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1、机制设计理论是现代学术界关注的焦点，它在现代经济学中对社会惯例和市场的分析上 作出了重大的突破，改变了以前经济学家认为在政府信息不完全的情况下不能进行优化社会 惯例和规章的观点，它对政府政策的制定有很大的影响。该理论的逐渐成熟使亚当斯密所 谓的市场一一这只“看不见的手”越来越清晰，并且可以利用市场“这只手”去实现计划者 的目标和计划。一、机制设计理论的定义20世纪60年代，里奥尼德赫维茨最早提出了机制设计理论，并将其定义为：对于任 意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个合 理机制（制度或规则），使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。赫维茨
2、强调机制具有机械性、标准性和程序性，他的意图是使社会各学科都精确化，如一项经济政 策的实施可以像发射火箭一样被精确地预期和准确地击中目标。继赫维茨之后，美国经济学 家马斯金和迈尔森对机制设计理论进行了深化和发展，他们理论研究的核心是如何在信息分 散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置，因此其关于机制设计 理论的定义也主要是围绕这一核心进行论述的。通过不同学者的描述可以看出，机制设计理 论的定义大致可以分为两部分：首先具有一个“信息加工系统”，对收到的不完全信息进行 准确而有效分析，并作出合理决策；其次，各个行为体都应该符合自由制度主义主张的自私、 理性等特性，追求相对利益
3、最大化为目的，且私人的理性与社会的理性相符合。机制设计理 论构建了一个理论框架，把经济机制理论的模型划为四个部分：自利行为描述、经济环境、 想要得到的社会目标和配置机制。该理论深化了人们在不同情况下对资源最优配置性质的理 解，它允许研究者在缺乏严格假定的情况下，系统地分析和比较各种体制，对政府进行有效 的政策、制度选择有重要作用。二、机制设计理论的内容机制设计理论主要包括两个方面的内容，即信息效率问题和激励相容问题。（一）经济机制的信息效率问题信息效率（Informational efficiency）是关于经济机制实现既定社会目标所要求的信 息量多少的问题，即机制运行的成本问题，它要求所设计
4、的机制只需要较少的关于消费者、 生产者以及其他经济活动参与者的信息和较低的信息成本。任何一个经济机制的设计和执行 都需要信息传递，而信息传递是需要花费成本的，因此对于制度设计者来说，自然是信息空 间的维数越小越好。现实世界中的信息分散于生产者和消费者之间，他们各自拥有自己的私人信息，因而信 息具有不完全特征。在市场竞争机制下，参与者分散决策，依赖于供需信息的交换传递来做 出生产和消费决策。机制设计理论从信息的观点出发，把经济机制看成是一个信息交换和调 整的过程，在统一的模型和信息框架下研究了经济机制以及各种经济机制的信息成本问题。 机制设计理论认为实践中可以从一个经济机制信息空间维数的大小来评
5、价机制的好坏。从这 个角度出发，机制设计过程就是针对想要实现的既定社会目标，寻求既能实现此目标，又要 信息成本尽可能小的设计过程。比如设定资源的帕累托最优配置为社会目标时，竞争的市场 机制就保证了此目标的达成。然而，竞争的市场机制是否是经济信息效率最高的呢？在给定 的新古典经济环境下，是否存在其他的分散决策机制能够利用更少的信息成本来实现资源最 优配置呢？赫尔维茨在1970年代的研究成果证明，在纯交换的新古典经济环境中，竞争的 市场机制用最少的信息达到了有效的配置。在放松对新古典经济环境的假设之后，机制设计 理论还对于商品不可分、偏好或生产可能性集非凸等并不满足新古典经济环境条件下，能够 导致
6、最优资源配置的分散决策的经济机制进行了探讨。赫尔维茨证明了这种机制是存在的， 但却是以非常高的信息成本为代价的。通过一个信息调整过程的模型，可以说明机制的信息成本问题。在某一市场中，有n个 市场参与者，每个参与者可以既是生产者又是消费者，也可以只是生产者或只是消费者，所 有参与者的集合记为N。作为一个生产者，企业有一个生产可能性集合，记为K。作为一 i个消费者，他有一个消费空间，记为X,，由一个消费偏好关系或效用函数，记为即对 任何两组商品组合，他能比较哪一组商品对他更为有利。每个单位，都有一个初始资源，记 为*。消费空间、初始资源、消费偏好关系、生产技术这四项合起来就构成了该参与者的 经济特
7、征，记作e = (K, X ,R , w )。抽象地说，一个经济社会就是由所有参与者的特征构 i i i i i成的，它也被称作经济环境，记为匕=(e1,乌,.匕)。所有可能的经济环境形成了一个集合， 记作E。所有资源配置的集合称为资源配置空间，记作Z。由第i个人传递出的信息记为吃，也叫做语言，所有这些信息的集合称为第i个人的语 言空间，记为M。N个人在时间t的一组语言记为m(t) = (m(t),., m (t)，所有这些语 言的集合称为语言空间，记为M。人们根据所接收到的其他人的信息不断调整并对自己所 发出的信息进行反馈，在一阶差分模型中，第i个参与者在时间t+1对时间t时的信息响应 由差
8、分方程m(t +1) = /(m(t),e),i g N给出。这里，/ : E r M被称为响应函数。一旦这种调整过程达到平稳点，人们不再改变信息，即m是响应函数的不动点mi = f (m,e),i e N，或达到规定的终点时刻T时，通过某个资源配置规则(结果函数) h()：M Z来决定资源配置结果，即资源的配置由乙=h(m)来决定。响应函数平稳点的集合定义了一个从经济环境空间E到信息空间M的一个对应，记作七:E M，即目(e) = m eM : m = m 或m = f (m,e),i e N。令 p(e) = Pl p (e)，我们可以得到一个iT i iii=1从E到M的多值对应：目：E
9、 M，且m e，当且仅当m是响应差分方程的平稳点。这样，一个信息调整机制就可以等价地定义为(M, p, h，这里，p=n pi称为平稳信息 对应。这样的一个信息调整、资源配置过程就决定了一个经济机制，它由语言空间、响应函 数、结果函数构成，记为，；M, f,h“。信息空间规定了每个人根据自己的特征送出特定的信 息；响应函数代表了下一时刻输出的信息，反映了如何在接到前一时刻的信息后以怎样的形 式反映出来，这种响应与经济环境e有关，反映函数决定了平稳信息状态；配置规则则是依 据各个单位送来的信息做出相应的资源配置的。当信息分散化和调整过程被定义之后，从一个机制的信息空间维数的大小就可以来评价 该机
10、制的好坏。从信息的角度来看，若想实现某种社会目标，人们总是可以找到一个在实现 该目标的同时花费最小运行成本的机制。一个信息分散且导致资源有效配置的机制被说成是 信息有效的，若它的信息空间M在所有导致了有效配置的信息分散化机制中是最小的。(二)经济机制的激励相容问题激励相容(Incentive compatibility)是赫尔维茨于1972年提出的一个核心概 念，其定义为：假定机制设计者有一个经济目标，称为社会目标，这个目标可以是资 源的帕累托最优配置、在某种意义下的资源公平配置、个人理性配置、某个经济部门 或企业所追求的目标、或在其他准则下的配置等，机制设计的任务就是要设置某套机 制或是规则
11、，在使得每个人追求个人的利益的同时，设计者设定的社会目标也能得到 实现。在社会经济活动中，通常机制设计者的目标和机制参与者的利益之间不会完全 一致，要达到机制设计者的某种目标，就必须对活动参与者给予激励，机制参与者只 有能获得大于其付出代价的利益时，才会遵循该机制的约束和要求，把事情做好，否 则，他们就会选择不遵循该机制的约束，或者不把事情做好。因此，建立合理有效地 激励机制，对于机制设计者的目标实现，有重要意义。针对激励相容的问题，经济学家也发展了一个基本的理论模型来研究激励机制的设计制定。该模型主要包括以下几个部分：（1）经济环境在某一市场中，有n个参与者，参与者i的经济特征记为e = （
12、Y, X ,R , w ），其 i i i i i中，X i的消费集，弋是i的初始资源，Ri是i的偏好关系（若效用函数存在，则 以气来表示i的偏好关系），Y是i的生产集。所有允许的经济特征的集合记为E.。所有 参与者经济特征的一个组合e =（匕,e广en）被称为一个经济环境。（2）配置空间与社会目标在给定的经济环境中，每个参与者都做出决策并参与经济活动，并从经济活动中得到配 置的结果。以Z表示所有配置结果的集合，即配置空间。配置空间的点并非是最优甚至是 可行的。令AuZ表示所有可行的配置结果集合。在某种社会最优的标准下，可行集的某 个子集构成了一个社会目标，或叫做社会选择对应，记作F。于是它是
13、从经济环境空间到 可行集的一个对应F : E A。当社会选择对应成为一个单值映射时，我们把它叫做社 会选择函数，记为f。设计者的任务就是对所有的经济环境euE，找出某种配置规则（经 济机制）使得所导致的配置结果符合社会目标。（3）经济机制机制设计者由于缺乏关于个人经济特征方面的信息，因此，需要制定恰当的激励机制来 诱导每个人，使他们可以真实地现实他们拥有的信息。设计者可以先告诉参与者他所收集到 的信息将如何被用来决定配置的结果（也就是先告诉参与者游戏的规则），然后根据游戏规 则和参与者所提供的信息，来决定配置的结果。一个机制由信息空间m及结果函数（配置规则）h组成，记作r = （M,h。令M_
14、表 示参与者i的信息空间，它是参与者i所有可能交换和传送的信息m的集合。令 M =11顶心，。信息空间M规定了各种参与者送出什么样的信息的范围，配置规则h则 根据各个参与者所提供的信息m给出配置的结果，于是结果函数h : M TZ就是从信息空 间M到结果空间Z的一个映射。对激励机制的设计与信息调整机制的设计不同的是，参与者的行为不是通过响应函数或是信息对应来进行描述的，而是由参与者根据其偏好和采取的策略的方式所决定的。在经 济学文献中，机制也被叫做博弈形式，但与博弈论不同的是，博弈论中的参与者的偏好是已 经给定的，但在机制设计当中，参与者真正的经济特征是不为机制设计者所知的，设计者只 知道它属
15、于某个集合的范围，因此，它不是给定不变的。(4) 个人自利行为策略均衡假设在机制理论中，最基本的一个假定就是每个人在主观上都追求个人利益，并依据 个人的私利行事。若没有激励的存在，他们通常不会真实完全地显示有关其经济特征 方面的信息。不同的经济环境及机制将导致参与者个人自利行为的不同反应。每个人 在规则下选择认为对自己最有利的信息。每个人行事的策略(即送出的信息)都取决 于他的自利行为(行为方式)。个人的自利行为不仅取决于他的经济特征，同时也取 决于该所设定的经济制度或者是游戏规则，不同的规则显示了不同利己行为。令 b(e,r) e M表示在经济环境为e，机制r给定下的均衡自利行为策略解的集合
16、。因此，给 定经济环境E、信息空间M、配置规则九、自利行为准则b，所导致的所有均衡配置结果 是由配置规则和均衡自利行为策略进行复合而形成的，记为h(b(e,r)。(5) 社会目标的实施与激励相容激励机制设计的目的是要实施某个给定的社会目标F。首先，应当注意社会选择对应F 依赖于经济环境。其次，给定某个经济机制;M,h和均衡自利行为的决策集b(e,r)，社会 目标的实施问题涉及到h(b(e,r)和F(e)这两个集合相交的状态关系问题。三、机制设计理论的发展及应用赫维茨奠定了机制设计的理论基础和框架，在此基础上，马斯金和迈尔森对其进 行了完善和发展，其主要的研究成果就是“显示原理”及“执行理论”。显示原理是指任何一种资源配置的规则，如果能够被某个机制所达到，那也一定存在一个直接机 制可以实现这一资源配置的规则，并且在这一直接机制中，每个理性参与人都会真实 报告自己
