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1、基于市场资金流向分析的商品期货量化交易策略摘要资金流向是国际上一个成熟的技术指标，它可以透过价格涨跌的迷雾看 到其他投资者的投资行为。资金流向规律对商品期货流动有很大相关性， 因此本文旨在研究资金流向规律，并且分析其对商品期货量化交易的影响， 建立基础商品期货量化交易数学模型，优化获益问题。本队伍做 A 题的过程，第一步先运用 auto-trader 及 matlab 对数据进行 提取，然后分析数据组成与类型等，再运用excel制作分钟级K线数据，接 着分析各数据量（时间、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、持 仓量、成交金额）之间的相关性并且从中找出资金流向的规律，初步运用 海龟模型建立
2、资金流向模型。第二步，基于初步模型的建立及数据的分析，我们发现建立的资金流向 模型对未来商品期货价格的影响，并改动我们的模型，再进行进一步的分 析，观察资金流向是否具有持续性。第三步，分析各个板块的资金流向是否具有共通性，分析单个标的的资 金流向与整个市场板块的资金流向的关系，因此，再次改进我们的资金流 向模型。关键词：资金流向量化投资商品期货改动的海龟模型K线理论目录一、问题重述 31.1资金流向的初步分析 31.2 资金流的深入分析 51.2.1 K线数据的运用51.2.2分析K线数据6二、模型建立 82. 1说明 82.1.1 择时 82. 1. 2止损和止盈92.1.3资金的配置问题
3、92. 2建模步骤 92. 3海龟交易102.3.1 择时入场：唐奇安通道 102.3.2 平均真实波幅ATR 102. 4建仓及加仓112.4.1 建仓112.4.2 加仓和在止损 112. 5代码11三、资金流向模型的适用性 143. 1资金流向143. 2资金流向对未来商品期货价格的影响 143. 3资金流向是否具有持续性 153. 4资金流向的相似性和轮动效应 15四、参考文献 16一、问题重述11资金流向的初步分析首先，对所有的标的，都统计过去价格的变化，用变化率来衡量，然后看成交量的变化、持仓量的变化，寻找之间的规律，根据这个规律来构建资金流向模型。35000D30CCCC2000
4、00150000LCDCC 匚5CWOO -ocl-eTM.gEm OQO白誌弓口刊 CO wnQtvgm oqol 寸 t 寓，口，- 寸kt-TSClTIT-lQfN ocm?寸?gm OQ,7CTO.m.oi= OQS自崗口自占弓 od-ogmt&Enm QQQT 寸-1 何 口N 刍鸟由?習-3?铝口rd CICI-S2口言4口&弓 两 ss Ao ocl-oo,2-g?g?rmc co-STMgErTW ocllfiggEEm寸 t-3tN,cnQrF口内 coa寸守 t 闵-s?rc ocl-STcrl口-SEvrmH DQO.O.SOi 口刊 OQS 61 寓禺?rmH DQ.H
5、O.mo.soi 口刊700000600000500000400000威交里持仓里oonhT寸 00出141421 OO-6 寸mTrc“6 口 oo-8uo-8 口 00 出otLnm 00-6?口 mo 寸口 00丄 mmo 00 令寸寸 TrTtkfNo 00| 寸 gfN崗 1： 00出 mJ 00 令101|0-80 喙占35 00 6-m06m-0 寸口 oo-ommo 00出的 “ot.s.fNo sKm雷崗 t 00ob?6?Lri2I 寸 Irlzrs oorto.寸Ko ociLATmT-so-so ooob?ttLnm 00 出Ln&co 00-6fN60LgfNr 寸口
6、 00 寸tcfet.mo oorto.3.3.0 00丄?6?1?0 丄口mm mm mTofN mfN mfN mfN mfN mTofN mfNmfNmfNmm?fNETofNmm ET窝 mW TF吕 tt-inTINTIN mW mWmW mW mm mW mW图210987654320 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5x 105x 105图3图 1 为成交量与时间的关系，横坐标为成交量，纵坐标为成交量，两者之间的关系 为：2011 年至 2013 年大部分时间成交量持比较平稳状态，唯独 2011 年 01 月 04 日至 2011 年 02 月14 日期间、2011年 0
7、3 月 05日至 2011 年 05月 24 日期间及 2012 年04 月 18 日至 2012 年05 月 28 日出现成交量的高峰状态。图 2 为持仓量与时间的关系，横坐标为持仓量，纵坐标为时间，两者之间的关系为： 2011 年至 2013 年持仓量成一跌一升的趋势发展，大体上呈周期性变化。图 3 为成交量与持仓量的关系，横坐标为成交量，纵坐标为持仓量。在这里，首先 明确资金流入与资金流出的意思：主动性买盘视为资金流入，主动性卖盘视为资金流出。 据图 1与图 2的规律及结合图 3 的数据变化趋势可以得出，成交量与持仓量成以下关系 的变化：成交量上升，持仓量下降，此时是行情中断时期，多杀多
8、，空杀空的情况出现；成 交量下降，持仓量上升，大行情来临，此时处于平衡状态。这两种情况下，期货市场的 资金流入远远多于资金流出。成交量上升，持仓量上升，此时是单边行情的开始时期，价位比较动荡；成交量下降，持仓量下降，行情逐步结束，多空双方或者是一方资金退场。这两种情况下，资金 流出远远多于资金流入。也就是说，资金流向具有不连续性，在一个期货大行情来临前，必有行情萧条状况 的出现，资金流以这种状态呈现周期性的变化。1.2资金流的深入分析1.2.1 K线数据的运用利用K线理论来研究开盘价、收盘价、最高价、最低价之间的关系。首先找到一天 的最高和最低价，垂直连成一条直线；然后找出当天的开市和收市价，
9、把这两个价位连 接成一条狭长的长方柱体。假如当天的收市价较高于开市价（即低开高收），便以红色 表示，或是在柱体留白，该柱体称为“阳线”。若钢铁的收市价较开市价低（即高开低 收），我们则以蓝色表示或在柱体上涂上黑色，即成“阴线”。图4为提取的2011年01月01 日-2013年12月31日的相关数据，制成的分组K数据线 如下，截取其中一部分进行细致分析，如图5.12000成交里 开盘 最高 最低 收盘300000-10000-8000-6000-4000-20003500002500002COOOO150000100 00050000n- 二 tossTH一二mlrlmmTH -SDQWF ll
10、llEBcn口寓 t一 mwsQQcn二 EOT 一LnDJ昂llllmEm%二样Q一一卜百詛 IIII眄后一 IgLmrn 一tn吕总 二5艮一 MlrllrlI 一慎宀D1.2.2分析K线数据1200DICOCC8000600040002C0CUm 寸H占gt 60-81?60 nlDt-eo oflGO 寸叩 60LA0 60占寸口 CH-8tNfN0 寸叩no omt mp寸m 6sgt OTLAm 17Hm0-8a s.?s mPITso mT密4CI oro.0 寸叩二丄口 6口-8律 寸I-8即60 60 由obo cpgE 寸Ego 6mfNLA0 mg 6?vo 丄 0开盘价
11、oooooooooooooooooooooooooooooooo rNfNfNfNrMfNfNfNrMfNfNfNfNfNfNfNfNfNrMfNfNfNrMfNfNfNfNfNfNrMfNfN时间100001200080C0&OT0收盘in40002000启-ES.M.R.ZI00 -91 寸 t窝，口一:00AETHO00 -etTHI-SQ-gcl00ECH岂人口00 0.06ESCIOCI.TT 60ST mcl00 -ttr4-TT7s00 心 I,寸 I.grJ.tNl:8-olti品 tci7tt?tv atN atNmTHatNmTHatNmTHatNrhmfnmIsimIsl
12、gra吕EndTIstnr1吕s-gLrlotrscn口00 导 t 吕 T.&-ea 吕.导535 S-0ESI品s.s00 -EmoET: mcl00 -e5srit00 -80 6口 T:T:00 -ew 寸 I IE, 口th000.寸T606clOCILAEmTcba-SCI000 T:I s.000 -9SE口sdh7E?g7寸口SLAT寸 IobIm口0SO.3.3.S smmMK 口mtvNTatNnatNnatNmnjmtNmtNnatNmememtNTHm1200010000最SOOO高6000fit40002000目出?口T.srKmc 目出5 6(-|口62目 目-0寸
13、mgm-8 口鬲目 Qm寸 T.-Kg 也OC 目-9?6 口-3(-1诂口 胡目 00寸cnfLrl口胡目 目冋7口(-|旨崗口厲目 si.寸Tgwcrmm 目心寸虫自61自吕 目心寸61-I.EC-S口自吕 si.寸Tm(-Ig cbrcom 时 目-gTEt-lELA口自Qm 目.(-17寸T-I自m口初目 目岂由口也崗口AI弓 目内寸由口或自丄目 目-Gmrum 冨 吕-etbKguory 口 0-sLnmgm-s?目 吕-ST寸-|崗目 吕由s寸nfcaw grt.mo.soio 呂-9 s 6 H m wn 0 w g.0Lmc.solo120)0oo-o=cnm OO-EWHLAETH 吕舟勺/口 00曲 rmt-SF 口 00吕S=6Q 氏 r 寸 Q OO-SP6 口哎鬲口 OO-8U1O 00-92221 OOGLTI尚 gn 吕rtlT寸*口 吕-02口由-0口 ooup匐禺口 吕-emu 呂& smI 胃 rM 00 出寸00吕-6S6O自SQ 吕-O1-IOT同鬲口 吕出=11-81禺口 oo.mmpto口口口口口科口口口胃筲常畀畀斜列斜斜出出出岀出出出出10000SOOT6OOT40002000时间图9图6至图9分别是开盘价、收盘价、最高价、最低价与时间的关系，结合四个图形 来看，可以看到，2013年与2011年及2012年相比，开盘价、
