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1、辽宁工业大学时间序列分析课程设计题目：中国银行一年期储蓄利率的分析与预测3中国银行一年期储蓄利率模型的建立AR1MA模型的基本思想是将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序 列，用一定的数学模型来近似描述这个序列。这个模型一旦被识别后就可以从时间序列 的过去值及现在值来预测未来值。现代统计方法、计量经济模型在某种程度上己经能够 帮助企业对未来进行预测。根据二阶差分后的自相关图和偏自相关图考虑建模，确定模 型建模为ARIMA （0,2, DoViewProcObject PrintNameFreezeEstimateForecastStats Resids |Dependent var
2、iable: D(X,2)Method: Least SquaresDate: 12/24/12 Time: 16:03Sample (adjusted): 1954 2012Included observations: 59 after adjustments Convergence achieved after 11 iterations MABackcast: 1953VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.0120120.0125830.9546750.3438MA(1)-0.9753190.023011-42.385090.00
3、00R-squared0.474701Mean dependent var-0.011017Adjusted R-squared0.465485S.D. dependent var2.033368S.E. of regression1.486606Aka ike info criterion3.664179Sum squared resid125.9699Schwarz criterion3.734604Log likelihood-106.0933Hannan-Quinn criter.3.691670F-statistic51.50958Durbin-Wats on stat1.95146
4、0Prob(F-statistic)0.0000003-1模型参数估计图模型为：（1 + 8）2 ,=_o.975319i + &,参数的显著性检验均通过了，特征根也在单位圆内，模型平稳，AIC 3. 664179cCorrelogram of ResidualsDate: 12/24/12 Time: 16:04Sample: 1954 2012Included observations: 59Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term(s)AutocorrelationPartial CorrelationACPACQ-StatPr
5、ob-1110.0170.0170.0174|匚1IC12-0.153-0.1531.49650.221I1113-0.023-0.0181.53090.465IZ1n40.2510.2345.65100.130I11150.0850.0756.12960.190I11I6-0.0110.0566.13800.293I C1117-0.090-0.0656.69310.350I11180.028-0.0246.74880.455I11 c19-0.013-0.0766.76050.5631111110-0.049-0.0746.94000.643 11111-0.045-0.0257.0929
6、0.7171 1112-0.074-0.0867.50660.75711111130.0650.0917.83820.798111114-0.0020.0107.83850.8541111 115-0.0190.0327.86800.8961111160.0050.0537.87010.929匚1IC117-0.124-0.1749.19350.9051111180.006-0.0029.19660.934111 1190.017-0.0569.22380.9541 111 c20-0.061-0.0829.56200.9631 1121-0.072-0.01910.0570.96732残差相
7、关图图3-2的P值均大于0.05,说明残差序列为纯随机序列，互不相关。HeteroskedasticityTest: WhiteF-statistic4.899113Prob. F(5,53)0.0009Obs*R-squared18.64930Prob. Chi-Square(5)0.0022Scaled explained SS56.78337Prob. Chi-Square0.0000Test Equation:Dependent Variable: RESIDA2 Method: Least SquaresDate: 12/24/12 Time: 16:04Sample: 1954 2
8、012Included observations: 59VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-13.686395.467133-2.5033950.0154GRADF.010.1344730.1149801.1695370.2474GRADF_01A20.0134020.0041593.2226520.0022GRADF 01*GRADF 02-0.0230250.018426-1.2495720.2169GRADF_022.2449791.2331611.8205080.0743GRADF_02A2-0.0680390.072017-0
9、.9447660.3491R-squared0.316090Mean dependent var2.135083Adjusted R-squared0.251570S.D. dependentvar5.500449S.E. of regression4.758540Akaike info criterion6.053903Sum squared resid1200.116Schwarz criterion6.265178Log likelihood-172.5901Hannan-Quinn criter.6.136376F-statistic4.899113Durbin-Watson stat
10、2.615120Prob(F-statistic)0.0009303-3方差齐性检验图3-3上面的的Prob(F-statistic)值小于0. 05,认为残差序列没通过方差齐性检验，存在异方差。ResidualActualFitted3-5模型拟合图4模型优化有常数项的AR(3)模型的残差序列没有通过方差齐性检验，认为残差序列存在异方 差，因此该AR(3)模型的残差序列不是白噪声序列，拟合不是很好。有常数项的 ARIMA(0,2, 1)模型各种检验均通过了，认为该模型拟合较好。没有常数项的ARMA(1,2) 模型没通过显著性检验，其他的检验均通过了，认为该模型拟合的不是很好。综合考虑所建的所
11、有模型，认为有常数项的ARIMA(O, 2,1)模型拟合的最好，根据模 型优化的AIC准则，选取AIC最小的，该模型也是符合的，该模型的ATC是所有建立的 模型中最小的。所以选择有常数项的ARTMA(0,2, 1)模型进行预测。Forecast XF Actual X1.461192 0.903469 17.70964 0.122378 0.003099 0.023957 0.9729445中国银行一年期储蓄利率模型的预测Forecast sample 1952 2017 Adjusted sample: 1954 2017 Included observations. 59 Root Mea
12、n Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs. Percent Error Theil Inequality CoefficientBias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion图5-1 1952-2017年中国银行一年期储蓄利率置信区间Forecast: XFActual: XForecast sample: 2012 2017Included observations: 1Root Mean Squared Error 0.778756Mean Absolute Error 0.
13、778756Mean Abs. Percent Error 22.25016图5-2 2012-2017年中国银行一年期储蓄利率预测区间表5T中国城市居民消费价格指数预测数据年份中国银行一年期储蓄利率（%）20134.41952420144.57230420154.73709620164.91390120175. 102718可见2013年到2017年的预测值相差不大，并旦逐年递增，到2017年中国银行一年 期储蓄利率达到5.102718。说明在预计未来5年之内国家银行的准备金率增加，抑制通 货膨胀，是经济稳定的发展。参考文献来源网站：吴军梅，对我国居民储蓄存款高增长的思考J.福建金融，2003, (09)王燕，应用实践序列分析第二版,2012 (6)课程设计（论文）评语课程设计指导教师评语课 程 设 计 成 绩成绩：指导教师签字：姜健2013年1月2日备注或特殊说明课程设计任务及评语院（系）：经济学院教研室：统计教研室摘要学号100707019学生姓名郭婷专业班级统计学课程设计（论文） 题 目中国银行一年期储蓄利率课程设计(论文)任务1、画出时间序列的时序图，根据所画的时序图粗略判别序列是否平稳；2、根据序列的自相关图判别序列是否平稳；3、利用单位根检验方法，判别序列的平稳性；4
