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1、2012银行从业资格考试风险管理模拟试题(1)一、单项选择题1.下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。A.金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常用存款来应对非预期损失D.商业银行时于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2.现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是( )。A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想
2、的重要基石B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型D.巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量信用风险3.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险锊理要素D.企业的各个层级4.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等
3、表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失5.下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会能会使商业银行面临较大的流动性风险6.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内
4、的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围7.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格8.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略9.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票
5、价格风险和商品价格风险非常有效的办法D.风险规避可分为保险转移和非保险转移10.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A.RAROC=(收益一预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期收益一预期收益)收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失)收益11.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法12.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。A.卡H对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数
6、收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.盯分比收益是绝对收益13.下列关于二资本的说法，正确的是( )。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本14.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段
7、，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理15.下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险在外汇交易中不常出现C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险16.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.保险转移
8、D.非保险转移17.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.05 0.20 0.15 0.25 0.35收益率50% 15% -l0% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )%。A.18.25B.27.25C.1 1.25D.11.7518.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的商业银行资本充足率管理办法。它以l988年资本协议为基础，按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为( )。A.资本充足率=(资本一扣除项)(操作风险加
9、权资产+12.5市场风险资本要求)B.资本充足率=资本(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)C.资本充足率=(资本一扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)D.资本充足率=(资本一扣除项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)19.( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。A.内部控制制度B.公司治理C.风险文化D.战略管理20.内部审计的主要内容不包括( )。A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部
10、控制的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求二、不定项选择题 1.巴塞尔委员会在有效银行监管的核心原则中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。A.评估其从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E.评价管理层的能力2.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。A.业务风险B.内部控制C.风险管理
11、水平D.盈利能力E.可持续发展3.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。A.ROC曲线与A值B.二项分布检验C.CP模型D.贝叶斯错误率E.CAP曲线与AR值4.9.11事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地地址D.购买保险E.制定应急和连续营业方案5.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )。A.风险识别与评估评价B.内部控制措施评价
12、C.监督与纠正正D.信息交流与反馈评价E.内部控制环境的评价6.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括( )。A.建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立商业银行经营管理汇报机制C.建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系D.建立对支付危机的处置体系E.建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网7.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影
13、响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大8.常用的信用衍生工具包括( )。A.总收益互换B.信用贷款C.信用联动票据D.信用违约互换E.信用价差衍生产品9.外部事件引发的操作风险包括( )。A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E监管规定10.下列说法正确的是( )。A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险被认为是最复杂的风险种类C.违约风险只针对企业而言D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言11.下列关于VaR的说法，正确的是( )。A.均值VaR度量的是资产价值的相对损失B.均值VaR度最
14、的是资产价值的绝对损失C.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失E.VaR只用作市场风险计量与监控12.下列属于操作风险的表现形式的是( )。A.内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法E.贷款未收回13.与信用风险相比，市场风险具有( )特点。A.数据优势B.易于计量C.技术手段多样化D.金融产品种类丰富E.计量便于统一14.国家风险的基本特征有( )。A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.受行业影响较大15.商业银行风险的特征是( )。A.不确定性
