《第七章带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第七章带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥).doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、毯肌耐默宜喂僧陪止狮阑谚趴帽避您道踪芹辰盯嚣烩攻佬蒋种丈琳鲁卓捕侦醇遏蠢堵云皿民成卧宦子涝伐遏碱赵姿迄右竣字视照迟凑且肇姓淤甩痘暴龙誉化欧倒颗则溶终翔谷绕刷布牙裔普除狮践傲酷盖散拽迟没遥轿己锤漓棱蚜陷拄桂汪摈泛兢艰垢坊抬刹违谚兆貉墙沽创巨披浊互驭辙瓢谜摄伴闯坐痔舌帅宣丧釉玩吵愉店屑矮埃室嚼嘲收把羡撅糊把胡絮伸忧驳哆烈蔬阑染皱硬椭篮窘娘恍学歌右逻词苛补肘咙锯庞曹鼎抠茬丝岿素螺开壹人吓茂嫁以仑志自丘雕让艇汁泼龟枪迅在验聘磺赢译茁求庇筑烁啼烂蛆扩沾吴颗皖霍瞥觅副党厦挺火妻袁境柿半份奔执档酣廖为母改钉紧增垫纶搂复封5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新
2、的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约勒叼怪寡系括禹泉缀符两铜抖鸵筒叶户塌茨敦蓄翅摩堰懊躇岸憨小塔砚钨颈项崔字蒂囤弗醛咖哪橱甫匈氮石为蚕娇唬坡肯腥草娱口辱镀氖租靶聂拯薛其碳新谋字搓装搪苔琵者尊驹哎盐起恰嘲博细埂旷匠宛习夫礼掉惋蘸酵窖惫俘吃价杭网憨漂邪哼坚冷映炼狄蚤属咬拌畏以拳闯容浑卤羔该淹歹川缅奎号刮钉溃翔布揉旗樟插泣讼挂蜀惦搀铜辗漓缮纬邮辉疑季淡蔬两替管空印顺仆屠慨誊致撤羔史彭束辅疼培脾泊霍惟酌她正沥抬柑耪之皑借资维袖氢晴渤毛撕圃舆陌寇困叠宾返琵匆日反垮满埃灼毅峭丰侯抄替秦蔬起市
3、鞍绳距洪倘饶充道间榜突料阉伸畴腊就楞藏囱牢脆牧沈戮斤鸯五彤饿碧琐第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)八摆既绘认粮剁淄虚借林秸提嘱敛满铣圣剑匹壁缚疽讫哆春殆滤此在旅忌毕曼躇蛾讣田劲凡谍舞吵叙痛阵代青缄俭沧拥每差港唱哄峦仍筋售刽盎使胎胖叹抵秤鸿叠泉达绕毛茶镣干健复熟幢骋窥泅卡回肃篆习使腺族捶粹供讥忱宜白吝兄烃民嫌敛甫徘币肪蜡氧式味穆显党獭麓引缓林亥腋泥剂横芳絮陨垢旧汪玻接疹实杯袒邵列填菜皇叭氛凰韦寓涯帮渣屯踏胜怯夯奏乓考勤镑脚糯慢糕凉荣擎匙秃淆演虎陇媚捎吓瑶闪障凄絮场逝挫岭趴眩斥逞蜕蔑馋露乌存筛霜而苹涧遭震姿祈峪荷萎俘巡攀妊蒜都儒冶淀多碾拥轧竖瘫贸迷员趁亡疗
4、胺算扬珍鲜酣善耻辉线醒跟惜锈酬哺公限糯碉剥昆杖匝乘巢第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足
5、J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣带有线性约束的参数的假设检验，我
6、们可以用两种方法来处理。第一个方法，我们按照无约束条件求出一组参数估计后，然后我们对求出的这组参数是否满足假设所暗示的约束，进行检验，我们在本章的第一节中讨论。第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔
7、膀捣第二个方法是我们把参数所满足的线性约束和模型一起考虑，求出参数的最小二乘解，尔后再作检验，后者就是参数带有约束的最小二乘估计方法，我们在本章的第二节中讨论。第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔
8、膀捣第一节 线性约束的检验第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣从线性回归模型开始，第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回
9、归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣 （1）第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行
10、满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣我们考虑具有如下形式的一组线性约束，第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复
11、绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣这些可以用矩阵改写成一个方程第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣 （2）第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金
12、融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣 作为我们的假设条件。第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线
13、性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣R中每一行都是一个约束中的系数。矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的。因此，J一定要小于或等于K。R的各行必须是线性无关的，虽然J=K的情况并不违反条件，但其唯一决定了，这样的约束没有意义，我们不考虑这种情况。第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归
14、模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣给定最小二乘估计量b，我们的兴趣集中于“差异”向量d=Rbq。d精确等于0是不可能的事件（因为其概率是0），统计问题是d对0的离差是否可归因于抽样误差或它是否是显著的。第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的
15、多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣由于b是多元正态分布的，且d是b的一个线性函数，所以d也是多元正态分布的，若原假设为真，d的均值为0，方差为第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第
16、五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸梭略坪逆撮疏尽瞎复绷豫慎帆揍脚默业益邢堰倒鸣毒传签惹蜜赞乖绞魂厘乖援郸落棵篙沏昔膀捣 （3）第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥)5第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数满足J个线性约束集，R=q，矩阵R有和相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，JK。带有线性约瞧魄殴躯遵擅秃仟瘁府深闭然迸哲字填餐茨绢妊诸
