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1、博弈论与策略思维博弈论与策略思维清华大学人文社会科学学院战略与政策研究中心 执行主任 刘涛雄 博士、副教授2011.3大 纲1、什么是博弈2、同时行动博弈3、先后行动博弈4、信息不对称和激励5、公共知识1. 什么是博弈？ 你将如何面对以下问题：I.你是一位市长，现在你们市和国外一个城市你是一位市长，现在你们市和国外一个城市竞争一个价值竞争一个价值1千万的投资项目，投资者提千万的投资项目，投资者提出希望从所投资城市得到一笔出希望从所投资城市得到一笔200万的补贴，万的补贴，如果只有一个城市答应这笔补贴，投资者将如果只有一个城市答应这笔补贴，投资者将只在该市投资只在该市投资1千万。如何两个城市都不
2、答千万。如何两个城市都不答应这笔补贴，或者都答应这笔补贴，投资者应这笔补贴，或者都答应这笔补贴，投资者只好在两市各投资只好在两市各投资500万元，你将是否答应万元，你将是否答应给予这笔补贴？给予这笔补贴？II.你和你的丈夫一直感情不错，但现在在一个你和你的丈夫一直感情不错，但现在在一个问题上发生了分歧：他准备资助问题上发生了分歧：他准备资助5万元给他万元给他父母来购买一套住房，但你坚决不同意并警父母来购买一套住房，但你坚决不同意并警告他说，如果他这样做了，你马上和他离婚。告他说，如果他这样做了，你马上和他离婚。你认为你的丈夫将如何选择？你认为你的丈夫将如何选择？III.当公司效益不好，需要降低
3、人力成本时，你当公司效益不好，需要降低人力成本时，你是选择开除部分雇员还是普遍减薪？是选择开除部分雇员还是普遍减薪？IV.在你选择到清华来上培训班的时候，发现北在你选择到清华来上培训班的时候，发现北大有一个名字完全一样的培训班，但价格便大有一个名字完全一样的培训班，但价格便宜不少，你将选择哪一个？宜不少，你将选择哪一个？什么是博弈什么是博弈你你做做出出一一个个选选择择所所导导致致的的结结果果不不仅仅仅仅依依赖赖于于你你的的选选择择，同同时时依依赖赖于于别别人人的的选选择择；同同样样别别人人选选择择所所导导致致的的结结果果不不仅仅仅仅依依赖赖于于他他的的选选择择，同同时时依依赖赖于于你你的的选选
4、择。择。博弈的分类博弈的分类同时行动博弈与先后行动博弈同时行动博弈与先后行动博弈对称信息博弈与不对称信息博弈对称信息博弈与不对称信息博弈2. 同时行动博弈同时行动博弈案例：囚徒困境案例：囚徒困境两个共同作案的小偷被带进警察局，警察对他两个共同作案的小偷被带进警察局，警察对他们进行单独关押审理。现有如下几种可能性：们进行单独关押审理。现有如下几种可能性：（1）如果一个抵赖（合作），另一个小偷招）如果一个抵赖（合作），另一个小偷招供（背叛），抵赖者将被重判供（背叛），抵赖者将被重判10年，招供者无年，招供者无罪释放；罪释放；（2）如果两人都招供则各判）如果两人都招供则各判5年；年；（3）两人都抵赖
5、，因无证据关押）两人都抵赖，因无证据关押3个月放人；个月放人；假设为一锤子买卖，如果你是小偷之一，你将假设为一锤子买卖，如果你是小偷之一，你将如何选择？如何选择？2.1 囚徒困境囚徒困境甲甲乙乙合作合作背叛背叛合作合作（3月，月，3月）月）（10年，年，0）背叛背叛（0，10年）年）（5年，年，5年）年）博弈（博弈（game）中的基本要素）中的基本要素局中人（参与人）：小偷甲、乙局中人（参与人）：小偷甲、乙策略（战略）：抵赖（合作）、招供（背叛）策略（战略）：抵赖（合作）、招供（背叛）回报：关押时间。一个人的收益不但取决于回报：关押时间。一个人的收益不但取决于自己的策略而且取决于对方的策略。自
6、己的策略而且取决于对方的策略。理性假设：局中人是理性的（追求自身收益理性假设：局中人是理性的（追求自身收益最大化，不在意他人的收益）最大化，不在意他人的收益）纳什均衡纳什均衡纳什均衡纳什均衡:给定其他人的策略，每一个人给定其他人的策略，每一个人的策略都是最好的的策略都是最好的甲甲乙乙合作合作背叛背叛合作合作（3月，月，3月）月）（10年，年，0）背叛背叛（0，10年）年）（5年，年，5年）年）对纳什均衡的理解对纳什均衡的理解纳什均衡纳什均衡:给定其他人的策略，每一个给定其他人的策略，每一个人的策略都是最好的。人的策略都是最好的。自我实施：自我实施：给定其他人的策略，每个人给定其他人的策略，每个
7、人的策略都是最有利于自己的。的策略都是最有利于自己的。稳定性：稳定性：给定其他人的策略，没有一个给定其他人的策略，没有一个人会单方面偏离自己的策略。人会单方面偏离自己的策略。现实最可能现实最可能集体最优集体最优案案 例例贷款竞争贷款竞争l局中人: 两个城市l策略: 补贴与否l回报：如只有一个城市补贴，他得到全部投资，如两市都不补贴或都补贴，则各得到一半投资。其他l为什么你觉得你的员工总喜欢偷懒？l为什么你们单位的公共开支总是居高不下？l为什么讨厌腐败的人或者有能力的人也送礼？策略思维原理之一：l策略思维原理之一：当你在向某一种好的局面努力时，一定要反思一下，在那种局面下，是否每一个人的行为都是
8、他所乐意的（即自我实施的，给定别人的行为）。u理解集体行动的困难。个人最优并不必然带来总体最优。u只要大家都努力，就会提高部门的业绩。但大家会都努力吗？u很多企业常常乐意于建立很多看起来很好的制度，但是大家会遵守吗？如何建立有效的合作机制？u 第三方监督与惩罚 （合同机制；组织机制）u把一锤子买卖变成重复博弈，强化声誉机制（重复囚徒困境）触发策略：（1）开始时选择合作（2）选择合作直到有一方选择了背叛，然后永远选择背叛。针锋相对策略：（1）选择合作（2）一旦对方背叛，在下一次开始选择背叛，直到对方连续选择合作（若干次），然后重新选择合作。重复囚徒困境试验l 得分排在前面的程序有三个特点： 第一
9、，从不首先背叛，即“善良的”； 第二，对于对方的背叛行为一定要报复，不能总是合作，即“可激 怒的”； 第三，不能人家一次背叛，你就没完没了地报复，以后人家只要改为合作，你也要合作，即“宽容性”。2.2 斗鸡博弈斗鸡博弈(淹死, 淹死)(过河 , 退回 ) ( 退回, 过河 ) (退回, 退回 )进进退退进进退退两只公鸡分别从河的两边出发经过独两只公鸡分别从河的两边出发经过独木桥并在河上相遇，他们该怎么办？木桥并在河上相遇，他们该怎么办？n斗鸡博弈的关键：抢得先机，造成既成事实。 案例： 竞聘新岗位 单位进入新的业务领域。n策略思维原理之二：当退让符合后发者利益，且一旦其退让你就可以获益时，你应
10、该先发制人。2.3 智猪博弈l局中人：两只猪，大猪身体强壮；小猪体格虚弱；l策略：都想吃一个树上的苹果，但需要抱着苹果树使劲摇。大家选择摇或不摇。l回报：大猪摇树可掉下9个苹果，小猪摇树可掉下3个。掉下来的苹果大猪抢得2/3; 小猪抢得1/3; 摇树的成本相当于4个苹果。大大小小摇摇不摇不摇摇摇（4，0）（2，3）不摇不摇（2，3）（0，0）l智猪博弈中要搞清楚你是搭便车的一方，还是让人搭便车的一方。l如果你是搭便车的一方，搞清楚是否有人愿意开车；以及别人能否阻止你搭便车。l案例：u ATM机网点建设中的大银行和小银行u 学会搭领导的便车u 你是否应该成为改革创新者？u 家里谁打扫卫生：丈夫还
11、是妻子u 炒股跟机构策略思维原理之三l策略思维原理之三：当成本主要由先行者承担，且其无法阻止你搭便车时，你不妨坐享其成。l例：开拓新业务：要区分是“斗鸡博弈”还是“智猪博弈”，而采取不同的策略。3. 先后行动博弈家庭博弈l假如你和你的丈夫一直感情不错，但现假如你和你的丈夫一直感情不错，但现在在一个问题上发生了分歧：他准备资在在一个问题上发生了分歧：他准备资助助5万元给他父母来购买一套住房，但你万元给他父母来购买一套住房，但你坚决不同意并警告他说，如果他这样做坚决不同意并警告他说，如果他这样做了，你马上和他离婚。你认为你的丈夫了，你马上和他离婚。你认为你的丈夫将如何选择？将如何选择？A.坚持资助
12、父母买房B.听你的，算了。买房还是离婚？买房还是离婚？若买房即离婚若买房即离婚不离婚不离婚买房买房（尽孝（尽孝+家破，家破，家破损失家破损失5万）万）（尽孝，损失（尽孝，损失5万）万）不买房不买房（0，0）（0，0）妻妻子子先先生生两个纳什均衡两个纳什均衡买房还是离婚？妻子妻子买房买房不买不买离婚离婚不离不离（尽孝（尽孝+家破，家破，家破损失家破损失5万）万）（尽孝，（尽孝，损失损失5万）万）（0，0）只有一个均衡：（买房，不离）因因此此，妻妻子子的的威威胁胁是是不不值值得得相相信信的的，这这种威胁称之为不可置信威胁种威胁称之为不可置信威胁先生先生台湾问题动态博弈美攻打不攻介入不介入（失败，受
13、损）（成功，0）（0，0）只有一个均衡：（进攻，不介入）中3.1 不可置信威胁或承诺l不可置信威胁是这样一种威胁在某种情况下会采取某种行动：当这种情况实际发生时，该行动并不是当事人的最佳选择。（类似的承诺同样是不可置信承诺）l策略思维原理之四：只害怕可信的威胁，只相信可信的承诺：u案例：商业银行坏帐3.2 如何使威胁或承诺变得可信？如何使威胁或承诺变得可信？博弈论告诉你，对很多威胁或承诺应该置之不理，同时博弈论告诉你，对很多威胁或承诺应该置之不理，同时博弈论又提供了很多方法来提高威胁或承诺的可信程度：博弈论又提供了很多方法来提高威胁或承诺的可信程度：承诺行动：一个参与人可以通过承诺行动：一个参
14、与人可以通过减少自己的选择机会减少自己的选择机会使使自己收益。自己收益。放弃控制权。（放弃控制权。（当情况当情况1 1出现，将采取出现，将采取A A行动；放弃对行动；放弃对其他行动的选择权其他行动的选择权。）断绝后路断绝后路项羽破釜沉舟项羽破釜沉舟策略思维原理之五：策略思维原理之五：当年你希望别人相信你的承当年你希望别人相信你的承诺时，主动减少自己的选择机会诺时，主动减少自己的选择机会,能使你处于更能使你处于更有利地位有利地位. 3.3 路径依赖与沉没成本路径依赖与沉没成本l在多阶段博弈中，当过去已经发生的成本对今后选择的优先顺序没有影响时，这就是沉没成本；当这些成本对今后选择的优先顺序产生影
15、响时，你就陷入了路径依赖。l案例u职业发展的不同阶段，专用人力资本u软件采购u专用投资u信用卡积分；飞机里程数积累u婚恋的不同阶段，男士的不同态度。l策略思维原理之六：不要让沉没成本影响你的选择 ；而对可能产生路径依赖的行动要早做打算。4 4、 信息不对称与激励信息不对称与激励罪犯运输问题 一七七年，英国J库克船长带领船队来到了澳洲，随即英国政府宣布澳洲为它的领地。开发澳洲的事业开始了。谁来开发这个不毛之地呢？当地的土著居民人数不多，且尚未开化，只有靠移民。当时英国人主要向美国移民。于是，政府决定把判了刑的罪犯向澳洲运送，既解决了英国监狱人满为患的问题，又给澳洲送去了丰富的劳动力。并认为，用轮
16、船运送罪犯的工作不应由政府包办，应由私人船主承包。 但移民活动开始后，私人船主为了降低成本，船上装载人数过多，拥挤不堪，营养与卫生条件极差，死亡率高，有的船甚至高达百分之三十七。这么高的死亡率不仅经济上损失巨大，而且在道义上引起社会强烈的谴责。 如何解决这个问题呢？如何解决这个问题呢？分财产问题分财产问题l一对夫妻因感情不合离婚了，在婚后财产的分配上产生了争论，总觉得自己拿到的太少，你有什么办法来帮助他们公平的分配财产？l激励机制的重要性u 人的行为是激励的结果中国农村自留地激励与博弈l激励问题是一个动态博弈 制订制度制订制度当事人选择行为当事人选择行为结果结果局中人局中人:制度制定者制度制定
17、者+制度接受者制度接受者（委托人）（委托人）（代理人）（代理人） 罪犯运送问题，分财产问题l激励问题广泛存在于管理、制度和政策之中 妇女保护政策 劳动合同法 信息不对称与激励l激励为什么是一个问题？u 如果信息完全：激励机制 = 奖优罚劣u如果信息不对称？l当存在信息不对称时激励问题更为关键u信息不对称：局中人拥有不同的信息。我们生活在信息不对称的世界。 企业管理、家庭生活、商品市场、金融市场。信息不对称使得有效的激励变得困难，也使如何建立有效的激励机制更为重要。1.道德风险 （委托代理问题)2.逆向选择案例：结婚的条件l漂亮的小林追求者众多，她对男朋友说需要满足一个条件才能结婚：结婚后要努力
18、干家务和努力工作。男朋友说：没问题，我答应。1、小林能相信她的男朋友吗？2、如果小林准备和男朋友签一个结婚合同，应如何设计合同保证小林的条件？4.1 道德风险（委托代理理论）l当你希望别人按照你的意愿办事时，你就变成了委托人，对方就变成了代理人。l可是委托又无法对代理人的行为给予完全的监督，代理人很可能不是按照最有利于委托人的方式干活，道德风险就产生了。l委托代理理论：委托代理理论：委托人如何让代理人更加卖力地为他干活？动态博弈：委托代理理论框架动态博弈：委托代理理论框架委托人委托人代理人代理人代理人代理人工作绩效工作绩效报酬体系报酬体系提出提出协议协议接受接受努力努力绩效好绩效好报酬报酬1不
19、努力不努力绩效差绩效差报酬报酬2不接受或接不接受或接受其他协议受其他协议报酬报酬3把激励搞对l好的激励机制应满足两个基本要求：好的激励机制应满足两个基本要求：1、自觉努力要求：代理人会自觉的选择努力工作： 努力工作的所得 不努力工作的所得2、参与要求：保证你所希望的代理人愿意为你工作 工作的所得 机会成本委托人委托人代理人代理人道德风险道德风险股东经理是否努力工作经理员工是否努力工作厂家代理商是否工作努力，隐藏利润保险公司投保人是否做好防盗措施银行贷款企业是否努力经营常见的激励机制错误常见的激励机制错误1.报酬时间错配：当代理人的行为和绩效很容易监督时，将报酬发生的时间后移，并和代理人的行为或
20、绩效挂钩。代理人报酬发生的时间代理人报酬发生的时间代理人报酬发生的时间委托人委托人代理人代理人代理人代理人工作绩效工作绩效报酬体系报酬体系提出提出协议协议接受接受努力工作努力工作绩效好绩效好报酬报酬1不努力不努力绩效差绩效差报酬报酬2不接受或接不接受或接受其他协议受其他协议报酬报酬32. 衡量对象错配 把监督重点的重点放在一个难以衡量的对象上。（努力或贡献、绩效（个人、团队、整体） 衡量对象和最终目标的关系个人绩效和团队绩效3. 唯结果论 当努力和绩效的联系不够紧密时，过于强调绩效（结果）可会导致代理人放弃努力：u 绩效 ( 努力，机遇，条件)u 两类工作的报酬体系设计努力和绩效的相关性强更强
21、调绩效报酬努力和绩效的相关性弱更强调基本报酬 基本报酬基本报酬绩效报酬绩效报酬 4.避免“棘轮效应”（鞭打快牛）衡量方法：绝对测量、相对测量5.过度激励刺激投机和冒险行为内部紧张和冲突6.赶走被激励者l策略思维原理之七：让别人努力工作的诀窍是让他意识到其实是在为自己工作，站在代理人的角度考虑，如果他的最佳选择是努力工作，激励有效，否则无效。案例：结婚的条件l漂亮的小林追求者众多，她对男朋友说需要满足两个条件才能结婚：一、结婚后要努力干家务和努力工作。二、你爱的是我的内心而不是外貌。男朋友说：没问题，我答应。1、小林能相信她的男朋友吗？2、如果小林准备和男朋友签一个结婚合同，应如何设计合同保证小
22、林的条件？l协议后信息不对称：道德风险l协议前信息不对称：逆向选择4.2 逆向选择l案例：假定你负责为单位某一岗位招聘一位员工，最后只剩下两位各方面都不错的候选人，但你无法区分哪一位能力更强，他们给你的印象差不多，唯一的区别在于，其中一位对于获得该岗位态度更加积极，另一位对工资要求更高一些，如现在你必须马上决定，你将聘用谁？l逆向选择指的是这样一些情况：在缺乏关于对象的必要信息的条件下，你要做出选择；而你最想得到的东西，却往往不是最想被你得到的东西，或者说最想被你得到的却不是你最想得到的。l关键问题： 如何区分哪些是你所希望的？逆向选择分析框架情况情况1合同合同1合同合同2情况情况2合同合同1
23、合同合同2 被选择方 选择方 被选择方 接受接受拒绝拒绝接受接受拒绝拒绝信息披露与激励l显示机制：信息披露的机制，显性或隐性。u选择方：设计不同的方案，让被选择方能够主动选择和他的情况相符的方案。u被选择方主动：努力让对方相信你具备披露真实信息的动机u显示原理：不同特点的被选择方会选择不同的方案；不同特点的被选择方会选择不同的方案；因而可以根据所选择的方案推理出被选择方的不同特点。l策略思维原理之八：相信别人提供的信息的前提是，当该信息不正确时，他就不会披露这样的信息；当你希望别人相信你时，则促成对方相信你“在相反的情况下不会披露这样的信息”是关键。局中人局中人不对称信息不对称信息 显示机制显
24、示机制雇主面对雇员雇主面对雇员工作技能，工作技能，素质素质不同的工作合同不同的工作合同文凭文凭买者面对卖者买者面对卖者产品质量产品质量保修期或廉价售后服务保修期或廉价售后服务银行面对贷款人银行面对贷款人 项项目目风风险险和和质量质量u担保或抵押；信用评级；担保或抵押；信用评级；u不不同同的的利利率率和和还还款款合合同同组合组合投投资资者者面面对对经经理理人人项项目目风风险险/经经理理人人素素质质/企企业质量业质量u股票期权股票期权u盈盈利利率率/负负债债率率；内内部部持持股比例；股比例；保保险险公公司司面面对对投投保人保人健康状况健康状况不同的赔偿合同不同的赔偿合同5. 公共知识杀人不见血的老
25、太婆杀人不见血的老太婆某偏僻的村庄有某偏僻的村庄有3对夫妇和一个守寡的老太婆。村里对夫妇和一个守寡的老太婆。村里有一个规定：如果女人有确切的证据说明自己的丈夫有一个规定：如果女人有确切的证据说明自己的丈夫对自己不忠，就在一天之内杀死丈夫。正因为如此，对自己不忠，就在一天之内杀死丈夫。正因为如此，如果某女发现某男的丈夫不忠，不会告诉他的妻子；如果某女发现某男的丈夫不忠，不会告诉他的妻子；但是她会和所有其他人的妻子相互传递这一消息。因但是她会和所有其他人的妻子相互传递这一消息。因此老太婆对所有情况都了如指掌，并且所有女人都相此老太婆对所有情况都了如指掌，并且所有女人都相信她。信她。事实上村里所有男
26、人都不忠，但他们自己的妻子并不事实上村里所有男人都不忠，但他们自己的妻子并不知道。有一天老太婆召集全村女人开会，只说了一句知道。有一天老太婆召集全村女人开会，只说了一句话：话：“你们的男人当中至少有一个是不忠的你们的男人当中至少有一个是不忠的”。问：接下来村里会发生什么事情？问：接下来村里会发生什么事情？5、公共知识、公共知识公共知识：指这样一些知识（或信息），甲知道，乙公共知识：指这样一些知识（或信息），甲知道，乙知道；甲知道乙知道，乙知道甲知道；知道；甲知道乙知道，乙知道甲知道；直至无穷。直至无穷。（默契）（默契）参与者是理性的和博弈的结构（各方收益）是公参与者是理性的和博弈的结构（各方收
27、益）是公共知识。共知识。公共知识的重要性：是博弈的基础，很大程度上公共知识的重要性：是博弈的基础，很大程度上决定着博弈的结果。决定着博弈的结果。你很能干，你的上司知道吗？你知道你的上司知道这你很能干，你的上司知道吗？你知道你的上司知道这一点吗？你的上司知道你知道他知道这一点吗？一点吗？你的上司知道你知道他知道这一点吗？你的丈夫很爱你，你知道吗？你丈夫知道你知道这一你的丈夫很爱你，你知道吗？你丈夫知道你知道这一点吗？你知道你丈夫知道你知道这一点吗？点吗？你知道你丈夫知道你知道这一点吗？生活中的默契、误解生活中的默契、误解策略思维原理之九：不但要搞清楚你知道什么，而且应搞清楚别人知道你知道什么。不但要努力搞清楚别人知道什么，而且应考虑到，别人知道你知道他的什么。策略思维原理之十：如果在以上原理基础上，你仍然还不知道该怎么办 ，那就去咨询一位博弈论专家吧。大 纲1、什么是博弈、什么是博弈2、同时行动博弈、同时行动博弈 2.1 囚徒困境 2.2 斗鸡博弈 2.3 智猪博弈3、先后行动博弈、先后行动博弈 3.1 不可置信威胁或承诺 3.2 如何使威胁或承诺变得可信 3.3 路径依赖与沉没成本4、信息不对称与激励、信息不对称与激励 4.1 道德风险（委托代理理论）4.2 逆向选择5、共同知识、共同知识
