清晰又详细地巴塞尔协议详情

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1、各位同学：笔试得怎么样？这是我第四次参加银行笔试，目前还未拿到 offer , 实在很心焦。眼看中行笔试就来了，它是我们的下一个机会，能复习多少是多少, 重新整理了一遍巴塞尔协议，供大家参考，祝大家都能找到好工作，共勉！巴塞尔协议I巴塞尔协议是国际清算银行BIS的巴塞尔银行业条例和监视委员会的常设委员会一一巴塞尔委员会 于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“ 关于统一国际银行的资本计算 和资本标准的协议的简称，其目的是 通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数 量差异，加强对银行资本与风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。该协议第一次建立了 一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外

2、风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。根本内容由四方面组成：1、资本的组成巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，要求银行资本中至少有 50%是，收资本与从税后利润保存中提取的公开储藏 所组成。第二级是 附属资本,其最高额可 等同于核心资本额。附属资本由未公开的储藏、重估储藏、普通准备金普通呆账准备金、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除局部组成。2、风险加权制巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、5

3、0、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了 1、20、 50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数 相乘，作为表外项目的风险权数。3、目标标准比率银行资本充足率=总资本与加权风险资产之比不低于8%其中核心资本局部至少为4%4、过渡期和实施安排过渡期从协议发布起至 1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本 金要达到8%勺要求。1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受 70年代开展中国

4、家债务危机的影响，强调国家风险 对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。巴塞尔协议i的不足：对风险的理解比拟片面，忽略了市场风险和操作风险；对金融形势的适应性不足；无视了全面风险管理的问题。巴塞尔资本协议n巴塞尔资本协议n是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会BCBS所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度， 提升国际金融服务的风险控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。三大支柱，即最低资本

5、要求、监管部门的监视检查和市场约束。1、第一大支柱：最低资本要求该局部涉与与信用风险、市场风险以与操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个根本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以与资本对风险加权资产的最小比率。新协议在原来只考虑信用风险的根底上，进一步考虑了市场风险和操作风险。信用风险的计量方法：包括标准法根据借款人的外部评估结果确定其风险权重，权重层级分为0、20% 50% 100% 150励:级、初级内部评级法允许银行测算与每个借款人相关的违约概 率，其他数值由监管部门提供与高级内部评级法允许银行测算其他必须的数值。市场风险和操作风险的计量方法：在量化操作风险

6、时，提出了三个处理方案：一是根本指标法， 资本要求可依据某一单一指标如总收入乘以一个百分比；二是标准法，将银行业务划分 为投资银行业务、商业银行业务和其他业务，各乘以一个百分比；三是内部计量法，由银行 自己收集数据，计算损失概率。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产，要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充足率为8%在计算资本比率时，市场风险和操作风险的资本要求乘以（即最低资本比率 8% 勺倒数），再加上针对信用风险的风险加权资产，就得到分母，即总的风险加权资产。分子是监管资本，两者相除得到资本比率的数值。2、第二大支柱：

7、监管部门的监视检查监管部门的监视检查， 是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为根底对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进展监视检查，以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原如此：其一，银行应当具备与其风险相适应的 评估总量资本的一整套程序，以与维 持资本水平的战略。其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况与其2 / 8战略，以与银行监测和确保满足监管资本比率的能力；假如对最终结果不满意，监管当局应采取适当的尽

8、管措施。其三，银行管理者应意识到目前所处的经济周期，进展 严格、具有前 瞻性的压力检验。其四，监管当局应争取与早干预，从而防止银行的资本低于抵御风险所需 的最低水平；如果得不到保护或恢复如此需迅速采取补救措施。为了促使银行的资本状况与总体风险相匹配，监管当局可以采取现场和非现场稽核等方法审核银行的资本充足率。当银行资本低于需求水平时，监管当局要与时对银行实施必要的干预，加强对银行的监测、限制支付股息、要求银行准备并实施满意的恢复资本充足率的计 划、要求银行立刻筹措额外资本。3、第三大支柱：市场约束市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用X围、资本构成、风险披露的

9、评估和管理过程以与资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。 对于一般银行，要求每半年进展一次信息披露； 而对那些在金融市场上活 跃的大型银行，要求它们 每季度进展一次信息披露； 对于市场风险，在每次重大事件发生之 后都要进展相关的信息披露。巴塞尔协议II开创了国际金融合作的典 X,其意义表现在以下几个方面：在全球建立 了统一的银行监管框架，为国际银行业的监管提供了统一标准，有利于平等竞争；强调了风险管理的重要性。对商业银行的信贷风险、市场风险、操作风险等做了详细的规定，并且 对一些衍生金融工具的风险计算做了有益的尝试；把表外业务也列入风险资产的衡量框架 中，监管内容更全面，约束力更

10、强；开创了国际金融合作的典X。巴塞尔协议m巴塞尔协议出的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，在 11月韩国首尔召开的 G20峰会上获得正式批准实施。 巴塞尔协议III于2013年1月6日发 布其最新规定。新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。1、强化资本充足率监管改良资本充足率计算方法：一是严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类修改为三级分类，即核心一级资本

11、、其他一级资本 和二级资本；严格执行对核心一级资本的扣除规定，提升资本工具吸收损失能力。二是优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险 X围。采用差异化的信用风险权重方法 ，推动银行业金融机构提 升信用风险管理能力；明确操作风险的资本要求；提高交易性业务、资产证券化业务、场外 衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。提高资本充足率监管要求：将现行的两个最低资本充足率要求调整为三个层次的资本充足率要求：一是明确三个最低资本充足率要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于 4.5%原为2%、6%原为4%和8%二是引入逆周期资本监管框 架,包才2.5%的留存超额资本防护缓冲资本

12、和0-2.5%的逆周期超额资本。三是增加系 统重要性银行的附加资本要求，暂定为1%新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%;假如出现系统性的信贷过快增长，商业银行需计提逆周期超额资本。建立杠杆率监管标准：引入杠杆率监管标准，即一级资本占调整后表内外资产余额的比 例不低于3%弥补资本充足率的不足，控制银行业金融机构以与银行体系的杠杆率积累。合理安排过渡期：新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于 2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期完毕后，各类银行应按照新监管标准披露资本充

13、足率和杠杆率。2 、改良流动性风险监管建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系：建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以与核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以与同业负 债集中度等多个流动性风险监管和监测指标，其中流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%同时，推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性 风险内部监控指标体系。引导银行业金融机构加强流动性风险管理：进一步明确银行业金融机构流动性风险管理的审慎监管要求，提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平，严格监视检查措施，纠正不审慎行为，促使商业银行合理匹配资产负债期限结构，增强银行体系

14、应对流动性压力冲击的能力。合理安排过渡期：新的流动性风险监管标准和监测指标体系自2012年1月1日开始实施，流动性覆盖率和净稳定融资比例分别给予2年和5年的观察期，银行业金融机构应于2013年底和2016年底前分别达到流动性覆盖率和净稳定融资比例的监管要求。3、强化贷款损失准备监管建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准：贷款拨备率不低于 2.5%,拨备覆盖率贷款不低于150%原如此上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。建立动态调整贷款损失准备制度：监管部门将根据经济开展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进展动态化和差异化调整。经济上行期适度提高贷款损失准备要求，经济下行期如此根据贷款核销情况适度调低；根据单家银行业金融机构的贷款质量和盈利能力，适度调整贷款损失准备要求。过渡期安排：新标准自2012年1月1日开始实施，系统重要性银行应于2013年 底前达标；对非系统重要性银行，监管部门将设定差异化的过渡期安排， 并鼓励提前达标：盈利能力较强、贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标；个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在 2018年底前达标。