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1、 - 云南财经大学计量经济学课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A、 投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型 D、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A、 B 、 C、 D、4、产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为3561.5x，这说明【 】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、 产量每增加一台，单
2、位产品成本减少1.5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【 】A 、0 B、 0C、 0 D 、06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A、只有随机因素 B、只有系统因素 C、既有随机因素，又有系统因素 D、 A、B、C都不对 7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A、 n=25,k=4,=0.92 B 、n=10,k=3,=0.90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5,8、下列模型不是线性回归模型的是：
3、【 】A 、 B 、 C 、 D 、 9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、检验 B、 戈里瑟检验C 、GoldfeldQuandt检验 D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLS B、 GLSC 、 一阶差分法 D 、 广义差分法11、已知在DW检验中，d=1.03，k=6，n=26，显著水平=5%，相应的=0.98，=1.88，可由此判断【 】A 、存在一阶正的自相关 B、 存在一阶负的自相关C 、序列无关 D、 无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【
4、】A、 多重共线性 B、异方差性 C 、序列相关 D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】A、 估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、 估计量不能通过 t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】A 、 B 、C 、 D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【 】A、 B、 C 、 D、 16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】A、 模型的截距 B、 模型的斜率 C、 同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】A、 虚拟变量 B、 控制变量 C
5、、 政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】A 、内生变量 B、 外生变量C 、虚拟变量 D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。rst，r+s+t=n，则联立方程模型是【 】A 、过渡识别 B、 恰好识别 C、 不可识别 D 、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】A 、线性生产函数 B、 投入产出生产函数C、 CD生产函数 D 、CES生产函数二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、一个模型用于预测
6、前必须经过的检验有【 】A、 经济检验 B 、统计检验 C、 计量经济学检验 D 、预测检验 E 、实践检验2、由回归直线估计出来的值【 】A 、是一组估计值 B、 是一组平均值C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值E 、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用估计参数将导致【 】A、 估计量有偏和非一致 B、 估计量非有效C、 估计量的方差的估计量有偏 D、 假设检验失效E、 预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【 】A 、去掉次要的或可替代的解释变量 B 、利用先验信息改变参数的约束形式C、 变换模型的形式 D、 综合使用时序数据与截面数据E、 逐步回归法以
7、及增加样本容量5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】A、 工具变量法 B、 间接最小二乘法C、 D、完全信息最大似然法E、 二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【 】3、可决系数是解释变量数的单调非降函数。【 】4、方程的统计量，表明模型不存在序列相关性。【 】5、Engel获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。四、名词解释（每小题3分，共121、完全共线性2、先决变量3、虚假序列相关4、
8、需求函数的零阶齐次性五、简答题（每小题4分，共8分）1、 选择工具变量的原则是什么？2、 虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？六、计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下：Y2.03.23.54.24.65.06.0X5.010.010.015.015.020.020.0要求：（1）估计回归模型：； （2）检验回归系数是否显著（(5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：Dependent Variable: C
9、MMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 22:50Sample: 1 25Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C2.8005151.2065482.3210970.0299I1.0628050.03788728.051670.0000A1.0569130.2275114.6455560.0001R-squared0.997426 Mean dependent var70.76000Adjusted R-squared0.997192 S.D.
10、dependent var50.49115S.E. of regression2.675554 Akaike info criterion4.918357Sum squared resid157.4890 Schwarz criterion5.064622Log likelihood-58.47946 F-statistic4262.507Durbin-Watson stat1.313753 Prob(F-statistic)0.000000要求： （1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；（3）对变量进行显著性检验（。（本题满分7分）3、 依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，
11、以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 23:31Sample: 1 20Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C14.450073.1772974.5479140.0002P-0.2493000.113945-2.1879020.0421R-squared0.210073 Mean dep
12、endent var8.155260Adjusted R-squared0.166188 S.D. dependent var6.602665S.E. of regression6.029111 Akaike info criterion6.525716Sum squared resid654.3033 Schwarz criterion6.625289Log likelihood-63.25716 F-statistic4.786915Durbin-Watson stat0.534115 Prob(F-statistic)0.042111据此可否认为模型存在异方差性（，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分）4、有均衡价格模型：
