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1、学而不思则惘，思而不学则殆计量经济学期末考试复习一、单项选择题 : 1 一元线性样本回归直线可以表示为（）Ai10iXYuiB. iX)(YE10iC. i10ieXYiD. 2 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（）A无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不是最小C无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（）A0 B0.5 C-0.5 D1 4一元线性回归中，相关系数r=( ) A. 222)()()(YYXXYYXXiiii（B. 22)()()(YYXXYYXXiiii
2、（C22)()()(YYXXYYXXiiii（D222)()()(YYXXYYiii5. 德菲尔德 -匡特检验法可用于检验( ) A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A.0 DW 1B. 1 DW 1C. 2 DW 2D.0 DW 47.根据判定系数与 F 统计量的关系可知，当时有 ( ) A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为和 du,则当DWdu时，可认为随机误差项( ) A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D. 存在序列相关与否不能
3、断定9.经济计量分析的工作程序是( ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在 ( ) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页学而不思则惘，思而不学则殆A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度11、已知总离差平方和TSS=100,残差平方和RSS=10，判定系数2R为（）A0.1 B0.9
4、C 0.8 D0.5 12、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A. 原始数据B. 面板数据C. 时间序列数据D. 截面数据13 、 在 模 型ttttuXXY33221的 回 归 分 析 结 果 报 告 中 ，F统 计 量 的0000.0值p，则表明（）A. 解释变量tX2对tY的影响是显著的B. 解释变量tX3对tY的影响是显著的C. 解释变量tX2和tX3对tY的联合影响是显著的D. 解释变量tX2和tX3对tY的联合影响不显著14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的
5、15、参数估计量?具备有效性是指-（）A0)?(arVB.)?(arV为最小C0)?(D.)?(为最小16 、 对 于iiiiXXY22110， 利 用30组 样 本 观 察 值 估 计 后 得56.827/)?(2/)?(2iiiYYYYF，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35， ，则可以判断（）A01成立B. 02成立C. 021成立D. 021不成立17、根据一个n=30 的样本估计iiieXY10?后计算得DW=2.55 ，已知在 95%的置信度下，35. 1Ld，49.1Ud，则认为原模型-（）A存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C不存在一阶线性自相关D.无法判
6、断是否存在一阶线性自相关18、对于iiieXY10?，可决系数为0.8 是指 -( ) 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页学而不思则惘，思而不学则殆A说明 X 与 Y 之间为正相关B. 说明 X 与 Y 之间为负相关CY 变异的 80%能由回归直线作出解释D有 80%的样本点落在回归直线上19、线性模型iiiiXXY22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象( ) A0)(jiovCB.2)(iarV(常数 ) C0),(iiovXCD.0),(21iiovXXC20、对于原模型tttXY10，一阶差分模型是指-
7、（）A)()()(1)(10tttttttXfXfXXfXfYBtttXY1CtttXY10D)()()1(11101ttttttXXYY21、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或 RRF值确很显著，这说明模型存在（）A多重共线性B异方差C自相关D设定偏误22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）A被解释变量和解释变量均为非随机变量B. 被解释变量和解释变量均为随机变量C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量二、多项选择题 : 1 经济计量模型的应用方向是( ) A.用于经济预
8、测B.用于结构分析C.用于检验和发展经济理论模型D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测F 仅用于经济结构分析2 评价参数估计结果的统计准则包括（）A. t 检验B .F 检验C.拟合优度检验D.G-Q 检验E .DW 检验3、能够修正序列自相关的方法有（）A. 加权最小二乘法B.G-Q 检验C. 广义最小二乘法D. D-W 检验E. 广义差分法4、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）A、无偏性B、线性性C.最小方差性D 一致性E. 有偏性5、判定系数的公式为（）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页学而不思则
9、惘，思而不学则殆A TSSRSSB TSSESSC TSSRSS1D RSSESSESSE RSSESS6、回归分析中回归参数的估计方法主要有（） 。A最小二乘估计法B方差分析法C矩估计法C相关系数法E极大似然法7、以表示统计量DW 的下限分布，du 表示统计量DW的上限分布，则DW 检验的不确定区域是（） 。Adu DW 4-du B 4-du DW 4- CDW du D 4-DW 4 E0DW 8、指出下列哪些现象是相关关系（） 。A家庭消费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数三、名词解释 : 1、 最佳线性无偏估计
10、2、相关关系3、 拟合优度4、 异方差性5、 序列相关6、 多重共线性7、 最小二乘估计8、 极大似然估计9、 高斯 -马尔科夫定理四、简答题 : 1.简述回归分析和相关分析的关系。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页学而不思则惘，思而不学则殆2.简要说明回归模型中随机干扰项的含义和产生的原因。3.多元回归模型的基本假设。4.异方差的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。5.序列相关的定义、后果、检验思路、方法、克服方法。6.多重共线性的定义、后果、检验方法、克服方法。7.F 检验与 t 检验的关系？五、解答题1、下面
11、是利用1970-1980 年美国数据得到的回归结果。其中Y 表示美国咖啡消费（杯/日.人） ，X 表示平均零售价格（美元/磅） 。注：262. 2)9(2/t，228. 2)10(2/t6628.006.42)()1216.0(4795.06911.2?2RtseXYtt）（值（1） 写空白处的数值。（2） 对模型中的参数进行显著性检验。（3） 解释斜率系数0.4795 的含义，并给出其95%的置信区间。2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/
12、04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 7 页学而不思则惘，思而不学则殆Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted R-squared 0.983 S.D. de
13、pendent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0 2,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平其中，GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。（1）依据回归结果，写出简要的回归报告。（包括回归方程、拟合优度、t 统计量、
14、 F 统计量、 DW 值）（2）解释系数的经济学含义？（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？3、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10 分）方差来源平方和自由度（ d.f）平方和的均值 （MSS）来自回归 (ESS) 106.58 来自残差 (RSS) 总离差 (TSS) 108.38 19 注：保留3 位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的45.4F。（1） 完成上表中空白处内容。（2）求2R与2R。（3） 利用 F 统计量检验2X和3X对Y的联合影响，写出简要步骤。4、 家庭消费支出（Y ） 、可支配收入（1X） 、个人个财富
15、（2X）设定模型如下：iiiiXXY22110回归分析结果为：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页学而不思则惘，思而不学则殆LS / Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 3.4881 0.0101 1X- 0.3401 0.4785 _ 0.500
16、2 2X0.0823 0.0458 0.1152 R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9320 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 回答下列问题（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。（2）模型是否存在多重共线性？为什么？（3）模型中是否存在自相关？为什么？ndldudldu90.8241.320.6291.699100.8791.320.6971.641110.9271.3240.6581.604k=1k=2在0.05显著性水平下， dl 和du的显著性点备注：上表中的k 是指不包含常数项的解释变量的个数。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页
