《我国电子银行的风险评估研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国电子银行的风险评估研究（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、我国电子银行风险评价研究摘要: 针对我国电子银行风险评价这一复杂系统问题，在综合分析我国电子银行风险特征的基础上，从董事会/管理层风险、关键技术风险、客户层风险及固有风险四个方面，构建了我国电子银行风险评价指标体系。并进一步，基于层次分析法，提出一种我国电子银行风险综合评价模型，解决了对指标得分简单累加而导致的结果不合理的问题。关键词:电子银行；风险评价；指标体系；层次分析法；1 引言随着计算机网络技术和电子信息技术的高速发展，家用计算机的广泛使用，电话、手机的普及，电子商务的兴起奚振斐. 电子银行学M. 西安: 西安电子科技大学出版社. 2006.，信息化革命浪潮给传统商业银行的经营模式和服
2、务方式带来了巨大的变化，商业银行的发展更加依赖于科技在金融领域的应用和金融产品自身的创新。在这种大背景下，电子银行的诞生无疑为银行业增添了一道独特的风景线。电子银行改变了传统银行的手工作业方式，并逐渐形成了银行业务处理自动化、服务电子化、管理信息化的新兴银行体系；电子银行极大地降低了经营服务成本，创造出巨大的利润空间；它可以超越时空限制，提供“AAA”式服务，能为客户提供方便快捷的个性化服务；它还能使资金流速激增，减少在途资金损失谢平,尹龙.网上银行：21世纪金融领域的一场革命J. 财经科学. 2000,(4):11-15.。西方发达国家的电子银行业已经有了十几年的发展历史。1995年，美国安
3、全第一网络银行(SFNB)成立后，发达国家电子银行业务在经历一段非常短暂的观察期后得到了迅速的发展。预计到2010年，美国电子银行业务量将占银行业务总量的近70%。在欧洲，已经有1200家金融机构提供电子银行服务。现在全球至少有超过3000家银行提供基于电子渠道的金融服务翟冀.电子银行价值有待深度挖掘N. 金融时报. 2006.11.22第10版.。我国的电子银行业务始于90年代后期，经历了从无到有、从小到大的发展历程，目前已初步建成一套较为完整的包括网上银行、电话银行、手机银行、自助银行等渠道在内的电子银行服务体系。我国电子银行业务虽然近几年得到了迅速发展，但是较之国外同行，电子银行在产品特
4、色，经营理念以及管理水平上都还存在较大差距，存在的风险难以评估。随着我国加入WTO，外资银行将全面进军国内市场，在经营地域、业务范围和客户市场上与中资银行开展全面竞争，各银行的风险的把握是极其必要的。因此，对我国电子银行进行风险评估就成为国内商业银行把握机遇，降低风险的首要途径。本文在分析我国电子银行风险的基础上，建立了包括董事会/管理层风险、关键技术风险、客户层风险及固有风险四类51项评价指标，并提出一种我国电子银行风险综合评价模型，帮助我国电子银行规避风险，提高国际竞争力。2 电子银行风险分析风险是损失发生的不确定性。银行风险是指在金融领域，由于风险因素诱发风险事件而导致银行损失的可能性。
5、关于银行风险的分类，普遍为学术界所接受的是巴塞尔银行监管委员会在1997年9月颁布的有效银行监管的核心原则中对银行风险的分类，即：信用风险、国家风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险这八类风险。提出通过评估风险、管理与控制风险、监测风险来进行风险管理。关于电子银行的风险，巴塞尔委员会认为，在电子银行业中，因特网及其它各种电子传送渠道仅是作为一种产品和服务的提供途径，当银行借助其开展业务时，并不产生新的风险类型，但给银行业经营风险带来了新的内容，引发风险的因素更多地与技术操作联系在一起。2001年，巴塞尔委员会发表了电子银行风险管理原则(Risk Management
6、 Principle for Electronic Banking)，将电子银行中与技术相关的风险归结为：操作风险、声誉风险、法律风险和其他风险。美国财政部货币监理署在1999年10月发布的总监手册一互联网银行业务中将电子银行的风险概括为九大类，即：信誉风险、信用风险、流动性风险、价格风险、合规性风险、利率风险、汇率风险、交易风险和战略风险。我国电子银行监管机构中国银监会则认为，电子银行业务主要存在两类风险，一类是系统安全风险，主要是数据传输风险、应用系统设计的缺陷、计算机病毒攻击等；另一类是传统银行业务所固有的风险，如信用风险、利率和汇率风险、操作风险等，但这些风险又具有新的内涵。从不同的角
7、度对电子银行风险的分类不尽相同，一般而言，电子银行的风险可以分为两大类：电子银行的一般风险和特殊风险。2.1 电子银行风险的特征分析电子银行的技术方式及手段决定了其风险的特征。由于电子银行在提供产品和服务时，必须以计算机为手段、以网络技术及其他各种电子传送渠道为途径，这就造成了电子银行的虚拟性。电子银行的风险在于，其虚拟的特性使其能够突破现有的银行监管体系，增加金融风险的放大效应。电子银行的风险主要表现为以下几个方面的特征：1.风险的扩散快、破坏力强高科技的网络技术所具有的快速远程处理功能，为便捷快速的金融服务提供了强大的技术支持，同时也加快了支付清算风险的扩散速度。相比传统银行，在电子银行中
8、流动的更多的是数字化信息与电子货币，一旦风险在非常短的时间内爆发时，风险的化解就很困难，也难以预防。在传统银行的“纸质”结算中，对于出现的偶然性差错或失误有一定的时间进行纠正，而在电子银行中出现这种错误则可以立即会引起巨大的风险和损失，加大了风险的扩散面和补救成本。2.风险交叉传染强传统金融监管可以通过分业经营、提高市场准入规则、设置市场屏障或特许方式，将风险隔离在相对独立的领域，而电子银行削弱了传统银行金融监管的这些属性，使得监管的物理隔离有效性大大减弱。银行、证券、保险的业务不断交叉，同时也使得风险极易在这三个领域里交叉传染，而且金融业客户的相互渗透和交叉，使金融机构间、国家间的风险相关性
9、日益加强。3.风险的责任难以区分随着信息技术不断融入银行业，电子银行业系统建设、运行和管理中常常会涉及到电信、电力、产品提供商、外包技术服务商等多个行为主体，有些则直接参与其中，因此，一旦发生如服务中断、系统崩溃、客户信息外泄等的情况时，往往难以区分事故的责任方。4.风险监管的难度高电子银行的交易过程是在网络上完成的，交易的虚拟化使金融业务失去了时间和地理限制，交易对象变得模糊，交易过程更加不透明，金融风险产生的形式更加多样化。由于被监管者和监管者之间信息不对称，金融监管机构难以准确了解金融机构资产负债的实际情况，难以针对可能的金融风险采取切实有效的金融监管手段，最终使得金融监管难度高、复杂化
10、。2.2 电子银行的风险电子银行的风险是指银行在提供电子银行的过程中服务过程中，由于不确定因素给银行带来损失的可能性。电子银行的风险划分可以由不同的标准。按照风险产生的原因按照风险产生的原因，对电子银行风险的可以做如下划分：2.2.1 电子银行的传统风险电子银行的传统风险是指银行所固有的风险，是最基本的风险。这类的风险在电子银行和传统银行中并没有本质上的区别。电子银行的一般风险主要包括以下几种：(1)信用风险信用风险是指债务人不履行合约而给债权人造成损失的可能性。在银行业中，信用风险是指由于借款人在到期日不能完全履行其还款义务或按约定行事而给银行带来的损失的可能性。与传统银行相同，电子银行也面
11、临着贷款业务所带来的信用风险，并且由于电子银行的特殊性，其所面临的信用风险将会更大。比如，当电子银行在通过各种电子通道实现了跨地域跨国界的信贷时，银行和客户不再是面对面的交流，使得银行更加难以判断借款人身份真实性、评判其信用评级、核实借款担保抵押等方面的信息。另外，相对于传统的银行信贷，电子银行的信贷业务中除了银行和客户两个基本的当事人外，还常常包括网络运营商、网络设备提供商等主体，当发生信贷风险时，往往会因为责任方难以明确辨别而产生经济纠纷，这些都会使信用风险大大增加。(2)流动性风险银行的流动性是指银行的某种资产不受损失的变现能力。流动性风险对于任何商业银行都是客观存在的，对于从事电子货币
12、和电子支付运作的电子银行而言，如果在电子货币的投资和电子支付业务中，电子银行本身没有足够的资金来满足偿还或支付，则将遭受流动性风险，如果情况严重的话，还将连锁引发信誉风险，甚至导致电子银行的破产和倒闭。(3)市场风险市场风险是指由于市场价格的变化，使得银行的资产负债表中的表内和表外头寸面临损失的风险。电子银行在存贷款业务、证券业务及电子货币支付中进行外币交易时，无疑将面临着较大的市场风险。(4)利率风险利率风险是指由于利率出现不利的变动而使银行蒙受损失的可能性。利率的不利变化，同样会使电子银行的资产相对其负债发生可能的贬值。另外，在开放的网络环境下，国际资金特别是国际游资的流动速度将更加迅速，
13、而这种期限较短、规模较大、流动性较强的资金在利率的变化下更容易对电子银行产生巨大的冲击，使电子银行面临较大的利率风险，进而对该国的国际收支和金融市场的稳定产生极大的不利影响。2.2.2 电子银行的特殊风险电子银行的特殊风险并不是电子银行所特有的风险。这类风险，如操作风险、法律风险、声誉风险等龙海燕,奚振斐,宋国乡. 基于模糊综合评判防范的电子银行内部风险分析J. 计算机应用技术. 2008, 24:151-157，在传统银行环境中也都存在，只是在电子银行环境中，这些风险更具特殊性。电子银行的特殊风险主要有以下几种风险：(1)技术风险技术风险是指电子银行由于技术采用不当，或是采用的技术相对落后所
14、造成的安全性风险或系统性风险。电子银行，特别是纯电子银行主要依靠信息技术作为其技术的支撑，无论是在构建初期、正常运行还是后期日常维护，电子银行都会因其所选择的相关技术而面临风险。在构建初期，电子银行机构决策层在制定银行战略发展计划时，如果选择实施此计划的相关技术有误或不当，将会面临严重的技术决策风险；当电子银行正常运行和维护时，如果采用的技术有缺陷或者相对落后，可能会因为某一个技术环节出现问题而使整个电子银行系统出现故障，甚至停止运行；或者因为技术上的原因而使得网络黑客得以入侵电子银行系统，这些都会给电子银行带来非常严重的安全性风险和系统性险，并且会连锁引发声誉风险和法律风险。(2)操作风险操
15、作风险是指由于系统可靠性、稳定性和安全性的重大缺陷而导致的风险。它可能是由于电子银行客户的疏忽，也可能是由于电子银行安全系统和产品的设计缺陷及操作失误潘春雄. 电子银行的风险分析与识别J. 云南财贸学院学报:社会科学版. 2005, 20 (4):81-82.。操作风险主要涉及电子银行账户的授权使用、电子银行的风险管理系统、电子银行与其他银行和客户之间的信息交流等。如在使用电子货币期间，网络安全系统的缺陷会令客户误认为是电子银行的欺诈行为，从而引发纠纷和风险；银行职员对业务的漫不经心，也有可能导致电子银行严重的操作风险，从而危及电子银行的总体安全。客户的疏忽也是造成操作风险的另一个主要原因。电
16、子银行会因为客户欠缺网络安全方面的知识而面临相当高的操作风险。例如，客户在某些没有安全防护措施的场合使用私人信息，如身份鉴定、银行账号等，容易被他人窃取而导致账号泄密，使客户和银行双方都蒙受损失。此外，如果银行职员和客户不能充分理解电子银行采用的不断更新的软件，进行误操作也会给银行或客户自身带来操作风险。当网上支付系统建成后，使用电子支票支付账目时，电子银行将摆脱物理状态(如各种建筑、柜台等)而存在。面对这一情况，会有客户因为没有了物理存在的银行而产生不安全感，进而对网络的信用产生怀疑。这种怀疑一旦蔓延开来，将会给电子银行带来另一种形式的操作风险。(3)法律风险法律风险是指违反或不遵从法律、法规、规章、惯例、伦理标准而给电子银行造成的风险。银行本身所具有的高风险特征要求银行在运营中必须遵从相关的法律法规等方面的规定，
