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1、第十五章 商业银行表外业务风险管理 一、单项选择题1. 下列关于商业银行表外业务的说法中，错误的有（ ）。A经营的是“信誉”而非资金B提供资金和提供服务相分离C取得手续费收入D取得利差收入答案：D2. 下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有（ ） 。A以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票B主要用于国际贸易中，国内贸易一般不使用C汇票一经承兑，银行即负有不可撤销的第一性的到期付款责任D分为可撤销银行承兑汇票和不可撤销银行承兑汇票答案：C3. 下列关于备用信用证的说法中，不正确的有（ ） 。A是银行为受益人开立的保证书B涉及两方当事人：开证行和受益人C实质上是银行把自己的信誉“贷”给客户D银行承
2、担第一性付款责任答案：C4. 下列关于票据发行便利的说法中，正确的有（ ）。A是一种短期周转性票据发行融资的承诺B利用短期债券利率的成本获得了中长期的资金融通C如果一般工商企业作为借款人，票据一般采用短期的大额可转让存单D不具法律约束力答案：B5. 货币互换发生的前提是（ ） 。A存在对货币需求相反的交易双方B能使双方都获益C存在利率差异D必须有在期限和金额上存在相同利益而对货币币种需求相反的交易双方答案：D6. 利率互换发生的前提是（ ） 。A交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C存在利率差异D能使双方都
3、获益答案：A7. 下列关于远期利率协议的说法中，正确的有（ ） 。A在远期利率协议下存在本金的转移B如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护C合同是标准化的D是一种场外交易的金融产品答案：D8. 下列是关于经营租赁的说法有（ ）。A是以融通资金为目的的租赁，一般租期较长B是设备的短期使用或利用服务C是财产所有人将其财产出售以后又租回使用的一种租赁方式D是将设备或财产租入后再租出的方式答案：B9. 银行为了防范由于利率变动而产生的市场风险，通常会采用在期货市场上进行反方向的对冲交易，这种对冲交易（ ） 。A可以使金额等于远期利率协议之名义本金额B只能减少市场风险而不能将其完全消除C期货支付可以从
4、远期交易中获得补偿，不会对银行的流动资金造成压力D可以完全消除银行的市场风险答案：B10. 在巴塞尔协议中信用风险转换系数为100%的有（ ） 。A普通担保B履约担保书C投标保证书D用于特别交易的备用信用证答案：A11. 假设一张面值1000美元的美国10年期政府债券在现货市场上的卖出价为950美元，而同种债券的6个月远期合约的卖出价是870美元。那么该债券的基差是（ ）A50美元B130美元C80美元D以上都不对答案：C二、多项选择题1. 有风险的表外业务可划分为（ ）。A贸易融通业务B金融保证业务C结算业务D派生产品业务答案：ABD2. 下列关于商业信用证的说法中正确的是 （ ） 。A银行
5、担保业务的一种类型B主要发生在国际贸易结算中C跟单信用证是一个有条件的银行付款承诺D是银行信用对商业信用的担保答案：ABCD3. 金融保证业务通常包括（ ） 。A备用信用证B商业信用证C票据发行便利D银行承兑汇票答案：AC4. 备用信用证涉及的当事人有（ ） 。A经纪人B银行C受益人D客户答案：BCD5. 下列关于贷款承诺的说法中正确的是 （ ） 。A具有法律约束力B银行在有效承诺期限内，按照约定的利率，随时准备应客户的要求向其提供一定金额以内的贷款C是银行与客户签订的一个中期的循环融资保证协议D可以分为定期贷款承诺、备用贷款承诺和循环贷款承诺三种类型答案：ABD6. 利率互换的类型有（ ）
6、。A固定利率互换B息票利率互换C基础利率互换D交叉货币利率互换答案：BCD7. 金融期货按照交易对象的不同，可分为（ ） 。A货币期货B利率期货C股票指数期货D股票期货答案：ABC8. 根据期权标的物的不同，期权分为（ ） 。A股权期权B利率期权C货币期权D黄金和其他商品期权答案：ABCD9. 当前国际商业银行主要从事的代理业务包括 （ ） 。A代理融通业务B保管箱业务C代理发行有价证券业务D现金管理业务答案：ABCD10. 按信托方式来划分，信托业务包括（ ） 。A投资信托B融资信托C公益信托D职工福利信托答案：ABCD11. 表外业务风险识别包括（ ）。A判断表外业务的运用会在银行经营中产
7、生什么风险B找出引起这些风险的原因C判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态D对表外业务风险进行有效管理答案：AB12. 表外业务在银行经营中的运用会产生的宏观风险有（ ） 。A全系统风险B银行资产质量下降C银行承担风险过多D市场风险答案：ABC13. 表外业务在银行的经营中的运用会产生的微观风险有（ ）。A流动性风险B信用风险C市场风险D基差风险答案：ABCD14. 会给银行带来市场风险的表外业务工具主要包括（ ） 。A期权B期货C远期利率协议D互换答案：ABCD15. 下列关于历史模拟法的说法中,正确的有（ ）。A是一种参数方法B需要对市场因子的统计分布进行假定C是一种全值估计D可以较
8、好地处理非正态分布答案：CD16. 为了防范担保和类似的或有负债的风险，银行可以采取的措施主要包括（ ） 。A在签发信用证或提供担保之前要加强对被担保客户的信用分析，详细调查客户的基本情况B银行应该按照被担保客户的信用等级与业务风险大小有差别地收取佣金C备用信用证业务涉及的信用风险比较大，可以要求开证申请人提供一定量的抵押品D借鉴保险业的“再保险”业务，备用信用证的开立银行可以出售“备用信用证参与证”给其他银行，把一部分风险转移出去答案：ABCD17. 商业银行所从事的承诺业务，具体来看主要包括（ ）。A贷款承诺B商业信用证C银行承兑汇票D票据发行便利答案：AD18. 为了防范承诺业务的风险，
9、银行可以采取的措施主要包括（ ）。A对客户的资信及财务状况进行适当调查B在承诺合同中加具“实质性不利变化”条款，以使银行可以在客户财务状况恶化时自主解除自己的贷款义务C寻找其他银行进行共同承诺来分散风险D应当在订立合约后安排一部分流动性较强的资产以备向借款人融通票据或者提供贷款答案：ABCD19. 商业银行进行贷款销售及资产证券化时，包括面临的风险（ ） 。A利率风险B流动性风险C信用风险D汇率风险答案：BC20. 制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（ ） 。A资金规模B承受亏损的能力C在市场上交易所处的地位D下属交易人员的交易能力答案：ABCD21. 巴塞尔新资本协议的三大支柱是（ ）
10、。A最低资本充足率B监管部门监督检查C市场纪律D计算信用风险的标准法答案：ABC22. 巴塞尔新资本协议与以前相比，主要创新是（ ）。A把操作风险纳入资本监管B提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求C允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率D计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重答案：ABCD三、判断题1. 商业银行表外业务是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产负债总额的经营活动。A对B错答案：对2. 跟单信用证是一个无条件的银行付款承诺，具体说就是银行根据买方的要求和指示，向卖方开立的在规定的期限内，凭与规定相符的单据支付一定金额的书
11、面承诺。A对B错答案：错3. 银行承兑汇票是以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票，主要使用于国内和国际贸易中。A对B错答案：错4. 汇票一经承兑，银行即负有不可撤销的第二性的到期付款责任。A对B错答案：错5. 在备用信用证中，一般情况下银行与受益人之间不发生资金支付关系，这是它与商业信用证的一个最主要的区别。A对B错答案：对6. 定期贷款承诺中借款人可以多次提用承诺。但是一旦借款人开始偿还贷款，即使偿还发生在贷款承诺到期之前，已偿还的部分也就不能被再次提用 。A对B错答案：错7. 可转换的循环承诺在转换日之前，是直接的循环承诺，在转换日之后，承诺额降至已提用而又未偿还的部分，成为定期贷款承诺
12、。A对B错答案：对8. 银行从事票据发行便利业务，是利用自身在票据发行中的优势帮助客户售出短期票据以实现筹集资金的目的。A对B错答案：对9. 票据发行便利根据有无包销可以分为包销的票据发行便利和无包销的票据发行便利。A对B错答案：对10. 贷款销售是银行通过直接出售或证券化的方式，把贷款转让给第三方，从而收取转让费。A对B错答案：错11. 资产证券化是贷款销售的一种方式，它是指银行将具有共同特征的流动性较差的一组盈利资产如贷款集中起来，以此为基础发行具有投资特征的证券的行为。A对B错答案：对12. 互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。A对B错答案：对13. 期货交易往往只进行盈亏计算而不真正进行实物交割，即通过在到期日前买进或卖出与原方向相反的合约来完成交易。A对B错答案：对14. 在同城结算中，商业银行主要采用的结算方式是托收结算A对B错答案：错15. 商业银行的咨询业务是指商业银行向工商企业、政府或个人提供所需信息并获得咨询费收入的一种表外业务。A对B错答案：对16. 表外业务的全系统风险是指由于表外业务的大量运用给整个金融系统带来危害进而影响整个金融系统稳定性的可能性。A对B错答案：对17. 表外业务往往只是完成了风
