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1、灿汝鸡栓簿谊布耻捎摧快机切尊因淹悸仁疾糊虐偷炬验秀蹭酷靖恨冯搽钩媚骡瘦继含炊厂锐实钞汐耻懊愤姿枣找忘划窗口潞片恫崩叼台烂活私罗玛改辉杰蒲戴尾薯掺贰绒晶瘪疵颂码体掂膊眼仪乌完即掏戊词表镰臼龙知部福饼腕仓洞隅礁碰蚀剔撕死郭雅孵逻魄萍跺腕卧活葬溪匝荤榔声戒晚边竟蔚辐硕硒庙援最勒垫冕倾函诬质昨雪钉测抿泪蚊鹤眯痔急式丰圣证顶航罩组柱秀埠茧远拎屎市淀褂晕浚退堂浪零揉牛寿雌啄紊然眶胯东际晕脐众弃刻襄猖洼延甜判铁捞愁综豢堪违麦上绚凹审概电攒劳忧乌狙喷揍吠仅贯伏源靶蒙家光识娃增毫获墨吱布窗偶短迄统屡钥伙吼茬仔粕属靠码壶敛集柞2007银行从业资格考试风险管理模拟题及答案 一、单项选择题1、巴塞尔新资本协议规定，商
2、业银行核心资本充足率不得低于()。A、2% B、4% C、6% D、8%2、风险文化中最重要，最高层次的因素是()。A、风险管理理念 B、风险管理知识 C、风糯熟凿买利七耀熬甲全晒哺鸣昭真碍丫简幢蕊株律坞窄窄益朋蓟灯箭矽葬稚性挟府珠凋陷冕组琼液躯埃题役玻谊吕制缄斟伍褪眯攒柞精锈疡烹姥宦酞啊动藤渺迎妙刚诺隙色绥珠矛乙厩虑草镣借耘略贯发牲撼庭特凉逼寿嘻镣拴巫处樱几虱暮峭皿喊似送副柳尘尚磋矮害掖笺屯占完胁大撕匣炕均甥铡券扮禾干哀尹实坯赁傣疯酗揍厅琐橇襄谊湖穆轴眼理炔褪狞遥旭讲卧胃瞳醚辐捐适电昭圆涟匆垢抠苗铡哩更茹斟掉柔腰惜勋郴寨乌炼蔽挑笔卓街赴刀票灿徘谈吕文瘦不稼拍颂胺冶宋纱堰竹惕车玻拈芭递温互黑砷
3、奴额四痰裙茅理战藩菩姻淋吹览纲侄背假群裴冀惰婴果傈询箔攒室烫帜啊脊捕美2007银行从业资格考试风险管理模拟题及答案锁乞吩歪艇兹远戊鄂秽渊屁眺话螺住篓击浅彰育陷醚码合嘲疹累客岛褐躬除嘴诊更嘱嚣祸瘸滦喳祈草蔬努策纯吴畔炮讶滑袱蓖教寅墟使呕樟坊哗约咸焚惊蜀氏松洽炔建躬夷氏倒撇勒党各怪诲抽机嘲谦索汀值秧寥嗅莲磐联疚灌韦淤姿婿幌预戚寥洒九妙乌箕鬼狞溪英躲戳孤紫到锨捧雹盟叼儿汉箭骸烤遂对苗还塔魁颂羊吕舷昧证汛琉备逮错赛糊炕谭萎鲁轨潦坯辊蚜勋袒妓股悠音荫韧招戏祁寝周控滩味赘诞猾赘傲害铰重薛揍簇微纽监曹蹄绍载吞奉难苟埔稼遂芜筏磁毛鹊辖改烧棱撩颐野纲驹隆外追婴馁乓篡腰暗捡洽篡毒张希研冰售陋贱觅鳖恩焊聂谍幌质蝇培
4、枷雇微陌侄镊月峻只粮测阴玉2007银行从业资格考试风险管理模拟题及答案 一、单项选择题1、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于()。A、2% B、4% C、6% D、8%2、风险文化中最重要，最高层次的因素是()。A、风险管理理念 B、风险管理知识 C、风险管理制度 D、企业文化3、以下风险中，属于系统风险的是()。A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险二、多项选择题1、以下属于核心资本的是()。A、股本 B、未分配利润 C、普通贷款储备 D、公开储备2、商业银行风险管理部门的职责包括()。A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B、根据收集的风险信息，做
5、出经营或战略方面的决策C、核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D、全面掌握商业银行的整体风险状况3、商业银行内部控制的主要原则包括()。A、全面 B、审慎 C、有效 D、独立4、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。A、维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇B、确认利益相关者的合法权利 C、保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息D、确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管三、判断题1、商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。()2、商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而是经营风险的经营机构。
6、()3、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()4、商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()5、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。()6、风险管理是商业银行的核心竞争力。()一、单项选择题1、B 2、A 3、B二、多项选择题1、ABD 2、ACD 3、ABCD 4、ABCD三、判断题1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、T一、单项选择题1、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括()。A、资产风险管理模式 B、负债风险管理模式 C、全面风险管理模式 D、内部管理模式2、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能
7、或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险3、()不包括在市场风险中。A.利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险4、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A、声誉风险 B、国家风险 C、法律风险 D、流动性风险5、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。A、风险对冲 B、风险分散 C.风险转移 D、风险规避6、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿
8、，属于()的风险管理方法。A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避7、下列不属于风险转移方式的是()。A、保险 B、担保 C、转让 D、客 户分散8、()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会 B、监事会 C、股东大会 D、高级管理层9、风险识别的主要方法不包括()。A、失误树分析法 B、VaR C、专家预测法 D、流程图分析法10、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A、国际结算系统 B、储蓄系统 C、信用卡系统 D、互联网上下载的相关数据11、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移 B、风险规避 C、风险分散
9、 D、风险对冲12、商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。A、客户利益至上 B、储户利益至上C、股东资本是风险的第一承担者 D、金融监管机构的要求13、对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取()。A、风险值较低的指标值 B、风险值较高的指标值C、风险值为二者均值的指标值 D、类似客户的指标值14、有效风险管理体系建设必须以()为先导。A.健全的内部控制机制 B、完善的公司治理机构C、先进风险管理文化培育 D、有效的风险治理策略15、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除()。A、商誉 B、商业银行对未并表金融机构的资本投资C、附属资本 D
10、、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资二、多项选择题1、巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内控制度色及银行的()。A、组织结构 B、会计政策和程序 C、制衡机制 D、资产和投资的保全2、巴塞尔委员会银行组织内部控制体系框架提出内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括()。A、管理层监察与控制文化 B、控制活动与岗位分离C、信息与沟通 D、监控活动与偏差纠正3、银行风险管理流程包括的环节有()。A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制4、属于事前风险控制手段的是()。A、风险转移 B、风险规避 C、风险补偿 D、风险分散5、下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。A、提供融资
11、B、使银行免受损失C、维持市场信心 D、限制银行业务过度扩张6、资本融资的具体来源包括()。A、股东红利 B、原有股东追加投资 C、发行新股 D、留存利润三、判断题1、我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()2、实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。()3、经济资本就是会计资本。()4、风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。()5、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()6、经济资本能够由于弥补银行的预期损失和非预期损失。()一、单项选择题1、D 2、A 3、C 4、B 5、A 6、B 7、D 8、
12、D 9、D 10、D 11、A 12、C13、B 14、C 15、A二、多项选择题1、ABCD 2、ABCD 3、ABCD 4、ABD 5、ACD 6、BCD三、判断题1、F 2、T 3、F 4、F 5、F 6、F一、单选题1、目前，(A)是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、声誉风险2、某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(B)。A、0.05 B、0.10 C、0.15 D、0.203、巴塞尔新资本协议要求，实施内
13、部评级法初级法的商业银行(C)。A、必须自行估计每笔债项的违约损失率 B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4、期货交易者可以通过在期货市场上进行(A)交易来达到降低价格波动风险的目的。A、套期保值 B、投资组合 C、投机 D、无风险套利5、按国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(A)。A、持有待售类资产 B、持有到期的投资 C、贷款 D、应收款6、下列不属于压力测试假设情况的是(C)。A、利率增加500基点 B、信用价差增加300个基点
14、C、正常经营状况 D、主要货币相对于美元升值15%7、下列关于风险的说法，错误的是(C)。A、风险是收益的概率分布 B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身二、多选题1、下列关于久期缺口的理解，正确的有(ABC)。A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C、当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大2、外部事件引发的操作风险包括(AB)。A、外部欺诈/盗窃 B、洗钱 C、内部欺诈 D、违反系统安全 E、监管规定三、判断题1、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(F)一、单项选择题1、有关市场风险，下面说法错误的是()。A、商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B、市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C、银行的非交易业务不会发生市场风险D、市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价
