《风险管理课程总结4-8章PPT课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理课程总结4-8章PPT课件（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、题型包括：填空、多选、判断、题型包括：填空、多选、判断、计算、简答计算、简答2021/7/231市场风险的分类与特征市场风险的分类与特征市场风险是指市场价格（市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和利率、汇率、股票价格和商品价格商品价格）的不利变动而使银行的表内和表外业务）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。分为利率风险、汇率风险、股票发生损失的风险。分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。价格风险和商品价格风险。利率利率风险风险汇率风险汇率风险股票价格风险股票价格风险商品价格风险商品价格风险2021/7/232下列关于市场风险的说法，不正确的是（下列关于市场风险
2、的说法，不正确的是（ B）。）。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比，容易计量市场风险与其他风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险银行表内外都存在市场风险下列属于市场风险的有（下列属于市场风险的有（ ABDE ）。）。A.利率风险利率风险B.股票风险股票风险C.违约风险违约风险D.汇率风险汇率风险E.商品风险商品风险2021/7/233主要交易产品的风险特征主要交易产品的风险特征1.
3、1.即期即期2.2.远期远期3.3.期货期货4.4.互换互换5.5.期权期权期权的价值由其时间价格和内在期权的价值由其时间价格和内在价值两部分构成。价值两部分构成。2021/7/234资产分类资产分类商业银行的表内外资产可划分为：商业银行的表内外资产可划分为：商业银行的表内外资产可划分为：商业银行的表内外资产可划分为：uu银行账户资产银行账户资产银行账户资产银行账户资产uu交易账户资产交易账户资产交易账户资产交易账户资产uu交易账户记录的是商业银行为了交易或管理交交易账户记录的是商业银行为了交易或管理交交易账户记录的是商业银行为了交易或管理交交易账户记录的是商业银行为了交易或管理交易账户其他项
4、目的风险而持有的易账户其他项目的风险而持有的易账户其他项目的风险而持有的易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的可自由交易的可自由交易的可自由交易的金融工具或商品头寸金融工具或商品头寸金融工具或商品头寸金融工具或商品头寸。uu与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，如存贷业务。账户，如存贷业务。账户，如存贷业务。账户，如存贷业务。2021/7/235按照按照巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可，银行的表内外资产可以分为（以分为（ B ）两大类。）两大类。
5、A、银行账户资产和客户账户资产、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产、银行账户资产和交易账户资产C、负债账户资产和资本账户资产、负债账户资产和资本账户资产D、风险资产和无风险资产、风险资产和无风险资产2021/7/236重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念11 1、名义价值、市场价值、公允价值、市场重估、名义价值、市场价值、公允价值、市场重估u名义价值指金融资产根据历史成本反映的账名义价值指金融资产根据历史成本反映的账面价值面价值u市场价值交易双方公平交易资产所获得的资市场价值交易双方公平交易资产所获得的资产的预期价值产的预期价值u公允价值指交易双方在公平交
6、易中可接受的公允价值指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值资产或债权价值u市场重估指对交易账户头寸重新估算其市场市场重估指对交易账户头寸重新估算其市场价值价值2021/7/2372 2 2 2、敞口、敞口、敞口、敞口 敞口就是风险暴露，即银行持有的各类风险性资敞口就是风险暴露，即银行持有的各类风险性资敞口就是风险暴露，即银行持有的各类风险性资敞口就是风险暴露，即银行持有的各类风险性资产余额。以外汇敞口为例，分为两类产余额。以外汇敞口为例，分为两类产余额。以外汇敞口为例，分为两类产余额。以外汇敞口为例，分为两类uu单币种敞口头寸单币种敞口头寸单币种敞口头寸单币种敞口头寸uu总敞口头寸总敞口
7、头寸总敞口头寸总敞口头寸重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念22021/7/2383、久期、久期 久期是对固定利率产品的利率敏感程度或利率弹久期是对固定利率产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。性的直接衡量。（1）久期公式）久期公式（2）久期缺口）久期缺口=资产加权平均久期资产加权平均久期-（总负债（总负债/总资产）总资产）负债加权负债加权平均久期平均久期重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念32021/7/2394 4、收益率曲线、收益率曲线描述金融资产收益率与到期期限之间关系的曲线。描述金融资产收益率与到期期限之间关系的曲线。收益率曲线的形态：收益率曲线的形
8、态：u正向正向u反向反向u水平水平u波动波动重点：市场风险计量重点：市场风险计量基本概念基本概念42021/7/23104 假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头，马克多头200，英镑多头，英镑多头250，法郎空头，法郎空头120，美元，美元空头空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（寸为（ D ）。）。A、200 B、400 C、600 D、10002021/7/2311重点：市场风险计量方法重点：市场风险计量方法1.1.敞口分析敞口分析2.2.久期分析久期分析3.3.外汇敞口分析外
9、汇敞口分析4.4.风险价值分析风险价值分析5.5.敏感性分析敏感性分析6.6.情景分析情景分析7.7.压力测试压力测试8.8.事后检验事后检验2021/7/2312如果某商业银行持有如果某商业银行持有1000万美元资产，万美元资产，700万美元万美元负债，美元远期多头负债，美元远期多头500万，美元远期空头万，美元远期空头300万，万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（那么该商业银行的美元敞口头寸为（ B ）。）。A.700万美元万美元 B.500万美元万美元C.1000万美元万美元 D.300万美元万美元缺口分析和久期分析采用的都是（缺口分析和久期分析采用的都是（ A ）敏感性）敏感性分析方法
10、。分析方法。A.利率利率 B.汇率汇率C.股票价格股票价格 D.商品价格商品价格2021/7/2313市场风险管理的组织结构市场风险管理的组织结构1.1.1.1.董事会董事会董事会董事会2.2.2.2.高级管理层高级管理层高级管理层高级管理层3.3.3.3.相关部门相关部门相关部门相关部门市场风险监测与报告市场风险监测与报告uu投资投资投资投资组合报告组合报告组合报告组合报告uu风险分解风险分解风险分解风险分解“热点热点热点热点”报告报告报告报告uu最佳投资组合复制报告最佳投资组合复制报告最佳投资组合复制报告最佳投资组合复制报告uu最佳风险对冲策略报告最佳风险对冲策略报告最佳风险对冲策略报告最
11、佳风险对冲策略报告2021/7/2314市场风险控制市场风险控制1.1.限额管理限额管理（1 1）交易限额）交易限额（2 2）风险限额）风险限额（3 3）止损限额）止损限额2.2.市场风险对冲市场风险对冲3.3.经济资本配置经济资本配置2021/7/2315下列属于下列属于巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议规定的商业银规定的商业银行核心资本的有（行核心资本的有（ ）。）。A.权益资本权益资本 B.公开储备公开储备C.重估储备重估储备 D.普通贷款储备普通贷款储备E.混合型债务工具混合型债务工具巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议通过降低（通过降低（ ）要求，）要求，鼓励商业银行采用（鼓励商业银行采用
12、（ A ）技术。）技术。A.监管资本，高级风险量化监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析注册资本，风险定性分析2021/7/2316市场风险监管资本计量市场风险监管资本计量市场风险监管资本的计算公式：市场风险监管资本的计算公式：市场风险监管资本的计算公式：市场风险监管资本的计算公式：市场风险监管资本市场风险监管资本市场风险监管资本市场风险监管资本= = = =（最低乘数因子（最低乘数因子（最低乘数因子（最低乘数因子+ + + +附加因子）附加因子）附加因子）附加因子）VaRVaRVaRVa
13、Ruu其中，巴塞尔委员会规定，最低成熟因子为其中，巴塞尔委员会规定，最低成熟因子为其中，巴塞尔委员会规定，最低成熟因子为其中，巴塞尔委员会规定，最低成熟因子为3 3 3 3；附加因子；附加因子；附加因子；附加因子在最低成熟因子之上，取值在最低成熟因子之上，取值在最低成熟因子之上，取值在最低成熟因子之上，取值0-10-10-10-1之间；之间；之间；之间； VaR VaR VaR VaR的计算采用的计算采用的计算采用的计算采用99%99%99%99%的单尾置信区间，持有期为的单尾置信区间，持有期为的单尾置信区间，持有期为的单尾置信区间，持有期为10101010个营业日个营业日个营业日个营业日。u
14、u采用内部模型计算市场风险监管资本的银行应当对模型进采用内部模型计算市场风险监管资本的银行应当对模型进采用内部模型计算市场风险监管资本的银行应当对模型进采用内部模型计算市场风险监管资本的银行应当对模型进行事后检验，以检验并提高模型的准确性与可靠性。行事后检验，以检验并提高模型的准确性与可靠性。行事后检验，以检验并提高模型的准确性与可靠性。行事后检验，以检验并提高模型的准确性与可靠性。uu商业银行可以根据自身的风险偏好与风险管理策略，选择商业银行可以根据自身的风险偏好与风险管理策略，选择商业银行可以根据自身的风险偏好与风险管理策略，选择商业银行可以根据自身的风险偏好与风险管理策略，选择不同于计算
15、监管资本时所采用的置信区间与持有期。不同于计算监管资本时所采用的置信区间与持有期。不同于计算监管资本时所采用的置信区间与持有期。不同于计算监管资本时所采用的置信区间与持有期。2021/7/2317经风险调整的绩效评估经风险调整的绩效评估uu市场风险管理中，经风险调整的资本收益率计算市场风险管理中，经风险调整的资本收益率计算市场风险管理中，经风险调整的资本收益率计算市场风险管理中，经风险调整的资本收益率计算公式：公式：公式：公式：RAROC=RAROC=RAROC=RAROC=税后净利润税后净利润税后净利润税后净利润业务单位（或交易）业务单位（或交易）业务单位（或交易）业务单位（或交易）/ /
16、/ /经济资本经济资本经济资本经济资本业务单位（或交易）业务单位（或交易）业务单位（或交易）业务单位（或交易）uu经济增加值指商业银行在扣除资本成本之后所创经济增加值指商业银行在扣除资本成本之后所创经济增加值指商业银行在扣除资本成本之后所创经济增加值指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增值。造的价值增值。造的价值增值。造的价值增值。EVA=EVA=EVA=EVA=税后净利润税后净利润税后净利润税后净利润- - - -资本成本资本成本资本成本资本成本 = = = =税后净利润税后净利润税后净利润税后净利润- - - -经济资本经济资本经济资本经济资本资本预期收益率资本预期收益率资本预期收益率
17、资本预期收益率 = = = = （RAROC-RAROC-RAROC-RAROC-资本预期收益率）资本预期收益率）资本预期收益率）资本预期收益率）经济资本经济资本经济资本经济资本uuRAROCRAROCRAROCRAROC与经济增加值可用来评估投资组合、交易及与经济增加值可用来评估投资组合、交易及与经济增加值可用来评估投资组合、交易及与经济增加值可用来评估投资组合、交易及业务部门绩效业务部门绩效业务部门绩效业务部门绩效2021/7/2318下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ B ）。）。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险总敞口头寸反映整个货币组合
18、的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值寸之和之中的较大值（ B ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析缺口分析 B.久期分析久期分析C.外汇敞口分析外汇敞口分析 D.风险价值方法风险价值方法9.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型以下哪一个模型是针对市场风险的计
19、量模型?（ C ）A.Credit Metrics B.KMV模型模型C.VAR模型模型 D.高级计量法高级计量法2021/7/2319题型包括：填空、单选、多选、判断题型包括：填空、单选、多选、判断2021/7/2320操作风险识别操作风险识别uu操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、操作风险指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险。包括法信息科技系统及外部事件造成损失的风险。包括法信息科技系统及外部事件造成损失的风险。包括法信息科技系统及外部事件造成损失的风险。包括
20、法律风险，不包括声誉风险与战略风险。律风险，不包括声誉风险与战略风险。律风险，不包括声誉风险与战略风险。律风险，不包括声誉风险与战略风险。uu按人员因素、内部流程、系统缺陷与外部事件分为按人员因素、内部流程、系统缺陷与外部事件分为按人员因素、内部流程、系统缺陷与外部事件分为按人员因素、内部流程、系统缺陷与外部事件分为四类四类四类四类2021/7/2321操作风险的识别方法操作风险的识别方法 自我评估法指在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展自我评估法指在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展自我评估法指在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展自我评估法指在商业银行内部控制体系的基础上，通过开
21、展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。 因果分析模型：在综合自我评估结果与各类操作风险报告的基因果分析模型：在综合自我评估结果与各类操作风险报告的基因果分析模型：在综合自我评估结果与各类操作风险报告的基因果分析模型：在综
22、合自我评估结果与各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者间相互关联的多元失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者间相互关联的多元失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者间相互关联的多元失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者间相互关联的多元分布。分布。分布。分布。2021/7/2322操作风险的要素与原则操作风险的要素与原则uu操作风险的要素：操作风险的要素：操作风险的
23、要素：操作风险的要素：内部操作风险损失数据内部操作风险损失数据内部操作风险损失数据内部操作风险损失数据外部相关损失数据外部相关损失数据外部相关损失数据外部相关损失数据情景分析情景分析情景分析情景分析业务经营环境和内部控制因素业务经营环境和内部控制因素业务经营环境和内部控制因素业务经营环境和内部控制因素uu操作风险的原则：操作风险的原则：操作风险的原则：操作风险的原则：由表及里由表及里由表及里由表及里自下而上自下而上自下而上自下而上从已知到未知从已知到未知从已知到未知从已知到未知2021/7/2323操作风险的评估方法操作风险的评估方法uu自我评估法自我评估法自我评估法自我评估法商业银行的各个部
24、门依据内部控制制度、操作规程与政策，自主进商业银行的各个部门依据内部控制制度、操作规程与政策，自主进商业银行的各个部门依据内部控制制度、操作规程与政策，自主进商业银行的各个部门依据内部控制制度、操作规程与政策，自主进行风险评估，以找出本部门在内部控制与操作风险管理中存在的缺行风险评估，以找出本部门在内部控制与操作风险管理中存在的缺行风险评估，以找出本部门在内部控制与操作风险管理中存在的缺行风险评估，以找出本部门在内部控制与操作风险管理中存在的缺陷，并评估这些缺陷对银行自身的经营与业务活动可能产生的影响，陷，并评估这些缺陷对银行自身的经营与业务活动可能产生的影响，陷，并评估这些缺陷对银行自身的经
25、营与业务活动可能产生的影响，陷，并评估这些缺陷对银行自身的经营与业务活动可能产生的影响，进而为完善与提高操作风险管理水平提供指导进而为完善与提高操作风险管理水平提供指导进而为完善与提高操作风险管理水平提供指导进而为完善与提高操作风险管理水平提供指导。uu关键风险指标法关键风险指标法关键风险指标法关键风险指标法基于自我评估法与因果分析模型，选择已识别的主要操作风险因素，基于自我评估法与因果分析模型，选择已识别的主要操作风险因素，基于自我评估法与因果分析模型，选择已识别的主要操作风险因素，基于自我评估法与因果分析模型，选择已识别的主要操作风险因素，结合商业银行的内、外部操作风险损失数据形成统计分析
26、指标，评结合商业银行的内、外部操作风险损失数据形成统计分析指标，评结合商业银行的内、外部操作风险损失数据形成统计分析指标，评结合商业银行的内、外部操作风险损失数据形成统计分析指标，评估商业银行整体的操作风险水平。估商业银行整体的操作风险水平。估商业银行整体的操作风险水平。估商业银行整体的操作风险水平。操作风险指标遵循的原则：操作风险指标遵循的原则：操作风险指标遵循的原则：操作风险指标遵循的原则：l l相关性相关性相关性相关性l l可计量性可计量性可计量性可计量性l l风险敏感性风险敏感性风险敏感性风险敏感性l l实用性实用性实用性实用性2021/7/2324操作风险控制环境操作风险控制环境uu
27、公司治理公司治理公司治理公司治理操作风险管理委员会及操作风险管理部门操作风险管理委员会及操作风险管理部门操作风险管理委员会及操作风险管理部门操作风险管理委员会及操作风险管理部门业务部门业务部门业务部门业务部门内部审计部门内部审计部门内部审计部门内部审计部门uu内部控制内部控制内部控制内部控制uu合规文化合规文化合规文化合规文化uu信息系统信息系统信息系统信息系统2021/7/2325操作风险的缓释操作风险的缓释根据商业银行的资本金水平与操作风险管理能力，操作风险根据商业银行的资本金水平与操作风险管理能力，操作风险根据商业银行的资本金水平与操作风险管理能力，操作风险根据商业银行的资本金水平与操作
28、风险管理能力，操作风险划分为四类：划分为四类：划分为四类：划分为四类：可规避的操作风险可规避的操作风险可规避的操作风险可规避的操作风险可降低的操作风险可降低的操作风险可降低的操作风险可降低的操作风险可缓释的操作风险可缓释的操作风险可缓释的操作风险可缓释的操作风险应承担的操作风险应承担的操作风险应承担的操作风险应承担的操作风险uu连续营业方案连续营业方案连续营业方案连续营业方案uu商业保险商业保险商业保险商业保险uu业务外包业务外包业务外包业务外包2021/7/2326主要业务操作风险控制主要业务操作风险控制柜台业务柜台业务柜台业务柜台业务法人信贷业务法人信贷业务法人信贷业务法人信贷业务个人信贷
29、业务个人信贷业务个人信贷业务个人信贷业务资金交易业务资金交易业务资金交易业务资金交易业务代理业务代理业务代理业务代理业务2021/7/2327操作风险监测操作风险监测商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，商业银行通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，进而分析操作风险状况的并与同类金融机构进行横向比较，进而分析操作风险状况的并与同类金融机构进行横向比较，进而分析操作风险状况的并与同类金融机构进行横向比较，进而分析操作风险状况的变化趋势，
30、为操作风险提供早期预警。关键风险指标包括：变化趋势，为操作风险提供早期预警。关键风险指标包括：变化趋势，为操作风险提供早期预警。关键风险指标包括：变化趋势，为操作风险提供早期预警。关键风险指标包括：人员在当前部门的从业年限人员在当前部门的从业年限人员在当前部门的从业年限人员在当前部门的从业年限员工人均培训费用员工人均培训费用员工人均培训费用员工人均培训费用客户投诉占比客户投诉占比客户投诉占比客户投诉占比交易结果和财务核算结果间的不匹配占比交易结果和财务核算结果间的不匹配占比交易结果和财务核算结果间的不匹配占比交易结果和财务核算结果间的不匹配占比前后台交易的不匹配占比前后台交易的不匹配占比前后台
31、交易的不匹配占比前后台交易的不匹配占比系统故障时间系统故障时间系统故障时间系统故障时间系统数量系统数量系统数量系统数量但洗钱警报占比但洗钱警报占比但洗钱警报占比但洗钱警报占比2021/7/2328操作风险报告操作风险报告操作风险的报告路径：操作风险的报告路径：操作风险的报告路径：操作风险的报告路径：业务部门负责收集与操作风险有关的内部数据与信业务部门负责收集与操作风险有关的内部数据与信业务部门负责收集与操作风险有关的内部数据与信业务部门负责收集与操作风险有关的内部数据与信息，并报告至操作风险管理部门息，并报告至操作风险管理部门息，并报告至操作风险管理部门息，并报告至操作风险管理部门操作风险管理
32、部门汇总内外部风险信息，集中处理操作风险管理部门汇总内外部风险信息，集中处理操作风险管理部门汇总内外部风险信息，集中处理操作风险管理部门汇总内外部风险信息，集中处理评估，形成操作风险报告，并递交管理层。评估，形成操作风险报告，并递交管理层。评估，形成操作风险报告，并递交管理层。评估，形成操作风险报告，并递交管理层。操作风险包括的内容包括：操作风险包括的内容包括：操作风险包括的内容包括：操作风险包括的内容包括：uu风险状况风险状况风险状况风险状况uu损失时间损失时间损失时间损失时间uu诱因与对策诱因与对策诱因与对策诱因与对策uu关键风险指标关键风险指标关键风险指标关键风险指标uu资本金水平资本金
33、水平资本金水平资本金水平2021/7/2329操作风险资本计量操作风险资本计量标准法标准法标准法标准法uu将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数本要求系数本要求系数本要求系数，分别求出对应
34、的资本，最后加总八大类产品线的，分别求出对应的资本，最后加总八大类产品线的，分别求出对应的资本，最后加总八大类产品线的，分别求出对应的资本，最后加总八大类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。高级计量法高级计量法高级计量法高级计量法uu高级计量法指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及高级计量法指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及高级计量法指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及高级计量法指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性与定
35、量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管定性与定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管定性与定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管定性与定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。资本要求。资本要求。资本要求。替代标准法替代标准法替代标准法替代标准法uu替代标准法是介于标准法与高级计量法之间的过度方法。替代标准法是介于标准法与高级计量法之间的过度方法。替代标准法是介于标准法与高级计量法之间的过度方法。替代标准法是介于标准法与高级计量法之间的过度方法。uu替代标准法除零售银行与商业银行业务条线的总收入用前三年替代标准法除零售银行与商业银行业务条线的总
36、收入用前三年替代标准法除零售银行与商业银行业务条线的总收入用前三年替代标准法除零售银行与商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与贷款余额的算术平均数与贷款余额的算术平均数与贷款余额的算术平均数与3.5%3.5%3.5%3.5%的乘积替代外，替代标准法的业务的乘积替代外，替代标准法的业务的乘积替代外，替代标准法的业务的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数、监管资本计算方法与标准法完全条线归类原则、对应系数、监管资本计算方法与标准法完全条线归类原则、对应系数、监管资本计算方法与标准法完全条线归类原则、对应系数、监管资本计算方法与标准法完全相同相同相同相同2021/7/2
37、330关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（ C ）。）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险
38、束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金在操作风险经济资本计量的方法中，（在操作风险经济资本计量的方法中，（ D ）是指商业银行在）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法内部评级法B.基本指标法基本指标法C.标准法标准法D.高级计量法高级计量法2021/7/2331巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经中为商业
39、银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ A ）。）。A.高级计量法高级计量法 B.标准法标准法C.基本指标法基本指标法 D.内部评级法内部评级法20052005年年6 6月月1717日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的，包括万事达、维萨等机构在内的40004000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ B B ）引发的风险。）引发的风险。A.A.人
40、员因素人员因素B.B.系统缺陷系统缺陷C.C.内部流程内部流程D.D.外部事件外部事件2021/7/2332题型包括：填空、单选、多选、判断题型包括：填空、单选、多选、判断2021/7/2333uu对流动性风险的识别与分析，必须兼顾资产流动性对流动性风险的识别与分析，必须兼顾资产流动性对流动性风险的识别与分析，必须兼顾资产流动性对流动性风险的识别与分析，必须兼顾资产流动性与负债流动性两个方面，即流动性集中反映了商业与负债流动性两个方面，即流动性集中反映了商业与负债流动性两个方面，即流动性集中反映了商业与负债流动性两个方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡情况，体现资产流动性与负债银行资
41、产负债的均衡情况，体现资产流动性与负债银行资产负债的均衡情况，体现资产流动性与负债银行资产负债的均衡情况，体现资产流动性与负债流动性的两个方面。流动性的两个方面。流动性的两个方面。流动性的两个方面。资产流动性指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或资产流动性指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或资产流动性指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或资产流动性指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况进行出售，反映了商业银行在无损失或在不贬值的情况进行出售，反映了商业银行在无损失或在不贬值的情况进行出售，反映了商业银行在无损失或在不贬值的情况进行出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速
42、便显得的能力。微小损失情况下迅速便显得的能力。微小损失情况下迅速便显得的能力。微小损失情况下迅速便显得的能力。巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：uu具有最高流动性的资产，如现金、政府债券具有最高流动性的资产，如现金、政府债券具有最高流动性的资产，如现金、政府债券具有最高流动性的资产，如现金、政府债券uu其他可在市场上交易的证券。如股票、同业拆借其他可在市场上交易的证券。如股票、同业拆借其他可在市场上交易的证券。如股票、同业拆借其他可在市场上交易的证券。如股票、同业拆借u
43、u可出售的贷款组合可出售的贷款组合可出售的贷款组合可出售的贷款组合uu流动性最差的资产，如无法出售的贷款，房产及子公流动性最差的资产，如无法出售的贷款，房产及子公流动性最差的资产，如无法出售的贷款，房产及子公流动性最差的资产，如无法出售的贷款，房产及子公司投资等司投资等司投资等司投资等2021/7/2334负债流动性指商业银行能够随时以合理的成本吸收客负债流动性指商业银行能够随时以合理的成本吸收客负债流动性指商业银行能够随时以合理的成本吸收客负债流动性指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在户存款或从市场获
44、得需要的资金，反映了商业银行在户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：巴塞尔委员会将资产按流动性高低分为四类：uu零售客户对商业银行的风险状况与利率水平缺乏敏零售客户对商业银行的风险状况与利率水平缺乏敏零售客户对商业银行的风险状况与利率水平缺乏敏零售客户对商业银行的风险状况与利率水平缺乏敏感性，零售存款相
45、对稳定，是核心存款的重要组成感性，零售存款相对稳定，是核心存款的重要组成感性，零售存款相对稳定，是核心存款的重要组成感性，零售存款相对稳定，是核心存款的重要组成部分部分部分部分uu公司公司公司公司/ / / /机构客户可通过多种渠道了解商业银行的经机构客户可通过多种渠道了解商业银行的经机构客户可通过多种渠道了解商业银行的经机构客户可通过多种渠道了解商业银行的经营状况。例如通过商业银行发行的债券和票据在营状况。例如通过商业银行发行的债券和票据在营状况。例如通过商业银行发行的债券和票据在营状况。例如通过商业银行发行的债券和票据在二级市场的成交量与成交价格，能够对商业银行的二级市场的成交量与成交价格
46、，能够对商业银行的二级市场的成交量与成交价格，能够对商业银行的二级市场的成交量与成交价格，能够对商业银行的风险状况作出判断，进而决定存款的额度与取向。风险状况作出判断，进而决定存款的额度与取向。风险状况作出判断，进而决定存款的额度与取向。风险状况作出判断，进而决定存款的额度与取向。2021/7/2335资产负债期限结构资产负债期限结构uu资产负债期限结构指在未来特定的时段内，到期资产（现金资产负债期限结构指在未来特定的时段内，到期资产（现金资产负债期限结构指在未来特定的时段内，到期资产（现金资产负债期限结构指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。流入）与到期
47、负债（现金流出）的构成状况。流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。uu到期资产与到期负债的到期日与规模都应当匹配；如果不匹到期资产与到期负债的到期日与规模都应当匹配；如果不匹到期资产与到期负债的到期日与规模都应当匹配；如果不匹到期资产与到期负债的到期日与规模都应当匹配；如果不匹配则形成资产负债的期限错配，形成流动性风险。配则形成资产负债的期限错配，形成流动性风险。配则形成资产负债的期限错配，形成流动性风险。配则形成资产负债的期限错配，形成流动性风险。资产负债币种结构资产负债币种结构uu对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限对于从事国际业务
48、的商业银行而言，多币种的资产负债期限对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险的复杂程度。结构增加了流动性风险的复杂程度。结构增加了流动性风险的复杂程度。结构增加了流动性风险的复杂程度。uu本国或国际市场出现异常情况时，外币债权方通常因为对债本国或国际市场出现异常情况时，外币债权方通常因为对债本国或国际市场出现异常情况时，外币债权方通常因为对债本国或国际市场出现异常情况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够的了解并且无法对市场发展做出正确判断时，务方缺乏足够的了解并且无法对市场发展做出正确判断时，务方缺乏足够的了
49、解并且无法对市场发展做出正确判断时，务方缺乏足够的了解并且无法对市场发展做出正确判断时，则要求债务方提前偿付债务。则要求债务方提前偿付债务。则要求债务方提前偿付债务。则要求债务方提前偿付债务。uu从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。债期限结构。债期限结构。债期限结构。2021/7/2336资产负债分布结构资产负债分布结构uu商业银行应理解限额管理的深刻含义，尽可能降低其资金商业银行应理解限额管理的深刻含义，尽可能
50、降低其资金商业银行应理解限额管理的深刻含义，尽可能降低其资金商业银行应理解限额管理的深刻含义，尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债，以获得稳定来源和使用的同质性，形成合理的资产负债，以获得稳定来源和使用的同质性，形成合理的资产负债，以获得稳定来源和使用的同质性，形成合理的资产负债，以获得稳定的，多样化的现金流量最大程度的降低流动性风险。的，多样化的现金流量最大程度的降低流动性风险。的，多样化的现金流量最大程度的降低流动性风险。的，多样化的现金流量最大程度的降低流动性风险。流动性比率流动性比率/指标法指标法uu流动性比率流动性比率流动性比率流动性比率/ / / /指标法是各国监
51、管当局与商业银行广泛使用指标法是各国监管当局与商业银行广泛使用指标法是各国监管当局与商业银行广泛使用指标法是各国监管当局与商业银行广泛使用的流动性风险评估方法的流动性风险评估方法的流动性风险评估方法的流动性风险评估方法。商业银行。商业银行。商业银行。商业银行可以根据自身的业务规可以根据自身的业务规可以根据自身的业务规可以根据自身的业务规模与特色设定多种流动性比率模与特色设定多种流动性比率模与特色设定多种流动性比率模与特色设定多种流动性比率/ / / /指标。常用指标。常用指标。常用指标。常用比率指标：比率指标：比率指标：比率指标：现金头寸指标现金头寸指标现金头寸指标现金头寸指标核心存款指标核心
52、存款指标核心存款指标核心存款指标贷款总额与总资产的比率贷款总额与总资产的比率贷款总额与总资产的比率贷款总额与总资产的比率贷款总额与核心存款的比率贷款总额与核心存款的比率贷款总额与核心存款的比率贷款总额与核心存款的比率2021/7/2337现金流法现金流法uu通过一定时期内现金流入（资金来源）与现金流出（资金通过一定时期内现金流入（资金来源）与现金流出（资金通过一定时期内现金流入（资金来源）与现金流出（资金通过一定时期内现金流入（资金来源）与现金流出（资金使用）的分析与预测评估商业银行短期内的流动性状况。使用）的分析与预测评估商业银行短期内的流动性状况。使用）的分析与预测评估商业银行短期内的流动
53、性状况。使用）的分析与预测评估商业银行短期内的流动性状况。uu现金流入与现金流出的差异用现金流入与现金流出的差异用现金流入与现金流出的差异用现金流入与现金流出的差异用“剩余剩余剩余剩余”和和和和“赤字赤字赤字赤字”表示：表示：表示：表示：当资金来源大于资金使用，出现资金剩余，表明商当资金来源大于资金使用，出现资金剩余，表明商当资金来源大于资金使用，出现资金剩余，表明商当资金来源大于资金使用，出现资金剩余，表明商业银行流动性相对充足业银行流动性相对充足业银行流动性相对充足业银行流动性相对充足当资金来源小于资金使用，出现资金赤字，表明很当资金来源小于资金使用，出现资金赤字，表明很当资金来源小于资金
54、使用，出现资金赤字，表明很当资金来源小于资金使用，出现资金赤字，表明很可能面临商业银行流动性风险可能面临商业银行流动性风险可能面临商业银行流动性风险可能面临商业银行流动性风险2021/7/2338其他流动性评估方法其他流动性评估方法uu缺口分析法缺口分析法缺口分析法缺口分析法uu缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况的较好方法。的较好方法。的较好方法。的较好方法。uu缺口分析法针对未来特定时期内，计算到期资产（现金流缺口分析法针对未来
55、特定时期内，计算到期资产（现金流缺口分析法针对未来特定时期内，计算到期资产（现金流缺口分析法针对未来特定时期内，计算到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，入）与到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，入）与到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，入）与到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。uu融资缺口融资缺口融资缺口融资缺口= = = =贷款平均额贷款平均额贷款平均额贷款
56、平均额- - - -核心存款平均额核心存款平均额核心存款平均额核心存款平均额uu若缺口为正，商业银行需要出售流动性资产或者在资金市若缺口为正，商业银行需要出售流动性资产或者在资金市若缺口为正，商业银行需要出售流动性资产或者在资金市若缺口为正，商业银行需要出售流动性资产或者在资金市场进行融资。场进行融资。场进行融资。场进行融资。uu融资缺口融资缺口融资缺口融资缺口=-=-=-=-流动性资产流动性资产流动性资产流动性资产+ + + +借入资金借入资金借入资金借入资金uu借入资金借入资金借入资金借入资金= = = =贷款平均额贷款平均额贷款平均额贷款平均额- - - -核心存款平均额核心存款平均额核
57、心存款平均额核心存款平均额+ + + +流动性资产流动性资产流动性资产流动性资产2021/7/2339uu久期分析法久期分析法久期分析法久期分析法uu利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化进而造成流动性状况发生变化。变化进而造成流动性状况发生变化。变化进而造成流动性状况发生变化。变化进而造成流动性状况发生变化。uu因此商业银行可以通过久期分析法，评估利率变因此商业银行可以通过久期分析法，评估利率变因此商业银行可以通过久期分析法，评估利率变因此商业银行可以通过久期
58、分析法，评估利率变化对商业银行流动性状况的影响化对商业银行流动性状况的影响化对商业银行流动性状况的影响化对商业银行流动性状况的影响2021/7/2340uu久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响：动性状况的影响：动性状况的影响：动性状况的影响：uu久期缺口为正值：久期缺口为正值：久期缺口为正值：久期缺口为正值：市场利率下降，资产价值增加的幅度大于负债价值市场利率下降，资产价值增加的幅度大于负债价值市场利率下降，资产价值增
59、加的幅度大于负债价值市场利率下降，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性增强增加的幅度，流动性增强增加的幅度，流动性增强增加的幅度，流动性增强市场利率上升，资产价值减少的幅度大于负债价值市场利率上升，资产价值减少的幅度大于负债价值市场利率上升，资产价值减少的幅度大于负债价值市场利率上升，资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性减弱减少的幅度，流动性减弱减少的幅度，流动性减弱减少的幅度，流动性减弱uu久期缺口为负值久期缺口为负值久期缺口为负值久期缺口为负值市场利率下降，流动性随之减弱市场利率下降，流动性随之减弱市场利率下降，流动性随之减弱市场利率下降，流动性随之减弱市场利率上升
60、，流动性随之增强市场利率上升，流动性随之增强市场利率上升，流动性随之增强市场利率上升，流动性随之增强uu久期缺口为零久期缺口为零久期缺口为零久期缺口为零利率对银行流动性没有影响利率对银行流动性没有影响利率对银行流动性没有影响利率对银行流动性没有影响uu久期缺口绝对值越大，利率变化对资产价值变动与负债价久期缺口绝对值越大，利率变化对资产价值变动与负债价久期缺口绝对值越大，利率变化对资产价值变动与负债价久期缺口绝对值越大，利率变化对资产价值变动与负债价值变动的影响也越大，对其流动性的影响越显著值变动的影响也越大，对其流动性的影响越显著值变动的影响也越大，对其流动性的影响越显著值变动的影响也越大，对
61、其流动性的影响越显著2021/7/2341流动性风险预警流动性风险预警uu商业银行除了满足外部监管机构对流动性比率商业银行除了满足外部监管机构对流动性比率商业银行除了满足外部监管机构对流动性比率商业银行除了满足外部监管机构对流动性比率/ / / /指指指指标的强制要求外，如果其他财务指标与风险指标标的强制要求外，如果其他财务指标与风险指标标的强制要求外，如果其他财务指标与风险指标标的强制要求外，如果其他财务指标与风险指标超出了预定的合理范围，且处理不当，也可能导超出了预定的合理范围，且处理不当，也可能导超出了预定的合理范围，且处理不当，也可能导超出了预定的合理范围，且处理不当，也可能导致流动性
62、风险恶化，甚至引发流动性危机。致流动性风险恶化，甚至引发流动性危机。致流动性风险恶化，甚至引发流动性危机。致流动性风险恶化，甚至引发流动性危机。内部指标内部指标内部指标内部指标外部指标外部指标外部指标外部指标融资指标融资指标融资指标融资指标2021/7/2342压力测试压力测试uu商业银行除了监测在正常条件下的资金净需求外，商业银行除了监测在正常条件下的资金净需求外，商业银行除了监测在正常条件下的资金净需求外，商业银行除了监测在正常条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况还有必要定
63、期进行压力测试，根据不同的假设情况进行流动性的测算，以保证商业银行储备足够的流进行流动性的测算，以保证商业银行储备足够的流进行流动性的测算，以保证商业银行储备足够的流进行流动性的测算，以保证商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。动性来应付可能出现的各种极端情况。动性来应付可能出现的各种极端情况。动性来应付可能出现的各种极端情况。uu压力测试的方面可以包括：压力测试的方面可以包括：压力测试的方面可以包括：压力测试的方面可以包括：存贷款基准利率连续累计上调存贷款基准利率连续累计上调存贷款基准利率连续累计上调存贷款基准利率连续累计上调250250250250个基点个基点个基点个基点市
64、场收益率提高市场收益率提高市场收益率提高市场收益率提高/ / / /降低降低降低降低50%50%50%50%持有主要外币对本币升值持有主要外币对本币升值持有主要外币对本币升值持有主要外币对本币升值/ / / /贬值贬值贬值贬值20%20%20%20%重要行业原材料重要行业原材料重要行业原材料重要行业原材料/ / / /销售价格上下波幅超过销售价格上下波幅超过销售价格上下波幅超过销售价格上下波幅超过50%50%50%50%GDPGDPGDPGDP、CPICPICPICPI、失业率等重要宏观经济指标上下、失业率等重要宏观经济指标上下、失业率等重要宏观经济指标上下、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超
65、过波幅超过波幅超过波幅超过20%20%20%20%2021/7/2343情景分析情景分析uu情景分析有助于商业银行预测在多种风险因素共同情景分析有助于商业银行预测在多种风险因素共同情景分析有助于商业银行预测在多种风险因素共同情景分析有助于商业银行预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。商业银行将面临的市场条件分为：商业银行将面临的市场条件分为：商业银行将面临的市场条件分为：商业银行将面临的市场条件分为：正常正常正常正常最好最好最好最好最坏
66、最坏最坏最坏uu在流动性风险情境中，分析正常情况下的现金流量在流动性风险情境中，分析正常情况下的现金流量在流动性风险情境中，分析正常情况下的现金流量在流动性风险情境中，分析正常情况下的现金流量变化最重要。变化最重要。变化最重要。变化最重要。2021/7/2344流动性风险管理的方法流动性风险管理的方法uu对本币的流动性风险管理对本币的流动性风险管理对本币的流动性风险管理对本币的流动性风险管理设定相应的比率设定相应的比率设定相应的比率设定相应的比率/ / / /指标，判断流动性的变化趋势指标，判断流动性的变化趋势指标，判断流动性的变化趋势指标，判断流动性的变化趋势计算商业银行总的流动性需求，等于
67、负债流动性需求计算商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求计算商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求计算商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产流动性需求加上资产流动性需求加上资产流动性需求加上资产流动性需求商业银行的负债流动性需求。商业银行的存商业银行的负债流动性需求。商业银行的存商业银行的负债流动性需求。商业银行的存商业银行的负债流动性需求。商业银行的存款分为：款分为：款分为：款分为：l l敏感负债敏感负债敏感负债敏感负债l l脆弱负债脆弱负债脆弱负债脆弱负债l l核心存款核心存款核心存款核心存款2021/7/2345商业银行总的流动性需求。商业银行总的流动性需求。商业银行
68、总的流动性需求。商业银行总的流动性需求。商业银行的存款商业银行的存款商业银行的存款商业银行的存款分为：分为：分为：分为：商业银行资金管理员根据以划定的资金期限，计算现商业银行资金管理员根据以划定的资金期限，计算现商业银行资金管理员根据以划定的资金期限，计算现商业银行资金管理员根据以划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情境可能发生的概金流量头寸剩余或不足，结合不同情境可能发生的概金流量头寸剩余或不足，结合不同情境可能发生的概金流量头寸剩余或不足，结合不同情境可能发生的概率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口。率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口。率，获得特定时段内商业银行的流动
69、性缺口。率，获得特定时段内商业银行的流动性缺口。2021/7/2346uu对外币的流动性风险管理对外币的流动性风险管理对外币的流动性风险管理对外币的流动性风险管理明确外币流动性的管理架构，将流动性管理的权限集明确外币流动性的管理架构，将流动性管理的权限集明确外币流动性的管理架构，将流动性管理的权限集明确外币流动性的管理架构，将流动性管理的权限集中在总部，或下放到货币放行国的分行，赋予总部最中在总部，或下放到货币放行国的分行，赋予总部最中在总部，或下放到货币放行国的分行，赋予总部最中在总部，或下放到货币放行国的分行，赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权利终的监督和控制全球流动性的权利终的监督和
70、控制全球流动性的权利终的监督和控制全球流动性的权利制定各种货币的流动性管理政策制定各种货币的流动性管理政策制定各种货币的流动性管理政策制定各种货币的流动性管理政策制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，方式分制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，方式分制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，方式分制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，方式分为两种：为两种：为两种：为两种：uu使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币，或使用该外汇的备用资源。币，或使用该外汇的备用资源。币，或使用
71、该外汇的备用资源。币，或使用该外汇的备用资源。uu管理者根据某种外币在流动性需求中占有较管理者根据某种外币在流动性需求中占有较管理者根据某种外币在流动性需求中占有较管理者根据某种外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用金流动性高比例的情况，为其建立单独的备用金流动性高比例的情况，为其建立单独的备用金流动性高比例的情况，为其建立单独的备用金流动性安排安排安排安排2021/7/2347uu制定流动性应急计划制定流动性应急计划制定流动性应急计划制定流动性应急计划危机处理方案危机处理方案危机处理方案危机处理方案弥补现金流不足的工作程序弥补现金流不足的工作程序弥补现金流不足的工作程序弥补
72、现金流不足的工作程序uu商业银行除了借鉴商业银行除了借鉴商业银行除了借鉴商业银行除了借鉴 和掌握先进的流动性管理知识与技术外，和掌握先进的流动性管理知识与技术外，和掌握先进的流动性管理知识与技术外，和掌握先进的流动性管理知识与技术外，针对我国当前的形式还应该注意的风险管理要求包括：针对我国当前的形式还应该注意的风险管理要求包括：针对我国当前的形式还应该注意的风险管理要求包括：针对我国当前的形式还应该注意的风险管理要求包括：提高流动性管理的预见性提高流动性管理的预见性提高流动性管理的预见性提高流动性管理的预见性建立多层次的流动性屏障建立多层次的流动性屏障建立多层次的流动性屏障建立多层次的流动性屏
73、障通过金融市场控制风险通过金融市场控制风险通过金融市场控制风险通过金融市场控制风险2021/7/2348我国监管部门要求，商业银行我国监管部门要求，商业银行流动性比率指标流动性比率指标不得低于不得低于25%25%，商业银行商业银行存贷比存贷比不得超过不得超过75%75%。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( ( C )C )。 A A、久期缺口、久期缺口 B B、现金缺口、现金缺口C C、融资缺口、融资缺口 D D、信贷缺口、信贷缺口下列（下列（ C ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A
74、.现金头寸指标现金头寸指标B.核心存款比例核心存款比例C.易变负债与总资产的比率易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率流动资产与总资产的比率2021/7/2349题型包括：单选、多选题型包括：单选、多选2021/7/2350声誉风险管理的内容及作用声誉风险管理的内容及作用uu有效的声誉风险管理体系应重点强调：有效的声誉风险管理体系应重点强调：有效的声誉风险管理体系应重点强调：有效的声誉风险管理体系应重点强调：明确商业银行的战略愿景和价值理念明确商业银行的战略愿景和价值理念明确商业银行的战略愿景和价值理念明确商业银行的战略愿景和价值理念有明确记载的声誉风险管理政策和流程有明确记载的声誉
75、风险管理政策和流程有明确记载的声誉风险管理政策和流程有明确记载的声誉风险管理政策和流程深入理解不同利益持有者对自身的期望值深入理解不同利益持有者对自身的期望值深入理解不同利益持有者对自身的期望值深入理解不同利益持有者对自身的期望值培养开放、互信、互助的机构文化培养开放、互信、互助的机构文化培养开放、互信、互助的机构文化培养开放、互信、互助的机构文化建立强大的、动态的风险管理系统建立强大的、动态的风险管理系统建立强大的、动态的风险管理系统建立强大的、动态的风险管理系统建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正建立
76、学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正建立公平的奖惩机制建立公平的奖惩机制建立公平的奖惩机制建立公平的奖惩机制用自身的价值理念，道德规范影响客户用自身的价值理念，道德规范影响客户用自身的价值理念，道德规范影响客户用自身的价值理念，道德规范影响客户建立公开诚恳的内部交流机制建立公开诚恳的内部交流机制建立公开诚恳的内部交流机制建立公开诚恳的内部交流机制有明确记载的危机处理有明确记载的危机处理有明确记载的危机处理有明确记载的危机处理/ / / /处理流程处理流程处理流程处理流程2021/7/2351声誉风险管理的基本做法声誉风险管理的基本做法uu明确董事会与高级管理层的责任明确董事会与高级管理层的责
77、任明确董事会与高级管理层的责任明确董事会与高级管理层的责任uu建立清晰的声誉风险管理流程建立清晰的声誉风险管理流程建立清晰的声誉风险管理流程建立清晰的声誉风险管理流程uu采用恰当的声誉风险管理方法采用恰当的声誉风险管理方法采用恰当的声誉风险管理方法采用恰当的声誉风险管理方法uu董事会与高级管理层的责任董事会与高级管理层的责任董事会与高级管理层的责任董事会与高级管理层的责任制定商业银行风险管理政策与操作流程制定商业银行风险管理政策与操作流程制定商业银行风险管理政策与操作流程制定商业银行风险管理政策与操作流程制定相关的危机处理程序制定相关的危机处理程序制定相关的危机处理程序制定相关的危机处理程序对
78、声誉风险进行情景分析与压力测试对声誉风险进行情景分析与压力测试对声誉风险进行情景分析与压力测试对声誉风险进行情景分析与压力测试定期审核声誉风险管理政策定期审核声誉风险管理政策定期审核声誉风险管理政策定期审核声誉风险管理政策2021/7/2352声誉风险识别的核心在于（声誉风险识别的核心在于（ B B ）。）。A A、精确预测声誉风险发生的时间、精确预测声誉风险发生的时间B B、正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能、正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素威胁商业银行声誉的因素C C、识别声誉风险所采用的统计方法、识别声誉风险所采用的统计方法D D、管理层指定的风险
79、管理政策、管理层指定的风险管理政策2021/7/2353声誉危机管理规划声誉危机管理规划预先制定战略性的危机管理规划预先制定战略性的危机管理规划预先制定战略性的危机管理规划预先制定战略性的危机管理规划提高日常解决问题的能力提高日常解决问题的能力提高日常解决问题的能力提高日常解决问题的能力危机现场处理危机现场处理危机现场处理危机现场处理提高发言人的沟通能力提高发言人的沟通能力提高发言人的沟通能力提高发言人的沟通能力危机处理过程中的持续沟通危机处理过程中的持续沟通危机处理过程中的持续沟通危机处理过程中的持续沟通管理危机过程中的信息交流管理危机过程中的信息交流管理危机过程中的信息交流管理危机过程中的
80、信息交流模拟训练和演戏模拟训练和演戏模拟训练和演戏模拟训练和演戏2021/7/2354战略风险管理战略风险管理uu战略风险指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的战略风险指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的战略风险指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的战略风险指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不恰当的发展规划与战略决策给商业银行造成损过程中，因不恰当的发展规划与战略决策给商业银行造成损过程中，因不恰当的发展规划与战略决策给商业银行造成损过程中，因不恰当的发展规划与战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。失或不利影响的风险。失或不利影响的风险。失或不利影
81、响的风险。uu商业银行战略风险管理有双重内涵：商业银行战略风险管理有双重内涵：商业银行战略风险管理有双重内涵：商业银行战略风险管理有双重内涵：银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估银行既定的战略目标、可利用资源，系统识别和评估银行既定的战略目标、可利用资源，系统识别和评估银行既定的战略目标、可利用资源，系统识别和评估银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中的潜在风险，并采取科学的决发展规划和实施方案中的潜在风险，并采取科学的
82、决发展规划和实施方案中的潜在风险，并采取科学的决发展规划和实施方案中的潜在风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失银行从长远、战略角度，良好的规划和实施信用、市银行从长远、战略角度，良好的规划和实施信用、市银行从长远、战略角度，良好的规划和实施信用、市银行从长远、战略角度，良好的规划和实施信用、市场、操作、流动性及声誉风险管理，确保银行健康、场、操作、流动性及声誉风险管理，确保银行健康、场、操作、流动性及声誉风险管理，确保银行健康、
83、场、操作、流动性及声誉风险管理，确保银行健康、持久运营。持久运营。持久运营。持久运营。2021/7/2355题型包括：填空、单选、多选、判断题型包括：填空、单选、多选、判断2021/7/2356我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ C ）。）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序和决策程序B.明确股东。董事、监事和高级管理人员的权利、义务明确股东。董事、监事和高级管理人员的权
84、利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度建立完善的信息报告和信息披露制度下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( B )。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是信息披露是巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一提出的三大支柱之一C.市场约束是市场约束是巴塞尔新资本协议巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险2021/7/2357结束2021/7/2358
