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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.华夏回报证证券投资资基金2009年年第2季季度报告告2009年年6月330日基金管理人人：华夏夏基金管管理有限限公司基金托管人人：中国国银行股股份有限限公司报告送出日日期：二二九九年七月月十八日日1重要提提示基金管理人人的董事事会及董董事保证证本报告告所载资资料不存存在虚假假记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。 基金托管人人中国银银行股份份有限公公司根据据本基金金合同规规定，于于2000
2、9年77月144日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现和投资资组合报报告等内内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理人人承诺以以诚实信信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，但不不保证基基金一定定盈利。基金的过往往业绩并并不代表表其未来来表现。投投资有风风险，投投资者在在作出投投资决策策前应仔仔细阅读读本基金金的招募募说明书书。本报告中财财务资料料未经审审计。本报告期自自20009年44月1日日起至6月330日止止。2基金产产品概况况基金简称 华夏回报混混合交易代码 00200010020002基金运作方方式 契约型开放放式基金
3、合同生生效日 2003年年9月55日报告期末基基金份额额总额 12,6440,9998,4266.100份投资目标 尽量避免基基金资产产损失，追追求每年年较高的的绝对回回报。投资策略 正确判断市市场走势势，合理理配置股股票和债债券等投投资工具具的比例例，准确确选择具具有投资资价值的的股票品品种和债债券品种种进行投投资，可可以在尽尽量避免免基金资资产损失失的前提提下实现现基金每每年较高高的绝对对回报。业绩比较基基准 本基金业绩绩比较基基准为绝绝对回报报标准，为为同期一一年期定定期存款款利率。风险收益特特征 本基金在证证券投资资基金中中属于中中等风险险的品种种，其长长期平均均的预期期收益和和风险高
4、高于债券券基金，低低于股票票基金。基金管理人人 华夏基金管管理有限限公司基金托管人人 中国银行股股份有限限公司3主要财财务指标标和基金金净值表表现3.1主要要财务指指标单位：人民民币元主要财务指指标报告期(220099年4月月1日-20009年66月300日)1.本期已已实现收收益248,7739,8411.3772.本期利利润2,0866,9990,8869.653.加权平平均基金金份额本本期利润润0.161114.期末基基金资产产净值16,0772,6645,4788.1995.期末基基金份额额净值1.2711注：所述述基金业业绩指标标不包括括持有人人认购或或交易基基金的各各项费用用，计入
5、入费用后后实际收收益水平平要低于于所列数数字。本期已实实现收益益指基金金本期利利息收入入、投资资收益、其其他收入入（不含含公允价价值变动动收益）扣扣除相关关费用后后的余额额，本期期利润为为本期已已实现收收益加上上本期公公允价值值变动收收益。3.2基金金净值表表现3.2.11本报告告期基金金份额净净值增长长率及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率的比较较阶段净值增长率率净值增长率率标准差差业绩比较基基准收益益率业绩比较基基准收益益率标准准差-过去三个月月14.500%0.65%0.56%0.00%13.944%0.65%3.2.22自基金金合同生生效以来来基金份份额累计计净值增增长率变变动及其其
6、与同期期业绩比比较基准准收益率率变动的的比较华夏回报证证券投资资基金累计份额净净值增长长率与业业绩比较较基准收收益率历历史走势势对比图图（20033年9月月5日至至20009年66月300日）注：根据华华夏回报报混合基基金的基基金合同同规定，本本基金自自基金合合同生效效之日起起3个月月内使基基金的投投资组合合比例符符合本基基金合同同第十八八条（二二）投资资范围、（八八）投资资组合的的有关约约定。4管理人人报告4.1基金金经理（或或基金经经理小组组）简介介姓名职务任本基金的的基金经经理期限限证券从业年年限说明任职日期离任日期胡建平本基金的基基金经理理2007-7-331-11年硕士。曾任任鹏华基
7、基金管理理有限公公司基金金经理、研研究员，浙浙江天堂堂硅谷创创业投资资公司投投资经理理，原浙浙江证券券投资经经理、研研究员。220077年4月月加入华华夏基金金管理有有限公司司。4.2管理理人对报报告期内内本基金金运作遵遵规守信信情况的的说明本报告期内内，本基基金管理理人严格格遵守证证券投资资基金法法、证证券投资资基金销销售管理理办法、证证券投资资基金运运作管理理办法、基基金合同同和其他他有关法法律法规规、监管管部门的的相关规规定，依依照诚实实信用、勤勤勉尽责责、安全全高效的的原则管管理和运运用基金金资产，在在认真控控制投资资风险的的基础上上，为基基金份额额持有人人谋求最最大利益益，没有有损害
8、基基金份额额持有人人利益的的行为。4.3公平平交易专专项说明明4.3.11公平交交易制度度的执行行情况本基金管理理人一贯贯公平对对待旗下下管理的的所有基基金和组组合，制制定并严严格遵守守相应的的制度和和流程，通通过系统统和人工工等方式式在各环环节严格格控制交交易公平平执行。报报告期内内，本公公司严格格执行了了证券券投资基基金管理理公司公公平交易易制度指指导意见见和华华夏基金金管理有有限公司司公平交交易制度度的规规定。4.3.22本投资资组合与与其他投投资风格格相似的的投资组组合之间间的业绩绩比较华夏回报混混合基金金与华夏夏回报二二号混合合基金投投资风格格相似。报报告期内内，华夏夏回报混混合基金
9、金净值增增长率为为14.50%，华夏夏回报二二号混合合基金净净值增长长率为114.775%，二二者的净净值增长长率差异异不超过过5%。4.3.33异常交交易行为为的专项项说明报告期内未未发现本本基金存存在异常常交易行行为。4.4报告告期内基基金的投投资策略略和业绩绩表现说说明4.4.11本基金金业绩表表现截至20009年66月300日，本本基金份份额净值值为1.2711元，本本报告期期份额净净值增长长率为114.550%，同同期业绩绩比较基基准增长长率为00.566%。4.4.22行情回回顾及运运作分析析2009年年2季度度，市场场逐步从从流动性性驱动转转向经济济复苏预预期主导导，金融融、地产
10、产、煤炭炭等行业业表现较较好，部部分纯粹粹流动性性驱动的的股票表表现不佳佳。我们们在2季季度增加加了股票票仓位，主主要增持持了金融融、地产产，但是是由于采采取逐步步增仓的的策略，没有享受煤炭行业上涨带来的收益。4.4.33市场展展望和投投资策略略在经济出现现问题的的情况下下，其他他经济体体大都伴伴随着全全社会信信贷余额额增长乏乏力或借借贷利率率高企，金金融部门门对实体体部门形形成负收收缩机制制。但我我国今年年上半年年信贷余余额大幅幅增长，利利率大幅幅下降，金金融部门门整体上上对实体体经济出出现了逆逆周期的的行为。因因此，在在短期内内我们的的经济体体制更有有可能摆摆脱经济济急速下下滑的态态势。如
11、如果考虑虑国内经经济的梯梯次效应应，潜在在的长期期刚性需需求仍有有极大的的开发空空间，我我们有理理由对于于中国经经济做出出较为乐乐观的憧憧憬。同时，我们们也将关关注可能能的限制制条件：大量的的流动性性短期内内无法被被实体经经济吸收收，将会会对各种种资产的的价格带带来冲击击，并对对需求形形成约束束；经济济企稳以以后，宏宏观政策策趋向可可能面临临调整，如如果通胀胀由预期期逐步变变成现实实，这种种可能将将会加大大。对于未来，我我们谨慎慎乐观，复复苏的预预期仍将将继续，并并将逐步步兑现。同同时，我我们将关关注政策策反复的的可能和和影响，我我们将按按照以上上的基调调构建组组合，重重点投资资受益复复苏较快
12、快、较多多的行业业。珍惜基金份份额持有有人的每每一分投投资和每每一份信信任，本本基金将将继续奉奉行华夏夏基金管管理有限限公司“为信任任奉献回回报”的经营营理念，规规范运作作，审慎慎投资，勤勤勉尽责责地为基基金份额额持有人人谋求长长期、稳稳定的回回报。5投资组组合报告告5.1报告告期末基基金资产产组合情情况序号项目金额（元）占基金总资资产的比比例（%）1权益投资9,2711,7443,1185.3256.922其中：股票票9,2711,7443,1185.3256.9222固定收益投投资5,7811,8115,3395.5335.500其中：债券券5,7811,8115,3395.5335.50
13、0资产支持证证券-3金融衍生品品投资-4买入返售金金融资产产-其中：买断断式回购购的买入入返售金金融资产产-5银行存款和和结算备备付金合合计1,1066,8228,2297.246.796其他资产128,5532,9777.3110.797合计16,2888,9919,8555.400100.0005.2报告告期末按按行业分分类的股股票投资资组合代码行业类别公允价值（元元）占基金资产产净值比比例（）A农、林、牧牧、渔业业7,7855,0229.8880.05B采掘业570,8840,1600.8443.55C制造业2,3388,4880,2222.5714.555C0食品、饮料料190,557
14、3,3411.9881.19C1纺织、服装装、皮毛毛-C2木材、家具具-C3造纸、印刷刷28,1118,2221.320.17C4石油、化学学、塑胶胶、塑料料122,2296,5688.9770.76C5电子920,1114.400.01C6金属、非金金属544,9997,5566.4113.39C7机械、设备备、仪表表940,3381,2244.6995.85C8医药、生物物制品393,1130,0488.3552.45C99其他制造业业118,0063,1466.4550.73D电力、煤气气及水的的生产和和供应业业213,7774,0055.0111.33E建筑业118,5543.300.00F交通运输、仓仓储业4,6333,1229.8800.03G信息技术业业302,7781,5788.9221.88H批发和零售售贸易382,0056,0944.8992.38I金融、保险险业4,6333,2330,2260.7628.833J房地产业656,5589,3555.3664.09K社会服务业业567,0000.
