《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质押式报价回购交易及登记结算业务办法（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、附件质押式报价回购交易及登记结算业务办法第一章 总则第一条 为规范质押式报价回购业务，保护投资者的合法权 益，维护正常的市场秩序，依据中华人民共和国证券法等相 关法律、法规、规章及上海证券交易所（以下简称“上交所”） 和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的 相关业务规则，制定本办法。第二条 质押式报价回购（以下简称“报价回购”）是指证 券公司将符合本办法第三条规定的自有资产作为质押券，以质押 券折算后的标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公 司报价、客户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收 回融出资金并获得相应收益的交易。第三条 证券公司可以提交以下自有资产作
2、为质押券：（一）可用于上交所债券质押式回购交易的债券；（二）基金份额；（三）上交所和中国结算认可的其他证券。第四条 以可用于上交所债券质押式回购交易的债券作为 质押券的，证券公司应当与其客户约定适用根据标准券折算率 管理办法发布的债券质押式回购标准券折算率。以基金份额及上交所和中国结算认可的其他证券作为质押 券的，标准券折算率另行规定。上交所和中国结算可以根据市场情况调整质押券折算率管 理的相关规定。第五条 证券公司应当建立健全报价回购业务风险控制机 制，对质押券价值进行管理。证券公司应当合理确定和控制报价回购业务规模，并向上交 所报备。上交所据此对证券公司的报价回购业务规模实行总量控 制。第
3、六条 证券公司应当按照本办法规定的格式向上交所综 合业务平台的报价回购交易系统（以下简称“交易系统”）申报 本公司的报价，并代客户申报接受报价的委托。交易系统对双方的申报按相关规则予以成交确认，并将成交 结果发送中国结算上海分公司。中国结算上海分公司依据上交所确认的成交结果为报价回 购的初始交易与购回交易提供相关登记结算服务。第七条 证券公司应遵循诚实信用原则，如实向上交所交易 系统申报其与客户已经达成的真实交易意向，不得擅自伪造、篡 改或进行虚假申报。证券公司擅自伪造、篡改或进行虚假申报，应承担全部法律 责任，并赔偿由此给客户造成的损失，上交所、中国结算及其上 海分公司对此不承担任何法律责任
4、。证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算上海分公司依 据上交所成交结果已经办理或正在办理的相关登记结算业务。第二章 交易权限管理第八条 上交所对报价回购实施交易权限管理。第九条 证券公司向上交所申请开通报价回购业务权限，应 提交以下材料：（一）业务申请书；（二）业务实施方案和内部管理制度的相关文件；（三）质押式报价回购业务客户协议（以下简称“客户 协议”）和质押式报价回购业务风险揭示书（以下简称“风 险揭示书”）样本（客户协议、风险揭示书必备条款样本 附后）；（四）业务和技术系统准备情况报告；（五）负责报价回购业务的分管人员、高级管理人员与业务 人员名单及其联系方式；（六）上交所要求的其他材
5、料。上交所经审核并会商中国结算后，认为证券公司申请符合规 定的，向其发出确认开通报价回购业务权限的书面通知。第十条 证券公司可以向上交所申请终止其报价回购业务 权限。第十一条 证券公司发生以下情形之一的，上交所可以暂停 其报价回购业务权限：（一）违反相关法律法规、中国证监会部门规章、本办法及 上交所和中国结算其他交易、登记结算业务规则；（二）因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质 押券不足；（三）上交所认定的其他情形。第十二条 证券公司发生以下情形之一的，上交所可以终止 其报价回购业务权限：（一）严重违反相关法律法规、中国证监会部门规章、本办 法及上交所和中国结算其他交易、登记结算业务
6、规则；（二）证券公司进入风险处臵或破产程序；（三）证券公司连续两个交易日无法完成资金划付；（四）因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致证 券公司质押券不足，且证券公司未能采取有效措施使其报价回购 可用额度不小于零；（五）上交所认定的其他情形。第三章 证券公司客户适当性管理第十三条 证券公司应当建立报价回购客户适当性管理制 度，对客户资质进行审查。审查内容包括但不限于开户时间、资 产规模、信用状况、风险承受能力以及对证券市场的认知程度等。对符合客户资质审查标准的客户，证券公司可选择其作为交 易对手方；对不符合客户资质审查标准的客户，证券公司应当拒 绝其申请，并告知审核结果。客户资质审查标准
7、由证券公司制定，资质审查结果应当以书 面或者电子形式记载、留存。第十四条 证券公司应向客户全面介绍报价回购业务规则， 充分揭示可能产生的风险，提醒客户注意有关事项。第十五条 证券公司应以下列方式之一与客户签署风险揭 示书和客户协议：（一）在证券公司营业场所临柜签署；（二）通过电子方式签署；（三）经中国证监会认可的其他方式。第十六条 证券公司与客户签订风险揭示书和客户协 议，并将客户有关资料报备上交所后，客户方可参与报价回购 业务。第十七条 客户应书面承诺其在参与报价回购业务期间，不 改变证券账户指定交易关系。客户存在未到期报价回购交易的，证券公司应采取措施保证 客户不撤销、变更指定交易。第四章
8、 交易第一节 交易品种、时间第十八条 报价回购交易品种以期限确定，其期限可以为一 年以内的任意期限，具体品种期限由证券公司确定后向上交所报 告。第十九条 报价回购的交易时间为每个交易日的 9:15 至15:10。第二节 委托、申报与成交确认第二十条 证券公司向客户发出报价回购的统一报价，客户 接受报价后向证券公司发出交易委托，证券公司接受委托并向上 交所交易系统提交证券公司和客户之间的交易申报，交易系统核 验后对具有足额质押券对应的交易申报确认成交，并发送成交回 报。报价回购交易一经上交所交易系统确认成交，即为成立，双 方必须承认交易结果，履行相关义务。第二十一条 客户协议约定报价回购交易到期
9、后下一期 交易的达成方式为自动方式的，客户在约定的日期前不发出不再 续做指令，即视为同意按照相同的交易品种、证券公司每一到期 日公布的报价，自动达成下一期交易。客户协议约定报价回购交易到期后下一期交易的达成方 式为手动方式的，客户在回购到期日希望继续参与下一期交易 的，应当再次向证券公司发出初始交易委托。第二十二条 报价回购的申报数量单位为手，最低申报数量 为 1 手。 1 手为人民币 1000 元。第二十三条 报价回购的申报价格为百元资金到期年收益、 提前购回价格为百元资金提前购回年收益。第二十四条 初始交易的申报要素包括合同编号、申报日期 和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专
10、用证券 账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易申报价格、提前 购回价格、申报数量、交易类型等内容。初始交易的成交回报要素包括：成交编号、合同编号、成交 日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用 证券账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易成交价格、 成交数量、交易类型等内容。第二十五条 报价回购的到期购回交易无须单独申报。第二十六条 客户可以在到期购回日前全部或部分提前购 回。客户提前购回的，应当向证券公司发出购回交易委托。证券 公司接收委托并向上交所交易系统提交申报，经上交所交易系统 确认后，该日即为提前购回日。提前购回的持有期收益按该笔回 购的提前购回年收益率计算确定
11、。第二十七条 提前购回的申报要素包括合同编号、申报日期 和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用证券 账号及其指定交易单元号、交易代码、初始交易申报价格、提前 购回价格、申报数量、交易类型、要提前购回的订单的申报日期、 要提前购回的订单的成交编号、提前购回的价格等内容。提前购回的成交回报要素包括：成交编号、合同编号、成交 日期和时间、客户证券账号及其指定交易单元号、证券公司专用 证券账号及其指定交易单元号、交易代码、提前购回价格、成交 数量等内容。第二十八条 证券公司应当向上交所报备其进行报价回购 交易的交易单元。第三节 报价回购额度第二十九条 上交所交易系统对证券公司报价回购额度
12、进 行前端控制。回购额度为以下两个金额中的较小值：（一）规模控制额度；（二）质押专用账户中未被司法冻结或其他原因冻结的所有 质押券经折算后的标准券总量所对应金额。证券公司的报价回购总额不得超过该额度。第三十条 证券公司应当在客户协议中与客户明确约定， 当质押券经折算后的标准券数量所对应金额大于证券公司未到 期及购回交易未完成资金划付的报价回购余额，证券公司可以向 上交所申请将超出部分的质押券转出质押专用账户。第三十一条 证券公司报价回购可用额度为该公司还可用 于新增报价回购交易的总量或可转出的质押券总量折合的标准 券数量。证券公司完成报价回购初始交易、提交质押券转出申报，报 价回购可用额度相应
13、减少；证券公司完成购回交易后，报价回购 可用额度相应增加。上交所依据调整后的可用额度对证券公司报 价回购交易进行总量控制。上交所可以根据市场情况调整可用额度增减规定。第三十二条 证券公司提交报价回购初始交易申报，须确保 其报价回购可用额度足额。第三十三条 证券公司提交质押券转出申报，须确保质押券及报价回购可用额度足额。第三十四条 根据市场需求及回购额度，证券公司在每个交 易日自行确定各个回购品种的规模上限，并通过其网站或证券公 司交易系统公布。在任一交易日内，证券公司可根据各回购品种 的实时可用余额数据，不接受可能导致规模超限的委托。第五章 质押券管理与资金划付服务第一节 质押券管理第三十五条
14、 证券公司开展报价回购业务应当在中国结算 上海分公司开立“XX证券公司质押式报价回购质押专用账户”以 下简称“质押专用账户”），用以保管其所提交的作为报价回购交 易质押券的自有证券。质押专用账户不得用于证券交易。第三十六条 证券公司向中国结算上海分公司申请开立质 押专用账户时，除按照证券账户管理规则的规定提交相关材 料外，还需提交以下申请材料：（一）开户申请书；（二）中国结算上海分公司要求的其他材料。第三十七条 质押专用账户中的证券作为担保证券公司报 价回购业务的履约担保质押券。全部质押券设定的质权由证券公 司所有报价回购未到期以及购回交易未完成资金划付的客户共 同享有,客户所享有的质权不对应
15、具体质押券品种，客户不得单 独就质押券主张行使质权，质押券处臵所得由所有客户按债权比 例公平受偿。第三十八条 证券公司在开展报价回购业务前，应向上交所 报备指定的自营证券账户作为质押券转入转出的证券账户。证券公司指定的自营证券账户发生变化的，应及时向上交所 报备。上交所将证券公司指定的自营证券账户清单通过书面方式 及时告知中国结算上海分公司。第三十九条 对于证券公司提交的质押券转入申报，当日日 终证券公司指定的自营证券账户有足额质押券的，中国结算上海 分公司根据上交所发送的转入指令逐笔将相应质押券由指定的 自营证券账户转入质押专用账户。证券公司报价回购额度于次一 交易日相应增加。证券公司指定的自营证券账户内质押券不足 的，对该笔转入申报不予办理。第四十条 对于证券公司提交的质押券转出申报，若当日日 终证券公司质押专用账户中转出该部分质押券后剩余质押券折 合的标准券数量足以担保所有报价回购未到期以及购回交易未 完成资金划付的报价回购金额，中国结算上海分公司根据上交所 发送的转出指令逐笔将相应质押券由质押专用账户转入指定的 自营证券账户。转出的质押券于次一交易日可用于交易。若证券 公司质押专用账户内剩余质押券不符合前述条件的，则该笔转出 申报将不予办理。证券公司自营或客户专用资金交收账户内应付报价回购交 易结算资金不足的,对该证券
