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1、XX 银行房地产贷款压力测试报告中国银行业监督委员会XX监管分局：为促进各金融机构进一步加大对房地产贷款的政策执行，同时防 范房地产市场波动给银行业带来的系列风险，银监会特下发分局年 度监管意见，要求我行加强房地产贷款风险排查和行业集中度管理， 认真做实压力测试。按照意见文件精神，同时为了推动我行房地 产贷款稳健发展，进一步验证我行房地产压力测试模型，评估我行在 房地产市场价格下跌和基准利率上调情况下的贷款质量状况和预计 损失情况，我行积极认真开展了内部房地产贷款压力测试，现将测试 结果汇报如下：一、 压力测试的假设条件根据银监部门的要求，我行采用的压力测试的假设情境分为轻度 压力、中度压力和
2、重度压力三种程度，假设压力情景持续一年。如下 表所示：风险因素轻度压力中度压力重度压力房地产价格下降10%下降20%下降30%基准利率上升27个基点上升54个基点上升108个基点二、 压力测试的数据基础本次压力测试的数据基础以2012年 6 月 30日我行统计的人民币 数据为基准，个人住房贷款数据测试以 2003 年以来的数据为主，数 据真实可靠。三、压力测试的测算方法 房地产贷款压力测试的主要目标为测算一定情景下银行的预期损 失，即：预期损失(EL)=违约率(PD)*违约损失率(LGD)*风险敞口(EXP)-住房按揭贷款信用损失赔付(MIG) +额外成本(RC)其中住房按揭贷款信用损失赔付和
3、额外成本两项在国内应用的 较少，敏感性较低，暂时不考虑。因此只计算违约率、违约损失率和 风险敞口。违约率的计算方法采用按揭成数和按揭年龄测算方法，即：P(D/A 并 LVR)=P(D/LVR)*P(A/D)/(P(A)违约损失率按类似方法确定。同时根据巴塞尔新资本协议中 对商业银行信用风险的规定：抵押贷款的风险暴露权重为50%。我行 的个人住房按揭贷款均为抵押贷款，且抵押价值可以全部覆盖贷款本 息，故风险敞口可以取值为50%；房地产开发贷款和土地储备贷款的 风险敞口取值为 100%。四、压力测试的测算1、计算贷款质量变动情况首先，根据我行2011年 4月份房地产贷款压力测试报告的结果， 如果房
4、价下降10%、利率上调27个基点，将有 2%的房地产贷款逾期； 如果房价下降20%、利率上调54个基点，将有 5%的房地产贷款逾期； 如果房价下降 30%、利率上调 108个基点，将有11%的房地产贷款逾 期。其次，在我行往年的数据基础上，估算出，在各种情景下房地产贷款逾期率在贷款五级分类中的分配比重，见表1 所示 表 1：、压力情景 不良贷款结构、轻度(逾期率2%)中度(逾期率5%)重度(逾期率11%)关注84.8%81.4%76.1%次级12.3%15.1%19.4%可疑2.89%3.48%4.46%损失0.01%0.02%0.04%第三，根据上表，测算出各种情景下我行贷款质量的变动情况
5、见下表所示。项目基准情况轻度压力中度压力重度压力一、贷款质量变动情况贷款余额贷款余额贷款余额贷款余额1、个人住房贷款11.0511.0511.0511.05正常类11.016410.796610.46629.8052关注类0.02970.21650.47810.9519次级类0.00330.03040.08650.2384可疑类0.00060.00640.01920.054损失类000.00010.00042、房地产开发贷款（不含土地储备）15.94515.94515.94515.945正常类14.03813.757207913.336112.49382关注类1.9072.145084482.
6、47834663.08212098次级类00.034533480.10598690.29957092可疑类00.0081139640.024426120.068870428损失类00.000060180.000140380.0006176723、土地储备贷款0000正常类0000关注类0000次级类0000可疑类0000损失类00004、相关上下游行业贷款12.5312.5312.5312.53正常类11.1212.3076199511.97411.30723881关注类1.410.18859520.4525840.9308552次级类00.02735520.0839560.2373008可疑
7、类00.006427360.01934880.05455472损失类00.000002290.00011120.000050472、计算银行预期损失情况首先，根据本行以往的统计数据，按揭成数均值取70%，按揭年 龄均值取 10 年，根据某城市商业银行压力测试报告中建立的违约率 矩阵模型和违约损失率矩阵模型，得出按揭成数和按揭年龄一定的情 景下，基准情况的违约率为 0.77%，违约损失率为 16.6%，具体模型 见下表：违约率矩阵模型：LVR W Age (years since 口fi.雷inat宴cm)F(DAVK)61001.873.冏3.紐3. as3. 59?.33童嚼0. 721.
8、5S1.&11.541. 3S1.29hio1.170. 661.答L 591.421. 2S1.18L011,0686-900. 671.2&L 411.441, 291.20L02B1-356馬L22L?71.251.16Q+ 9914$0.訶1. 011.13L+15罠960.820+77t-T50. 510.濾L. 07L40. 90G.910.770-2366-TD0.0. S50.鹑0. 97flr. 870.31U” 690.74就-馬0. 430也om。岀0.馬山佃610. 400. 750. S3G.S50. 760.门0, &00.6bP(A)33231510Tsg巩VO)
9、20271914s&7违约损失率矩阵模型:LVR (%)AgeQ3-电4-5日Y96-10029, 229. 20 229 229. 229.229. 21.4691-9528. 228. 228. 22& 228. 228.2?8. 2L 4186-旳25- 825- 3麵8阪8皈8血8更8L2981-8523. 023. 023. 023. 023- 023.0韓0L 1576-8020, 020. 020. 020+ 020. 020.020 0L0071-7516 616. 616. 616, 616. 616,616, 80. 8366-7012. 612. 612- 612. 61
10、2.612, 612. 60.6361-658. 08*08*08.08.08,000,403 03 0氏03-03-0艮Qa 15其次，根据预期损失公式，预期损失（EL）二违约率(PD)*违约损失率（LGD） *风险敞口（EXP）,计算出基准情况下的预期损失；第三，根据风险因子，引用某城市商业银行相关调研结果的论据， 即在轻度、中度、重度情景下，预期损失依次增加的指数为1%、3%、 5%,根据基准情况下的预期损失，由此计算出在轻度、中度和重度情 景下，我行的预期损失金额分别为0.2463亿元、0.2512亿元、0.2561 亿元，而基准情况下预期损失金额为0.2439亿元，可见模拟压力情 景
11、对我行的负面冲击较小，均在我行的承受范围之内。五、结果分析1、在轻度情景下：受到影响较小。我行严格执行房贷政策，购 买普通住房的:首套房首付比例不低于 40%，利率不低于基准利率； 二套房首付比例不低于 60%，利率不低于基准利率的 1.1 倍；三套及 以上住房不予办理按揭业务。按揭期限原则上不超过20 年。因此借 款人恶意违约概率较小。此时个人借款人开始观望，房地产开发企业 售房款回笼速度有所放缓。形成一定授信潜在风险。部分中小型开发 企业资金链断裂，部分开发贷款会出现潜在逾期风险。此时应保持警 惕，及时监控企业销售情况；2、在中度情景下：受到一定影响，借款人违约概率有所增加， 部分投资性及
12、投资性购房借款人的还款压力增大、还款意愿下降，发 生违约。房地产开发企业房屋销售受到明显影响，销售进展缓慢，资 金压力明显加大，逾期风险及概率增大，应予密切关注；3、在重度情景下：受到较大影响。部分还款压力较大的投资性 及投资性购房借款人会出现违约，但自住型购房借款人影响不大；相 当一部分房地产开发企业销售基本停滞，资金链绷紧，现金流进一步 恶化，贷款逾期及损失暴露。应严密监控，即时采取处置措施。我行的房地产开发企业，大都具有多年开发经历，股东具有较强 的资金积累，所开发的楼盘都已接近完工开始销售，且银行借款负债 占整个投资额比重不超过 40%；同时我行一直严控房地产开发贷款风 险，从个人住房
13、贷款中按比例已收回部分开发贷款，风险可控。个人购房者对房价和利率敏感性强，如果房价回落，当房价降幅 达到 30%以上时，个人住房贷款可能会出现部分逾期。考虑到目前 XX 房价能够挤压的泡沫不多，目前房价处于高位盘整，加上我行大部分 个人住房贷款为自住型购房，投机性购房控制的较好，首付款比例40%以上，购房者出现大面积违约可能性比较小。六、应对策略虽然压力测试结果为我行能承受房价下跌30%、利率上调108个 基点的压力冲击，但是仍要谨慎开展房地产授信业务，防范房地产授 信风险，具体采取以下策略：一是控制商业性房地产信贷规模，加大 对房地产开发贷款的审查力度，严格要求自有资金比例达35%以上； 二是严格控制房地产贷款抵押物，实行封闭运行，增加在建工程抵押， 逐步退出土地使用权抵押，稳步降低授信风险隐患；三是重点支持经 济适用房、廉租房、保障性住房开发及按揭贷款业务，择优扶持具有 多年房地产开发经历、综合实力强、经营管理规范的房地产开发企业； 四是加强商业性房地产信贷监控，密切关注房地产行业动向。总行授 信管理部门定期监测分析省、市房地
