项目风险管理【行业专业】

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1、第一节 绪 论 1 1行业参考行业参考1、风险的内涵风险意味着出现了损失或者是未实现预期的目标这种损失出现与否是一种不确定性随机现象，可以用概率表示出现的可能程度，但不能对出现与否做出确定性判断2 2行业参考行业参考2、项目风险为实现项目目标的活动或事件的不确定性和可能发生的危险换言之，项目风险是影响项目目标实现的所有不确定因素不确定因素的集合3 3行业参考行业参考3、项目风险管理的含义项目风险管理是指项目管理组织项目管理组织对项目可能遇到的风险进行规划、识别、估计、评规划、识别、估计、评价、应对、监控价、应对、监控的过程，是以科学的管理方法实现最大安全保障最大安全保障的实践活动的总称。4 4

2、行业参考行业参考第二节 项目风险管理规划5 5行业参考行业参考风险规划的含义风险规划就是项目风险管理的一整套计划，主要包括定义项目组及成员风险管理的行动方案及方式，选择适合的风险管理方法，确定风险判断的依据等。6 6行业参考行业参考风险规划的目的尽可能消除风险隔离风险并使之尽量降低制定若干备选行动方案建立时间和经费储备以应对不可避免的风险7 7行业参考行业参考工具：项目工作分解结构（WBS）项目工作分解结构（WBS, Work Breakdown Structure）是将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图，它可以将项目分解到相对独立的、内容单一的、易于成本核算与检

3、查的工作单元，并能把各工作单元在项目中的地位与构成直观地表示出来。8 8行业参考行业参考第三节 项目风险识别9 9行业参考行业参考风险识别的含义风险识别是项目管理者识别风险来源、确定风险发生条件、描述风险特征并评价风险影响的过程。3.1 项目风险识别概述1010行业参考行业参考3.2 项目风险识别技术和工具1111行业参考行业参考3.2.1 流程图项目流程图的含义 用于给出一个项目的工作流程，项目各个不同部分之间的相互关系等信息的图表1212行业参考行业参考3.2.1 流程图绘制项目流程图的步骤确定工作过程的起点（输入）和终点（输出）确定工作过程经历的所有步骤和判断按顺序连接成流程图1313行

4、业参考行业参考1414行业参考行业参考3.2.2 头脑风暴法头脑风暴法又叫集思广益法，它是通过营造一个无批评的自由的会议环境，使与会者畅所欲言，充分交流，互相启迪，产生出大量创造性意见的过程。1515行业参考行业参考3.2.2 头脑风暴法过程人员选择明确中心议题轮流发言并记录发言终止评价、总结意见1616行业参考行业参考3.2.2 头脑风暴法特点：面对面原则：发言过程中，不讨论，不评论1717行业参考行业参考3.2.3 德尔菲法德尔菲法是一种反馈匿名匿名函询法。其做法是在对所要预测的问题征得专家意见之后，进行整理、归纳、统计，再匿名反馈给各专家，再次征求意见，再集中，再反馈，直至得到稳定的意见

5、直至得到稳定的意见。1818行业参考行业参考3.2.3 德尔菲法步骤：挑选内外部专家要求每位专家对所研讨的问题匿名分析所有专家都会收到一份全组专家的综合分析答案，并要求所有专家在这次反馈的基础上重新分析，如有必要，该程序可重复进行1919行业参考行业参考3.2.4 SWOT分析法SWOT分析法是一种环境分析方法，自1971年提出至今，已广泛应用于战略研究、竞争分析与风险管理，成为企业竞争态势分析、战略分析以及项目风险识别的重要工具。所谓的SWOT是Strength（优势）、Weakness（劣势）、Opportunity（机遇）、Threat（挑战）的简写。2020行业参考行业参考3.2.4

6、SWOT分析法隐含假定内外区分假定利害区分假定静态分析假定：SWOT实际上是在一个固定的时段对行业状况、项目状况进行比较，然后进行优势、劣势、机遇和挑战的分析，从而形成四种内外匹配的战略。2121行业参考行业参考3.2.4 SWOT分析法SWOT分析结果：道斯矩阵III优势列出自身优势IV劣势具体列出弱点I机会列出现有的机会VSO战略抓住机遇，发挥优势战略VIWO战略利用机会，克服劣势战略II挑战列出正面临的威胁VIIST战略利用优势，减少威胁战略VIIIWT战略弥补缺点，规避威胁战略2222行业参考行业参考3.2.4 SWOT分析法优势一般体现在：技术优势资金优势人力资源优势无形资产优势：优

7、秀的品牌形象，良好的商业信用。组织体系优势：完善的组织结构，高质量的控制体系竞争能力优势：对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位。2323行业参考行业参考3.2.4 SWOT分析法劣势则与优势恰恰相反。2424行业参考行业参考3.2.4 SWOT分析法机遇一般体现在：客户群的扩大趋势获得购并竞争对手的能力出现向其他地理区域扩张，扩大市场份额的机会新市场进入壁垒降低。2525行业参考行业参考3.2.4 SWOT分析法挑战一般体现在：出现将进入市场的强大的新竞争对手替代品抢占公司销售额汇率和外贸政策的不利变动市场需求减少。2626行业参考行业参考第四节 项目风险估计2727行业参考行业参考4

8、.1 项目风险估计概述2828行业参考行业参考4.1.1 风险估计的含义风险估计是评估项目中各种风险发生的概率及其对项目的影响程度。2929行业参考行业参考4.2 项目风险估计方法4.2.1 确定型风险估计盈亏平衡分析敏感性分析4.2.2 不确定型风险估计平均准则悲观准则乐观准则折衷准则后悔值准则4.2.3 随机型风险估计4.2.4 贝叶斯概率法3030行业参考行业参考4.2.1 确定型风险估计3131行业参考行业参考确定型风险估计确定型风险是指那些项目风险出现的概率为1，其后果是完全可以预测的，由精确、可靠的信息资料支持的项目风险估计问题，即当风险环境仅有一个数值且可以确切预测某种风险后果时

9、，称为确定型风险估计。3232行业参考行业参考一、盈亏平衡分析一般根据项目正常生产年份的产量或销售量、可变成本、固定成本、产品价格和销售税金等资料数据计算盈亏平衡点。其隐含的一个假设是销售收入等于销售成本。3333行业参考行业参考盈亏平衡分析线形盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析图表法解析法图表法解析法3434行业参考行业参考（1）线性盈亏平衡 具体内容见第三章3535行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析销售收入函数 R(Q)=aQ+bQ2销售成本函数 C(Q)=c+dQ+eQ2其中a,b,c,d,e-常数Q-产量3636行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析根据盈亏平衡原理： R(Q)=C

10、(Q)，可得aQ+bQ2=c+dQ+eQ2则盈亏平衡产量3737行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析项目的盈利B为B=R(Q)-C(Q)=(b-e)Q2+(a-d)Q-c则最大利润点产量3838行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析例 有一工业产品项目，根据历史资料预测其单位产品价格为p=21000Q(-1/2)，单位产品变动成本为w=1000元，固定成本为F=10万元，拟定生产规模为年产130件，试对该项目进行盈亏平衡分析。3939行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析1.确定销售收入和销售成本函数R(Q)=pQ=21000Q(-1/2) *Q=21000Q1/2C(Q)=F+wQ=

11、100000+1000Q4040行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析2.根据盈亏平衡原理，列出平衡方程式，求解平衡点。R(Q)=C(Q)21000Q1/2=100000+1000Q4141行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析3.求解利润最大点的产量。解得Q=110（件）4242行业参考行业参考（2）非线形盈亏平衡分析结论 根据项目的原设计产量为130件，其处在盈利区，但是处在利润率的下降区域，如果适当削减一些产量，可以获得更多的利润。4343行业参考行业参考二、敏感性分析见第三章内容4444行业参考行业参考4.2.2 不确定型风险估计4545行业参考行业参考一. 不确定型风险估计概述不

12、确定型风险：指各种风险状态出现的概率是未知的例1，根据资料，一条集装箱船舶每个航次从天津到厦门港所需的舱位数量可能是下面数量中的某一个：100，150，200，250，300，具体概率分布不知道。如果一个舱位空着，则在开船前24小时起以80美元的低价运输。每个舱位的标准定价是120美元，运输成本是100美元。假定所准备的空舱量为所需要量中的某一个：方案1：准备的空舱量为100；方案2：准备的空舱量为150；方案3：准备的空舱量为200；方案4：准备的空舱量为250；方案5：准备的空舱量为300；决策问题：如何准备合适的空舱量？因为各事件状态出现的概率未知，因次属于不确定型风险估计不确定型风险估

13、计问题。4646行业参考行业参考二. 损益矩阵设：设：需求的舱位数为需求的舱位数为ai，准备的舱位数为，准备的舱位数为bj，损益值为，损益值为cij，根据计算可以建立下面的损益矩阵：根据计算可以建立下面的损益矩阵：a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000需求量bj准备的空舱量ai本例：损益值本例：损益值=收

14、入收入 成本成本=ai *标准定价标准定价+剩余舱位剩余舱位*折价折价bj *成本单价成本单价如：c11=a1 * 120-b1 * 100=2000 (美元) c41=a1 * 120+(b4-a1) * 80-b4 * 100 =100 * 120+(250-100) * 80-250 * 100=-1000 (美元)4747行业参考行业参考三.不确定型风险估计从损益矩阵可以看出：从损益矩阵可以看出：不同方案的赢利结果不同。不同方案的赢利结果不同。可能赢利多的方案有可能出现亏损。可能赢利多的方案有可能出现亏损。由于不知道各状态出现的概率，无法直接得出哪一个方由于不知道各状态出现的概率，无法

15、直接得出哪一个方案好或差的结论。案好或差的结论。不同的决策人员有不同的决策结果，因此对不确定型问题不同的决策人员有不同的决策结果，因此对不确定型问题决策时，应该首先确定决策准则。决策时，应该首先确定决策准则。a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000需求量bj准备的空舱量ai4848行业参考行业参考四. 平均

16、准则(Laplace准则准则)这种决策的出发点是，既然不能肯定哪种状态比另一种状这种决策的出发点是，既然不能肯定哪种状态比另一种状态更可能出现，就认为各种状态出现的概率相等。态更可能出现，就认为各种状态出现的概率相等。决策步骤：决策步骤：编制决策损益表（损益矩阵）。编制决策损益表（损益矩阵）。按相等概率计算每一个方案的平均收益值。按相等概率计算每一个方案的平均收益值。选择平均收益值最大的方案作为最佳方案。选择平均收益值最大的方案作为最佳方案。算例，以例算例，以例1为例计算。决策结果：为例计算。决策结果：第3方案为最佳方案。a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)平

17、均收益值B1(100)200020002000200020002000B2(150)100030003000300030002600B3(200)020004000400040002800B4(250)-100010003000500050002600B5(300)-200002000400060002000需求量bj准备的空舱量ai4949行业参考行业参考五. 悲观准则(max-min准则准则)这种决策的思路是，从这种决策的思路是，从最不利最不利的结果出发，以在最不利的结果中取得的结果出发，以在最不利的结果中取得最有利的结果的方案作为最优方案。最有利的结果的方案作为最优方案。决策步骤：决策步

18、骤：编制决策损益表（损益矩阵）。编制决策损益表（损益矩阵）。计算找出各个方案的最小收益值。计算找出各个方案的最小收益值。选取最小收益值最大的方案作为最佳方案。选取最小收益值最大的方案作为最佳方案。算例，以例算例，以例1为例计算。决策结果：为例计算。决策结果：第1方案为最佳方案。a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)最小收益值B1(100)200020002000200020002000B2(150)100030003000300030001000B3(200)020004000400040000B4(250)-10001000300050005000-1000B

19、5(300)-20000200040006000-2000需求量bj准备的空舱量aiq事实上，这种方法是选取最不利情况下的最有利方案。（过于保守）5050行业参考行业参考六. 乐观准则(max-max准则准则)这种决策的思路是，从最有利的结果出发，以在最有利的结果中取得这种决策的思路是，从最有利的结果出发，以在最有利的结果中取得最有利的结果的方案作为最优方案。（最有利的结果的方案作为最优方案。（与悲观准则刚好相反与悲观准则刚好相反）决策步骤：决策步骤：编制决策损益表（损益矩阵）。编制决策损益表（损益矩阵）。计算找出各个方案的最大收益值。计算找出各个方案的最大收益值。选取最大收益值最大的方案作为

20、最佳方案。选取最大收益值最大的方案作为最佳方案。算例，以例算例，以例1为例计算。决策结果：为例计算。决策结果：第5方案为最佳方案。a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)最大收益值B1(100)200020002000200020002000B2(150)100030003000300030003000B3(200)020004000400040004000B4(250)-100010003000500050005000B5(300)-200002000400060006000需求量bj准备的空舱量aiq事实上，这种方法进行大中取大。（过分乐观，容易冒进）5151

21、行业参考行业参考七. 折衷准则(Hurwicz准则准则)这种决策的思路是，对这种决策的思路是，对悲观准则悲观准则和和乐观准则乐观准则进行进行折折衷衷。决。决策时，先根据个性、经验选定乐观系数策时，先根据个性、经验选定乐观系数，然后按乐观和，然后按乐观和悲观两个方面计算折衷值。悲观两个方面计算折衷值。决策步骤：决策步骤：编制决策损益表（损益矩阵）。编制决策损益表（损益矩阵）。计算各个方案的折衷收益值。计算各个方案的折衷收益值。选择取最大折衷收益值的方案作为最佳方案。选择取最大折衷收益值的方案作为最佳方案。折衷值的计算公式：折衷值的计算公式： 折衷收益值折衷收益值= *最大收益值最大收益值+(1-

22、 ) *最小收益值最小收益值的取值在01之间， 越大，最大收益值对结果的影响越大。当 =0时，即为悲观准则法。当 =1时，即为乐观准则法。5252行业参考行业参考七. 折衷准则(Hurwicz准则准则)算例，以例算例，以例1为例计算。为例计算。取取 =0.3，计算结果见下表。，计算结果见下表。决策结果：决策结果：第1方案为最佳方案。a1(100)a5(300)最小收益值最大收益值折衷收益值B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000100030001600B3(200)04000040001200B4(250)-10005000-10005000800B

23、5(300)-20006000-20006000400需求量bj准备的空舱量ai5353行业参考行业参考八. 后悔值准则(Savage准则准则)思路：希望找到一个方案，当此方案执行后，无论自然状思路：希望找到一个方案，当此方案执行后，无论自然状态如何变化，决策者产生的后悔感觉最小。态如何变化，决策者产生的后悔感觉最小。(机会成本机会成本)后悔感觉的大小用后悔值表示。在每一自然状态下，每一后悔感觉的大小用后悔值表示。在每一自然状态下，每一方案的收益值与该状态的最大收益值之差，叫做后悔值。方案的收益值与该状态的最大收益值之差，叫做后悔值。决策步骤：决策步骤：找出各个自然状态下的最大收益值，定其为该

24、状态下的理想目标。找出各个自然状态下的最大收益值，定其为该状态下的理想目标。将该状态下的其他收益值与理想目标之差，作为该方案的后悔值，将该状态下的其他收益值与理想目标之差，作为该方案的后悔值，将他们排列成一个矩阵，称为后悔矩阵。将他们排列成一个矩阵，称为后悔矩阵。找出每一方案的最大后悔值。找出每一方案的最大后悔值。选取最大后悔值最小的方案作为最佳方案。选取最大后悔值最小的方案作为最佳方案。5454行业参考行业参考算例，以例算例，以例1为例计算。为例计算。在每一自然状态下的后悔值最大后悔值a1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)B1(100)010002000300

25、040004000B2(150)100001000200030003000B3(200)200010000100020002000B4(250)300020001000010003000B5(300)400030002000100004000需求量bj准备的空舱量aia1(100)a2(150)a3(200)a4(250)a5(300)B1(100)20002000200020002000B2(150)10003000300030003000B3(200)02000400040004000B4(250)-10001000300050005000B5(300)-20000200040006000

26、各状态理想值20003000400050006000需求量bj准备的空舱量aiq决策结果：第第3 3方案为最优方案。方案为最优方案。5555行业参考行业参考4.2.3 随机型风险估计5656行业参考行业参考随机型风险：指那些不但它们出现的各种随机型风险：指那些不但它们出现的各种状态已知状态已知，而且这，而且这些状态发生的些状态发生的概率也已知概率也已知的风险。的风险。不同方案在不同自然状态下的损益值可以计算出来，但在未不同方案在不同自然状态下的损益值可以计算出来，但在未来的时间内，究竟会出现哪种状态是不能确定的，只知道各来的时间内，究竟会出现哪种状态是不能确定的，只知道各种自然状态出现的概率。

27、因此，无论采取哪种方案，都具有种自然状态出现的概率。因此，无论采取哪种方案，都具有一定的风险。一定的风险。期望值准则期望值准则：采用期望值的大小作为判别标准：采用期望值的大小作为判别标准首先利用自然状态发生的概率，计算出每个方案的期望损益值；首先利用自然状态发生的概率，计算出每个方案的期望损益值；然后比较损益值的大小；然后比较损益值的大小；具有最大期望收益值或最小期望损失值的方案就是期望值准则下的具有最大期望收益值或最小期望损失值的方案就是期望值准则下的最优方案。最优方案。一. 相关概念5757行业参考行业参考二、损益矩阵法决策1. 方法描述已知：已知：可选择的方案可选择的方案 A=a1，a2

28、， ，am； 可能存在的风险状态可能存在的风险状态 S=S1，S2， ，Sn；各风险状态的概率集合为：各风险状态的概率集合为： P=P1，P2， ，Pn； 各方案在各种风险状态下的损益值为各方案在各种风险状态下的损益值为 V=Vij, i=1,2,m; j=1,2,n要求：根据损益期望值选择最优方案。要求：根据损益期望值选择最优方案。损益矩阵5858行业参考行业参考二、损益矩阵法决策各方案的损益期望值的计算公式各方案的损益期望值的计算公式从Ej中选择收益期望值最大的方案作为最优方案，即：或者，从Ej中选择损失期望值最小的方案作为最优方案，即：5959行业参考行业参考例题例题例题例题1 1 1

29、1 某化工厂销售一种粘接剂，该产品存储时间较短，某化工厂销售一种粘接剂，该产品存储时间较短，某化工厂销售一种粘接剂，该产品存储时间较短，某化工厂销售一种粘接剂，该产品存储时间较短，为了提高使用质量，决定只配制每天的销售量。该粘接剂配为了提高使用质量，决定只配制每天的销售量。该粘接剂配为了提高使用质量，决定只配制每天的销售量。该粘接剂配为了提高使用质量，决定只配制每天的销售量。该粘接剂配制成本为每公斤制成本为每公斤制成本为每公斤制成本为每公斤2 2 2 2元，售价为每公斤元，售价为每公斤元，售价为每公斤元，售价为每公斤5 5 5 5元，问每天配制多少使元，问每天配制多少使元，问每天配制多少使元，

30、问每天配制多少使供需情况最理想？该厂过去供需情况最理想？该厂过去供需情况最理想？该厂过去供需情况最理想？该厂过去200200200200天的销售情况统计如下表所天的销售情况统计如下表所天的销售情况统计如下表所天的销售情况统计如下表所示：示：示：示：解：每天的销售数量情况（即状态空间）为：解：每天的销售数量情况（即状态空间）为： S=5,6,7,8,9 工厂每天的配制方案（即决策空间）为：工厂每天的配制方案（即决策空间）为： A=5,6,7,8,9 各种自然状态出现的概率集合为：各种自然状态出现的概率集合为： P=20/200, 40/200, 80/200, 30/200, 30/200 =0

31、.1, 0.2, 0.4, 0.15, 0.15每天销售量每天销售量(Kg)56789该销量出现的天数该销量出现的天数2040803030二、损益矩阵法决策二、损益矩阵法决策6060行业参考行业参考计算各方案的损益期望值计算各方案的损益期望值E，本例为收益期望值。，本例为收益期望值。 配制配制5Kg：E=15*0.1 + 15*0.2 + 15*0.4 + 15*0.15 + 15*0.15 = 15 配制配制6Kg：E=13*0.1 + 18*0.2 + 18*0.4 + 18*0.15 + 18*0.15 = 17.5 配制7Kg：E=11*0.1 + 16*0.2 + 21*0.4 +

32、21*0.15 + 21*0.15 = 19 配制配制8Kg：E=9*0.1 + 14*0.2 + 19*0.4 + 24*0.15 + 24*0.15 = 18.5 配制配制9Kg：E=7*0.1 + 12*0.2 + 17*0.4 + 22*0.15 + 27*0.15 = 17.55kg6 kg7 kg8 kg9 kg期望值E0.10.20.40.150.155 kg1515151515156 kg13=5*5-6*21818181817.57 kg1116212121198 kg91419242418.59 kg71217222717.5自然状态自然状态方案方案概率概率损益矩阵表损益矩

33、阵表损益值损益值6161行业参考行业参考4.2.3 随机型风险估计例：某制药厂欲投产A、B两种新药，但受到资金和销路的限制，只能投产其中之一。若两种新产品销路好的概率均为0.7，销路差的概率均为0.3。两种产品的年度收益值如表所示。问究竟投产哪种新药为宜？假定两者生产期为10年，新药A需投资30万元，新药B需投资16万元。销路好（万元）销路差（万元）A10-2B416262行业参考行业参考4.2.3 随机型风险估计解：（1）计算两种新药在10年内的收益情况：新药A：销路好Pag=10*10-30=70（万元） 销路差 Pab=(-2)*10-30=-50（万元）新药B：销路好Pbg=4*10-

34、16=24（万元） 销路差 Pbb=1*10-16=-6（万元）6363行业参考行业参考4.2.3 随机型风险估计（2）计算期望收益值EA=70*0.7+(-50)*0.3=34（万元）EB=24*0.7+(-6)*0.3=15（万元）结论：生产新药A的方案为优先方案。6464行业参考行业参考4.2.4 贝叶斯概率法6565行业参考行业参考4.2.4 贝叶斯概率法修正概率的方法项目风险事件的概率估计往往是在历史数据资料缺乏或不足的情况下作出的，这种概率称为先验概率。先验概率具有较强的不确定性，需要通过各种途径和手段（试验、调查、统计分析等）来获得更为准确、有效的补充信息，以修正和完善先验概率。

35、这种通过对项目进行更多、更广泛的调查研究或统计分析后，再对项目风险进行估计的方法，称为贝叶斯概率法。贝叶斯概率法是利用概率论中的贝叶斯公式来改善对风险后果出现概率的估计，这种改善后的概率称为后验概率。6666行业参考行业参考4.2.4 贝叶斯概率法设试验E的样本空间为S。A为E的事件，B1，B2，。，Bn为S的一个划分，则6767行业参考行业参考4.2.4 贝叶斯概率法例：对以往数据分析结果表明，当机器调整得良好时，产品的合格率为90%，而当机器发生某一故障时，其合格率为30%。每天早上机器开动时，机器调整良好的概率为75%。试求已知某日早上第一件产品是合格品时，机器调整得良好的概率是多少？6

36、868行业参考行业参考4.2.4 贝叶斯概率法解：设A为事件“产品合格”，B为事件“机器调整良好”。已知所需求的概率为P（B|A）。6969行业参考行业参考4.2.4 贝叶斯概率法解：由贝叶斯公式得 这里，概率0.75是由以往的数据分析得到的，叫做先验概率。 而在得到信息（即生产出的第一件产品是合格品）之后再重新加以修正的概率（0.9）叫做后验概率。7070行业参考行业参考第五节 项目风险评价7171行业参考行业参考5.1.1 风险评价的含义风险评价是对项目风险进行综合分析，并依据风险对项目目标的影响程度进行项目风险分级排序分级排序的过程。7272行业参考行业参考5.2 项目风险评价方法项目风

37、险评价方法7373行业参考行业参考5.2.1 主观评分法主观评分法是利用专家的经验经验等隐性知识，直观判断项目每一单个风险并赋予相应的权重，如0-10之间的一个数。0代表没有风险，10代表风险最大，然后把各个风险的权重加起来，再与风险评价基准进行分析比较。7474行业参考行业参考5.2.1 主观评分法例 某项目要经过5道工序，表中列出了已识别出该项目的前5个风险，试进行项目的风险评价。 风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险可行性研究设计试验施工试运行7575行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（1）利用专家经验对项目风险进行评分，如表。 风险工序费用风险工期风险质量风险组织风

38、险技术风险可行性研究56387设计45728试验63238施工97522试运行223147676行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（2）将每一工序的各个风险的权重从左至右加起来，如表。 风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729(最高)设计4572826试验6323822施工9752225试运行22314127777行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（3）将各类别的风险评分从上到下加起来，如表。 风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9752225试运

39、行223141226232016297878行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（4）计算项目全部风险权重和，如表。 风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9752225试运行223141226232016291147979行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（5）计算最大风险权重值。用表的行数乘以列数，再乘以表中的最大风险权重，即得到最大风险权重值。 5*5*9=225 风险工序费用风险工期风险质量风险组织风险技术风险各工序权重和可行性研究5638729设计4572826试验6323822施工9

40、752225试运行223141226232016291148080行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（6）计算项目整体风险水平。项目全部风险权重和除以最大风险权重值就是该项目整体风险水平。 114/225=0.50678181行业参考行业参考5.2.1 主观评分法解：（7）将项目整体风险水平同项目整体评价基准相比较。 设项目整体评价基准为0.6。 由计算结果可知，该项目的整体风险水平小于项目整体风险评价标准(0.50670.6)，则该项目整体风险水平可以接受，项目可以继续实施。8282行业参考行业参考5.2.2 决策树法1. 相关概念决策树法：是以损益值为准则的图解风险评价法，由于这种

41、风险评价图类：是以损益值为准则的图解风险评价法，由于这种风险评价图类似树枝，因此称为决策树法。似树枝，因此称为决策树法。决策树的结构：决策树由决策树由节点和分枝组成。节点有三种：组成。节点有三种：（1 1）决策节点，用符号）决策节点，用符号 表示。表示。表示此时的行为是决策者在自己表示此时的行为是决策者在自己能够控制的情况下进行分析和选择。从的情况下进行分析和选择。从决策节点引出的分枝叫决策节点引出的分枝叫方案分枝，分枝数反映可能的方案数目。，分枝数反映可能的方案数目。（2 2）方案（状态）节点，用符号）方案（状态）节点，用符号 表示。表示。表示此时的行为是决策者在自己表示此时的行为是决策者在

42、自己无法控制的一种状态。的一种状态。从方案节点引出的分枝叫从方案节点引出的分枝叫状态分枝，每一枝代表一种自然状态。分枝数，每一枝代表一种自然状态。分枝数反映可能的自然状态数目。反映可能的自然状态数目。每条分枝上标明自然状态及其可能出现的概率。每条分枝上标明自然状态及其可能出现的概率。（3 3）结果节点，用符号）结果节点，用符号 表示。表示。它是它是状态分枝的最末端。节点后面的数字是方案在相应结局下的损益值。节点后面的数字是方案在相应结局下的损益值。8383行业参考行业参考5.2.2 决策树法决策树结构图例决策节点方案节点结果节点方案分枝状态分枝概率损益值损益值损益值损益值8484行业参考行业参

43、考2. 决策树的画法与求解（1 1）从左到右，从决策节点开始，依次列出各方案；，从决策节点开始，依次列出各方案；（2 2）列出方案节点下可能的自然状态（概率、费用、结果节）列出方案节点下可能的自然状态（概率、费用、结果节点）点）（3 3）从右到左求解决策树。求解决策树。用概率枝上的概率乘以结果节点上的损益值，然后将每用概率枝上的概率乘以结果节点上的损益值，然后将每一方案求和（方案的期望值）一方案求和（方案的期望值）将方案的期望值填入方案节点旁边，决策树便可以向左将方案的期望值填入方案节点旁边，决策树便可以向左推一级。推一级。凡遇到决策节点，保留具有最大期望值的树枝，去除相凡遇到决策节点，保留具

44、有最大期望值的树枝，去除相对小的树枝，依次类推，利用这种反推决策树的方法，对小的树枝，依次类推，利用这种反推决策树的方法，从右到左，求出最优方案。从右到左，求出最优方案。-序列决策的有力工具序列决策的有力工具5.2.2 决策树法8585行业参考行业参考5.2.2 决策树法3. 决策树法的决策步骤（1）画决策树）画决策树（2）计算各方案的期望值）计算各方案的期望值（3）选择方案）选择方案8686行业参考行业参考例题例题例题例题 某仪器厂生产的仪器中需要装配一种电子元器件，由某仪器厂生产的仪器中需要装配一种电子元器件，由某仪器厂生产的仪器中需要装配一种电子元器件，由某仪器厂生产的仪器中需要装配一种

45、电子元器件，由一家协作厂供应，每批次供应一家协作厂供应，每批次供应一家协作厂供应，每批次供应一家协作厂供应，每批次供应800800800800件。在长期生产中已统计件。在长期生产中已统计件。在长期生产中已统计件。在长期生产中已统计出每批元件装配在仪器上再行老化出现不同次品率的概率如出每批元件装配在仪器上再行老化出现不同次品率的概率如出每批元件装配在仪器上再行老化出现不同次品率的概率如出每批元件装配在仪器上再行老化出现不同次品率的概率如下表下表下表下表4 4 4 4所示：所示：所示：所示：每批元件出现次品率的百分比2%5%10%15%20%概率（P）0.40.30.150.10.05表表4 4

46、不同次品率出现的概率不同次品率出现的概率按原工艺生产，发现次品后，每更换一件的费用为1.5元。现拟改进生产工艺，即每批元件进厂后，先进行老化处理，并加以筛选，然后再装配。这样出现的次品率如表5所示，更换一件次品同样要支付1.5元，此外这种新工艺要为每批元件多支付40元的处理费用。决策问题：是否应该采用新工艺？表表5 5 新工艺中不同次品率出现的概率新工艺中不同次品率出现的概率每批元件出现次品率的百分比2%8 %12 %概率（P）0.70.20.18787行业参考行业参考解：1.决策目标：工艺要不要进行改革。该决策只有一个目标。2.绘制决策树。（1）该决策只有一个决策点，即点1；（2）有改与不改

47、两个方案，故从决策节点引出两个方案分枝，并在右端画出两个状态节点，即点2和点3；1230.40.30.150.100.050.700.200.10改革方案决策树（3）根据不同工艺出现不同比例次品的概率，分别从节点2和节点3画出相应的状态分枝，并标出相应的概率；8888行业参考行业参考1230.40.30.150.100.050.700.200.1024 (=800*2%*1.5)6012018024024961103. 3. 计算计算结果节点的损益值结果节点的损益值，并标注在概率，并标注在概率枝的右端。枝的右端。计算方法：计算方法：费用费用= =批量批量 * * 次品率次品率 * * 单件费用

48、单件费用4. 4. 计算计算状态节点的期望费用值状态节点的期望费用值EMVEMV 原工艺的期望费用值原工艺的期望费用值75.650.4新工艺的期望费用值新工艺的期望费用值8989行业参考行业参考5. 5. 计算各计算各方案的期望费用方案的期望费用原方案的期望费用与代表该方案的状态节点的期望费用原方案的期望费用与代表该方案的状态节点的期望费用EMVEMV1 1相等。相等。即：即：75.675.6元。元。新方案的期望费用为：该方案状态节点的期望费用新方案的期望费用为：该方案状态节点的期望费用 EMVEMV2 2 + + 每批元件的每批元件的处理费用处理费用4040元。即：元。即：50.4+40=9

49、0.450.4+40=90.4元元6. 6. 决策。通过比较两个方案的费用，可以看出，采用原方案比改革工决策。通过比较两个方案的费用，可以看出，采用原方案比改革工艺节省的期望费用为艺节省的期望费用为90.4-75.6=14.890.4-75.6=14.8元。元。 决策结果：采用原来的方案。决策结果：采用原来的方案。5.2.2 决策树法9090行业参考行业参考5.2.3 层次分析法层次分析法Analytic Hierarchy ProcessAHP20世纪世纪70年代美国学者年代美国学者T.L.saaty9191行业参考行业参考层次分析法建模层次分析法建模一一 问题的提出问题的提出例例1 1 购

50、物购物 买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、价格、外形等方面的因素选择某一支钢笔。价格、外形等方面的因素选择某一支钢笔。 买饭，则要依据色、香、味、价格等方面买饭，则要依据色、香、味、价格等方面的因素选择某种饭菜。的因素选择某种饭菜。9292行业参考行业参考 假期旅游，是去风光秀丽的苏州，还是去迷假期旅游，是去风光秀丽的苏州，还是去迷人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择去哪个地方。去哪个地方。例例例例2 2 2 2 旅游旅游

51、旅游旅游9393行业参考行业参考例例3 择业择业面临毕业，可能有高校、科研单位、企面临毕业，可能有高校、科研单位、企业等单位可以去选择，一般依据工作环境、业等单位可以去选择，一般依据工作环境、工资待遇、发展前途、住房条件等因素择工资待遇、发展前途、住房条件等因素择业。业。9494行业参考行业参考 由于经费等因素，有时不能同时开展几个由于经费等因素，有时不能同时开展几个课题，一般依据课题的可行性、应用价值、理论课题，一般依据课题的可行性、应用价值、理论价值、被培养人才等因素进行选题。价值、被培养人才等因素进行选题。例例4 科研课题的选择科研课题的选择9595行业参考行业参考例5 国有企业重组项目

52、中外合资和改成股份制两种重组方案中外合资和改成股份制两种重组方案一般依据经济风险、技术风险、社会风险一般依据经济风险、技术风险、社会风险等比较分析等比较分析9696行业参考行业参考 面临各种各样的项目风险，要进行比较、判断、面临各种各样的项目风险，要进行比较、判断、评价、排序，最后作出决策。这个过程评价、排序，最后作出决策。这个过程主观因素主观因素占有相占有相当的比重给用当的比重给用数学方法数学方法解决问题带来不便。解决问题带来不便。T.L.saatyT.L.saaty等人在等人在2020世纪七十年代提出了一种能有效处理这类问题世纪七十年代提出了一种能有效处理这类问题的实用方法。的实用方法。

53、层次分析法（层次分析法（Analytic Hierarchy Process, Analytic Hierarchy Process, AHP)AHP)这是一种这是一种定性和定量定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分相结合的、系统化的、层次化的分析方法。析方法。 9797行业参考行业参考层次分析法的基本思路：选择钢笔质量、颜色、价格、外形、实用钢笔1、钢笔2、钢笔3、钢笔4首先，质量、颜色、价格、外形、实用进行排序接着，分别从质量、颜色、价格、外形、实用五方面因素对各个钢笔（钢笔1、钢笔2、钢笔3、钢笔4）进行排序经综合分析决定买哪支钢笔9898行业参考行业参考二二二二 层次分析法的基本步层

54、次分析法的基本步层次分析法的基本步层次分析法的基本步骤骤骤骤买钢笔买钢笔质质量量颜颜色色价价格格外外形形实实用用可供选择的笔可供选择的笔1 1 建立层次结构模型建立层次结构模型 一般分为三层，最上面为目标层目标层，最下面为方案层方案层，中间是准则层或指标层准则层或指标层。例1 层次结构模型 准则层 方案层目标层9999行业参考行业参考选择旅游地景色费用居住饮食旅途苏州、杭州、桂林例2 层次结构模型层次结构模型 准则层A 方案层B目标层Z100100行业参考行业参考例5 层次结构模型重组方案经济风险技术风险社会风险合资股份制 准则层 方案层目标层101101行业参考行业参考 准则层A 方案层B目

55、标层Z102102行业参考行业参考设某层有个因素，2 2 构造成对比较矩阵构造成对比较矩阵要比较它们对上一层某一准则（或目标）的影响程度，确定在该层中相对于某一准则所占的比重。（即把个因素对上层某一目标的影响程度排序）上述比较是两两因素之间进行的比较，比较时取1919尺度。尺度。103103行业参考行业参考尺度第 个因素与第 个因素的影响相同第 个因素比第 个因素的影响稍强 第 个因素比第 个因素的影响强 第 个因素比第 个因素的影响明显强第 个因素比第 个因素的影响绝对地强 含义比较尺度比较尺度：（：（1919尺度的含义）尺度的含义）2,4,6,8表示第个因素相对于第个因素的影响介于上述两个

56、相邻等级之间。不难定义以上各尺度倒数的含义。104104行业参考行业参考用 表示第个因素相对于第个因素的比较结果，得到A则称为成对比较矩阵成对比较矩阵。105105行业参考行业参考由上述定义知，成对比较矩阵则称为正互反阵正互反阵。比如，例2的旅游问题中，第二层A A的各因素对目标层Z Z的影响两两比较结果如下：满足以下性质ZA1A2A3A4A5A1A2A3A4A511/2433217551/41/711/21/31/31/52111/31/5311分别表示景色、费用、居住、饮食、旅途。106106行业参考行业参考由上表，可得成对比较矩阵旅游问题的成对比较矩阵共有6个（一个5阶，5个3阶）。10

57、7107行业参考行业参考成对比较矩阵: 一个m阶，m个n阶108108行业参考行业参考3 层次单排序及一致性检验层次单排序及一致性检验层次单排序：层次单排序：确定下层各因素对上层某因素影响程度的过程。确定下层各因素对上层某因素影响程度的过程。用权值权值表示影响程度，先从一个简单的例子看如何确定权值。例如 一块石头重量记为1，打碎分成 各小块，各块的重量分别记为：则成对比较矩阵可表示为109109行业参考行业参考由矩阵A可以看出，即，但在例2的成对比较矩阵中，（由于事物的复杂性和人的主观比较的局限性造成的 ）?110110行业参考行业参考一致阵的性质：5. 的任一列(行)都是对应于特征根 的特征

58、向量。在正互反矩阵 中，若 ,则称 为一致阵。111111行业参考行业参考若成对比较矩阵是一致阵，则我们自然会取对应于最大特征根 的归一化特征向量 ，且表示下层第 个因素对上层某因素影响程度的权值。若成对比较矩阵不是一致阵，SaatySaaty等人建议用其最大特征根对应的归一化特征向量作为权向量 ，则这样确定权向量的方法称为特征根法特征根法. .112112行业参考行业参考由于 连续的依赖于 ，则 比比 n 大得越多，大得越多，A A 的不的不一致性越严重一致性越严重。用最大特征值对应的特征向量作为被比较因素对上层某因素影响程度的权向量，其不一致程度越大，引起的判断误差越大。因而可以用 数值的

59、大小来衡量 的不一致程度。定理定理： 阶互反阵 的最大特征根 ，当且仅 当 时， 为一致阵。113113行业参考行业参考一致性指标一致性指标CI定义一致性指标一致性指标其中 为 的对角线元素之和，也为 的特征根之和。114114行业参考行业参考随机一致性指标随机一致性指标 RI实际操作时发现：主观判断矩阵的维数越大，判断的一致性越差，故应放宽对高维矩阵的一致性要求。于是引入修正值RI来校正一致性检验指标 CI。随机一致性指标 RI 的数值：n1 2 34567891011RI0 0 0.580.901.121.241.321.411.451.491.51115115行业参考行业参考一致性检验一

60、致性检验：利用一致性指标和一致性比率0.1及随机一致性指标的数值表，对 进行检验的过程。 一般，当一致性比率 的不一致程度在容许范围之内，可用其归一化特征向量作为权向量，否则要重新构造成对比较矩阵，对 加以调整。时，认为116116行业参考行业参考成对比较矩阵: 一个m阶，m个n阶分别进行一致性检验117117行业参考行业参考4 4 层次总排序及其一致性检验层次总排序及其一致性检验 确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程，程，称为层次总排序层次总排序 从最高层到最低层逐层进行。设： 对总目标Z的排序为的层次单排序为118118行业参考

61、行业参考即 层第 个因素对总目标的权值为：层的层次总排序为：B层的层次总排序AB119119行业参考行业参考层次总排序的一致性检验层次总排序的一致性检验设 层 对上层( 层)中因素 的层次单排序一致性指标为 ，随机一致性指为 ，则定义层次总排序的一致性比率为：当 时，认为层次总排序通过一致性检验。到此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策。120120行业参考行业参考1.1.建立层次结构模型建立层次结构模型 该结构图包括目标层，准则层，方案层。层次分析法的基本步骤基本步骤归纳如下3.计算单排序权向量（计算每个成对比较矩阵的权向量计算单排序权向量（计算每个成对比较矩阵的权向量 ）并做一致

62、性检验并做一致性检验2.构造成对比较矩阵构造成对比较矩阵从第二层开始用成对比较矩阵和19尺度。对每个每个成对比较矩阵计算最大特征值及其对应的特征向量，利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，特征向量（归一化后）即为权向量；若不通过，需要重新构造成对比较矩阵。121121行业参考行业参考计算最下层对最上层总排序的权向量。4.4.计算总排序权向量并做一致性检验计算总排序权向量并做一致性检验进行检验。若通过，则可按照总排序权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或重新构造一致性比率CR 较小的成对比较矩阵。利用总排序一致性比率122122行业参考行业参考三三层次分析

63、法建模举例层次分析法建模举例层次分析法建模举例层次分析法建模举例一、旅游问题一、旅游问题一、旅游问题一、旅游问题(1)建模分别分别表示景色、费用、居住、饮食、旅途。分别表示苏杭、北戴河、桂林。 123123行业参考行业参考（2）构造成对比较矩阵124124行业参考行业参考(3)计算层次单排序的权向量和一致性检验成对比较矩阵 的最大特征值表明 通过了一致性验证。故则该特征值对应的归一化特征向量125125行业参考行业参考 对成对比较矩阵 可以求层次单排序的权向量并进行一致性检验，结果如下： 33计算 可知 通过一致性检验。126126行业参考行业参考对总目标的权值为：（4）计算层次总排序权值和一

64、致性检验又决策层对总目标的权向量为：同理得， 对总目标的权值分别为：故，层次总排序通过一致性检验。127127行业参考行业参考可作为最后的决策依据。故最后的决策应为去桂林桂林。又 分别表示苏杭、北戴河、桂林，即各方案的权重排序为结论128128行业参考行业参考1 系统性 层次分析法把研究对象作为一个系统，按照分解、比较判断、综合的思维方式进行分析评价 ，成为系统分析、风险评价的重要工具。 2 实用性层次分析法把定性和定量方法结合起来，能处理许多用传统的最优化技术无法着手的实际问题，应用范围很广。四四四四 层次分析法的优点和局限性层次分析法的优点和局限性层次分析法的优点和局限性层次分析法的优点和

65、局限性优点：优点：优点：优点：3 简洁性具有中等文化程度的人即可以了解层次分析法的基本原理并掌握该法的基本步骤，计算也非常简便，并且所得结果简单明确，容易了解和掌握。129129行业参考行业参考局限性局限性第一 只能从原有的方案中优选一个出来，没有办法得出更好的新方案。第二 该法中的比较、判断以及结果的计算过程都是粗糙的，不适用于精度较高的问题。第三 从建立层次结构模型到给出成对比较矩阵，人主观因素对整个过程的影响很大，这就使得结果难以让所有的决策者接受。130130行业参考行业参考五五五五 正互反阵最大特征值和特征向量实用算法正互反阵最大特征值和特征向量实用算法正互反阵最大特征值和特征向量实

66、用算法正互反阵最大特征值和特征向量实用算法成对比较矩阵是通过定性比较得到的比较粗糙的结果，对它的精确计算是没有必要的。寻找简便的近似方法。 用定义计算矩阵的特征值和特征向量相当困难，特别是阶数较高时。131131行业参考行业参考列向量归一化求和归一化精确计算，得132132行业参考行业参考帮忙复习：特征值与特征向量帮忙复习：特征值与特征向量定义定义：成立，则称数 为方阵 的特征值（根）特征值（根），非零列向量 称为属于特征值 的特征向量特征向量。特征值满足的条件特征值满足的条件：齐次线性方程组齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是133133行业参考行业参考A A 的特征方程的特征方程A A

67、的特征多项式的特征多项式记为表示 的n 次多项式，在复数范围内有n 个解，即有n 个特征值。设 A 的特征值为则134134行业参考行业参考特征值和特征向量的计算方法特征值和特征向量的计算方法给定矩阵先求其特征值，即解特征方程再求对应于各特征值的特征向量，即解线性齐次方程组的非零解 。（注：若 为实数，则 为实向量，若 为复数，则 为复向量）135135行业参考行业参考定理定理2 2 对于正矩阵 A (A的所有元素为正)，1）A 的最大特征值是正单根； 2）最大特征值对应有特征向量所有分量为正的特征向量。定理定理1 1 属于不同特征值的特征向量线性无关。正向量的归一化向量正向量的归一化向量为正

68、向量，它的归一化向量是归一化有关定理有关定理136136行业参考行业参考例例1 1 求的特征值和特征向量。解：基础解系为则属于2的特征向量为137137行业参考行业参考基础解系为则属于4的特征向量为求非负向量归一化向量一般地，138138行业参考行业参考例例2 2 求的特征值和特征向量。解：139139行业参考行业参考因此，解空间的维数为 3-2=13-2=1即，基础解系为则属于2的特征向量为140140行业参考行业参考因此，解空间的维数为 3-2=13-2=1141141行业参考行业参考基础解系为则属于1的特征向量为142142行业参考行业参考例例3 3 求的特征值和特征向量。解：143143行业参考行业参考基础解系为则属于-1的特征向量为144144行业参考行业参考因此，解空间的维数为 3-1=23-1=2基础解系为则属于2的全部特征向量为145145行业参考行业参考