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1、内部资料切勿外传风险经理岗位资格考试习题集参考答案广东省分行风险管理部1目 录第一章 商业银行风险管理基本理论5一、判断题5二、单选题6三、多选题11第二章 信用风险管理18一、判断题18二、单选题21三、多选题35第三章 市场风险管理45一、判断题45二、单选题45三、多选题49第四章 操作风险管理52一、判断题52二、单选题53三、多选题58第五章 经济资本管理与风险绩效考核62一、判断题62二、单选题62三、多选题68第一章 全面风险管理体系建设72一、判断题72二、单选题72三、多选题75第二章 信用风险管理79一、判断题79二、单选题84三、多选题99第三章 市场风险管理115一、判
2、断题115二、单选题115三、多选题119第四章 操作风险管理122一、判断题122二、单选题124三、多选题136第五章 三农风险管理146一、判断题146二、单选题148三、多选题160第六章 风险监测与报告170一、判断题170二、单选题172三、多选题184第七章 经济资本管理与风险绩效考核196一、判断题196二、单选题197三、多选题203第一章 商业银行风险管理基本理论一、判断题1风险管理只产生成本，不产生收益。（）2商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。（）3经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水
3、平相匹配的资本。（）4商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（）5“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。（）6经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。（）7风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。（）8只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。（）9战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。（）10审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督, 所以审计部门只需对业务部门进行审计, 没有必要对负责风险管理的部门进行审计。 ()11声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环
4、节，所以都是由商业银行内部原因造成的。（）12经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。（）13巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级风险量化技术计量风险。（）14融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（）15市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（）16为了保证独立性，商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。（）二、单选题1商业银行风险管理模式的演变过程是（D） A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶
5、段B资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段2巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（D）。A按风险事故 B按损失结果 C按风险发生的范围 D按诱发风险的原因3（C）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险4（B）
6、是风险管理的最高决策机构，负责制定全行风险管理战略及重大政策。A.股东大会 B.董事会 C.行长联席会议 D.风险管理委员会5根据商业银行资本充足率管理办法规定，商业银行资本充足率不得低于（） ，核心资本充足率不得低于（C）。A.10%；5% B.12%；6% C.8%； 4% D.14%；7%6下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（D）A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.银行账户利率风险7 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的
7、方法属于（A）。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险分散 D.风险规避 8 商业银行（B）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲9 甲乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（A）。A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲10银行风险管理的基本流程是（C）。A.风险控制风险识别风险监测风险计量 B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险计量风险监测11下列选项中
8、，不属于商业银行风险管理“三道防线”的是（ B ）。A.前台业务部门 B.董事会和高级管理层 C.风险管理职能部门 D.内部审计12商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些是商业银行（ D ），需要为其计提损失准备或分配资本金。A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.可承担的操作风险13投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ B ）。A.风险规避 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险转移14商业银行的信贷业务不应集中于同一行业、同一区域，应是多方面开展，这是基于（ B ）的风
9、险管理策略。A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿15资产到期不能足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求，从而给商业银行带来损失，这类风险属于（ D ）。A信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险16内部欺诈、外部欺诈等风险属于（C）。A信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险17下列关于风险、收益、损失的描述，正确的是（ C ）。A.风险和收益成反比 B.收益是一个事前概念，损失是一个事后概念C.风险既可能带来损失，也可能带来收益 D.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念18在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的主要是
10、（ D ）。A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平19下列情形中，表现流动性风险与操作风险关系的是（C）。A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆.B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险.C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，例如资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流便会受到直接影响.D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难.20中国人
11、民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明（ D ）。A.商业银行不需承担最终流动性风险 B.商业银行的风险管理机制更完善C.央行为商业银行提供便利的政策D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予经济惩罚21资本充足率是指（C）。A.资本总额与资产总额的比率 B.账面资本与风险加权资产的比率C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率D.经济资本与风险加权资产的比率22股票风险、商品风险属于（ B ）。A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险23商业银行在市场交易过程中的交易指令输入错误属于（ B ）。A.市场风险 B.操作风险 C.流动
12、性风险 D.声誉风险24如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响？（ A ）A.可能会 B.一定会 C.两者没有联系 D.不会25一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（ B ）。A.低 B.高 C.难以确定 D.不稳定26在银行风险管理中，银行（ A ）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.股东大会27以下关于商业银行风险的论述，正确的是（C）。A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B.商业银行的
13、操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D.以上都不对28（B）属于商业银行的声誉风险。A.监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平 B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道C.利率不利波动 D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性29某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（A）。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿30（ D ）是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿31. 通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为（ D ）。A.制作清单法 B.资产财务状况分析法 C.分解分析法 D.情景分析法32. （ A ）策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。 A.风险规避 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿33. （ B ）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险计量 B.风险控制 C.风险识别 D.风险监测三、多选题1战略
