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1、精品文档上交所期权考试:2、以下揍作属于卮一看张或看跌方向的是()广A契入认购期反备兑开仓C B.卖出认购期权*买入认沽期权广U买入认购期权、奚入认沽期权广D”卖出认沽期权、苗兑开仓3. 下列关于美式期权和欧式期权的说法”正确的是C )广A.欧式期权比美式期权更灵活”为买方提供更寥选挥厂B.相同情况下，欧式期权的权利金比美式期权高广Ufg溯能在美国行权的期权c。砲期权持肓看貝能在期权1嘲日才做行期权札上交所股票期权合约的到期日是()民到期月份的第三个星期四广B.到期月份的策三个星期五r U販月份的第四个星期三厂的第四个星期五5、对于单个合约品种.同一到期月fS的所有合约，至少有(T卜不同的行权
2、价格C A3广B.5C4广0.6距藹考试詰束遁冒88182-B3-D 4-C 5-B札上交所般It朋权交甥机制JS ()厂九諭交易与橄市商的凰合交易制度广缶竞恰交易制度r匚瞬做市繭WflEr D,甸侨制度匚对于般票輙行权指令申报的，以下描眸融是() r九石杖时同相对于夹剧时询延长半1呦乩行权指令由报当日有敢.当日不可以粉r匚行权日餐入的期权当日可以行权r D,可多次逬行行投申掲.行枚数量異计计耳氏行权桥栢低于标的市銅梧的认购羽阵()r久超值期权广B.虎倉期权r匚平值期权r D.iw以下关于輙与投证的说法r错融是()厂匕jft行主体不同r氐舱粪型不同r U 腿sor D.JS育担提不同6-A7-
3、D 8-B9-C10. 以下关于期权与期货的说法,正确的是()比期赁的双方中只有一方電要昨保证金广R.期货的买方需要支付权利金广C期权的双方都需要妙保证金厂D期权的买方口有权利r没有交务11. 删()厂扎內在fl值和时晞值厂氐内在厂C.外田価耐酣值D.液动?值和时间价6认沽12. 在其他变量桐同的情况下行权价格越高.认胸期权的权利金(). 明权的权利金()r久越高超低广R.越高越髙r匸越低.越高r D越低,越低13. 备兑开仓是指投這者在拥有足额标的证券的基戢上.()期权合约厂乩盍出认购r匚买入认沽广D委出认沽D A C B14. 通过备兑开仓指令可以() r A碱少认购期权备兄持仓 C B壇
4、tiCU沽期投备融仓匚嬴少认沽期睁兑持r 0為瞅內朋权备兑持仓 15、如果投资者预计合约凋整后备兑证券数量下足在合约调罄当日应当 ()C比买入认购期取r B补足证券或自行平仓匚妾出认沽期权16, 保睑策蹄交易目的星()久为期权合约悅榕上龍希来貳损失揑供臊护广B.为持股提供桥梧下跌保护广U为瞬合均价榕下轴朱提供慄护17. 小李是期权的一级投资者.持有5 500股碾票.他担心未来投价下跌”想对其进行保睑，设期权的合射单位为1000请问小李最多可买入()张认沽期权B.4广U6厂D.718. 规走投资者可以持有的臬一的所有合约的权利仓持仓最大数量和愿持仓丄 最大数量的制度是（）r A.限购制度厂氐限开
5、仓制度虫投资者持有10000股甲股票买入成本为每股30元f该投资者以每股04 元卖出了行权价格为工阮的10张甲娠票认购期权（合约单位为1000股）收 取权利金共4000元.如杲到期日股票价格为29元则备兌开仓策略的总收益 为（）n厂A_=CL6万元三厂B-0币万元广C -1万元广D.1万元20、嚴医行保险策略r持股成本为40元/股.买入的认沽期权其行权价格为 42元，支村权利金3元/股若硼日股票价格为39元,则每股盈亏是（）元r A,-2厂B.1 r c.-i广D*221. 投资者买入幵仓后，（）会堵加 广比交务仓持仓广氐标的证券数量r U权利的仓距离考濫吉束还無8514!厂D.保证金22、1
6、、刘买人般票认购期权是罔为他认为未来KJ股寒行1W是() r a不脈r 不鎂23. 关于认沽期权买入幵仓交易目的.说S1E确的是() 厂比杠杆性做雾r B.雷强持般好厂D.降低持股成本24. 王先生以0.2元每股的桥格买入行权价为20元的甲股票认购期权.股票在 到期日价格为19元不考毎他因素的情况下.则王先生的盈亏情况为()r A.行权后可制咼分损失厂E 完全亏光权利金r匸.宾出认购期权可辭卜部分损失D 不 525. 对认购期权买方风睑描述最准确的是()r A股票价梧上张的风险广B.揽失权利金的风脸U追鲂证金风脸厂0强行平仓风脸2反实值认!期权在至闻时投资者不进行疔权则期权至関后价值变为()厂
7、鼻时间价值广B.零r C内在?值D.权利金27.对于还有一天到期的认购期权,标的现价5.5元r暇设其他因素不变.下 列行权价的合约量有可能被行权的是()广久5* 5元广BA5元CA5元厂D+7+5元2&关于认沽期权买入开仓的损益，说法正确的是()r九若到期股价低于行权价，损失全部权利金厂B.若到期股价肓于行牧价收取全部权利金r C.若到期股析高于行权f们摄失全部权利金r D若到期般怕低于行权价”收取全部权利金29.甲股票的价格为50元.第二天跌停r跌幅为10% r其对应的TSU购輙 合约价格跌幅为弓0躺,则该期权此时的杠杆倍数为C )广43广B.1C C3D1B B C C30.许先生UW.3
8、5元买入FETF认购期权,现在其权利金为64元合约单位 为10000K.若此时平仓则盈亏为（）元厂 A.-600r B.600厂 C5OO广 D.-snn31.认购期权的卖方（）r匸拥有卖权.支忖权利金Jt_1-*177十1 LJbXHlTJ.?3 r vTtjcI tK32, 卖出认沽期权.将获得（）r u维持保证全D.权利金33、在标的证券价格（）时，卖出认沽期权开仓的损失最大I A jikls广厂+苜I-牡34, 每日巳终輙经营机构会对投资者持有的期权义努仓收取（） 扎权利金B養満俣讦伞广c行权悄梧D机抽保证金【开仓宕”风险对冲方式不包括35、卖出认熾口击4GJ诂U J_ U-4I厂U養
9、出认沽D.建立期货塞头36x卖出认沽期权开仓后.可通过以下哪种交易进厅风险对;中（）Q九买入现货广B.建立期货空头厂C.餐入其他认财厂D.建立期货參头37,投资者收至嘲权经营机构的追缴保证金通知时应当（）r A.予以关注r B 及耕卜罡幌证金或平仓厂C审请降低保证金水平仙BABB3艮 投资者卖出一&行权价格为5元的认购期权权利金为0.2元.到期日标的ETF价格为6元则该投资者的到期日盔亏为()元A.-0.8厂 B.0.2C c,_o.2D.O.839.投资者卖出TS行权价格为5元的认沽期权,权利金为62元，到期日际的 ETF价恪为6元”则该投资者的到期日盔亏为(元A.0.8广 B.0.2C-0
10、,20 D.-0.84认卖出认购期权开仓怎又买入该輙平仓”将会(厂 A- Jr比轴保证金厂U不壽要资金广D腺证金占用金霰不变斗1、已知一认购期权的The绝对值是E ,则岂到期时间减少一单位时,期权 蹄格()厂比下降6个单位r U蘇持不娈厂D不ift定42、捷他条件同.以下哪类期权的Ve沪值最大（） 厂A.淒度实d期抿r B.深度逵值期权r U轻竝值期广D.平值碗43.平价关系中”认翘与认沽期权需要施足的条件不蝕舌（） r a.到期时间一致广B行权价一5（广U权利金一致广D.标的还券一孜44.标的股票价格为5。元，行权桥为45元、到期时间为1个月的认购期权价格 为6元.暇设利率为。则按照平价公式
11、.相同到期日*相同行权价的认沽期权 价格应沟（）元AA45、rr以下哪种期权组合可以复制标的股票空头（）A认购期权多头+认沽期权芻头B 认购期权空头+认沽期权多头U认购期权名头+认沽期权空头4反合成股票參头策略（）47.牛市认购价差期权策略是指买入较）行权价的认购期权,并卖出相同 数鼠相同到期日、较（）行权价的认购期权ME;低4&牛市价差第略（】广丸凤险有限.4JJ益无限r圧风脸无限收益无限r U凤险勰r收益肓限r D冈险无限.收益有限4次以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的（）r比相对于跨式策略勒式第略嚴本较低r B”勒式策酪是由两个行权恰相同的认沽和认购期板构成C.跨式策齬星由两个行抿析相同且到期日相局的认沽和认购期权构成广D.都适用于标的证券价格大幅波动的行情A B CB0蹲回=0寸初霸址那亍宿大程；切旳?Tfg50、以下关于胯式策略和勒式策略的谢轴个是措溟的（】r九相对于跨式策略”勒式策略成本较低厂B跨式策西是由两个行权价昭同且到期日相同的认沽和认购期权构成广匚.斟武策略昙宙两个行权价相同的认沽和认购期权构成厂D.都适用于糕的证券论悔大幅菠朝的行情
