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1、【经典资料，WORD文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档， 可修改】一、名词解释1. 投机风险：既能带来损失又能带来收益的风险；2. 流动性风险:是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造 成的损失或破产的可能性。3. 操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部 事件导致直接和间接损失的风险。4. 信誉风险：指由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极 影响。5. 风险暴露：指经济主体在各种业务活动中容易受到风险因子影响的资产 或负债的价值.6. 灵敏度：市场风险因素发生细微变化后，资产组合预期价值变化的大小。7. 债券的免疫策
2、略：买入债券的久期正好等于其投资期限。8. 风险价值：在一定的概率水平（置信水平C）下，某一金融资产或组合 在未来持有期限内的最大可能损失9. 压力测试：指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，如假定利率骤生100个基点，某一货币突然贬值30%， 股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试金融机构或资产组合在这些关 键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突 变。10. 返回检验：指将实际的历史数据输入到VaR模型中去，然后将该模型 预测的某投资组合的VaR值与实际损益数据相比较，以检验该VaR模型的 有效性。11. 最优套期保值比率：使构造的
3、套期保值组合的损益的波动率最小的对 冲比率。12. 基差风险：因不同的定价基准或定价基准之间的非同步变化导致的风 险。13. 套期保值：构筑一项头寸（衍生产品）来临时替代未来某资产（或负 债）头寸的价值，或者构筑一项头寸来保护现有某资产（或负债）头寸的 价值，直到其变现而采取的行动。14. 信用风险缓释：指商业银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信 用衍生产品等方式转移或降低信用风险的措施。15. 经济资本：指银行根据实际承担的风险计算的、用以抵御超出预期的 经济损失而需要持有的权益资本数量。二、选择题1按弗兰克奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（D）。A. 确定性； B.不确定
4、性；C.可能性；D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。2只能带来损失而不能带来收益的风险是（D）。A.市场风险；B.信用风险；C.纯粹风险；D.投机风险。3操作风险的主要来源是（A）。A.银行内部；B.银行外部；C.宏观经济；D.交易对手。4被视为各种风险综合的是（C）。A.市场风险；B.法律风险；C.流动性风险；D.操作风险。5商业银行通常将（D）视作影响其经济价值最大的威胁。A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。6. （B）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。7按系统风险
5、的从大到小排序正确的是（B ）。A.信用风险、市场风险、操作风险；B.市场风险、信用风险、操作风险;C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。8.对风险管理负最终责任的是（B ）A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。9当代风险管理的核心概念是（C ）。A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。10.当代风险管理的核心是（D ）。A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。11模型风险属于（D ）。A.市场风险；B.信用风险；C.结算风险；D.操作风险。12法律风险总是和（B ）有关。A.市场风险；B.信用风险；C.流动
6、性风险；D.操作风险。13巴林银行的倒闭说明了（ C ）。A.信用风险管理的重要性；B.投机风险管理的重要性；C.构建风险管理内控机制的重要性；D.信誉风险管理的重要性。14. 下面既能带来收益又能造成损失的风险是（A ）。A.市场风险；B.信誉风险；C.事件风险；D.操作风险。.15. 结算风险发生的主要领域是（B ）A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易。16结算风险发生的期限是（A）。A.几天；B.几个月；C.1年；D.几年。17.结算风险的典型案例是（A ）A.赫斯塔特（Herstatt）银行破产；B.巴林银行破产；C.长期资本管理公司重组；D.百富勤银行的破产。1
7、8在金融机构经营中，（D ）被称为中台（前台、后台）。A.交易部门；B.财务部门；C.后勤部门；D.风险管理部门。19. 当前风险管理的趋势是（D ）。A.保险；B.财务风险管理；C.操作风险管理；D.全面风险管理20. 全面风险管理实施的标志是（C）的产生。A.风险价值概念；B.套期保值；C.巴塞尔协议；D.期权定价。21. 风险识别的关键是（A ）。A.建立风险识别的工作流程；B.风险识别的方法；C.制作风险清单；D.风险度量。22风险识别的日常工作是（C ）A.建立风险识别的工作流程；B.确定风险管理目标；C.制作风险清单；D.风险度量。 1下面说法正确的是（A ）。A. 头寸是按会计科
8、目讲的概念，风险暴露是按市场因子分类的概念；B. 头寸是按市场因子分类的概念，风险暴露是按会计科目讲的概念；C. 二者都是按会计科目讲的概念；D.二者都是按市场因子分类的概念。2.风险暴露概念最早起源于（C）。A.股票市场；B.债券市场；C.外汇市场；D.期货市场。3银行信用风险管理主要集中在银行的（A）。A.银行账户；B.交易账户；C.资产账户；D.负债账户。4银行市场风险管理主要集中在银行的（B）。A.银行账户；B.交易账户；C.资产账户；D.负债账户。5利率的灵敏度是（A ）。A.持续期；B.伽玛系数；C.德尔塔系数；D.贝塔系数。.6当代风险计量与管理的核心概念是（A ）。A.风险价值
9、；B.灵敏度；C.套期保值；D.资本充足率。7假定某资产有5000个未来损益值，在给定99%的置信水平下，VaR是将这5000个 损益值按从小到大顺序排列的第（B ）个值。A.10； B.50；C.950；D.1000O8对持续期描述错误的是（C ）A.持续期的值越大，利率风险越大；B.持续期以年为单位；C.持续期等于债券的融资期限；D.持续期是利率风险的敏感度。9当不能确定利率变化方向时时，应将持续期（久期）缺口调整为（C ）。A.正值；B.负值；C.0； D.不变。10.属于股票价格风险的灵敏度是（D ）。A.德尔塔系数；B.伽玛系数；C.持续期；D.贝塔系数。11有关风险敞口描述正确的是
10、（B ）。A.风险敞口越大，风险越大；B.通过风险管理技术，可使风险敞口变为零；C.风险敞口越小，风险越大；D.风险敞口完全描述了风险的大小。12风险价值计算的核心是（C）。A.置信水平；B.持有期限；C.估计未来收益的分布；D.观察期间。13.在计算VaR时，持有期限是1天，95%的置信水平意味着（C ）天会发生1次这 样的损失。A.100； B.95； C.20； D.1。14 久期的计算是假定收益率曲线是（C ）的。A.向上倾斜；B.向下倾斜；C.水平；D.蝶形。15. 修正久期的期限（B ）到期期限。A.大于或等于；B.小于等于；C.等于；D.不能确定。16. 久期的单位是（D ）。A
11、. 日; B.周；C.月；D.年。17. 久期是（C ）概念。A.收益；B.收益率；C.时间；D.头寸。18 零息债券的久期（C ）债券的到期期限。A.大于；B.小于；C.等于；D.不能确定。19 现金的久期等于（B ）。A.到期期限；B.0； C.1； D.不能确定。20. 其他条件不变，息票率越大，久期（B ）。A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。21. 其他条件不变，风险越大的债券，久期（B ）。A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。22 其他条件不变，到期期限越长，久期（A ）。A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。23. 其他条件不变，一年付息次数越频繁，久期（A）。A
12、.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。24. 利率的市场风险和再定价风险之间的关系是（B ）。A.同向的；B.互相弥补的；C.无关系；D.不确定。25. 久期短于投资期，当利率上升时，该债券的市场风险（A）再投资风险。A.大于；B小于；C.等于；D.好于。26. 债券的免疫策略是：买入债券的久期（C）其投资期限。A.大于；B.小于；C.等于；D. 2倍于。27. 久期的下降速度要（C ）到期期限的下降速度。A.快于；B.等于；C.慢于；D.2倍于。28. 在债券的生命期里，久期的下降速度要慢于到期期限的下降速度的原因是（A ）。A.久期在付息日有一个突然的跳升；B.久期在付息日有一个突然的下
13、降；C.久期在发行日有一个突然的跳升；D.久期在发行日有一个突然的跳升。29 债券的免疫策略需要再平衡，再平衡的时机是（C ）A. 6月1日；B.债券的发行日；C.债券的付息日；D. 3月1日。30. 当利率变化较大时，必须考虑（D ）。A.久期；B.贝塔；C.得尔塔；D.凸性。31. 在险价值被（B ）首次提出。A.花旗银行；B.JP摩根公司；C.大通银行；D.巴塞尔委员会。32. 在运用期货套期保值时，并没有完全消除市场风险，只不过是将市场风险变为更 小的（C ）。A.结算风险；B.交易对手风险；C.基差风险；D.操作风险。三、计算题1久期计算；用久期计算价格；久期缺口管理；2久期对冲、B
14、对冲、A对冲、 对冲3正态分布的VaR、历史模拟的VaR、边际VaR、成分VaR （巴林银行的例题） 4.RAR0C 和 SVA。5贷款利率的确定四、简答题1风险管理变得重要的标志性事件：巴林银行的破产表现了巴林银行内 部管理的严重缺陷：明确划分职责是任何有效风险管理体系的基础巴 林银行破产案例，说明风险内控机制的重要性。2. 金融风险的主要类型：市场风险、信用风险、流动风险、操作风险、法 律风险、结算风险。3. 企业风险管理的变迁：20世纪50年代：纯粹风险管理20世纪70 年代：财务风险管理20世纪90年代初：金融风险管理20世纪90年 代末：整体化风险管理4. 金融风险管理的各种策略：风
15、险的预防、风险分散化、风险对冲、风险 转移、风险补偿、风险回避、风险承担。5. 风险管理的目标或任务：创造价值创造利润和持续经营，最终实现股 东价值最大化；将风险控制在企业可承受的范围之内；将稀缺资源配 置在一定风险下能创造最大收益的业务中。6. 风险管理和经营管理、战略管理之间的关系：风险管理：通过减少风险 成本，保护企业今天和明天的价值；通过抓住风险机遇，创造企业今天和 明天的价值。经营管理：创造企业今天的价值。战略管理：创造企业明天 的价值。7. 风险识别的识别的内容、目的与工作流程：识别的内容：确定风险类 型（诱因或来源）和受险部位：做到有的放矢，了解各种潜在的风险，确 定风险管理的范围。识别风险的性质和风险的严重程度：是否为系统风 险；是主观还是客观，是内部的还是外部的；是可避免的还是可转移的， 是否是必须承担的；严重程度的临界状况与发生的概率等等。识别风险的 目的：作为评估风险的基础选择最佳风险处理方法。工作流程：风 险的识别与分析金融风险测量
