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1、LOGOLOGO外汇市场交易例题外汇市场交易例题外汇市场交易课件远期汇率计算远期汇率计算例1：美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，一个月期美元/日元的远期汇率是多少？外汇市场交易课件Spot USD/DEM =1.4750 USD DEPO 1Month 3.25/3.375% DEM DEPO 1Month 9.815/9.94%计算USD/DEM spot/1month 掉期率？外汇市场交易课件远期外汇交易远期外汇交易例:2：某日本出口商向美国进口商出口价值10万美元商品，3个月后付款，双方签订货物买卖合约时汇价为USD1=
2、JPY87. 65-75，三个月远期汇价为USD1=JPY87. 10-30。若三个月后，市场汇价变为USD1=JPY83.40-50。问（1）出口商不签订远期合同，三个月后在即期市场上兑换日元比合同签定时兑换日元损失多少？（2）如何保值？采取保值措施后兑换日元比三个月后在即期市场兑换少损失多少？外汇市场交易课件练习：1998年10月外汇市场行情为即期汇率USD/DEM=1.9610/20，3个月远期升贴水点数30/24。假设一美国进口商从德国进口价值500万马克的设备，3个月后付马克。若美国进口商预测3个月后USD/DEM将贬值为1.9550/60。试计算：1.美国进口商3个月后支付马克比现
3、在支付马克将多支付多少？2.美国进口商如何利用远期外汇市场保值？ 外汇市场交易课件掉期交易掉期交易例3：我国某银行在3个月后应向外支付10万英镑，同时1个月后将收到另一笔英镑收入10万。外汇市场GBP/CNY行情如下： Spot 10.5943/61； 30-day F 10.5863/7790-day F 10.5785/96； 如何掉期保值？ 外汇市场交易课件套汇套汇例4：纽约USD1=GBP0.5700/20 伦敦GBP1=HKD12.45/69 香港USD1=HKD7.3500/700 投资者使用1000万港元如何套汇获益？外汇市场交易课件练习： 香港 GBP1=HKD12.5010-
4、20 伦敦 GBP1=DEM2.5670-85 法兰克福 HKD1=DEM0.2020-30持有英镑100万如何套汇获利？外汇市场交易课件例5：美国1年期债券利率8%，英国年期债券利率10%，纽约外汇市场GBP1=USD1.7300-20,1年远期英镑贴水20-10，套利者持有100万元美元套利获利多少？外汇市场交易课件练习：K公司可能借入年利率为5%的1000万美元，它可以把该笔资金投入购买加拿大元且年利率为10%，借期为半年。当时外汇市场即期汇率CAD1=USD0.9660/0.9680，180天升贴水120/70，半年后汇率变为CAD1=USD0.9120/0.9180,根据已知条件，K公司应该借入美元投资购买加拿大元吗？抛补套利的美元损益会是多少？外汇市场交易课件
