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1、经济资本复习资料1、 以下说法正确的是：（ ） A、 风险就是损失 B、风险一定是收益 C、风险意味着收益的不确定性 D、风险是可以绝对避免的2、 根据不同的角度，资本可以理解为：（ ）A、帐面资本 B、监管资本 C、经济资本 D、以上皆可3、 从统计学角度，损失可以分为：（ ）A、预期损失 非预期损失 B、极端损失 非极端损失 C、预期损失 非预期损失 极端损失 D、大损失、中损失、小损失4、 巴赛尔协议认为银行资本应该覆盖经营中的信用风险、市场风险和（ ）A、管理风险 B、政策风险 C、道德风险 D、操作性风险5、 巴赛尔协议明确了银行资本主要由核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）构
2、成，下列各项中属于核心资本的是：（ ）A、优先股 B、长期次级债 C、一般准备 D、实收资本或普通股6、 经济资本主要用于抵御银行经营中的（ ） A、预期损失 B、所有损失 C、极端损失 D、非预期损失7、 巴塞尔协议提出的最低资本充足率要求为：（ ）A、资本充足率不低于8，核心资本充足率不低于4B、资本充足率不低于8，核心资本充足率不低于3C、资本充足率不低于10，核心资本充足率不低于5，D、资本充足率不低于8，核心资本充足率不低于4。8、按2004年中国银行年报披露有关监管资本及资本充足率情况，2004年末资本净额折人民币为 百万元，核心资本折人民币净额为 百万元，资本充足率为 ，核心资本
3、充足率为 。（ ）A、270,478 228,447 10.04 8.48 B、260,478 280,556 10.04 8.48 C、270,478 280,556 10.20 7.90D、260,478 270,478 10.20 7.90 9、请判断以下说法 （ ）（1）预期损失（平均损失值）主要通过贷款的风险溢价来弥补，即通过提高贷款的报价水平来抵御最有可能发生的损失；（2）非预期损失是平均损失和一定概率下的最大损失之间的损失，该部分损失是预期损失的波动性，并未能通过贷款的收益来抵御，只能通过资本金来抵御。（3）极端损失为超出一定条件下的最大损失值，是极其微小的概率下所发生的损失，取
4、决于风险承担者对最大损失的容忍程度，譬如说只能容忍1可能性下发生的极端损失。A、仅有（1）和（2）正确 B仅有（1）正确 C、仅有（3）正确 D、以上皆正确10、一笔贷款的经风险调整后收益率（Risk Adjusted Return on Capital，英文缩写RAROC）等于：（ ）A、（贷款收益-资金成本-费用成本-预期损失）/经济资本B、（贷款收益-资金成本-费用成本-预期损失）/贷款余额C、（贷款收益-资金成本-费用成本）/经济资本D、（贷款收益-资金成本）/贷款余额11、一笔100万元的贷款年利率为5，假设这笔贷款的融资成本率是3，经营费用成本是0.01万元，历史数据表明预计其未来
5、一年的违约率为0.02，违约损失率为50，占用的经济资本大约为8万元，在不考虑税赋的情况下，可以推算这笔贷款的RAROC约等于：（ ）A、24.75 B、25.66 C、17.65 D、15.7512、经济价值增加值（Economic Value Added，英文缩写EVA）等于：（ ）A、 经济资本*（RAROC-股东底线回报率）B、 平均资产*（RAROC-ROE）C、 平均资产*（RAROC-股东底线回报率）D、 经济资本*（ROA-ROE）13、在同一个市场环境中有A、B两家银行，A银行资产规模4000亿元，占用的经济资本为500亿元，实现的风险调整后收益为90亿元，B银行资产规模10
6、00亿元，占用的经济资本为50亿元，实现的风险调整后收益为80亿元，如果在该市场中投资者对商业银行进行投资至少可以获得15的收益，可以判断以下观点： （ ）（1） 投资者购买该两家银行股票的机会成本率是15（2） A银行创造的股东价值增价值是30亿元（3） 作为一名理性投资者会倾向于购买B银行的股票，因为尽管该银行利润规模小于A银行，但是它创造了更多的股东价值增加值。A、（1）（2）合理 B、（1）（2）（3）合理 C、（2）(3)合理 D、（1）（3）合理14、下列说法正确的是: （ ）（1）2005年起，RAROC和EVA被纳入中国银行境内一级分行的考核指标，主要体现总行以资本金约束资产业
7、务发展，不断优化资产结构，提高风险收益匹配水平的战略导向。（2）按照目前我行内部口径，经济资本的计量采用间接计算法，即通过对逐笔交易和特定产品种类赋予不同的风险权重，将风险资产敞口转换成对应的加权风险资产，然后按照资本折算系数转换成经济资本。资本折算系数目前暂设为8。（3）按照我行内部口径，公司贷款每一笔资产的风险权重取决于该笔资产的客户信用评级、抵押质押担保条件、地区风险和授信期限。现阶段暂不考虑由于组合效应带来的资本节约。A、仅有（1）和2） B、仅有（2）和（3） C、仅有（3） D、以上皆正确15、下列客户评级风险权重最大的是 （ ） A、AA级 B、 B级 C、CCC级 D、D级 E
8、、无法判断16、某银行有两笔同样是1000万元的正常公司贷款，客户评级同为BB级，甲客户的贷款以2000万元的人民币存单质押，贷款期限为半年，乙客户贷款为纯信用贷款，贷款期限为10年，根据目前我行经济资本计量内部口径，可以推测：（ ）A、甲贷款的风险权重相对较大B、乙贷款的风险权重相对较大C、一样大D、无法判断17、一般来说、下面贷款授信业务中风险权重最小的是：（ ）A、公司贷款 B、个人按揭贷款 C、贴现 D、进口押汇 18、A银行的资产规模和B银行差不多，但是占用的经济资本高出B行较多，你会从以下哪个方面分析原因 （ ）（1） 客户结构方面，调查一下A银行贷款中的A级客户占比是否显著低于B
9、银行（2） 期限结构方面，调查一下A银行贷款的平均期限是否显著长于B银行（3） 成本结构方面，调查一下A银行员工的工资成本是否显著高于B银行（4） 业务结构方面，调查一下A银行的贴现业务和个人按揭贷款在贷款中的占比是否显著低于B银行A、考虑（1） B考虑（2） C考虑（3）（4） D考虑（1）（2）（4）19、经济资本理论在我行现有条件下的应用范围包括：（ ）A、绩效考核 B、贷款定价 C、资源配置 D、战略定位 E、以上皆可20、如果你是某银行的行长，辖内有A、B、C、D四家分支机构，你会根据以下RAROC表格作出的判断或决策是：（ ）机构总体表现公司贷款贴现零售贷款贸易融资A行25%15%60%35%9%B行35%30%50%40%50%C行40%20%55%25%40%D行20%5%40%50%35%（1） A行的公司贷款风险收益匹配水平优于C行（2） 如果D行所在地的零售贷款市场处于快速增长阶段，而D行公司贷款在当地竞争力较弱，你会考虑将D行公司贷款的资源投入转移到零售贷款业务（3） A行的贸易融资业务显著逊色于其余三行，而该行贸易融资资产质量当年并没有出现明显的恶化，你会调查一下该行贸易融资业务的产品结构和报价水平。（4） 你会认为D行是你辖内的“明星”机构，并决定在下一年中加大资源投入。A、（1）（2） B、（3） C、（4）、 D、（2）、（3）
