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1、 多元统计分析n Multivariate Statistical Analysis 第一章 绪论 1 引言n多元统计分析是研究多个随机变量之间相互依赖关系以及内在统计规律性的一门统计学科；是讨论多元随机变量的理论和方法的总称。n一 .发展n1928年,Wishart nFisher,Hotelling,Roy,许宝禄等n70年代初,在我国开始发展二、内容（研究目标） n（1）多元正态总体的统计推断n 参数估计；假设检验n 非参数统计推断的发展？n（2）简化数据结构n 主成分分析；因子分析；对应分析n（3）分类与分组n 聚类分析；判别分析n（4）变量间的相互关系n 回归分析；典型相关分析三.应
2、用n教育学、医学、气象学、环境科学、地质学、考古学、服装工业、经济学、农业、社会科学、文学等各个自然科学和社会科学领域。四、参考教材n1、方开泰， 实用多元统计分析， 华东师范大学出版社，1989n2、 王学民，应用多元分析，上海财经大学出版社，1999n3、 Richad A Johnson, Dean W Wichen著，陆璇译n 实用多元统计分析，清华大学出版社，2001年 n4、高惠璇等编译， SAS系统SAS/SAT软件使用手册，n 中国统计出版社，1997年n统计软件统计软件：SAS，S-PLUS，R，SPSS等2多元统计数据的图表示法n一、轮廓图12345406080100121
3、112二、雷达图物理政治语文外语数学112三、调和曲线图四、散布图矩阵五、其他nChernoff (1973) 脸谱图 n例：某公司在整个时期内的财务情况。参考文献nEveritt, B. Graphical Techniques for Multivariate Data. New York: North-Holland. 1978*课外拓展1n1、说明调和曲线的来由、性质及绘制方法n（利用SAS编程）n2、作以上各种图形对数据是否有一定的要求？n3、比较不同图形的优、缺点。Ch2 多元正态分布及参数的估计n 1 随机向量随机向量 n一、随机向量的分布一、随机向量的分布 (自学自学)n 联合
4、分布、合分布、边缘分布、条件分布、独立性分布、条件分布、独立性n *课外拓展2n对给定的定的边缘分布，如何分布，如何寻找找联合分布？合分布？n n 连接函数接函数 （Copula)n现代金融风险管理中的应用二、随机向量的数字特征二、随机向量的数字特征三.均值向量和协方差阵的性质2多元正态分布的定义与基本性质三、例子n例2.1（二元正态分布）n例2.2 （二元正态密度曲线和等高线）ntitle2 相关系数r=0,a1=a2=1;ndata normal1;n a=1;b=1; r=0;n a2=sqrt(a);b2=sqrt(b); p2=2*3.1415926;n d=1-r*r;d2=sqr
5、t(d)*a2*b2;n do x=-3 to 3 by 0.1;n do y=-3 to 3 by 0.1;n z1=exp(-x*x/a-y*y/b+2*r*x*y/(a2*b2)/d);n z=z1/(p2*d2);n output;n end;n end;n keep x y z;nrun;nproc g3d data=normal1;n plot y*x=z / name=GB0309 rotate=-30 /* ctop=black cbottom=black */n xticknum=7 n yticknum=7; nrun;nproc gcontour data=normal1;n plot y*x=z;nrun;作业：n习题1.1，2.1
