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1、国家开放大学电大本科金融风险管理2021期末试题及答案（试卷号：1344）盗传必究一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 按金融风险的性质可将金融风险划分为（）。A. 纯粹风险和投机风险B. 可管理风险和不可管理风险C. 系统性风险和非系统性风险D. 可量化风险和不可量化风险2. 以下不属于代理业务中的操作风险的是（）。A. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失3. （）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。A. 回避策略B. 抑制策略C. 转移策略D. 补偿策
2、略4. 依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D. 损失类贷款5. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）oA. 实值B. 虚值C. 两平D. 不确定6. （）的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。A. 10%B. 20%C. 30%D. 50%7. （）是商业银行负债业务面临的最大风险。A. 流动性风险B. 利率风险C. 汇率风险D. 案件风险8. 金融信托投资公司的主要风险不包括（）。A. 信用风险B. 流动性风险C. 违约风险D. 税务风险9. 回购协议是
3、产生于20世纪60年代末的一种（）资金融通方式。A. 长期B. 中期C. 短期D. 中长期10. （）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。A. 利率风险B. 系统性风险C. 金融自由化风险D. 金融危机二、多项选择题（每题3分.共30分）11. 国家风险的基本特征有（）。A. 发生在国内经济金融活动中B. 发生在国际经济金融活动中C. 只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E. 是企业决策失误引发的风险12. 金融风险的特征是（）。A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性13. 关
4、于风险的定义，下列正确的是（）oA. 风险是发生某一经济损失的不确定性B. 风险是经济损失机会或损失的可能性C. 风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称14. 从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（）。A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E. 固定资产15. 在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（）oA. 套期保值B. 投机C套利D. 构造组合E. 盈利16. 金融风险综合分析系统一般包括（）。A. 贷款评估系统B. 财务报表分析系统C. 担保品评估系统D. 资产组合量化系统E. 行政管理系
5、统17 .操作风险管理框架包括（）oA. 战略B. 流程C. 基础设施D. 环境E. 评估18. 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（）合成。A. 借款人利率期权B. 贷款人利率期权C. 卖出利率期权D. 买入利率期权E. 利率期货19. 证券投资分散化的主要方式有（）。A. 证券种类分散化B. 证券到期时间分散化C. 投资部门分散化D. 投资行业分散化E. 投资时机分散化20. 某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的 是（）。A. 最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B. 最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C. 最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D.
6、最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债E. 最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由.只判断错误给1分）21. 风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（错）理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。22. 贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。 （错）理由：该指标越小说明流动性越充分，风险也就越小。23. 利率风险是指未来利率的波动对收入和支出的影响。（错）理由：利率风险是指未来利率的不利变动造成损失的可能性。24. 利率上下限的期权费支出可
7、以为零。（对）25. 融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（错）理由：信托的木质决定了财产管理是信托业最根本和最首要的职能。四、计算题（每题10分，共20分）26. 某银行购买了一份“3对6”的远期利率协定（FRAs）,金额为1000000美元，期限3个月。从当日算起，3个月后开始，6个月后结束。协定利率为9%,远期利率协定期限确定为91天。3个月后，远期利 率协定开始时，市场利率为10%。（1）令A-协定利率，S-清算日市场利率，N-合同数额，d二远期利率协定期限。支付数额的计算公式是 什么？（2分）（2）请根据该公式计算该银行从合同卖方收取的现金数额为多少？（计算结果请保留两位小数）（3
8、分）（3）在远期利率协定结束时，该银行的净借款成本是多少？（计算结果请保留两位小数）（5分）答：（1）令妾协定利率，S-清算日市场利率，N-合同数额，d-远期利率协定期限。如果SA卖方向买方支付差Sh如果S银行从合同卖方收取现金.数额为，（3分911000000 X（10%-9%）X 而勇=2465. 46（美元）l + 10%X 360；2466. 12（美元）2527 778若分子.分母保留3位小数计算=孑芸一2527 78若分于，分母保留两位小数计算点- = 2454.16（美元）（计算时将数据列入公式.汁算结果为上面三个之一均可得3分）91 （3方法 L 1000000X10% X 布
9、= 25277. 78（美元）912465. 46 X1 +10% X ） = 2527. 78（美元银行的净借款成本在FRAs结束时为, 净借款成本= 25277. 78-2527. 78 = 22750.0（美元）方法2：或宜接写成：通过远期利率协定.银行将利率定.银行净借款成本在FRAs结束91时为 11000000 X 9 % X 铝一22750（美元） obv（用以上两神方法计算正确均可仰5分）27. 假设某投资者在年初投资资木金20万元，他用这笔资金正好买人一张为期一年的面额为20万元 的债券，债券票而利率为8%,该年的通货膨胀率为3%,请问：(1) -年后，他投资所得的实际值为多
10、少万元？ (5分)(2) 他该年投资的名义收益率和实际收益率分别是百分之多少？(5分)(计算结果保留两位小数)27.答案，(1投资实际所得= 20X(l+8%)/(l+3%)= 20.97(万元)(5分)(2)名义收益率为8%(2分)实际收益率=(l+8%)/(l+3%X 10。1=4 85%3 分)五、案例分析题【本题15分)28. 请根据下面这个案例进行分析：(1) 借款人基本情况：借款人王一民是春光乡大北村人，年龄40岁，家庭人口 3人，家有住房楼房一 套，面积100平方米，价值15万元，借款人租赁60平方米门而房，主要经营五金、器械等，流动资金 30万元左右，年收入10万元左右，信用观
11、念强，无拖欠信用社贷款本息记录。(2) 贷款基本情况借款人：王一民贷款日期：2015年9月10日- 2016年9月10日，清分日期：2016年10月15日，贷款逾期35天贷款余额：15万元贷款种类：短期贷款用途：流动资金贷款方式：保证担保，担保人是国家公务员，月收入5000元左右，家有楼房一套100平方米，价值 20万元。贷款结息方式：该笔贷款按季正常结息(3) 贷款风险提示借款人王一民的五金门市部，由于受市场影响，造成货物积压，应收款增多，严重影响资金周转。请分析以下问题：(1) 请根据题中所给信息和贷款五级分类法，判断该贷款的分类。(2) 阐述贷款五级分类的划分依据。(3) 结合贷款五级分
12、类的划分依据，阐述分类理由。答：(1)该笔贷款属于关注类贷款。(5分)(2)五级贷款分类法,按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失” 五个级别，后三个级别为不良贷款。正常类贷款。是指借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。其基木特征 为一切正常。关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。特征是借款人能够用正常的经营收人偿还贷款本息，但存在潜在缺陷,可能影响贷款 的偿还。次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收人无法足额偿还贷款木 息，即使执行担保,也可能会造成一
13、定损失”。其基本特征为缺陷明显，可能损失。可疑类贷款。是指“借款 人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也肯定要造成较大损失”。基本特征为肯定损失。损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收 回极少部分”。基本特征为损失严重。（6分）（3）借款人王一民目前有能力偿还贷款木息，虽然该笔贷款已经逾期，但是该笔贷款能按季结息，又是 保证担保贷款，担保人是国家公务员，月收人5000元左右，家有楼房一套100平方米，价值20万元，目前该 笔贷款形不成风险。但借款人的五金门市部的资金周转出现了问题，并造成贷款到期后不能按期归还，逾期 35天,存在潜在缺陷，可能影响贷款的偿还。所以划分为关注类贷款。（4分）
