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1、 基金投资管理系统O3.2用户手册-股指期货套保系统Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.基金投资管管理系统统O3.2股指期货套套保系统统用户手册基金与机构构理财事事业部2010年年6月目录目录III欢迎使用恒恒生股指指期货投投资管理理系统3使用本本手册3约定说明4第I部分系统入入门5第一章系系统简介介5第二章系系统常识识介绍5第一节登登录系统统5第二节系系统界面面6第三节系系统术语语7第II部分分股指期期货套保保8第一章系系统架构构8第二章系系统特点点9第一节统统一的资资产管理理平台9第二节统
2、统一的风风险管理理平台9第三节完完整的业业务流程程10第四节高高性能公公式计算算引擎10第III部部分功能介介绍12第一章业业务流程程介绍12第二章套套保事前前分析13第一节套套保对象象选择13第二节回回归分析析16第三节节时变分分析18第四节头头寸计算算19第五节合合约选择择22第六节情情景分析析24第七节保保证金分分析28第八节历历史重现现30第九节创创建套保保方案33第三章套套保方案案维护36第四章套套保动态态跟踪43第五章套套保信息息查询49第六章章套保额额度管理理55第49页 共61页欢迎使用恒恒生股指指期货投投资管理理系统欢迎使用恒恒生股指指期货投投资管理理系统，恒生电电子股份份有
3、限公公司的关关于股指指期货投投资管理理的整体体解决方方案。该该文档主主要对恒恒生股指指期货套套期保值值模块的的操作以以及系统统涉及到到的算法法进行说说明。本系统具有有以下特特点，可可以使您您的股指指期货投投资管理理工作变变得方便便快捷又又安全可可靠。 统一的资产产管理平平台。与与原有资资产管理理系统数数据充分分共享，实实现全资资产的管管理；更更方便的的实现套套期保值值、套利利等投资资业务。 统一的风险险管理平平台。与原有有资产统统一进行行实时风风险控制制管理、期期货与现现货联合合风险控控制。 完整的套期期保值操操作流程程。从套期期保值最最初的分分析、套套期保值值策略的的执行、套套期保值值效果的
4、的动态跟跟踪、再再到套期期保值策策略的效效果分析析整个操操作流程程一体化化，满足足客户的的套期保保值业务务开展的的需求。 先进的套期期保值模模型。系系统提供供多种套套期保值值比例计计算、保保证金管管理分析析的功能能。 高性能公式式计算引引擎。支持智智能缓存存、并行行计算、负负载均衡衡、矩阵阵计算等等技术；支持模模型二次次开发，支支持Maatlaab、EExceel、DDLL等等多种格格式，成成熟稳定定，已有有五十多多家客户户。使用本手册册本手册主要要包括以以下部分： 第部分 系统入入门系统的功能能特点及及主界面面介绍第部分 股指期期货套保保介绍股指期期货套保保系统的的整体架架构以及及特点。第部
5、分 功能介介绍介绍股指期期货套保保的操作作流程以以及各个个功能的的操作步步骤。第部分 操作案案例介绍股指期期货套期期保值业业务的具具体操作作步骤。第部分 指标说说明介绍系统中中各个功功能中指指标计算算的原理理以及计计算公式式。约定说明文档中的符符号格式式说明：【股指期货货套保】：表表示一个个主菜单单。【】中中的部分分表示菜菜单的名名称。套保可行行性分析析：表表示一个个子菜单单。中的部部分表示示菜单的的名称。“资产明细细”：表示示一个TTab页页。“”中的的部分表表示Taab页的的名称。确定：表示示一个按按钮，方方框中的的部分表表示按钮钮的名称称。：表表示字段段介绍，文文字部分分是字段段名称。第
6、I部分 系统入门第一章 系统简介恒生股指期期货投资资管理系系统延续续了恒生生电子股股份有限限公司原原有对投投资管理理业务的的理解，增增加对股股指期货货这一新新的金融融衍生品品投资业业务的理理解来设设计的。根根据股指指期货区区别于传传统的股股票投资资模式多方方单边操操作，其其双向交交易、杠杠杆操作作等特点点，在系系统设计计与实现现上进行行深刻变变革，是是为基金金公司、资资产管理理公司可可能开展展的股指指期货投投资业务务类型以以及可能能遇到的的各种风风险状况况量身定定制的解解决方案案。恒生股指期期货套保系统主要要是股指期期货套保相关功功能，包包括套保保可行性性分析、套套保合约约选择、套套保情景景分
7、析、套套保头寸寸计算、保保证金分分析以及及组合套套期保值值设置等等功能。股股指期货货套保系统需需要与股股指期货货投资交交易系统统一起使使用，完完成股指指期货的的套期保保值业务务，并且这些些功能与与原有的的沪深交交易所现现货证券券交易管管理功能能无缝整整合，一一同构成成恒生投投资管理理的新平平台。在使用本系系统前，必必须先已已经按照照股指指期货增增值模块块安装手手册.ddoc中中的内容容对系统统和环境境完成设设置安装装。第二章 系统常识介介绍第一节 登录系统点击系统登登录网址址后，进进入系统统登录界界面，图图（2.1.1）图（2.11.1）输入用户名名、密码码后点击击登录按钮，登登录系统统。备注
8、：恒生生股指期期货套保系统与与恒生基基金投资资管理系系统O33.2无无缝整合合，因此此，通过过登录恒恒生基金金投资管管理系统统O3.2可以以进入到到恒生股股指期货货套保系统。第二节 系统界面以套保可可行性分分析为例，展展示功能能界面如如下图（2.22.1）界面布局说说明如下下：图（2.22.2）系统主界面面的区域域主要可可以分成成四个部部分：菜菜单导航航区域、工工作区域域、系统统状态区区域、系系统公共共区域。其其中，菜单导航区区域：系统以以菜单树树的方式式展示系系统内的的菜单信信息，菜菜单导航航区域可可以隐藏藏到界面面的最左左侧，以以增加工工作区域域的空间间。工作区域：系统的的主要操操作区域域
9、，用于于业务处处理等；不同的的业务和和不同的的操作，在在工作区区域中会会有不同同的内容容展现。工工作区域域可以同同时打开开多个操操作标签签页，如如果某个个操作已已经完成成，也可可以关闭闭相应的的操作页页。系统状态区区域：展现系系统的一一些相关关的状态态信息，具具体包括括诸如日日期时间间、登陆用用户、系统连连接情况况、消息信信息等内内容。系统公共区区域：显示打开开工作区区、保存存工作区区、锁屏屏、切换换用户、发发送消息息、业务务提醒、在在线离岗岗设置等等内容，以以及退出出系统、帮帮助等功功能项。第三节 系统术语现货组合模模板：是是指股指指期货期期现套利利业务操操作时，提提前设定定的一篮篮子现货货
10、组合，用用来跟踪踪市场指指数，如如沪深3300指指数。现货组组合模板板状态定定义如下下：状态序号状态名称状态说明1设计设计状态下下的现货货组合可可以修改改，但是是无法进进行套利利机会监监控。2发布发布状态下下的现货货组合无无法修改改，可以以用于套套利机会会监控。3终止表示该现货货组合不不再进行行套利机机会监控控。第II部分 股指期货套套保第一章 系统架构恒生股指期期货套保保系统可可以实现现与原有有恒生OO3投资资管理系系统的无无逢连接接，整合合成为恒恒生投资资管理的的统一平台台，面向所所有参与与股指期货货套期保值值业务的基金金公司、保保险公司司、期货货公司、投投资公司司、证券券公司自自营和资资
11、产管理理等机构构投资者者，为机机构投资资者提供供全面的的服务。恒生股指期期货套保保系统的内内部架构构将仍然然沿用原原恒生OO3投资资管理系系统的三三层框架架结构，并并且在原原来现货货证券交交易连接接上海证证券交易易所、深深圳证券券交易所所的基础础上，实实现投资资管理系系统与中中国金融融期货交交易所的的连接，增加了了股指期期货套期保值值相关的的各种管管理手段段与方法法，实现现基金公公司、资资产管理理公司的的与原资资产管理理统一的资产管管理平台台。下图图是恒生生股指期期货套保系统架构构图：图（2.11.1）说明：1恒生股股指期货货套保系统是构构建在恒恒生O33投资管管理平台台上的，在在原来现现货证
12、券券交易连连接上海海证券交交易所、深深圳证券券交易所所的基础础上与中中国金融融期货交交易所的的连接，实实现完整整统一的的投资管管理平台台。2恒生股股指期货货套保系统统通过不不同的接接口与实实现方式式，做到到与三个个交易所所实现业业务处理理。恒生生股指期期货套保系统通过过特定的的股指期期货转换换机以及及股指期期货报盘盘机实现现与中金金所的互互联。第二章 系统特点第一节 统一的资产产管理平平台套期保值是是通过在在期货市市场上进进行与现现货市场场相反方方向的操操作来实实现规避避风险的的目标。因因此，现现货资产产与股指指期货资资产的统统一管理理对于套套期保值值业务至至关重要要。股指期货投投资管理理系统
13、采采用系统统模块化化、功能能组件化化的设计计思路，与与恒生OO3投资资管理系系统进行行无缝集集成，充充分利用用已有平平台的各各种投资资数据，打打造统一一的资产产投资管管理平台台，实现现客户全全资产统统一管理理。第二节 统一的风险险管理平平台基金管理公公司进行行股指期期货套期期保值业业务投资资时有许许多合规规风控的的要求，例例如：1 基金在任何何交易日日日终，持持有的买买入股指指期货合合约价值值，不得得超过基基金资产产净值的的10%。2 开放式基金金在任何何交易日日日终，持持有的买买入期货货合约价价值与有有价证券券市值之之和，不得超超过基金金资产净净值的995%。3 基金在任何何交易日日日终，持
14、持有的卖卖出期货货合约价价值不得得超过基基金持有有的股票票总市值值的200%这些合规需需求需要要一个现现货资产产以及股股指期货货资产统统一管理理的风险险管理平平台，恒恒生股指指期货套套期保值值模块的的风险控控制与原原有的OO3投资资管理系系统的风风险控制制紧密结结合，与与现货的的股票资资产、固固定收益益资产的的风险控控制完美美集成，构构建统一一的风险险管理平平台，协协助客户户在事前前、事中中、事后后对各种种风险进进行控制制。第三节 完整的业务务流程恒生投资管管理系统统股指期期货套期期保值模模块针对对套期保保值业务务的整个个流程提提供相应应的功能能、流程程，包括括，事前前的可行行性分析析、情景景
15、试算、套套期保值值头寸计计算等等等，以及及方案确确定下来来之后方方案执行行，事后后进行套套期保值值方案的的动态跟跟踪，提提示及时时进行方方案调整整。另外，根据据套期保保值业务务的特点点还提供供现货组组合锁仓仓等业务务支持，为为整个套套期保值值业务提提供完整整、高效效的支持持。第四节 高性能公式式计算引引擎恒生投资管管理系统统股指期期货套期期保值模模块提供供公式计计算引擎擎服务，采采用智能能缓存、并并行计算算、负载载均衡、矩矩阵计算算等领先先技术，使使得计算算性能得得到显著著提高；支持引引擎专用用公式脚脚本、MMATLLAB/EXCCEL/DLLL等多种种方式开开发算法法，支持持模型、算算法的二二次开发发。这样样n 满足未来大大规模、快快速的计计算
