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1、第二章 信用风险管理一、判断题1贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款信用风险所需要的注册资 本。（ ）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节认知难度：理解难度：中2银行在办理贷款时要求购买保险，属于风险缓释措施。（ ） 答案：对命题依据：理论篇，第二章，第三节认知难度：应用难度：易3质押物黄金价格变动造成风险属于信用风险。（ ）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第节认知难度：理解难度：中4压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特 定风险因素对组合或业务单元影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的 整体效应。（ ）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第二节认
2、知难度：记忆难度：易5商业银行信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者， 应是多方面开展，这是基于风险补偿的风险管理策略。（ ）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：记忆难度：中6在企业现金流量表中，企业购置固定资产所支付的现金属于企业经营现金流 出。（ ）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：应用难度：中7只有交易对方发生违约时，才能产生信用风险。（ ）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难度：理解难度：易8与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险 的来源与变动情况。（ ）答案：对命题依据：理论篇，第二章，第一节认知难
3、度：记忆难度：中9债券交易中仅存在市场风险，不存在信用风险。（ ）答案：错命题依据：教材第二章，第一节认知难度：应用难度：中10压力测试结果是管理者决策依据，各行要根据压力测试结果做好资本准备，以应对突发危机。（ ）答案：错命题依据：理论篇，第二章，第二节认知难度：应用难度：难11贷款减值准备并不是贷款既定损失准备，贷款定价时不需要考虑该因素。（ ） 答案：错命题依据：理论篇，第二章，第四节认知难度：理解难度：中12外部评级是由银行基于自身掌握的信息，对特定借款人和债项进行的信用风 险评价。（ ）答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知难度：记忆难度：中13在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类
4、中，商业银行对企业客户的风险暴露必须全部划入公司风险暴露类别。（ ） 答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知难度：理解难度：难解题说明: 商业银行对企业的风险暴露，如同时一定特征也可纳入零售风险暴 露。14对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知难度：应用难度：中15内部评级法下，违约概率（PD）在概念上即等同于不良率。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知难度：应用难度：中16客户信用等级评定仅反映客户层面违约风险特征，一般不考虑贷款层面损失 风险特征。（ ）答案：对命题依据：教材第二章，第二节认知难度：应用难度：中17银行信贷人员
5、将所能获得的全部信息录入十二级分类系统后，即可由系统进 行信贷资产风险分类。（ ）答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：易18作为稳健经营的前提，风险分类的意义在于其可以及时化解已发生的风险。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：易19我行目前采用五级分类和十二级分类并行的分类体系。（）答案：对命题依据：教材第二章，第二节认知程度：记忆难度：易20对贷款进行分类时，要以评估借款人的第一还款来源为核心。（）答案：错命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：中21借款人还款能力出现明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还 本息，即使执行担保，也
6、可能会造成一定损失的贷款称为可疑贷款。（ ） 答案：错（次级类）命题依据：教材第二章，第二节认知程度：记忆难度：易22借款人虽存在一些不利因素，但只要判断其贷款本息不会形成损失，仍可将 其贷款分类为正常类。（ ）答案：错（只要存在一些不利因素即应分为关注类） 命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：中23提取准备金用于覆盖非预期的贷款损失。（）答案：错 命题依据：教材第二章，第四节认知程度：理解难度：易24计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节认知程度：记忆难度：易25对难以准确判断债务人履约能力的信贷资产，最高只能分类为次级类。（）答案：错
7、命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：中26.风险分类为风险管理提供预警和参考，为银行决策提供信息和依据。（）答案：对命题依据：教材第二章，第二节认知程度：记忆难度：易27商业银行初分、审核、审批人员均要对贷款分类制度的执行、贷款分类的结 果承担责任。（ ）答案：错（只是高管人员承担）命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：中28商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和 评估，频率每年不得少于二次。（ ）答案：错（一次）命题依据：教材第二章，第二节认知程度：记忆难度：易29对于大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实 行批量计提
8、。（ ）答案：错命题依据：教材第二章，第四节认知程度：理解难度：难30根据审慎会计原则计提贷款损失准备金时，不能提前使用未来的收益。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节认知程度：理解难度：难31对于一些金额小、数量多的贷款，可以采取批量处理的办法计提准备金。 （）答案：对命题依据：教材第二章，第四节认知程度：理解难度：中32对于大额的次级贷款，如果可能的还款来源还包括融资所产生的现金流量， 则应该从其贷款组合中区别出来，逐笔计算应计提的贷款损失准备金。（ ） 答案：错（大额应为逐笔）命题依据：教材第二章，第四节认知程度：应用难度：难33单笔测试未减值的，要放入相同风险特征的资产组，再进行组
9、合测试。（）答案：对命题依据：教材第二章，第四节认知程度：记忆难度：中34对于可疑类贷款，贷款的损失比率基本只与相关资产的变现价值与变现成本 有关。（ ）答案：对命题依据：教材第二章，第二节认知程度：理解难度：中355 月 18 日某银行已与借款人 A 签订金额为 1 亿元的借款合同，贷款尚未发放，但仍应纳入5 月的减值测试。（ ）答案：错命题依据：教材第二章，第四节认知程度：理解难度：中36新会计准则实施后，专项准备金须按固定比例提取，但不得低于以信贷资产 减值测试结果为依据计算得出的金额。（ ）答案：错命题依据：教材第二章，第四节认知程度：理解难度：中二、单选题1. 商业银行在日常操作中，
10、对优质大客户提供的贷款利率可以在基准利率的基 础上一定幅度内下浮，对一般客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定 幅度内上浮，该规定体现了银行（ ）风险管理策略。A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险转移D. 风险补偿答案：D命题依据：理论篇，第二章，第四节认知程度：应用难度：难2多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概 率的变化，得出模型的一系列参数值。A. CreditMetrics 模型B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk +模型D. Credit
11、 Monitor 模型答案： C命题依据：理论篇，第二章，第一节认知程度：记忆难度：难3下列对集团客户特征的说法中，错误的是（A）。A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事 业法人控制的B. 共同被第三方企事业法人所控制的C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关 系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认 为应视同集团客户进行授信管理的答案：A命题依据：理论篇，第二章，第一节认知程度：记忆难度：易4企业集团由主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以
12、内直 系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制。其中“主要投 资者”是指（B）。A. 指直接或间接控制一个企业 5或以上表决权资本的个人投资者B. 指直接或间接控制一个企业 10或以上表决权资本的个人投资者C. 指直接或间接控制一个企业 15或以上表决权资本的个人投资者D. 指直接或间接控制一个企业 20或以上表决权资本的个人投资者 答案： B命题依据：理论篇，第二章，第一节认知程度：记忆难度：中5组合层面的行业风险应关注的因素不包括（A）。A. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境B. 行业竞争力及可代替性分析C. 行业特征及定位D. 行业成功的关键因素及行业监管政策和有关环
13、境分析答案： A命题依据：理论篇，第二章，第一节认知程度：理解难度：易6与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合 信用风险时，应当更多地关注（D）因素可能造成的影响。A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险答案：D命题依据：理论篇，第二章，第一节 认知程度：记忆难度：易7商业银行经常将贷款分散到不同的行业和地域，使违约风险降低，其原因是 （C）。A. 不同的行业及地域间的的贷款可以进行风险对冲B. 通过不同的行业及地域间的贷款可以进行风险转移C. 利用不同的行业及地域间企业的相关性进行风险分散D. 将贷款分散至不同的行业及地域来取得规模效应答案
14、： C命题依据：理论篇，第二章，第一节 认知程度：应用难度：易8压力测试是为了衡量（C）A. 违约概率B. 风险价值C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值答案： C命题依据：理论篇，第二章，第二节认知程度：记忆难度：中9可以防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（C）。A. 单一客户风险限额B. 集团客户风险限额C. 组合风险限额D. 区域风险限额答案：C命题依据：理论篇，第二章，第三节认知程度：理解难度：中10决定客户债务承受能力的是 （ C ）。A. 客户信用等级B. 所有者权益C. 客户信用等级及所有者权益D. 以上都不对答案： C命题依据：理论篇，第二章，第二节认知程度：记忆难度：中11 资产组合的信用风险通常应（B）单个资产信用风险的加总。A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无关答案： B命题依据：理论篇，第二章，第二节认知程度：记忆难度：中12银行在进行压力测试时，第一部是（A）。A. 设定情景假设；B. 分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况；C. 根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失；D
