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1、风险分析就是对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行恰如其分的分析和评 估。通过对那些不太明显的不确定性的关注，对风险影响的揭示，对潜在风险的分析和对自身能力的评估， 采取相应的对策，从而达到降低风险的不利影响或减少其发生的可能性之目的。在国际工程承包界常用的 风险分析方法有模糊数学法(Fuzzy Set)、统计和概率法(Statistics)、敏感性分析法(Sensitive Analysis)、调查 和专家打分法(Checklist)、层次分析法(AHP)、蒙特卡罗模拟技术(Monte Carlo Simulation)、CIM模型 (Controlled Interv
2、al and Memory Models)、影响图(Influence Diagram)等八种，下面选择最常用的三种方法， 粗略介绍其用于工程风险分析的意义、原理和分析步骤，以及优势与不足。1调查和专家打分法(Checklist)该方法是一种最常见的、最简单的、易于应用的分析方法。它的应用由两步组成：首先，辨识出某一 特定国际工程项目可能遇到的所有风险，列出风险调查表(Checklist);其次，利用专家经验，对可能的风险 因素的重要性进行评价，进而综合成整个项目风险。步骤如下：第一、确定每个风险因素的权重，以表征其对项目风险的影响程度;第二、确定每个风险因素的等级值，按可能性大、比较大、中等
3、、不大、较小这五个等级，分别以 1.0， 0.8， 0.6， 0.4 和 0.2 打分;第三、将每项风险因素的权数与等级值相乘，求出该项风险因素的得分。再求出此工程项目风险因素 的总分。显然，总分越高说明风险越大。如表中W*C称为风险度，表示一个项目的风险程度。W*C=0.56,说明该项目的风险属于中等水平， 可以投标，报价时风险费也可以采取中等水平。为进一步规范这种方法，可以根据以下标准对专家评分的权威性确定一个权重值：(1) 在国内外进行国际工程承包工作的经验;(2) 是否参加了投标准备，对投标项目所在国及项目情况的了解程度;(3) 知识领域(单一学科或综合性多学科);(4) 在投标项目风
4、险分析讨论会上发言的水平等;该权威性的取值建议在0.51.0 之间， 1.0 代表专家的最高水平，其他专家，取值可相应减少，投标项 目的最后风险度值为：每位专家评定的风险度乘以各自的权威性的权重值，所得之积合计后再除以全部专 家权威性的权重值的和。该方法适用于决策前期，这个时期往往缺乏项目具体的数据资料，主要依据专家经验和决策者的意向， 得出的结论也不要求是资金方面的具体值，而是一种大致的程度值，只能是进一步分析的基础。2层次分析法(AHP)在国际工程风险分析中，AHP提供了一种灵活的，易于理解的评价方法。一般情况下，都是在工程项 目投标阶段使用其来评价风险。AHP使风险管理者能在投标前就对拟
5、建项目的风险情况有一个全面认识， 判断出工程项目的风险程度，以决定是否投标。应用 AHP 方法进行风险分析的过程共有八个步骤：第一步：通过工作分解结构(WBS)，按照工作相似性质原则把整个项目分解成可管理的工作包，然后 对每一个工作包作风险分析。第二步：首先对每一个特定的工作包进行风险分类和识别，常用的方法是专家调查法，如德尔斐法 (Delpi);然后，构造出该工作包的风险分类框架图。第三步：构造因素和子因素的判断矩阵，请专家按照表所示的规则对因素层和子因素层间各元素的相 对重要性给出评判，可求出各元素的权重值。第四步：构造反映各个风险因素危害的严重程度的判断矩阵。严重程度通常用高、中、低风险
6、三个概 念来表示，求出各子风险因素的相对危害程度。第五步：利用AHP计算机软件，对专家评判的一致性加以检验。由于在第三、第四步中，均采用专家 凭经验、直觉做的主观判断，那么就要对专家主观判断的一致性加以检验。如果检验不通过，就要让专家 重新做评价，调整其评价值，然后再检验，直至通过为止。一般一致性检验率不超过 0.1 即可。第六步：把所求出的各子因素相对危害程度值统一起来，即可求出该工作包风险处于高、中、低各等 级的概率值大小。第七步：把组成项目的所有工作包都如此分析评价，并把各工作包的风险程度统一起来，就可得出项 目总的风险水平。第八步：决策与管理：根据分析评估结果制定相应的决策并实行有效的
7、管理。工程风险的分析和评价是个主观、客观结论相结合的过程，而对某些过程中潜在风险因素或子因素的 评价也很难用定量数字来描述。层次分析法用于工程风险分析与评价正好恰当地解决了这个困难。它处理 问题的程序与管理者的思维程序、分析解决问题的思路一致，并用系统分析的方法，即把整个项目分解为 若干工作包，再逐一考虑每一工作包的风险程度。在考虑过程中采用专家评判，并用定量原则检验这一评 判的正确性，最后再综合整个项目风险，既有定性分析，又有定量结果，为管理者提供了一个全面了解项 目全过程中风险情况的机会。3蒙特卡罗模拟技术(Monte Carlo Simulation)蒙特卡罗方法又称为统计试验法或随机模
8、拟法。该方法通过对随机变量进行抽样试验实现，其目的是 估计依若干概率输入随机变量而定的结果变量的分布。对此最初由Von Neumann和Ulam用来模拟核反应 堆中子的行为活动而首创，后来广泛应用于求解数学、物理、工程技术问题的近似解，因为通过蒙特卡罗 方法可以估计结果变量的分布，因此它也常常被用于估计项目风险。这里风险被定义为项目在一定条件下 和一定时期内可能发生的各种结果的概率。(1)蒙特卡罗方法的基本原理建立表示项目风险的方程为Y=f(Xl, X2,Xn)式中，Xl, X2, .Xn为影响项目风险的主要因素，称为风险变量。各风险变量的变化是随机的，可 以通过对历史统计资料或主观估计数据的
9、分析确定其变化特性,从而得到概率分布。在项目风险估计中, 经常用的概率分布有经验分布,均匀分布,阶梯形分布,三角分布和正态分布等。蒙特卡罗方法利用一个随机数发生器直接或间接抽样取出每一组随机变量(Xl, X2，Xn)的值(xli, x2i,，xni),然后按Y对于Xl, X2, ., Xn的关系式确定函数Y的值，有Yi=f(xli， x2i， . ， xni)反复独立抽样多次(i=l, 2,)，即可得函数Y的一批抽样数据yl, y2,，yn,，当抽样次数足 够多时,可得出项目风险的概率分布及其数字特征。(2)蒙特卡罗风险模拟步骤第一步：编制风险清单,通过风险识别构造一份重要风险因素的标注化清单
10、;第二步：采用专家调查法确定各风险因素的发生概率和影响程度,编制风险评价表;第三步：采用模拟技术,确定风险组合。对专家的评价结果进行量化,采用模拟技术评价专家调查中获得主观数据,在风险组合中表现出来;第四步：通过模拟技术得到项目总风险的概率分布曲线,从中可以看出项目总风险的变化规律,据此 可拟定应对措施。蒙特卡罗模拟技术是一种处理多元素变化的方法,可以直接处理每一个风险因素的不确定性,减少不 确定因素在很多情况下所作决策的偏差或失误,并把这种不确定性在成本方面的影响以概率分布的形式表 示出来。目前,应用蒙特卡罗方法分析风险,可以通过编制电脑软件来实现模拟过程,从而大大提高工作 效率,节约时间和精力,因此,该方法适用于较复杂
