天津贵金属交易所有限公司企业文化课件

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1、 天津贵金属交易所有天津贵金属交易所有限公司介绍限公司介绍天交所成立政策背景天交所成立政策背景2006年4月26日国务院常务会议研究推进天津滨海新区开发开放的意见。2006年5月26日，国务院下发关于推进滨海新区开发开放的意见国发200620号批准天津滨海新区为全国综合配套改革试验区鼓励天津滨海新区进行金融改革和创新。在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革，原则上可安排在天津滨海新区先行先试。本着科学、审慎、风险可控的原则，可在产业投资基金、创业风险投资、金融业综合经营、多种所有制金融企业、外汇管理政策、离岸金融业务等方面进行改革试验天交所天交所2006年9月，天津市政府提出

2、滨海新区综合配套改革试验方案2008年3月13日，国务院关于天津滨海新区综合配套改革试验总体方案的批复国函200826号天交所2008年12月17日，天津市政府金融服务办公室批准成立天津贵金属交易所天津市政府金融服务办公室成立2007年3月，主要职责是拟定本市金融业发展规划和滨海新区金融综合改革试验专项方案.2008年12月30日，天津贵金属交易所在工商局注册，正式成立。核心：核心： 客户资金客户资金 保管资金保管资金 天交所天交所 银行第三方托管银行第三方托管 做市商资金做市商资金 公平公平 交易系统交易系统 保障系统保障系统 天交所天交所 提供提供 管理管理 维护维护 交易行情交易行情 创

3、新：创新： 交易所做市商模式的结合交易所做市商模式的结合天津贵金属交易所有限公司天津贵金属交易所有限公司定义：天津贵金属交易所有限公司由天津市政府批准，由天津产权交易中心控股的一家专门组织黄金，白银等贵金属交易的企业法人。性质:政府推动，企业运作，国有控股社会资源公共平台：交易所补充，资本市场补充中国OTC市场制度的创新天津贵金属交易所产品介绍交易品种 黄金交易单位 1000克/手报价单位 元/克（精确到小数点后两位）最小变动价位0.01元/克每日价格最大波动限制无交易时间周一上午8：00周六凌晨4：00（凌晨4：00-6：00结算，不报价也不交易）最小交易量1000克单笔最大交易量10000

4、克（10手）最大持仓量100000克（60手）交割品级 金含量99.99%的金条，经贵金属交易所监制，合格供货商或精炼厂生产的金条交易模式现货全额/现货延期交收最低交易保证金 不低于成交金额的百分之八到百分之40遇节假日通知交易手续费成交金额的万分之八买卖价差按上一交易日结算价格的万分之十二限价单价差与现价差80点以上（0.8元/克）延期费合约的万分之一交易方式 网络交易/电话交易交易结算实行每日无负债结算结算时间每个交易日凌晨4：006：00（不报价也不交易）交易代码AU交易所天津贵金属交易所交易解释交易解释1. 1.报价：元报价：元/ /克，小数点后保留两位克，小数点后保留两位 报价依据国

5、际现货黄金实时价格（美元报价依据国际现货黄金实时价格（美元/ /盎司）盎司）根根 据每天人民币汇率换算据每天人民币汇率换算交易所报价（元交易所报价（元/ /克）（国际市场黄金价格克）（国际市场黄金价格*当日汇率当日汇率/31.1035/31.1035）/0.9995*0.9999/0.9995*0.9999国际市场黄金价格为现货黄金卖价，数据从彭博引入国际市场黄金价格为现货黄金卖价，数据从彭博引入（要将国际市场（要将国际市场AU9995AU9995的黄金价格换算为交易所的黄金价格换算为交易所AU9999AU9999的价格）的价格）2. 2.点差：是以现货黄金价格卖价为基础，加价是加在卖价上，体

6、现在买价上点差：是以现货黄金价格卖价为基础，加价是加在卖价上，体现在买价上3. 3.汇率：人民银行每天上午汇率：人民银行每天上午9 9：00-1000-10：0000公布的汇率中间价公布的汇率中间价1.持仓单：客户从会员处买卖的未平仓头寸2.余额：客户在每次下单之前，该账户中所有的资金3.净值：在持仓状态下，账户中的资金，不包括该状态下的浮动盈亏4.可用保证金：帐户内实际可以用于交易的资金5.占用保证金：客户持仓时所占用的资金6.冻结保证金：限价建仓时占用的资金交易名词解释交易名词解释7.延期费：客户持有头寸隔夜需要支付或收取的费用8.风险率：反映客户投资整体情况的数值，按交易所的计算方法，风

7、险率越大，客户越安全。风险率低于50，系统斩仓9.持仓价：经过无负债结算客户的持仓成本，当日内的持仓价等于建仓价10.点差：买卖交易所黄金时的买卖价差11.浮动盈亏：客户持仓的盈亏12.斩仓：客户净值不足以支付客户持有头寸的占用保证金，为减少其风险对其所有头寸进行强行平仓的行为13.限价单：在交易系统内，以客户自己设定的价格成交的单据。采取过价成交的方式。14.平仓：客户对自己持有的头寸进行反向操作15.结算价：每日结算前最后10分钟，所有报价的平均价（3：504：00）16.过价成交：当即市价格到达或超过预设成交价格时，交易以预设成交价格完成17.见价成交：当即市价格到达或超过成交价格时，以

8、触发预设成交条件后所见到的第一口价格成交交易中的计算交易中的计算1. 1.净值可用保证金占用保证金冻结保证金净值可用保证金占用保证金冻结保证金2. 2.余额净值浮动盈亏余额净值浮动盈亏3. 3.浮动盈亏（平仓价持仓价）浮动盈亏（平仓价持仓价）*1001004. 4.占用保证金建仓价格占用保证金建仓价格*1000*1000*手数手数*8 85. 5.冻结保证金限价建仓价格冻结保证金限价建仓价格*1000*1000*手数手数*8 86. 6.可用保证金净值占用保证金冻结保证金可用保证金净值占用保证金冻结保证金7. 7.风险率净值风险率净值/ /占用保证金占用保证金8. 8.手续费建仓价（平仓价）手

9、续费建仓价（平仓价）*1000*1000*手数手数*万分之八万分之八9. 9.延期费建仓价延期费建仓价*1000*1000*手数手数*贷款利率贷款利率/360/360以天交所报价200元/克为例，客户入金5万元，买涨一手天交所黄金：全款：200*1000200000保证金：200000*816000建仓手续费200*1000*0.08160元点差200*0.120.24元/克一手点差0.24*1000240元若当天行情上涨到201元/克，平仓手续费201*1000*0.08160.8元则客户盈利为：（201-200）*1000克-（160+160.8+240）439.2元计算案例计算案例若行情

10、向反方向波动，5万元可以抵御的风险波动为暴仓线：16000*508000可抵御风险的资金5万-8000-560.841439.241439.2/100041.4392即黄金价格下跌到200-41159元/克时，客户会被强行平仓在200元/克时，以16000元买一手天交黄金，全款：200元/克*1000克=200000元预付款：200000元*8%=16000元持仓风险到50%爆仓，16000*50%=8000元即账户中16000元亏损8000元后，持仓风险到50%，客户爆仓黄金价格反向波动多少客户爆仓：8000/1000=8元/克（大概35美金左右）即客户满仓操作，看错行情8元/克，客户爆仓买

11、卖一手交易费用点差+买手续费+卖手续费上例中：交易费用240+160+160.8560.8元560.8/10000.56元/克即看对行情0.56元/克后，开始获利换算为美元为:0.56元/克*31.1035/6.832.55美元/盎司即看对行情2.55美元/盎司后，开始获利计算案例计算案例1美元/盎司1*6.83/31.10350.22元/克1元/克1*31.1035/6.824.56美元/盎司计算案例计算案例计算案例计算案例最小价格波动0.01元/克一手最小价格波动：0.01元*1000=10元/手买卖一手最小变动10元 价格波动一手0.01元（分）0.10元（角）1.00元（元）1000克

12、10元100元1000元计算案例计算案例获利模式（利模式（1手）手）项目预期看涨预期看跌开仓200元/克开买200元/克开卖平仓201元/克开卖195元/克开买点差200*0.12%*1000=240200*0.12%*1000=240200*0.12%*1000=240200*0.12%*1000=240获利（毛利）1*10001000元5*10005000元持仓天数延期费用开仓费用20万元*0.0008160元20万元*0.0008160元平仓费用20万零一千元*0.0008160.8元195000元*0.0008156元纯利1000560.8439.2元50005564444元个人客户机

13、构客户开户流程开户流程 客户开户流程客户开户流程个人客户：在当地交通银行办理开户机构客户:在当地交通银行办理结算账户注：注： 开户的同时开通开户的同时开通“银期转帐银期转帐”以便开通网银以便开通网银与客户签订客户协议书（见附件一）注：客户需要完整填写协议书中的每一项，包括“客户编码”，此项由公司统一编制，编制规则根据天津贵金属交易所客户编码规则（见附件二）。另，协议中的甲方为我公司另，协议中的甲方为我公司 ，天津世元金行贵金属经营有限公司。，天津世元金行贵金属经营有限公司。 客户经理将签订完整的客户经理将签订完整的客户协议书客户协议书交给行政部统一保管；注：行政部交给行政部统一保管；注：行政部

14、检查审核后立刻扫描传发给天津贵金属交易所会员部。检查审核后立刻扫描传发给天津贵金属交易所会员部。 客户开户流程客户开户流程天津贵金属交易所对客户资料进行审核天津贵金属交易所对客户资料进行审核; ;客户登陆交易软件修改密码、入金、开始交易。（以上流程均需要在银行和天津贵金属交易所工作时间内完成）（以上流程均需要在银行和天津贵金属交易所工作时间内完成）合格后，客户自行去当地的开户行办理银行三方汇划业务；合格后，客户自行去当地的开户行办理银行三方汇划业务；注：客户去当地的交通银行需要填写和签署注：客户去当地的交通银行需要填写和签署交通银行现货汇划业务申请书交通银行现货汇划业务申请书两份两份（见附件三

15、）和（见附件三）和交通银行现货资金汇划服务协议交通银行现货资金汇划服务协议一份一份（见附件四）（见附件四）， 其中其中“现货保证金帐号现货保证金帐号”为客户签订为客户签订客户协议书客户协议书中的客户编码。中的客户编码。个人客户开户时需要带的证件：身份证、护照或其他证件个人客户开户时需要带的证件：身份证、护照或其他证件机构客户开户时需要带的证件：公章、机构客户开户时需要带的证件：公章、 法人章、财务章、公司营业执照、法人章、财务章、公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证原件及各证件的复印件（加盖公组织机构代码证、税务登记证、法人身份证原件及各证件的复印件（加盖公章）章）客户编码亦称

16、“客户保证金帐号”“客户资金帐号”“客户交易帐号”客户编码由会员按天津贵金属交易所编码规则提供给客户客户编码实行“一户一码”“专码专用”客户编码有数字组成,共5项15位数字,按照以下顺序组成:会员号+代理商号+经纪人号+地区区号+客户号每项均为3位数字,地区区号为四位的取后三位数字(如:0755,取755)天津贵金属交易所客户编码规则天津贵金属交易所客户编码规则封面客户编码,客户名称由会员单位填写请客户认真阅读风险揭示书,并在投资者姓名处亲笔签字,填写日期(第五页)在第六页填写乙方地址电话传真开户行(具体开户行名称,如交通银行xx支行)帐号在十二页乙方处亲笔签字,并填写日期第十三页填写客户调查

17、表相应内容第十四页粘贴客户身份证复印件(新版身份证需正反两面)银行卡复印件客户协议书填写方法客户协议书填写方法现货资金汇划业务申请表现货资金汇划业务申请表交通银行现货资金汇划服务协议交通银行现货资金汇划服务协议会员(客户)在交通银行办理账户签约时,如银行柜员未能理解其为何种业务而不能完成办理时,可由会员(客户)向银行提供“签约交易”“机构编号”等银行交易代码,以便顺利完成签约的办理.一提供给银行柜员签约交易的相关代码:1.个人投资者签约使用的相关交易代码:转帐交易:475130签约交易:474580(柜台办理出入金时交易代码银行卡转帐:471170交易款转银行卡:471470此两项交易一般不用

18、)2.会员单位(对公业务)签约使用的相关交易代码:签约交易:474581(对公转帐交易通过网银划转)二进入签约界面后,提供给柜员交易所机构编号:100004,之后可以完成签约的办理银行卡签约指导银行卡签约指导客户办理银行卡账户与保证金账户的解约(对私客户签约撤销)需本人携带银行卡,身份证和下载自交易所网站的到原签约行办理;顺利完成手续还需要客户本人提供三方协议甲方盖章处的交易所机构编码“100004”办理此项业务需要填写一张(天交所网站下载,与签约时所签的是同一种,填写的主要信息也需一致),在柜面进行取消绑定的业务时,需客户输入银行卡密码和交易密码,整个流程依照银行柜员指示即可银行卡解约指导银

19、行卡解约指导出入金流程出入金流程出入金流程出入金流程做市商MarketMaker做市商最主要的功能是促进市场的流动性,所以又称流动性提供者(liquidityprovider).市场人士在某些交易上若找不到交易对手,可向提供相关交易做市服务(英文称为makingamarket)的做市商要求报价,做市商即会报出一个买卖双向报价,表示愿意并有能力按此报价进行交易.在一些证券上,做市商会按市况不断报出买卖价.做市商通常会持有相关证券以便提供做市服务.关于做市商的说明关于做市商的说明买卖方报价Bid-AskQuote包含一个买方出价(bid)及一个卖方报价(ask)的双向报价方式，前者为交易商愿意接受

20、的买入价，后者为交易商开出的卖出价。根据定义，买方出价一定低于卖方报价，而且一定是报在卖方报价之前；两者的差距称为价差(spread)。最高的买方出价和最低的卖方报价之间的价差称为最低价差(touch)。双向报价双向报价买方出价卖价(200)做市商客户卖方报价买价(200.22)杠杆交易风险提示杠杆交易风险提示一手合约价值：200000元一手合约价值：200000元保证金制度的杠杆效应保证金制度的杠杆效应价格200元/克，一手合约保证金：200X1000X10%=20000元跌幅：200000X2%=4000元损失：4000/20000=20%天交所黄金现货价格200元/克买入1手天交金看错行情，下跌到196元/克时跌幅2%200-196/200=2%一手天交金价值：200元/克*1000克/手=200000元一手天交金保证金：200000*0.08%=16000元价格下跌2%时一手天交金的损失：200000*2%=4000元此时，通过资金杠杆放大功能，资金实际亏损4000/16000=25%黄金价格下跌2%，实际交易资金亏损25%。