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1、共50题，每题2分，满分100分。一、单选题：1. 一般而言，较强的加息预期容易导致本币（A ）A. 升值 B. 贬值 C. 先升后贬 D. 先贬后升2. 一般而言较高的消费支出容易导致（C）A. 货币升值B.出口扩张C.进口扩张D.贸易制裁3.资本短期内集中流出往往导致资本流出国A)A. 货币贬值压力增大B. 货币升值压力增大C. 国内流动性宽松D .不确定4.迪拜债务危机为何导致欧元下滑（C）A. 欧洲和迪拜关系密切B.迪拜是欧洲的主要出口国之一C.欧洲银行在迪拜拥有较多债权D.欧洲决定帮助迪拜还债5.美元指数上扬意味着（D）A. 美元对欧元升值B美兀对日兀升值C美兀对人民币升值6.D .
2、不确定 本次CCBS优化项目上线后，仍未实现直通式交易的业务种类是（C）A. 远期外汇买卖B. 远期结售汇C. 个人外汇期权D. 对公即期外汇买卖E. 外汇买卖掉期7. 以下说法正确的是（C）A. 目前境内 USD/CNY 远期定价主要依靠利率平价原理B. 根据利率平价原理，高利率货币升水，低利率货币贴水C. 从 USD/CNY 远期价格看，目前境外市场人民币升值预期强于 境内市场D. 央行远期贴现持有政策对银行远期结售汇业务开展没有影响8. 以下说法中正确的是（B ）A. 提前平盘相当于用一笔反向远期对原交易进行平盘B. 提前展期相当于“提前交割+到期展期”C. 提前展期产生的客户损益在原交
3、易到期日进行账务处理D. 择期交易不可以办理提前向后展期9. 以下说法中错误的是（D ）A. 掉期交易实质上属于利率类交易B. 总行根据银行间市场价格、内部资金转移价格、自身头寸情况 确定对分行远期报价C. 客户办理远期结售汇交易后，总行一般通过银行间即期交易和掉期交易对冲风险D. 目前境内市场美元实际利率与国际货币市场美元利率相当10.本次优化项目上线后，以下说法中错误的是（C）A. 远期外汇买卖、外汇买卖掉期直通式模块的业务流程与远期结售汇、外汇买卖掉期类同B. 目前可办理远期外汇买卖的直盘、交叉盘货币对共66 个C. 客户远期交易到期日一律不能确定在十一假日期间D. 总行价格管理部门规定
4、，一般情况下分行远期、掉期业务对客户报价的优惠底线为总分行平盘价格11.大额日元授权的金额起点是（A ）A500 mio JPYB100 mio JPYC200 mio JPYD300 mio JPY12LIBOR属于以下那一种利率类型？（D）A. 远期利率B平价利率C.到期收益率D.零息利率13.1年期USDCNY NDF目前的报价为6.6280/6.6300，企业买入1年期USDCNY NDF，名义金额1000万美元。一年后定价 日，人民币对美元汇率为6.6800，交割日以下哪种说法正确？（A）A. 该企业收入74850.30美元B. 该企业付出74850.30美元C. 该企业收入7784
5、4.31美元D. 该企业付出77844.31美元14.以下说法错误的是（B ）A. 基准掉期是两种利率基准之间的互换B. 利率掉期是指LIBOR同固定利率之间的互换C. 交叉货币掉期可在前后端交换本金D. 目前在中国企业客户尚不能进行交叉货币掉期15.持有期权并平掉DELTA后，即期价格变动后出现获利，是因为以下哪个因素？（A）A.长 GAMMA B.短 GAMMAC.长 VEGAD短 VEGA16一般意义上，以下说法正确的是（C）A. 期权折价程度越深，时间价值越大B. 期权折价程度越深，隐含波动率越小C. 对于一个期权来说，VEGA越大，GAMMA越小D. 同一执行价格的看涨期权比看跌期权
6、的隐含波动率大17. 按照我行产品分类标准，3年期普通利率掉期属于：（B）A、B 类B、C类 C、D类 D、E类18. AA-级外汇企业第一次开展远期结售汇交易，对其未来美元收 入进行保值。按照我行客户分类标准，该企业属于（C）19.A、积极拓展B、巩固发展C、审慎控制D、严格限审慎控制类客户办理D类衍生品交易应按照如下哪种程序？B)A、经办机构直接办理B、报一级分行经营部门审批C、报总行经营部门审批D、报一级分行审批部门审批20.巩固发展类客户办理5年期普通利率掉期，名义金额为 3000万元人民币，应要求客户缴纳多少保证金？（C）A、3000 万 B、300 万 C、180 万 D、90 万
7、21.积极拓展类客户办理3年期普通利率掉期，名义金额为5000 万元人民币。客户申请减免 50%保证金，获批后，应占用客户多少授信额度？（C）A、300 万 B、210 万 C、255 万 D、120 万二、多选题：1. 希腊主权债务危机的主要影响包括以下哪两项（AC）A. 增大希腊融资成本 B. 恶化希腊旅游收入C. 拖累欧元下滑 D. 影响高盛公司声誉2. 欧元下滑的主要影响包括以下哪两项（CD ）A. 削弱欧洲出口竞争力 B. 加剧希腊和德国的矛盾C. 增强德国出口竞争力 D. 推高美元指数3.以下关于价格计算的说法中正确的是（ABC）A. 客户远期价格二客户即期价格+客户远期点B. 总
8、分行掉期远端价格二总分行掉期近端价格+总分行掉期点C. 客户掉期点二总分行掉期点+客户掉期点点差D. 客户远期点二总分行远期点E. 客户掉期远端价格二客户掉期近端价格+总分行掉期点4.本次优化项目上线后，以下交易必须提交总行授权（ABDE ）A. 1年期以上远期外汇买卖B. 近端在1年期以内、远端在1年期以上的外汇买卖掉期C. 金额超过分行大额参数的交易D. 金额超过总行大额参数的交易E. 客户价格优于总分行价格的交易5.以下哪种产品是差额交割？（BD）B. USD FRAA.远期 EURUSDC. BUY EUR CALL USD PUT Option D. JPY IRS6.以下哪几种货币
9、存在NDF市场？（ABD）A. CNY B. KRW C. DKK D. RUB7.下面哪些币种不是我行对公外汇买卖业务的交易币种？（BC）A.NOK B.RUB C.ZAR D.SGD&外汇市场特性包括（ABCD ）A.市场连续B. 流动性好C .难于操控D 场外交易9. 根据我行产品分类标准，下列属于D类衍生产品交易的有：（ACD）A、3年期美元结售汇B、3年期远期利率协议C、7年期利率掉期D、5年期美元日元货币利率掉期10. 根据我行客户分类标准，下列属于严格限制类客户的有：（ABCD）A、未评级企业B、青岛海洋大学C、贵州省财政厅D、BBB级企业三、判断题：1. 本币贬值一定可以扩大本
10、国出口（X）2. GDP的快速增长是支持新兴市场货币升值的重要因素3）3. 人民币兑美元汇率中间价在 2009 年基本维持在 6.84-6.85 之间（X）4. 本国居民较强的消费需求可能对本币构成贬值压力（“）5. 远期外汇买卖有宽限期。（X）6. 本次CCBS优化项目上线后，原1825委托套汇模块将停用。3)7. 港币对日元远期外汇买卖、外汇买卖掉期交易的价格计算单 位为百分之一。(x)8. 客户办理远期外汇买卖违约产生的损失一律由客户承担，产 生的收益也一律归客户所有。(x)9. 本次CCBS优化项目上线后,821对公即期结售汇交易如提 交分行或总行授权，将在分行或总行授权成功后即成交，
11、授权后处理 仅打印凭证。(V)10. NDF是市场对于未来汇率的预期，同利率平价无关。(V)11. FRA市场是交易到期收益率的市场。(x )12. 波动率SMILE是B-S模型的前提。(x )13. 公司卖入欧元看涨期权可以锁定未来买入欧元的最差成本。 (V)14. 虽然人民币NDF及DF市场价格水平有差异，旦价格形成机 制基本相同。( x)15. 目前我行远期外汇买卖业务的支持远期个人外汇买卖业务。 (x)16. 目前我行对客户的外汇交易依托CCBSS证券系统进行。(x)17 .近期Carry Trade使用的主要融资货币包括JPY、CHF、USD、 GBP。(x)18.通常汇率基本面分析主要关注市场变化的原因，而技术面分 析则主要关注市场变化的效果(V)19 .巩固发展类客户办理E类衍生产品交易，由经办机构选择性 办理即可，无需一级分行经营部门审批。(V)20.审慎控制类客户办理C类衍生产品交易，可申请减免担保。（X）
