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1、北京科技大学公共管理硕士（MPA）学位论文开题报告北 京 科 技 大 学公共管理硕士（MPA）学位论文开题报告论文题目：商业银行信用卡风险监管研究 -以中信银行为例指导教师： 学院： 学 号： 姓 名： 专业名称： 入学时间： 北京科技大学公共管理硕士（MPA）学位论文开题报告目 录1 选题背景与意义11.1 选题背景11.2 研究意义12 文献综述22.1 国外相关文献研究22.2 国内相关文献研究42.3 现有文献评述73 研究目标、研究大纲和拟解决的关键问题83.1 研究目标83.2 研究的理论基础83.3 研究大纲93.4 拟解决的关键问题103.5.本研究的特色和创新之处104 拟采
2、取的研究方法、技术路线及可行性分析124.1 研究方法124.2 技术路线124.3 可行性分析135 计划进度146 主要参考文献15- 1 -1 选题背景与意义1.1 选题背景1.1.1社会背景随着改革开放的不断深入，国民经济建设步伐的稳步迈进，我国金融市场体系的不断完善，银行业的持续繁荣发展，信用卡作为一种新兴的消费信贷工具走入到消费者的日常生活中，随着日常消费习惯的转变，成为了国内人民在日常购物中的重要支付方法。自从上世纪八十年代中叶，中国首张信用卡在中行的珠海分行发行以来，我国的信用卡业务便开始了跨越式的发展，我国信用卡发卡量也持续呈上升趋势：截至2010年12月信用卡发卡量为2.3
3、亿张，截至2017年信用卡发卡量为5.52亿张。人均信用卡持卡量从 2008 年的 0.17 张增加到2017年的 0.36 张，整体增长一倍多。2002 年至2017年，信用卡累计发卡量复合增速为 23.77%。随着信用卡持有者的持续增加，信用卡必然会对社会产生深远的影响。信用卡业务在我国的飞速发展取得了令人瞩目的成绩，但随之而来的风险问题也越来越严重。首先，信用卡坏账数量不断提升。随着信用卡越来越被广泛应用，提前消费的理念也逐步深入人心，有些消费者在使用信用卡的时候刷卡无节制，不能按自身经济水平理性消费，导致信用卡的坏账数量也在提升，信用卡逾期半年未偿还的信贷总额662.71亿元，损失率为
4、1.36%。其次，信用卡诈骗犯罪与日俱增。据2017年度最高法发布信用卡诈骗罪大数据专题报告，报告显示，2016年我国信用卡诈骗犯罪案件数量较2015年上升3.8%。从2015、2016年审结的案件来看，近半数案件的犯罪金额集中在1-5万之间，其次为5-1万元、10-20万元，在诈骗方式中，恶意透支信用卡的占比为81.1%，其次为冒用他人信用卡进行诈骗，占比为16.8%，排名第三的是使用伪卡，占比为1.2%。近些年频繁发生的信用卡犯罪给国家和人民群众造成了巨大的经济损失，加强信用卡风险监管迫在眉睫。最后国内信用卡业务发展起步相对较晚，市场经济体制下的金融秩序依旧较大程度上需要政府部门发挥金融监
5、管职能，尤其是在信用卡。无论是信用卡市场，还是与之相关的法律法规都不健全，因此，信用卡的风险管理不能仅仅依靠发卡银行的风险管控措施，更需要我国政府部门发挥金融监管的职能，我国信用卡的风险管理中政府监管将起到无可替代的重要作用。1.1.2政策背景对于当前经济新常态下互联网电子商务环境下的信用卡风险管理进行规范，移动支付对于信用卡风险管理的责任等仍然任重道远。对于信息泄露、信用卡盗刷、套现等违规问题的责任进行明确的规定。随着我国国民经济的增速逐渐下降，国民支柱产业的经济提速能力降低，市场经济体制下金融秩序的稳定就更加需要政府部门加强金融监管。以信用卡为例，当前信用卡的管理模式主要基于两种不同的社会
6、体系管理：第一种是英美等国其社会信用体系中对于客户的信用信息的收集处理以及评估等属于商业行为，按照市场交易的方式进行，显然其运行模式追求利益最大化，而政府监管职能主要涉及对交易模式的规范、法律法规的制定以及对于市场主体的监管；第二种以中法德等国为主，其社会信用体系中对于客户信用等信息的搜集处理评估等是归属于中央银行的职权范围，属于政府行为，其次中央银行还需要负责对金融市场的监管。然而我国的政府监管职能仅处于初级阶段，两种不同的社会信用体系下，均强调了政府监管在社会信用体系中的重要作用，而信用卡的风险管理的根源则在于社会信用体系的构建以及信息不对称等根本问题。随着经济全球化趋势的加强，信用卡的逐
7、利态势将促进其竞争的白热化，对于信用卡的“灰色地带”的缺乏监管，信用卡风险管理将面临更大威胁，例如：美国的信用卡危机，台湾的信用卡危机以及韩国的信用卡危机。1.2 研究意义2017年，消费金融市场大爆发，信用卡行业面临着前所未有的机遇与挑战，强监管时代即将来临，研究本课题具有重要的理论意义和现实意义，具体来说：1.2.1理论意义本文针对在信用卡风险监管中政府的监管进行研究，通过信息不对称理论、信用脆弱理论等分析，将政府监管职能作为主要出发点，分析其对于信用卡风险管理的意义。基于信用卡的风险来说，政府监管职能一直作为外层监管的重要环节，但是我国采取的政府监管模式仍属于初步阶段，需要持续优化和创新
8、。本文研究政府通过自身职能对信用卡进行监管和引导，深化信用卡对我国社会经济的影响和推动力，完善国内信用经济市场，并为信用风险的防范搭建稳固、健全的信用卡体系和制度，以促使信用卡的良性发展。1.2.2现实意义随着中国经济的快速发展，中国商业银行的信用卡业务也得以快速发展。信用卡能使消费者在消费时消费更加方便和安全，所以信用卡的普及对于改变国人的支付方式、促进经济发展都有着十分重要的意义。但是，我国信用卡业务起步较晚,信用卡业务快速发展的同时也带来了不少的问题。例如：信用卡业务的法律制度不够完善，人们的信用观念淡薄, 特约商户普及率不高，个人信用征信制度不完善。对商业银行而言，信用卡业务是一把双刃
9、剑，在带来利润的同时也蕴藏着巨大的风险。这些风险可能会导致商业银行的流动性危机甚至引发整个行业的危机。因此，我们必须结合中国信用卡业务发展的现状，加强信用卡业务的风险防范，提高信用卡安全性能，促进我国信用卡业务的健康发展。1.2.3实践意义本文的实践意义在于，通过采取SWOT分析法研究政府监管在处理信用卡风险管理中的优势以及劣势，能够为当前我国经济常态下的政府金融监管构建提供较强的参考与借鉴；通过比较分析法，分析了目前我国信用卡风险政府监管的现状及存在的问题，针对这些问题，在借鉴美国、韩国等西方发达国家在信用卡风险监管中的成功经验和失败教训的基础上，结合国外先进的信用卡风险监管理念，提出完善我
10、国信用卡风险政府监管的建议，推动我国信用卡市场的健康发展。2 文献综述2.1 国外相关文献研究信用卡最早出现于上世纪40年代的美国，相对来说，国外对于信用卡风险管理的研究较为成熟，当前对于信用卡风险管理的研究主要集中在对于信用卡业务借贷关系、盈利能力影响因素以及从政府监管下的交易规则制定层面进行研究（谭红梅，2010）。2.1.1 关于信用卡风险成因的研究Elizabeth Langwith（2005）认为还贷利率过高是产生信用风险的主要成因，通过对大量持卡人进行走访调查后，指出如果要降低信用卡风险，发卡银Altman是较早开始定量研究应用风险的学者，他提出了Z分数等一系列方法理论。违约率是0
11、%,100%连续区间上的一个百分比，通常通过一套内部映射程序在连续等级和离散级别之间建立关系。大多时候连续等级被评为几个分值段或者直接与内部评级等级对应。但是，只有违约概率和内部评级的时间可比时，这种违约概率和内部评级之间的映射关系才有意义。Bahnsen A , Stojanovic A , Aouada D（2014）指出信用卡欺诈是一个日益严重的问题，影响到世界各地的持卡人。欺诈检测一直是机器学习中一个有趣的话题。然而，目前的信用卡欺诈检测算法没有将信用卡欺诈的实际成本作为评估算法的一项措施。本文提出了一种新的比较方法，该方法真实地反映了欺诈检测带来的金钱收益和损失。此外，利用所提出的成
12、本度量，提出了一种基于贝叶斯最小风险的成本敏感方法。 Ansubel（1990）是首位对信用卡市场进行实证研究的人，他在客户财务调查中提出违约的主要原因包括家庭收入、信用卡额度以及信用卡张数等。2.1.2 关于信用卡风险安全管理的研究沙萨（Chassang）和德瑟维吉尼（De Servigny）（2002）提出一套从财务数据中提炼出来的周期违约信息的方法。他们认为当历史数据的短期违约概率信息非常充足时，依据一套基于违约概率的期望值、方差和偏度定义合适的评级，就可以从短期的违约概率中获得等价的周期评级信息。他所依据的是：周期评级是即期违约信息和一系列随时间变化的轨迹的组合，并且对每一个特定等级来
13、说这些轨迹都是有代表性的。Shleifer（1985）针对政府监管的角度分析了信用卡风险管理的现状，从政府制定信用卡的交易规则的角度对信用卡的盈利能力以及风险管控承受能力进行分析，研究提出了完善政府监管对于信用额度管理以及定价措施对于信用卡的风险管理将起到显著的稳定作用。Laffont（1993）针对信用卡的安全风险管理（SRM）进行研究，其人为安全数据标准 PCI DSS 能够完善整个信用卡风险管理的流程优化，尤其是对于信用卡数据泄露导致的欺诈风险。Shweta Singh（2013）针对信用卡的风险管理进行研究，论文从客户关系管理的外部风险控制的角度，通过完善信用卡的客户关系风险对于信用卡
14、特约客户进行风险行为预测，进而调整对于客户的信用评价等。Donatoct AI（1999）通过资料勘探技术来分析持卡人的信用违约风险。 Warmer,John T.and Saul Pleeter Discount Rate:Evidence from Military Downsizing Programs.American Economic Review,2001,(1)：33-53Alya Guseva，Akos Rona-Tas（2001）比较了俄罗斯和美国银行评估信用卡持卡人信用的策略。根据奈特的风险和不确定性理论，作者认为，任何信贷交易中固有的不确定性，只有在机构能够随着时间的推移
15、创造稳定性、对事件进行恰当分类、并允许核实和积累信息的情况下，才能被降低为可衡量的风险。Butaru F , Chen Q Q , Clark B , et al.（2016）使用2009年1月至2013年12月六家主要商业银行的账户级信用卡数据，将机器学习技术应用于综合消费者交易线、信贷局和宏观经济变量来预测拖欠。除了提供损失概率和信贷风险的准确度量之外，机器学习技术还可以用来分析和比较风险管理实践和银行拖欠的驱动因素。通过银行有效管理的拖欠账户的百分比来衡量银行风险管理流程的效率，发现不同机构的效率也有很大差异。这些结果表明，需要对金融机构的监督和监管采取更加个性化的方法，Joon-Hee Oh（2014）针对信用卡业务的借贷关系对于风险管理的战略定位以及风险营销策略进行研究，其认为雷曼兄弟的破产加剧了国际金融危机的影响，此后银行的风险控制机制以及承受能力受到质疑，在当前国际经济一体化趋势不断加强的大环境下，对于信用卡的风险管理机制进行重新定位衡量具有较强的应用意义，论文主要从信用卡业务的
