《深圳证券交易所融资融券技术系统测试方案介绍》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳证券交易所融资融券技术系统测试方案介绍（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、融资融券技术系统测试方案介绍电脑工程部电脑工程部目录n概述概述n测试申请测试申请n测试安排测试安排n仿真测试要求仿真测试要求n测试注意事项测试注意事项概述n融资融券技术系统测试，在本所交易独立测试系统上进行融资融券技术系统测试，在本所交易独立测试系统上进行n测试涵盖融资融券交易结算主要业务环节，涉及交易所、测试涵盖融资融券交易结算主要业务环节，涉及交易所、结算公司、通信公司、证券公司等各方系统的技术测试结算公司、通信公司、证券公司等各方系统的技术测试n通过模拟一段时间的业务运行，全面验证各相关证券公司通过模拟一段时间的业务运行，全面验证各相关证券公司融资融券技术系统和具体业务功能、流程的一致性
2、，以及融资融券技术系统和具体业务功能、流程的一致性，以及业务持续运作的通畅性业务持续运作的通畅性n对于达到测试标准的会员，本所和中国结算深圳分公司将对于达到测试标准的会员，本所和中国结算深圳分公司将向会员出具融资融券技术系统测试报告，并上报中国证监向会员出具融资融券技术系统测试报告，并上报中国证监会相关部门。会相关部门。 目录n概述概述n测试申请测试申请n测试安排测试安排n仿真测试要求仿真测试要求n测试注意事项测试注意事项测试申请n会员有测试需求即可向本所提交测试申请会员有测试需求即可向本所提交测试申请n申请所需材料申请所需材料n向本所会员管理部申请进行融资融券技术系统测试向本所会员管理部申请
3、进行融资融券技术系统测试n深圳证券交易所融资融券技术系统测试申请表深圳证券交易所融资融券技术系统测试申请表n向本所系统运行部申请开通交易单元独立测试系统接入权限向本所系统运行部申请开通交易单元独立测试系统接入权限n深交所交易独立测试系统用户申请表深交所交易独立测试系统用户申请表 n申请表获取方式申请表获取方式n技术系统测试申请表技术系统测试申请表n作为附件随融资融券技术系统测试指南发布作为附件随融资融券技术系统测试指南发布n独立测试系统用户申请表独立测试系统用户申请表n深交所网站深交所网站-技术专栏技术专栏-深交所交易独立测试系统深交所交易独立测试系统-相关文档中下相关文档中下载载 测试申请n
4、本所根据会员的申请情况统筹安排测试开放时间本所根据会员的申请情况统筹安排测试开放时间n本次测试开放时间为五周，以后的测试开放时间一般为两周本次测试开放时间为五周，以后的测试开放时间一般为两周n本所反馈信息：本所反馈信息：n测试起止时间测试起止时间n测试用小站号，测试用资金、证券账户测试用小站号，测试用资金、证券账户n测试用测试用D-COM小站程序小站程序n一次测试开放时间内未通过测试的会员，如需参加下次测一次测试开放时间内未通过测试的会员，如需参加下次测试开放时间的测试，则需向本所重新提交测试申请试开放时间的测试，则需向本所重新提交测试申请目录n概述概述n测试申请测试申请n测试安排测试安排n仿
5、真测试要求仿真测试要求n测试注意事项测试注意事项测试安排n每次测试开放时间包含一个或多个连续的测试周期每次测试开放时间包含一个或多个连续的测试周期n每个周期为五个或十个交易日，涵盖所有的融资融券业务测试每个周期为五个或十个交易日，涵盖所有的融资融券业务测试n本次测试开放时间共包含五个测试周期，每个周期为五个交易日：本次测试开放时间共包含五个测试周期，每个周期为五个交易日：n前两个周期供联网自测前两个周期供联网自测n对测试情况不作考核，不作为评审依据对测试情况不作考核，不作为评审依据n后三个周期供仿真测试后三个周期供仿真测试n测试情况作为出具评审意见的依据测试情况作为出具评审意见的依据n会员只需
6、在三个仿真测试周期的任意一个周期测试通过即可会员只需在三个仿真测试周期的任意一个周期测试通过即可n一般在会员通过测试后的三个交易日内向会员反馈测试结果一般在会员通过测试后的三个交易日内向会员反馈测试结果测试安排n每个测试周期模拟的融资融券业务测试每个测试周期模拟的融资融券业务测试 ：测试项目测试项目交易日交易日D1D2D3D4D5信用账户开户及证券划拔业务仿真，普通交易 标的券调入调出 调整日标的券规模控制规模控制日取消日 A股标的证券权益派发股权登记日除权日ETF标的证券权益派发股权登记日 除权日标的证券的权证行权行权日行权日行权日行权日行权日标的证券配股权证派发及配股认购股权登记日配股认购
7、日除权日担保证券权益派发股权登记日除权日担保证券配股认购股权登记日配股认购日除权日n标的券调入调出、权益分派、配股、行权等特定业务模拟相关数据在测标的券调入调出、权益分派、配股、行权等特定业务模拟相关数据在测试开始前通过本所会员业务专区另行通知。试开始前通过本所会员业务专区另行通知。 测试安排n测试开放时间内的多个测试周期在业务上保持连续性测试开放时间内的多个测试周期在业务上保持连续性n开立的信用账户开立的信用账户n买入的股份买入的股份n行情连续行情连续n测试开放期间本所每个交易日对会员申报的日终余额数据进行稽核，测试开放期间本所每个交易日对会员申报的日终余额数据进行稽核，并将稽核结果在次一交
8、易日通过邮件反馈给会员并将稽核结果在次一交易日通过邮件反馈给会员n测试接入：测试接入：n按测试方案要求设置相关测试初始数据按测试方案要求设置相关测试初始数据n根据反馈的小站号在开放测试期间接入独立测试系统作联通性测试，包根据反馈的小站号在开放测试期间接入独立测试系统作联通性测试，包括交易、综合结算、实时开户括交易、综合结算、实时开户n在成功接入仿真测试环境的首个交易日收市后接收结算公司对帐数据，在成功接入仿真测试环境的首个交易日收市后接收结算公司对帐数据，依照对帐数据维护股份数据依照对帐数据维护股份数据目录n概述概述n测试申请测试申请n测试安排测试安排n仿真测试要求仿真测试要求n测试注意事项测
9、试注意事项仿真测试要求n仿真测试达标要求：仿真测试达标要求： n会员在测试周期内已完成每类业务的测试且均测试通过；会员在测试周期内已完成每类业务的测试且均测试通过；n交易类：融资买入、融券卖出、买券还券、融资平仓、融券平仓交易类：融资买入、融券卖出、买券还券、融资平仓、融券平仓n每一类业务需要至少对于每一类业务需要至少对于A股、股、ETF都有申报并达成成交都有申报并达成成交n非交易类：担保证券划拨、融券券源划拨、现券还券划拨、信用账户非交易类：担保证券划拨、融券券源划拨、现券还券划拨、信用账户开立、信用账户销户、信用账户使用信息申报、标的证券配股认购、开立、信用账户销户、信用账户使用信息申报、
10、标的证券配股认购、担保证券配股认购、标的证券权证行权担保证券配股认购、标的证券权证行权n会员在测试周期内每个交易日须进行融资融券交易申报会员在测试周期内每个交易日须进行融资融券交易申报n融资买入、融券卖出、买券还券融资买入、融券卖出、买券还券仿真测试要求n仿真测试达标要求（续）：仿真测试达标要求（续）： n测试周期内累计交易类业务测试委托笔数不少于测试周期内累计交易类业务测试委托笔数不少于100笔且成交笔数笔且成交笔数不少于不少于50笔；笔；n会员已参与测试周期内所有权益类业务测试，在权益分派除权日会员已参与测试周期内所有权益类业务测试，在权益分派除权日前一交易日能够形成对应证券的融券余额；前
11、一交易日能够形成对应证券的融券余额；n会员在测试周期内每交易日能够及时、准确申报日终余额数据及会员在测试周期内每交易日能够及时、准确申报日终余额数据及违约数据。违约数据。仿真测试要求n其他测试要求：其他测试要求： n请各参测会员于测试过程中详细记载测试现象与结果，检查其正请各参测会员于测试过程中详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。确性。如发现异常现象，及时报告。 n请各测试会员将仿真测试的业务数据备份、书面操作审批记录保请各测试会员将仿真测试的业务数据备份、书面操作审批记录保存好，供之后可能的现场检查使用。存好，供之后可能的现场检查使用。 n仿真测试期间，每个交易日
12、仿真测试期间，每个交易日11:30之前提交上一日测试记录。在仿之前提交上一日测试记录。在仿真测试结束后，提交测试总结报告。提交方式：发送电子邮件到，真测试结束后，提交测试总结报告。提交方式：发送电子邮件到，邮件主题按如下形式邮件主题按如下形式:证券公司名称证券公司名称 + yyyy年年mm月月dd日融资融日融资融券交易仿真测试记录（或测试总结报告）。券交易仿真测试记录（或测试总结报告）。 目录n概述概述n测试申请测试申请n测试安排测试安排n仿真测试要求仿真测试要求n测试注意事项测试注意事项测试注意事项n测试的申请时间、方式，测试安排以正式发布的测试通知为准测试的申请时间、方式，测试安排以正式发
13、布的测试通知为准n在测试通知规定的截止时间前通过邮件递交电子版申请表在测试通知规定的截止时间前通过邮件递交电子版申请表n在测试正式启动前将书面申请表加盖公司印章，通过书面传真方式提在测试正式启动前将书面申请表加盖公司印章，通过书面传真方式提交至本所交至本所 ，测试申请表正本邮寄，测试申请表正本邮寄n要保证测试申请表中的电子邮箱的有效，及时查看本所通过邮件反馈要保证测试申请表中的电子邮箱的有效，及时查看本所通过邮件反馈的各类信息的各类信息n注意接收交易所通过邮件反馈的相关信息：注意接收交易所通过邮件反馈的相关信息：n测试起止时间测试起止时间n测试用小站号（双向通信、测试用小站号（双向通信、D-C
14、OM、实时开户）、实时开户）n测试用的资金、证券结算账户测试用的资金、证券结算账户 n注意接收交易所通过邮件发送的测试用注意接收交易所通过邮件发送的测试用D-COM小站程序小站程序测试注意事项n在联网自测阶段多买入一些股票，以便仿真测试时进行融在联网自测阶段多买入一些股票，以便仿真测试时进行融券卖出相关测试券卖出相关测试n利用联网自测阶段对于权益分派、利用联网自测阶段对于权益分派、ETF拆分等容易出错的拆分等容易出错的测试项目加强演练测试项目加强演练n在仿真测试开始前将联网自测阶段形成的融资融券余额清在仿真测试开始前将联网自测阶段形成的融资融券余额清零。零。n对数据报送要高度重视，仿真测试周期
15、内不能出现数据报对数据报送要高度重视，仿真测试周期内不能出现数据报送错误的情形送错误的情形n会员在收到本所的测试通过反馈前，不要停止仿真测试会员在收到本所的测试通过反馈前，不要停止仿真测试测试注意事项n数据申报注意事项数据申报注意事项n数据申报时间数据申报时间：会员应当于每个测试交易日22:00前向交易所报送当日各标的证券融资融券业务数据和违约信息。 n数据申报内容：数据申报内容：证券代码；前一交易日融资余额；当日融资买入金额；当日融资偿还金额；前一交易日融券余量；当日融券卖出数量；当日买券还券数量；当日现券偿还数量；当日融资强制平仓金额；当日融券强制平仓数量；当日融资余额；当日融券余量对应金
16、额；本所要求报送的其他数据。n数据申报途径：数据申报途径：交易通信系统测试注意事项n数据申报注意事项（续）数据申报注意事项（续）n当日开仓数据处理当日开仓数据处理n会员在报送当日融资买入金额和当日融券卖出数量时，应当与当天交易数据一致;n其他项目应当为实际发生的数量，不应包含佣金、交易经手费等费用或退款、退券的部分;n报送金额类数据时，计算过程中应精确至0.001元，最终计算结果精确至1元。n余券处理：余券处理：如当日买券还券、融券强制平仓发生数量分别或累计超过其应了结的融券合约数量，融券余量应申报实际了结掉的融券合约数量。超出融券合约数量部分的退券视为修正处理，不纳入申报数据。测试注意事项n
17、数据申报注意事项（续）数据申报注意事项（续）n融资强平数据处理：融资强平数据处理：对于会员用处置A证券所得资金了结深市B证券融资合约的，该合约了结金额纳入融资强制平仓偿还金额，但与强制卖出B证券直接了结合约不同，属于以现金方式了结。n无融资融券业务发生数据处理：无融资融券业务发生数据处理：报送记录按证券代码由小到大排序，其中最后一条为汇总记录（证券代码为“999999”）。如某标的证券前日融资余额、融券余量都为零，且当日无融资融券业务发生，则无须申报该标的证券n证券被调出标的证券范围数据处理：证券被调出标的证券范围数据处理：如证券被调出标的证券范围数据处理，会员仍需继续申报该证券的业务数据，直
18、至该证券相关业务全部了结。测试注意事项n数据申报注意事项（续）数据申报注意事项（续）n权益分派，权益分派，ETF拆分等特殊情形的数据报送处理：拆分等特殊情形的数据报送处理：（一）对于未实行T1日DVP交收的证券发生送红股的，结算公司于股权登记日（R日）下午收市后进行权益分派到账处理，会员于R+1日除权，会员在R日完成融资融券余额数据申报后，应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理（例如，某客户融券100股，送股比例为每10股送1股，则将该客户记借100股调整为记借110股，计算结果精确至股或份），于R1日申报的“前一交易日融券余量”所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计R日的融券余量记借红股
19、总量。测试注意事项n数据申报注意事项（续）数据申报注意事项（续）n权益分派，权益分派，ETF拆分等特殊情形的数据报送处理：拆分等特殊情形的数据报送处理： （二）对于实行T+1日DVP交收的证券：1、如果是送红股且证券于R日除权，结算公司于R日下午收市后进行权益分派到账处理，会员在R-1日完成融资融券余额数据申报后，应对融券余量大于0的客户进行记借红股处理（例如，某客户融券100股，送股比例为每10股送1股，则将该客户记借100股调整为记借110股，计算结果精确至股或份），于R日申报的“前一交易日融券余量”所有融券客户记借红股处理后的融券数量总计R-1日的融券余量记借红股总量。2、如果是交易所交
20、易型开放式指数基金（ETF）拆分且该基金于R日进行拆分处理的，会员在R-1日完成该基金融资融券相关数据（应当是当日收市后的清算数据）申报后，应对融券余量大于0的客户进行拆分处理（例如，某客户融券100份ETF基金，分拆比例为2:1，即每1份ETF基金拆成2份，则应将该客户记借100份调整为记借200份，计算结果精确至份），于R日申报的“前一交易日融券余量”所有融券客户按拆分比例调整后的融券份额总计R-1日的融券余量*拆分比例。 测试咨询电话n技术：技术： 0755-25918478 （交易） 0755-25918446 （交易） 0755-25918223（交易） 0755-25946080（结算） 0755-23826118（通信） 0755-25918192（数据报送）n业务：业务： 0755-25918150（深交所） 0755-25946005（结算深圳分公司）nFDEP测试：测试：0755-88352945（深证通）谢谢
