货投资者义务的说法中，错误的是（）。A . 投资者应当如实申报开户材料，不得采取

12、虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求B . 投资者应当遵守“ 买卖自负”的原则，承担金融期货交易的履约责任C . 投资者可以以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担金融期货交易履约责任D. 投资者应当通过正当途径维护自身合法权益【 答案】：C2 9 、期货投资咨询业务可以（）。A . 代理客户进行期货交易并收取交易佣金B . 接受客户委托，运用客户资产进行投资C . 运用期货公司自有资金进行期货期权等交易D. 为客户设计套期保值，套利等投资方案，拟定期货交易操作策略【 答案】：D3 0 、 期货公司监督管理办法规定，客户既未对交易结算报告的内容确认，也未在期货经纪合同约定的时间内提出异议的， （

13、）。A . 客户不得开新仓B . 视为客户对交易结算报告内容有异议C . 期货公司应催促客户尽快确认D . 视为客户对交易结算报告内容的确认【 答案】：D3 1 、下列时间价值最大的是（）。A . 行权价格为1 5 的看跌期权价格为2 , 标的资产价格1 4B . 行权价格为7 的看跌期权价格为2,标的资产价格8C . 行权价格为2 3 的看涨期权价格为3 ,标的资产价格2 3D . 行权价格为1 2 的看涨期权价格为2 , 标的资产价格1 3 . 5【 答案】：C3 2 、当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格,这 时 （）。A . 市场为反向市场，基差为负值B . 市场为

14、反向市场，基差为正值C . 市场为正向市场，基差为正值D . 市场为正向市场，基差为负值【 答案】：D3 3 、当远月期货合约价格低于近月期货合约价格时，市 场 为 （）。A . 正向市场B . 反向市场C . 牛市D . 熊市【 答案】：B3 4、沪深3 00股票指数的编制方法是（）A . 简单算术平均法B . 修正的算数平均法C . 几何平均法D . 加权平均法【 答案】：D3 5 、下面关于利率互换说法错误的是（）。A . 利率互换是指双方约定在未来的一定期限内，对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的一种场外交易的金融合约B . 一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息C

15、 , 利率互换中存在两边的利息计算都是基于浮动利率的情况D . 在大多数利率互换中，合约一方支付的利息是基于浮动利率进行计算的，则另一方支付的利息也是基于浮动利率计算的【 答案】：D3 6 、以6 % 的年贴现率发行1 年期国债，所代表的年实际收益率为()OA . 5 . 5 5 %B . 6 . 6 3 %C . 5 . 2 5 %D . 6 . 3 8%【 答案】：D3 7、期货公司注册资本最低限额为人民币()万元。A . 5 000B . 6 000C . 4000D . 3 000【 答案】：D3 8、 ( ) 可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。A . 股指期货B

16、. 股票期权C . 股票互换D . 股指互换【 答案】：A3 9 、非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过()办理。A . 各自的期货保证金账户B . 银行存款账户C . 期货公司的资金D . 银行借款【 答案】：A40、期转现交易双方寻找交易对手时，可 通 过 ()发布期转现意向。A . IB . B 证券业协会C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：D41 、期货公司借入次级债务、向股东或者其关联企业借入具有次级债务性质的长期借款以及其他清偿顺序在普通债之后的债务，可以按照规定计入()。A . 净资产B . 净资本C . 负债D . 流动负债【 答

17、案】：B42 、期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，错误的做法是( )A. 要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令B . 先向客户出示风险说明书C , 与客户签订书面合同D . 要求客户在风险说明书上签字确认【 答案】：A4 3、中国金融期货交易所采取() 结算制度。A. 会员B . 会员分类C . 综合D . 会员分级【 答案】：D4 4 、 () 是可以向他人提供买卖期货、期权合约指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。A. C P OB . C T AC . T MD . F C M【 答案】：B4 5 、 ()是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员() 协

18、商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格(该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内) 由交易所代为平仓，同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。A. 合约价值B . 股指期货C . 期权转期货D . 期货转现货【 答案】：D4 6、下列关于“ 一揽子可交割国债”的说法中，错误的是（）。A.增强价格的抗操纵性B .降低交割时的逼仓风险C .扩大可交割国债的范围D .将票面利率和剩余期限标准化【 答案】：D4 7、中国证券监督管理委员会可以向期货交易所派驻（）。A.管理员B .审计员C .督察员D .监督员【

19、答案】：C4 8、宏观经济分析是以（）为研究对象，以 （）作为前提。A.国民经济活动；既定的制度结构B .国民生产总值；市场经济C .物价指数；社会主义市场经济D. 国内生产总值；市场经济【 答案】：A4 9、我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务部门，但一般不包括（ ） 。A.交易部门B. 交割部门C. 财务部门D .人事部门【 答案】：D5 0 、未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处 （ ）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（ ）罚金。A . 三年；一万元以上十万元以下B . 三年；二万元以上二十万元

20、以下C . 五年；一万元以上十万元以下D . 五年；二万元以上二十万元以下【 答案】：B5 1、在反向市场中，套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的 价 差 （）。A . 缩小B . 扩大C . 不变D . 无规律【 答案】：B5 2、假设直接报价法下，美元/ 日元的报价是9 2. 6 0 , 那么1 日元可以兑 换 （）美元。A . 9 2. 6 0B . 0 . 0 10 8C . 1. 0 0 0 0D . 4 6 . 3 0【 答案】：B5 3 、7月 1 1 日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格10 0 元/ 吨的价格交收。同时铝厂进行

21、套期保值。以 16 6 0 0 元/ 吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16 3 5 0 元 / 吨 。8月中旬，该铝厂实施点价，以 16 8 0 0 元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16 6 0 0 元 / 吨 。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）元 / 吨 。A . 16 7 0 0B . 16 6 0 0C . 16 4 0 0D . 16 5 0 0【 答案】：A5 4 、某期货公司注册资本金为1 亿元，甲公司出资7 0 0 万元，为其第五大股东。下列关于期货公司与甲公司关系的说法，正确的是（）。A . 因甲

22、公司不是控股股东，经股东会批准. 期货公司可以向其提供担保B . 期货公司不得向甲公司提供融资C . 期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺D . 甲公司在本期货公司进行期货交易时，期货公司可以适当降低风险管理要求【 答案】：B5 5 、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价。A . 申请日B . 交收日C . 配对日D . 最后交割日【 答案】：C5 6 、20 10 年某国玉米的期初库存为10 0 0 万吨，当年玉米产量为10 0 0 0万吨，当期消费为9 0 0 0 万吨，当年进口量为20 0 万吨，出口量为3 0 0万吨，则该国期术库存为（）万吨。A

23、. 17 0 0B . 9 0 0C . 19 0 0D . 7 0 0【 答案】：C5 7 、某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20 8 0 0 元/ 吨和20 8 5 0 元/ 吨, 平仓时5月份锌期货价格变为 2120 0 元/ 吨，则 7月份锌期货价格为（）元/ 吨时，价差是缩小的。A . 2125 0B . 2126 0C . 2128 0D . 2123 0【 答案】：D5 8 、下列不属于外汇期货的交易成本的是（）。A . 交易所收取的佣金B . 期货经纪商收取的佣金C . 中央结算公司收取的过户费D . 中国证监会收取的通道费【 答案】：D5 9

24、 、当不存在品质差价和地区差价的情况下，期货价格低于现货价格时，市 场 为 （）。A . 反向市场B . 牛市C . 正向市场D . 熊市【 答案】：A6 0 、申请首席风险官的任职资格，除具备第十一条规定条件外，还应当具有从事期货业务（）年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务（）年以上经验。A . 1 3B . 21C . 23D . 3 2【 答案】：A6 1 、在我国，为了防止交割中可能出现的违约风险，交易保证金比率一 般 （）。A . 随着交割期临近而提高B . 随着交割期临近而降低C . 随着交割期临近或高或低D . 不随交割期临近而调整【 答案】：A6 2、期

25、货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具有3年以上期货从业经历并取得期货投资咨询从业资格的高级管理人员不少于（）名。A . 2B . 1C . 3D . 4【 答案】：B6 3 、根 据 中国期货业协会纪律惩戒程序，当事人在听证中的权利和义务不包括（）A . 有权对案件涉及的事实、适用规则及有关情况进行陈述和申辩B . 不能对案件调查人员提出的证据进行质证和提出新的证据C . 如实陈述案件事实和回答提问D . 遵守听证纪律，服从听证主持人的要求【 答案】：B6 4 、期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任，下列各项中不可能成为责任

26、主体的是（）。A . 客户B . 分支机构C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：D6 5 、期货公司的股东及实际控制人所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行的，应当在（ ） 内通知期货公司。A . 3日B . 7日C . 1 0 日D . 1 5 日【 答案】：A6 6 、某交易者以2 美元/ 股的价格买入某股票看跌期权1 手，执行价格为 3 5 美元/ 股；以4美元/ 股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权 1 手，以下说法正确的是（ ）（ 合约单位为1 0 0 股，不考虑交易费用）A ,当股票价格为3 6 美元/ 股时,B . 当股票价格为3 6 美元/ 股时,C . 当

27、股票价格为3 4 美元/ 股时,D . 当股票价格为3 4 美元/ 股时,该交易者盈利5 0 0 美元该交易者损失5 0 0 美元该交易者盈利5 0 0 美元该交易者损失3 0 0 美元【 答案】：B6 7 、为改善空气质量，天津成为继北京之后第二个进行煤炭消费总量控制的城市。从 20 1 2年起，天津市场将控制煤炭消费总量，到 20 1 5年煤炭消费量与20 1 0 年相比，增量控制在1 50 0 万吨以内，如果以天然气替代煤炭，煤炭价格下降，将 导 致 （）。A . 煤炭的需求曲线向左移动B . 天然气的需求曲线向右移动C . 煤炭的需求曲线向右移动D . 天然气的需求曲线向左移动【 答案

28、】：D6 8、关于期权交易的说法，正确的是（）。A . 交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利B . 交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利C . 买卖双方均需缴纳权利金D . 买卖双方均需缴纳保证金【 答案】：B6 9 、针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（）。A . 跨币种套利B . 跨市场套利C . 跨期套利D . 期现套利【 答案】：B70 、会员单位应当建立并有效执行客户开发（ ）制度，明确客户开发人员、审核人员、服务人员、相关部门负责人、公司高级管理人员等相关期货从业人员的责任。A . 问责追究B . 责任追究C . 刑

29、事责任D . 民事责任【 答案】：B71 、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述中，错误的是（）。A . 期货公司在传递交易指令前应对客户账户资金和持仓进行验证B . 期货公司为客户提供互联网委托服务的，对客户进行互联网交易风险特别提示C. 期货交易风险说明书由期货公司制作完成D . 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示 期货交易风险说明书【 答案】：C72、期货交易所应当在每年度结束后（ ） 个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。A . 1 5B . 1 0C . 5D . 3 0【 答案】：D73 、中国证监会及其派出机构按照（ ）原则，对证券公司从事的介绍业务进行现

30、场检查和非现场检查。A . 公正B . 审慎监管C . 公平D . 公开【 答案】：B74、下 列 （ ）不属于专业投资者。A . 社会保障基金B . 期货公司C . Q F I ID . Q D I I【 答案】：D75、根 据 期货从业人员执业行为准则（ 修订） ，当期货从业人员发现投资者有不诚信行为时，应 当 （）。A . 及时向所在期货经营机构报告，并注意防范投资者的信用风险B . 报告期货交易所C . 报告中国证监会派出机构D . 报告中国期货业协会【 答案】：A76 、美 国 G O P 数据由美国商务部经济分析局（ B E A ） 发布，一 般 在 （）月末进行年度修正，以反映更

31、完备的信息。A . 1B . 4 BC . 7D . 1 0【 答案】：C7 7 、关于股指期货套利行为描述错误的是（）。A . 不承担价格变动风险B . 提高了股指期货交易的活跃程度C . 有利于股指期货价格的合理化D . 增加股指期货交易的流动性【 答案】：A7 8 、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之 日 起 （ ）个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A . 2B . 3C . 5D . 1 0【 答案】：C7 9 、经济周期中的高峰阶段是（）。A . 复苏阶段B . 繁荣阶段C . 衰退阶段D . 萧

32、条阶段【 答案】：B8 0 、实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立健全（）。A . 涨跌停板制度B . 保证金制度C . 结算担保金制度D . 风险准备金制度【 答案】：C8 1 、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控进行每日稽核，发现问题应当立即报告（）。A . 期货交易所B . 期货公司C . 期货保证金存管银行D . 国务院期货监督管理机构【 答案】：D8 2 、期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。A . B - S- M 模型B . 几何布朗运动C . 持有成本理论D . 二叉树模型【 答案】

33、：D8 3 、下列关于高频交易说法不正确的是（）。A . 高频交易采用低延迟信息技术B . 高频交易使用低延迟数据C . 高频交易以很高的频率做交易D . 一般高频交易策略更倾向于使用C语言、汇编语言等底层语言实现【 答案】：C8 4 、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7 3所示。A . 欧式看涨期权B . 欧式看跌期权C . 美式看涨期权D . 美式看跌期权【 答案】：B8 5 、当客户的可用资金为负值时，（）。A . 期货公司应首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓B . 期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C .

34、 期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D . 期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓【 答案】：A8 6 、某基金经理计划未来投入9 0 0 0 万元买入股票组合，该组合相对于沪深3 0 0 指 数 的 6系数为1 . 2 o 此时某月份沪深3 0 0 股指期货合约期货指数为3 0 0 0 点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深 3 0 0 股指期货合约进行套期保值。A . 买入1 2 0 份B . 卖出1 2 0 份C . 买入1 0 0 份D . 卖出1 0 0 份【 答案】：A8 7 、作为机构投资者而以个人名义参与期货交易并遭受保证金损失的;按 照 （）补偿规则

35、进行补偿。A . 个人投资者B . 机构投资者c. 个人投资者和机构投资者D . 保证金损失的5 0 %【 答案】：B8 8 、沪深3 0 0 指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算 价 的 （）。A . 5 %B . 1 0 %C . 1 5 %D . 2 0 %【 答案】：D8 9 、利率类结构化产品中的金融衍生工具不能以（）为标的。A . 基准利率B . 互换利率C . 债券价格D . 股票价格【 答案】：D9 0 、下列关于布林通道说法错误的是（）。A . 是美国股市分析家约翰布林设计出来的B . 根榔的是统计学中的标准差原理C , 比较复杂D . 非常实用【 答案】：C9

36、 1 、1 2 月 1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕,协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格2 0 元/ 吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3 2 1 5 元/ 吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。则通过这些操作，该油脂企业将下一年3月份豆粕价格锁定为（）元 / 吨 。A . 3 1 9 5B . 3 2 3 5C . 3 2 5 5D . 无法判断【 答案】：B9 2 、下面属于熊市套利做法的是（）。A . 买入1 手 3月大豆期货合约，同时卖出1 手 5月大豆期货合约B . 卖出1 手 3月大豆期货合约，第二天买入1 手 5月大豆期货合

37、约C . 买入1 手 3月大豆期货合约，同时卖出2手 5月大豆期货合约D . 卖出1 手 3月大豆期货合约，同时买入1 手 5月大豆期货合约【 答案】：D9 3 、期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A . 每周B .每年C . 每月D . 每日【 答案】：D9 4 、国内食糠季节生产集中于（），蔗糖占产量的8 0 % 以上。A . 1 0 月至次年2月B . 1 0 月至次年4月C . 1 1 月至次年1 月D . 1 1 月至次年5月【 答案】：B9 5 、下列说法中，正确的是（）。A . 现货交易的目的一般不是为了获得实物商品B . 并不是所有商品都能够成为期货交易的品种C

38、. 期货交易不受时空限制，交易灵活方便D . 期货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的【 答案】：B9 6 、期权的基本要素不包括（）。A . 行权方向B . 行权价格C . 行权地点D . 期权费【 答案】：C9 7 、买入看涨期权的风险和收益关系是（）。A . 损失有限，收益无限B . 损失有限，收益有限C . 损失无限，收益无限D . 损失无限，收益有限【 答案】：A9 8 、关于芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（）OA . 3 个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性B . 成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高C . 3个月欧洲美元期货实际上是

39、指3个月欧洲美元国债期货D . 采用实物交割方式【 答案】：C9 9 、企业的现货头寸属于空头的情形是（）。A . 计划在未来卖出某商品或资产B . 持有实物商品和资产C . 以按固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产D . 以按固定价格约定在未来购买某商品或资产【 答案】：C1 0 0 、申请期货公司独立董事任职资格的，应当提供拟任人关于（）的声明。A . 自有资产B . 合法性C . 公正性D . 独立性【 答案】：D1 0 1 、人民币远期利率协议于（ ）首次推出。A . 1 9 9 3 年B . 2 0 0 7 年C . 1 9 9 5 年D . 1 9 9 7

40、年【 答案】：B1 0 2 、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入5 0 手，成交价格为4 0 0 0 元/ 吨。当价格升到4 0 3 0 元/ 吨时，买入3 0 手；当价格升到 4 0 4 0 元/ 吨，买入2 0 手；当价格升到4 0 5 0 元/ 吨时，买入1 0 手，该交易者建仓的方法为（）。A . 平均买低法B . 倒金字塔式建仓c . 平均买高法D . 金字塔式建仓【 答案】：D1 0 3 、截至2 0 0 8 年第4季度末，某经营正常的期货公司已缴纳的期货投资者保障基金为3 0 0 0 万元。该期货公司2 0 0 8 年第4季度的代理交易额为3 5 亿元。A . 管理费用

41、B . 财务费用C . 投资收益D . 营业成本【 答案】：D1 0 4 、下列期货交易指令中，不须指明具体价位的是（）指令。A . 止损B . 市价C . 触价D . 限价【 答案】：B1 0 5 、某互换利率协议中，固定利率为7 . 0 0 % , 银行报出的浮动利率为 6个月的S h i b o r 的基础上升水98 B P , 那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。A . 6 . 0 0 %B . 6 . 0 1 %C . 6 . 0 2 %D . 6 . 0 3 %【 答案】：C1 0 6 、既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是()OA . 买入外汇期

42、货B . 卖出外汇期货C . 期权交易D . 外汇远期【 答案】：C1 0 7 、期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定对相关项目充分计提( )。A . 资产减值准备B . 风险准备金C . 保证金D . 负债总额【 答案】：A1 0 8 、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了( ) 。A . 套期保值者B . 生产经营者C . 期货交易所D . 期货投机者【 答案】：D1 0 9、 ( ) 导致场外期权市场透明度较低。A . 流动性较低B . 一份合约没有明确的买卖双方C . 种类不够多D . 买卖双方不够了解【 答案】：A1 1 0 . 关于看涨期权，下列表述中正确的是（）

43、。A . 交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权B . 理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限C . 交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权D . 卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小【 答案】：C1 1 1 . 期货保证金存管银行是由（）指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。A . 证监会B . 交易所C . 期货公司D . 银行总部【 答案】：B1 1 2 、 期货交易管理条例 自 （）起正式实施。A . 2 0 0 7 年 4月 1 5 日B . 2 0 0 7 年 3月 2 8 日C . 2 0 0 3 年 7

44、月 1日D . 2 0 0 2 年 5月 7日【 答案】：A1 1 3 、在分析和预测期货价格时，不同的市场参与者对基本分析和技术分析会有不同的侧重。基本分析注重对影响因素的分析和变量之间的因果联系，其优势在于（ ） 。A . 分析结果直观现实B . 预测价格变动的中长期趋势C . 逢低吸纳，逢高卖出D . 可及时判断买入时机【 答案】：B1 1 4 、一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则 （）。A. 看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低B . 期权的价格越低C . 看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高D. 期权价格越高【 答案】：D1 1 5 、 （）对期货市场实行集中统一的监督

45、管理。A. 中国期货业协会B . 中国银保监会C . 国务院期货监督管理机构D. 期货交易所【 答案】：C1 1 6 、沪 深 3 0 0 股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（）。A. 8 %B . 5 %C . 1 0 %D. 1 2 %【 答案】：A1 1 7 、首席风险官向期货公司（）负责。A. 董事会B . 监事会C . 理事会D. 股东大会【 答案】：A1 1 8 、一般意义上的货币互换的目的是（）。A. 规避汇率风险B . 规避利率风险C , 增加杠杆D. 增加收益【 答案】：A1 1 9 、 期货公司管理办法的施行时间是（ ） 。A. 2 0 0 6 年 3月 2 8 日B

46、 . 2 0 0 7 年 3月 2 8 日C . 2 0 0 7 年 4月 1 5 日D. 2 0 0 8 年 4月 1 5 日【 答案】：C1 2 0 、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由期货交易所从（）期货保证金账户中划拨。A. 客户B . 期货交易所C , 非全面结算会员期货公司D. 全面结算会员期货公司【 答案】：D1 2 1 、甲期货经纪公司在当日交易结算时，发现客户王某交易保证金不足，于是电话通知王某在第二天交易开始前足额追加保证金。王某要求期货公司允许他进行透支交易，并允诺待其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后王某没有及时追加保证金,且双方并没有对此在

47、期货合同中明确约定处理措施。此时期货公司应（ ）OA. 对王某持有的全部头寸进行强行平仓B . 允许王某继续持仓C . 再次通知，劝说王某自行平仓D. 对王某持有的没有保证金支持的头寸进行强行平仓【 答案】：D1 2 2 、影响利率期货价格的经济因素不包括（）。A. 经济周期B . 全球主要经济体利率水平C . 通货膨胀率D. 经济状况【 答案】：B1 2 3 、如果合约（），投机者想平仓时，经常需等较长的时间或接受不理想的价差。A, 价值低B . 不活跃C . 活跃D. 价值高【 答案】：B1 2 4 、2 0 1 5 年 1 0 月 1 8 日，C ME交易的DEC 1 2 执行价格为8

48、5 美元/ 桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8 33美元/桶和0. 7 4美 元 / 桶 ，当日该期权标的期货合约的市场价格为9 2. 5 9美 元 / 桶 ，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（）。A . 内涵价值= 8 . 33美 元 / 桶 ，时间价值= 0. 7 4美元/ 桶B . 时间价值= 7 . 5 9 美 元 / 桶 ，内涵价值= 8 . 33美元/ 桶C . 内涵价值= 7 . 5 9 美 元 / 桶 ，时间价值= 0. 7 4美元/ 桶D . 时间价值= 0. 7 4美 元 / 桶 ，内涵价值= 8 . 33美元/ 桶【 答案】：C125 、我国某榨油厂预

49、计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为408 0元/ H 屯。此时大豆现货价格为405 0元/ 吨。两个月后，大豆现货价格为435 0元/ 吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4420元/ 吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（ 不计手续费等费用）A . 不完全套期保值，且有净盈利40元/ 吨B . 完全套期保值，期货市场与现货市场盈亏刚好相抵C . 不完全套期保值，且有净盈利340元/ 吨D . 不完全套期保值，且有净亏损40元/ 吨【 答案】：A126、某套利者在黄金期货市场上以9 62美元/ 盎司的价格买入一份11月份

50、的黄金期货，同时以9 5 1美元/ 盎司的价格卖出7月份的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以9 5 3美元/ 盎司的价格将11月份合约卖出平仓，同时以9 47 美元/ 盎司的价格将7月份合约买入平仓,则该套利交易的盈亏结果为（）。A . 9美元/ 盎司B . - 9 美元/ 盎司C . 5美元/ 盎司D . - 5 美元/ 盎司【 答案】：D127 、7月 H 日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/ 吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值，以 16600元/ 吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为1635 0元/ 吨。8月中旬，该铝

51、厂实施点价，以 168 00元/ 吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16600元/ 吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（）。A . 167 00B . 16600C . 16400D . 165 00【 答案】：A128 、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法，正确的是（）。A . 根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B . 应当由期货公司承担责任C . 根据朝货公司和客户的约定承担责任D . 应当由期货公司和客户承担同等责任【 答案】：A129 、代理客户进行期货交易并进行交易佣金的是（）业务

52、。A . 期货投资咨询B . 期货经纪C . 资产管理D . 风险管理【 答案】：B130、特有期货公司5 %以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公两应当自开户之日起（）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。A . 1B . 3C . 5D . 10【 答案】：C131、下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（）。A . 会员大会由总经理主持B . 会员大会有3 /4 以上会员参加方为有效C . 总经理是当然理事D . 理事会的日常工作由总经理主持【 答案】：C132、 （ ） 是指以利率类金融工具为期权标的物的期权合约。A

53、 . 利率期权B . 股指期权C . 远期利率协议D . 外汇期权【 答案】：A1 3 3 、6月 1 0 日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3 0 0 0 元/ 吨，而 9月玉米期货合约价格为2 1 0 0 元/ 吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入1 0 0 手 9月份豆粕合约，卖出1 0 0手 9月份玉米合约。7月 20日 ，该交易者同时将上述期货合约平仓,价格分别为3 4 0 0 元/ 吨和2 4 0 0 元/ 吨。该套利交易的盈亏状况为（）o （ 均 按 1 0 吨/ 手计算，不计手续费等费用）A . 盈利5 万元B. 亏损5万元C . 盈利1 0 万元D

54、. 亏损1 0 万元【 答案】：C1 3 4 、期货交易所的职能不包括（）。A . 提供交易的场所、设施和服务B. 按规定转让会员资格C . 制定并实施期货市场制度与交易规则D . 监控市场风险【 答案】：B1 3 5 、一个实体和影线都很短的小阳线表明在这个交易时间段，价格波动 幅 度 （）。A . 较大B. 较小C . 为零D . 无法确定【 答案】：B1 3 6 、根 据 证券期货市场诚信监督管理办法，公民、法人或者其他组织申报的诚信信息应当（）。A . 真实、准确、及时B. 真实、及时、完整C . 及时、准确、完整D . 真实、准确、完整【 答案】：D1 3 7 、5月 2 0 日，某

55、交易者买入两手1 0 月份铜期货合约，价格为1 6 9 5 0 元/ 吨，同时卖出两手1 2 月份铜期货合约，价格为1 7 0 2 0 元/ 吨,两个月后的7月 2 0 日，1 0 月份铜合约价格变为1 7 0 1 0 元/ 吨，而 1 2 月份铜合约价格变为1 7 0 3 0 元/ 吨，则 5月 2 0 日和7月 2 0 日相比，两合约 价 差 （）元/ 吨。A . 扩大了 3 0B. 缩小了 3 0C扩大了 5 0D . 缩小了 5 0【 答案】：D1 3 8、按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时. 国债期货的价格会（）。A . 上升B. 下降C . 不变D . 不确

56、定【 答案】：B1 3 9 、以下关于K线的描述中，正确的是（）。A . 实体表示的是最高价与开盘价的价差B. 当收盘价高于开盘价时，形成阳线C . 实体表示的是最高价与收盘价的价差D . 当收盘价高于开盘价时，形成阴线【 答案】：B1 4 0 、某投资者为了规避风险，以 1 . 2 6 港元/ 股的价格买进1 0 0 万股执行价格为5 2 港元的该股票的看跌期权，则需要支付的权利金总额为（ ）港元。A . 1 2 6 0 0 0 0B. 1 . 2 6C . 5 2D . 5 2 0 0 0 0【 答案】：A1 4 1 、某投资者二月份以3 0 0 点的权利金买进一张执行价格为1 0 5 0

57、 0 点的 5月恒指看涨期权，同时又以2 0 0 点的权利金买进一张执行价格为1 0 0 0 0 点 5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。A . 1 0 2 0 0 ； 1 0 3 0 0B. 1 0 3 0 0 ； 1 0 5 0 0C . 9 5 0 0 ； 1 1 0 0 0D . 9 5 0 0 ； 1 0 5 0 0【 答案】：C1 4 2 、对于套期保值，下列说法正确的是（）。A . 计划买入国债，担心未来利率上涨，可考虑卖出套期保值B . 持有国债，担心未来利率上涨，可考虑买入套期保值C . 计划买入国债，担心未来利率下跌，可考虑买入套期保值D .

58、持有国债，担心未来利率下跌，可考虑卖出套期保值【 答案】：C1 43、某投资者在芝加哥商业交易所以1 37 8 . 5 的点位开仓卖出S & P 50 0指数期货（ 合约乘数为2 50 美元）3 月份合约4 手，当天在1 37 5. 2 的点位买进平仓3 手，在 1 38 2 . 4 的点位买进平仓1 手，则该投资者（）美元。 （ 不计手续费等费用）A . 盈利30 0 0B . 盈 利 1 50 0C . 盈利60 0 0D . 亏损 1 50 0【 答案】：B1 44、根 据 证券期货投资者适当性管理办法，经营机构未按照规定划分产品或者服务风险等级的，可以给予警告，并 处 以 （ ）万元以

59、下罚款A . 2B . 1C . 5D . 3【 答案】：D1 45、非美元报价法报价的货币的点值等于（）。A . 汇率报价的最小变动单位除以汇率B . 汇率报价的最大变动单位除以汇率C . 汇率报价的最小变动单位乘以汇率D . 汇率报价的最大变动单位乘以汇率【 答案】：C1 46、期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由，并 向 （）报告。A . 中国期货业协会B . 中国证监会C . 中国证监会派出机构D . 住所地的中国证监会派出机构报告【 答案】：D1 47 、按照金融期货投资者适当性制度的要求，交易所定期或不定期更新测试试卷的，期货公司会员应当使用更新后的试卷对（）进行测试。A .

60、 期货公司开户人员B . 投资者C . 专职介绍业务人员D . 公司市场开发人员【 答案】：B1 48 、国债期货交割时，发票价格的计算公式为（）。A . 期货交割结算价/ 转换因子+ 应计利息B . 期货交割结算价义转换因子- 应计利息C . 期货交割结算价X转换因子+ 应计利息D . 期货交割结算价X转换因子【 答案】：C1 49 、 （）的主要职责是帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，并监控商品交易顾问的交易活动，控制风险。A . 期货佣金商B . 交易经理C . 基金托管人D . 基金投资者【 答案】：B1 50 、实践中经常采取的样本内样本外测试操作方法是（）。A . 将历史数据的前8

61、 0 % 作为样本内数据,B . 将历史数据的前5 0 % 作为样本内数据,C , 将历史数据的前2 0 % 作为样本内数据,D , 将历史数据的前4 0 % 作为样本内数据,后 2 0 % 作为样本外数据后 5 0 % 作为样本外数据后 8 0 % 作为样本外数据后 6 0 % 作为样本外数据【 答案】：A1 51 、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓2 0 手（ 每手2 0 吨） ，当时的基差为- 2 0 元/ 吨，平仓时基差为- 50 元/ 吨，则该经销商在套期保值中（）元。（ 不计手续费等费用）A . 净盈利6 0 0 0B . 净亏损6 0 0 0C

62、净亏损1 2 0 0 0D . 净盈利1 2 0 0 0【 答案】：C1 5 2 、以下符合外汇掉期定义的是（）。A . 在不同日期的两笔外汇交易，交易的货币相同，数量近似相等，一笔是外汇的买入交易，另一笔是外汇的卖出交易B . 在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币C . 即期买入一种货币的同时买入另一种货币的远期合约D . 双方约定在未来某一时刻按约定汇率买卖外汇【 答案】：A1 5 3 、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为1 0 2 1 0元/ 吨，空头开仓价格为1 0 6 3 0 元/ 吨，双方协议以1 0 4 5 0 元/ 吨平仓,以 1 0 4 0 0 元/ 吨进行

63、现货交收。若棉花交割成本2 0 0 元/ 吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（）。A . 节省1 8 0 元/ 吨B . 多支付5 0 元/ 吨C节省1 5 0 元/ 吨D , 多支付2 3 0 元/ 吨【 答案】：C1 5 4 、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，控股股东期末净资产不低于人民币（）亿元。A . 1B . 2C . 5D . 1 0【 答案】：D1 5 5 、某欧洲美元期货合约的年利率为2 . 5 % ,则美国短期利率期货的报价正确的是（）。A . 9 7 . 5 %B . 2 . 5C . 2 . 5 0 0D . 9 7 . 5 0 0【 答案】：D1 5 6

64、、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（ ）。A . 知情权B . 经营权C . 决策权D . 报告权【 答案】：A1 5 7 、期货公司应当按照（ ）的原则传递客户交易指令。A . 数量优先B . 规模优先C . 时间优先D . 价格优先【 答案】：C1 5 8 、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓2 0 手（ 每手2 0 吨） ，当时的基差为- 2 0 元/ 吨，平仓时基差为- 5 0 元/ 吨，则该经销商在套期保值中（）元。（ 不计手续费等费用）A . 净亏损6 0 0 0B . 净盈利6 0 0 0C . 净亏损1 2 0 0 0D . 净

65、盈利1 2 0 0 0【 答案】：C1 5 9 、金融机构为其客户提供一揽子金融服务后，除了可以利用场内、场外的工具来对冲风险外，也可以将这些风险（），将其销售给众多投资者。A . 打包并分切为2个小型金融资产B . 分切为多个小型金融资产C . 打包为多个小型金融资产D . 打包并分切为多个小型金融资产【 答案】：D1 6 0 、甲证券公司取得了为期货公司提供中间介绍业务的资格，王某是该证券公司的股东，掌握着证券公司5M的股权，根据规定，如果王某请求该证券公司为其开户，证券公司应当（）。A . 拒绝王某，因为二者具有利害关系B. 将其期货账户信息报证券公司所在地的中国证监会派出机构备案，并按

66、照中国证监会的规定履行信息披露义务C . 将其期货账户信息报期货公司所在地的中国证监会派出机构批准，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务D . 将其期货账户信息报中国证监会备案，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务【 答案】：B1 61 、道琼斯欧洲S T 0X X 5 0指数采用的编制方法是（）。A. 算术平均法B. 加权平均法C . 几何平均法D . 累乘法【 答案】：B1 62 、以下属于持续形态的是（ ）0A. 矩形形态B. 双重顶和双重底形态C . 头肩形态D . 圆弧顶和圆弧底形态【 答案】：A1 63、存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备 的 在 （）的

67、存款。A. 中国银行B. 中央银行C , 同业拆借银行D . 美联储【 答案】：B1 64、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A. 卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B. 担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险C . 看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D . 看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【 答案】：D1 65 、沪深300指数期货的合约价值为指数点乘以（）元人民币。A. 400B. 300C . 2 00D . 1 00【 答案】：B1 66、期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货

68、从业人员违法违规被调查处理事项之日起（）个工作日内向中国期货业协会报告。A. 3B. 5C . 1 0D . 1 5【 答案】：C1 67、证券公司介绍其控股股东开立期货账户的， （）应当将证券公司控制股东的期货账户信息报相关监管机构备案。A. 期货公司B. 证券公司和期货公司C . 证券公司D . 证券公司或期货公司【 答案】：C1 68 、在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形是（）OA. 标的物价格在损益平衡点以上B. 标的物价格在损益平衡点以下C . 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间D . 标的物价格在执行价格以上【 答案】：A1 69 、自然人投资者申请划分为专业投

69、资者，提交的证明材料须经（）审核通过方可认定。A. 期货经营机构B. 中国证监会C . 中国证监会派出机构D . 行业协会【 答案】：A1 70、 （ 2 02 2 年 7 月真题）通常，三角形价格形态在完结、形成向上有效突破时，成 交 量 （）A . 减少B . 变化不确定C . 放大D . 不变【 答案】：C1 7 1 、采取基差交易的优点在于兼顾公平性和（）。A . 公正性B . 合理性C . 权威性D . 连续性【 答案】：B1 7 2 、期权也称选择权，期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格， （）一定数量某种特定商品或金融指标的权利。A . 买入B . 卖出C . 买入或

70、卖出D . 买入和卖出【 答案】：C1 7 3 、不以真实身份从事期货交易的单位或者个人，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由（）承担。A . 期货公司B . 期货交易所C . 期货业协会D . 从事期货交易的单位或者个人【 答案】：D1 7 4 、下列有关期货公司的定义，正确的是（）。A . 期货公司是指利用客户账户进行期货交易并收取提成的中介组织B . 期货公司是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织C . 期货公司是指代理客户进行期货交易并收取提成的政府组织D . 期货公司是可以利用内幕消息，代理客户进行期货交易并收取交易佣金【 答案】：B1 7 5 、某交易者买入执行价

71、格为3 2 0 0 美元/ 吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3 1 0 0 美元/ 吨时，该期权为（）期权。A . 实值B . 虚值C . 内涵D . 外涵【 答案】：B1 7 6 、下列利率类结构化产品中，不属于内嵌利率远期结构的是（） OA . 区间浮动利率票据B . 超级浮动利率票据C . 正向浮动利率票据D . 逆向浮动利率票据【 答案】：A1 7 7 、如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为（）。A . 卖出套利B . 买入套利C . 高位套利D . 低位套利【 答案】：A1 7 8 、经营

72、机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的（），投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。A . 微信提示B . 书面风险提示C . 电话通知D . 短信告知【 答案】：B1 7 9 、根据下面资料，回答下题。A . 下跌1 5B . 扩大1 0C . 下跌2 5D . 缩小1 0【 答案】：B1 8 0 、关于期货交易行为的客户下达的交易指令数量和买卖方向明确时,下列说法中不正确的是（ ）。A . 没有有效期限的，应当视为次日有效B . 没有品种的，期货公司可以拒绝C. 没有成交价格的，应当视为按市价成交D . 没有开平仓

73、方向的，应当视为开仓交易【 答案】：A18 1、 （）是会员大会的常设机构，对会员大会负责，执行会员大会决议。A. 董事会B. 理事会C. 会员大会D . 监事会【 答案】：B18 2 、材料一：在美国，机构投资者的投资中将近3 0 % 的份额被指数化了，英国的指数化程度在2 0 % 左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。A. 4. 3 42B. 4. 43 2C. 4. 2 3 4D . 4. 12 3【 答案】：C18 3 、期货公司的下列人员中，任职资格自离任之日起失效的是（）A. 副总经理B. 总经理C. 首席风险官D . 董事【 答案】：D18 4、合格投资者投资于单只固定收益

74、类资产管理计划的金额不低于30万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于（）万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于10 0 万元。A. 2 0B. 3 0C. 40D . 5 0【 答案】：C18 5 、期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A. 交易保证金的10 %B. 结算准备金的2 0 %C. 手续费收入的2 0 %D . 经营利润的3 0 %【 答案】：C18 6 、公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名， （ ）通过。A. 会员大会B. 理事会C. 董事会D . 股东大会【 答案】：D18 7 、 （）依法对期

75、货公司及其分支机构实行监督管理。A. 期货交易所B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构C. 中国期货业协会D . 财政部【 答案】：B18 8 、6月 1 0 日，A 银行与B 银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑5 0 0 万、卖出一个月远期英镑5 0 0 万，这是一笔（）。A, 掉期交易B. 套利交易C. 期货交易D . 套汇交易【 答案】：A18 9 、下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（）。A. 3 个月英镑利率期货B. 5 年期中国国债C. 2 年期 T - N o t e sD . 2 年期 E u r o - S Ch , At z【 答案】：A19 0 、非结算会员下达的

76、交易指令应当经（）审查或者验证后进入期货交易所。A. 全面结算会员期货公司B. 中国期货业协会C. 中国证监会及其派出机构D . 工商行政管理机构【 答案】：A19 1、关于强行平仓，下列说法正确的是（ ）。A. 甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由期货交易所承担B . 乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失,由期货交易所自行承担C . 丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担D . 丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户须追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁

77、自行承担【 答案】：C1 9 2 、 （）不是会员制期货交易所会员应当履行的义务。A . 接受期货交易所业务监管B . 按规定缴纳各种费用C . 安排期货合约上市D . 执行会员大会、理事会的决议【 答案】：C1 9 3 、期货现货互转套利策略在操作上的限制是（）。A . 股票现货头寸的买卖B . 股指现货头寸的买卖C . 股指期货的买卖D . 现货头寸的买卖【 答案】：A1 9 4 、沪 深 3 0 0 股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。A . 上一交易日收盘价的2 0 %B . 上一交易日收盘价的1 0 %C . 上一交易日结算价的1 0 %D . 上一交易日结算价的2 0 %

78、【 答案】：D1 9 5 、量化模型的测试系统不应该包含的因素是（）。A . 期货品种B . 保证金比例C . 交易手数D . 价格趋势【 答案】：D1 9 6 、张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了 期货经纪合同。下列关于开户的做法正确 的 是 （ ）。A . 期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B . 张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C . 未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D . 期货公司

79、可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【 答案】：C1 9 7 、某客户通过期货公司开仓卖出1 月份黄大豆1 号期货合约1 0 0 手（ 1 0 吨/ 手），成交价为3 5 3 5 元/ 吨，当日结算价为3 5 3 0 元/ 吨，期货公司要求的交易保证金比例为5 %o该客户当日交易保证金为（）元。A . 1 7 6 5 0 0B . 8 8 2 5 0C . 1 7 6 7 5 0D . 8 8 3 7 5【 答案】：A1 9 8 、期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章

80、。风险监管报表的保存期限应当不少于 （ ）年。A . 5B . 1 0C . 1 5D . 2 0【 答案】：A1 99、敏感性分析研究的是（）对金融产品或资产组合的影响。A . 多种风险因子的变化B . 多种风险因子同时发生特定的变化C . 一些风险因子发生极端的变化D . 单个风险因子的变化【 答案】：D2 0 0 、下列关于期货交易的说法中，错误的是（ ） 。A . 期货交易的目的在于规避风险或追求风险收益B . 期货交易的对象是一定数量和质量的实物商品C . 期货交易以现货交易、远期交易为基础D . 期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动【 答案】：B2 0 1 、 （

81、） 是指在公开竞价过程中对期货合约报价所使用的单位，即每计量单位的货币价格。A . 交易单位B . 报价单位C . 最小变动单位D . 合约价值【 答案】：B2 0 2 、 期货公司应当设立（ ），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。A . 首席风险官B . 董事会C . 监事会D . 独立董事【 答案】：A2 0 3 、境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A . 1 倍以上5倍以下B . 1 倍以上3倍以下C . 1 倍以上1 0 倍以下D . 1 倍以上2倍以下【 答案】：A2 0 4、同一案件中，成

82、交额、占用保证金额、获利或者避免损失额分别构成情节严重、情节特别严重的，按 照 （）定罪处罚。A . 处罚较轻的数额B . 处罚较重的数额C . 处耨平均的数额D . 商定数额【 答案】：B2 0 5 、取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以受托为（）办理金融期货结算业务。A . 其他结算会员B . 自己的客户C . 非结算会员D . 全面结算会员【 答案】：B2 0 6 、在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（）。A , 零B . 无穷大C . 全部权利金D . 标的资产的市场价格【 答案】：C2 0 7、下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（ ）。A . 主持会员大会、理事会会

83、议和理事会日常工作B. 决定设立专门委员会C. 决定对违规行为的纪律处分D . 审议总经理提出的财务预算方案【 答案】：A20 8 、2 月 3日，交易者发现6 月份，9 月份和1 2月份的美元/ 人民币期货价格分别为6. 0 8 49、6. 0 8 3 2、6. 0 8 21 o交易者认为6 月份和9月份的价差会缩小，而 9 月份和1 2月份的价差会扩大，在 CME 卖出5 0 0 手 6 月份合约、买入1 0 0 0 手 9 月份合约、同时卖出5 0 0 手 1 2月份的期货合约。2 月 2 0 日，3个合约价格依次为6. 0 8 29、6. 0 8 22、6. 0 8 0 7 , 交易者

84、同时将三个合约平仓，则套利者（）元人民币。A . 盈利 7 0 0 0 0B. 亏损 7 0 0 0 0C. 盈利 3 5 0 0 0D . 亏损 3 5 0 0 0【 答案】：A20 9、假设年利率为6 % , 年指数股息率为1 %, 6 月 3 0 日为6 月股指期货合约的交割日。4 月 1日，股票现货指数为1 45 0 点，如不考虑交易成本，其 6 月股指期货合约的理论价格（）点。 （ 小数点后保留两位）A . 1 468 . 1 3B. 1 48 6. 47C. 1 45 7 . 0 3D . 1 5 3 7 . 0 0【 答案】：A21 0 、期货交易所终止的，应当成立清算组进行清算

85、，清算组制订的清算方案，应 当 报 （）批准。A . 中国证监会B. 所在地人民法院C. 期货业协会D . 财政部【 答案】：A21 1 、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的， （）可以责令公司更换或调整经理层人员。A . 中国证监会及其派出机构B. 期货交易所C. 期货业协会D . 财政部【 答案】：A21 2、对 期货交易管理条例规定的违法行为的行政处罚，由（ ） 决定。A . 国务院期货监督管理机构B. 司法机关C. 公安机关D . 国务院商务主管部门【 答案】：A21 3 、如果投资者非常不看好后市，将 5 0 % 的资金投资于基础证券，其余 5 0 % 的资

86、金做空股指期货，则投资组合的总B 为 （）。A . 4. 1 9B. - 4. 1 9C. 5 . 3 9D . - 5 . 3 9【 答案】：B21 4、其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其 （）。A . 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B. 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C. 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D . 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升【 答案】：D21 5 、20 0 6年 9 月， （ ）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。？A . 中国期货业协会B. 中国金融期货交易所C. 中国期货投资者保障基金D .

87、 中国期货市场监控中心【 答案】：B21 6、5月 1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值1 5 万澳元的服装，约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币/ 澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币/ 美元外汇期货，成交价为0 . 1 4 6 4 7 , 同时卖出相当头寸的澳元/ 美元期货，成交价为0 . 93 93 8 o 即期汇率为：1 澳元=6 . 4 1 2 5 元入民币，1美元=6 . 8 2 6 0 元入民币，1 澳元=0 . 93 94 2 美元。8月 1日，即期汇率1 澳元=5 . 92 92 元入民币，1 美元=6 . 7 7 1 8 元入民

88、币。该企业卖出平仓入民币/ 美元期货合约，成交价格为0 . 1 4 7 6 4 ；买入平仓澳元/ 美元期货合约，成交价格为0 . 8 7 5 5 9O套期保值后总损益为（）元。A . 94 3 1 7 . 6 2B . 7 97 2 3 . 5 8C . 2 1 8 2 2 . 6 2D . 8 6 3 94 . 6 2【 答案】：C2 1 7 、期货合约中的唯一变量是（）。A . 数量B . 价格C . 质量等级D . 交割月份【 答案】：B2 1 8 、关于期转现交易，以下说法正确的是（）。A . 交易双方的协商平仓价一般应在交易所规定的价格波动范围内B . 交易双方平仓时必须参与交易所的

89、公开竞价C . 交易双方都持有同一品种的标准仓单D . 交易双方可以根据实际情况协商平仓，其价格一般不受期货合约涨跌停板规定制约【 答案】：A2 1 9、某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为7 5 万港元，且预计一个月后可收到5 0 0 0 港元现金红利。此时，市场利率为6 % , 恒生指数为1 5 0 0 0 点，3个月后交割的恒指期货为1 5 2 0 0 点。（ 恒生指数期货合约的乘数为5 0 港元） 这时，交易者认为存在期现套利机会，应 该 （）。A . 在卖出相应的股票组合的同时，买进1 张恒指期货合约B . 在卖出相应的股票组合的同时，卖出1 张恒指期货合约C

90、 . 在买进相应的股票组合的同时，卖出1 张恒指期货合约D . 在买进相应的股票组合的同时，买进1 张恒指期货合约【 答案】：C2 2 0 、G a m m a 是衡量D el t a 对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,G a m m a 是期权价格对标的资产价格的（）导数。A . 一阶B . 二阶C . 三阶D . 四阶【 答案】：B2 2 1 、2 0 1 5 年 1 月 1 6 日3月大豆C B 0 T 期货价格为991 美分/ 蒲式耳，到岸升贴水为1 4 7 . 4 8 美分/ 蒲式耳，当日汇率为6 . 1 8 8 1 , 港杂费为1 8 0 元/ 吨。考虑到运输时间，大豆实际到

91、港可能在5月前后，2 0 1 5 年1 月 1 6 日大连豆粕5月期货价格为3 0 6 0 元/ 吨，豆油5月期货价格为5 6 1 2 元/ 吨。按照0 . 7 8 5 的出粕率，0 . 1 8 5 的出油率，1 2 0 元/ 吨的压榨费用来估算，则 5月盘面大豆期货压榨利润为()元/ 吨。A . 1 2 9 . 4 8B . 1 3 9 . 4 8C . 1 4 9 . 4 8D . 1 5 9 . 4 8【 答案】：C2 2 2 、下列人员中不得作为期货公司本公司资产管理业务客户的是()OA . 期货公司董事的配偶B . 期货公司董事的父母C . 期货公司股东的关联人D . 期货公司股东【

92、 答案】：A2 2 3 、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续( )未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A . 2年B . 3年C . 5年D . 6年【 答案】：A2 2 4 、 ( ) 应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。A . 期货业协会B . 中国证监会C . 公安机关D . 期货交易所【 答案】：A2 2 5 、目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对()进行管理。A . 货币供应量B . 货币存量C . 货币需求量D . 利率【 答案

93、】：A2 2 6 、世界上第一个较为规范的期货交易所是1 8 4 8 年由8 2 位商人在芝加哥发起组建的( ) 。A . 芝加哥商业交易所B . 伦敦金属交易所C . 纽约商业交易所D . 芝加哥期货交易所【 答案】：D2 2 7 、某家信用评级为A A A 级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4 . 2 6 % 。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为1 0 0 。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的1 2 . 6 8 % ,银行在发行产品的过程中，将收取面值的0 . 7 5 % 作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为1

94、 2 0 % ,则产品的保本比例在（）% 左右。A . 8 0B . 8 3C . 9 0D . 9 5【 答案】：D2 2 8 、 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当给予配合。A . 期货保证金安全存管监控机构B . 期货交易所C . 中国期货业协会D . 期货保证金存管银行【 答案】：C2 2 9 、沪深3 0 0 指数选取了沪、深两家证券交易所中（ ） 作为样本。A . 1 5 0 只 A股 和 1 5 0 只 B股B . 3 0 0 只 A股和3 0 0 只 B股C . 3 0 0 只 A股D . 3 0 0 只 B股【 答案】：C2 3 0 、下列

95、符合申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格条件的是（）。A . 具有高中以上学历B . 具有大学专科以上学历C . 具有大学本科以上学历D . 具有研究生以上学历【 答案】：B2 3 1 、7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杠厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格1 0 0 元/ 吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为5 7 5 0 0 元/ 吨的平值9月铜看涨期权，支付权利 金 1 0 0 元/ 吨。如 果 9月铜期货合约盘中价格一

96、度跌至5 5 7 0 0 元/ 吨,铜杆厂以5 5 7 0 0 元/ 吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为（）元/ 吨。A . 5 7 0 0 0B . 5 6 0 0 0C . 5 5 6 0 0D . 5 5 7 0 0【 答案】：D2 3 2 、在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是（）。A . 存款准备金率B . 一年期存贷款利率C . 一年期国债收益率D . 银行间同业拆借利率【 答案】：B2 3 3 、上证综合指数、深证综合指数采用的编制方法是（）。A . 算术平均法B . 加权平均法C . 几何平均法D . 累乘法【 答

97、案】：B2 3 4、下面对套期保值者的描述正确的是（）。A . 熟悉品种，对价格预测准确B . 利用期货市场转移价格风险C . 频繁交易，博取利润D . 与投机者的交易方向相反【 答案】：B2 3 5 、产品中嵌入的期权是（）。A . 含敲入条款的看跌期权B . 含敲出条款的看跌期权C . 含敲出条款的看涨期权D . 含敲入条款的看涨期权【 答案】：D2 3 6 、根 据 期货交易管理条例，期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并 处 （）的耨款。A . 5 万元以上1 0 万元以下B . 1 万元以上5万元以下C . 3 万元以上1

98、0 万元以下D . 1 万元以上3万元以下【 答案】：B2 3 7 、国债期货是指以（）为期货合约标的的期货品种。A . 主权国家发行的国债B . N G O 发行的国债C . 非主权国家发行的国债D . 主权国家发行的货币【 答案】：A2 3 8 、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（）OA . 中国证监会B . 中国证监会派出机构C . 期货交易所D . 期货自律组织【 答案】：B2 3 9 、期货公司申请金融期货结算业务资格，控股股东或者实际控制人为金融机构，在 最 近 （）年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续经营。A . 1B . 4C . 3D . 2

99、【 答案】：D2 4 0 、1 9 7 2 年 5月，芝加哥商业交易所（ C M E ）首次推出（）。A . 外汇期货合约B . 美国国民抵押协会债券C . 美国长期国债D . 美国短期国债【 答案】：A2 4 1 、某股票当前价格为6 3 . 9 5 港元，该股票看涨期权中，时间价值最高的情形是（ ）。A . 执行价格和权利金分别为6 0 . 0 0 港元和4 . 5 3 港元B . 执行价格和权利金分别为6 2 . 5 0 港元和2 . 7 4 港元C . 执行价格和权利金分别为6 5 . 0 0 港元和0 . 8 1 港元D . 执行价格和权利金分别为6 7 . 5 0 港元和0 . 3

100、 0 港元【 答案】：B2 4 2 、在进行商品期货交易套期保值时，作为替代物的期货品种与现货商品的相互替代性越强，套期保值效果（）。A . 不确定B . 不变C . 越好D . 越差【 答案】：C2 4 3 、某种产品产量为1 0 0 0 件时，生产成本为3万元，其中固定成本6 0 0 0 元，建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是（）。A . y c = 6 0 0 0 + 2 4 xB . y c = 6 + 0 . 24xC. y c = 2 4 0 0 0 - 6 xD . y c = 2 4 + 6 0 0 0 x【 答案】：A2 4 4、某 机 构 持 有1亿元的债券组合，其

101、修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6 . 8,假如国债期货报价1 0 5。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是（）。（ 参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（ 被套期保值债券的修正久期义债券组合价值） / （ C TD修正久期义期货合约价值）A. 做多国债期货合约5 6张B .做空国债期货合约9 8张C .做多国债期货合约9 8张D .做空国债期货合约5 6张【 答案】：D2 4 5、信用风险缓释凭证实行的是（）制度。A. 集中登记、B .分散登记、C. 集中登记、D. 集中登记、集中托管、集中托管、分散托管、集中托管、集中清算集中清算集中清算分散

102、清算【 答案】：A2 4 6、多元线性回归模型中，t检 验 服 从 自 由 度 为 （）的t分布。A . n 1B . n kC . n k 1D . n k+1【 答案】：C2 4 7、国家根据期货市场发展的需要，设 立 期 货 投 资 者 （）。A .保障基金B .风险基金C .储备基金D . 准备基金【 答案】：A2 4 8 、期货交易所向会员收取的保证金，属 于 （ ? ? ）所有。A . 期货公司B . 会员C . 期货交易所D . 国务院期货交易管理机构【 答案】：B2 4 9 、普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配，下列符合规定标准的是（ ）。A . C 1 类

103、投资者可购买或接受Rl 、R2 、R3 、R4 、R5 风险等级的产品或服务B . C 3 类投资者可购买或接受RI 、R2 、R3 、R4 风险等级的产品或服务C . C 5 类投资者可购买或接受RI 、R2 、R3 、R4 、R5 风险等级的产品或服务D . C 2 类投资者可购买或接受RI 、R2 、R3 风险等级的产品或服务【 答案】：C2 5 0 、9月 1 5 日，美国芝加哥期货交易所下一年1 月份小麦期货价格为5 5 0 美分/ 蒲式耳，1月份玉米期货价格为3 2 5 美分/ 蒲式耳，某套利者按此价格卖出1 0 手 1 月份小麦合约的同时买入1 0 手 1 月份玉米合约。9月 3

104、 0 日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为4 3 5 美分/ 蒲式耳和2 9 0 美分/ 蒲式耳，该交易者（）美元。（ 每手小麦和玉米期货合约均为5 0 0 0 蒲式耳，不计手续费等费用）A . 亏损 4 0 0 0 0B . 盈利 4 0 0 0 0C . 亏损 5 0 0 0 0 ?D . 盈利 5 0 0 0 0【 答案】：B2 5 1 、我国食糖主要包括甘蔗糖和甜菜糖，季节性生产特征明显，国内食糖榨季主要集中于（）。A . 1 1 月至次年7月B . 1 1 月至次年1 月C . 1 0 月至次年2月D . 1 0 月至次年4月【 答案】：D2 5 2 、某交易者5

105、月 1 0 日在反向市场买入1 0 手 7月豆油期货合约的同时卖出1 0 手 9月豆油期货合约，建仓时的价差为1 2 0 元/ 吨，不久，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利1 0 0 0 0 元 （ 不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/ 吨。 （ 豆油期货合约为1 0 吨/ 手）A . 2 0B . 2 2 0C . 1 0 0D . 1 2 0【 答案】：B2 5 3 、某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月,公司应当着重考虑的实质性因素是（）。A . 公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B . 公司的交易规模C . 公司的客户数量D . 公司的发展规划【

106、 答案】：A2 5 4 、订货量的多少往往取决于订货成本的多少以及（）的大小。A . 信用度B , 断货风险C . 质量风险D . 操作风险【 答案】：B2 5 5 、国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿（ 以美元结算），约定付款期为3个月，同时，向欧洲出口一批铜材（ 以欧元结算），付款期也是3个月，那么，国内铜矿企业可在C ME 通 过 （）进行套期保值，对冲外汇风险。A . 卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约B . 卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约C. 买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约D . 买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑

107、欧元期货合约【 答案】：B2 5 6 、 （）应当制定完善会员落实适当性管理要求的自律规则，制定并定期更新本行业的产品或者服务风险等级名录。A . 中国金融期货交易所B . 行业协会C. 监控中心D . 中国证监会及其派出机构【 答案】：B2 5 7 、可以指定交割仓库的是（）A . 国务院期货监督管理机构B . 国务院期货监督管理派出机构C. 期货业协会D . 期货交易所【 答案】：D2 5 8 、波浪理论认为，一个完整的价格下跌周期一般由（）个下跌浪和3个调整浪组成。A . 3B . 4C. 5D . 6【 答案】：C2 5 9 、期货交易所的负责人由（）任免A . 中国期货业协会B .

108、国务院期货监督管理机构C. 中国银监会D . 商务部【 答案】：B2 6 0 、申请首席风险官的任职资格应当具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务（）年以上经验。A . 2B . 3C. 5D . 7【 答案】：B2 6 1 、下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的 是 （ ）。A . 先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B . 先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C. 中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D . 在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置【 答案】：A2 6 2 、某生产商为对冲其原材料价格

109、的大幅上涨风险，最适宜采取（）策略。A . 买进看跌期权B . 买进看涨期权C. 卖出看跌期权D . 卖出看涨期权【 答案】：B2 6 3 、取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以受托为（）办理金融期货结算业务。A . 客户和非结算会员B . 客户C. 非结算会员D . 特别结算会员【 答案】：B2 6 4 、3月 5日，5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2 0 9 0 元/ 吨 和 2 1 9 0 元 / 吨 ，交易者预期近期价差将缩小，下列选项中最可能获利的是（）。A . 买入5月合约同时卖出7月合约B . 卖出5月合约同时卖出7月合约C. 卖出5月合约同时买人7月合约D .

110、买入5月合约同时买入7月合约【 答案】：A2 6 5 、看跌期权的买方拥有向期权卖方（）一定数量的标的物的权利。A . 卖出B . 买入或卖出C. 头入D . 买入和卖出【 答案】：A2 6 6 、期货公司涉及重大诉讼时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）。A . 5日内知会国务院期货监督管理机构B . 5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告C . 1 0 日内知会国务院期货监督管理机构D . 1 0 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告【 答案】：B26 7 、下列说法错误的是（）。A . 经济增长速度一般用国内生产总值的增长率来衡量B . 国内生产总值的增

111、长率是反映一定时期经济发展水平变化程度的动态指标C . 统计G D P 时，要将出口计算在内D . 统计G D P 时，要将进口计算在内【 答案】：D26 8 、关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（）。A . x f 距离x的均值越近，预测精度越高B . 样本容量n越大，预测精度越高，预测越准确C . Z （ x i - ） 2 越大，反映了抽样范围越宽，预测精度越低D . 对于相同的置信度下，y的个别值的预测区间宽一些，说明比y平均值区间预测的误差更大一些【 答案】：C26 9 、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时外汇上升，可采取外汇期货（ ） 。A . 空

112、头套期保值B . 多头套期保值C . 卖出套期保值D . 投机和套利【 答案】：B27 0 、某交易者在4月份以4 . 9 7 港元/ 股的价格购买一张9月份到期，执行价格为8 0 . 0 0 港元/ 股的某股票看涨期权，同时他又以1 . 7 3 港元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为8 7 . 5港元/ 股的该股票看涨 期 权 （ 不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为 （）港元/ 股。A . 3 . 24B . 1 . 7 3C . 4 . 9 7D . 6 . 7【 答案】：A27 1 、下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是 （）。A . 年化

113、收益率B . 夏普比率C . 交易胜率D . 最大资产回撤【 答案】：D27 2、当客户的可用资金为负值时，以下合理的处理措施是（）。A . 期货公司直接对客户实行强行平仓B . 期货交易所将对客户实行强行平仓C . 期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D . 期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓【 答案】：C27 3 、 （）缺口通常在盘整区域内出现。A . 逃逸B . 衰竭C . 突破D . 普通【 答案】：D2 74 、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为102 10元/ 吨 ，空头开仓价格为10630元 / 吨 ，双方协议以104 5 0元/

114、吨平仓,以 104 00元/ 吨进行现货交收，若棉花的交割成本2 00元 / 吨 ，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。A . 多方10160元 / 吨 ，空方105 8 0元/ 吨B . 多方1012 0元 / 吨 ，空方1012 0元/ 吨C . 多方1064 0元 / 吨 ，空方104 00元/ 吨D . 多方1012 0元 / 吨 ，空方104 00元/ 吨【 答案】：A2 75 、下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，错 误 的 是 （）。A . 期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构B . 期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理C . 期货公司不得将分支机构委

115、托给他人经营管理D . 期货公司应当对分支机构实行集中统一管理【 答案】：A2 76、若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（）。A . 4 月 1 日的期货理论价格是4 14 0点B . 5月 1 日的期货理论价格是4 2 4 8 点C . 6 月 1 日的期货理论价格是4 2 9 4 点D . 6 月 3 0 日的期货理论价格是4 2 2 0点【 答案】：B2 77、下列情形中，适合榨油厂利用豆油期货进行卖出套期保值的是（）OA . 担心未来豆油价格下跌B . 豆油现货价格远高于期货价格C . 大豆现货价格远高于期货价格D . 计划3 个月后采购大豆，担心大豆价格上涨【 答案】：A2 78

116、、期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，可以给予的纪律惩戒不包括（）。A . 暂停从业资格3 个月B . 公开谴责C . 训诫D . 3 年内拒绝受理从业资格申请【 答案】：A2 79 、对于金融机构而言，债券久期D =- 0. 9 2 5 , 则 表 示 （）。A . 其他条件不变的情况下，当利率水平下降1% 时，产品的价值提高0. 9 2 5 元，而金融机构也将有0. 9 2 5 元的账面损失B . 其他条件不变的情况下，当利率水平上升现时，产品的价值提高0. 9 2 5 元，而金融机构也将有0. 9 2 5 元的账面损失C . 其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1 个指数点时，产品的

117、价值将提高0. 9 2 5 元，而金融机构也将有0. 9 2 5 元的账面损失D . 其他条件不变的情况下，当上证指数下降1 个指数点时，产品的价值将提高0. 9 2 5 元，而金融机构也将有0. 9 2 5 元的账面损失【 答案】：A2 8 0、期货市场的基本经济功能之一是其价格风险的规避机制，达到此目的可以利用的手段是进行（）。A . 投机交易B . 套期保值交易C . 多头交易D . 空头交易【 答案】：B2 8 1、全面结算会员期货公司应当按照（）的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。A . 银行B . 中国证券业协会C .期货交易所D .中国证券监督管理委员会【 答案】：C28

118、2、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于()年。A . 10B . 5C . 15D . 20【 答案】：D28 3、 ( ) 具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。A .保本型股指联结票据B , 收益增强型股指联结票据C .参与型红利证D .增强型股指联结票据【 答案】：B28 4、20 14年 8月至11月，新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储()预期大幅升温，使得美元 指 数 ()。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则()OA .提前加息；冲高回落；大幅下挫B .提前加息；触底反弹；大幅下挫C .提

119、前降息；触底反弹；大幅上涨D .提前降息；持续震荡；大幅下挫【 答案】：B28 5、市场上沪深30 0 指数报价为49 51. 34, I F 1512的报价为50 47 . 8 。某交易者认为相对于指数报价，I F 1512报价偏低，因而卖空沪深30 0指数基金，同时买入同样规模的I F 1512, 以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（）。A .买入套期保值B .跨期套利C .反向套利D .正向套利【 答案】：C28 6、假设当前3 月和6 月的欧元/ 美元外汇期货价格分别为1. 350 0 和1.3510 o 10 天 后 , 3 月和6 月的合约价格分别变为1.3513和 L 352

120、8 。那么价差发生的变化是（）。A .扩大了 5 个点B .缩小了 5 个点C .扩大了 13个点D .扩大了 18 个点【 答案】：A28 7 、3 月 1 7 日，某投资者买入5 月豆粕的看涨期权，权利金为150 元/ 吨 ，敲定价格为28 0 0 元 / 吨 ，当时5 月豆粕期货的市场价格为29 0 5元 / 吨 。该看涨期权的时间价值为（）元 / 吨 。A . 45B . 55C . 65D . 7 5【 答案】：A28 8 、某投资者在5 月份以4 美元/ 盎司的权利金买入一张执行价为360美元/ 盎司的6 月份黄金看跌期货期权，又以3. 5 美元/ 盎司卖出一张执行价格为360 美

121、元/ 盎司的6 月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358 美元/ 盎司买进一张6 月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/ 盎司。A . 0 .5B . 1. 5C . 2D . 3.5【 答案】：B28 9 、下列关于套期保值的描述中，错误的是（）。A .套期保值的本质是“ 风险对冲”B . 一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的C . 套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段D . 不是每个企业都适合做套期保值【 答案】：B2 9 0 、时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改

122、变而改变，称 为 （）。A . 平稳时间序列B . 非平稳时间序列C . 单整序列D . 协整序列【 答案】：A2 9 1 、期货交易所的负责人由（）任免。A . 中国银保监会B . 国务院期货监督管理机构C . 中国期货业协会D . 中国证券业协会【 答案】：B2 9 2 、1 月中旬，某食糖购销企业与一个食品厂签订购销合同，按照当时该地的现货价格3 60 0 元 / 吨 在 2个月后向该食品厂交付2 0 0 0 吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研，认为白糖价格可能会上涨。为了避免2个月后为了履行购销合同采购白糖的成本上升，该企业买入5月份交割的白糖期货合约2 0 0 手（ 每 手 1 0

123、吨） ，成交价为4 3 50 元 / 吨 。春节过后，白糖价格果然开始上涨，至 3月中旬，白糖现货价格已达4 1 50 元 / 吨 ，期货价格也升至4 78 0 元 / 吨 。该企业在现货市场采购白糖交货，与此同时将期货市场多头头寸平仓，结束套期保值。则该企业 （）。A . 净损失2 0 0 0 0 0 元B . 净损失2 4 0 0 0 0 元C . 净盈利2 4 0 0 0 0 元D . 净盈利2 0 0 0 0 0 元【 答案】：B2 9 3 、有关期货与期货期权的关联，下列说法错误的是（）。A . 期货交易是期货期权交易的基础B . 期货期权的标的是期货合约C . 买卖双方的权利与义务

124、均对等D . 期货交易与期货期权交易都可以进行双向交易【 答案】：C2 9 4 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，期货公司出现（）情形时，中国证监会派出机构应当在2个工作日内对公司进行现场检查。A.报送的风险监管报表由虚假记载的B.未按期报送风险监管报表的C.风险监管指标达到预警标准的D.风险监管指标不符合规定标准的【 答案】：D295、有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的,理委员会派出机构应当要求期货公司相应（）。A.核减资本金额B.核减净资本金额C.增加净负债金额D.增加负债金额【 答案】：B296、看涨期权的损益平衡点（ 不计交易费用） 等 于 （A.权利金B.执行价格一权利金

125、C.执行价格D.执行价格+ 权利金【 答案】：D297、会员制期货交易所的总经理需要由（）任免A.中国证监会B.董事会C.中国期货业协会D.监事会中国证券监督管)O【 答案】：A29 8 、6月 1 0 日，王某期货账户持有F U 1512空头合约100手，每手50吨。合约当日出现跌停单边市，当日结算价为3 100元/吨，王某的客户权益为19 6 3 000元。王某所在期货公司的保证金比率为12虬 F U 是上海期货交易所燃油期货合约的交易代码，交易单位为50吨/手。那么王某的持仓风险度为（）。A . 18 . 9 5%B . 9 4. 7 5%C . 105. 24%D . 8 5. 05%

126、【 答案】：B29 9 、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，非结算会员应将收到的有价证券（ ）。A .直接提交期货交易所B .直接予以保存，不予提交C .提交结算会员，由结算会员提交期货交易所D .提交结算会员，由结算会员提交中国证监会【 答案】：C3 00、下列在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是（ ） 。A .分期付款交易B .即期交易C .期货交易D .远期交易【 答案】：D第 二 部 分 多 选 题 （ 200题）1、期货交易所除履行 期货交易管理条例规定的职责外，还应当履行的职责有（）。A .发布市场信息B .查处违规行为C .制定并实施期货交易所的交易规

127、则及其实施细则D .监管会员及其客户、指定交割仓库的期货业务【 答案】：A B C D2、首席风险官发现期货公司有下列哪些情形时，应当立即向公司住所地监管部门报告A .期货公司净资本无法持续达到监管标准B .期货公司资产被抽递.占用.挪用.查封.冻结或者用于担保C .股东干预期货公司正常经营D .涉嫌占用.挪用客户保证金【 答案】：A B C D3 、申请金融期货交易全面结算业务资格还应当具备的条件有（）。A .注册资本不低于人民币1 亿元B .申请日前2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准C .董事长、总经理和副总经理中，至少2 人的期货或者证券从业时间在 5 年以上D .控股股东不适用净

128、资本或者类似指标的，净资产应当不低于人民币8亿元【 答案】：A B4、期货交易所全面结算期货公司可以为以下哪些公司和个人办理结算业务？（）A . 其他期货公司的客户B . 交易所的交易结算会员C . 交易所的非结算会员D . 本公司的客户【 答案】：C D5 、根据我国刑法，下列哪些情形可能构成操纵证券、期货市场罪()?A . 单独或者合谋，集中资金优势. 持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券. 期货交易价格或者证券. 期货交易量B . 与他人串通，以事先约定的时间. 价格和方式进行证券. 期货交易,影响证券. 期货交易价格或者证券. 期货交易量C . 以自己为交易对象，

129、进行不转移证券所有权的自买自卖，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券. 期货交易价格或者证券. 期货交易量D . 编造并且传播影响证券. 期货交易的虚假信息，扰乱证券. 期货交易市场【 答案】：A B C6 、下列关于期货交易双向交易和对冲机制的说法，正确的有()。A . 既可以买入，也可以卖出建仓B . 交易者大多通过对冲了结来结束交易C . 它使投资者获得了双向的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买D . 通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性【 答案】：A B C D7 、 ( ) 应对期货公司年度报告进行审核并提出书面审核意见。A . 监事会B . 董事C . 监

130、事D . 首席风险官【 答案】：A C8 、人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时，下列表述正确 的 有 （）。A . 在执行阶段，不得停止该会员交易席位的使用B . 在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用C . 在执行阶段，有权依法采取强制措施转让该交易席位D . 在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，同时停止该会员交易席位的使用【 答案】：B C9、 “ 黑天鹅”事件的特点包括（ ）。A . 意外性B . 影响一般很大C . 不可复制性D . 可以复制【 答案】：A B C1 0 、美国中长期国债期货报价由三部分组成，第三部分用“ 0 ”

131、“ 2 ” “ 5 ” “ 7 ” 4个数字“ 标示”，各个数字代表的含义正确的是 （）。A . 0 ”代表0B . “ 2 ” 代表 0 . 2 5 / 3 2 点C “ 5 ” 代表 0 . 5 / 3 2 点D . “ 7 ” 代表 0 . 7 5 / 3 2 点【 答案】：A B C D1 1 、下列属于实值期权的有（）。A . 玉米看涨期货期权，执行价格为3 . 3 5 美元/ 蒲式耳，标的期货合约价格为3 . 5美元/ 蒲式耳B . 大豆看跌期货期权，执行价格为6 . 3 5 美元/ 蒲式耳，标的期货合约价格为6 . 5美元/ 蒲式耳C . 大豆看涨期货期权，执行价格为6 . 5

132、5 美元/ 蒲式耳，标的期货合约价格为6 . 5美元/ 蒲式耳D . 玉米看跌期货期权，执行价格为3 . 7 5 美元/ 蒲式耳，标的期货合约价格为3 . 6美元/ 蒲式耳【 答案】：A D1 2 、下列属于反转形态的有（）。A . 双 重 顶 （ 底）B . 头 肩 顶 （ 底）C . 上升三角形D . 旗形【 答案】：A B1 3 、期货行情相关术语包括（）。A . 合约B . 开盘价C . 收盘价D . 最高价E【 答案】:A B C D1 4 、对于未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会应采取（ ）OA . 责令改正B . 给予警告C . 单处或者并处3 万元以下罚款D . 在

133、协会网站公示【 答案】：A B C1 5 、关于交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的情形，说法正确的有（）。A . 期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿B . 期货交易所承担一般责任C . 期货交易所承担连带责任D . 交割仓库应当承担责任【 答案】：A C D1 6 、下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（）。A . 为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权B . 卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸C . 卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸D . 标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权

134、利金【 答案】：C D1 7 、风险承受能力经评估为C l 类的自然人投资者，符 合 （）情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者。A . 不具有完全民事行为能力；B , 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失；C . 法律规定的其他情形D . 行政法规规定的其他情形【 答案】：A B C D1 8 、对于因期货经纪合同无效而造成客户经济损失的，根 据 （）来确定责任的承担份额。A . 无效行为B . 损失C . 过错D . 无效行为与损失之间的因果关系【 答案】：C D1 9 、期货公司应当按照规定实行投资者适当性管理制度，建立执业规范和内部问责机制，了解客户的（）等情

135、况，审镇评估客户的风险承受能力，提供与评估结果相造应的产品或者服务。A . 经济实力B . 投资经历C . 专业知识D . 风险偏好【 答案】：A B C D2 0 、因为套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位，故这种方法被称为（）。A . 买入套期保值B . 多头套期保值C . 空头套期保值D . 卖出套期保值E【 答案】：A B2 1、期货交易过程中，灵活运用止损指令可以起到（）的作用。A . 避免损失B . 限制损失C . 减少利润D . 累积盈利【 答案】：B D2 2 、下 列 （）适 用 证券期货投资者适用性管理办法。A . 向投资者销售公开或者非公开发行的证券B .

136、公开或者非公开募集的证券投资基金和股权投资基金（ 包括创业投资基金，以下简称基金）C . 公开或者非公开转让的期货及其他衍生产品D . 为投资者提供相关业务服务【 答案】：A B C D2 3 、会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（ ）。A . 组织并监督期货交易，监控市场风险B . 执行会员大会，理事会的决议C . 接受期货交易所业务监管D . 遵守期货交易所的章程、业务规则及有关规定【 答案】：B C D2 4 、期现套利在（）时可以实施。A . 实际的期指高于上界，进行正向套利B . 实际的期指低于上界，进行正向套利C . 实际的期指高于下界，进行反向套利D . 实际的期指低于下

137、界，进行反向套利【 答案】：A D2 5 、A市 B区的甲是F市 C区的天乾期货公司的客户。某日，甲被临时委派出国，便委托天乾公司的从业人员孟柳将其10 月份的合约在下跌1 0 % 时卖出，并和孟柳签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。孟柳判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌1 0 % 时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌5 0 % 时仍没有反弹的迹象，孟柳只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了 1 5 万元。甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（） OA . 若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉B . 若甲以违约为由，则可以向A市中

138、级人民法院起诉C. 若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉D . 若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉【 答案】：A C2 6 、以下说法中正确的是（）。A . 国内期货市场自然人投资者必须通过期货公司进行交易B . 期货交易所不直接向客户收取保证金C. 期货公司对套期保值客户可按地域期货交易所规定的标准收取保证金D . 期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中【 答案】: A B D2 7 、期货公司（）的任职资格，经中国证监会授权，可以由中国证监会派出机构依法核准。A . 董事长B . 监事会主席C. 独立董事D . 经理层人员【 答案】：A B CD2

139、 8 、证券公司符合下列（）情形之一者，可申请介绍业务资格。A . 全资拥有一家期货公司B . 控股一家期货公司C. 与一家期货公司被同一机构控制D . 被一家期货公司控股【 答案】：A B C2 9 、小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了 期货经纪合同。下列说法正确的有（）。A . 公司应当向小王充分揭示期货交易的风险B . 公司与小王签订经纪合同后，应由小王根据合同的约定向期货交易所申请交易编码，供交易使用C. 公司应当向小王出示 期货交易风险说明书，并由小王签字确认已了解其内容D . 公司应当在营业场所公示期货经纪业务流程【 答案

140、】：A CD3 0 、国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是（）。A . 卖出人民币期货B . 买入人民币期货C. 买入人民币看涨期权D . 买入人民币看跌期权【 答案】：A D3 1 、该企业选择点价交易的原因是（ ）。A . 预期期货价格走强B . 预期期货价格走弱C . 预期基差走强D . 预期基差走弱【 答案】：B C3 2 、关于股指期货套期保值的说法，正确的有（ ） 。A . 套期保值效果与套期保值比率有关B . 保值资产可以是股票组合或单只股票C . 一般可以完全消除市场价格波动的风险D . 一般是交叉套期保值【 答案】：A B

141、 D3 3 、大连期货商品交易所上市的期货品种包括（）。A . 焦炭B . 动力煤C . 棕桐油D . 焦煤【 答案】：A C D3 4 、能源化工产品的供给特点包括（）A . 产品供给相对集中B . 价格走势受田际原油价格影响较大C . 与经济的景气程度关联度高D . 进口依赖性较强，进口因素对国内市场影响较大【 答案】：A B D3 5 、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法是根据 （）制定的。A . 期货交易所管理办法B . 期货交易管理条例C . 期货公司监督管理办法D . 中华人民共和国公司法【 答案】：B D3 6 、影响期权价格的主要因素有（）。A . 标的资产价格

142、及执行价格B . 标的资产价格波动率C . 距到期日剩余时间D . 无风险利率【 答案】：A B C D3 7 、期权卖方获得期权空头或期权空头头寸后，只 能 （）。A . 通过对冲平仓了结头寸B . 接受买方行权C . 通过行权了结头寸D . 持有期权至合约到期【 答案】:A B D3 8 、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确（ ）的责任。A . 高级管理人员B . 业务部门负责人C . 开户经办人D . 客户【 答案】：A B C3 9 、下列期货品种采用集中交割方式的有（）。A . 阴极铜B . 棉花C . 燃料油D . 玉米【 答案】：A C4 0 、我国期货交易所在实践

143、中常用的标准仓单有（）等。A . 仓库标准仓单B . 厂库标准仓单C . 非通用标准仓单D . 通用标准仓单【 答案】：A B C D4 1 、套期保值活动主要转移（）。A . 价格风险B . 经营风险C . 信用风险D . 政策风险E【 答案】：A C4 2 、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。A . 公开B . 公平C . 公正D . 诚实信用【 答案】：A B C D4 3 、期货公司期货投资咨询业务是指期货公司基于客户委托从事的（）营利性活动。A . 协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务B

144、. 收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务C . 为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务D . 中国证监会规定的其他活动【 答案】：A B C D4 4 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，在计算期货公司净资本时需要考虑的调整项目包括（）。A . 客户权益B . 客户未足额追加的保证金C . 负债调整值D . 资产调整值【 答案】：B C D4 5 、某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务和期货自营业务。下列关于该拟设期货公司业

145、务范围的说法，正确的是（）。A . 从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格B . 经中国证监会批准，公司可以既从事商品期货经纪业务，又从事金融期货经纪业务C . 从事资产管理业务，应当在公司成立后申请业务资格D . 不得从事期货自营业务，须调整其有关方案【 答案】：A B C D4 6 、下列属于权益类结构化产品的是（）。A . 可转化债券B . 保本型股指联结票据C . 浮动利率票据D . 收益增强型股指联结票据【 答案】：A B D4 7 、存款准备金分为（ ）。A . 法定存款准备金B . 商业存款准备金C . 超额存款准备金D . 自留存款准备金【 答案】：A C4 8 、

146、以下属于反转突破形态的有（）。A . 楔形B . 头肩形C . 喇叭形D . 三重 顶 （ 底）形【 答案】：B C D4 9 、关于股票指数，下列说法正确的有（）。A . 不同股票市场有不同的股票指数，同一股票市场也可以有多个股票指数B . 它是从所有上市股票中选择一定数量的样本股票而据以编制的C . 不同股票指数的区别主要在于具体的抽样和计算方法不同D . 股票指数计算公式应当计算简便、易于修正并能保持统计口径的一致性和连续性【 答案】：A BC D5 0 、期货市场的定量分析，一般是指运用各种分析方法特别是统计和计量方法，对 （ ）进行判断。A . 期货品种B. 期货板块C . 期货相关

147、指数D . 宏观经济指标的价格【 答案】：A BC D5 1 、下列关于国内期货集合竞价的说法中，正确的有（）。A . 采用最大成交量原则B. 交易系统逐步将排在前面的买入申报和卖出申报配对成交，直到不能成交为止C . 开盘价集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行D . 开盘集合竞价中的未成交申报单不参与开市后竞价交易【 答案】：A BC5 2 、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的（）。A . 没收违法所得，并处3万元以下罚款B. 情节严重的，暂停任职资格C . 情节严重的，撤销任职资格D . 没收违法所得，并处5万元以下罚款【 答案

148、】：A BC5 3 、下列说法正确的有（）。A . 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地B. 因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地C . 因实物交割发生纠纷的，交割仓库所在地为合同履行地D . 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，期货公司住所地为合同履行地【 答案】：A B5 4、通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，如( )OA . 改变资产配置B. 投资组合的再平衡C . 现金管理D . 久期管理【 答案】：A BC5 5 、期货公司首席风险官不履行职责或者利用职务之便牟取私利的，中国证监会及其派出机构

149、可以依照 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取的监管措施有0。A . 训诫B. 监管谈话C . 出具警示函D . 责令更换【 答案】：B C D5 6 、下列行为中，可能构成操纵证券交易价格罪的有()。A . 黄某与何某合谋，以优势资金操纵某一证券交易价格B . 黎某与他人恶意串通，以事先约定好的时间. 价格和方式相互进行证券交易，严重影响了证券交易量C . 马某以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，严重影响了证券价格D . 田某以持股优势连续买卖某一证券，使该证券价格大起大落【 答案】：A B C D5 7 、证券期货经营机构和销售机构在募集资产管理计

150、划过程中，应当履行的义务有（ ）。A . 禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售资产管理计划B . 充分了解投资者，对投资者进行分类C . 对资产管理计划进行风险评级D . 禁止误导投资者购买与其风险承受能力不相符合的产品【 答案】：A B C D5 8 、下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（）。？A . 期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B . 盈亏比小于1 , 胜率必须高于5 0 % , 策略才有价值C . 盈亏比大于1 , 胜率必须高于5 0 % , 策略才有价值D . 盈亏比大于3 ,胜率只需高于2 5 % , 策略就有价值【 答案】：B D5 9

151、、下列主体中，应当依法提取风险准备金的有（）。A . 期货保证金安全存管监控机构B . 非期货公司结算会员C . 期货公司D . 期货交易所【 答案】：B C D6 0 、远期现货交易的（），为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。A . 集中化B . 公正性C . 流动性D . 组织化【 答案】：A D6 1 、 在编制中国制造业采购经理人指数的过程中，中国物流与采购联合会和中国物流信息中心负责的工作有（）。A . 数据分析B . 商务报告的撰写C . 对社会发布D . 调查采集数据【 答案】：A B C6 2 、期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人,在对期货交易价格

152、有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，其应承担的法律责任是（）。A . 没收违法所得，并处违法所得1 倍以上3倍以下的罚款B . 没收违法所得，并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款C. 没有违法所得或者违法所得不满1 0 万元的，处 1 0 万元以上5 0 万元以下的罚款D . 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处5万元以上5 0 万元以下的罚款【 答案】：B C63 、 期货从业人员执业行为准则（ 修订） 规定了竞业准则的标准与注意事项，其中严禁期货从业人员从事的不正当竞争行为包括（）。A . 给予长期

153、合作客户手续费优惠B . 夫妻双方分别供职于两个不同的期货经营机构C. 利用与有关组织的关系进行业务垄断D . 贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员【 答案】：CD64 、A期货公司与甲客户签订期货经纪合同，但对下达交易的指令未作约定。甲客户因临时出差，便委托朋友乙客户为其下达交易指令，但是并没有签发授权委托书，后 A期货公司按照乙客户的交易指令为甲客户下单。由于乙客户对行情判断失误，造成甲客户的巨额亏损，甲客户出差回来对亏损不予承认，要求期货公司赔偿损失。下列关于责任承担的说法，正确的是（ ）。A . 如果期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的,对该交易造成客户的损失，期

154、货公司应当承担赔偿责任B . 期货公司执行乙客户的交易指令造成客户损失，应当由期货公司承担赔偿责任，乙承担连带责任C. 期货公司执行乙的交易指令造成客户损失，应当由乙承担赔偿责任,期货公司承担连带责任D . 期货公司执行乙的交易指令造成客户损失，应当由甲客户、乙客户和期货公司共同承担损失【 答案】：A B65 、王某是某期货公司的首席风险官，王某在开展工作过程中，发现期货公司在保证金安全存管工作中存在重大问题，王某将问题反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但是未完全达到要求。王某在张某的说服下，接受了整改的结果。 日后期货公司由于保证金安全等风险指标的

155、问题出现，则说法正确的是（ ）。A . 王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或监事会报告B . 必要时，王某应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告C . 王某由于履行报告义务的，所以不需承担责任D . 王某如因坚持要求期货公司整改而遭到公司解聘，可向证监会报告,证监会有权要求公司重新聘任王某。【 答案】：A B6 6 、会员制期货交易所会员大会行使的职权 包 括 （ ）。A . 审定期货交易所章程. 交易规则及其修改草案B . 审议批准理事会和总经理的工作报告C . 决定增加或者减少期货交易所注册资本D . 决定期货交易所的合并. 分立. 解散和清算事项【 答案】：A B

156、 C D6 7 、下列属于会员制期货交易所特征的有（）。A . 最高权力机构是股东大会B . 交易所的会员必须是股东C . 非营利性D . 由全体会员共同出资组建【 答案】：C D6 8 、关于我国会员制期货交易所，下列说法中正确的是（）。A . 不以营利为目的B . 不是法人C . 以其全部财产承担民事责任D . 注册资本由会员出资认缴【 答案】：A C D6 9 、期货交易的基本宗旨是（）。A . 创造安全、有序、高效的市场机制B . 营造公开、公平、公正的市场环境C . 营造诚信透明的市场环境D . 维护投资者的合法权益【 答案】：A B C D7 0 、根 据 最高人民法院关于审理期货

157、纠纷案件若干问题的规定，下 列 （）情形属于透支交易。A . 期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易B . 期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易C . 期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户继续持仓D . 期货交易所在期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司继续持仓【 答案】：A B C D7 1、 下列关于期货公司董事会的表述中，正确的有（）。A . 期货公司可以设立独立董事B . 董事会每年应当至少召开两次会议C . 独资期货公司可以不设董事会D . 期货公司应当设立董事会【 答案】:A B D

158、7 2 、对于未取得期货从业人员资格，擅自从事期货业务的，中国证券监督管A . 责令改正B . 给予警告C . 单处或者并处3 万元以下罚款D . 在中国期货业协会网站公示【 答案】：A B C7 3 、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（ ）。A . 期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过监控中心办理B . 期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，不得混码交易C . 期货公司可以混码交易D . 期货公司进行混码交易的，客户不承担责任，但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的，客户应当承担相应的交易结果【 答案】：A B D7 4 、属于

159、基差走弱的情形有（）。A . 基差为正且数值越来越小B . 基差为负且绝对值越来越大C . 基差为正且数值越来越大D , 基差为负且绝对值越来越小【 答案】：A B7 5、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司与期货公司应当独立经营，对下列内容进行分开隔离的有（）。A . 经营场所B . 人员C . 期货行情信息、交易设施D . 财务【 答案】：A B D7 6、在美国的G D P 数据中，其季度数据初值分别在（ ）月公布。A . 1B . 4C . 7D . 1 0【 答案】：A B C D7 7 、期货公司办理（ ）事项时，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2

160、 个月内作出批准或者不批准的决定。A . 期货公司破产B . 变更业务范围C . 期货公司合并D . 变更注册资本且调整股权结构【 答案】：A B C7 8 、关于上海期货交易所的表述，正确的有（ ）。A . 理事会是常设机构B . 会员以期货公司会员为主C . 理事会下设专门委员会D . 董事会是常设机构【 答案】：A B C7 9 、在使用道氏理论时，下述做法或说法正确的有（）。？A . 使用道氏理论对大趋势进行判断有较大的作用B . 道氏理论对每日波动无能为力C . 道氏理论对次要趋势的判断也作用不大D . 道氏理论的不足在于它的可操作性较差【 答案】：A B C D8 0 、当交易者仅

161、持有期货期权时，期货期权被履约后成为期货多头方的 有 （）。A . 看跌期权的卖方B . 看涨期权的卖方C . 看跌期权的买方D . 看涨期权的买方【 答案】：A D8 1 、利率互换的常见期限有（）A . 2年B . 4 年C . 5年D . 6年【 答案】：A B C8 2 、期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑（）。A . 市场的流动性B . 基本交易规则C . 开仓限制D . 波动幅度【 答案】：A B C D8 3 、2 0 1 5 年 6月初，某铜加工企业与贸易商签订了一批两年后实物交割的销售合同，为规避铜价格风险，该企业卖出C U 1 6 0 4 , 2 0 1 6 年 2月

162、，该企业进行展期，合理的操作有（）。A . 买入平仓C U 1 6 0 4 , 卖出C U 1 6 0 1B . 买入平仓C U 1 6 0 4 , 卖出C U 1 6 0 2C . 买入平仓C U 1 6 0 4 , 卖出C U 1 6 1 0D . 买入平仓C U 1 6 0 4 , 卖出C U 1 6 1 2【 答案】：C D8 4 、价格指数是反映一定时期内商品价格水平变动情况的统计指标，主要包括（）。？A . 核心C P I 和核心P P IB . 消费者价格指数C . 生产者价格指数D . 失业率数据【 答案】：A B C8 5 、会员制期货交易所章程应当载明的事项包括（）。A .

163、 对会员的纪律处分B . 会员的权利和义务C . 对会员的收费标准D . 会员资格及其管理办法【 答案】:A B D8 6 、下列关于会员制期货交易所理事长的说法中正确的是（）。A . 理事长及副理事长由中国期货业协会提名，理事会选举产生B . 理事长的职权包括组织协调专门委员会的工作C . 理事长在经中国证监会批准后，可兼任总经理D . 理事长因故临时不能履行其职权时，可指定副理事长或理事代其履行职权【 答案】：B D8 7 、证券公司与期货公司签订、变更或者终止中间介绍业务委托协议的，应 当 报 （）备案。A . 期货公司所在地中国证监会派出机构B . 证券公司所在地中国证监会派出机构C

164、. 中国期货业协会D . 中国证券业协会【 答案】：A B8 8 、商品市场的供给量由（）组成。A . 前期库存量B . 当期出口量C . 当期生产量D . 当期进口量【 答案】：A C D8 9 、期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，P 1 1 0 8 表示的不是（ ）OA . 到期日为1 1 月 8日的棕稠油期货合约B . 上市月份为2 0 1 1 年 8月的棕桐油期货合约C . 到期月份为2 0 1 1 年 8月的棕桐油期货合约D . 上市日为n 月 8日的棕桐油期货合约【 答案】:A B D9 0 、期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者 期货从业人员执业行为准则（ 修订），下列

165、人员或机构可以向中国期货业协会举报的 是 （）。A.其他期货从业人员B .其他期货经营机构C .聘用期货从业人员的期货经营机构D .投资者E【 答案】：AB C D9 1、王某是某期货公司的首席风险官，王某在开展工作过程中，发现期货公司在保证金安全存管工作中存在重大问题，王某将问题反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但是未完全达到要求。王某在张某的说服下，接受了整改的结果。 日后期货公司由于保证金安全等风险指标的问题出现，则说法正确的是（）。A.王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或监事会报告B .必要时，王某应当向期货公司住所地中国

166、证监会派出机构报告C .王某由于履行报告义务的，所以不需承担责任D .王某如因坚持要求期货公司整改而遭到公司解聘，可向证监会报告,证监会有权要求公司重新聘任王某。【 答案】：AB9 2 、在 下 列 （）情况下，会员制期货交易所应当召开临时会员大会。A.会员理事不足期货交易所章程规定人数的2 / 3B . 1/ 4以上会员联名提议C .理事会认为必要D .理事长认为必要【 答案】：AC9 3 、根 据 期货公司风险监管指标管理办法，以下表述正确的有（ ） OA.净资本是在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标B .资产、流动资产是指期

167、货公司的自身资产，不含客户保证金C .负债、流动负债是指期货公司的对外负债，包括客户权益D .最低限额结算准备金是指期货公司按照相关要求以客户保证金缴存用于履约担保的最低金额【 答案】：AB9 4、客户王某收到期货公司追加保证金通知后，会以有价证券充低保证金，第二天，有价证券未能如期交付，王某要求公司暂时保留持仓,公司与王某签订了书面保仓协议。根据上述事实，请回答以下题A . 股票B . 经期货交易所认定的标准仓单C . 公司债券D . 国债【 答案】：B D9 5 、一个完整的期货交易流程包括（）。A . 开户与下单B . 竞价C . 结算D . 交割【 答案】：A B C D9 6 、从事

168、中间介绍业务的证券公司应当建立协助开户制度，其主要内容 包 括 （ ）。A . 向客户揭示期货交易风险B . 告知客户期货保证金安全存管要求C . 解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系D . 对客户的开户资料和身份真实性等进行审查【 答案】：A B C D9 7、期货从业人员受到中国期货业协会（）A . 公开谴责B . 训诫C . 暂停从业人员资格D . 撤销从业人员资格【 答案】：A B C9 8 、考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为4 0 美元，3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时，套利者能够套利。 计算结果保留一位小数A .

169、 4 1B . 4 0 . 5C . 4 0D . 3 9【 答案】：C D9 9 、某单位伪造、变造、转让期货公司的经营许可证，应受的处罚是()OA . 对直接负责的主管人员处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 2万元以上2 0 万元以下的耨金B . 对其他直接负责人员处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上2 0 万元以下的罚金C . 对单位判处罚金D . 情节严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以上1 0 年以下有期徒刑，并处5万元以上5 0 万元以下的罚金【 答案】：A B C D1 0 0 、根 据 期货交易所管理办法的规定，发生重大事项时期货公司应当

170、向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是()。A . 发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律.行政法规. 规章. 政策的行为B . 期货交易所涉及占其净资产5 % 以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼C . 期货交易所的重大财务支出. 投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策D . 中国证监会规定的其他事项【 答案】：A C D1 0 1 、根 据 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务时与期货公司签订的书面委托协议应当载明的事项包 括 （）。A . 执行客户交易结算资金第三方存管制度的措施B . 介绍业务对接规则C . 报酬

171、支付及相关费用的分担方式D . 客户投诉的接待处理方式【 答案】：B C D1 0 2 、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供的服务包括（）OA . 提供期货行情信息、交易设施B . 协助办理开户手续C . 代期货公司、客户收付期货保证金D . 中国证券监督管理委员会规定的其他服务【 答案】:A B D1 0 3 、1 8 7 6 年成立的伦敦金属交易所（ L M E ）,开金属期货交易之先河,主要从事（）的期货交易。A . 铜B . 铝C . 铅D . 锡【 答案】:A D1 0 4 、上海期货交易所的（）合约允许采用厂库标准仓单交割。A . 豆粕B . 棕桐油C . 螺纹钢D .

172、线材期货【 答案】：C D1 0 5 、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的（ ）进行监督检查的期货公司高级管理人员。A . 合法性B . 风险管理状况C . 合法合规性D . 风险性【 答案】：B C1 0 6 、压力测试可以在（ ）进行。A . 金融机构大范围层面B . 部门层面C . 市场层面D . 某个产品层面【 答案】: A B D1 0 7 、证券公司介绍其控股股东到期货公司开户的，以下做法正确的有（）OA . 向股东作获利保证B . 按规定履行信息披露义务C . 向股东承诺共担风险D . 将开户资料提交期货公司【 答案】：B D1 0 8 、会员单位应当完善客户纠纷处理机制，

173、为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的（），妥善处理纠纷。A . 方法B . 程序C . 途径D . 时间【 答案】：A B C1 0 9 、失业率是反映宏观经济运行状况的重要指标，其变化反映了（ ）的波动情况。A. 就业B . 宏观经济C . 劳动力D . 企业经营状况【 答案】：AB1 1 0 . 中国生产者价格指数包括（ ）。A. 工业品出厂价格指数B . 工业品购进价格指数C . 核心工业品购入价格D . 核心工业品出厂价格【 答案】：AB1 1 1 ,期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失，下列说法中正确的是（）。A. 如果期货公司将该名工作人员开除，则损失完全由甲自

174、行承担B . 应由期货公司承担赔偿责任C . 甲有过错的，也要承担部分责任D . 如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担【 答案】：B C D1 1 2 、下列属于我国上市交易的期货合约的是（）。A. 黄金期货B . 白银期货C . 棉花期货D . 沪深3 0 0 股指期货【 答案】：AB C D1 1 3 、未取得期货从业人员资格，擅自从事期货业务的，中国证券监督管理委员会（）。A. 责令改正B . 给予警告C . 处 3万元以上罚款D . 不会罚款【 答案】：AB1 1 4 、根 据 最高人民法院. 最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释，内幕信息以外

175、的其他未公开的信息包括（ ）。A. 交易动向信息B . 资金数量及变化C . 证券持仓数量及变化D . 证券. 期货的投资决策. 交易执行信息【 答案】：AB C D1 1 5 、国际期货市场的发展呈现的特点为（ ）。A. 金融期货发展后来居上B . 交易中心日益集中C . 交易所由会员制向公司制发展D . 交易所兼并重组趋势明显【 答案】：AB C D1 1 6 、与其他交易相比，期权交易的最大特点是（）。A. 买卖双方权利、义务、收益和风险均不对等B . 买卖双方权利、义务、收益和风险均对等C . 损益状态非线性D . 损益状态线性【 答案】：AC1 1 7 、程序化交易系统的检验通常要包

176、括（）等。A . 统计检验B . 观察检验C . 外推检验D . 实战检验【 答案】：A C D1 1 8 、一元线性回归分析是建立在一系列假设基础上的，这些假设包括对于自变量x的假设，以及对随机误差项C的假设，包 括 （）。A . 因变量B . 自变量之间具有线性关系B 自变量是随机的C . 误差项的方差为0 。D . 误差项是独立随机变量且服从止态分布【 答案】:A D1 1 9 、外汇储备主要用于（ ）。A . 购买国外债券B . 干预外汇市场以维持该国货币的汇率C . 清偿国际收支逆差D . 提升本国形象【 答案】：B C1 2 0 、期货公司违反投资者适当性制度要求，未能执行相关内控

177、、合规制度的，（ ） 依据相关法律法规的规定，采取监管措施。A . 中国人民银行B . 中国证监会的派出机构C . 中国证监会D . 中国银监会【 答案】：B C1 2 1 、下列款项中， （）属于每日结算中要求结算的内容。A . 交易盈亏B . 交易保证金C . 手续费D . 席位费【 答案】：A B C1 2 2 、对于持有固定收益资产的投资者来说，理 论 上 （）。A . 市场利率下降，投资者资产价值上升B . 市场利率上升，投资者资产价值上升C . 市场利率下降，投资者资产价值下降D . 市场利率上升，投资者资产价值下降【 答案】:A D1 2 3 、下列关于实行会员分级结算制度的期货

178、交易所的说法中，正确的是 （）。A . 期货交易所对结算会员结算B . 结算会员对非结算会员结算C . 非结算会员对其受托的客户结算D . 期货交易所对投资者进行结算【 答案】：A B C1 2 4 、期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预，不能正常依法履行职责，导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的，可以不向（）报告。A . 中国证监会B . 中国期货业协会C . 中国证监会相关派出机构D . 中国证监会或其派出机构【 答案】：A B D1 2 5 、国债期货跨期套利包括（）两种。A . 国债期货买入套利B . 国债期货卖出套利C . “ 买入收益率曲线”套利D .

179、 “ 卖出收益率曲线”套利【 答案】：A B1 2 6 、根据合约流动性不同，可将期货合约分为（）。A . 活跃月份合约B . 火热合约C . 冷淡合约D . 不活跃月份合约【 答案】：A D1 2 7 、参加从业资格考试的，应当符合下列条件包括（）。A. 年满1 8 周岁B , 具有完全民事行为能力C . 具有高中以上文化程度D . 中国证监会规定的其他条件【 答案】：AB C D1 2 8 、下列各项中属于期权多头了结头寸的方式的是（ ）。A. 对冲平仓B . 行权C . 持有期权至合约到期D . 以上三个都是【 答案】：AB C D1 2 9 、期货交易所有根据认为会员或者客户违反期货交

180、易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响的，可以采取的临时措施有（）。A. 限制开仓B . 提高保证金标准C . 限期平仓D . 强行平仓【 答案】：AB C D1 30 、关于期货公司风险监管报表正确的做法有（）。A. 期货公司应当保留书面风险监管报表B . 相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章C . 期货公司应当按照中国证券监督管理委员会规定的方式报送风险监管报表D . 报表的保存期限应当不少于5年【 答案】：AB C D1 31 、公司制期货交易所会员享有的权利包括（）。A. 在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务B . 按照交易规则行使申诉权C

181、. 使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务D . 联名提议召开临时会员大会【 答案】：AB C1 32 、机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列哪些条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请？（）A. 已被本机构聘用B . 品行端正，具有良好的职业道德C . 最近3 年内未因违法违规行为被撤销证券. 期货从业资格D . 最近2年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处耨【 答案】：AB C1 33、下列属于极端情景的是（ ）。A. 相关关系走向极端B . 历史上曾经发生过的重大损失情景C . 模型参数不再适用D . 波动率的稳定性被打破【 答案】:A

182、 B C D1 3 4 、股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。A . 近月和远月合约之间的时间长短B . 市场利率C . 现货指数价格D . 红利率【 答案】：A B C D1 3 5 、钱某已取得期货从业资格考试合格证明，20 1 5 年 2 月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据规定，钱某还应该满足的条件包括（）。A . 品行端正B . 未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施或者禁入期已经届满C . 具有完全民事行为能力D . 最近3年未受过刑事处罚【 答案】:A B D1 3 6 、目前，期货交易所的组成形式一般可分为（ ）。A . 会

183、员制B . 公司制C . 股份有限公司D . 有限责任公司【 答案】：A B1 3 7 、结算完成后，交易所向会员提供的当日结算数据包括（）。A . 会员当日平仓盈亏表B . 会员当日成交合约表C . 会员当日持仓表D . 会员资金结算表E【 答案】：A B C D1 3 8 、无风险利率水平会影响期权的（）。A . 时间价值B . 空间价值C . 内涵价值D . 外延价值【 答案】：A C1 3 9 、全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的,应当在A . 中国证券监督管理委员会派出机构B . 期货交易所C . 期货保证金安全存管监控机构D . 期货证券业协会派出机构【 答案】

184、：B C1 4 0 、汇率标价方法有（）等。A . 直接标价法B . 人民币标价法C . 间接标价法D . 美元标价法【 答案】：A C D1 4 1 、下列关于商品需求弹性的说法中，正确的有（）。A . 需求的价格弹性是指价格变动现时需求量变动的百分比B . 价格稍有下降即引起需求的大量增加时，称为需求富有弹性C . 当价格下跌很多，仅引起需求的少量增加时，则称为需求缺乏弹性D . 商品需求弹性是商品需求量变动率与价格变动率之比【 答案】：A B C D1 4 2、突发事件对期货价格的影响分析包括（）。？A . 影响品种B . 影响力度C . 可重复性D . 结果和预期差异【 答案】:A B

185、 D1 4 3 、目前郑州商品交易所的上市品种包括（ ）等。A . 黄金B . 菜粕C . 菜籽D . 豆粕【 答案】：B C1 4 4 、对于商品期货合约而言，当交易所调整交易保证金比率时，考虑的因素有（）。A . 距离交割月份的远近B . 合约持仓量的大小C . 是否连续出现涨跌停板D . 是否出现异常交易情况【 答案】：A B C D1 4 5 、上海证券交易所个股期权合约的合约标的是（）。A . 大盘蓝筹B . 创业板C . 新三板D . E T F【 答案】:A D1 4 6 、当 （）时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平。A . 临近交割期B . 连续数个交易

186、日的累计涨跌幅达到一定水平C . 持仓量达到一定水平D . 遇国家法定长假【 答案】：A B C D1 4 7 、最具影响力的P M I 包 括 （ ）。A . I S M 采购经理人指数B . 中国制造业采购经理人指数C . O E C D 综合领先指标D . 社会消费品零售量指数【 答案】：A B1 4 8 、申请设立期货交易所，应当向中国证券监督管理委员会提交下列（）文件和材料。A . 申请书B . 正式的章程和交易规则C . 拟加入会员或者股东名单D . 期货交易所的经营计划【 答案】：A C D1 4 9 、下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（）。A . 交易者买入近期月份合

187、约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约B . 交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约C . 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍D . 居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和【 答案】:A B D1 5 0 、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开的信息包括 （）A . 受托从事的介绍业务范围B . 从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片C . 客户开户和交易流程、出入金流程D . 手续费标准【 答案】：A B C1 5 1 、下列基差的变化中，属于基差走弱的有（）。A . 基差从5 0 0 元 / 吨 变 为 3 0 0

188、 元/ 吨B . 基差从- 5 0 0 元 / 吨 变 为 1 2 0 元/ 吨C . 基差从5 0 0 元 /吨变为- 2 0 0 元/ 吨D . 基差从- 5 0 0 元/ 吨变为- 6 0 0 元 / 吨【 答案】：A C D1 5 2 、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，应该采取（）步骤。A . 证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案B . 按照中国证监会的规定履行信息披露义务C . 证券公司应当将其期货账户信息报所在地期货业协会派出机构备案D . 按照中国金融期货交易所的规定履行信息披露义务【 答案】：A B1 5 3 、根 据 期货公司管理办法的规定，

189、下列人员中，不得以本人或者他人名义从事期货交易的有（）。A . 无民事行为能力人B . 限制民事行为能力人C . 期货公司的工作人员及其配偶D . 中国证监会及其派出机构、期货交易所的工作人员及其配偶E【 答案】：A B C D1 5 4 、点价模式有（ ）。A . 一次性点价B . 分批点价C . 即时点价D . 以其他约定价格作为所点价格【 答案】：A B C D1 5 5 、根 据 期货经营机构投资者适当性管理实施指引（ 试行），风险承受能力经评估为C 1 类的自然人投资者，符合以下情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受最低类别的投资者（ ）A . 不愿承受任何投资损失B . 不具有

190、完全民事行为能力C . 没有风险容忍度D . 法律、行政法规规定的特定情形【 答案】：A B C D1 5 6 、期货从业人员受（）的监督。A . 中国证监会B . 中国证监会的派出机构C . 中国期货业协会D . 期货交易所【 答案】：A B1 5 7 、期货从业人员必须遵守（ ）。A . 中国期货业协会的自律规则B . 中国证监会的规定C . 期货交易所的自律规则D . 相关法律. 行政法规【 答案】：A B C D1 5 8 、下面对美国商品投资基金的参与者描述正确的有（）。？A . 商品基金经理负责选择基金的发起方式，决定基金的投资方向B . 商品基金经理负责对商品投资基金进行具体的交

191、易操作C . 交易经理帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，监控商品交易顾问的交易活动D . 期货佣金商负责执行商品交易顾问的交易指令，管理期货头寸的保证金【 答案】：A C D1 5 9 、下列属于期货经营机构制定投资者适当性管理的内部制度的内容有 （）。A . 了解投资者的标准、方法和流程B . 了解产品或服务的标准、方法和流程C . 适当性匹配的标准、方法和流程D . 执行投资者适当性管理内部制度的保障措施【 答案】：A B C D1 6 0 、期货投资者保障基金的资金运用限于（ ）。A . 银行存款B . 购买国债C . 中央银行债券（ 包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券D

192、.中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式【 答案】：A B C D1 6 1 、期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的（），不得就市场行情做出确定性判断。A .市场风险B .市场变化C .投资变化D .投资风险【 答案】：B D1 6 2 、会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（）。A .遵守国家法律、法规、规章和政策B .遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定C .按规定缴纳各种费用D .接受期货交易所业务监管【 答案】：A B C D1 6 3 、下列关于偏自相关函数6 k k 说法正确的是（ ）。A .当kl时，B .当kl时，C .当 k = l

193、时，6 k k = P 1D .偏自相关函数是指y t 和 y t + k 的相关系数【 答案】：B C1 6 4 、下列关于跨品种套利，表述正确的是（）。A .原油期货与汽油期货间套利属于跨品种套利B .当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平,可以在买入玉米期货合约的同时，卖出小麦期货合约进行套利C .当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平,可以在买入玉米期货合约的同时，卖出小麦期货合约进行套利D .大豆，豆油和豆粕间套利属于跨品种套利【 答案】：A C D1 6 5 、某期货公司的股东A集团公司持有该期货公司1 0 % 的股份，在与某商业银行签订贷款

194、合同时，以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于A集团公司质押期货公司股权的说法，正确的是（）。A .期货公司股权不得质押，上述质押无效B . A集团公司应当在规定时间内通知期货公司C . A集团公司的股权质押应当经监管机构批准D .期货公司应当在规定时间内向监管机构报告【 答案】：B D1 6 6 、生产者价格指数与居民消费指数的区别有（ ）。A . P P I 只反映了工业品购入价格的变动情况B . P P I 只反映了工业品出厂价格的变动情况C . P P I 不包括服务价格的变动D . P P I 包括了服务价格的变动【 答案】：B C1 6 7 、在我国，期货交易所工作人员不得（）

195、。A .从事期货交易B .泄露内幕消息C .利用内幕消息获得非法利益D .从期货交易所会员.客户处谋取利益【 答案】：A B C D1 6 8 、期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,()A . 应当认定为无效B . 期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失C . 客户的交易损失自行承担D . 期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任【 答案】:A B D1 6 9 、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订的结算协议内容包括()。A . 保证金标准B . 结算流程C . 争议处理方式D . 违约责任【 答案】：A B C D1 7 0 、持

196、有成本理论中所提到的持有成本指的是() 。A . 购买基础资产所占用资金的利息成本B . 持有基础资产所花费的储存费用C . 购买期货的成本D . 持有基础资产所花费的保险费用【 答案】:A B D1 7 1 、在会员制期货交易所中，期货交易所会员应履行的主要义务包括()OA . 按规定缴纳各种费用B . 接受期货交易所的业务监管C . 执行会员大会. 理事会的决议D . 遵守期货交易所章程. 业务规则及有关规定【 答案】：A B C D1 7 2 、期货交易是众多的买主和卖主根据期货市场的规则，通 过 （）的方式进行的期货合约的买卖。A . 公开B . 公平C . 公正D . 集中竞价【 答

197、案】：A B C D1 7 3 、首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果首席风险官（），中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话，出具警示函等监管措施。A . 某次培训缺席B . 连续两次培训考试成绩不合格C . 连续两次不参加培训D . 某次培训考试成绩不合格【 答案】：B C1 7 4 、张华担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中正确的是（）。A . 为和其他公司争夺客户，可许诺投资者较低的手续费标准，甚至低于行业自律标准，但绝不能低于经营成本B . 本单位管理人员发出违法违规的指令的，应当予以抵制，并按程序向股东会报告C . 客户有不

198、合理的要求时，不能迎合，不能为客户利益而损害所在机构的合法利益D . 如果发现客户有不诚信. 违法违规的行为时，应当及时向公司报告,并注意防范投资者的信用风险【 答案】：C D1 7 5 、某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值，待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时，意 味 着 （）。 （ 不计手续费等费用）A . 期货市场盈利，现货市场亏损B . 该饲料厂实际的采购价要比套期保值开始时的现货价格理想C . 期货和现货两个市场盈亏相抵后有净盈利D . 期货市场亏损，现货市场盈利【 答案】：B C1 7 6 、李某为某期货公司的总经理，王某为其高中好友，并在李某的期货公司里面开立一账户，王某

199、借与李某之间的特殊关系，多次找到李某，要求其透漏一些期货信息，李某碍于情面，根据其利用其职权从证券交易所获得的信息，暗示某些期货价格可能会上涨，结果王某从中共获利二十余万元，并给予李某好处费五万元。关于本案例中的李某，下列说法正确的是（）。A . 李某属于“ 知情人士”，不得向外透露期货交易的内幕信息B . 李某的行为属于商业受贿行为C . 应当没收其违法所得，并处3万元以下罚款D . 情节严重的，暂停或者撤销其任职资格，涉嫌犯罪的，依法追究其刑事责任【 答案】：A B C D1 7 7 、期货交易所办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A . 修改期货交易规则B . 恢复此前中止

200、的交易品种C . 修改期货合约D . 终止期货合约【 答案】：A B1 7 8 、期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应 当 （）A. 向期货公司全体股东提交B . 进行信息披露C . 向期货公司全体工作人员提交D . 向期货公司客户提交【 答案】：AB1 7 9 、申请设立期货公司，持 有 5% 以上股权的股东应当具备的条件有（ ） 。A. 实收资本和净资产均不低于人民币2 0 0 0 万元，持续经营2个以上完整的会计年度，在最近2个会计年度内至少1 个会计年度盈利B . 实收资本和净资

201、产均不低于人民币2亿元C . 包括对期货公司的出资在内的累计对外长期股权投资不超过自身净资产D . 负债低于净资产的50 % , 不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险【 答案】：B C D1 8 0 、期货公司首席风险官不得（ ）。A. 授权他人代为履行职责B . 利用职务之便牟取私利C . 滥用职权，干预期货公司正常经营D . 在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务【 答案】：AB C D1 8 1 、关于卖出看涨期权的损益（ 不计交易费用），以下说法正确的是（） OA. 最大盈利为权利金B . 最大亏损为权利金C . 当执行价格大于标的资产价格时，有最大盈利D . 当执行价格

202、大于标的资产价格时，有最大亏损【 答案】：AC1 8 2 、关于期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的描述正确的是（） OA. 期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职B . 期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的2家公司兼任董事、监事C . 期货公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职或者D . 独立董事最多可以在2家期货公司兼任独立董事【 答案】：AB C D1 8 3 、 期货公司首席风险官管理规定制定目的是（ ）。A. 完善期货公司治理结构B . 加强内部控制和风险管理C . 促进期货公司依法稳健经营D . 维护期货公司投资者合法权益【 答案】：AB C D1 8 4

203、、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合的条件有（ ） 。A. 高级管理人员近3年内未受过刑事处罚，无不良信用记录B . 符合持续性经营规则C . 近 5 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件D . 近 2年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件【 答案】：B D1 8 5 、在中国外汇市场上，比较重要的汇率报价有（ ）。A . 基准汇价B . 银行汇率报价C . 银行外汇牌价D . 基础汇率【 答案】：A C1 8 6、期货公司允许客户开仓透支交易，结果发生损失，对透支造成的损失，以下表述正确的是（）。A . 期货公司与客户约定分享利益，共担风险的，属于无效

204、约定B . 期货公司与客户约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货公司承担相应的赔偿责任C . 由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的8 0 %D . 由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60 %【 答案】：B C1 8 7 、下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的是（）OA . 当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变B . 当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变C . 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低D . 通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高【

205、 答案】:B D1 8 8 、期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预，不能正常依法履行职责，导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的，可以不向（ ）报告。A . 中国证监会B . 中国期货业协会C . 中国证监会相关派出机构D . 中国证监会或其派出机构【 答案】:A B D1 8 9 、每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（ ）。A . 交易者的多寡B . 市场价格波幅的大小C . 市场价格波动的频繁程度D . 所在地区的生产或消费集中程度【 答案】：B C1 9 0 、下 列 （）属于中央田债登记结算公司推出的债券市场指数A . 中债全指数族B . 中债成分

206、指数族C . 国债指数D . 中债定制指数族【 答案】：A B D1 9 1 、中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证监会批准，期货交易所应当在（）等方面予以配合。A . 限制会员资金划转B . 限制会员开仓C . 移仓D . 强行平仓【 答案】：A B C D1 9 2 、在某一期货合约的交易过程中，当 （）时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其变易保证金水平。A . 持仓量达到一定水平B . 临近交割期C . 连续数个交易日的累积涨跌幅度达到一定水平D. 遇到国家法定长假【 答案】：A B C1 9 3 、 （ ）市场能够为投资者提供避险功能。A .

207、 股票市场B . 现货市场C . 期货市场D. 期权市场【 答案】：C D1 9 4 、期货交易所的组织形式有（）。A . 会员制B . 公司制C . 委员会制D. 合伙制【 答案】：A B1 9 5 、期货交易指令的内容包括（）等。A . 合约月份B . 交易方向C . 数量D. 开平仓【 答案】：A B C D1 9 6 、 假设X Y Z 股票的市场价格为每股2 5 元，半年期执行价格为2 5元的X Y Z 股票期权价格为2 . 5元，6个月期的国债利率为5%, 某投资者共有资金5 0 0 0 元，则下列说法正确的是（）。A . 运用9 0 / 1 0 策略，则用5 0 0元购买X Y

208、Z 股票的期权1 0 0 股B . 纯粹购买X Y Z 股票进行投资，购买2手股票需要5 0 0 0 元C . 运用9 0 /1 0 策略，9 0 % 的资金购买短期国债，6个月后共收获利息1 1 2 . 5 元D. 运用9 0 /1 0 策略，6个月后，如果X Y Z 股票价格低于2 7 . 5元，投资者的损失为5 0 0 元【 答案】：B C1 9 7 、下列关于价差交易的说法，正确的有（）。A . 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利B . 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C . 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利D. 在价差套利交易中，交易

209、者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易【 答案】：A C D1 9 8 、上海期货交易所的期货品种有（）。A . 线材B . 玉米C . 锌D. 豆油【 答案】：A C1 9 9 、期货从业人员受到中国期货业协会（ ）的， 应当参加协会组织的专项后续职业培训。A . 训诫B . 暂停从业人员资格C . 公开谴责D. 撤销从业人员资格【 答案】：A B C2 0 0 、下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的表述中，正确的有 （）。A . 期货交易所对结算会员和非结算会收取结算担保金B . 结算会员对与期货交易所签订结算协议的非结算会员结算，收取和追加保证金C . 期货交易所只对结算会员结算，收取和追加保证金D. 期货交易所应当向结算会员收取结算担保金【 答案】：C D